Littérature scientifique sur le sujet « Previsione di Serie Storiche »

The real estate market is affected by great uncertainty due to the nexus of various factors: a) the specificity of the assets traded, which are illiquid, unique and very hetherogeneous from each other; b) the ‘structural disequilibrium’ of the market caused by the differences emerging in elasticity of supply with respect to demand; c) the non-competitiveness of the market, which often turns into a bilateral monopoly; d) the great variability of market prices. Since the subprime mortgage crisis that broke out at the end of 2006 in the United States, it has clearly emerged that, in a sector that represents about a third of world wealth, it is necessary, on the one hand, to implement proper and increasingly sophisticated valuation tools, to support the design of effective risk management strategies and, on the other hand, to improve the reliability of real estate data, in order to allow for a more robust verification of the hypotheses on the trend of the cash flows generated by the investment and a more accurate valuation of the investment risk and, consequently, of the project expected rate of return. The main objective of this work is to investigate the accuracy and robustness of the estimates of real estate investors of the expected returns on an urban development project in a medium-sized city representative of the North East of Italy. Using a simulation-based approach, the gap between the observed internal rate of return, estimated ex post on the basis of the actual trend of the parameters that influence investment returns, and the expected internal rate of return, calculated ex ante on the basis of the information available at the time of the investment decision. Firstly, we constructed the time series from 1995 to 2015 of the expected and observed internal rates of return of investments in the residential sector. We obtained the time series of the cash flows generated by the investment under investigation by implementing a simulation-based approach. Starting from the comparison between observed internal rate of return and expected internal rates of return, we identified ex post the risk implicitly assumed by the investor at the time of the decision to undertake the investment. Secondly, the effectiveness of the Capital Asset Pricing Model as a method for estimating the return on a property investment was verified, by comparing the project’s observed (ex post) internal rate of return with its ex ante rate of return, estimated through the Capital Asset Pricing Model. To carry out the above analyses, we constructed the time series of observed and expected internal rate of returns from 1995 to 2015 of investments in the residential sector. The time series of the internal rate of returns of real estate investments were obtained by implementing a simulation-based approach to determine the cash flows of real estate investments representative of the context under investigation and by adopting as model inputs the parameters usually adopted in ex-ante and ex-post real estate valuations. Starting from the comparison between observed and expected internal rate of returns, we identified ex-post the risk implicitly assumed by the developer at the time of the decision to undertake the investment. Finally, by investigating the determinants of the divergence between the investment’s observed and expected internal rate of return and cyclical variables, we identified the factors (i.e., the macroeconomic fundaments) which, in the period under investigation, affected investment risk and, consequently, investment return. Finally, by investigating the relationships that account for the difference between the observed and expected internal rate of return and the economic factors that can determine the current stage in economic cycles, we identified the determinants of invetment risk and returns. Il mercato immobiliare è affetto da grande incertezza dovuta a una concatenazione di diversi fattori: a) la specificità dei beni scambiati che sono illiquidi, unici e molto eterogenei tra loro; b) il “disequilibrio strutturale” del mercato causato dalla diversa elasticità del- l’offerta rispetto alla domanda; c) la non concorrenzialità del mercato che, assume spesso le caratteristiche del monopolio bilaterale; d) la grande variabilità dei prezzi di mercato. A partire dalla crisi dei mutui sub- prime scoppiata alla fine del 2006 negli Stati Uniti, è emerso chiaramente come, in un settore che rappresenta circa un terzo della ricchezza mondiale, sia necessario, da un lato, operare con strumenti valutativi adeguati e sempre più sofisticati, in grado di suppor- tare l’individuazione di strategie efficaci di gestione dei rischi e, dall’altro, migliorare l’affidabilità dei dati immobiliari, in modo da consentire una verifica più ro- busta delle ipotesi sull’andamento dei flussi di cassa generati e una stima più accurata del rischio e, conseguentemente, del tasso di rendimento atteso. Obiettivo principale del presente lavoro è di investigare l’accuratezza delle previsioni effettuate da un ipotetico operatore immobiliare sul rendimento di un investi- mento a sviluppo in una città di medie dimensioni rap- presentativa della provincia dell’Italia settentrionale. Attraverso un approccio basato sulla simulazione, è stato calcolato lo scarto fra il tasso interno di rendimento effettivo, stimato ex post in base all’andamento effettivo dei parametri influenti sul rendimento stesso, e il tasso interno di rendimento atteso, calcolato ex ante sulla base delle informazioni disponibili al mo- mento della decisione d’investimento. In primo luogo, è stata costruita la serie storica dal 1995 al 2015 dei tassi interni di rendimento attesi ed effettivi dell’investi- mento immobiliare residenziale a sviluppo. Le serie storiche sono state ottenute mediante la simulazione dei flussi di cassa di investimenti immobiliari rappresentativi della realtà indagata. A partire dal confronto fra tassi interni di rendimento effettivi e tassi interni di rendimento attesi è stato individuato, ex post, il rischio assunto implicitamente dall’investitore al momento della decisione di intraprendere l’investimento stesso. In secondo luogo, è stata verificata la bontà del Capital Asset Pricing Model come metodo di stima del rendi- mento di un investimento immobiliare a sviluppo, confrontando il tasso interno di rendimento effettivo e il tasso di rendimento ex ante stimato attraverso il Capi- tal Asset Pricing Model stesso. Infine, indagando sulle relazioni che intercorrono fra lo scarto fra tasso di rendimento interno effettivo e atteso e le variabili congiunturali, sono stati individuati i fattori che, nel periodo considerato, hanno maggiormente influito sul rischio al quale si è esposto l’investitore al momento di investire.

