Thèses : « Rischi competitivi »

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HAQUE, MOHAMMAD ANAMUL. « Modelli di predizione per funzioni d'incidenza cumulata e calcolo della dimensione campionaria per dati di sopravvivenza con rischi competitivi ». Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2022. http://hdl.handle.net/11577/3459381.

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Résumé :

L'obiettivo principale della tesi è stato quello di stimare la funzione d'incidenza cumulata (CIF), definita come la probabilità cumulata che accada l'evento di interesse nel tempo, sotto la condizione che i soggetti possano essere censurati a destra o sperimentare altri eventi competitivi. La CIF è spesso di grande interesse nella ricerca medica e può essere stimata con diversi modelli di regressione ed approcci inferenziali. È stato condotto uno studio di simulazione per confrontare le prestazioni tra diversi approcci in presenza di dati di sopravvivenza con rischi competitivi: modelli per i rischi causa-specifici (CSH), modelli per i rischi della sotto-distribuzione (SDH), modelli basati sui pseudovalori e modelli di regressione binomiale. Si è trovato che la distorsione empirica è maggiore in alcuni degli approcci considerati. Tuttavia, non è stata rilevata alcuna differenza sostanziale tra gli errori standard stimati e quelli empirici, e ciò è essenziale negli studi clinici che hanno lo scopo di stabilire con precisione l'effetto di un intervento. Il solo approccio basato sui pseudovalori ha mostrato una lieve sottostima. È stato trovato che l'uso di coefficienti di regressione tempo-dipendenti nell'approccio binomiale, migliora le probabilità di copertura. Inoltre, si è constatato che l’approccio binomiale e quello basato sui pseudovalori conducono ad una maggiore efficienza statistica degli stimatori, rispetto al metodo CSH. Infine, è stata riportata un'applicazione su dati reali con lo scopo di stimare la CIF per la mortalità dovuta al Covid-19 come anche la mortalità dovuta ad altre cause. È stato trovato che diversi fattori di rischio e caratteristiche dei pazienti, quali sesso, età e razza, aumentano significativamente il rischio cumulato di morte per il Covid. Gli approcci SDH e CSH hanno mostrato risultati molto simili per quanto riguarda le previsioni della CIF basate sul modello di regressione. Un secondo obiettivo della tesi è stato quello di fornire linee guida per stimare la dimensione campionaria sotto un disegno fisso e sotto un disegno sequenziale a gruppi (Gs) seguendo gli approcci CSH e SDH. Per questo scopo, sono stati condotti diversi studi di simulazione. Abbiamo studiato le distribuzioni esponenziale, Weibull e Gompertz per il tempo all'evento, sotto un disegno fisso. Sotto l'ipotesi che si sia verificato un effetto positivo del trattamento sull'evento competitivo, l'approccio CSH ha fornito una dimensione campionaria richiesta inferiore rispetto all'approccio SDH, data una certa potenza fissata per tutte le distribuzioni. Nell'ambito dei disegni Gs, abbiamo studiato il contributo di un nuovo trattamento analizzando i dati clinici nei successivi stadi intermedii (interim), sotto diversi scenari di rischi competitivi. In questo ambito, sono stati calcolati i limiti di efficacia e futilità, e la decisione di continuare o interrompere lo studio è stata presa sulla base della funzione di potenza condizionata, calcolata ai vari stadi sequenziali. Abbiamo concluso che l'approccio SDH potrebbe essere preferito quando l'attenzione principale è rivolta all'aumento della potenza condizionata e, allo stesso tempo, si ha preferenza per il metodo CSH quando si mira principalmente a ridurre il numero richiesto di eventi.
The primary objective was to estimate the cumulative incidence function (CIF), defined as the probability of occurrence of the main event of interest over time, allowing patients to be censored or to fail from competing events. The CIF is often of great interest in medical research and can be estimated by different regression models and inferential approaches. The performance among cause-specific hazard (CSH), sub-distribution hazard (SDH), pseudo-value, and binomial regression approaches were compared using a simulation study in the presence of competing risks survival data. The empirical bias was found higher under some of these approaches. However, no substantial differences between the estimated and empirical standard errors of the estimators, were reported among the regression approaches, and this is essential in clinical studies to establish a treatment effect with precision. Meanwhile, a slight under-estimation was observed only for the pseudovalue approach. It was found that time-varying regression coefficients improve the coverage probability under the binomial approach. Furthermore, the binomial and pseudo-value approaches showed a gain in efficiency compared to the CSH approach. Additionally, a real data application was illustrated for estimating the CIF of dying from Covid-19 as well as for other causes. Several risk factors and patient characteristics such as sex, age, and race, were found to increase significantly the cumulative risk of death due to Covid. SDH and CSH approaches showed very similar model-based predictions of CIF. Another objective of the thesis was to give guidelines to a new user for estimating the sample size under a fixed design and a group sequential (Gs) design, following the CSH and SDH approaches. For this scope, several simulation studies were performed. The Weibull, exponential, and Gompertz time-to-event distributions were studied under fixed design. When there was a positive treatment effect on the competing event, CSH provided a smaller required sample size than the SDH approach, given a fixed power for all these distributions. Under Gs design, the contribution of a new treatment was studied by analyzing interim stage clinical data under various competing risks scenarios. Within this scope, efficacy and futility boundaries were computed, and the decision to continue or stop a trial was taken by calculating the conditional power. It was concluded that the SDH approach could be preferred when the main attention is devoted to increasing conditional power, and on the other hand, CSH is the best choice when the main focus is to reduce the required number of events.

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TASSISTRO, ELENA. « Adverse events in survival data : from clinical questions to methods for statistical analysis ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2022. http://hdl.handle.net/10281/365520.

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Résumé :

Nello studio di un nuovo trattamento con un tempo di sopravvivenza come outcome, l’insuccesso può essere definito in modo da includere un evento avverso serio (AE) tra gli endpoint tipicamente considerati, come ad esempio ricaduta o progressione. Questi eventi si comportano come rischi competitivi, dove l’occorrenza di una ricaduta come primo evento e il conseguente cambio di trattamento escludono la possibilità di osservare AE legati al trattamento stesso. L’analisi degli AE può essere affrontata mediante due diversi approcci: 1. descrizione dell’occorrenza osservata di AE come primo evento: la capacità del trattamento di proteggere dalla ricaduta ha un impatto sulla possibilità di osservare AE dovuti all’azione dei rischi competitivi. 2. Valutazione dell’impatto del trattamento sullo sviluppo di AE in pazienti che sono liberi da ricaduta nel tempo: si dovrebbe considerare l’occorrenza di AE come se la ricaduta non escludesse la possibilità di osservare AE legati al trattamento stesso. Nella prima parte della tesi abbiamo rivisto la strategia di analisi per i due approcci partendo dal tipo di domanda clinica di interesse. Quindi abbiamo identificato le quantità più adatte e i possibili stimatori (proporzione grezza, tasso di AE, incidenza grezza, stimatori smoothed di Kaplan-Meier e di Aalen-Nelson per l’hazard causa-specifico) e li abbiamo valutati relativamente a due aspetti, solitamente necessari in un contesto di sopravvivenza: (i) Lo stimatore dovrebbe tenere in considerazione la presenza di censura a destra (ii) La quantità teorica e lo stimatore dovrebbero essere funzioni del tempo. Nella seconda parte della tesi abbiamo proposto metodi alternativi, come modelli di regressione, curve di Kaplan-Meier stratificate e inverse probability of censoring weighting, per rilassare l’assunto di indipendenza tra i tempi potenziali di AE e di ricaduta. Abbiamo mostrato attraverso simulazioni che questi metodi superano i problemi legati all’uso dei classici stimatori per i rischi competitivi nel secondo approccio. In particolare, abbiamo simulato differenti scenari fissando l’hazard di ricaduta indipendente da due covariate binarie, dipendente da X1, dipendente da entrambe le covariate X1 e X2 anche attraverso la loro interazione. Abbiamo mostrato che si può gestire la selezione dei pazienti, e quindi ottenere indipendenza condizionata tra i tempi potenziali, aggiustando per tutte le covariate osservate. Si noti che anche aggiustando solo per poche covariate osservate come nella realtà a causa di covariate non misurate, si ottengono stime meno distorte rispetto a quelle che si ottengono dal Kaplan-Meier naive censurando per la ricaduta. Infatti, abbiamo dimostrato che la stima ottenuta con il Kaplan-Meier naive è sempre distorta a meno che l’hazard di ricaduta sia indipendente dalle covariate. In un ipotetico scenario dove tutte le covariate sono osservate, la stima della sopravvivenza media pesata ottenuta sia non parametricamente sia dal modello di Cox e la stima della sopravvivenza dall’inverse probability of censoring weighting dovrebbero essere non distorte (metodi applicati aggiustando per entrambe le covariate). Inoltre, segnaliamo che con l’inverse probability of censoring weighting si possono ottenere stime distorte quando tutte le possibili interazioni tra le covariate osservate non sono incluse nel modello per stimare i pesi. Tuttavia, l’inserimento dell’interazione non è necessario quando si usa il modello di Cox pesato, poiché condizionatamente alle covariate osservate, questo modello è robusto nella stima della sopravvivenza media. Ciò nonostante, una limitazione nell’uso del metodo della sopravvivenza media pesata è dato dal fatto che può essere utilizzato solo in presenza di covariate binarie (o categoriche), poiché se la covariata è continua non è possibile identificare i sottogruppi entro cui la funzione di sopravvivenza è stimata.
When studying a novel treatment with a survival time outcome, failure can be defined to include a serious adverse event (AE) among the endpoints typically considered, for instance relapse or progression. These events act as competing risks, where the occurrence of relapse as first event and the subsequent treatment change exclude the possibility of observing AE related to the treatment itself. In principle, the analysis of AE could be tackled by two different approaches: 1. the description of the observed occurrence of AE as first event: treatment ability to protect from relapse has an impact on the chance of observing AE due to the competing risks action. 2. the assessment of the treatment impact on the development of AE in patients who are relapse free in time: one should consider the occurrence of AE as if relapse would not exclude the possibility of observing AE related to the treatment itself. In the first part of the thesis we reviewed the strategy of analysis for the two approaches starting from the type of clinical question of interest. Then we identified the suitable quantities and possible estimators (crude proportion, AE rate, crude incidence, Kaplan-Meier and Aalen-Nelson smoothed estimators of the cause-specific hazard) and judge them according to two features, usually needed in a survival context: (i) the estimator should address for the presence of right censoring (ii) the theoretical quantity and estimator should be functions of time. In the second part of the thesis we proposed alternative methods, such as regression models, stratified Kaplan-Meier curves and inverse probability of censoring weighting, to relax the assumption of independence between the potential time to AE and the potential time to relapse. We showed through simulations that these methods overcome the problems related to the use of standard competing risks estimators in the second approach. In particular, we simulated different scenarios setting the hazard of relapse independent from two binary covariates, dependent from X1 only, dependent from both covariates X1 and X2, also through their interaction. We showed that one can handle patients’ selection, and thus obtain conditional independence between the two potential times, adjusting for all the observed covariates. Of note, even adjusting only for few observed covariates as in the reality due to unmeasured covariates, gives less biased estimates with respect to the estimate obtained from the naive Kaplan-Meier censoring by relapse. In fact, we proved that the estimate obtained from the naive Kaplan-Meier is always biased unless the hazard of relapse is independent from the covariates values. In an hypothetical scenario where all the covariates are observed, the weighted average survival estimate obtained either non parametrically or by the Cox model and the survival estimate from the inverse probability of censoring weighting would be unbiased (methods applied adjusting for both covariates). In addition, we point out that with the inverse probability of censoring weighting method one could obtained biased estimates when all the possible interactions between the observed covariates are not included in the model to estimate the weights. However, the inclusion of the interaction is not needed when the weighted Cox model is used, since conditional on the observed covariates, this model is robust in estimating the average survival. Nevertheless, a limitation in the use of the weighted average survival method is given by the fact that it may be applied only in the presence of binary (or categorical) covariates, since if the covariate is continuous it is impossible to identify the subgroups in which the survival function is estimated.

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MUSSIDA, CHIARA. « Tre saggi su mobilità del lavoro e disoccupazione ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2009. http://hdl.handle.net/10280/652.

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Résumé :

La tesi si compone di tre saggi su disoccupazione e mobilità del lavoro in Italia, presentando anche un focus sulla regione Lombardia, oltre che da una parte iniziale che inquadra tali tematiche. Il primo capitolo offre infatti una disamina degli sviluppi ed empirici connessi a disoccupazione e mobilità del lavoro. L’obiettivo di questa parte introduttiva è duplice. Da un lato si cerca di fornire un quadro pressochè esaustivo sulle evoluzioni teoriche ed empiriche connesse alle tematiche citate. D’altro lato si introducono le analisi oggetto dei successivi saggi come evoluzione degli sviluppi proposti dalla letteratura, enfatizzandone logiche sottostanti ed originalità. Il primo saggio analizza le determinanti della durata della disoccupazione ed i relativi “competing risks” per la regione Lombardia. La scelta di tale contesto non è casuale. La Lombardia, infatti, rappresenta una delle regioni economicamente più sviluppate ed i risultati ottenuti con tali metodologie di stima possono fornire spunti utili e rappresentativi sia delle regioni europee maggiormente sviluppate, sia di altre rilevanti regioni italiane (Emilia Romagna e Toscana). Il secondo saggio estende l’applicazione di modelli di durata e modelli a rischi competitivi all’intero territorio nazionale. In questo modo è possibile enfatizzare la rilevanza di tali tematiche per il contesto italiano, ed ottenere un quadro esaustivo circa l’evoluzione del fenomeno della durata della disoccupazione. Le tecniche utilizzate per tali analisi, ovviamente, differiscono ripetto a quelle impegate per la regione Lombardia, ed anche questo aspetto consente interessanti considerazioni. Il terzo saggio sposta l’attenzione alla rilevante tematica della mobilità del mercato del lavoro. Tale aspetto è ovviamente connesso al fenomeno della disoccupazione, e consente di approfondirne nonché di delinearne le possibili cause. In tale capitolo vengono proposte due metodologie di analisi. In primo luogo, ed a livello macro, sono fornite le stime aggregate dei flussi fra i principali stati o condizioni (occupazione, disoccupazione, inattività) del mercato del lavoro. Questo primo step consente appunto una prima quantificazione del fenomeno della mobilità. La seconda parte del capitolo si focalizza invece su una stima - a livello micro - delle determinanti delle transizioni fra gli stati del mercato del lavoro. Tale aspetto consente appunto di investigare ed esaminare le cause sottese alla mobilità riscontrata a livello macro.
Structured in three essays, this thesis focus on unemployment and labour mobility in Italy and Lombardy (the biggest Italian’s region). The first essay offers a picture of the main theoretical and the empirical issues related to these complex phenomena. The purpose of this section is twofold. On one hand we aim to offer an exhaustive picture of the theoretical and empirical developments of such phenomena. On the other hand, we introduce the empirical investigations of the subsequent essays as evolutions of the ones proposed by literature. We also emphases the original contribution and the logic behind. The second essay investigates the determinants of the unemployment duration and of the related competing risks (CRM hereafter) for Lombardy. The choice to concentrate the initial part of this dissertation on Lombardy is primarily driven by two factors. First, there is interest in applying relevant techniques to a regional context characterized by a certain degree of homogeneity of economic indicators. Further, Lombardy is one of the most important Italian regions (confirmed by many economics indicators), and is quite homogeneous in terms of labour market indicators (only little differences between provinces, with the north-east with the fewest unemployment problems), This allows verifying the effectiveness of these investigations of the determinants of unemployment duration and the related CRM without dealing with the typical dualism between north and south which is a structural feature of the Italian labour market. This is a way to investigate in depth the characteristics of the relevant phenomenon of unemployment for a significant partition of Italy, which is representative of both richest regions in Europe and Italian regions as well (such as Tuscany or Emilia Romagna). The third essay enlarges the attention to Italy by employing techniques of unemployment duration and competing risks to analyse the overall Italian unemployment and its main exit routes. Those are tools to get an exhaustive picture and relevant insights on the evolution of the Italian unemployment duration. The techniques employed for the overall country obviously differ from the ones used for the region of Lombardy, and these differences also offer the scope for interesting considerations. The fourth essay deals with the relevant issue of labour market mobility. This is a theme quite linked to unemployment, since it allows understanding and exploring its causes. We focus on two different kind of analysis. At macro level, we estimate the gross flows between the relevant labour market states of employment, unemployment, and inactivity (three-state representation of the labour market) to quantify the overall labour market mobility. The second part of this section, instead, offers micro econometrics estimates of the determinants of such labour market transitions, to investigate the causes of such mobility.

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MUSSIDA, CHIARA. « Tre saggi su mobilità del lavoro e disoccupazione ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2009. http://hdl.handle.net/10280/652.

