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Texte intégralBuckdahn, Rainer, et David Nualart. « Skorohod stochastic differential equations with boundary conditions ». Stochastics and Stochastic Reports 45, no 3-4 (décembre 1993) : 211–35. http://dx.doi.org/10.1080/17442509308833862.
Texte intégralNualart, David, et Michèle Thieullen. « Skorohod stochastic differential equations on random intervals ». Stochastics and Stochastic Reports 49, no 3-4 (août 1994) : 149–67. http://dx.doi.org/10.1080/17442509408833917.
Texte intégralBuckdahn, Rainer. « Skorohod stochastic differential equations of diffusion type ». Probability Theory and Related Fields 93, no 3 (septembre 1992) : 297–323. http://dx.doi.org/10.1007/bf01193054.
Texte intégralEl-Borai, Mahmoud M., Khairia El-Said El-Nadi, Osama L. Mostafa et Hamdy M. Ahmed. « Volterra equations with fractional stochastic integrals ». Mathematical Problems in Engineering 2004, no 5 (2004) : 453–68. http://dx.doi.org/10.1155/s1024123x04312020.
Texte intégralTudor, Ciprian A. « Itô-Skorohod stochastic equations and applications to finance ». Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 2004, no 4 (1 janvier 2004) : 359–69. http://dx.doi.org/10.1155/s1048953304311044.
Texte intégralBishwal, Jaya P. N. « Maximum likelihood estimation in Skorohod stochastic differential equations ». Proceedings of the American Mathematical Society 138, no 04 (1 avril 2010) : 1471. http://dx.doi.org/10.1090/s0002-9939-09-10113-2.
Texte intégralBuckdahn, Rainer. « Anticipative Girsanov transformations and Skorohod stochastic differential equations ». Memoirs of the American Mathematical Society 111, no 533 (1994) : 0. http://dx.doi.org/10.1090/memo/0533.
Texte intégralDONEY, R., et T. ZHANG. « Perturbed Skorohod equations and perturbed reflected diffusion processes ». Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 41, no 1 (janvier 2005) : 107–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.anihpb.2004.03.005.
Texte intégralBuckdahn, R., P. Malliavin et D. Nualart. « Multidimensional linear stochastic differential equations in the skorohod sense ». Stochastics and Stochastic Reports 62, no 1-2 (novembre 1997) : 117–45. http://dx.doi.org/10.1080/17442509708834130.
Texte intégralZhang, Xicheng. « Skorohod problem and multivalued stochastic evolution equations in Banach spaces ». Bulletin des Sciences Mathématiques 131, no 2 (mars 2007) : 175–217. http://dx.doi.org/10.1016/j.bulsci.2006.05.009.
Texte intégralChen, Z. Q., et Z. Zhao. « Switched diffusion processes and systems of elliptic equations : a Dirichlet space approach ». Proceedings of the Royal Society of Edinburgh : Section A Mathematics 124, no 4 (1994) : 673–701. http://dx.doi.org/10.1017/s0308210500028596.
Texte intégralEgorov, A. D. « Approximate formulas for the evaluation of the mathematical expectation of functionals from the solution to the linear Skorohod equation ». Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series 57, no 2 (16 juillet 2021) : 198–205. http://dx.doi.org/10.29235/1561-2430-2021-57-2-198-205.
Texte intégralMa, Jin, et Yusun Wang. « On Variant Reflected Backward SDEs, with Applications ». Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 2009 (18 juin 2009) : 1–26. http://dx.doi.org/10.1155/2009/854768.
Texte intégralCastaing, Charles, Christiane Godet-Thobie, Manuel D. P. Monteiro Marques et Anna Salvadori. « Evolution Problems with m-Accretive Operators and Perturbations ». Mathematics 10, no 3 (20 janvier 2022) : 317. http://dx.doi.org/10.3390/math10030317.
Texte intégralGraham, Carl. « McKean-Vlasov Ito-Skorohod equations, and nonlinear diffusions with discrete jump sets ». Stochastic Processes and their Applications 40, no 1 (février 1992) : 69–82. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(92)90138-g.
Texte intégralYang, Zhaoqiang. « Optimal Exercise Boundary of American Fractional Lookback Option in a Mixed Jump-Diffusion Fractional Brownian Motion Environment ». Mathematical Problems in Engineering 2017 (2017) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2017/5904125.
Texte intégralYang, Zhaoqiang. « Efficient valuation and exercise boundary of American fractional lookback option in a mixed jump-diffusion model ». International Journal of Financial Engineering 04, no 02n03 (juin 2017) : 1750033. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786317500335.