Questo lavoro nasce dall'esigenza di sviluppare un sistema per la produzione di stime preliminari, a livello di ripartizione geografica, nelle statistiche giudiziarie rilasciate dall'ISTAT, con particolare riferimento alle separazioni e ai divorzi. La prima parte č dedicata all'esposizione del quadro normativo e del contesto operativo di riferimento. Quindi, vengono illustrati le fonti, il processo produttivo e le serie storiche utilizzate. Infine, viene proposta e sperimentata una metodologia per la produzione delle stime anticipate dei dati annuali basata sull'applicazione del metodo di Holt-Winters a serie storiche trimestrali. Tale metodologia puň essere applicata con successo anche nei casi in cui la numerositŕ delle serie storiche non consente l'applicazione di modelli sofisticati, come i modelli ARIMA. La positiva performance riscontrata sui dati delle separazioni e dei divorzi apre lo scenario all'eventuale applicazione della metodologia proposta ad altre indagini della statistica giudiziaria.

Le attuali condizioni delle citta della MENA region pongono serie domande sui processi di progettazione in termini di possibili strategie di ricostruzione. Le condizioni di tabula rasa offrono molte possibilita, ma la struttura della proprieta e un grave ostacolo a una ricostruzione sostenibile. L'articolo analizza l'evoluzione dei confini urbani nelle citta siriane prima, durante e dopo la guerra, ripercorrendo i processi di metamorfosi urbana dettati da cause economiche, sociali e storiche.

Fin dal suo insediamento, questa Direzione e tutto il Consiglio Direttivo del Cirse hanno messo in cima alle loro preoccupazioni il miglioramento della Rivista. Non è infatti da considerarsi ovvio che una “Società di categoria” possa disporre di una rivista di fascia A (non accade, per esempio, per altre Società storiche, anche molto titolate): si tratta, dunque, di un patrimonio importante di tutti i soci e a servizio di tutti, in particolare dei più giovani. Un passaggio decisivo di questa ‘politica di potenziamento’ è stato il cambio dell’editrice, resosi ormai indilazionabile per una serie di questioni di ordine organizzativo.

Lo scopo di questo contributo č quello di descrivere i profili di criticitŕ che si affrontano nell'adattamento degli schemi tradizionali di(di tipo mediavarianza) agli investimenti in Private equity (Pe). L'elevato livello di illiquiditŕ degli investimenti in Pe alterano i valori dei parametri di rischio e di rendimento generando, a cascata, effetti di instabilitŕ e di inaffidabilitŕ delle frontiere efficienti. Nel corso del lavoro si procede, in particolare, ad una discussione circa: i) i fattori esplicativi dell'alterazione dei rendimenti (e, conseguentemente, dei rischi e delle correlazioni), ii) le metodologie piů diffuse per la neutralizzazione delle distorsioni sulle serie storiche nonché iii) le implicazioni per gli analisti deputati alla costruzione di un portafoglio diversificato comprensivo di una quota di Private equity.