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Résumé :

La tesi si compone di tre saggi su disoccupazione e mobilità del lavoro in Italia, presentando anche un focus sulla regione Lombardia, oltre che da una parte iniziale che inquadra tali tematiche. Il primo capitolo offre infatti una disamina degli sviluppi ed empirici connessi a disoccupazione e mobilità del lavoro. L’obiettivo di questa parte introduttiva è duplice. Da un lato si cerca di fornire un quadro pressochè esaustivo sulle evoluzioni teoriche ed empiriche connesse alle tematiche citate. D’altro lato si introducono le analisi oggetto dei successivi saggi come evoluzione degli sviluppi proposti dalla letteratura, enfatizzandone logiche sottostanti ed originalità. Il primo saggio analizza le determinanti della durata della disoccupazione ed i relativi “competing risks” per la regione Lombardia. La scelta di tale contesto non è casuale. La Lombardia, infatti, rappresenta una delle regioni economicamente più sviluppate ed i risultati ottenuti con tali metodologie di stima possono fornire spunti utili e rappresentativi sia delle regioni europee maggiormente sviluppate, sia di altre rilevanti regioni italiane (Emilia Romagna e Toscana). Il secondo saggio estende l’applicazione di modelli di durata e modelli a rischi competitivi all’intero territorio nazionale. In questo modo è possibile enfatizzare la rilevanza di tali tematiche per il contesto italiano, ed ottenere un quadro esaustivo circa l’evoluzione del fenomeno della durata della disoccupazione. Le tecniche utilizzate per tali analisi, ovviamente, differiscono ripetto a quelle impegate per la regione Lombardia, ed anche questo aspetto consente interessanti considerazioni. Il terzo saggio sposta l’attenzione alla rilevante tematica della mobilità del mercato del lavoro. Tale aspetto è ovviamente connesso al fenomeno della disoccupazione, e consente di approfondirne nonché di delinearne le possibili cause. In tale capitolo vengono proposte due metodologie di analisi. In primo luogo, ed a livello macro, sono fornite le stime aggregate dei flussi fra i principali stati o condizioni (occupazione, disoccupazione, inattività) del mercato del lavoro. Questo primo step consente appunto una prima quantificazione del fenomeno della mobilità. La seconda parte del capitolo si focalizza invece su una stima - a livello micro - delle determinanti delle transizioni fra gli stati del mercato del lavoro. Tale aspetto consente appunto di investigare ed esaminare le cause sottese alla mobilità riscontrata a livello macro.
Structured in three essays, this thesis focus on unemployment and labour mobility in Italy and Lombardy (the biggest Italian’s region). The first essay offers a picture of the main theoretical and the empirical issues related to these complex phenomena. The purpose of this section is twofold. On one hand we aim to offer an exhaustive picture of the theoretical and empirical developments of such phenomena. On the other hand, we introduce the empirical investigations of the subsequent essays as evolutions of the ones proposed by literature. We also emphases the original contribution and the logic behind. The second essay investigates the determinants of the unemployment duration and of the related competing risks (CRM hereafter) for Lombardy. The choice to concentrate the initial part of this dissertation on Lombardy is primarily driven by two factors. First, there is interest in applying relevant techniques to a regional context characterized by a certain degree of homogeneity of economic indicators. Further, Lombardy is one of the most important Italian regions (confirmed by many economics indicators), and is quite homogeneous in terms of labour market indicators (only little differences between provinces, with the north-east with the fewest unemployment problems), This allows verifying the effectiveness of these investigations of the determinants of unemployment duration and the related CRM without dealing with the typical dualism between north and south which is a structural feature of the Italian labour market. This is a way to investigate in depth the characteristics of the relevant phenomenon of unemployment for a significant partition of Italy, which is representative of both richest regions in Europe and Italian regions as well (such as Tuscany or Emilia Romagna). The third essay enlarges the attention to Italy by employing techniques of unemployment duration and competing risks to analyse the overall Italian unemployment and its main exit routes. Those are tools to get an exhaustive picture and relevant insights on the evolution of the Italian unemployment duration. The techniques employed for the overall country obviously differ from the ones used for the region of Lombardy, and these differences also offer the scope for interesting considerations. The fourth essay deals with the relevant issue of labour market mobility. This is a theme quite linked to unemployment, since it allows understanding and exploring its causes. We focus on two different kind of analysis. At macro level, we estimate the gross flows between the relevant labour market states of employment, unemployment, and inactivity (three-state representation of the labour market) to quantify the overall labour market mobility. The second part of this section, instead, offers micro econometrics estimates of the determinants of such labour market transitions, to investigate the causes of such mobility.

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Arruda, Henrique Furtado, Pedro Paulo Hugo Wilhelm et Universidade Regional de Blumenau Programa de Pós-Graduação em Administração. « Transferência coletiva de riscos em arranjos produtivos locais :viabilidade e requisitos / ». reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações FURB, 2005. http://www.bc.furb.br/docs/TE/2005/298383_1_1.pdf.

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Tarumoto, Mario Hissamitsu. « Um modelo Weibull bivariado para riscos competitivos ». [s.n.], 2001. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306846.

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Résumé :

Orientador : Cicilia Yuko Wada
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica
Made available in DSpace on 2018-08-01T12:48:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tarumoto_MarioHissamitsu_D.pdf: 4524865 bytes, checksum: 4da8f7c0f05f71492a328483812d8c14 (MD5) Previous issue date: 2001
Resumo: Neste trabalho foram investigados alguns models de riscos competitivos com duas causas de falhas baseados em modelos bivariados. Nesta situação, as variáveis aleatórias tempos de falhas TI e T2 estão associados com as causas C1 e C2 respectivamente. O tempo de falha observado é T = min(T1, T2) correspondendo a causa de falha C1 ou C2. Esta abordagem parece ser a mais adequada do ponto de vista estatístico, no entanto, possui o problema de identificabilidade na maioria das distribuições bivariadas. O modelo Weibull bivariado de Ryu (1993), que é absolutamente contínuo, foi estudado e a partir deste, desenvolvido um modelo de riscos competitivos. O principal objetivo deste trabalho foi a procura de um modelo bivariado absolutamente contínuo tal que o modelo de riscos competitivos tenha as suas distribuições marginais identificadas. O modelo bivariado de Ryu foi modificado de tal forma que as funções risco "net" e "crude" sejam iguais. Esta é uma condição necessária para a identificabilidade de suas distribuições marginais (Fleming e Harrington, 1991). A estimação dos parâmetros do modelo através do estimador de máxima verossimilhança foi estudada. Foi desenvolvido o modelo com covariáveis e estudados testes de algumas hipóteses de interesse. Foram realizados estudos de simulação para a comparação dos modelos Weibulls bivariados propostos, de Ryu e independentes e também os de riscos competitivos proposto e independentes. Aplicações de dados reais bivariados e de riscos competitivos são apresentados
Abstract: In this research it was investigated some competing risks models with two causes of failure based in bivariate models. In this situation, the random variables failure times TI and T2 are associated with causes CI and C2 respectively, so that, the observed time is T = min(TI, T2) corresponding to the cause of failure Ci, i = 1, 2. Although this approach appears to be more adequated at the statistical point ofview, the identifiability problems arises in the most ofbivariate distribution. The bivariate Weibull model of Ryu (1993), which is absolutely continuous, it was studied and developed a competing risks models based in this bivariate model. The main goal of this job was the search of a absolutely continuous bivariate model in order to obtain a competing risks model with marginaIs identifiable. The Ryu's bivariate model was modified in order to derive a Weibull competing risks model with crude and net hazards equals. This condition allow identifiability of the marginaIs corresponding to each cause of failure (Fleming and Harrington, 1991). Identifiability and estimation of its parameters by maximum likelihood method were investigated. Also, it was developed the models considering the inclusion of covariate and tests some hypotheses of the interest were studied. Simulation studies for comparison of the proposed, Ryu's and independent bivariate weibull models and ofproposed and independent competing risks models were performed. Applications to real data also were presented.
Doutorado
Doutor em Matemática Aplicada

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Candolo, Cecilia 1961. « Analise de sobrevivencia em problemas de riscos competitivos ». [s.n.], 1988. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307376.

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Résumé :

Orientador: Jose Ferreira de Carvalho
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação
Made available in DSpace on 2018-07-14T15:50:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Candolo_Cecilia_M.pdf: 1208767 bytes, checksum: ed78d65e33fd105118857a853405756b (MD5) Previous issue date: 1988
Resumo: Não informado.
Abstract: Not informed.
Mestrado
Mestre em Estatística

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Giordani, Natalia Elis. « Riscos competitivos : uma aplicação na sobrevida de pacientes com câncer ». reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2015. http://hdl.handle.net/10183/132143.

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A quantidade de novos casos de câncer, o número de mortes causadas por ele e a quantidade de pessoas convivendo com a doença (cinco anos após o diagnóstico) têm crescido em todo o mundo. Em função disso, analisar dados de pacientes com câncer torna-se uma ferramenta necessária para avaliar os programas de tratamento e monitorar o progresso das iniciativas de controle da doença. No que tange a análise, a mortalidade é um dos parâmetros utilizados para avaliar os resultados dessa área e as metodologias tradicionalmente utilizadas compreendem o método de Kaplan-Meier e o modelo de Cox. Ambos, porém, desprezam que um paciente com câncer pode vir a óbito por um câncer diferente do primeiro diagnosticado ou, até mesmo, por causas não relacionadas à doença. Portanto, propomos a utilização e entendimento de métodos de análise de sobrevivência que consideram eventos competitivos a fim avaliar incidências, letalidades e fatores associados ao óbito de pacientes com câncer primário atendidos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre entre 2002 e 2009. Os resultados obtidos permitiram um melhor conhecimento dos tipos de cânceres com maiores incidências (pele (1.920 casos), próstata (1.080 casos), brônquios e pulmões (950 casos), mama (893 casos), sistema hematopoiético e reticuloendotelial (654 casos), cólon (573 casos), esôfago (497 casos), estômago (422 casos), neoplasia maligna secundária e não especificada dos gânglios linfáticos (360 casos) e colo do útero (328 casos)) e letalidades (pâncreas (145 óbitos; 57,1%), brônquios e pulmões (527 óbitos; 55,5%) e esôfago (262 óbitos, 52,7%)), considerando os eventos competitivos. Em função das vantagens do método, recomenda-se aos pesquisadores que não desprezem, em seus estudos, situações com eventos competitivos, uma vez que há softwares e diversos materiais disponíveis que auxiliam e facilitam sua aplicação.
The amount of new cancer cases, the number of deaths caused by it, and the number of people living with the disease (five years after the diagnosis) have grown around the world. Due that, analyzing cancer patient’s data becomes a necessary tool for evaluating treatment programs and monitor the progress of the disease control initiatives. Regarding the analysis, mortality is one of the parameters used to evaluate the results of this area and the methodologies traditionally used include the Kaplan-Meier and Cox model. However, these methodologies do not consider the fact that the death of a cancer patient can be caused by a different cancer diagnosed or even by causes unrelated to the disease. Therefore, we propose the use and understanding of survival analysis methods that consider competing events in order to assess incidence, lethality and factors associated with death in patients with primary cancer attended at Hospital de Clínicas de Porto Alegre from 2002 to 2009. The results allowed a better understanding of the types of cancers with higher incidence (skin (1,920 cases), prostate (1,080 cases), bronchi and lungs (950 cases), breast (893 cases), hematopoietic and reticuloendothelial system (654 cases), colon (573 cases), esophagus (497 cases), stomach (422 cases), second malignancy and not specified lymph nodes (360 cases) and cervix (328 cases)) and lethality (pancreas (145 deaths; 57.1%), bronchi and lungs (527 deaths; 55.1%) and esophagus (262 deaths; 52.7%)), considering the competing events. In addition, we also evaluated how gender and age contribute to the risk of death from some cancers: women has bigger risk of death for esophageal cancer, while age was associated with the risk of death for prostate cancer. This study allowed characterizing the profile of cancers attended by the hospital by considering the competing events into the estimates methods. Due the advantages of the method, we recommend to researchers do not despise, in their studies, situations with competing events, since there are many softwares and materials available to help and facilitate its implementation.

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Ferreira, João Lucas Thereze. « Monopolistic insurance and competitive financial markets ». reponame:Repositório Institucional do FGV, 2016. http://hdl.handle.net/10438/16684.

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Submitted by João Lucas Thereze Ferreira (joaothereze@gmail.com) on 2016-07-04T20:54:23Z No. of bitstreams: 1 Monopolistic Insurance and Competitive Finalcial Markets.pdf: 3829068 bytes, checksum: 555cdf0e3163340c61a368326063ab4c (MD5)
Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-07-13T13:33:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Monopolistic Insurance and Competitive Finalcial Markets.pdf: 3829068 bytes, checksum: 555cdf0e3163340c61a368326063ab4c (MD5)
Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2016-07-25T17:30:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Monopolistic Insurance and Competitive Finalcial Markets.pdf: 3829068 bytes, checksum: 555cdf0e3163340c61a368326063ab4c (MD5)
Made available in DSpace on 2016-07-25T17:31:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monopolistic Insurance and Competitive Finalcial Markets.pdf: 3829068 bytes, checksum: 555cdf0e3163340c61a368326063ab4c (MD5) Previous issue date: 2016-03-21
This dissertation studies the interaction between insurance and financial markets. Individuals who differ only in risk can save through a competitive market. They also have access to insurance contracts offered by a monopolist firm. We show that an equilibrium exists in that economy. Fundamentally, we identify an externality imposed on the insurer's decision by the endogeneity of prices in the financial market.We argue that, because of such externality and in contrast to the pure contract theory case, equilibrium may exhibit pooling. This is shown by means of a numerical example in which equilibrium does not differentiate types.

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Gatto, Rodrigo Lopes. « Modelo para configuração de processos de apoio e mensuração de performance com base em processos de negócio de clientes internos ». Florianópolis, SC, 2004. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87892.

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Résumé :

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.
Made available in DSpace on 2012-10-22T03:19:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 224717.pdf: 1162046 bytes, checksum: a4a05b5eefbbf8eed3479727d1460231 (MD5)
O risco de mercado pode ser entendido como o risco de perdas em decorrência de oscilações nas variáveis econômicas e financeiras. Considerando que os riscos podem acarretar grandes perdas para uma empresa, entende-se que estes devem ser monitorados cuidadosamente. A complexidade dos riscos financeiros existentes, faz com que as empresas, instituições financeiras, especialmente as cooperativas de crédito possuam sistemas de gestão de risco eficazes, pois suas atividades consistem em captar e emprestar recursos entre cooperados, onde um componente maior ou menor de risco estará presente. Esta pesquisa parte de um estudo de caso em uma Cooperativa de Crédito na região do Vale do Aço - MG, onde relata as características da organização, apresenta um embasamento científico e prático, com o objetivo de mostrar o uso de técnicas de gestão de risco de mercado e de manutenção da liquidez na empresa. Os resultados obtidos evidenciaram uma melhoria no que tange aos controles internos, pois através da utilização diária de um sistema de fluxo de caixa e value at risk é possível obter relatórios precisos, em tempo hábil, contendo informações sobre as carteira de ativos e passivos, possibilitando assim um maior controle na gestão dos risco da cooperativa. The market risk can be understood as the risk of losses due to oscillations in the economical and financial variables. Considering that the risks can cart big losses for a company, it is understood that these should be monitored carefully. The complexity of the existent financial risks, does with that the companies, financial institutions, especially the credit cooperatives possess effective systems of risk, because their activities consist of to capture and to lend resources among cooperated, where a component larger or smaller of risk will be present. This research part of a case in a Cooperative of Credit in the area of the Vale do Aço - MG, where it explains the characteristics of the organization, presents a scientific and practical basement, with the objective of showing the use of techniques of management of market risk and of maintenance of the liquidity in the company. The results evidenced an improvement in that it refers to the internal controls, because through the daily use of a cash flow system and value at risk, it is possible to obtain reports in skilled time, containing information on them about wallet of assets and liabilities, making possible a bigger control in the management of the risk of the cooperative

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Onuchic, Paula Ferreira. « The risk-incentive trade-off in competitive search ». reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/13636.

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Submitted by Paula Onuchic (p.onuchic@gmail.com) on 2015-04-14T20:27:08Z No. of bitstreams: 1 ABNT-Paula Onuchic.pdf: 497909 bytes, checksum: d5bb3b15c7946403b58a3c866e03c2e6 (MD5)
Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão (vera.mourao@fgv.br) on 2015-04-14T20:28:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ABNT-Paula Onuchic.pdf: 497909 bytes, checksum: d5bb3b15c7946403b58a3c866e03c2e6 (MD5)
Made available in DSpace on 2015-04-15T12:36:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ABNT-Paula Onuchic.pdf: 497909 bytes, checksum: d5bb3b15c7946403b58a3c866e03c2e6 (MD5) Previous issue date: 2015-03-19
I use the competitive search framework to model a job market with heterogeneous workers in which there is a moral hazard problem in the employer-worker relation. In this setting, I can predict how contracts react to changes in underlying parameters of the market (in particular, the production risk), as well as how the probability of each type of worker being hired responds. My main finding is that while at the individual level there is a negative risk- incentive trade-off, general equilibrium effects imply that the effect can be positive at the aggregate level depending on the market search frictions and the distribution of types. My re- sults help shed some light on some puzzling empirical findings on the risk-incentives trade-off.
Usando a abordagem de competitive search, modelo um mercado de trabalho com trabalhadores heterogêneos no qual há um problema de risco moral na relação entre firmas e trabalhadores. Nesse contexto, consigo prever como contratos reagem a mudanças nos parâmetros do mercado (em particular, o risco de produção), assim como a variação da probabilidade dos trabalhadores serem contratados. Minha contribuição principal é ver que, no nível individual, existe uma relação negativa entre risco e incentivos, mas efeitos de equilíbrio geral implicam que essa relação pode ser positiva no nível agregado. Esse resultado ajuda a esclarecer resultados empíricos contraditórios sobre a relação entre risco e incentivos.

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Martins, Camila Bertini. « Análise de referência Bayesiana para o modelo Weibull na aplicação de riscos competitivos ». Universidade Federal de São Carlos, 2009. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4534.