Texte intégralYang, Zhaoqiang. « A NEW STOPPING PROBLEM AND THE CRITICAL EXERCISE PRICE FOR AMERICAN FRACTIONAL LOOKBACK OPTION IN A SPECIAL MIXED JUMP-DIFFUSION MODEL ». Probability in the Engineering and Informational Sciences 34, no 1 (21 septembre 2018) : 27–52. http://dx.doi.org/10.1017/s0269964818000311.
Texte intégralCostantini, C. « The Skorohod oblique reflection problem in domains with corners and application to stochastic differential equations ». Probability Theory and Related Fields 91, no 1 (mars 1992) : 43–70. http://dx.doi.org/10.1007/bf01194489.
Texte intégralKACHANOVSKY, N. A. « AN EXTENDED STOCHASTIC INTEGRAL AND A WICK CALCULUS ON PARAMETRIZED KONDRATIEV-TYPE SPACES OF MEIXNER WHITE NOISE ». Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 11, no 04 (décembre 2008) : 541–64. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025708003270.
Texte intégralDyriv, M. M., et N. A. Kachanovsky. « On operators of stochastic differentiation on spaces of regular test and generalized functions of Lévy white noise analysis ». Carpathian Mathematical Publications 6, no 2 (25 décembre 2014) : 212–29. http://dx.doi.org/10.15330/cmp.6.2.212-229.
Texte intégralMoon, Jun. « State and Control Path-Dependent Stochastic Zero-Sum Differential Games : Viscosity Solutions of Path-Dependent Hamilton–Jacobi–Isaacs Equations ». Mathematics 10, no 10 (22 mai 2022) : 1766. http://dx.doi.org/10.3390/math10101766.
Texte intégralKachanovsky, N. A. « Operators of stochastic differentiation on spaces of nonregular generalized functions of Levy white noise analysis ». Carpathian Mathematical Publications 8, no 1 (30 juin 2016) : 83–106. http://dx.doi.org/10.15330/cmp.8.1.83-106.
Texte intégralLiu, Kefan, Jingyao Chen, Jichao Zhang et Yueting Yang. « Application of fuzzy Malliavin calculus in hedging fixed strike lookback option ». AIMS Mathematics 8, no 4 (2023) : 9187–211. http://dx.doi.org/10.3934/math.2023461.
Texte intégralWagner, Wolfgang. « Skorohod, A. V. : Stochastic Equations for Complex Systems (Mathematics and its applications. East European Series). D. Reidel Publiahing Company, Dordrecht 1988,196 S., US $69.00 ; UKE 43.50 ; Dfl. 140.00 ». Biometrical Journal 31, no 2 (1989) : 212. http://dx.doi.org/10.1002/bimj.4710310210.
Texte intégralMandrekar, V., et U. V. Naik-Nimbalkar. « Weak uniqueness of martingale solutions to stochastic partial differential equations in Hilbert spaces ». Theory of Stochastic Processes 25(41), no 1 (21 décembre 2020) : 78–89. http://dx.doi.org/10.37863/tsp-5986263728-06.
Texte intégralDöring, Leif, Lukas Gonon, David J. Prömel et Oleg Reichmann. « On Skorokhod embeddings and Poisson equations ». Annals of Applied Probability 29, no 4 (août 2019) : 2302–37. http://dx.doi.org/10.1214/18-aap1454.
Texte intégralSun, Xichao, et Ming Li. « Stochastic Fractional Heat Equations Driven by Fractional Noises ». Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2015/421705.
Texte intégralLevajkovic, Tijana, et Dora Selesi. « Chaos expansion methods for stochastic differential equations involving the Malliavin derivative, Part I ». Publications de l'Institut Math?matique (Belgrade) 90, no 104 (2011) : 65–84. http://dx.doi.org/10.2298/pim1104065l.
Texte intégralЛотоцкий, С. В., S. V. Lototskii, Борис Л. Розовский et Boris L. Rozovskii. « A unified approach to stochastic evolution equations using the Skorokhod integral ». Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 54, no 2 (2009) : 288–303. http://dx.doi.org/10.4213/tvp2703.
Texte intégralLototsky, S. V., et B. L. Rozovskii. « A Unified Approach to Stochastic Evolution Equations Using the Skorokhod Integral ». Theory of Probability & ; Its Applications 54, no 2 (janvier 2010) : 189–202. http://dx.doi.org/10.1137/s0040585x97984152.
Texte intégralLin, Yiqing, et Abdoulaye Soumana Hima. « Reflected stochastic differential equations driven by G-Brownian motion in non-convex domains ». Stochastics and Dynamics 19, no 03 (30 mai 2019) : 1950025. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493719500254.
