Articles de revues sur le sujet « Portfolio overlap »
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Peswani, Shilpa, et Mayank Joshipura. « The volatility effect across size buckets : evidence from the Indian stock market ». Investment Management and Financial Innovations 16, no 3 (9 août 2019) : 62–75. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.07.
Texte intégralPungulescu, Crina. « Using Textual Analysis to Diversify Portfolios ». Economics and Finance Letters 9, no 1 (15 juin 2022) : 87–98. http://dx.doi.org/10.18488/29.v9i1.3028.
Texte intégralCHI, Guo-tai, Feng CHI et Guang-jun ZHAO. « Optimization Model of Incremental Loan Portfolio based on Risks Overlap of Incremental and Existing Portfolio ». Systems Engineering - Theory & ; Practice 29, no 4 (avril 2009) : 1–18. http://dx.doi.org/10.1016/s1874-8651(10)60015-4.
Texte intégralVlasenko, Lev, Denys Mykhailyk, Halina Bublei et Viktoriia Ogloblina. « Evaluation Of The Composite Export Similarity Index On The Example Of China ». REICE : Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas 8, no 16 (27 décembre 2020) : 135–49. http://dx.doi.org/10.5377/reice.v8i16.10677.
Texte intégralDe Clercq, Dirk, et Harry J. Sapienza. « When Do Venture Capital Firms Learn from Their Portfolio Companies ? » Entrepreneurship Theory and Practice 29, no 4 (juillet 2005) : 517–35. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6520.2005.00096.x.
Texte intégralAribarg, Anocha, et Neeraj Arora. « Research Note—Interbrand Variant Overlap : Impact on Brand Preference and Portfolio Profit ». Marketing Science 27, no 3 (mai 2008) : 474–91. http://dx.doi.org/10.1287/mksc.1060.0262.
Texte intégralJakl, Jakub. « Impact of Quantitative Easing on Purchased Asset Yields, its Persistency and Overlap ». Journal of Central Banking Theory and Practice 6, no 2 (1 mai 2017) : 77–99. http://dx.doi.org/10.1515/jcbtp-2017-0014.
Texte intégralHasserjian, Robert P., Rena Buckstein et Mrinal M. Patnaik. « Navigating Myelodysplastic and Myelodysplastic/Myeloproliferative Overlap Syndromes ». American Society of Clinical Oncology Educational Book, no 41 (mars 2021) : 328–50. http://dx.doi.org/10.1200/edbk_320113.
Texte intégralAli, Md Hakim, Md Akther Uddin, Mohammad Ashraful Ferdous Chowdhury et Mansur Masih. « Cross-country evidence of Islamic portfolio diversification : are there opportunities in Saudi Arabia ? » Managerial Finance 45, no 1 (14 janvier 2019) : 36–53. http://dx.doi.org/10.1108/mf-03-2018-0126.
Texte intégralLlewellyn, Nicole, Dorothy R. Carter, Deborah DiazGranados, Clara Pelfrey, Latrice Rollins et Eric J. Nehl. « Scope, Influence, and Interdisciplinary Collaboration : The Publication Portfolio of the NIH Clinical and Translational Science Awards (CTSA) Program From 2006 Through 2017 ». Evaluation & ; the Health Professions 43, no 3 (27 mars 2019) : 169–79. http://dx.doi.org/10.1177/0163278719839435.
Texte intégralWood, Steve. « Regulatory Constrained Portfolio Restructuring : The US Department Store Industry in the 1990s ». Environment and Planning A : Economy and Space 33, no 7 (juillet 2001) : 1279–304. http://dx.doi.org/10.1068/a33208.
Texte intégralFeng, Xunan, Jin Xu, Ying Wang et Chunyan Tang. « The competition effect of new entry on mutual fund incumbents in China ». China Finance Review International 7, no 1 (20 février 2017) : 98–113. http://dx.doi.org/10.1108/cfri-04-2016-0020.
Texte intégralSahabuddin, Mohammad, Md Aminul Islam, Mosab I. Tabash, Md Kausar Alam, Linda Nalini Daniel et Imad Ibraheem Mostafa. « Dynamic Conditional Correlation and Volatility Spillover between Conventional and Islamic Stock Markets : Evidence from Developed and Emerging Countries ». Journal of Risk and Financial Management 16, no 2 (10 février 2023) : 111. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm16020111.
Texte intégralSARAL, KUNIKA. « Analyzing the Relationship between Real Estate Investments and Portfolio Diversification ». INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 08, no 05 (5 mai 2024) : 1–5. http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem32966.
Texte intégralJoselyn C. Lotiba-Canuela et Michael Anthony Jay B. Regis. « Development of an Interactive Visual Simulator for the Pipelining Concept ». Journal of Science, Engineering and Technology (JSET) 6, no 1 (28 décembre 2018) : 169–76. http://dx.doi.org/10.61569/6be43144.
Texte intégralDalton, Russell J. « National/European identities and political alignments ». European Union Politics 22, no 2 (16 février 2021) : 340–50. http://dx.doi.org/10.1177/1465116521992878.