Il fascino del sardo, questo «Naturpark der Romania», come J. Jud lo defini molti anni or sono, garantisce vivo interesse a qualsiasi pubblicazione che tratti questo membro della famiglia neolatina. Se tali studi sono condotti secondo i metodi attuali, basati su solide inchieste e completati dalla larghezza delle vedute antropologiche, storiche e culturali, il successo non puo mancare. È appunto il giudizio sintetico che a mo' di anticipazione possiamo fomulare sul volume qui recensito. Ne è autore il giovane studioso italiano (di origine catalana) Eduardo Blasco Ferrer, autore di alcuni libri sul sardo e sul catalano, autore anche di una serie di studi e collaboratore al Lexikon der romanistischen Linguistik (per la storia esterna del sardo).

ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI NELL'ITALIA MEDIEVALE: UNA DISCUSSIONE DI METODO STORICO E ARCHEOLOGICOQuesto studio discute i diversi tipi di approccio — quello archeologico e quello storico che, in generale, si possono adottare nello studio dei sistemi economici del passato ed in particolare nello studio del ruolo degli animali e dei prodotti animali nell'Italia medievale. Una serie di problemi vengono anzitutto posti come punto di partenza dell'indagine; sono poi discusse le fonti disponibili: archeologiche, storiche, artistiche e letterarie; sono infıne prese in considerazione le risposte possibili allo stato attuale. E' chiaro che tutti e quattro i tipi di fonti sono in grado di apportare preziosi contributi alla ricerca, fornendo in taluni casi dei quadri simili, in altri immagini tra loro contrastanti. E' chiaro al tempo stesso che ciascun tipo di fonte ha i suoi dementi di forza, quelli di debolezza, le sue lacune. Le testimonianze archeologiche rappresentano, ad esempio, un potenziale enorme per la comprensione dei aspetti produttivi del sistema economico, per i quali i dati documentari sono scarsi; le fonti storiche devono essere considerate come il mezzo più importante per la comprensione delle complesse forme di organizzazione del commercio urbano. Viene comunque messo in evidenza come il ruolo di animali e prodotti animali debba essere defınite all'interno di ogni singolo contesto e come tale ricerca non possa che assumere un carattere interdisciplinare.

L'articolo affronta l'incremento dell'astensione elettorale in Italia registratosi negli ultimi quarant'anni attraverso la concettualizzazione sociologico-politica di Pierre Bourdieu. In prima istanza, si sottolinea la specificità dell'approccio bourdieusiano sul lato della partecipazione politica, ricostruendo le serie storiche dell'astensione e discutendo i risultati d'inchieste campionarie di diverso valore euristico. L'intento principale è di evidenziare sia la scarsa attenzione politologica e storiografica dedicata alla pratica astensionistica, sia il carattere riduzionistico in sede interpretativa di tale fenomeno: non voto per protesta o per apatia. Ci si è poi focalizzati su un'inchiesta etnografica - gli astensionisti nella provincia di Pesaro e Urbino - adottando un metodo d'indagine (anche) bourdieusiano: l'intervista discorsiva in profondità. Si è dunque tentato di dare visibilità a un fenomeno generalmente percepito come marginale nel campo politico facendone emergere la complessità.

Il volume qui recensito racchiude i seguenti contributi Caterina Santarelli, L'ittionimia dialettale di Porto San Giorgio, 5-93;Uberto Malizia, Unfichier de lexicographie musicale du Mayen Age: essai sur la Lettre A [sic: senza circonflesso], 95-116;Monica Balestrero, La sfida dello sparviero, 117-139;Marinella Mariani, Ecrire le voyage: Stendhal dans Les Marches, 141-160;Elisabeth Ceaux, Souvenirs d'un blesse: Le regard d'Hector Malot sur la guerre de 1870, 161-182;Dante Pasquali, Il ciclo del mondo reale, 183-232;Daniela Fabiani, Una geografia privilegiata: /'Italia e la sua cultura nell'opera di Julien Green, 233-271;Silvia Vecchi, Le talon d'Hermès: la conoscenza errante, 273-291;Maryvonne Baurens, "Les couleurs de l'argot" contemporain, 293-320;Marco Cromeni, Berceo e ii miracolo de La Abadesa prefiada, 321-350;Miquel Pérez Escalera, La nada cotidiana y la cuestión de la identidad, 351-366;12) Carlos Alberto Cacciavillani, Alta Gracia: vicende storiche ed economiche, 367-387;Roberto Crescente, II territorio nella storia: /'Abruzzo adriatico dalle fonti letter­ arie e cartografiche, 389-402; Note e recensioni:14. Luca Pierdominici, Funzione deittico-anaforica, a livello della frase, di moifema ed elementi morfologici: gli accordi, 405-407 [nota] 15. Silvia Salvucci, recensione di: Christiane Roederer, La veilleuse de chagrin, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2002; 408-409; Indice, 411-414. Come finora, la nostra recensione si concentra sui contributi di argomento linguistico e filologico, presentando gli altri in modo sommario.