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Résumé :

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2312.pdf: 3218966 bytes, checksum: 1a1fbdff559e9170510e381fd4af4328 (MD5) Previous issue date: 2009-01-30
Universidade Federal de Minas Gerais
There are situations where various risk factors of failure are present, in the same time, in the life of system. For this reason we say that these factors are competing to cause the system failure. However, only one of these competitors is responsible for the system failure. The failure behavior of one system is, in most times, represented for its failure rate, which may be increasing, decreasing, remain constant or be combinations of these over time. Therefore it is desirable to use a probabilistic model that only with changes in the values of the parameters representing each of these situations. In this work we studied from the perspective of Bayesian reference analysis to the application of competitive risks under the Weibull model due to high flexibility of this model. The reference analysis is a method to produce Bayesian inferential statements which only depend on the assumed model and the available data (Bernardo, 1979). The goal is to find a specific joint reference prior function for all the unknown parameters of Weibull model in the application of competitive risks and a marginal reference posterior to the parameters of interest, which is always dominated by the observed data. The reference posterior distributions are obtained through the use of the Bayes theorem with the reference prior function that can be used to point estimates and tests of hypotheses, providing a unified set of Bayesian objective solutions for our problem.
H´a situa¸c oes em que existem diversos fatores de risco de falha presentes ao mesmo tempo na vida de um sistema. Por essa raz ao, dizemos que esses fatores est ao competindo para provocar a falha do mesmo. Entretanto, apenas um desses competidores ´e o respons´avel por determinada falha. O comportamento dessa falha ´e, na maioria das vezes, representado pela sua taxa de falha, que pode ser crescente, decrescente, constante ou fruto de suas combina¸c oes ao longo do tempo. Assim, ´e desej´avel o uso de um modelo probabil´ıstico que represente cada uma dessas situa¸c oes, apenas com mudan¸cas nos valores dos seus par ametros. Neste trabalho, estudamos, sob a perspectiva de an´alise de refer encia Bayesiana, a aplica¸c ao de riscos competitivos a partir do modeloWeibull, considerado bastante flex´ıvel. A an´alise de refer encia Bayesiana ´e um m´etodo de produzir afirma¸c oes inferenciais que dependem apenas do modelo assumido e dos dados observados (Bernardo, 1979). O objetivo ´e encontrar uma espec´ıfica fun¸c ao a priori de refer encia conjunta para os par ametros desconhecidos do modelo Weibull na aplica¸c ao de riscos competitivos e uma distribui¸c ao a posteriori de refer encia marginal para os par ametros de interesse, a qual ser´a dominada pelos dados observados. As distribui¸c oes a posteriori de refer encia s ao obtidas atrav´es do uso formal do teorema de Bayes com a fun¸c ao a priori de refer encia, podendo ser utilizadas para estima¸c oes pontuais e testes de hip´oteses, proporcionando um conjunto unificado de solu¸c oes Bayesianas objetivas para o nosso problema.

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Oliveira, Reinalda Souza. « Modelo paramétrico flexível para riscos competitivos uma análise de sobrevida em uma coorte Italiana / ». Botucatu, 2019. http://hdl.handle.net/11449/181899.

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Orientador: Liciana Vaz de Arruda Silveira
Resumo: Nas pesquisas clínicas, o método usado para analisar os fatores que contribuem para a mortalidade relacionada aos mais diversos tipos de desfecho é a análise de sobrevivência. Na pesquisa clínica há mais de um resultado possível durante o acompanhamento dos dados de sobrevivência, estes são conhecidos como eventos competitivos. Na ocorrência dos eventos em que a morte é considerada um evento censurado, o modelo de risco proporcional de Cox pode ser empregado para estimar os efeitos das covariáveis sobre o risco. Entretanto, o efeito sobre o risco não pode ser diretamente afetado pela função de incidência acumulada (FIA). Assim, de maneira geral, o presente estudo teve por objetivo fazer uma abordagem dos métodos de análise de sobrevida nos aspectos paramétricos de modelos flexíveis para riscos competitivos, e aplicá-los a uma coorte do Sul da Itália, para avaliar os riscos de óbito para câncer gastrointestinal e outras causas. Trata-se de um estudo observacional retrospectivo, com um período de seguimento de dez anos, realizado em duas coortes, totalizando 2.623 indivíduos selecionados segundo a lista de eleitores dos municípios Castellana Grotte e Putgnano, na Itália. Os modelos flexíveis para riscos competitivos foram usados para avaliar as distribuições acumuladas de incidência específica por causa. Observou-se que os indivíduos com câncer gastrointestinal adeptos da dieta mediterrânea apresentam um risco constante e menor de morrer, especialmente nas etapas inicial e fina... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo)
Abstract: In clinical research, the method used to analyze the factors that contribute to mortality related to the most diverse types of outcome is the survival analysis. In clinical research there is more than one possible outcome during monitoring of survival data, these are known as competitive events. In the occurrence of events in which death is considered a censored event, the Cox proportional hazard model can be used to estimate the effects of covariates on risk. However, the effect on risk can not be directly affected by the cumulative incidence function (FIA). Thus, in general, the present study aimed to analyze the methods of survival analysis in the parametric aspects of flexible models for competitive risks, and to apply them to a cohort in the South of Italy to evaluate the risk of death for gastrointestinal cancer and other causes. This is a retrospective observational study with a follow-up period of ten years, carried out in two cohorts, totaling 2,623 individuals selected according to the list of voters of the municipalities Castellana Grotte and Putgnano, Italy. Flexible models for competitive risks were used to evaluate cumulative distributions xiii of specific incidence by cause. It was observed that individuals with gastrointestinal cancer adherents of the Mediterranean diet present a constant and lower risk of dying, especially in the initial and final stages of the follow-up, whereas this effect is less pronounced in individuals who did not adhere to the aforemen... (Complete abstract click electronic access below)
Doutor

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Shimakura, Silvia Emiko. « Modelos de regressão Weibull e Sarkar para testes acelerados em problemas de riscos competitivos ». [s.n.], 1994. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306838.

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Orientador: Cicilia Yuko Wada
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação
Made available in DSpace on 2018-07-19T14:13:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Shimakura_SilviaEmiko_M.pdf: 3879713 bytes, checksum: d562d4dd4e7b0ddb475fce69a864db69 (MD5) Previous issue date: 1994
Resumo: Não informado
Abstract: Not informed
Mestrado
Mestre em Estatística

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Ferraz, Rosemeire de Olanda 1973. « Sobrevivência de mulheres com câncer de mama sob a perspectiva dos modelos de riscos competitivos ». [s.n.], 2015. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/312570.

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Orientador: Djalma de Carvalho Moreira Filho
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas
Made available in DSpace on 2018-08-26T22:55:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ferraz_RosemeiredeOlanda_D.pdf: 2711370 bytes, checksum: b4966f4c4ea3b88daffa54c0576bd307 (MD5) Previous issue date: 2015
Resumo: O objetivo deste estudo é identificar os fatores associados ao tempo de sobrevida do câncer de mama, como idade, estadiamento e extensão do tumor, utilizando modelos de riscos proporcionais de Cox e de riscos competitivos de Fine-Gray. E também propor um modelo de regressão paramétrico para ajustar o tempo de sobrevida na presença dos riscos competitivos. É um estudo de coorte retrospectivo de base-populacional referente a 524 mulheres diagnosticadas com câncer de mama no período de 1993 a 1995, acompanhadas até 2011, residentes no município de Campinas/SP. Um ponto de corte para a variável contínua da idade foi escolhido utilizando-se modelos de Cox. Nos ajustes de modelos simples e múltiplo de Fine-Gray e de Cox, a idade não foi significativa quando o óbito por câncer de mama foi o evento de interesse. As curvas de sobrevivências estimadas por Kaplan-Meier evidenciaram diferenças expressivas nas probabilidades comparando-se os óbitos por câncer de mama e por riscos competitivos. As curvas de sobrevida por câncer de mama não apresentaram diferenças significativas quando comparadas as categorias de idades, segundo teste de log rank. Os modelos de Fine-Gray e Cox identificaram praticamente as mesmas covariáveis influenciando no tempo de sobrevida para ambos eventos de interesse, óbitos por câncer de mama e óbitos por riscos competitivos. Foram comparados os modelos exponencial, de Weibull e lognormal com o modelo gama generalizada e conclui-se que o modelo de regressão de Weibull foi o mais adequado para ajustar o tempo de sobrevida na presença dos riscos competitivos, conforme resultados dos testes de razões de verossimilhanças
Abstract: The aim of this study is to identify associated factors to time failure survival of breast cancer such as age, stage and extent of the tumor using Cox's proportional hazards and Fine-Gray competing risks models. It is a retrospective cohort study of population-based concerning to 524 women diagnosed with breast cancer in the period 1993-1995, followed until 2011, living in the city of Campinas, São Paulo State, Brazil. The cutoff age variable has been defined using Cox models. In the settings of simple and multiple models of Fine-Gray and Cox age was not significant when the death from breast cancer was the outcome of interest. The survival curves estimated by Kaplan-Meier showed significant differences in the odds comparing the deaths from breast cancer and competing risks. The survival curves for breast cancer showed no significant differences when comparing age groups, according to the logrank test. The Fine-Gray and Cox models identified the same covariates influencing the survival time for both events of interest: deaths from breast cancer and deaths from competing risks. The exponential, Weibull and lognormal regression models were compared with generalized gamma model and it is concluded that the Weibull regression model was the most appropriate to adjust the survival time in the presence of competing risks, according to results of the ratio likelihood tests
Doutorado
Epidemiologia
Doutora em Saúde Coletiva

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Tomaz, Flávia Sílvia Corrêa. « Modelagem da função de incidência cumulativa na presença de riscos competitivos em análise de sobrevivência ». Universidade Federal de Viçosa, 2017. http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/18406.

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Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2018-03-22T16:23:15Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 2386767 bytes, checksum: afcf24339e17dafff1d7bcc92f79fe8c (MD5)
Made available in DSpace on 2018-03-22T16:23:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 2386767 bytes, checksum: afcf24339e17dafff1d7bcc92f79fe8c (MD5) Previous issue date: 2017-12-12
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
Riscos competitivos surgem em situações em que um indivíduo pode falhar devido à várias causas distintas. Na presença de riscos competitivos a estimação e/ou avaliação do efeito de covariáveis sobre a função de incidência cumulativa (subdistribuição) frequentemente é de interesse. Essa função quantifica a probabilidade de um indivíduo experimentar um evento específico, ou seja, falhar devido a uma determinada causa dentre um conjunto de causas de falha. A estimação não paramétrica da função de incidência, por vezes, é obtida por meio do complemento do estimador de Kaplan-Meier, embora esse procedimento não seja adequado e procedimento apropriado para este propósito esteja disponível. No que se refere a modelagem do efeito de covariáveis sobre a função de incidência, abordagens comumente difundidas baseiam-se ou no risco específico por causa ou no risco da subdistribuição. A primeira ignora a presença dos riscos competitivos, enquanto a segunda leva em consideração os riscos competitivos e frequentemente utiliza o modelo de Fine e Gray. Embora existam alternativas ao modelo de Fine e Gray, estas são pouco discutidas. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a estimação da função de incidência cumulativa, bem como verificar como a censura e a relação entre proporção de eventos competitivos afetam a estimação dessa função. Ademais objetivou-se avaliar três modelos de regressão para a função de incidência (modelo de regressão com ligação logarítmica, modelo de regressão com ligação logit e modelo de Fine e Gray). Além de um conjunto de dados reais sobre lesões em cavalos foi utilizado também um estudo de simulação. Os resultados encontrados reforçam relatos encontrados na literatura, que apontam a superestimação da função de incidência cumulativa quando a mesma é estimada como complemento do estimador de Kaplan-Meier, bem como a não correspondência entre os efeitos das covariáveis estimados com base no risco específico por causa e o baseado no risco da subdistribuição. Por meio do estudo de simulação constatou-se que a percentagem de censura bem como a relação entre os eventos competitivos afeta a estimação da função de incidência cumulativa. Verificou-se também, que, em geral, o modelo de regressão com ligação logarítmica mostrou-se uma alternativa ao modelo de Fine e Gray.
Competing risks arise in situations where an individual may fail due to several different causes. In the presence of competing risks the estimation and / or evaluation of the effect of covariates on the cumulative incidence function (subdistribution) is often of interest. This function quantifies the probability of an individual experiencing a specific event, that is, failure due to a cause within a set of causes of failure. The non-parametric estimation of the incidence function is sometimes obtained through the complement of the Kaplan-Meier estimator, although this procedure is not adequate and an appropriate procedure for this purpose is available. With regard to modeling of the effect of covariates on the incidence function, commonly disseminated approaches are based either on the cause-specific hazard or at the subdistribution hazard. The former ignores the presence of competing risks, while the latter takes into account competing risks and often uses the Fine and Gray model. Although there are alternatives to the Fine and Gray model, these are little discussed. In this sense, the objective of this work was to evaluate the estimation of the cumulative incidence function, as well as to verify how the censorship and the relation between the proportion of competitive events affect the estimation of this function. In addition, we evaluated three regression models for the incidence function (regression model with log-link function, regression model with logit-link function and Fine and Gray model). In addition to a set of real data on injuries in horses was also used a simulation study. The results found reinforce reports found in the literature, which point to the overestimation of the cumulative incidence function when it is estimated to complement the Kaplan-Meier estimator, as well as the non match between the effects of covariates estimated based on the cause specific hazard and the of subdistribution hazard. By means of the simulation study it was verified that the percentage of censorship as well as the relation between the competitive events affects the estimation of the function of cumulative incidence. It was also found that, in general, the regression model with log-link function was an alternative to the Fine and Gray model.

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SANCHEZ, ARJONA IRENE. « Saggi su Retti Finanziarie e Rischio Sistemico ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017. http://hdl.handle.net/10280/18927.

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Résumé :

L'ultima crisi nanziaria ha evidenziato il ruolo decisivo delle connessioni nel mercato interban- cario come canale e strumento ampli catore dei shock nanziari, e di conseguenza del rischio sistemico. In questa tesi presentiamo delle metodologie teoriche ed empiriche per analizzare il potenziale rischio sistemico in una rete bancaria interconnessa. La tesi comprende due saggi sulle reti nanziarie e il rischio sistemico ed e organizzata in due capitoli. Nel capitolo I analizziamo e modelliamo alcune delle complesse interazioni all'interno di una rete nanziaria, con l'obiettivo di approfondire nella interrelazione fra la fragilit a dell'eco- nomia reale e quella del sistema bancario. A questo scopo, forniamo una descrizione qualitativa e quantitativa delle dinamiche della leva nanziaria. Nel capitolo II, sfruttiamo un set originale di dati su 15 banche europee classi cate come G-SIB per valutare se l'espansione nei mercati esteri aumenta la loro rischiosit a, e attraverso quali canali si materializa.
The last global nancial crisis clearly illustrated the crucial role of interbank linkages in channel- ing and amplifying shocks hitting the system and, therefore, in the emergence of systemic risk. In this thesis, we present theoretical and empirical methodologies for analysing the potential for systemic risk in a interconnected banking network. The dissertation comprehends two essays on nancial networks and systemic risk and is organ- ised in two chapters. In chapter I, we analyse and model some complex interactions and feedback relationships within a nancial network, with the objective of delving into the linkages between fragility in the real economy and in the banking system. For this purpose, we provide a qualita- tive and quantitative description of leverage dynamics. In chapter II, we exploit an original dataset on 15 European banks classi ed as G-SIBs by the BIS to assess whether expansion in foreign markets increases their riskiness, and through which channels that eventually happens.

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SANCHEZ, ARJONA IRENE. « Saggi su Retti Finanziarie e Rischio Sistemico ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017. http://hdl.handle.net/10280/18927.

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Résumé :

L'ultima crisi nanziaria ha evidenziato il ruolo decisivo delle connessioni nel mercato interban- cario come canale e strumento ampli catore dei shock nanziari, e di conseguenza del rischio sistemico. In questa tesi presentiamo delle metodologie teoriche ed empiriche per analizzare il potenziale rischio sistemico in una rete bancaria interconnessa. La tesi comprende due saggi sulle reti nanziarie e il rischio sistemico ed e organizzata in due capitoli. Nel capitolo I analizziamo e modelliamo alcune delle complesse interazioni all'interno di una rete nanziaria, con l'obiettivo di approfondire nella interrelazione fra la fragilit a dell'eco- nomia reale e quella del sistema bancario. A questo scopo, forniamo una descrizione qualitativa e quantitativa delle dinamiche della leva nanziaria. Nel capitolo II, sfruttiamo un set originale di dati su 15 banche europee classi cate come G-SIB per valutare se l'espansione nei mercati esteri aumenta la loro rischiosit a, e attraverso quali canali si materializa.
The last global nancial crisis clearly illustrated the crucial role of interbank linkages in channel- ing and amplifying shocks hitting the system and, therefore, in the emergence of systemic risk. In this thesis, we present theoretical and empirical methodologies for analysing the potential for systemic risk in a interconnected banking network. The dissertation comprehends two essays on nancial networks and systemic risk and is organ- ised in two chapters. In chapter I, we analyse and model some complex interactions and feedback relationships within a nancial network, with the objective of delving into the linkages between fragility in the real economy and in the banking system. For this purpose, we provide a qualita- tive and quantitative description of leverage dynamics. In chapter II, we exploit an original dataset on 15 European banks classi ed as G-SIBs by the BIS to assess whether expansion in foreign markets increases their riskiness, and through which channels that eventually happens.

