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Kühn, C., A. E. Kyprianou et K. van Schaik. « Pricing Israeli options : a pathwise approach ». Stochastics 79, no 1-2 (février 2007) : 117–37. http://dx.doi.org/10.1080/17442500600976442.
Texte intégralWillinger, Walter. « A pathwise approach to stochastic integration ». Stochastic Processes and their Applications 26 (1987) : 236. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(87)90177-3.
Texte intégralCattiaux, Patrick. « A Pathwise Approach of Some Classical Inequalities ». Potential Analysis 20, no 4 (juin 2004) : 361–94. http://dx.doi.org/10.1023/b:pota.0000009847.84908.6f.
Texte intégralAbdullin, Marat Airatovich, Niyaz Salavatovich Ismagilov et Farit Sagitovich Nasyrov. « One dimensional stochastic differential equations : pathwise approach ». Ufimskii Matematicheskii Zhurnal 5, no 4 (2013) : 3–15. http://dx.doi.org/10.13108/2013-5-4-3.
Texte intégralKorytowski, Adam, et Maciej Szymkat. « Necessary Optimality Conditions for a Class of Control Problems with State Constraint ». Games 12, no 1 (18 janvier 2021) : 9. http://dx.doi.org/10.3390/g12010009.
Texte intégralJin, Xing, Dan Luo et Xudong Zeng. « Dynamic Asset Allocation with Uncertain Jump Risks : A Pathwise Optimization Approach ». Mathematics of Operations Research 43, no 2 (mai 2018) : 347–76. http://dx.doi.org/10.1287/moor.2017.0854.
Texte intégralBOUHADOU, S., et Y. OUKNINE. « STOCHASTIC EQUATIONS OF PROCESSES WITH JUMPS ». Stochastics and Dynamics 14, no 01 (29 décembre 2013) : 1350006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493713500068.
Texte intégralCatuogno, Pedro, et Christian Olivera. « Renormalized-generalized solutions for the KPZ equation ». Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 17, no 04 (25 novembre 2014) : 1450027. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025714500271.
Texte intégralBianchi, A., A. Gaudillière et P. Milanesi. « On Soft Capacities, Quasi-stationary Distributions and the Pathwise Approach to Metastability ». Journal of Statistical Physics 181, no 3 (8 août 2020) : 1052–86. http://dx.doi.org/10.1007/s10955-020-02618-9.
Texte intégralWestphal, U., et T. Schwartz. « Farthest points and monotone operators ». Bulletin of the Australian Mathematical Society 58, no 1 (août 1998) : 75–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0004972700032019.
Texte intégralLIM, ENG LIAN, JOHN McCALLUM et KWOK HUNG CHAN. « PRODUCTION-GRAPH : A GRAPH THEORETICAL MODEL FOR CHECKING KNOWLEDGE BASE ANOMALIES ». International Journal on Artificial Intelligence Tools 01, no 04 (décembre 1992) : 563–95. http://dx.doi.org/10.1142/s0218213092000065.
Texte intégralDeng, Mengting, Guo Jiang et Ting Ke. « Numerical Solution of Nonlinear Stochastic Itô–Volterra Integral Equations Driven by Fractional Brownian Motion Using Block Pulse Functions ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2021 (30 octobre 2021) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/4934658.
Texte intégralBraunsteins, Peter, Geoffrey Decrouez et Sophie Hautphenne. « A pathwise approach to the extinction of branching processes with countably many types ». Stochastic Processes and their Applications 129, no 3 (mars 2019) : 713–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2018.03.013.
Texte intégralAlnafisah, Yousef. « A New Approach to Compare the Strong Convergence of the Milstein Scheme with the Approximate Coupling Method ». Fractal and Fractional 6, no 6 (17 juin 2022) : 339. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract6060339.
Texte intégralWang, Peiguang, et Yan Xu. « Averaging Method for Neutral Stochastic Delay Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion ». Journal of Function Spaces 2020 (29 mai 2020) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2020/5212690.
Texte intégralPosilicano, Andrea, et Stefania Ugolini. « Scattering into cones and flux across surfaces in quantum mechanics : A pathwise probabilistic approach ». Journal of Mathematical Physics 43, no 11 (novembre 2002) : 5386–99. http://dx.doi.org/10.1063/1.1504884.
Texte intégralLeón, Jorge A., Josep L. Solé et Josep Vives. « A pathwise approach to backward and forward stochastic differential equations on the poisson space* ». Stochastic Analysis and Applications 19, no 5 (15 octobre 2001) : 0. http://dx.doi.org/10.1081/sap-120000223.