Nel 1984, Saverio Tutino, famoso giornalista, decide di fondare a Pieve Santo Stefano, un piccolo paese della Toscana, un archivio finalizzato alla raccolta, conservazione catalogazione delle scritture della «gente comune» per evitare la dispersione di un patrimonio documentario unico. Il progetto, ha un riscontro decisamente positivo: il patrimonio vede un continuo incremento tanto da contare attualmente più di 9.000 testimonianze, inviate in prima persona dagli autori o dai loro familiari e amici. Pagine e pagine di diari, memorie, carteggi costituiscono un vero monumento nazionale della memoria e toccano diverse fasi storiche e tematiche. Negli ultimi anni, l’Archivio ha avviato una serie di iniziative che ne caratterizzano sempre più la specificità e ha stabilito un proficuo rapporto con il mondo universitario, dando vita a programmi di ricerca e a significative iniziative, nell’intento di porre i diari nel quadro del rinnovato dibattito scientifico prodotto dalle diverse discipline. L’Archivio è anche promotore di attività editoriali volte a coinvolgere non solo gli studiosi ma a un pubblico più ampio. Oltre alla conservazione e alla schedatura informatizzata, l’Archivio ha realizzato la digitalizzazione dei manoscritti, ha aperto portali e siti e ha dato vita al Piccolo museo del diario.

La combinazione di previsioni è un tema su cui si è molto dibattuto soprattutto in tempi pressoché recenti. L’importanza rivestita da questo argomento è stata tale da essere oggetto di attenzione di molti studi. In particolare, in questo elaborato viene sviluppato un modello ibrido per combinare previsioni in ambito finanziario. Più specificatamente, la metodologia proposta combina le previsioni ottenute da un set di indicatori di analisi tecnica con quella elaborata dalla regressione locale avvalendosi di un determinato algoritmo di ottimizzazione, il Particle Swarm Optimization (PSO), per calcolare i pesi ideali delle singole previsioni. Tale modello verrà poi applicato alla serie storica di alcuni indici di mercato, i quali rappresentano i più importanti indicatori economici nel mercato finanziario internazionale.

Nell’ambito delle previsioni di serie storiche un approccio alternativo a quello tradizionale fondato sull’utilizzo di un singolo modello consiste nel combinare le previsioni di più modelli allo scopo di cogliere differenti strutture nei dati. Tale approccio, considerando che una serie storica reale è raramente puramente lineare o non lineare, è stato applicato per combinare la previsione ottenuta da un modello lineare ARIMA con quella ottenuta da una rete neurale artificiale non lineare (ANN). Sulla base di simulazioni di serie lineari e non lineari e sulla base di serie storiche finanziarie sono stati valutati e confrontati i seguenti metodi di combinazione: la semplice media, l’approccio “inverse MSFE”, la regressione vincolata, la particle swarm optimization (PSO) e un modello ibrido che, a differenza dei precedenti, non attribuisce un peso a ciascuna previsione ma somma alla previsione della serie storica risultante da un modello ARIMA la previsione dei residui dell’ARIMA risultante da una rete neurale artificiale. Le simulazioni indicano che anche quando la serie è lineare o non lineare la combinazione tra un ARIMA e una ANN mediante la PSO o la regressione fornisce generalmente previsioni più accurate in termini di MSFE rispetto al singolo modello e che se si combinano le previsioni dell’ARMA, dell’ANN e del modello ibrido il grado di accuratezza migliora ulteriormente. I risultati relativi alle serie finanziarie evidenziano invece che il modello ibrido è generalmente migliore rispetto ai singoli modelli e agli altri metodi di combinazione.

