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Platen, Eckhard, et Rolando Rebolledo. « Pricing via anticipative stochastic calculus ». Advances in Applied Probability 26, no 4 (décembre 1994) : 1006–21. http://dx.doi.org/10.2307/1427902.
Texte intégralPlaten, Eckhard, et Rolando Rebolledo. « Pricing via anticipative stochastic calculus ». Advances in Applied Probability 26, no 04 (décembre 1994) : 1006–21. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800026732.
Texte intégralAtsuji, A. « Nevanlinna Theory via Stochastic Calculus ». Journal of Functional Analysis 132, no 2 (septembre 1995) : 473–510. http://dx.doi.org/10.1006/jfan.1995.1112.
Texte intégralCohen, Paula, Robin Hudson, K. Parthasarathy et Sylvia Pulmannová. « Hall's transformation via quantum stochastic calculus ». Banach Center Publications 43, no 1 (1998) : 147–55. http://dx.doi.org/10.4064/-43-1-147-155.
Texte intégralCosso, Andrea, et Francesco Russo. « Functional Itô versus Banach space stochastic calculus and strict solutions of semilinear path-dependent equations ». Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 19, no 04 (décembre 2016) : 1650024. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025716500247.
Texte intégralBarchielli, A., et A. S. Holevo. « Constructing quantum measurement processes via classical stochastic calculus ». Stochastic Processes and their Applications 58, no 2 (août 1995) : 293–317. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(95)00011-u.
Texte intégralOLIVERA, CHRISTIAN. « STOCHASTIC INTEGRATION WITH RESPECT TO THE CYLINDRICAL WIENER PROCESS VIA REGULARIZATION ». Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 16, no 03 (septembre 2013) : 1350024. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025713500240.
Texte intégralMeyer-Brandis, Thilo, Bernt Øksendal et Xun Yu Zhou. « A mean-field stochastic maximum principle via Malliavin calculus ». Stochastics 84, no 5-6 (10 février 2012) : 643–66. http://dx.doi.org/10.1080/17442508.2011.651619.
Texte intégralPamen, O. Menoukeu, F. Proske et H. Binti Salleh. « Stochastic Differential Games in Insider Markets via Malliavin Calculus ». Journal of Optimization Theory and Applications 160, no 1 (19 avril 2013) : 302–43. http://dx.doi.org/10.1007/s10957-013-0310-z.
Texte intégralFlandoli, Franco, et Ciprian A. Tudor. « Brownian and fractional Brownian stochastic currents via Malliavin calculus ». Journal of Functional Analysis 258, no 1 (janvier 2010) : 279–306. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfa.2009.05.001.
Texte intégralMcIver, Annabelle, et Carroll Morgan. « A Novel Stochastic Game Via the Quantitative μ-calculus ». Electronic Notes in Theoretical Computer Science 153, no 2 (mai 2006) : 195–212. http://dx.doi.org/10.1016/j.entcs.2005.10.039.
Texte intégralLuo, Chao, Li Yu et Jun Zheng. « Extending Stochastic Network Calculus to Loss Analysis ». Scientific World Journal 2013 (2013) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/918565.
Texte intégralHUANG, JUAN, HONG CHEN et LUOQING LI. « LEAST SQUARE REGRESSION WITH COEFFICIENT REGULARIZATION BY GRADIENT DESCENT ». International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing 10, no 01 (janvier 2012) : 1250005. http://dx.doi.org/10.1142/s021969131100447x.
Texte intégralZong, Gaofeng. « Nash Equilibrium of Stochastic Partial Differential Game with Partial Information via Malliavin Calculus ». Complexity 2023 (26 octobre 2023) : 1–29. http://dx.doi.org/10.1155/2023/8803764.
Texte intégralFeng, Qi, et Wuchen Li. « Entropy Dissipation for Degenerate Stochastic Differential Equations via Sub-Riemannian Density Manifold ». Entropy 25, no 5 (11 mai 2023) : 786. http://dx.doi.org/10.3390/e25050786.
Texte intégralSivasankar, Sivajiganesan, et Ramalingam Udhayakumar. « Hilfer Fractional Neutral Stochastic Volterra Integro-Differential Inclusions via Almost Sectorial Operators ». Mathematics 10, no 12 (15 juin 2022) : 2074. http://dx.doi.org/10.3390/math10122074.
Texte intégralWang, Yan, Aimin Song, Lei Wang et Jie Sun. « Maximum principle via Malliavin calculus for regular-singular stochastic differential games ». Optimization Letters 12, no 6 (28 février 2017) : 1301–14. http://dx.doi.org/10.1007/s11590-017-1120-2.