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Abreu, Marcelo Faoro de. « Os riscos da terceirização da TI e da adoção de novas TIs e suas relações com os riscos para as estratégias competitivas das organizações ». reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2009. http://hdl.handle.net/10183/17416.

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A terceirização da Tecnologia da Informação (TI) já há algum tempo vêm sendo utilizada como uma forma de buscar a redução dos custos com TI, a concentração nas atividades e competências principais da organização e a redução dos problemas culturais. Entretanto, esta prática pode levar a alguns riscos, já discutidos pela literatura, como o tratamento da TI como uma mera commodity, as falhas na construção e retenção das capacidades e habilidades dentro da organização, as forças assimétricas a favor dos fornecedores, a dificuldade na realização de acordos para a adaptação rápida às mudanças tanto do negócio como da tecnologia, a limitação para o desenvolvimento de novas tecnologias, e, principalmente o risco de vazamento de informações para os concorrentes. A adoção de novas TIs é outro assunto que também requer maiores estudos, para alguns autores, a adoção, ou não, de novas tecnologias podem levar a riscos. Se adoção for rejeitada, ou muito tardia, implica no risco de a organização tornar-se "seguidora" tecnologicamente, já se a adoção for muito precoce existe o risco de a organização arcar com custos muito superiores ou mesmo do insucesso da implantação das novas tecnologias, levando a não obtenção das vantagens competitivas esperadas. A determinação do equilíbrio entre estes riscos é um grande desafio e pode determinar até mesmo o sucesso ou fracasso estratégico de uma organização. Diante disso, o principal objetivo deste trabalho é procurar responder a seguinte questão: "Como os riscos da terceirização da TI e da adoção de novas TIs podem influenciar nos riscos para as estratégias competitivas das organizações?". Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória utilizando o método estudo de múltiplos casos, onde foram pesquisadas três organizações atuantes em áreas distintas. Os principais resultados mostram que os modelos de terceirização da TI e de adoção de novas TIs influenciam significativamente na exposição aos riscos para as estratégias organizacionais, principalmente nas estratégias baseadas em liderança pelo custo e na diferenciação. No que se refere às estratégias baseadas em enfoque não foram encontradas evidências de influência dos constructos acima citados nos riscos para tais estratégias. Também foi possível verificar, que existe uma relação entre o tipo de terceirização adotado pelas organizações e a sua postura frente à adoção de novas TIs e que ambos implicam em riscos para as estratégias competitivas das organizações.
Hiring outsiders to take care of Information Technology (IT) has been used for some time now to reduce IT costs, to concentrate on the main activities and competences in the organization and to reduce cultural problems. From the strategic point of view, however, this practice may lead to some risks literature mentions as treating IT as a mere commodity, proceeding to an incomplete hiring process, having construction failures, retaining abilities and capacities within the organization, having asymmetric forces in favor of the suppliers, facing some difficulties in coming up with agreements to quickly adapt to changes, either for business or technology, limiting new technologies' development, and, in special, facing the risk of having information passed to competitors. Adopting new IT is another subject that demands more studies; adopting innovations or not may lead to risks: if the adoption is rejected or too late, there is the risk of the organization to become a technologically "follower", but if it is precocious, there is the risk of much higher costs or even a failure in implementing information, what would cause not getting the desired competitive advantages. Determining the balance among these risks is a great challenge and may even establish strategic success or failure for an organization. Thus, the main objective of this work was to try an answer to the following question: "How may the risks of an outsider IT and adopting new IT influence risks for the competitive strategies within organizations?". To do so, it was carried out an exploratory research using the multiple-case method. Three organizations from distinct markets were studied. The main results show the models of outsider IT and adopting new IT significantly influence on the risks' exposure for organizational strategies, emphasizing, strategies based on leadership on costs and differentiation. As for strategies based on focus, there was no evidence of any influence of the just mentioned constructs in risks for such strategies.

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Lopes, Luiz Tadeu Arraes. « Diferenciação e vantagem competitiva no seguro saúde : um estudo de caso ». reponame:Repositório Institucional do FGV, 1999. http://hdl.handle.net/10438/4471.

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Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:12Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1999-06-07T00:00:00Z
Trata das diferenciações encontradas no seguro saúde e se estas levam a um impacto no preço final do produto. Apresenta as várias diferenciações contratuais e investiga os agentes, as variáveis que levam às diferenciações e seus impactos no preço do seguro traçando um esquema de vantagem competitiva comparativo.

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Chagas, Karlla Delalibera [UNESP]. « Inferência bayesiana para testes acelerados "step-stress" com dados de falha sob censura e distribuição Gama ». Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2018. http://hdl.handle.net/11449/153943.

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Submitted by Karlla Delalibera Chagas null (karlladelalibera@gmail.com) on 2018-05-14T12:25:13Z No. of bitstreams: 1 dissertação - Karlla Delalibera.pdf: 2936984 bytes, checksum: 3d99ddd54b4c7d3230e5de9070915594 (MD5)
Approved for entry into archive by Claudia Adriana Spindola null (claudia@fct.unesp.br) on 2018-05-14T12:53:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 chagas_kd_me_prud.pdf: 2936984 bytes, checksum: 3d99ddd54b4c7d3230e5de9070915594 (MD5)
Made available in DSpace on 2018-05-14T12:53:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 chagas_kd_me_prud.pdf: 2936984 bytes, checksum: 3d99ddd54b4c7d3230e5de9070915594 (MD5) Previous issue date: 2018-04-16
Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG UNESP)
Neste trabalho iremos realizar uma abordagem sobre a modelagem de dados que advém de um teste acelerado. Consideraremos o caso em que a carga de estresse aplicada foi do tipo "step-stress". Para a modelagem, utilizaremos os modelos step-stress simples e múltiplo sob censura tipo II e censura progressiva tipo II, e iremos supor que os tempos de vida dos itens em teste seguem uma distribuição Gama. Além disso, também será utilizado o modelo step-stress simples sob censura tipo II considerando a presença de riscos competitivos. Será realizada uma abordagem clássica, por meio do método de máxima verossimilhança e uma abordagem Bayesiana usando prioris não-informativas, para estimar os parâmetros dos modelos. Temos como objetivo realizar a comparação dessas duas abordagens por meio de simulações para diferentes tamanhos amostrais e utilizando diferentes funções de perda (Erro Quadrático, Linex, Entropia), e através de estatísticas verificaremos qual desses métodos se aproxima mais dos verdadeiros valores dos parâmetros.
In this work, we will perform an approach to data modeling that comes from an accelerated test. We will consider the case where the stress load applied was of the step-stress type. For the modeling, we will use the simple and multiple step-stress models under censorship type II and progressive censorship type II, and we will assume that the lifetimes of the items under test follow a Gamma distribution. In addition, the simple step-stress model under censorship type II will also be used considering the presence of competitive risks. A classical approach will be performed, using the maximum likelihood method and a Bayesian approach using non-informative prioris, to estimate the parameters of the models. We aim to compare these two approaches by simulations for different sample sizes and using different loss functions (Quadratic Error, Linex, Entropy), and through statistics, we will check which of these approaches is closer to the true values of the parameters.

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Borges, Raphael Loureiro. « Corrida de aventura e risco : um estudo etnográfico ». reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2007. http://hdl.handle.net/10183/14849.

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Résumé :

Esta dissertação é resultado de um estudo etnográfico desenvolvido dentro do contexto das atividades físicas de aventura e risco, praticadas no meio natural e, realizadas no âmbito competitivo. Com base nas interpretações estabelecidas a partir da triangulação de dados obtidos por observação participante e entrevistas, articuladas com as teorias envolvidas, este estudo investigou quatro grupos de praticantes de corrida de aventura, sob diferentes perspectivas. Reconhecendo estas modalidades como uma prática social inserida no âmbito do esporte, como algo que interfere nos estilos de vida de seus praticantes, o objetivo principal desta investigação foi entender os “sentidos de aventura e risco nas atividades realizadas por praticantes de corrida de aventura na perspectiva competitiva, e como estas práticas se inserem no seu modo de vida”. Fica evidente ao final do trabalho, a existência do risco, que deve ser entendido e estudado no contexto em que ocorre. A ele foi atribuído o momento da ação, da execução da modalidade que carrega em si, certa racionalidade. À aventura restou os sentimentos, o momento vivido que resulta na emoção.
This dissertation is a result of na ethnographic study developed in a context of adventurous and risky physical activities, practiced in a natural environment and in a competitive way. Based on the interpretations established and on the contrast with the theories envolved, this study investigated four groups under different perspectives. My efforts were conducted to show how this practice is unknown, however, there is no intention on creating a discussion of the differences between these extreme activities and the ones I called “traditional sports”. Understanding these activities as a social practice inserted in a sport field, as something that interferes in the life styles of the ones who practice them, the main goal of this investigation was to understand the “meanings of adventure and risk faced by the ones who realize them in a competitive perspective, and how these actions influence their way of life”. It´s evident at the end of this work, the existence of risk, which must be understood and studied in the context where it happens. To this risk it was assigned the moment of the action, the practice of this activity that takes in itself a certain rationality. What´s left after the adventure race are the feelings, the memories and the moments lived which result in emotion.
Esta disertación es resultado de un estudio etnográfico desarrollado dentro del contexto de las actividades físicas de aventura y riesgo, practicadas en el medio natural y, realizadas en el ámbito competitivo. Con base en las interpretaciones establecidas y en la triangulación con las teorias envueltas , este estudio investigó cuatro grupos de practicantes, bajo diferentes perspectivas. Mis esfuerzos fueron direccionados para mostrar como es está práctica “poco conocida”, sin, no entanto, privilegiar la discusión de las diferencias en relación a lo que llame de “deportes tradicionales”. Reconociendo estas modalidades como una práctica social inserida en el ámbito del deporte, como algo que interfiere en los estilos de vida de sus practicantes, el objetivo principal de esta investigación fue entender los “sentidos de aventura y riesgo en las actividades realizadas por practicantes de la carrera de aventura en la perspectiva competitiva, y como estas prácticas insierense en su modo de vida”. Queda evidente al final del trabajo, la existencia del riesgo, que debe ser entendido y estudiado en el contexto en que ocurre. A el fué atribuido el momento de la acción, de la ejecución de la modalidad que carga en si, cierta racionalidad. En relación a la aventura solamente restó los sentimientos, el momento vivido, que resultó en la emoción en si misma.

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FERREIRA, Ricardo José. « A new model for iperfect maintenance under dependet corrective and preventive actions ». Universidade Federal de Pernambuco, 2011. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5977.

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Résumé :

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:42:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo9528_1.pdf: 988397 bytes, checksum: 1e30ea29ee88f0e1bef015642fdc03f7 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011
presente trabalho propõe um modelo para a manutenção imperfeita sob ações corretivas e preventivas dependentes. O modelo é baseado no acoplamento entre um modelo de Riscos Competitivos (o modelo de alerta de reparação) e Processo de Renovação Generalizado. Normalmente, os Processos de Renovação Generalizados são capazes de capturar a qualidade da manutenção executada como sendo perfeita, mínima ou imperfeita, porém eles não conseguem distinguir entre os tipos de falhas. Por outro lado, Riscos Competitivos é uma metodologia que é capaz de captar os diferentes tipos de falhas - e, consequentemente, os diferentes tipos de manutenção (corretiva e preventiva) - não podendo, no entanto, estudar sistemas reparáveis. Portanto, o modelo híbrido proposto neste trabalho é capaz de preencher a lacuna das duas metodologias através de um modelo robusto. O modelo proposto é caracterizado através da construção de funções probabilísticas, o desenvolvimento de um teste de hipótese para verificar a sua aplicabilidade, e estimadores de máxima verossimilhança obtidos através da técnica conhecida como otimização por enxame de partículas. Um exemplo de aplicação de dados de falha de um sistema de compressor offshore é fornecido e os resultados mostram que o modelo proposto prevê um melhor ajuste aos dados de falha do que outro modelo disponível na literatura com base na abordagem Intensity Proportional Repair Alert+Brown Proschan

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Altarriba, Bartés Albert. « Identificació, anàlisi i avaluació de factors de risc en el taekwondo d’alt nivell competitiu ». Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2014. http://hdl.handle.net/10803/294601.

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Résumé :

INTRODUCCIÓ: El taekwondo és una art marcial d'origen coreà que es caracteritza per l'espectacularitat i el dinamisme de les seves tècniques. Està inclòs dins el programa Olímpic des dels Jocs Olímpics de Sidney, l'any 2000. Durant els últims anys ha esdevingut un esport cada vegada més popular i el nombre de practicants ha augmentat considerablement. No obstant, són pocs els estudis epidemiològics realitzats a l'hora de determinar la tipologia, localització, mecanismes i factors de risc lesional. Conèixer quant, quan, com, on i perquè es produeixen les lesions, juntament amb una abundant casuística són senyals que orienten la pràctica terapèutica i preventiva i al mateix temps permeten donar pautes d'entrenament. OBJECTIUS: La quantificació i caracterització d'un problema és l'inici del camí per no demorar-lo. Amb aquest estudi es pretén: caracteritzar el perfil lesionaI dels taewkondistes d'elit en funció del sexe i els diferents cicles olímpics, determinar quines variables poden ser considerades factors de risc, dissenyar i validar un qüestionari o fitxa model de recollida de dades per tal de conèixer els mecanismes lesionals i tenir un millor control de l'entrenament, i finalment valorar les modificacions fetes en la nova categorització a partir de l'Orchard Sports Injury Classification System (OSICS). MÈTODES: Aquest estudi analític observacional, retrospectiu i de cohorts pren com a mostra a 48 taekwondistes de Selecció Espanyola Nacional visitats al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès durant dos cicles Olímpics, anys 19972000 i 2001-2004. D'aquests s'han obtingut un total de 222 registres lesionals que han derivat en 1678 episodis lesionals i 2491 visites mèdiques. Les variables d'estudi analitzades han estat: edat cronològica, categoria de pes, experiència esportiva a l'alt rendiment, trimestre de l'any en què esdevé la lesió, moment lesional en relació a la competició i nivell de la competició, totes elles a l'hora s'han relacionat amb la tipologia i mecanisme lesional, determinat a partir de la codificació OSICS modificada. S'han utilitzat els estadístics descriptius bàsics, la prova paramètrica "U de Mann Whitney" i la distribució de probabilitat de cada variable mitjançant el "Khi Quadrat de Pearson" a més del "Coeficient Kappa" per valorar la fiabilitat interobservador i intraobservador del full d'observació lesiona!. El nivell de significació establert ha estat de pSO,05. RESULTATS: L'edat mitjana del practicant de taekwondo en el moment de la lesió ha estat de 21 anys i és entre els 17 i els 25 anys on es concentra el major percentatge d'episodis lesionals (80% del total) i cada taekwondista ha estat seguit de mitjana 5 anys del total de vuit que ha englobat l'estudi. Les tres localitzacions anatòmiques que registren major nombre d'episodis i visites són: genoll (21 %), peu (17%) i turmell (12%). Les estructures o tipologia de lesions que registren major nombre d'episodis i visites són: hematomes (29%), lesions de cartílag (18%) i luxacions (16%). El major nombre de casos lesionals es concentra en les categories de pes més lleugeres. És durant el tercer trimestre de l'any (15%) on es concentra el menor nombre d'episodis i visites lesionals, per contra, el primer trimestre concentra el 34,5% del total dels episodis. És durant els dies d'entrenament i en els Campionats d'Espanya Campionats del Món on es registren el major nombre d'episodis i visites mèdiques. CONCLUSIONS: El nombre de lesions entre homes i dones és equiparable, no així la gravetat d'aquestes. L'edat cronològica, la categoria de pes, l'experiència competitiva, el moment de la temporada i la planificació competitiva són factors de risc lesional en el taekwondo d'alt nivell competitiu. S'ha demostrat la fiabilitat i validesa de l'instrument per a la recollida de dades sobre el mecanisme i la circumstància lesional. Aquest estudi ens aporta informació suficient per tal de poder proposar i portar a terme plans preventius i al mateix temps optimitzar l'entrenament.
BACKGROUND: Taekwondo is a popular Korean martial art characterised by its emphasis on dynamic kicking techniques. Taekwondo has been included in the Olympic Games program since 2000 Sidney Olympic Games. Although it is becoming an increasingly popular sport, there is a lack of reliable epidemiologic data on Taekwondo injuries. AIM: This analytical cross-sectional retrospective cohort study aims to describe reported Taekwondo injuries and to determine the prevalence, characteristics and possible injury risk factors sustained by the Spanish National Team athletes. Additionally, we compared each risk factor with it's relation to injury location and tipology and we validated an questionnaire regarding specific injury data like injury mechanism and injury type. METHODS: This study was a summation of two Olympic periods, eight years, of data of injury reports, which included 1678 injury episodes and 2491 medical visits. The data was collected on standardized injury reports at time of the first medical visit. The data analysis was performed at the Olympic Training Centre in Barcelona. The significance level of the statistical tests were established using the value pSO,05. RESULTS: The three most common locations of presenting injury were the knee (21 %), foot (17%), and ankle (12%). The most commonly diagnosed injuries were contusions (29%), joint injuries (18%) and dislocations and sprains respectively (16%). The light weight categories, first annual quarter, training days and National Championships and World Championships demonstrated the highest incidence of injury episodes. CONCLUSIONS: Gender and Olympc period are not risk factors to be considered to sustain injuries. Chronological age, weight category, competitive experience, season moment according to competitions and competition level can be considered as a risk factors to sustain injuries in elite taekwondo athletes according to their location and type. The injury surveillance questionnaire is valid and useful to collect data about injury mechanism and injury type. This study provides us the relevant information to propose injury prevention plans and to optimize training sessions.