Texte intégralde Raynal, Paul-Éric Chaudru, Gilles Pagès et Clément Rey. « Numerical methods for Stochastic differential equations : two examples ». ESAIM : Proceedings and Surveys 64 (2018) : 65–77. http://dx.doi.org/10.1051/proc/201864065.
Texte intégralMohammed, Mogtaba. « Homogenization of nonlinear hyperbolic stochastic equation via Tartar’s method ». Journal of Hyperbolic Differential Equations 14, no 02 (16 mai 2017) : 323–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0219891617500096.
Texte intégralNikitin, A., et O. Baliasnikova. « Optimization of functionals under uncertainties for Ito-Skorokhod stochastic differential equations in Hilbert spaces ». Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series : Physics and Mathematics, no 3 (2018) : 65–70. http://dx.doi.org/10.17721/1812-5409.2018/3.9.
Texte intégralManna, Utpal, et Debopriya Mukherjee. « Optimal relaxed control of stochastic hereditary evolution equations with Lévy noise ». ESAIM : Control, Optimisation and Calculus of Variations 25 (2019) : 61. http://dx.doi.org/10.1051/cocv/2018066.
Texte intégralGeiss, Christel, Céline Labart et Antti Luoto. « Mean square rate of convergence for random walk approximation of forward-backward SDEs ». Advances in Applied Probability 52, no 3 (septembre 2020) : 735–71. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2020.17.
Texte intégralANKIRCHNER, STEFAN, GREGOR HEYNE et PETER IMKELLER. « A BSDE APPROACH TO THE SKOROKHOD EMBEDDING PROBLEM FOR THE BROWNIAN MOTION WITH DRIFT ». Stochastics and Dynamics 08, no 01 (mars 2008) : 35–46. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493708002160.
Texte intégralNinouh, Abdelhakim, Boulakhras Gherbal et Nassima Berrouis. « Existence of optimal controls for systems of controlled forward-backward doubly SDEs ». Random Operators and Stochastic Equations 28, no 2 (1 juin 2020) : 93–112. http://dx.doi.org/10.1515/rose-2020-2031.
Texte intégralPilipenko, A. Yu. « On the Skorokhod mapping for equations with reflection and possible jump-like exit from a boundary ». Ukrainian Mathematical Journal 63, no 9 (février 2012) : 1415–32. http://dx.doi.org/10.1007/s11253-012-0588-2.
Texte intégralCacciafesta, Federico, et Anne-Sophie de Suzzoni. « Invariance of Gibbs measures under the flows of Hamiltonian equations on the real line ». Communications in Contemporary Mathematics 22, no 02 (15 février 2019) : 1950012. http://dx.doi.org/10.1142/s0219199719500123.
Texte intégralYurchenko, I. V., et V. K. Yasynskyy. « Existence of Lyapunov–Krasovskii Functionals for Stochastic Functional Differential Ito–Skorokhod Equations Under the Condition of Solutions’ Stability on Probability with Finite Aftereffect ». Cybernetics and Systems Analysis 54, no 6 (novembre 2018) : 957–70. http://dx.doi.org/10.1007/s10559-018-0099-8.
Texte intégralLi, Hanwu, et Yongsheng Song. « Backward Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion with Double Reflections ». Journal of Theoretical Probability, 13 septembre 2020. http://dx.doi.org/10.1007/s10959-020-01038-5.
Texte intégralCass, Thomas, et Nengli Lim. « Skorohod and rough integration for stochastic differential equations driven by Volterra processes ». Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques 57, no 1 (1 février 2021). http://dx.doi.org/10.1214/20-aihp1074.
Texte intégralDroniou, Jérôme, Beniamin Goldys et Kim-Ngan Le. « Design and convergence analysis of numerical methods for stochastic evolution equations with Leray–Lions operator ». IMA Journal of Numerical Analysis, 4 mars 2021. http://dx.doi.org/10.1093/imanum/draa105.
Texte intégralSun, Chengfeng, Hongjun Gao, Hui Liu et Jie Zhang. « Martingale solutions of the stochastic 2D primitive equations with anisotropic viscosity ». ESAIM : Probability and Statistics, 20 avril 2022. http://dx.doi.org/10.1051/ps/2022006.
Texte intégralFichtner, Karl-Heinz, Steffen Klaere et Volkmar Liebscher. « Solving a class of linear Skorokhod stochastic differential equations ». Communications on Stochastic Analysis 9, no 4 (1 décembre 2015). http://dx.doi.org/10.31390/cosa.9.4.02.
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Texte intégralGrün, Günther, et Lorenz Klein. « Zero-contact angle solutions to stochastic thin-film equations ». Journal of Evolution Equations 22, no 3 (16 juillet 2022). http://dx.doi.org/10.1007/s00028-022-00818-2.
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