Littérature scientifique sur le sujet « Portfolio management Australia Econometric models »
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Articles de revues sur le sujet "Portfolio management Australia Econometric models"
Yong, Jaime, et Anh Khoi Pham. « The long-term linkages between direct and indirect property in Australia ». Journal of Property Investment & ; Finance 33, no 4 (6 juillet 2015) : 374–92. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-01-2015-0005.
Texte intégralReddy, Wejendra. « Evaluation of Australian industry superannuation fund performance ; asset allocation to property ». Journal of Property Investment & ; Finance 34, no 4 (4 juillet 2016) : 301–20. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-12-2015-0084.
Texte intégralShah, Rohan, et Phani R. Jammalamadaka. « Optimal Portfolio Strategy for Risk Management in Toll Road Forecasts and Investments ». Transportation Research Record : Journal of the Transportation Research Board 2670, no 1 (janvier 2017) : 83–94. http://dx.doi.org/10.3141/2670-11.
Texte intégralBrdyś, Mietek A., Marcin T. Brdyś et Sebastian M. Maciejewski. « Adaptive predictions of the euro/złoty currency exchange rate using state space wavelet networks and forecast combinations ». International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 26, no 1 (1 mars 2016) : 161–73. http://dx.doi.org/10.1515/amcs-2016-0011.
Texte intégralOgorelkova, Natalya Vladimirovna, et Irina Mikhaylovna Reutova. « FACTORS OF THE EFFICIENCY OF MANAGING PORTFOLIO PENSION RESERVES OF NON-STATE PENSION FUNDS ». Scientific Bulletin : finance, banking, investment., no 3 (52) (2021) : 22–30. http://dx.doi.org/10.37279/2312-5330-2020-3-22-30.
Texte intégralKucukkocaoglu, Guray, et M. Ayhan Altintas. « Using non-performing loan ratios as default rates in the estimation of credit losses and macroeconomic credit risk stress testing : A case from Turkey ». Risk Governance and Control : Financial Markets and Institutions 6, no 1 (2016) : 52–63. http://dx.doi.org/10.22495/rgcv6i1art6.
Texte intégralZagaglia, Paolo. « International diversification for portfolios of European fixed-income mutual funds ». Managerial Finance 43, no 2 (13 février 2017) : 242–62. http://dx.doi.org/10.1108/mf-01-2015-0026.
Texte intégralJacobs Jr., Michael. « Supervisory requirements and expectations for portfolio level counterparty credit risk measurement and management ». Journal of Financial Regulation and Compliance 22, no 3 (8 juillet 2014) : 252–70. http://dx.doi.org/10.1108/jfrc-10-2013-0034.
Texte intégralShirur, Srinivas. « Are Managers Measuring the Financial Risk in the Right Manner ? An Exploratory Study ». Vikalpa : The Journal for Decision Makers 38, no 2 (avril 2013) : 81–94. http://dx.doi.org/10.1177/0256090920130205.
Texte intégralDuppati, Geeta, et Mengying Zhu. « Oil prices changes and volatility in sector stock returns : Evidence from Australia, New Zealand, China, Germany and Norway ». Corporate Ownership and Control 13, no 2 (2016) : 351–70. http://dx.doi.org/10.22495/cocv13i2clp4.
Texte intégralThèses sur le sujet "Portfolio management Australia Econometric models"
Eadie, Edward Norman. « Small resource stock share price behaviour and prediction ». Title page, contents and abstract only, 2002. http://web4.library.adelaide.edu.au/theses/09CM/09cme11.pdf.
Texte intégralLimkriangkrai, Manapon. « An empirical investigation of asset-pricing models in Australia ». University of Western Australia. Faculty of Business, 2007. http://theses.library.uwa.edu.au/adt-WU2007.0197.
Texte intégralMilunovich, George Economics Australian School of Business UNSW. « Modelling and valuing multivariate interdependencies in financial time series ». Awarded by:University of New South Wales. School of Economics, 2006. http://handle.unsw.edu.au/1959.4/25162.
