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Thèses sur le sujet « Opzioni »

Auteur : Grafiati
Publié le 9 mars 2023
Mis à jour le 31 juillet 2025

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1

Bertoni, Federico. "Programmazione dinamica per opzioni Americane." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2016. http://amslaurea.unibo.it/14996/.

Texte intégral
Résumé :
Questa tesi affronta in modo approfondito le opzioni Americane e il problema dell'individuazione di un prezzo per queste ultime. Dopo uno studio del problema a tempo discreto viene affrontato anche quello a tempo continuo. In particolare, si analizza il problema a frontiera libera dando risultati teorici sull'esistenza di una soluzione forte. Infine, tramite un'implementazione dinamica in Matlab, vengono visualizzati alcuni grafici per lo studio del comportamento del prezzo di una put Americana al variare di alcuni parametri. Infine si mostra la frontiera del problema ad ostacolo in due divers
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2

Gallucci, Anna. "Modelli discreti per opzioni asiatiche." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012. http://amslaurea.unibo.it/4426/.

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3

Bazzocchi, Marika. "Opzioni asiatiche in modelli discreti." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amslaurea.unibo.it/8529/.

Texte intégral
Résumé :
In questa tesi si cerca di fornire un quadro generale sulle Opzioni Asiatiche dandone prima una descrizione in termini economici e successivamente una classificazione matematica più rigorosa. Nel primo capitolo vengono presentati strumenti matematici e finanziari indispensabili per affrontare la comprensione dell'argomento centrale: vengono esposti i concetti di derivato e di strategia d'arbitraggio ed inoltre viene mostrato il modello di mercato a tempo discreto; in particolar modo viene descritto il modello binomiale come esempio di mercato completo. Nel secondo capitolo viene fatta una brev
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4

Vertova, Luca. "Le opzioni americane nel modello binomiale." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amslaurea.unibo.it/9433/.

Texte intégral
Résumé :
Studio delle opzioni Americani e dell’utilizzo del modello ad albero binomiale per risolvere a livello pratico i problemi legati a tali strumenti finanziari. Dopo una breve introduzione sulla nascita e la diffusione della Finanza Matematica e dei principali argomenti di studio, nel primo capitolo vengono esposti i concetti chiave della materia e vengono analizzati i primi problemi legati all'utilizzo delle opzioni. Il capitolo successivo affronta in modo analitico e rigoroso il tema delle opzioni Americane concentrandosi sulla risoluzione teorica di copertura, valutazione e strategia ottimale.
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5

Fadel, Elisa <1991&gt. "Finanza comportamentale e prezzo delle opzioni." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/8746.

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6

De, Gregorio Alessandro. "Replicazione di opzioni con costi di transazione." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2014. http://amslaurea.unibo.it/6976/.

Texte intégral
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7

Miatello, Daniel <1989&gt. "Futures e opzioni: un portafoglio non direzionale." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2014. http://hdl.handle.net/10579/4071.

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Résumé :
L’oggetto di questo lavoro consiste nella presentazione di una strategia di trading attraverso la quale viene creato un portafoglio di investimento di tipo non direzionale: questo tipo di portafogli mirano ad ottenere un rendimento positivo in ogni condizione di mercato e per questo possono essere inserite tra le strategie a ritorno assoluto (absolute return). Tale obiettivo risulta estremamente ambizioso e difficile da sostenere nel lungo periodo; poichè questo tipo di gestione si differenzia notevolmente rispetto a strategie che legano la loro performance a quella di un indice di mercato di
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8

Girardi, Nicolo' <1992&gt. "Le opzioni finanziarie: il caso delle cliquet." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/9320.

Texte intégral
Résumé :
L'elaborato tratterà i contratti di opzione finanziaria. Il primo capitolo sarà dedicato alle caratteristiche generali di questi strumenti,mentre il secondo capitolo tratterà invece il loro pricing tramite il modello di Black-Scholes. La tesi proseguirà poi nello studio delle opzioni esotiche, che si differenziano da quelle classiche per molti aspetti. Infine, il quarto capitolo riguarderà le opzioni cliquet, analizzate nei punti principali, e che verranno poi inserite come esempio all'interno dei prodotti strutturati, di cui parlerà il quinto ed ultimo capitolo.
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9

Minto, Federica <1991&gt. "Statistica per le strategie non direzionali in opzioni." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/8242.

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10

NARDON, MARTINA. "OPZIONI AMERICANE E VALUTAZIONE DELLA FRONTIERA DI ESERCIZIO OTTIMALE." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2002. http://thesis2.sba.units.it/store/handle/item/12524.