Texte intégralBongiorno, C., D. Challet et G. Loeper. « Filtering time-dependent covariance matrices using time-independent eigenvalues ». Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 2023, no 2 (1 février 2023) : 023402. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/acb7ed.
Texte intégralSehnem, Simone, Andreia Pandolfi et Camila Gomes. « Is sustainability a driver of the circular economy ? » Social Responsibility Journal 16, no 3 (3 mai 2019) : 329–47. http://dx.doi.org/10.1108/srj-06-2018-0146.
Texte intégralZhou, Xintong. « From Theory to Practice : Applying the Markowitz Model in Stock Portfolio Management under ESG ». International Journal of Global Economics and Management 2, no 3 (25 avril 2024) : 369–85. http://dx.doi.org/10.62051/ijgem.v2n3.44.
Texte intégralCONLON, T., H. J. RUSKIN et M. CRANE. « MULTISCALED CROSS-CORRELATION DYNAMICS IN FINANCIAL TIME-SERIES ». Advances in Complex Systems 12, no 04n05 (août 2009) : 439–54. http://dx.doi.org/10.1142/s0219525909002325.
Texte intégralTsuji, Chikashi. « Corporate Investment and Portfolio Returns in Japan : A Markov Switching Approach ». Journal of Management and Strategy 9, no 2 (7 mars 2018) : 1. http://dx.doi.org/10.5430/jms.v9n2p1.
Texte intégralSuryawati, Baiq Nurul, Laila Wardani, Muttaqillah Muttaqillah et Iwan Kusmayadi. « OPTIMIZING PORTFOLIO RETURN WITH NAÏVE DIVERSIFICATION-BASED MODELLING ». JMM UNRAM - MASTER OF MANAGEMENT JOURNAL 10, no 1 (23 mars 2021) : 15. http://dx.doi.org/10.29303/jmm.v10i1.646.
Texte intégralLoncan, Tiago Rodrigues, et João Frois Caldeira. « Foreign portfolio capital flows and stock returns : a study of Brazilian listed firms ». Estudos Econômicos (São Paulo) 45, no 4 (décembre 2015) : 859–95. http://dx.doi.org/10.1590/0101-416145456tlj.
Texte intégralBasudev, Neel. « Dealing with complexity in type 2 diabetes ». InnovAiT : Education and inspiration for general practice 12, no 6 (2 avril 2019) : 315–22. http://dx.doi.org/10.1177/1755738019835273.
Texte intégralAlmeida, Joana, et Raquel M. Gaspar. « Portfolio Performance of European Target Prices ». Journal of Risk and Financial Management 16, no 8 (25 juillet 2023) : 347. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm16080347.
Texte intégralTsuji, Chikashi. « Volatility Regime and Equity Portfolio Return : Evidence from Europe ». Applied Economics and Finance 5, no 3 (3 mars 2018) : 1. http://dx.doi.org/10.11114/aef.v5i3.3071.
Texte intégralSwales, Jr., George, Michael Swales et Edward Chang. « IPO Portfolio : An Alternative Approach to Higher Returns ? » Journal of Finance Issues 6, no 1 (30 juin 2008) : 207–14. http://dx.doi.org/10.58886/jfi.v6i1.2418.
Texte intégralMats, Vladyslav. « Hedge performance of different asset classes in varying economic conditions ». Radioelectronic and Computer Systems 2024, no 1 (28 février 2024) : 217–34. http://dx.doi.org/10.32620/reks.2024.1.17.
Texte intégralSahu, Sonal, José Hugo Ochoa Vázquez, Alejandro Fonseca Ramírez et Jong-Min Kim. « Analyzing Portfolio Optimization in Cryptocurrency Markets : A Comparative Study of Short-Term Investment Strategies Using Hourly Data Approach ». Journal of Risk and Financial Management 17, no 3 (20 mars 2024) : 125. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm17030125.
Texte intégralKovaleski, Fanny, Claudia Tania Picinin et João Luiz Kovaleski. « The Challenges of Technology Transfer in the Industry 4.0 Era Regarding Anthropotechnological Aspects : A Systematic Review ». SAGE Open 12, no 3 (juillet 2022) : 215824402211111. http://dx.doi.org/10.1177/21582440221111104.
Texte intégralAbdulhadi Abduljawad, Samah. « Teachers to Learners : Portfolio, please ! New Techniques of Portfolio Assessment in ESL Classrooms ». International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 23, no 4 (30 avril 2024) : 34–51. http://dx.doi.org/10.26803/ijlter.23.4.3.
Texte intégralZehir, Emre, et Aslı Aybars. « Is there any effect of ESG scores on portfolio performance ? Evidence from Europe and Turkey ». Journal of Capital Markets Studies 4, no 2 (5 novembre 2020) : 129–43. http://dx.doi.org/10.1108/jcms-09-2020-0034.
Texte intégralZhu, Junyan. « Influence of the Epidemic on the Three-Factor Model's Applicability in the Chinese Stock Market ». BCP Business & ; Management 40 (8 mars 2023) : 184–90. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v40i.4379.