Texte intégralAscione, Giacomo, et Enrica Pirozzi. « Generalized Fractional Calculus for Gompertz-Type Models ». Mathematics 9, no 17 (2 septembre 2021) : 2140. http://dx.doi.org/10.3390/math9172140.
Texte intégralAlhojilan, Yazid, et Hamdy M. Ahmed. « New Results Concerning Approximate Controllability of Conformable Fractional Noninstantaneous Impulsive Stochastic Evolution Equations via Poisson Jumps ». Mathematics 11, no 5 (22 février 2023) : 1093. http://dx.doi.org/10.3390/math11051093.
Texte intégralKendall, David G. « The Mardia–Dryden shape distribution for triangles : a stochastic calculus approach ». Journal of Applied Probability 28, no 1 (mars 1991) : 225–30. http://dx.doi.org/10.2307/3214753.
Texte intégralKendall, David G. « The Mardia–Dryden shape distribution for triangles : a stochastic calculus approach ». Journal of Applied Probability 28, no 01 (mars 1991) : 225–30. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200039553.
Texte intégralChoi, Young-Seok. « Subband Adaptive Filtering withl1-Norm Constraint for Sparse System Identification ». Mathematical Problems in Engineering 2013 (2013) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2013/601623.
Texte intégralYilmaz, Bilgi. « Computation of option greeks under hybrid stochastic volatility models via Malliavin calculus ». Modern Stochastics : Theory and Applications 5, no 2 (2018) : 145–65. http://dx.doi.org/10.15559/18-vmsta100.
Texte intégralDarses, Sebastien, et Emmanuel Lépinette-Denis. « Parabolic Schemes for Quasi-Linear Parabolic and Hyperbolic PDEs via Stochastic Calculus ». Stochastic Analysis and Applications 30, no 1 (janvier 2012) : 67–99. http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2012.628914.
Texte intégralSivasankar, Sivajiganesan, et Ramalingam Udhayakumar. « New Outcomes Regarding the Existence of Hilfer Fractional Stochastic Differential Systems via Almost Sectorial Operators ». Fractal and Fractional 6, no 9 (16 septembre 2022) : 522. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract6090522.
Texte intégralKadiev, Ramazan, et Arcady Ponosov. « Input-to-State Stability of Linear Stochastic Functional Differential Equations ». Journal of Function Spaces 2016 (2016) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2016/8901563.
Texte intégralFinardi, E. C., R. D. Lobato, V. L. de Matos, C. Sagastizábal et A. Tomasgard. « Stochastic hydro-thermal unit commitment via multi-level scenario trees and bundle regularization ». Optimization and Engineering 21, no 2 (3 juillet 2019) : 393–426. http://dx.doi.org/10.1007/s11081-019-09448-z.
Texte intégralWang, Xiaobo, Xuefei Wu, Zhe Nie et Zengxian Yan. « The pth Moment Exponential Synchronization of Drive-Response Memristor Neural Networks Subject to Stochastic Perturbations ». Complexity 2023 (18 juillet 2023) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2023/1335184.
Texte intégralSivasankar, Sivajiganesan, Ramalingam Udhayakumar et Venkatesan Muthukumaran. « A new conversation on the existence of Hilfer fractional stochastic Volterra–Fredholm integro-differential inclusions via almost sectorial operators ». Nonlinear Analysis : Modelling and Control 28 (22 février 2023) : 1–20. http://dx.doi.org/10.15388/namc.2023.28.31450.
Texte intégralAhmed, Hamdy. « Total controllability for noninstantaneous impulsive conformable fractional evolution system with nonlinear noise and nonlocal conditions ». Filomat 37, no 16 (2023) : 5287–99. http://dx.doi.org/10.2298/fil2316287a.
Texte intégralKloeden, Peter E., et Arnulf Jentzen. « Pathwise convergent higher order numerical schemes for random ordinary differential equations ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 463, no 2087 (21 août 2007) : 2929–44. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2007.0055.
Texte intégralO, Akeju Adeyemi, et Ayoola E. O. « A Malliavin Calculus Computation of the Greeks Theta and Vega of Asian Option and Best of Asset Option ». International Journal of Latest Technology in Engineering, Management & ; Applied Science XII, no X (2023) : 41–54. http://dx.doi.org/10.51583/ijltemas.2023.121006.
Texte intégralJohnson, Murugesan, et Velusamy Vijayakumar. « An Investigation on the Optimal Control for Hilfer Fractional Neutral Stochastic Integrodifferential Systems with Infinite Delay ». Fractal and Fractional 6, no 10 (11 octobre 2022) : 583. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract6100583.
Texte intégralMELCHER, TAI. « MALLIAVIN CALCULUS FOR LIE GROUP-VALUED WIENER FUNCTIONS ». Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 12, no 01 (mars 2009) : 67–89. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025709003537.