Texte intégralChen, Hongqing. « An Empirical Study on the Jump-diffusion Two-beta Asset Pricing Model ». PDXScholar, 1996. https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds/1325.
Texte intégralHakim, Abdul. « Modelling the interactions across international stock, bond and foreign exchange markets ». UWA Business School, 2009. http://theses.library.uwa.edu.au/adt-WU2009.0202.
Texte intégral« Multi-period optimal portfolio selection with limited rebalancing opportunities ». 2011. http://library.cuhk.edu.hk/record=b5894622.
Texte intégralThesis (M.Phil.)--Chinese University of Hong Kong, 2011.
Includes bibliographical references (p. 72-74).
Abstracts in English and Chinese.
Chapter 1 --- Literature Review and Model Description --- p.1
Chapter 1.1 --- Portfolio theory under mean-variance framework --- p.2
Chapter 1.2 --- Portfolio theory under utility-maximizing framework --- p.5
Chapter 1.3 --- Model Description --- p.11
Chapter 2 --- Parameterized optimal rebalancing strategy --- p.14
Chapter 2.1 --- An open-loop policy of the T-horizon model --- p.16
Chapter 2.2 --- A closed-loop policy of the T-horizon model --- p.24
Chapter 2.3 --- Illustrative numerical example --- p.36
Chapter 3 --- Non-parameterized optimal rebalancing model --- p.46
Chapter 3.1 --- T=2 period problem --- p.47
Chapter 3.2 --- T=3 period problem --- p.55
Chapter 4 --- s-S type policy --- p.59
Chapter 4.1 --- Exponential K-convex function --- p.60
Chapter 4.2 --- Revised multiperiod portfolio selection model --- p.62
Chapter 5 --- Conclusion and summary of work --- p.70
Bibliography --- p.71
« Exploit market abnormal return using data mining with application to optimal portfolio selection ». 2004. http://library.cuhk.edu.hk/record=b5892005.
Texte intégralThesis (M.Phil.)--Chinese University of Hong Kong, 2004.
Includes bibliographical references (leaves 69-70).
Abstracts in English and Chinese.
Abstract --- p.iv
Chapter 1 --- Introduction --- p.1
Chapter 2 --- Data --- p.8
Chapter 3 --- Methodology --- p.23
Chapter 4 --- Results --- p.45
Chapter 5 --- Conclusion and Further Development --- p.59
Appendix --- p.63
Reference --- p.69
Livres sur le sujet "Portfolio management Australia Econometric models"
Alexander, Gordon J. Portfolio analysis. 3e éd. Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall, 1986.
Trouver le texte intégralBrandt, Michael W. Dynamic portfolio selection by augmenting the asset space. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralMohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai : Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.
Trouver le texte intégralJurek, Jakub W. Optimal value and growth tilts in long-horizon portfolios. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2006.
Trouver le texte intégralMohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai : Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.
Trouver le texte intégralMohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai : Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.
Trouver le texte intégralReichenstein, William R. Time diversification revisited. [Charlottesville, Va.] : Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts, 1995.
Trouver le texte intégralLiu, Jun. Dynamic asset allocation with event risk. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2002.
Trouver le texte intégralBuckle, M. J. Personal sector expenditure and portfolio decisions : An integrated model. Aldershot, Hants, England : Avebury, 1991.
Trouver le texte intégralSatchell, Stephen E. A demystification of the Black-Littermann model : Managing quantitative and traditional portfolio construction. Cambridge : Judge Institute of Management Studies, University of Cambridge, 1997.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Portfolio management Australia Econometric models"
« Econometric Models ». Dans Active Credit Portfolio Management in Practice, 182–253. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118266830.ch4.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Portfolio management Australia Econometric models"
Dobrina, Maria V., Yana A. Yurova et Galina V. Shurshikova. « Econometric Models with Discrete Dependent Variable in Portfolio Analysis ». Dans Proceedings of the 2nd International Conference on Economy, Management and Entrepreneurship (ICOEME 2019). Paris, France : Atlantis Press, 2019. http://dx.doi.org/10.2991/icoeme-19.2019.18.
Texte intégral