Texte intégralSandu, Diana-Mihaela. « Is There Any Effect of ESG Scores on Portfolio Performance in South Africa ? » Proceedings of the International Conference on Business Excellence 17, no 1 (1 juillet 2023) : 1807–17. http://dx.doi.org/10.2478/picbe-2023-0160.
Texte intégralNayebpur, Hamid, et Mohsen Nazem Bokaei. « Portfolio selection with fuzzy synthetic evaluation and genetic algorithm ». Engineering Computations 34, no 7 (2 octobre 2017) : 2422–34. http://dx.doi.org/10.1108/ec-03-2017-0084.
Texte intégralWang, Shouyu. « Different Models and Their Influences on Portfolio ». BCP Business & ; Management 38 (2 mars 2023) : 2577–87. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v38i.4141.
Texte intégralGhazlane, Imane, Khalid Marnoufi, Jabran Daaif et Bouzekri Touri. « The Relationship between Critical Thinking Skills, Portfolio Models and Academic Achievement of Moroccan Midwifery Students ». Journal of Educational and Social Research 12, no 5 (2 septembre 2022) : 20. http://dx.doi.org/10.36941/jesr-2022-0119.
Texte intégralДенисова, Дарья, et Dar'ya Denisova. « Research of IT Projects Portfolio Management Models in Cosmetics Retailer ». Scientific Research and Development. Russian Journal of Project Management 7, no 4 (4 juillet 2019) : 11–22. http://dx.doi.org/10.12737/article_5d1c5d6e9413b4.18825244.
Texte intégralPiao, Jinze. « Portfolio Optimization Based on Deep Learning and Factor Constraints ». Advances in Economics, Management and Political Sciences 48, no 1 (1 décembre 2023) : 264–73. http://dx.doi.org/10.54254/2754-1169/48/20230454.
Texte intégralGhosh, Satadal, et Sujit Kumar Majumdar. « Portfolio Selection Models and Their Discrimination ». International Journal of Operations Research and Information Systems 2, no 2 (avril 2011) : 65–91. http://dx.doi.org/10.4018/joris.2011040104.
Texte intégralRobiyanto, Robiyanto, Bayu Adi Nugroho, Andrian Dolfriandra Huruta, Budi Frensidy et Suyanto Suyanto. « Identifying the Role of Gold on Sustainable Investment in Indonesia : The DCC-GARCH Approach ». Economies 9, no 3 (24 août 2021) : 119. http://dx.doi.org/10.3390/economies9030119.
Texte intégralKale, Jivendra K., et Tee Lim. « Reversing the negative skewness of value portfolios with power-log optimization and options, produces smaller drawdowns and higher risk-adjusted returns ». International Journal of Financial Engineering 06, no 01 (mars 2019) : 1950010. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786319500105.
Texte intégralPrimajati, Gilang. « ANALISIS PORTOFOLIO INVESTASI PADA SAHAM LQ45 DENGAN METODE MEAN VARIAN SATU KONSTRAIN ». Jurnal VARIAN 1, no 2 (24 avril 2018) : 22–29. http://dx.doi.org/10.30812/varian.v1i2.68.
Texte intégralAnne, Chaitanya, Avdesh Mishra, Md Tamjidul Hoque et Shengru Tu. « Multiclass patent document classification ». Artificial Intelligence Research 7, no 1 (15 décembre 2017) : 1. http://dx.doi.org/10.5430/air.v7n1p1.
Texte intégralPoulsen, Turið, Bárður A. Niclasen, Gregor Giebel et Hans Georg Beyer. « Optimization of wind farm portfolios for minimizing overall power fluctuations at selective frequencies – a case study of the Faroe Islands ». Wind Energy Science 7, no 6 (1 décembre 2022) : 2335–50. http://dx.doi.org/10.5194/wes-7-2335-2022.
Texte intégralIrhamni, Firly. « Constructing Portfolio Optimization : Analysis in Indonesia Non-Cyclical Industry (Markowitz Approach and Skewness and Kurtosis) ». Revista de Gestão Social e Ambiental 18, no 5 (21 mars 2024) : e05645. http://dx.doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-099.
Texte intégralGularte, Ana Paula S., et Vitor V. Curtis. « A Model-Based Approach Machine Learning to Scalable Portfolio Selection ». International Journal on Cybernetics & ; Informatics 12, no 3 (13 mai 2023) : 23–40. http://dx.doi.org/10.5121/ijci.2023.120303.
Texte intégralJadevicius, Arvydas. « Real estate portfolios – the case for globally diversified core property funds ». Journal of Property Investment & ; Finance 38, no 1 (4 novembre 2019) : 82–86. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-09-2019-0123.
Texte intégralTofade, Toyin S., John N. Hedrick, Stephen C. Dedrick et Stephen M. Caiola. « Evaluation of Pharmacist Continuing Professional Development Portfolios ». Journal of Pharmacy Practice 26, no 3 (6 août 2012) : 237–47. http://dx.doi.org/10.1177/0897190012452311.
Texte intégralPritchard, Adrian. « It’s not just cricket – the portfolios of the English/Welsh cricket teams ». Sport, Business and Management : An International Journal 6, no 1 (14 mars 2016) : 19–35. http://dx.doi.org/10.1108/sbm-11-2013-0042.
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