In un ambiente dove la complessità e la quantità di informazioni sono in continuo aumento è più che mai necessario dotarsi di strumenti che permettano di gestire tale agglomerato di dati estraendo quella conoscenza intrinseca fonte primaria di vantaggio competitivo. Tale premessa viene confermata nell’ambito del Demand Forecasting, il processo di previsione della domanda futura di un prodotto o servizio offerto. Un’attività chiave che impatta su molteplici funzioni e attività aziendali con particolare riguardo alle azioni di pianificazione di breve e lungo periodo in ottica di ottimizzazione delle decisioni aziendali. In questo elaborato verranno definite le dinamiche di sviluppo, implementazione e valutazione di Proteus; un nuovo sistema di previsione della domanda basato sull’utilizzo di una rete neurale in grado di combinare le informazioni specifiche e di contesto relative alla serie storica e selezionare l’algoritmo più opportuno nella previsione di ciascun codice, fra i 9 algoritmi implementati. Uno strumento di supporto che possa definire una base di analisi in grado di estrapolare le informazioni significative nella valutazione del futuro, lasciando uno spazio di confidenza finale in cui siano le persone, consapevoli delle dinamiche reali, a prendere decisioni. Un progetto svoltosi all’interno di Orogel soc. coop. agricola, azienda leader nella produzione e distribuzione di surgelati a livello nazionale e in forte espansione in ambito internazionale. Un contesto fortemente segnato dall'avvento di una pandemia globale senza precedenti che ha generato la necessità di ripensare un sistema già confidente affinché comprendesse l'accaduto. Una sfida basata sulla comprensione della metodologia più opportuna per valutare le variazioni impattanti sul contesto di riferimento.

Il presente lavoro di Tesi documenta la realizzazione di un software in C# per la simulazione dinamica della redazione del Master Production Schedule - MPS (Piano Principale di Produzione). Il software è nato dalla necessità di avere strumenti informatici efficienti e di facile comprensione che permettessero all'utente – attraverso interfacce chiare e accessi immediati a grafici dinamici, analisi di serie storiche e previsioni di mercato –, di “giocare” una “partita” in un contesto simulato, ma aderente alla realtà, effettuando scelte legate alla pianificazione della produzione in un orizzonte temporale predefinito e di avere un feedback immediato dopo ogni step, oltre che un report finale, sulla bontà delle proprie decisioni. L'obiettivo è quello di mostrare la complessità della pianificazione della produzione in un contesto industriale in cui, sulla base di dati statistici, è necessario sapersi destreggiare. Alla luce di tutto ciò, il software può essere utilizzato per mettere alla prova chiunque si occupi di pianificazione, produzione, operations, previsione della domanda di mercato, logistica, impiantistica, manutenzione dei sistemi produttivi e gestione dei ricambi.

La grande quantità d’informazioni prodotta quotidianamente può non essere sufficiente ad addestrare efficacemente le reti neurali. A volte, inoltre, i dati che si utilizzano devono essere resi anonimi per rispettare le leggi e le normative in merito alla protezione della privacy e dei dati personali. In questo contesto si inseriscono i dati sintetici, informazioni prodotte da un algoritmo di machine learning di tipo generativo in grado di avere le stesse caratteristiche e la stessa distribuzione dei dati originali, rendendoli indistinguibili da quelli reali. Le serie storiche, a causa delle complesse dinamiche e relazioni temporali, non riescono però a essere generate correttamente da algoritmi come le Generative Adversarial Networks o i Variational AutoEncoders: TimeGAN si pone l’obiettivo di produrre dati sintetici realistici di serie temporali. In questa tesi verrà analizzato e testato il suo funzionamento, con l’obiettivo di verificarne la generazione d’informazioni, analizzandone i vantaggi e gli svantaggi.