Texte intégralCaruana, Michael, Peter K. Friz et Harald Oberhauser. « A (rough) pathwise approach to a class of non-linear stochastic partial differential equations ». Annales de l'Institut Henri Poincare (C) Non Linear Analysis 28, no 1 (janvier 2011) : 27–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.anihpc.2010.11.002.
Texte intégralBocar, Ba Demba, Diop Bou et Thioune Moussa. « AN APPROACH TO PATHWISE STOCHASTIC INTEGRATION IN FRACTIONAL BESOV-TYPE SPACES BY KRYLOV INEQUALITY ». Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 18 (6 janvier 2023) : 67–83. http://dx.doi.org/10.17654/2277141723005.
Texte intégralSheppard, Patrick W., Muruhan Rathinam et Mustafa Khammash. « A pathwise derivative approach to the computation of parameter sensitivities in discrete stochastic chemical systems ». Journal of Chemical Physics 136, no 3 (21 janvier 2012) : 034115. http://dx.doi.org/10.1063/1.3677230.
Texte intégralLandriault, David, Bin Li et Hongzhong Zhang. « A unified approach for drawdown (drawup) of time-homogeneous Markov processes ». Journal of Applied Probability 54, no 2 (juin 2017) : 603–26. http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2017.20.
Texte intégralCrisan, D., P. Dobson et M. Ottobre. « Uniform in time estimates for the weak error of the Euler method for SDEs and a pathwise approach to derivative estimates for diffusion semigroups ». Transactions of the American Mathematical Society 374, no 5 (26 février 2021) : 3289–330. http://dx.doi.org/10.1090/tran/8301.
Texte intégralBERGLUND, NILS, et BARBARA GENTZ. « METASTABILITY IN SIMPLE CLIMATE MODELS : PATHWISE ANALYSIS OF SLOWLY DRIVEN LANGEVIN EQUATIONS ». Stochastics and Dynamics 02, no 03 (septembre 2002) : 327–56. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493702000455.
Texte intégralCeci, Claudia, et Katia Colaneri. « Nonlinear Filtering for Jump Diffusion Observations ». Advances in Applied Probability 44, no 03 (septembre 2012) : 678–701. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800005838.
Texte intégralCeci, Claudia, et Katia Colaneri. « Nonlinear Filtering for Jump Diffusion Observations ». Advances in Applied Probability 44, no 3 (septembre 2012) : 678–701. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1346955260.
Texte intégralBEVERIDGE, CHRISTOPHER, et MARK JOSHI. « THE EFFICIENT COMPUTATION OF PRICES AND GREEKS FOR CALLABLE RANGE ACCRUALS USING THE DISPLACED-DIFFUSION LMM ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 17, no 01 (février 2014) : 1450001. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024914500010.
Texte intégralBoumezoued, Alexandre. « Population viewpoint on Hawkes processes ». Advances in Applied Probability 48, no 2 (juin 2016) : 463–80. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2016.10.
Texte intégralAngiuli, Andrea, Christy V. Graves, Houzhi Li, Jean-François Chassagneux, François Delarue et René Carmona. « Cemracs 2017 : numerical probabilistic approach to MFG ». ESAIM : Proceedings and Surveys 65 (2019) : 84–113. http://dx.doi.org/10.1051/proc/201965084.
Texte intégralNika, Zsolt, et Tamás Szabados. « Strong approximation of Black-Scholes theory based on simple random walks ». Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica 53, no 1 (mars 2016) : 93–129. http://dx.doi.org/10.1556/012.2016.53.1.1331.
Texte intégralVaddireddy, Harsha, et Omer San. « Equation Discovery Using Fast Function Extraction : a Deterministic Symbolic Regression Approach ». Fluids 4, no 2 (15 juin 2019) : 111. http://dx.doi.org/10.3390/fluids4020111.
Texte intégralMilstein, Grigori N., et John Schoenmakers. « Uniform approximation of the Cox-Ingersoll-Ross process ». Advances in Applied Probability 47, no 4 (décembre 2015) : 1132–56. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1449859803.
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Texte intégralCatuogno, Pedro José, Sebastián Esteban Ferrando et Alfredo Lázaro González. « Efficient Hedging of Options with Probabilistic Haar Wavelets ». ISRN Probability and Statistics 2012 (18 septembre 2012) : 1–37. http://dx.doi.org/10.5402/2012/946415.
Texte intégralPerry, D., W. Stadje et S. Zacks. « A Duality Approach to Queues with Service Restrictions and Storage Systems with State-Dependent Rates ». Journal of Applied Probability 50, no 3 (septembre 2013) : 612–31. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1378401226.