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AraÃjo, Luiz Alberto D'Ãvilla de. « Risco e CompetiÃÃo BancÃria no Brasil ». Universidade Federal do CearÃ, 2005. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1826.

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nÃo hÃ
Esta pesquisa investiga o relacionamento entre o nÃvel de risco e o grau de competiÃÃo bancÃria. O trabalho define a estatÃstica-H do modelo de Panzar & Rosse e o Ãndice de BasilÃia como medidas de competiÃÃo e risco, e utiliza o modelo de Bolt & Tieman para esclarecer o relacionamento entre competiÃÃo e risco. Dada a relevÃncia do debate entre Allen & Gale, Grochulski & Kareken e Kahn, foi mensurada uma segunda medida de competiÃÃo que identifica os efeitos da concentraÃÃo (Ãndice de Herfindahl-Hirschman). Os resultados desta pesquisa sÃo: (a) a conclusÃo do modelo teÃrico de Bolt & Tieman no mercado brasileiro Ã vÃlida, a maior competiÃÃo implica em maior exposiÃÃo ao risco independente da medida de competiÃÃo utilizada, (b) nÃo mostrou significÃncia na relaÃÃo entre competitividade (estatÃstica H) e oferta de crÃdito e (c) os bancos brasileiros operam em concorrÃncia monopolista.
This paper investigates the relationship between risk and competition in banking. The competition is measure with statistic-H of Panzar & Rosse model. The risk is quantified in Brazilian Central Bank Index, Ãndice de BasilÃia. The discussion of Allen & Gale, Grochulski & Kareken and Kahn must measure a second competition index to identify concentration (Herfindahl-Hirschman Index). The results are: (a) the conclusion of the Bolt & Tieman model is valid in Brazilian banking, biggest competition implies bigger risk, (b) competitiveness (statistics H) did not significance to credit supply and (c) Brazilian banks operate in monopolistic competition

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Silveira, Junior Roberto Rosa da. « Utilização de inteligência competitiva, da gestão de riscos e da computação aplicada para ganhos de competitividade em instituição organizadora de concursos ». reponame:Repositório Institucional da UnB, 2015. http://dx.doi.org/10.26512/2015.12.D.20623.

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Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2015.
Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-05-30T17:54:38Z No. of bitstreams: 1 2015_RobertoRosadaSilveiraJunior.pdf: 1996115 bytes, checksum: ea950bd17ff6dcbd0319ec2e02036ec0 (MD5)
Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-05-30T22:27:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_RobertoRosadaSilveiraJunior.pdf: 1996115 bytes, checksum: ea950bd17ff6dcbd0319ec2e02036ec0 (MD5)
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Este trabalho teve por objetivo demonstrar a utilização da inteligência competitiva, da gestão de riscos e da computação aplicada para potenciais ganhos de competitividade. Desenvolveu-se em uma Instituição organizadora e aplicadora de concursos públicos, avaliações educacionais, certificações e seleções diversas. Em relação ao procedimento técnico a pesquisa ocorreu através de estudo de caso com abordagem qualitativa e quantitativa. Apresentou a utilização de algumas técnicas computacionalmente aplicadas, tais como: mineração de dados, simulações, técnicas paramétricas (análise de regressões) e técnicas não paramétricas (análise envoltória de dados) baseadas em programação linear. Abordou os benefícios da gestão de riscos com todo seu arcabouço de princípios e ferramentas. Buscou ainda fornecer subsídios, com revisões de teorias e aplicações, para o estabelecimento da utilização da computação aplicada.
This study aimed to demonstrate the use of competitive intelligence and use of risk management and computational tools for competitive benefits. It developed in a exam application organization for Public Selection Exams, educational assessments, certifications and several other selections exams. Regarding the technical procedure research occurred through case study with qualitative and quantitative approach. Introduced the use of certain techniques computationally implemented, such as data mining, simulation, parametric techniques (regression analysis) and non-parametric technique (data envelopment analysis) based on linear programming. Addressed the benefits of risk management with all its framework of principles and tools. It has also sought to provide subsidies, with revisions of theories and applications, to establish the use of computational tools.

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Delgado, José Julio Flores. « Modelos flexíveis para dados de tempos de vida em um cenário de riscos competitivos e mecanismos de ativação latentes ». Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-18092014-163743/.

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Résumé :

Na literatura da área da análise de sobrevivência existem os modelos tradicionais, ou sem fração de cura, e os modelos de longa duração, ou com fração de cura. Recentemente tem sido proposto um modelo mais geral, conhecido como o modelo com fatores de risco latentes com esquemas de ativação. Nesta tese são deduzidas novas propriedades que possuem a função de sobrevivência, a função de taxa de risco e o valor esperado, quando e considerado o modelo com fatores de risco latentes. Estas propriedades são importantes, já que muitos outros modelos que tem aparecido na literatura recentemente podem ser considerados como casos particulares do modelo com fatores de risco latentes. Além disto, são propostos novos modelos de sobrevivência e estes são aplicados a conjuntos de dados reais. Também é realizado um estudo de simulação e uma análise de sensibilidade, para mostrar a qualidade destes modelos
In the survival literature we can find traditional models without cure fraction and longterm models with cure fraction. A more general risk factor model with latent activation scheme has been recently proposed. In this thesis we deduce new properties for the survival function, hazard function and expected value for this model. Since many recent survival models can be regarded as particular cases of the risk factor model with latent activation scheme these properties are of great relevance. In addition we propose new survival models that are applied to real data examples. A simulation and sensibility analysis are also performed to asses the goodness of fit of these models

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Sousa, Robert Ramos de Carvalho. « Análise dos prejuízos financeiros da indústria brasileira de aviação civil : influência das forças competitivas de Porter ». reponame:Repositório Institucional da UnB, 2016. http://repositorio.unb.br/handle/10482/20400.

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Résumé :

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2016.
Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2016-05-03T16:40:11Z No. of bitstreams: 1 2016_RobertRamonCarvalhoSousa.pdf: 2347883 bytes, checksum: da5c799cdebc4c0f122ce992cc988ec0 (MD5)
Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-05-25T20:33:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_RobertRamonCarvalhoSousa.pdf: 2347883 bytes, checksum: da5c799cdebc4c0f122ce992cc988ec0 (MD5)
Made available in DSpace on 2016-05-25T20:33:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_RobertRamonCarvalhoSousa.pdf: 2347883 bytes, checksum: da5c799cdebc4c0f122ce992cc988ec0 (MD5)
Recentemente, adotou-se o incentivo à competição como estratégia de regulação da indústria brasileira de transporte aéreo de passageiros. O ambiente de negócios, antes fortemente regulado pelo governo brasileiro passou a apresentar características de livre mercado. Os fatores positivos resultantes da competição foram a expansão da oferta do serviço e a redução das tarifas aeroportuárias. Com isso, uma maior parcela da população brasileira passou a ter acesso ao serviço. No entanto, as companhias aéreas incorreram em prejuízos financeiros anuais bilionários no período 2011-2013. Para investigar os fatores que impactam negativamente a rentabilidade das companhias aéreas brasileiras, recorreu-se à Teoria da Organização Industrial. A Teoria da Organização Industrial afirma que o potencial de atratividade de uma indústria é explicado por seus fatores estruturais. Entre os modelos existentes, Porter (1979) elaborou um arcabouço teórico que propicia diagnosticar a influência dos fatores estruturais de uma indústria na sua rentabilidade média, denominado “Cinco Forças Competitivas”. O modelo é composto por cinco forças: ameaça de novos participantes, ameaça de substitutos, poder dos compradores, poder dos fornecedores e a concorrência interna da indústria. Quanto mais intensas forem estas cinco forças juntas, menor tende a ser a lucratividade industrial. Os resultados indicaram que a indústria brasileira de transporte aéreo de passageiros apresenta elevadas barreiras de entradas caracterizadas pelo alto capital exigido. O poder dos fornecedores é forte, devido ao pequeno o número de empresas ofertantes de aeronaves e combustível. O poder dos compradores é fraco, pois, eles são apenas tomadores de preços. A concorrência interna da indústria é forte porque as companhias aéreas têm intensificado a competição com vistas a reduzir os déficits. _______________________________________________________________________________________________ ABSTRACT
Recently adopted the encouraging competition as regulatory strategy of the Brazilian industry of air transport passengers. The business environment before heavily regulated by the Brazilian government began to introduce free market characteristics. The positive factors resulting from competition were the expansion of the service offering and reducing airport fees. As a result, a greater portion of the population now has access to the service. However, the airlines incurred rude annual financial losses in the period 2011-2013. To investigate the factors that negatively affect the profitability of Brazilian airlines we resorted to the theory of industrial organization. Such theory among other things states that the potential attractiveness of an industry can be explained by its structural factors. We highlight Porter’s model of five forces (Porter, 1979). The five forces are threat of new entrants, threat of substitutes, buyer power, power of suppliers and domestic competition in the industry. The more intense are these five joints, forces tend to be lower the industry profitability. Our results indicated that the Brazilian industry of air passengers has high barriers to entry characterized by high capital requirements. The power of suppliers is strong because the small number of suppliers companies of aircraft and fuel. The power of buyers is weak because they are just price takers. The industry's domestic competition is strong because airlines have intensified the competition in order to reduce their deficits.

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Moraes, Diva Aparecida França de. « Metodo de gestão por competencia para melhoria da qualidade do processo de recrutamento e seleção de profissionais ». [s.n.], 2004. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/263974.

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Orientador: Ettore Bresciani Filho
Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica
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Mestrado

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Lampert, Carlos Henrique Borges. « O novo sistema de pagamentos brasileiro : houve redução de custos e riscos ? » reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2006. http://hdl.handle.net/10183/10802.

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Esta dissertação analisa os motivos da implantação do novo sistema de pagamentos brasileiro, descreve os impactos percebidos junto à sociedade e avalia o atual estágio do projeto. Procura mostrar que não houve redução de risco sistêmico, como se pretendia, em função da implantação do novo sistema de pagamentos. Também evidencia que não houve redução de tarifas bancárias com a implantação do mesmo. Descreve que, em função da redução de custos financeiros percebidos com a utilização de avanços tecnológicos, os bancos passaram a apropriar-se dos ganhos em função da forma como foi elaborado o novo sistema, não foi possível identificar qualquer redução de preço nas tarifas bancárias em função de uma maior concorrência.
This dissertation analyzes the motives of the implementation of the new system of Brazilian payments, describes the impacts perceived into the society and evaluates the current stage of the project. The study showed that there was neither reduction of systemic risk nor banking fees after the implementation of the new system of payments. It describes that banks kept the earnings acquired from of the reduction of financial costs perceived with the utilization of technological advancements. The way the new system was setup prevented an identification of any reduction of banking tariffs because of increased market competition.

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Marchi, Vitor Alex Alves de. « Novas distribuições em análise de sobrevivência envolvendo composição e correlação dentre as causas competitivas ». Universidade Federal de São Carlos, 2015. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/7227.

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Submitted by Daniele Amaral (daniee_ni@hotmail.com) on 2016-09-14T19:37:01Z No. of bitstreams: 1 TeseVAAM.pdf: 2213045 bytes, checksum: 7a27583f2dfac9c11da36b29050f4fe4 (MD5)
Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-09-16T19:48:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseVAAM.pdf: 2213045 bytes, checksum: 7a27583f2dfac9c11da36b29050f4fe4 (MD5)
Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-09-16T19:48:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseVAAM.pdf: 2213045 bytes, checksum: 7a27583f2dfac9c11da36b29050f4fe4 (MD5)
Made available in DSpace on 2016-09-16T19:48:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TeseVAAM.pdf: 2213045 bytes, checksum: 7a27583f2dfac9c11da36b29050f4fe4 (MD5) Previous issue date: 2015-08-14
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
In this thesis, we construct distribution functions for analysis of lifetimes with the focus in scenes of latent risks inspired in models of the carcinogenesis process. Some properties of these distribution functions are presented and discussed as well as the viability front the models in literature. In some cases the models were describes as long-time model where a part of population presents infinite lifetime, i.e, on the population in study some objects are not susceptible (or immunes) for the event of interest. Some models present complexity in the maximization and was necessary the implementation of routines of maximization that allows us the control some variables that are not offered in routines in tradicional programs. The implemented routine is available in appendix.
Nesta tese apresentamos novas distribuições para o estudo do tempo de vida com foco no cenário de riscos latentes com interpretações das construções dos modelos direcionados com os estudos da carcinogênese. Várias propriedades das distribuições são apresentadas e discutidas bem como a viabilidade destes novos modelos frente a vários modelos na literatura. Alguns dos modelos são estendidos para modelos de longa duração, que são modelos que permitem que os tempos de vida sejam infinitos ou em outras palavras que existem indivíduos não suscetíveis (ou curados) ao evento de interesse. Pela complexidade de vários modelos obtidos foi necessário a implementação de rotinas de maximização para o controle de variáveis que não são oferecidos nas rotinas de maximização em programas tradicionais e esta rotina está disponibilizada em anexo.

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Zelaya, Rody Alberto Zelaya. « Avaliação de contratos de energia sob incerteza ». Florianópolis, SC, 2004. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87043.

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Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.
Made available in DSpace on 2012-10-21T13:48:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 199748.pdf: 12415155 bytes, checksum: 71d373a655bb85ec7f39e8664c4082bf (MD5)

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Tsai, Rodrigo 1974. « Aplicações de cópulas em modelos de riscos múltiplos dependentes e em modelos de misturas de distribuições ». [s.n.], 2012. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305843.

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Orientador: Luiz Koodi Hotta
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica
Made available in DSpace on 2018-08-21T13:55:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tsai_Rodrigo_D.pdf: 3859687 bytes, checksum: 1064b1fa05b98307d97763bb79e95de4 (MD5) Previous issue date: 2012
Resumo: Nesse trabalho discutimos aplicações de cópulas a modelos de riscos múltiplos com dependência e modelos de misturas de distribuições. Numa primeira parte analisamos a inclusão de dependência entre os fatores de risco do modelo de riscos múltiplos. Os modelos de riscos múltiplos são uma família de modelos flexíveis para representar dados de tempos de vida. Suas maiores vantagens sobre os modelos de risco simples incluem a habilidade de representar funções de taxa de falha com formas não usuais e a facilidade de incluir covariáveis. O objetivo principal dessa parte é modelar a dependência existente entre as causas latentes de falha do modelo de riscos múltiplos por meio de funções de cópulas. A escolha da função de cópulas bem como das funções de distribuição dos tempos latentes de falha resultam numa classe flexível de distribuições de sobrevivência que é capaz de representar funções de taxa de falha de formas multimodais, forma de banheira e contendo efeitos locais dados pela concorrência dos riscos. A identificação e estimação do modelo proposto também são discutidas. Ao eliminar a restrição de suporte positivo para as variáveis latentes, o método pode ser utilizado para gerar uma família rica de distribuições univariadas contendo assimetrias e múltiplas modas. Na segunda parte propomos um modelo de mistura de distribuições generalizado utilizando cópulas. O parâmetro da cópula é útil para definir formas de assimetria e ponderar com maior ou menor peso determinadas regiões do suporte das distribuições componentes para compor a mistura. pesos das distribuições componentes variam no suporte da distribuição e não são restritos à soma unitária. A modelagem resultante acrescenta uma maior flexibilidade aos modelos de misturas na representação de dados com densidades de várias formas multimodais e assimétricas. O modelo tem como casos particulares o modelo de mistura tradicional, o modelo de riscos múltiplos e o modelo de fração de cura. Os modelos são aplicados a dados simulados e reais da literatura. Foram utilizados os métodos de estimação de máxima verossimilhança e os critérios de ajuste de Akaike e Bayesiano para a seleção dos modelos. Os modelos representaram bem os conjuntos de dados analisados em comparação com metodologias propostas na literatura
Abstract: In this work, we discuss the application of copula to polyhazard and mixture models. First we analyse the inclusion of dependence among failure causes in the polyhazard models. The polyhazard models constitute a family of flexible models to represent lifetime data. Their main advantages over single hazard models include the ability to represent hazard rate functions with unusual shapes and the ease of including covariates. The main purpose in this first part is to model the dependence that exists among the latent causes of failure in the polyhazard model by copula functions. The choice of the copula function as well as the latent failure distributions produces a flexible class of survival distributions that is able to model hazard functions with unusual shapes such as bathtub or multimodal curves, while also modelling local effects given by the competing risks. The model identification and estimation are also discussed. Dropping the restriction of positive support for the latent variables, the method can be used to generate a rich family of univariate distributions with asymmetries and multiple modes. In the second part a generalized mixture model using copula functions is proposed. To assemble the mixture model, the parameter of the copula function is used to define asymmetry shapes and to attribute more or less weight to chosen regions of the component distributions. The weights of the component distributions vary on the support of the distribution and are not restricted to the unitary sum. The resulting model increases the flexibility of the mixture models to represent data with densities with several multimodal and asymmetric shapes. Special cases of the model are the traditional mixture models, the polyhazard model, and the cure fraction model. Simulated and empirical data from the literature are analysed by the proposed models. The estimation was done by maximum likelihood methods and the selection of the models used the Akaike and Bayesian criteria. The proposed models exhibited very good fit to the data sets in comparison to other methodologies presented in the literature
Doutorado
Estatistica
Doutor em Estatística

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Vilarins, Ramon Silva. « Políticas de salvamento e risco bancário em período de crise ». reponame:Repositório Institucional do FGV, 2016. http://hdl.handle.net/10438/16626.