Questa tesi mira a modellare alcuni aspetti dell'ambiente economico come sistemi complessi e ad analizzare le dipendenze di tali sistemi utilizzando in particolare la Modellazione ad Agenti (ABM) e l'Intelligenza Artificiale. Nel primo capitolo ci proponiamo di modellare le dinamiche del mercato del lavoro con un ABM, prestando particolare attenzione agli effetti che l'istruzione produce nella competizione tra individui in cerca di lavoro e sulla formazione del loro salario. Creiamo due tipi di agenti che interagiscono tra loro e con l'ambiente circostante: i lavoratori e le imprese. La caratteristica principale del modello è che le competenze dei lavoratori sono assegnate casualmente e l'ottenimento di un titolo di studio avviene all'interno del modello in modo endogeno. Anche il livello tecnologico delle imprese è assegnato casualmente, e queste condizioni portano ad ottenere risultati molto simili ad ogni run. Mostriamo che, modificando le condizioni di partenza, in qualsiasi scenario analizzato i lavoratori poco qualificati sono quelli maggiormente penalizzati sia nel tasso di occupazione che nel livello salariale, e sottolineiamo quanto sia importante l'investimento in capitale umano. Controlli di robustezza hanno confermato l'affidabilità dei risultati ottenuti. Nel secondo capitolo presentiamo una Convolutional Neural Network combinata con una Bidirectional Long Short-Term Memory Network (CNN-BiLSTM) per la previsione di variabili macroeconomiche, analizzando 18 serie storiche dell'economia degli Stati Uniti d'America. Nel terzo capitolo, sviluppiamo una Deep Convolutional Generative Adversarial Network (DCGAN) per la previsione del prezzo delle azioni. Considerando sia le previsioni single-step che multi-step, i risultati ottenuti dalle nostre architetture proposte sono promettenti e forniscono risultati migliori rispetto ai modelli econometrici di base considerati, sia nel contesto economico che finanziario. Suggeriamo che l'Intelligenza Artificiale (ed in particolare, il Deep Learning) dovrebbe essere studiata e incorporata maggiormente dagli economisti, poiché riteniamo che possa fornire risultati eccellenti, soprattutto in un'era in cui la disponibilità di dati sta crescendo sempre di più.
This thesis aims to model some aspects of the economic environment as complex systems, and to analyze the dependencies of such systems using in particular Agent-Based Modeling (ABM) and Artificial Intelligence. In the first chapter, we aim to model the dynamics of the labor market with an ABM, paying particular attention to the effects that education produces in the competition between individuals looking for a job and on wage’s formation. We create two types of agents that interact with each other and with the surrounding environment: workers and firms. The main feature of the model is that the workers' skills are randomly assigned and obtaining an educational qualification takes place within the model endogenously. Even the technological level of the firms is randomly assigned, and these conditions lead to obtain very similar results at each run. We show that, by modifying the starting conditions, in any analyzed scenario the low-skilled workers are the ones penalized the most both in the employment rate and in the wage amount, and we stress how important the investment in human capital is. Robustness checks confirmed the reliability of the obtained results. In the second chapter, we propose a Convolutional Neural Network combined with a Bidirectional Long Short-Term Memory Network (CNN-BiLSTM) for the forecasting of macroeconomic variables, analyzing 18 time series about the economy of the United States of America. In the third chapter, we develop a Deep Convolutional Generative Adversarial Network (DCGAN) for stock price forecasting. Considering both single-step and multi-step forecasts, the results obtained by our proposed architectures are promising and improve upon the considered baseline econometric models, both in the economic and financial context. We suggest that Artificial Intelligence (and in particular, Deep Learning) should be investigated and incorporated more by the economists, as we believe it can deliver excellent results, especially in an era where big data availability is growing more and more.

Nell’ambito di questa ricerca sono stati sviluppati modelli in grado di prevedere le dimensioni dei grani dopo il processo di estrusione di alcune leghe serie 6XXX, in particolare AA6060, AA6063 e AA6082. Alcuni modelli matematici proposti in letteratura sono stati presi in considerazione e implementati su Qform, codice FEM in grado di simulare processi di deformazione plastica. Sono state condotte diverse campagne sperimentali, tra cui una di visioplasticità necessaria per ottenere dati sperimentali che permettessero la validazione del Codice (modellazione dell’attrito, dello scambio termico, del flow stress del materiale). Altre prove di microestrusione ed estrusione inversa hanno fornito dati sperimentali che sono stati messi in correlazione con i risultati numerici di una serie di simulazioni. Infine è stata effettuata una campagna sperimentale di estrusione industriale a tutti gli effetti, ottenendo un profilo dalla geometria piuttosto complessa in lega AA6063, i dati ricavati hanno permesso : • la validazione di un modello unico di ricristallizzazione dinamica, • la valutazione di modelli per la predizione del comportamento durante recristallizzazione statica
Within this research models have been developed able to predict the size of the grains after the extrusion process some 6XXX series alloys, in particular AA6060, AA6063 and AA6082. Some mathematical models proposed in the literature have been considered and implemented on QFORM, FEM code capable of simulating plastic deformation processes. They were conducted various experimental campaigns, including a visioplasticità necessary to obtain experimental data that would allow the validation of the code (modeling of friction, the heat exchange, the flow stress of the material). More evidence of microextrusion and inverse extrusion have provided experimental data that has been correlated with the numerical results of a series of simulations. Finally was carried out an experimental campaign of industrial extrusion in effect, getting a profile from the rather complex geometry in AA6063 alloy, the data obtained have allowed: • validation of a unique model of dynamic recrystallization, • the evaluation of models for predicting the behavior during static recrystallization

