Littérature scientifique sur le sujet « Stochastic calculus via regularization »
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Articles de revues sur le sujet "Stochastic calculus via regularization"
Platen, Eckhard, et Rolando Rebolledo. « Pricing via anticipative stochastic calculus ». Advances in Applied Probability 26, no 4 (décembre 1994) : 1006–21. http://dx.doi.org/10.2307/1427902.
Texte intégralPlaten, Eckhard, et Rolando Rebolledo. « Pricing via anticipative stochastic calculus ». Advances in Applied Probability 26, no 04 (décembre 1994) : 1006–21. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800026732.
Texte intégralAtsuji, A. « Nevanlinna Theory via Stochastic Calculus ». Journal of Functional Analysis 132, no 2 (septembre 1995) : 473–510. http://dx.doi.org/10.1006/jfan.1995.1112.
Texte intégralCohen, Paula, Robin Hudson, K. Parthasarathy et Sylvia Pulmannová. « Hall's transformation via quantum stochastic calculus ». Banach Center Publications 43, no 1 (1998) : 147–55. http://dx.doi.org/10.4064/-43-1-147-155.
Texte intégralCosso, Andrea, et Francesco Russo. « Functional Itô versus Banach space stochastic calculus and strict solutions of semilinear path-dependent equations ». Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 19, no 04 (décembre 2016) : 1650024. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025716500247.
Texte intégralBarchielli, A., et A. S. Holevo. « Constructing quantum measurement processes via classical stochastic calculus ». Stochastic Processes and their Applications 58, no 2 (août 1995) : 293–317. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(95)00011-u.
Texte intégralOLIVERA, CHRISTIAN. « STOCHASTIC INTEGRATION WITH RESPECT TO THE CYLINDRICAL WIENER PROCESS VIA REGULARIZATION ». Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 16, no 03 (septembre 2013) : 1350024. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025713500240.
Texte intégralMeyer-Brandis, Thilo, Bernt Øksendal et Xun Yu Zhou. « A mean-field stochastic maximum principle via Malliavin calculus ». Stochastics 84, no 5-6 (10 février 2012) : 643–66. http://dx.doi.org/10.1080/17442508.2011.651619.
Texte intégralPamen, O. Menoukeu, F. Proske et H. Binti Salleh. « Stochastic Differential Games in Insider Markets via Malliavin Calculus ». Journal of Optimization Theory and Applications 160, no 1 (19 avril 2013) : 302–43. http://dx.doi.org/10.1007/s10957-013-0310-z.
Texte intégralFlandoli, Franco, et Ciprian A. Tudor. « Brownian and fractional Brownian stochastic currents via Malliavin calculus ». Journal of Functional Analysis 258, no 1 (janvier 2010) : 279–306. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfa.2009.05.001.
Texte intégralThèses sur le sujet "Stochastic calculus via regularization"
Di, Girolami Cristina. « Infinite dimensional stochastic calculus via regularization with financial perspectives ». Paris 13, 2010. http://www.theses.fr/2010PA132007.
Texte intégralThis thesis develops some aspects of stochastic calculus via regularization to Banach valued processes. An original concept of -quadratic variation is introduced, where is a subspace of the dual of a tensor product B B where B is the values space of some process X process. Particular interest is devoted to the case when B is the space of real continuous functions defined on [-, 0], > 0. Itô formulae and stability of finite -quadratic variation processes are established. Attention is deserved to a finite real quadratic variation (for instance Dirichlet, weak Dirichlet) process X. The C [ -, 0] -valued process X(. ) defined by Xt(y)= Xt+y, where y∈[-, 0], is called window process. Let T > 0. If X is a finite quadratic variation process such that [X]t = t and h = H (XT(. )) où H : C([ -T, 0]) ℝ is L2([ -T, 0]-smooth or H non smooth but finitely based it is possible to represent h as a sum of a real H0 plus a forward integral of type ∫0T d – X où H0 et are explicitly given. This representation result will be strictly linked with a function u : [0,T] x C([ -T; 0]) ℝ which in general solves an infinite dimensional partial differential equation with the property H0 = u(0, X0(. )), t = D° u(t,Xt(. )):= Dut,Xt(. ))({0}). This decomposition generalizes important aspects of Clark-Ocone formula which is true when X is the standard Brownian motion W. The financial perspective of this work is related to hedging theory of path dependent options without semimartingales
DI, GIROLAMI CRISTINA. « Infinite dimensional stochastic calculus via regularization with financial motivations ». Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2010. http://hdl.handle.net/11385/200841.