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Résumé :

Submitted by ramon silva vilarins (rsvilarins@gmail.com) on 2016-06-23T12:02:04Z No. of bitstreams: 1 tese_final.pdf: 914787 bytes, checksum: f76ebd195ce25157615f7f14bebdee55 (MD5)
Rejected by Pamela Beltran Tonsa (pamela.tonsa@fgv.br), reason: Bom dia Ramon, Para que possamos dar andamento a sua submissão é necessário um pequeno ajuste. RESUMO E ABSTRACT não pode ter borda. Apos o ajuste submeter novamente para analise. Qualquer duvida estamos a disposição. Att, Pâmela. Tonsa on 2016-06-23T14:25:04Z (GMT)
Submitted by ramon silva vilarins (rsvilarins@gmail.com) on 2016-06-23T14:43:13Z No. of bitstreams: 1 tese_final.pdf: 914257 bytes, checksum: c2720e7e809ab96d52c03e041847360c (MD5)
Approved for entry into archive by Pamela Beltran Tonsa (pamela.tonsa@fgv.br) on 2016-06-23T14:48:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tese_final.pdf: 914257 bytes, checksum: c2720e7e809ab96d52c03e041847360c (MD5)
Made available in DSpace on 2016-06-23T14:49:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_final.pdf: 914257 bytes, checksum: c2720e7e809ab96d52c03e041847360c (MD5) Previous issue date: 2016-06-01
This dissertation analyzes the impact of government bailout policies on the risk of the banking sector in OECD countries between 2005 and 2013. First, in line with the moral hazard hypothesis, I verify that financial institutions with high bailout expectations assume higher risks than others. Second, I find that, in normal times, rescue guarantees to large financial institutions distort competition in the sector and increase the risk of the other institutions. However, during the recent financial crisis, increases in the rescue expectation of competitors of an institution, to the extent that they represent a reduction in its chance of bailout, decrease its risk taking. Additionally, in a crisis period, I find that the deterioration in the countries’ sovereign capacity to bailout banks is associated with lower risk taking; on average, i.e., the increase in risk taking is higher in countries with a lower credit default swap spread.
Esta tese analisa, entre 2005 e 2013, o impacto das políticas governamentais de resgate sobre o risco do setor bancário nos países da OCDE. Primeiro, em linha com a hipótese de moral hazard, verifica-se que instituições financeiras com expectativa elevada de bailout, assumem riscos mais elevados do que as demais. Segundo, constata-se que, em períodos normais, garantias de socorro às grandes instituições distorcem a competição no setor e incrementa o risco das demais. Durante a crise, entretanto, mostra-se que elevações na expectativa de resgate dos concorrentes de uma instituição, à medida que representa uma redução em sua chance de eventual socorro governamental, diminuem sua tomada de riscos. Adicionalmente, em período de crise também é evidenciado que: reduções na capacidade financeira dos países estão associadas a menor assunção de riscos; em média, o aumento na tomada de riscos é maior nos países com menor spread de Credit Default Swap.

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Perdona, Gleici da Silva Castro. « Modelos de riscos aplicados à análise de sobrevivência ». Universidade de São Paulo, 2006. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-07112006-135528/.

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Résumé :

Assumir suposições especiais sobre a função de risco tem sido a estratégia adotada por vários autores, com intuito de garantir modelos gerais e abrangentes, tanto para a análise de dados de sobrevivência quanto de conDabilidade. Neste estudo, modelos aplicados a dados da área de sobrevivência e conDabilidade são considerados. A Dnalidade deste estudo é propor modelos mais Pexíveis e/ou mais abrangentes de forma a generalizar modelos já existentes, bem como estudar suas propriedades e propor possíveis comparações entre os modelos via testes de hipóteses. Considera-se nesta tese, três classes de modelos baseados na função de risco (modelos de risco). A primeira classe apresenta-se como um caso particular do modelo de risco estendido (Louzada-Neto, 1999), formada por modelos que relacionam o parâmetro de escala a covariáveis, sendo que esse relacionamento pode ser considerado log-linear ou log-nãolinear. Considera-se um modelo particular onde a dependência do parâmetro de escala se dá de forma log-não-linear. Na segunda classe considera-se modelos que estão vinculados a dados de riscos competitivos, quando se tem ou não informação sobre qual tipo de risco foi responsável pela falha de um equipamento ou pelo óbito de um paciente. A terceira classe de modelos foi proposta, nesta tese, relacionando o contexto de modelos de longa duração.
Assuming special suppositions for the hazard function have been the strategy used for many authors in order to guarantee general and Pexible models for survival and reliability data. The present thesis considers two classes of hazard models, with the basic objective of proposing more Pexible models, studying their properties and proposing possible comparisons via hypothesis tests. We consider, three families of models where the struture was based in hazard function. The Drst class is a special case of the extented hazard model (Louzada, 1999). This class of models is composed by models with relationship between the scale parameter and the covariates could be log-linear or log-non-linear, we consider the log-non-linear. The second class is into the context of competing risk, where we do not known what kind of risk is responsable for the fail.or death. The third class, proposed in this work refers to a context of long term survivals. All the procedures were ilustrated in real datasets

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Chagas, Karlla Delalibera. « Inferência bayesiana para testes acelerados "step-stress" com dados de falha sob censura e distribuição Gama / ». Presidente Prudente, 2018. http://hdl.handle.net/11449/153943.

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Orientador: Fernando Antonio Moada
Banca: Mario Hissamitsu Tarumoto
Banca: Jorge Alberto Achcar
Resumo: Neste trabalho iremos realizar uma abordagem sobre a modelagem de dados que advém de um teste acelerado. Consideraremos o caso em que a carga de estresse aplicada foi do tipo "step-stress". Para a modelagem, utilizaremos os modelos step-stress simples e múltiplo sob censura tipo II e censura progressiva tipo II, e iremos supor que os tempos de vida dos itens em teste seguem uma distribuição Gama. Além disso, também será utilizado o modelo step-stress simples sob censura tipo II considerando a presença de riscos competitivos. Será realizada uma abordagem clássica, por meio do método de máxima verossimilhança e uma abordagem Bayesiana usando prioris não-informativas, para estimar os parâmetros dos modelos. Temos como objetivo realizar a comparação dessas duas abordagens por meio de simulações para diferentes tamanhos amostrais e utilizando diferentes funções de perda (Erro Quadrático, Linex, Entropia), e através de estatísticas verificaremos qual desses métodos se aproxima mais dos verdadeiros valores dos parâmetros.
Abstract: In this work, we will perform an approach to data modeling that comes from an accelerated test. We will consider the case where the stress load applied was of the step-stress type. For the modeling, we will use the simple and multiple step-stress models under censorship type II and progressive censorship type II, and we will assume that the lifetimes of the items under test follow a Gamma distribution. In addition, the simple step-stress model under censorship type II will also be used considering the presence of competitive risks. A classical approach will be performed, using the maximum likelihood method and a Bayesian approach using non-informative prioris, to estimate the parameters of the models. We aim to compare these two approaches by simulations for different sample sizes and using different loss functions (Quadratic Error, Linex, Entropy), and through statistics, we will check which of these approaches is closer to the true values of the parameters.
Mestre

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Marcondes, Andreza Benatti. « Um estudo de caso sobre os resultados da implantação da manufatura enxuta e impactos nos metodos de analise de investimentos ». [s.n.], 2003. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/264508.

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Orientador: Paulo Correa Lima
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica
Made available in DSpace on 2018-08-04T03:13:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcondes_AndrezaBenatti_M.pdf: 5495313 bytes, checksum: a5a7651ef5e80d1a06695be92059dd0b (MD5) Previous issue date: 2003
Resumo: As mudanças nos padrões de competitividade da indústria brasileira influenciaram os procedimentos na avaliação de investimentos em capital fixo das empresas. Neste sentido, a decisão de investir em determinado projeto não é baseada somente na relação entre uma taxa interna de retomo e uma taxa mínima de atratividade, mas deve-se levar em consideração fatores como tempo de resposta ao cliente, qualidade e custo. Para alcançar estes requisitos, a empresa deve reconfigurar seu processo de negócios e uma das áreas mais afetadas é o chão-de-fábrica. A abordagem da Toyota Motor Corporation para projeto de sistemas de manufatura, conhecida como manufatura enxuta, mostrou ser capaz de garantir resultados superiores. Os modelos de análise de investimento atuais, criados para atender a produção em massa, falham em apontar os resultados gerados pela produção enxuta. Este trabalho pretende entender o impacto financeiro de se converter uma fábrica do sistema de produção em massa para o sistema enxuto. Um caso de estudo de uma montadora que se tornou referência nas práticas enxutas é utilizado para verificar se ocorreram transformações na metodologia utilizada pela empresa
Abstract: The changes in the competitiveness standards in the Brazilian industry had influenced on the investment evaluation procedure of fixed capital in corporations. In this way, the decision to invest in a project must not be only based on a relation between the internal rate of return and attractiveness rate. It is necessary to consider factors as response time to customers orders, quality and cost. In order to achieve those requirements most companies need to reconfigure their business process and one of the most affected areas in the shop floor. Toyota Motor Corporation' s approach to manufacturing system design, a1so known as lean manufacturing, has been showing superior performance. The current investment ana1ysis models, created to support mass production, :fail in recognize the effectiveness of lean manufacturing. This work aims at understanding financial impact of restructuring a plant from mass to lean production. A case study of an automotive assembly company who become a benchmark on lean practices is used to check of investments methodologies had been reviewed to support manufacturing transformation
Mestrado
Materiais e Processos de Fabricação
Mestre em Engenharia Mecânica

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Marquès, i. Gou Pilar. « El risc dinàmic : concepte, mesura i determinants econòmics ». Doctoral thesis, Universitat de Girona, 2001. http://hdl.handle.net/10803/7694.

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Aquesta tesi té la intenció de realitzar una contribució metodològica en el camp de la direcció estratègica, per mitjà de tres objectius: la revisió del concepte de risc ex post o realitzat per l'àmbit de la direcció estratègica; la concreció d'aquest concepte en una mesura de risc vàlida; i l'exploració de les possibilitats i l'interès de la descomposició del risc en diferents determinants que puguin explicar-ne la seva naturalesa.
El primer objectiu es du a terme prenent com a base el concepte intuïtiu de risc i revisant la literatura en els camps més afins, especialment en la teoria comportamental de la decisió i la direcció estratègica. L'anàlisi porta a formular el risc ex post d'una activitat com el grau en què no s'han assolit els objectius per a aquesta activitat. La concreció d'aquesta definició al camp de la direcció estratègica implica que els objectius han de portar a l'obtenció de l'avantatge competitiu sostenible, el que descobreix l'interès de realitzar la mesura del risc a curt termini, és a dir, estàticament, i a llarg termini, és a dir, dinàmicament, pel que es defineix una mesura de Risc Estàtic i una altra de Risc dinàmic, respectivament. En l'anàlisi apareixen quatre dimensions conceptuals bàsiques a incorporar en les mesures: sign dependence, relativa, longitudinal i path dependence. Addicionalment, la consideració de que els resultats puguin ser cardinals o ordinals justifica que es formulin les dues mesures anteriors per a resultats cardinals i, en segon lloc, per a resultats ordinals.
Les mesures de risc que es proposen sintetitzen els resultats ex post obtinguts en una mesura de centralitat relativa dels resultats, el Risc Estàtic, i una mesura de la tendència temporal dels resultats, el Risc Dinàmic. Aquesta proposta contrasta amb el plantejament tradicional dels models esperança-variància.
Les mesures desenvolupades s'avaluen amb un sistema de propietats conceptuals i tècniques que s'elaboren expressament en la tesi i que permeten demostrar el seu gra de validesa i el de les mesures existents en la literatura, destacant els problemes de validesa d'aquestes darreres. També es proporciona un exemple teòric il·lustratiu de les mesures proposades que dóna suport a l'avaluació realitzada amb el sistema de propietats.
Una contribució destacada d'aquesta tesi és la demostració de que les mesures de risc proposades permeten la descomposició additiva del risc si els resultats o diferencials de resultats es descomponen additivament.
Finalment, la tesi inclou una aplicació de les mesures de Risc Estàtic i Dinàmic cardinals, així com de la seva descomposició, a l'anàlisi de la rendibilitat del sector bancari espanyol, en el període 1987-1999. L'aplicació il·lustra la capacitat de les mesures proposades per a analitzar la manifestació de l'avantatge competitiu, la seva evolució i naturalesa econòmica.
En les conclusions es formulen possibles línees d'investigació futures.
The principal aim of this dissertation is to make a methodological contribution to the field of strategic management, by means of pursuing three objectives: the revision of the concept of ex post risk for strategic management; the implementation of such concept in a measure of risk with concept validity; and the exploration of the possibilities and significance of the decomposition of risk into different determinants which explain its nature.
The first objective is attained by considering every-day usage of risk and the existing research on the concept of risk in related literature, mainly in the fields of behavioural decision theory and strategic management. This revision leads to define risk ex post for an activity as the degree of failure in achieving the expected results for that activity. For the purposes of strategic management, the expected results must be aligned with the pursuit of sustainable competitive advantage. This, in turn, uncovers the importance of measuring short term and long term risk, providing the basis to propose the corresponding two measures: Static risk and Dynamic risk.
In contrast with the traditional mean-variance approach, static risk summarises the information contained in a time series of results in a measure of relative centrality, and Dynamic risk measures the time trend of results. As it is considered that relevant results can be ordinal or cardinal, Static and Dynamic risk are particularised for both types of results.
The revision of the concept of ex post risk for strategic management highlights the importance of four basic dimensions: sign dependence, relativity, longitudinal analysis and path dependence.Based on those dimensions and others found dispersed in literature, the thesis develops a system of axioms and properties to evaluate the concept and technical validity of risk measures. Traditional and proposed measures are confronted to that system to proof the degree of validity of the new measures and the failures of the traditional ones. A simulated example is given to illustrate the measures proposed and provide some support to the former evaluation.
An outstanding contribution of that thesis has been to prove that the proposed cardinal risk measures can be additively decomposed in determinants when results or results differentials are originally additively separable.
Finally, the thesis provides an empirical application of the cardinal Static and Dynamic risk, together with its decomposition, to the Spanish banking sector from 1987 through 1999. The application aims at illustrating the possibilities of the new measures to analyse ex post risk, its temporal dynamics and its economic nature.
In the last chapter, conclusions and further research possibilities are presented.

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Schwarzwald, Richard Christian. « Integração vertical e as empresas colaborativas no futuro do setor automobilístico : a capacidade de integração das áreas técnicas no desenvolvimento preventivo de fornecedores, baseado no risco que os mesmos representam a novos projetos, como principal fator de vantagem competitiva sustentável ». reponame:Repositório Institucional do FGV, 2003. http://hdl.handle.net/10438/5774.

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Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:39Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2003-04-08T00:00:00Z
Trata de uma nova abordagem proposta para o desenvolvimento de fornecedores da cadeia automobilística fundamentada na decisão por uma base de -fornecedores, integrada vertical.e virtualmente, composta de times de fornecedores • liderados .pelas montadoras. A partir da experiência vivenciada pelo autor em diversos projetos; liderando a fusão gradativa das áreas técnicas de uma montadora para gerenciar de forma dinâmica.os. fornecedores a cada novo projeto, o trabalho aponta para as dificuldades e os caminhos a serem tomados pela organização que quer se diferenciar, gerenciando seus projetos com foco nos riscos de fatores externos • advindos• da cadeia de fornecimento em atual verticalização na parceria Além da metodologia desenvolvida, a análise será feita à luz de modelos de competitividade . conhecidos que foram -resgatados da literatura e de casos vivenciados ou pesquisados •pelo autor

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Espirito, Santo Ana Paula Jorge do [UNESP]. « Extensões da distribuição de Lindley para análise de dados de sobrevivência ». Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014. http://hdl.handle.net/11449/113833.

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Made available in DSpace on 2015-01-26T13:21:16Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014-06-16Bitstream added on 2015-01-26T13:30:49Z : No. of bitstreams: 1 000799467.pdf: 710584 bytes, checksum: 10600a14a3c64a7f18a7dc40c14f7140 (MD5)
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
A Análise de Sobrevivência é uma das áreas da Estatística que mais tem se desenvolvido nos últimos anos e muitas distribuições de probabilidade tem sido propostas. Neste trabalho, são apresentadas três extensões da distribuição de Lindley de um parâmetro obtidas pelo processo de composição de distribuição considerando as estruturas latentes de ativação , mínimo e máximo. Vale ressaltar que em um contexto de riscos competitivos ou de riscos complementares, quando assume-se que o número de causas de falhas M segue uma distribuição Geométrica, a distribuição obtida pelo processo de composição é um caso particular da distribuição Extendida Marshall-Olkin. As novas distribuições propostas nesse trabalho são: a distribuição Lindley Extendida Marshall-Olkin (Lindley-Geométrica), a distribuição Lindley-Poisson Truncada no Zero e a distribuição Lindley-Poisson Size-Biased. Para caracterização das distribuições foram apresentadas algumas propriedades matemáticas e seis métodos de estimação.
Survival Analysis is an area of Statistics that has developed over the last years and many probability distributions have been proposed . In this work, three extensions of Lindley distribution of one parameter obtained by the composition of the distribution process considering the latent structures of activation , minimum and maximum were presented . It is noteworthy that in a context of competing risks or additional risks where it is assumed that the number of causes of failures M follows a Geometric distribution , the distribution obtained by the composition process is a particular case of Marshall-Olkin Extended distribution . The new distributions proposed in this work are: Marshall-Olkin Extended Lindley distribution (Lindley-Geometric distribution), Zero Truncated Lindley-Poisson distribution and Size- Biased Lindley-Poisson distribution. For characterization of distributions some mathematical properties and six estimation methods were presented.