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Texte intégralEl-Taha, Muhammad, et Shaler Stidham. « Sample-path stability conditions for multiserver input-output processes ». Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 7, no 3 (1 janvier 1994) : 437–56. http://dx.doi.org/10.1155/s1048953394000353.
Texte intégralROUSSET, MATHIAS, et GIOVANNI SAMAEY. « INDIVIDUAL-BASED MODELS FOR BACTERIAL CHEMOTAXIS IN THE DIFFUSION ASYMPTOTICS ». Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 23, no 11 (23 juillet 2013) : 2005–37. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202513500243.
Texte intégralJOSHI, MARK, et OH KANG KWON. « LEAST SQUARES MONTE CARLO CREDIT VALUE ADJUSTMENT WITH SMALL AND UNIDIRECTIONAL BIAS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 19, no 08 (décembre 2016) : 1650048. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024916500485.
Texte intégralCathcart, Mark J., Hsiao Yen Lok, Alexander J. McNeil et Steven Morrison. « CALCULATING VARIABLE ANNUITY LIABILITY “GREEKS” USING MONTE CARLO SIMULATION ». ASTIN Bulletin 45, no 2 (5 janvier 2015) : 239–66. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2014.31.
Texte intégralKomyakov, B. K., B. G. Guliev, A. V. Zagazezhev et R. V. Aliev. « SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH OBSTRUCTION OF PYELOURETERAL SEGMENT ». Grekov's Bulletin of Surgery 174, no 3 (28 juin 2015) : 24–28. http://dx.doi.org/10.24884/0042-4625-2015-174-3-24-28.
Texte intégralFekete, D., J. Fontbona et A. E. Kyprianou. « Skeletal stochastic differential equations for continuous-state branching processes ». Journal of Applied Probability 56, no 4 (décembre 2019) : 1122–50. http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2019.67.
Texte intégralvan der Laan, Mark J., et Alexander R. Luedtke. « Targeted Learning of the Mean Outcome under an Optimal Dynamic Treatment Rule ». Journal of Causal Inference 3, no 1 (1 mars 2015) : 61–95. http://dx.doi.org/10.1515/jci-2013-0022.
Texte intégralPu, Shusen, et Peter J. Thomas. « Fast and Accurate Langevin Simulations of Stochastic Hodgkin-Huxley Dynamics ». Neural Computation 32, no 10 (octobre 2020) : 1775–835. http://dx.doi.org/10.1162/neco_a_01312.
Texte intégralKong, Benjamin Y., Hao-Wen Sim, Anna K. Nowak, Sonia Yip, Elizabeth H. Barnes, Bryan W. Day, Michael E. Buckland et al. « LUMOS - Low and Intermediate Grade Glioma Umbrella Study of Molecular Guided TherapieS at relapse : Protocol for a pilot study ». BMJ Open 11, no 12 (décembre 2021) : e054075. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-054075.
Texte intégralDuc, Luu Hoang. « Exponential stability of stochastic systems : A pathwise approach ». Stochastics and Dynamics, 18 avril 2022. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493722400123.
Texte intégralGubinelli, Massimiliano, Peter Imkeller et Nicolas Perkowski. « A Fourier analytic approach to pathwise stochastic integration ». Electronic Journal of Probability 21 (2016). http://dx.doi.org/10.1214/16-ejp3868.
Texte intégralFernandez, Roberto, Francesco Manzo, Francesca Nardi et Elisabetta Scoppola. « Asymptotically exponential hitting times and metastability : a pathwise approach without reversibility ». Electronic Journal of Probability 20 (2015). http://dx.doi.org/10.1214/ejp.v20-3656.
Texte intégralBarth, Andrea, et Andreas Stein. « Numerical analysis for time-dependent advection-diffusion problems with random discontinuous coefficients ». ESAIM : Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 10 juin 2022. http://dx.doi.org/10.1051/m2an/2022054.
Texte intégralDuc, Luu Hoang, et Phan Thanh Hong. « Asymptotic Dynamics of Young Differential Equations ». Journal of Dynamics and Differential Equations, 1 novembre 2021. http://dx.doi.org/10.1007/s10884-021-10095-1.
Texte intégralvan Neerven, Jan, et Mark Veraar. « Maximal inequalities for stochastic convolutions and pathwise uniform convergence of time discretisation schemes ». Stochastics and Partial Differential Equations : Analysis and Computations, 10 juillet 2021. http://dx.doi.org/10.1007/s40072-021-00204-y.
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