Texte intégralTeixeira, Nicácio De Messias Alan. « Stochastic Analysis of non-Markovian irregular phenomena ». Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2022. http://www.theses.fr/2022IPPAE006.
Texte intégralThis thesis focuses on some particular stochastic analysis aspects of non-Markovian irregular phenomena. It formulates existence and uniqueness for some martingale problems involving two types of irregulat drifts perturbed by path-dependant functionals: the first one is related to the case which is the derivative of continuous function and it models irregular path-dependent media; the second one concerns the case when the drift is of Bessel type in low dimension. Finally the thesis also focuses on rough paths techniques and its relation with the stochastic calculus via regularization
Ashu, Tom A. Ashu. « Non-Smooth SDEs and Hyperbolic Lattice SPDEs Expansions via the Quadratic Covariation Differentiation Theory and Applications ». Kent State University / OhioLINK, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=kent1500334062680747.
Texte intégralLivres sur le sujet "Stochastic calculus via regularization"
Russo, Francesco, et Pierre Vallois. Stochastic Calculus via Regularizations. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-09446-0.
Texte intégralVallois, Pierre, et Francesco Russo. Stochastic Calculus Via Regularizations. Springer International Publishing AG, 2022.
Trouver le texte intégralGuionnet, Alice. Free probability. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198797319.003.0003.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Stochastic calculus via regularization"
Russo, Francesco, et Pierre Vallois. « Stochastic Integration via Regularization ». Dans Stochastic Calculus via Regularizations, 113–64. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-09446-0_4.
Texte intégralRusso, Francesco, et Pierre Vallois. « Calculus via Regularization and Rough Paths ». Dans Stochastic Calculus via Regularizations, 597–615. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-09446-0_17.
Texte intégralRusso, Francesco, et Pierre Vallois. « Elements of Wiener Analysis ». Dans Stochastic Calculus via Regularizations, 333–71. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-09446-0_10.
Texte intégralRusso, Francesco, et Pierre Vallois. « Stochastic Calculus with n-Covariations ». Dans Stochastic Calculus via Regularizations, 557–96. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-09446-0_16.
Texte intégralRusso, Francesco, et Pierre Vallois. « Stability of the Covariation and Itô’s Formula ». Dans Stochastic Calculus via Regularizations, 199–232. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-09446-0_6.
Texte intégralRusso, Francesco, et Pierre Vallois. « Itô Integrals ». Dans Stochastic Calculus via Regularizations, 165–98. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-09446-0_5.
Texte intégralRusso, Francesco, et Pierre Vallois. « Weak Dirichlet Processes ». Dans Stochastic Calculus via Regularizations, 531–55. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-09446-0_15.
Texte intégralRusso, Francesco, et Pierre Vallois. « Itô SDEs with Non-Lipschitz Coefficients ». Dans Stochastic Calculus via Regularizations, 445–89. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-09446-0_13.
Texte intégralRusso, Francesco, et Pierre Vallois. « Hermite Polynomials and Wiener Chaos Expansion ». Dans Stochastic Calculus via Regularizations, 309–32. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-09446-0_9.
Texte intégralRusso, Francesco, et Pierre Vallois. « Change of Probability and Martingale Representation ». Dans Stochastic Calculus via Regularizations, 233–57. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-09446-0_7.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Stochastic calculus via regularization"
Zheng, Jun, Li Yu et Peng Yang. « Throughput analysis of cognitive radio networks via stochastic network calculus ». Dans 2014 Sixth International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP). IEEE, 2014. http://dx.doi.org/10.1109/wcsp.2014.6992170.
Texte intégralLecca, P., C. Priami, C. Laudanna et G. Constantin. « Predicting cell adhesion probability via the biochemical stochastic π-calculus ». Dans the 2004 ACM symposium. New York, New York, USA : ACM Press, 2004. http://dx.doi.org/10.1145/967900.967944.
Texte intégralGuan, Yue, Qifan Zhang et Panagiotis Tsiotras. « Learning Nash Equilibria in Zero-Sum Stochastic Games via Entropy-Regularized Policy Approximation ». Dans Thirtieth International Joint Conference on Artificial Intelligence {IJCAI-21}. California : International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2021. http://dx.doi.org/10.24963/ijcai.2021/339.
Texte intégralPriezzhev, Ivan, Dmitry Danko et Uwe Strecker. « New-Age Kolmogorov Full-Function Neural Network KNN Offers High-Fidelity Reservoir Predictions via Estimation of Core, Well Log, Map and Seismic Properties ». Dans Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference. SPE, 2021. http://dx.doi.org/10.2118/207575-ms.
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