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Espirito, Santo Ana Paula Jorge do. « Extensões da distribuição de Lindley para análise de dados de sobrevivência / ». Presidente Prudente, 2014. http://hdl.handle.net/11449/113833.

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Orientador: Josmar Mazucheli
Banca: Sérgio Minoru Oikawa
Banca: Francisco Louzada Neto
Resumo: A Análise de Sobrevivência é uma das áreas da Estatística que mais tem se desenvolvido nos últimos anos e muitas distribuições de probabilidade tem sido propostas. Neste trabalho, são apresentadas três extensões da distribuição de Lindley de um parâmetro obtidas pelo processo de composição de distribuição considerando as estruturas latentes de ativação , mínimo e máximo. Vale ressaltar que em um contexto de riscos competitivos ou de riscos complementares, quando assume-se que o número de causas de falhas M segue uma distribuição Geométrica, a distribuição obtida pelo processo de composição é um caso particular da distribuição Extendida Marshall-Olkin. As novas distribuições propostas nesse trabalho são: a distribuição Lindley Extendida Marshall-Olkin (Lindley-Geométrica), a distribuição Lindley-Poisson Truncada no Zero e a distribuição Lindley-Poisson Size-Biased. Para caracterização das distribuições foram apresentadas algumas propriedades matemáticas e seis métodos de estimação.
Abstract: Survival Analysis is an area of Statistics that has developed over the last years and many probability distributions have been proposed . In this work, three extensions of Lindley distribution of one parameter obtained by the composition of the distribution process considering the latent structures of activation , minimum and maximum were presented . It is noteworthy that in a context of competing risks or additional risks where it is assumed that the number of causes of failures M follows a Geometric distribution , the distribution obtained by the composition process is a particular case of Marshall-Olkin Extended distribution . The new distributions proposed in this work are: Marshall-Olkin Extended Lindley distribution (Lindley-Geometric distribution), Zero Truncated Lindley-Poisson distribution and Size- Biased Lindley-Poisson distribution. For characterization of distributions some mathematical properties and six estimation methods were presented.
Mestre

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Porta, Bleda Núria. « Interval-censored semi-competing risks data : a novel approach for modelling bladder cancer ». Doctoral thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2010. http://hdl.handle.net/10803/6532.

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Aquesta tesi tracta sobre tècniques d'anàlisi de supervivència en situacions amb múltiples esdeveniments i patrons complexes de censura. Proposem una nova metodologia per tractar la situació de riscos semi-competitius quan les dades estan censurades en un interval. La motivació del treball neix de la nostra col·laboració amb l'Estudi Espanyol del Càncer de Bufeta (SBC/EPICURO), el més gran estudi sobre càncer de bufeta realitzat fins ara a l'Estat Espanyol. La nostra contribució en el projecte es centra en la modelització i identificació de factors pronòstics de l'evolució de la malaltia.
L'evolució de malalties complexes, com el càncer o la infecció VIH, es caracteritza per la ocurrència de múltiples esdeveniments en el mateix pacient: per exemple, la recaiguda de la malaltia o la mort. Aquests esdeveniments poden ser finals, quan el seguiment del pacient s'atura després de l'esdeveniment, o bé intermedis, quan l'individu continua sota observació. La presència d'esdeveniments finals complica l'anàlisi dels intermedis ja que n'impedeix la seva completa observació, induint una possible censura depenent.
En aquest context, es requereixen metodologies apropiades. Els següents mètodes són emprats: riscos competitius, models multiestat i riscos semi-competitius. A resultes de l'aplicació de mètodes per riscos competitius i models multi-estat, proposem dues aportacions rellevants al coneixement de la malaltia: (1) la caracterització dels pacients amb un alt risc de progressió com a primer esdeveniment després de la diagnosi, i (2) la construcció d'un model pronòstic dinàmic per al risc de progressió.
La situació de riscos competitius es dóna quan volem descriure el temps fins al primer entre K possibles esdeveniments, juntament amb un indicador del tipus d'esdeveniment observat. En l'estudi EPICURO, és rellevant estudiar el temps fins al primer entre recidiva, progressió o mort. La caracterització d'aquest primer esdeveniment permetria seleccionar el millor tractament d'acord amb el perfil de risc basal del pacient.
Els models multi-estat descriuen les diferents evolucions que la malaltia pot seguir, establint relacions entre els esdeveniments d'interès: per exemple, un pacient pot experimentar una recidiva del tumor primari, i després morir, o bé pot morir sense haver tingut cap recaiguda de la malaltia. Una característica interessant d'aquests models és que permeten fer prediccions del risc de futurs esdeveniments per a un pacient, d'acord amb la història que hagi pogut tenir fins aquell moment. En el cas de càncer de bufeta podrem avaluar la influència que té en el risc de progressar haver patit o no una recidiva prèvia.
Un cas especial de model multi-estat és aquell que conté un esdeveniment intermedi E1, i un esdeveniment final, E2. Siguin T1 i T2 els temps fins aquests esdeveniments, respectivament. Ni l'anàlisi de riscos competitius ni els models multi-estat permeten adreçar l'estudi de la distribució marginal de T1. En efecte, l'anàlisi de riscos competitius tracta amb la distribució del mínim entre els dos
temps, T=min(T1,T2), mentre que els models multi-estat es centren en la distribució condicional de T2|T1, és a dir, en com la ocurrència de E1 modifica el risc de E2. En aquest cas, la distribució de T1 no és identificable a partir de les dades observades. La situació abans descrita, on la ocurrència d'un esdeveniment final impedeix l'observació de l'esdeveniment intermedi és coneguda com a riscos semi-competitius (Fine et al., 2001). L'estratègia d'aquests autors passà per assumir un model per a la distribució conjunta (T1, T2), i aleshores recuperar la distribució marginal de T1 derivada d'aquest model.
Proposem una nova metodologia per tractar amb riscos semi-competitius quan el temps fins l'esdeveniment intermedi, T1, està censurat en un interval. En molts estudis mèdics longitudinals, la ocurrència de l'esdeveniment d'interès s'avalua en visites periòdiques del pacient, i per tant, T1 és desconegut, però es sap que pertany al interval comprès entre els temps de dues visites consecutives. Els mètodes per riscos semi-competitius en el context usual de censura per la dreta no són vàlids en aquest cas i és necessària una nova aproximació. En aquest treball ampliem la metodología semi-paramètrica proposada per Fine et al. (2001), que assumeix un model de còpula de Clayton (1978) per a descriure la dependència entre T1 i T2. Assumint el mateix model, desenvolupem un algoritme iteratiu que estima conjuntament el paràmetre d'associació del model de còpula, així com la funció de supervivència del temps intermedi T1.
Fine, J. P.; Jiang, H. & Chappell, R. (2001), 'On Semi-Competing Risks Data', Biometrika 88(4), 907--919.
Clayton, D. G. (1978), 'A Model for Association in Bivariate Life Tables and Its Application in Epidemiological Studies of Familial. Tendency in Chronic Disease Incidence', Biometrika 65(1), 141--151.
La presente tesis trata sobre técnicas de análisis de supervivencia en situaciones con múltiples eventos y patrones complejos de censura. Proponemos una nueva metodología para tratar el problema de riesgos semi-competitivos cuando los datos están censurados en un intervalo. La motivación de este trabajo nace de nuestra colaboración con el estudio Español de Cáncer de Vejiga (SBC/EPICURO), el más grande estudio sobre cáncer de vejiga realizado en España hasta el momento. Nuestra participación en el mismo se centra en la modelización e identificación de factores pronósticos en el curso de la enfermedad.
El curso de enfermedades complejas tales como el cáncer o la infección por VIH, se caracteriza por la ocurrencia de múltiples eventos en el mismo paciente, como por ejemplo la recaída o la muerte. Estos eventos pueden ser finales, cuando el seguimiento del paciente termina con el evento, o bien intermedios, cuando el individuo sigue bajo observación. La presencia de eventos finales complica el análisis de los eventos intermedios, ya que impiden su completa observación, induciendo una posible censura dependiente.
En este contexto, se requieren metodologías apropiadas. Se utilizan los siguientes métodos: riesgos competitivos, modelos multiestado y riesgos semi-competitivos. De la aplicación de métodos para riesgos competitivos y modelos multi-estado resultan dos aportaciones relevantes sobre el conocimiento de la enfermedad: (1) la caracterización de los pacientes con un alto riesgo de progresión como primer evento después del diagnóstico, y (2) la construcción de un modelo pronóstico y dinámico para el riesgo de progresión.
El problema de riesgos competitivos aparece cuando queremos describir el tiempo hasta el primero de K posibles eventos, junto con un indicador del tipo de evento observado. En el estudio SBC/EPICURO es relevante estudiar el tiempo hasta el primero entre recidiva, progresión o muerte. La caracterización de este primer evento permitiría seleccionar el tratamiento más adecuado de acuerdo con el perfil de riesgo basal del paciente.
Los modelos multi-estado describen las diferentes tipologías que el curso de la enfermedad puede seguir, estableciendo relaciones entre los eventos de interés. Por ejemplo, un paciente puede experimentar una recidiva y después morir, o bien puede morir sin haber tenido recaída alguna. El potencial interesante de los modelos multi-estado es que permiten realizar predicciones sobre el riesgo de futuros eventos dada la historia del paciente hasta ese momento. En el caso del cáncer de vejiga, podremos evaluar la influencia que tiene en el riesgo de progresar el haber tenido o no una recidiva previa.
Un caso especial de modelo multi-estado es el que contiene un evento intermedio E1 y uno final, E2. Sean T1 y T2 los tiempos hasta tales eventos, respectivamente. Ni el análisis de riesgos competitivos ni los modelos multi-estado permiten estudiar la distribución marginal de T1. En efecto, el análisis de riesgos competitivos trata con la distribución del mínimo entre los dos tiempos, T=min(T1,T2), mientras que los modelos multi-estado se centran en la distribución condicional de T2 dado T1, T2|T1, en cómo la ocurrencia de E1 modifica el riesgo de E2. En ambos casos, la distribución de T1 no es identificable a partir de los datos observados.
La situación anteriormente descrita donde un evento final impide la observación de un evento intermedio se conoce como riesgos semi-competitivos (Fine et al. 2001). La estrategia de estos autores asume un modelo para la distribución conjunta (T1,T2) para así recuperar la distribución de T1 derivada de ese modelo.
Proponemos una nueva metodología para tratar con riesgos semi-competitivos cuando el tiempo hasta el evento intermedio, T1, esta censurado en un intervalo. En muchos estudios médicos longitudinales, la ocurrencia del evento de interés se evalúa en visitas periódicas al paciente, por lo que T1 es desconocido, aunque se conoce que pertenece al intervalo comprendido entre los tiempos de dos visitas consecutivas. Los métodos para riesgos semi-competitivos en el contexto usual de censura por la derecha no son válidos en este caso y se requiere una nueva aproximación. En este trabajo ampliamos la metodología semi-paramétrica propuesta por Fine et al. (2001), que asume una cópula de Clayton (1978) para describir la dependencia entre T1 y T2. Bajo el mismo modelo de asociación, desarrollamos un algoritmo iterativo que estima conjuntamente el parámetro de asociación del modelo de cópula, así como la función de supervivencia del tiempo al evento intermedio T1.
Fine, J. P.; Jiang, H. & Chappell, R. (2001), 'On Semi-Competing Risks Data', Biometrika 88(4), 907--919.
Clayton, D. G. (1978), 'A Model for Association in Bivariate Life Tables and Its Application in Epidemiological Studies of Familial. Tendency in Chronic Disease Incidence', Biometrika 65(1), 141--151.

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Cobre, Juliana. « Modelos de sobrevivência na presença de eventos recorrentes e longa duração ». Universidade Federal de São Carlos, 2010. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4481.

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Made available in DSpace on 2016-06-02T20:04:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2908.pdf: 926637 bytes, checksum: f4afd93017b2cb0c95459918a00dc65d (MD5) Previous issue date: 2010-03-05
Financiadora de Estudos e Projetos
In this thesis it is proposed to analyze recurrent event data, recurrent event data with cure fraction and recurrent event data with censoring and competing causes. For the recurrent event data analysis it is proposed a multiple time scale survival model, which includes several particular cases. For recurrent event data with a cure fraction we consider a multiple time scale survival models embedded on a mixture cure fraction modeling. It is also proposed a general model to survival data in presence of competitive causes. In this case, it is assumed that the number of competitive causes follows a generalized negative binomial distribution. While, for the time of occurrence of each cause, a Weibull and a log-logistic distribution were considered. Simulations studies were conducted for every proposed model in order to analyze the asymptotical properties of the estimation procedures. Both, maximum likelihood and Bayesian approaches were considered for parameter estimation. Real data applications demonstrate de use of the proposed models.
Neste trabalho propomos analisar dados de eventos recorrentes, dados de eventos recorrentes com fração de cura e dados de eventos recorrentes com tempos não observados e causas competitivas, que implicam na possibilidade de cura. Para a análise de dados de evento recorrente propomos um modelo de escala múltipla de tempo, que engloba diversas classes de modelos como casos particulares. Na análise de dados de eventos recorrentes com fração de cura tivemos como base os modelos de escala múltipla de tempo e o modelo de mistura padrão. Também propomos um modelo geral para tratar de dados na presença de causas competitivas. Neste caso, assumimos que o número de causas competitivas segue uma distribuição binomial negativa generalizada e consideramos duas abordagens para o tempo de ocorrência de cada causa, sendo uma delas uma distribuição Weibull e a outra uma distribuição log-logística. Para todos os modelos propostos foram feitos estudos de simulação com o objetivo de analisar as propriedades frequentistas dos processos de estimação. Aplicações a conjuntos de dados reais mostraram a aplicabilidade dos modelos propostos.

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Mauad, Luiz Guilherme Azevedo. « Utilização do indicador custo em risco, na decisão de apreçamento em projetos de alta tecnologia, em leilões reversos e em concorrências de menor preço ». Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2010. http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/763.

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Made available in DSpace on 2016-03-15T19:30:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luiz Guilherme Azevedo Mauad.pdf: 2910298 bytes, checksum: 249a2bed427bd7a8dc926ab2d3586459 (MD5) Previous issue date: 2010-07-01
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Purchasing high quality and low price products has become a consumer fixation, mainly where the lowest price is demanded and in reverses auctions, whether electronic or not. The importance of establishing retail prices of projects, products and services has been increasing. Therefore, it has become a strategic and challenging task for managers while also being one of their great fears. In a global and highly competitive market, price setting may influence consumers buying choices: a product s value and quality, which meet their expectations, will sell a product or project. On the other hand, a price inaccurately fixed may turn offers down and lead a company into unwished results. Research shows that markup pricing method is still the most common technique used by companies. However, fixing a price based on this method and taking into account a deterministic cost value may lead a company into making the wrong decisions and taking unnecessary risks. Prices undergo the influence of several costs and market related factors, which, somehow, have some kind of uncertainty risk. Nevertheless, when one is dealing with costs this uncertainty becomes more latent. Therefore, they must be taken into consideration in the company s pricing process. The present research study, based on RiskMetrics concepts such as VaR and, mainly, CorporateMetrics, proposes and applies a pricing model named Cost at Risk based Price (PCeR) in a high technology venture. The model approaches costs incurred stochastically instead of deterministically and takes into account the risks inherent to their composing parameters. The model has proven to be a useful and flexible tool, which offers to managers greater understanding when fixing retail prices. That understanding may assist organizations to reach a market, overcome their competitors and grow profitably.
Adquirir produtos com qualidade e preços baixos tornou-se uma obsessão para o consumidor,principalmente, nas concorrências em que o menor preço é exigido e nos leilões reversos,realizados por meio eletrônico ou não. A fixação de preços de venda para projetos, produtos e/ou serviços adquire, a cada dia, maior importância. Torna-se uma atividade estratégica e um dos grandes desafios para os gestores e, porque não dizer, um dos seus grandes temores. Em um mercado global e altamente competitivo, o dimensionamento de preço pode influir na decisão de compra do consumidor: o estabelecimento de valor e qualidade que atendam à sua expectativa favorece a venda do produto, ou projeto, já um preço mal dimensionado pode fazê-lo refugar ofertas e levar a empresa a resultados indesejados. Estudos mostram que a precificação custo acrescido , ainda hoje, é a técnica mais utilizada pelas empresas, para cumprir essa função. Porém, definir o preço, com base neste modelo e considerar apenas um valor de custo determinístico, poderá levar a empresa a decisões errôneas e riscos desnecessários. Sabe-se que o preço sofre influência de uma série de fatores ligados ao custo e ao mercado que, de certa forma, contêm certo grau de incerteza, porém é nos custos que estas incertezas tornam-se mais latentes. Então, não se pode deixar de considerá-las no processo de precificação da empresa. Este trabalho, baseado nos conceitos propostos pelo RiskMetrics, como o VaR e, principalmente, nas CorporateMetrics, propõe e aplica, em uma empresa de alta tecnologia, um modelo de precificação denominado Preço baseado no Custo em Risco (PCeR), que aborda os custos incorridos não mais de maneira determinística, mas de forma estocástica, levando em consideração os riscos inerentes aos parâmetros que o compõem. O modelo mostrou ser uma ferramenta útil e flexível aos gestores, oferecendo uma maior visibilidade na definição do preço de venda, visibilidade essa que pode levar a organização a conquistar mercado, superar a concorrência e crescer com lucratividade.

