Littérature scientifique sur le sujet « QML asymptotic results »
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Articles de revues sur le sujet "QML asymptotic results"
Hu, Hongchang. « QML Estimators in Linear Regression Models with Functional Coefficient Autoregressive Processes ». Mathematical Problems in Engineering 2010 (2010) : 1–30. http://dx.doi.org/10.1155/2010/956907.
Texte intégralFrancq, Christian, et Le Quyen Thieu. « QML INFERENCE FOR VOLATILITY MODELS WITH COVARIATES ». Econometric Theory 35, no 1 (1 février 2018) : 37–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466617000512.
Texte intégralMeitz, Mika, et Pentti Saikkonen. « PARAMETER ESTIMATION IN NONLINEAR AR–GARCH MODELS ». Econometric Theory 27, no 6 (31 mai 2011) : 1236–78. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466611000041.
Texte intégralFrancq, Christian, et Jean-Michel Zakoïan. « QML ESTIMATION OF A CLASS OF MULTIVARIATE ASYMMETRIC GARCH MODELS ». Econometric Theory 28, no 1 (3 août 2011) : 179–206. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466611000156.
Texte intégralZhang, Mengqi, et Boping Tian. « Profile Maximum Likelihood Estimation of Single-Index Spatial Dynamic Panel Data Model ». Mathematics 11, no 13 (1 juillet 2023) : 2947. http://dx.doi.org/10.3390/math11132947.
Texte intégralHussein Jasim, Ahmed, Haider Mehdi Moeen et Ali Hussein Alwan. « Asymptomatic Thyroid dysfunction in patients of chronic renal failure ». AL-QADISIYAH MEDICAL JOURNAL 11, no 19 (25 juillet 2017) : 203–10. http://dx.doi.org/10.28922/qmj.2015.11.19.203-210.
Texte intégralA. Abbas, Yahya, Adnan H. Aubaid et Bushra J. Hamad. « Determination of Hepatitis C Viral Load and Genotypes by Real-Time and RT-PCR at Thi_Qar Province ». AL-QADISIYAH MEDICAL JOURNAL 9, no 15 (2 août 2017) : 250–64. http://dx.doi.org/10.28922/qmj.2013.9.15.250-264.
Texte intégralB. Alawadi, Najlaa. « Interleukin-6 Level among Iraqi Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia from Babil Province ». AL-QADISIYAH MEDICAL JOURNAL 12, no 21 (16 juillet 2017) : 113–23. http://dx.doi.org/10.28922/qmj.2016.12.21.113-123.
Texte intégralAsai, Manabu, et Michael McAleer. « Multivariate Hyper-Rotated GARCH-BEKK ». Journal of Time Series Econometrics, 10 janvier 2022. http://dx.doi.org/10.1515/jtse-2021-0006.
Texte intégralHu, Jianhua, Hao Ding et Xiaoqian Liu. « Arbitrage Pricing with Heterogeneous Spatial Effects and Heteroscedastic Disturbances ». Journal of Financial Econometrics, 17 février 2022. http://dx.doi.org/10.1093/jjfinec/nbab032.
Texte intégralThèses sur le sujet "QML asymptotic results"
Royer, Julien. « Processus ARCH d'ordre infini, Bêtas dynamiques et applications financières ». Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2022. http://www.theses.fr/2022IPPAG012.
Texte intégralThe modeling of financial time series is made difficult by the presence of stylized facts. These empirical statistical properties led to the development of heteroskedastic nonlinear models. Infinite ARCH specifications have been introduced to allow finer modeling of these stylized facts, and in particular the phenomenon of strong persistence of volatility shocks. We present new extensions to these flexible models and study their inference. First, we consider an asymmetric infinite ARCH model. We prove the existence of a stationary solution and establish the asymptotic properties of the quasi-maximum likelihood estimator in this framework. In particular, we allow the parameter to lie on the boundary of the parameter space, precluding asymptotic normality. Moreover, we introduce a portmanteau test assessing the goodness-of-fit of the model on data. We also propose a test for the presence of memory and asymmetry. In a second time, we consider the modeling of the coefficients of a conditional linear regression. Linear factor models are key to many financial models and regression coefficients are often wrongfully assumed constant. We propose a model allowing for dynamic beta coefficients within the framework of multivariate infinite ARCH models. In particular, we allow the addition of exogenous variables in the dynamics of conditional betas and discuss potential candidates. We establish the conditions of existence of a stationary solution and discuss the existence of its moments. Finally, we consider an asset pricing exercise based on dynamic betas. To this end, we extend the results of statistical tests in the case of score-driven betas and propose a bootstrap procedure. Additionally, we introduce a two-step estimation method to measure the dynamic risk premia underlying the asset pricing model
Chapitres de livres sur le sujet "QML asymptotic results"
Namazovna Adjablaeva, Dinara. « Latent Tuberculous Infection : Influence on Patient’s Quality of Life ». Dans Molecular Epidemiology Study of Mycobacterium Tuberculosis Complex. IntechOpen, 2021. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.96901.
Texte intégral