L'obiettivo di questa tesi è quello di proporre il sottotitolaggio di due puntate della serie storica russa Ekaterina, trasmessa in Russia a partire dal 2014 e distribuita a livello internazionale da Prime Video. La tesi sarà articolata in quattro capitoli. Il primo capitolo offrirà una panoramica sulla traduzione audiovisiva e sul sottotitolaggio, concentrandosi in particolare sugli aspetti tecnici, linguistici ed extralinguistici da prendere in considerazione durante la realizzazione dei sottotitoli. Il secondo capitolo analizzerà le caratteristiche principali delle serie televisive, la loro storia e l'evoluzione delle serie russe in seguito alla caduta dell'Unione Sovietica. L'ultima parte del capitolo sarà dedicata a uno studio approfondito del genere storico. Il terzo capitolo presenterà la biografia e le rappresentazioni cinematografiche di Caterina la Grande, oltre che le caratteristiche principali e le maggiori imprecisioni storiche di Ekaterina. Nel capitolo saranno inserite anche una breve sinossi delle tre stagioni della serie e una sinossi più dettagliata delle prime due puntate. Il quarto capitolo sarà dedicato al commento ai sottotitoli realizzati per le puntate. Innanzitutto, l'analisi prenderà in considerazione i vincoli di spazio e di tempo osservati durante la produzione dei sottotitoli; poi descriverà le strategie di riduzione testuale utilizzate per rispettare tali vincoli. Infine, nel commento saranno affrontati gli aspetti linguistici e i riferimenti culturali presenti nelle puntate e saranno spiegate le soluzioni adottate per tradurli in italiano.

Estrapolazione dati riguardanti le altezze di precipitazione dagli Annali Idrografici, relativi a 34 stazioni pluviometriche della Romagna. Elaborazione ed analisi di istogrammi che rappresentano le altezze di precipitazione annuale delle stazioni, dal 1924 al 2014, con l’aggiunta di grafici inerenti il totale delle precipitazioni mensili, con relativa linea di media. Utilizzo del test di Mann-kendall attraverso il quale si è tracciata la linea di tendenza, per ogni singola stazione, con calcolo successivo della pendenza di Sen e del p-value. Valutazione stazioni con p-value molto piccoli (Brisighella, Predappio, Strada San Zeno, San Benedetto in Alpe), attraverso i totali stagionali, e successivo istogramma, utile per verificare l'effettiva coerenza tra il trend annuale e quello stagionale. Considerazioni finali sui trend significativi.

I Contributi italiani al XIII Congresso Internazionale degli Slavisti (Ljubljana, 15-21 agosto 2003) ebbero una circolazione molto limitata tra i partecipanti al congresso e la cerchia ristretta degli addetti ai lavori. Considerato l’alto valore scientifico dei singoli contributi, ai quali si continua a fare riferimento nella letteratura di ambito slavistico, si è deciso di pubblicare questi atti nella collana “Biblioteca di Studi Slavistici” anche per festeggiare i dieci anni della sua esistenza. Di fronte a una consolidata tradizione di studi in ambito filologico e letterario la slavistica italiana di inizio millennio si è trovata di fronte a nuove esigenze. Da una parte si è affermata una nuova generazione di linguisti, che hanno sviluppato una serie di ricerche innovative sulle lingue slave, soprattutto in ambito contrastivo. Dall’altra si sono sviluppate nuove piste di ricerca nella letteratura contemporanea, soprattutto in relazione alle più recenti circostanze storiche che hanno visto negli stessi paesi slavi profonde trasformazioni culturali con la necessità di ricostruire consolidati canoni letterari anche sulla base della letteratura dell’emigrazione. La stessa ricerca filologica ha saputo interrogarsi nuovamente sul proprio ruolo riprendendo in una forma diversa questioni tradizionali come la questione cirillo-metodiana, il problema delle citazioni bibliche o il dibattito sulla Slavia latina e la Slavia ortodossa, come pure le più tradizionali questioni di ecdotica manifestando una nuova sensibilità a cominciare dalle tematiche religiose. Alberto Alberti è ricercatore di Slavistica presso l’Università di Bologna.