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Bonon, Filho Rubens. « Influência do investidor no processo de internacionalização de empresas : um estudo comparativo de casos em empresas de aplicativos de taxi ». reponame:Repositório Institucional do FGV, 2016. http://hdl.handle.net/10438/16208.

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Submitted by Rubens Bonon Filho (rubensbonon@globo.com) on 2016-03-30T15:24:15Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Rubens Bonon Filho.pdf: 338169 bytes, checksum: 1785df26ce138c196ec6243a8ebe94f9 (MD5)
Approved for entry into archive by Pamela Beltran Tonsa (pamela.tonsa@fgv.br) on 2016-03-30T16:08:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Rubens Bonon Filho.pdf: 338169 bytes, checksum: 1785df26ce138c196ec6243a8ebe94f9 (MD5)
Made available in DSpace on 2016-03-30T16:21:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Rubens Bonon Filho.pdf: 338169 bytes, checksum: 1785df26ce138c196ec6243a8ebe94f9 (MD5) Previous issue date: 2016-03-03
The early adoption of internationalization used by companies to achieve the international markets is a growing phenomenon that has been challenging the Multinational Enterprise Theory. Many studies have been developed with high technology companies in Brazil taking into consideration the Born Global phenomenon including entrepreneur and firmlevel effects like the presence of technological advantages, innovation and networks among others. The aim of this study is to investigate the role and influence of the venture capital investor (VC Investor) in this process using the Resource-Based View theory. Using case studies, the intention is to contribute to better understanding of the VC Investor influence in the internalization process of Brazilian high echnology companies, to investigate the contributionsr regarding the origin of these investors and finally the role of the Top Management Team in this process. This study found strong evidence dentifying the VC Investor as a rare and valuable resource for the development of the companies, aligned with the Resource-Based View theory, and as a contributor in the Internationalization process in one of the cases. The VC Investor was recognized as a source of financial and human resources, bringing legitimacy in new markets, and also as a source of knowledge and expertise in the consolidation and expansion processes faced by the companies
O processo de internacionalização acelerada pelo qual algumas empresas buscam o mercado internacional é um fenômeno crescente que vem desafiando as teorias sobre a empresa multinacional. No Brasil diversos estudos foram realizados, principalmente com empresas de base tecnológica, sobre o chamado fenômeno Born Global que considera fatores do empreendedor e da própria empresa tais como a presença de vantagens tecnológicas, inovação e o uso de parcerias, entre outros. O objetivo geral desse estudo é avaliar o papel e a influência do investidor de risco no processo de internacionalização acelerada de empresas de base tecnológica no Brasil usando como lente teórica a Visão Baseada em Recursos. Através de um estudo comparativo de casos espera-se contribuir para um melhor entendimento da influência desse stakeholder no processo de internacionalização, investigando as possíveis diferenças de contribuições decorrentes da sua origem e analisando o papel do Top Management Team nesse processo. Foram encontradas fortes evidências identificando o investidor de risco como um recurso valioso e raro para o desenvolvimento das empresas estudadas, em linha com a Teoria da Visão Baseada em Recursos, bem como contribuidor do processo de internacionalização ocorrido em uma das empresas. O investidor de risco foi identificado como fonte agregadora de recursos financeiros e humanos, capaz de trazer legitimidade às empresas investidas em novos mercados, além de conhecimento e experiência necessários para consolidação e expansão dos negócios.

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Yamachi, Cíntia Yurie. « Modelos de sobrevivência com base nas distribuições geométrica e exponencial ». Universidade Federal de São Carlos, 2013. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4564.

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Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 4907.pdf: 977659 bytes, checksum: 00900e73e61e1ca614a2419c9ad45d8e (MD5) Previous issue date: 2013-02-01
Financiadora de Estudos e Projetos
In this dissertation we propose four models to model lifetime data. The fist family of distribution is called Exponentiated Complementary Exponential Geometric distribution (ECEG) and it is obtained by exponentiation of the cumulative distribution of the Complementary Exponential Geometric distribution (CEG) proposed by Louzada et al. (2011) to a new parameter α > 0. The second distribution is used to model lifetime when the population is not homogeneous about the risk of death and it has two subpopulation: one composed by individuals not susceptible by the event and other composed by individuals subjected to the risk. This model, called LECEG, has a long term parameter p related to the proportion of individuals out of risk. The third is the Exponentiated Exponential Geometric (EEG) that uses the same idea of the ECEG, and the fourth is the Exponentiated Complementary Exponential Geometric distribution under N systems (ECEGN) presented in a context of N independent working systems and the fails occurs when some of them fail.
Nesta dissertaç ão são propostos quatro modelos de distribuições de probabilidade para os tempos de vida de indivíduos em uma população. A primeira família de distribuições, a distribuiç ão Geométrica Exponencial Complementar Exponenciada (ECEG) e é obtida via exponenciação da distribuição acumulada da distribuição Geométrica Exponencial Complementar (CEG) proposta por Louzada et al. (2011) a um novo parâmetro α_ > 0. A segunda, é direcionada á modelagem de tempos de vida quando a população não é homogênea quanto ao risco de morte possuindo duas subpopulações: a de indivíduos não suscetíveis ao evento e a de indivíduos sob risco. Esta distribuição, distribuição Geométrica Exponencial Complementar Exponenciada na presença de longa duração (LECEG), possui o parâmetro p de longa duração que indica a proporção de indivíduos fora de risco. A terceira é a distribuição Exponencial Geométrica Exponenciada (EEG) que usa a mesma ideia de criação da ECEG, e a quarta a distribuição Exponencial Geométrica Complementar Exponenciada em N sistemas (ECEGN) que se apresenta num cenário com N sistemas funcionando independentemente e a falha ocorre quando algum sistema falhar.

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Delmuns, Carvajal Salvio Fernando. « Estudio de las lesiones y análisis electromiográfico de la actividad muscular de los brazos en niños que practican karting de competición ». Doctoral thesis, Universitat Ramon Llull, 2021. http://hdl.handle.net/10803/672065.

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Hi ha pocs estudis centrats en el kàrting de competició a diferència del "go kart" modalitat d'oci. Aquesta tesi s’ha plantejat els següents objectius: conèixer les lesions i el seu impacte en el kàrting de competició, així com conèixer l'activitat muscular dels braços en l'acció de pilotatge d'aquests karts. Es va realitzar un estudi epidemiològic retrospectiu a pilots de 7 a 15 anys que van participar als campionats dels anys 2005-2009,analitzant les diferents lesions en base a la categoria, número de participacions i circuit. Així mateix, es van explorar els factors de risc de patir lesions i vàrem suggerir mesures correctives per reduir el nombre de lesions i la seva gravetat. El segon estudi es va centrar en l'ús d’electromiografia de superfície (EMGS) a una selecció de músculs de les extremitats superiors, mentre es pilotaven karts de competició en pista. Tretze pilots de la categoria sènior van participar voluntàriament en aquest estudi i es va analitzar l'activitat muscular: (a) en el nombre de voltes realitzades, (b) en ambdós braços, (c) segons les característiques del traçat, i (d) segons el tipus de kart (amb o sense marxes). En el primer estudi es van analitzar 334 pilots que van completar un total de 445.590,8 km de competició. Un total de 38 pilots va patir lesions durant els 5 anys de l'estudi. Les lesions corporals es van localitzar principalment a les mans i canells (42,1%). El segon estudi, es van trobar diferències significatives entre l'activitat muscular en relació al tipus de kart (p <0.0001). Els resultats també mostren que hi ha una interacció significativa entre el tipus de kart i el braç dominant (p = 0.021), amb diferències significatives entre els dos tipus de kart per a cada braç dominant (p <0.0001). L'activitat muscular augmenta més significativament en el braç del mateix sentit de la corba per sobre del braç dominant.
Hay pocos estudios centrados en el karting de competición a diferencia del “go kart” modalidad de ocio. Esta tesis se ha planteado los siguientes objetivos: conocer las lesiones y su impacto en el karting de competición, así como conocer la actividad muscular de los brazos en la acción de pilotaje de estos karts. Se realizó un estudio epidemiológico retrospectivo en pilotos de 7 a 15 años que participaron en los campeonatos de los años 2005-2009, analizando las diferentes lesiones en base a la categoría, número de participaciones y circuito. Así mismo, se exploraron los factores de riesgo de sufrir lesiones y se sugirieron medidas correctivas para reducir el número de lesiones y su gravedad. El segundo estudio se centró en el uso de electromiografía de superficie (EMGS) en una selección de músculos de las extremidades superiores, mientras se pilotaban karts de competición en pista. Trece pilotos de la categoría senior participaron voluntariamente en este estudio y se analizó la actividad muscular: (a) en el número de vueltas realizadas, (b) en ambos brazos, (c) según las características del trazado, y (d) según el tipo de kart (con o sin marchas). En el primer estudio se analizaron 334 pilotos que completaron un total de 445.590,8 km de competición. Un total de 38 pilotos sufrió lesiones durante los 5 años del estudio. Las lesiones corporales se localizaron principalmente en manos y muñecas (42,1%). En el segundo estudio, se encontraron diferencias significativas entre la actividad muscular en relación al tipo de kart (p<0.0001). Los resultados también muestran que hay una interacción significativa entre el tipo de kart y el brazo dominante (p= 0.021), con diferencias significativas entre los dos tipos de kart para cada brazo dominante (p< 0.0001). La actividad muscular aumenta más significativamente en el brazo del mismo sentido de la curva por encima del lado dominante.
There are few studies focused on competitive karting as opposed to the “go kart” leisure type. The main objectives of this thesis were to analyze the injuries and their impact on competitive karting, as well as to assess the muscular activity of the arms in the driving action of these karts in children. A retrospective epidemiological study was carried out in pilots between 7 and 15 years old who participated in the championships of the years 2005-2009, analyzing the different injuries based on the category, number of participations and circuit. Risk factors for injury were also explored and we suggested corrective measures to reduce the number and severity of injuries. The second study focused on the use of surface electromyography (EMGS) on a selection of muscles of the upper extremities, while driving competitive karts on track. Thirteen pilots of the senior category volunteered to participate in this study and we analyzed the muscle activity based on: (a) the number of laps performed, (b) both arms, (c) the characteristics of the track, and (d) the type of kart (with or without gears). The first study included 334 pilots who completed a total of 445,590.8 km of competition. A total of 38 pilots suffered injuries during the 5 years of the study. Bodily injuries were mainly located in the hands and wrists (42.1%). In the second study, significant differences were found between muscle activity in relation to the type of kart (p <0.0001). The results also showed that there was a significant interaction between the type of kart and the dominant arm (p = 0.021), with significant differences between the two types of kart for each dominant arm (p <0.0001). Muscle activity increased more significantly in the arm located in the same direction of the curve than the dominant side.

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Iritani, Mateus Rodrigues. « Modelos de sobrevivência de longa-duração : uma abordagem unificada ». Universidade Federal de São Carlos, 2008. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4521.

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Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1988.pdf: 463519 bytes, checksum: ca45424706e2fdb08c40f42f1f560364 (MD5) Previous issue date: 2008-06-13
Financiadora de Estudos e Projetos
In survival analysis some studies show a meaningful cure rate after treatment followup, so considering standard survival models can not be appropriate. In this work is extended the long-term survival model proposed by Chen, Ibrahim and Sinha (1999) via generating function of a real sequence introduced by Feller (1967). This new formulation is the uni_cation of the long-term survival models proposed by Rodrigues el al. (2008). Also, as in Rodrigues el al. (2008) it is shown that the long-term survival generating function satis_es the proportional hazard property if only if the number of competing causes related to the occurence of a event of interest follows a Poisson distribution. A real data set is considered to illustrate this approach.
Em análise de sobrevivência, determinados estudos caracterizam-se por apresentar uma fração significativa de sobreviventes, ou seja, pacientes em tratamento que não apresentaram o evento de interesse, mesmo após um longo período de acompanhamento. Assim considerar modelos de sobrevivência usuais, que assumem que a função de sobrevivência converge para zero quando a variável tempo tende a infinito, pode não ser adequado. Nesse trabalho é apresentado uma extensão do modelo proposto por Chen, Ibrahim e Sinha (1999), usando a função geradora de uma sequência de números reais introduzida por Feller (1967). Essa extensão possibilitou o desenvolvimento de uma teoria unificada para os modelos de sobrevivência de longa-duração, Rodrigues et al. (2008). Mostra-se que modelos já existentes na literatura são considerados casos particulares da teoria unificada, por exemplo, o modelo de Berkson & Gage (1952). Também tem-se em Rodrigues et al. (2008), que a função geradora de longa-duração satisfaz a propriedade de risco proporcional se, e somente se, o número de causas competitivas relacionadas a ocorrência do evento de interesse segue uma distribuição de Poisson. Como ilutração utiliza-se um conjunto de dados reais.

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Ritter, Victor Silva. « Modelagem de dados de longa duração baseada em processos de nascimento e morte latentes ». Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09102014-142025/.

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Esse trabalho contribui com o desenvolvimento de um novo modelo para dados de sobrevivência com sobreviventes de longo termo visando uma formulação e interpretação mais realista do que a apresentada pelos modelos com fração de curados usuais. Motivados pelo estudo do tempo de sobrevivência residual para pacientes oncológicos, o modelo usa o processo de nascimento e morte para permitir a variação do número de fatores de risco latentes durante um período precedente ao acompanhamento médico, considerando, então, um cenário de riscos competitivos para obtenção da função da sobrevivência (imprópria) dos pacientes. Simulações a aplicações à dados do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo mostraram vantagens sobre o modelo de tempos de promoção.
This work contributes with a new cure rate survival model developed aiming more realistic formulation and interpretations than the usual long-term survival models. Motivated by studying residual survival times in oncological patients, the model uses birth and death process to allow free variation on the number of latent risk factors during a pre-follow up period, then considers competing risks scenario for accessing the patients survival. Simulations and application to Instituto do Câncer do Estado de São Paulo data showed improvement over the promotion time model.

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Oliveira, Junior Antônio Benedito de. « O impacto da orientação empreendedora na performance das empresas brasileiras : evidências de um estudo híbrido ». reponame:Repositório Institucional do FGV, 2009. http://hdl.handle.net/10438/4056.

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Made available in DSpace on 2009-11-18T19:01:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 abenedito.pdf: 555296 bytes, checksum: d24c813a868e1b743e55942cb049c317 (MD5) Previous issue date: 2009
The subject entrepreneurship has been gaining strength within the area of strategy, as the entrepreneurial activity represents one of the gears of economic growth and a political social and economic response of the entrepreneur¿s capital. Nevertheless, there are not many studies that investigated if entrepreneurial orientation influences firm performance in Brazil. The objective of the research is to understand and conclude on the relationship between entrepreneurial orientation and firm performance. To achieve this objective, qualitative research through in-depth interviews with 14 managers was followed by quantitative research through data collection involving 104 managers in a heterogeneous sample of 104 companies. The research used the model of Lumpkin; Dess (1996) for entrepreneurial orientation in five dimensions (autonomy, innovativeness, risk taking, proactiveness and competitive aggressiveness), to which two more dimensions were added: strategic alliances and market orientation ¿ that emerged during the qualitative phase of the study. As a result a generic model was obtained ¿ composed of one variable (proactiveness) which positively impacts the firm performance. Proactiveness was also the key factor that positively impacted the firm performance for the service sector and small businesses. For the commercial sector, the model was composed by three dimensions (innovativeness, risk taking and market orientation). While the industry / construction sectors showed no linear relationship between entrepreneurial orientation and firm performance. Competitive aggressiveness is the key factor that impacts positively on firm performance for big companies, whereas for mediumsized companies it is the market orientation which relates positively to firm performance. Finally, there are no significant differences depending on the sector in which the firm operates or its size.
O tema empreendedorismo vem ganhando força dentro da área de estratégia, uma vez que a atividade empreendedora representa uma das engrenagens do crescimento econômico e uma resposta política, social e econômica do capital empreendedor. Apesar disso, não há muitas pesquisas que investigaram se a orientação empreendedora (OE) influencia a performance das empresas (PE) no Brasil. O objetivo da pesquisa visa compreender e concluir sobre a relação entre OE e PE. Para atingir este objetivo, realizou-se uma pesquisa qualitativa, através de entrevistas em profundidade com 14 gestores, seguida de pesquisa quantitativa, através de coleta de dados envolvendo 104 gestores de uma amostra heterogênea de 104 empresas. A pesquisa utilizou o modelo de Lumpkin; Dess (1996) para OE em cinco dimensões (autonomia [A], inovação [I], capacidade de assumir riscos [CAR], pró-atividade [PA] e competitividade agressiva [CA]), ao qual foram acrescentadas mais duas dimensões, formação de parcerias [FP] e orientação para o mercado [OM] que surgiram durante a fase qualitativa do estudo. Obteve-se um modelo genérico composto por uma variável (PA) que impacta positivamente a PE. A PA também foi o fator-chave que impactou positivamente a PE para o setor de serviços e para empresas pequenas/micro. Para o setor de comércio o modelo foi formado por três dimensões (I, CAR, OM). Enquanto o setor de indústria/construção não apresentou relação linear entre OE e PE. A CA é o fator-chave que impacta positivamente a PE para empresas grandes, ao passo que para médias é a OM que se relaciona positivamente à PE. Por fim, não existem diferenças significativas dependendo do setor em que a empresa atua ou do seu tamanho.

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Thèses sur le sujet « Rischi competitivi »

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