Texte intégralSivasankar, Sivajiganesan, Ramalingam Udhayakumar, Velmurugan Subramanian, Ghada AlNemer et Ahmed M. Elshenhab. « Existence of Hilfer Fractional Stochastic Differential Equations with Nonlocal Conditions and Delay via Almost Sectorial Operators ». Mathematics 10, no 22 (21 novembre 2022) : 4392. http://dx.doi.org/10.3390/math10224392.
Texte intégralTsionas, Mike G. « Robust Bayesian Inference in Stochastic Frontier Models ». Journal of Risk and Financial Management 12, no 4 (4 décembre 2019) : 183. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm12040183.
Texte intégralHan, Yuecai, Zheng Li et Chunyang Liu. « Option pricing under the fractional stochastic volatility model ». ANZIAM Journal 63 (2 octobre 2021) : 123–42. http://dx.doi.org/10.21914/anziamj.v63.15204.
Texte intégralMezerdi, Brahim, et Samia Yakhlef. « A stochastic maximum principle for mixed regular-singular control problems via Malliavin calculus ». Afrika Matematika 27, no 3-4 (24 mai 2015) : 409–26. http://dx.doi.org/10.1007/s13370-015-0351-6.
Texte intégralAlhojilan, Yazid, Hamdy M. Ahmed et Wafaa B. Rabie. « Stochastic Solitons in Birefringent Fibers for Biswas–Arshed Equation with Multiplicative White Noise via Itô Calculus by Modified Extended Mapping Method ». Symmetry 15, no 1 (10 janvier 2023) : 207. http://dx.doi.org/10.3390/sym15010207.
Texte intégralLiu, Yongchao, Huifu Xu et Gui-Hua Lin. « Stability Analysis of Two-Stage Stochastic Mathematical Programs with Complementarity Constraints via NLP Regularization ». SIAM Journal on Optimization 21, no 3 (juillet 2011) : 669–705. http://dx.doi.org/10.1137/100785685.
Texte intégralLe, Huiling. « A stochastic calculus approach to the shape distribution induced by a complex normal model ». Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 109, no 1 (janvier 1991) : 221–28. http://dx.doi.org/10.1017/s0305004100069681.
Texte intégralScarpa, Luca, et Ulisse Stefanelli. « Doubly nonlinear stochastic evolution equations ». Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 30, no 05 (mai 2020) : 991–1031. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202520500219.
Texte intégralCruzeiro, Ana Bela. « Stochastic Approaches to Deterministic Fluid Dynamics : A Selective Review ». Water 12, no 3 (19 mars 2020) : 864. http://dx.doi.org/10.3390/w12030864.
Texte intégralMoumen, Abdelkader, Ammar Alsinai, Ramsha Shafqat, Nafisa A. Albasheir, Mohammed Alhagyan, Ameni Gargouri et Mohammed M. A. Almazah. « Controllability of fractional stochastic evolution inclusion via Hilfer derivative of fixed point theory ». AIMS Mathematics 8, no 9 (2023) : 19892–912. http://dx.doi.org/10.3934/math.20231014.
Texte intégralAssaad, Obayda, et Ciprian A. Tudor. « Wavelet analysis for the solution to the wave equation with fractional noise in time and white noise in space ». ESAIM : Probability and Statistics 25 (2021) : 220–57. http://dx.doi.org/10.1051/ps/2021009.
Texte intégralAlpay, Daniel, et Palle Jorgensen. « Finitely additive functions in measure theory and applications ». Opuscula Mathematica 44, no 3 (2024) : 323–39. http://dx.doi.org/10.7494/opmath.2024.44.3.323.
Texte intégralJohnson, Murugesan, et Velusamy Vijayakumar. « An Analysis on the Optimal Control for Fractional Stochastic Delay Integrodifferential Systems of Order 1 < ; γ < ; 2 ». Fractal and Fractional 7, no 4 (25 mars 2023) : 284. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract7040284.
Texte intégralKhalil, M., C. A. Tudor et M. Zili. « Spatial variation for the solution to the stochastic linear wave equation driven by additive space-time white noise ». Stochastics and Dynamics 18, no 05 (12 septembre 2018) : 1850036. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493718500363.
Texte intégralLiu, Junfeng, et Ciprian A. Tudor. « Central limit theorem for the solution to the heat equation with moving time ». Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 19, no 01 (mars 2016) : 1650005. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025716500053.
Texte intégralLei, Youming, et Yanyan Wang. « Period-Doubling Bifurcation of Stochastic Fractional-Order Duffing System via Chebyshev Polynomial Approximation ». Shock and Vibration 2017 (2017) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2017/4162363.
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