Texte intégral
Résumé :
2000/2001<br>Oggetto di studio della tesi sono le opzioni americane, ovvero opzioni finanziarie che ammettono la facoltà di esercizio anticipato. Com'è noto, la difficoltà fondamentale nella valutazione delle opzioni americane risiede nella natura del problema: il prezzo equo dell'opzione deve essere determinato unitamente alla politica di esercizio ottimale per il possessore. Purtroppo, non è tuttora nota né una soluzione analitica per il valore dell'opzione americana, né una regola di esercizio ottimo. Dopo aver studiato le problematiche relative alla valutazione e all'esercizio anticipato d
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PERTILE, PAOLO. "Investimenti in tecnologie sanitarie: un approccio con opzioni reali." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2007. http://hdl.handle.net/10280/197.

Texte intégral
Résumé :
L'obiettivo di questo lavoro e' l'estensione dell'approccio basato su opzioni reali alla valutazione delle tecnologie sanitarie. l'approccio al problema e' duplice. da un lato si vuole capire quale contributo questo sviluppo possa fornire alla comprensione dei meccanismi di adozione e diffusione di nuove tecnologie in sanità. l'altro obiettivo e' realizzare una concreta applicazione di questo approccio alla valutazione, che e' ancora assente nella letteratura di economia sanitaria. la tecnologia scelta per l'applicazione è la positron emission tomography (pet).<br>This work aims to extend the
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PERTILE, PAOLO. "Investimenti in tecnologie sanitarie: un approccio con opzioni reali." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2007. http://hdl.handle.net/10280/197.

Texte intégral
Résumé :
L'obiettivo di questo lavoro e' l'estensione dell'approccio basato su opzioni reali alla valutazione delle tecnologie sanitarie. l'approccio al problema e' duplice. da un lato si vuole capire quale contributo questo sviluppo possa fornire alla comprensione dei meccanismi di adozione e diffusione di nuove tecnologie in sanità. l'altro obiettivo e' realizzare una concreta applicazione di questo approccio alla valutazione, che e' ancora assente nella letteratura di economia sanitaria. la tecnologia scelta per l'applicazione è la positron emission tomography (pet).<br>This work aims to extend the
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Carlin, Andrea <1989&gt. "La valutazione di opzioni di tipo americano mediante simulazione." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2015. http://hdl.handle.net/10579/6739.

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Résumé :
Un’opzione di tipo americano è quella che dà al suo titolare il diritto di comprare/vendere un bene sottostante ad un prezzo stabilito in un qualsiasi momento tra l’inizio del contratto e la sua scadenza. Nella maggior parte dei casi non esiste una formula chiusa per la valutazione di questi strumenti derivati ma, esistono numerosi metodi per ottenerne un’approssimazione. Tra questi, negli ultimi anni, hanno visto un maggiore sviluppo quelli che sfruttano un approccio di tipo Monte Carlo. Obbiettivo di questa tesi è analizzare e presentare alcuni tra i più famosi modelli simulativi per la valu
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Ottanelli, Chiara <1986&gt. "Genitori udenti, figlio sordo: un approccio inclusivo alle opzioni educative." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/9012.

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Résumé :
Il presente studio analizza la delicata e complessa situazione dei genitori udenti cui nasce un figlio sordo o lo diventa nei primi mesi di vita e vuole dimostrare la necessità di una scelta educativa non escludente da parte degli stessi genitori, che comprenda la lingua dei segni come L1 e la lingua orale e scritta come L2 nel contesto inclusivo bilingue bimodale. Tale approccio permette al bambino innanzitutto di acquisire concetti, conoscenze e la struttura di una lingua; subito dopo e in conseguenza di apprendere la lingua orale, ossia la lingua madre dei genitori e della maggioranza della
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Santalucia, Marco <1992&gt. "Opzioni reali per la valutazione degli investimenti - Applicazione al PPP." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/14665.

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MAGNI, CARLO ALBERTO. "OPZIONI STRATEGICHE: UN APPROCCIO INTEGRATO DI PROGRAMMAZIONE DINAMICA E LOGICA "VAGA"." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 1996. http://thesis2.sba.units.it/store/handle/item/12912.

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Fichera, Marco. "Opzioni terapeutiche per il trattamento della gotta e delle iperuricemie nell'anziano." Thesis, Universita' degli Studi di Catania, 2012. http://hdl.handle.net/10761/1262.

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Résumé :
Opzioni terapeutiche per il trattamento della gotta e delle iperuricemie nellâ anziano. Abstract Gotta ed iperuricemia sono patologie strettamente correlate che interessano prevalentemente pazienti anziani, i quali presentano spesso comorbilità   associate come i disturbi cardiovascolari e lâ insufficienza renale. Si deve sottolineare che iperuricemia e gotta non sono sinonimi in quanto la prima non sempre à ¨ seguita o accompagnata dal quadro della gotta (artrite, tofi, nefropatia). Il disordine metabolico, sempre presente nella gotta, appare come causa necessaria ma non sufficiente
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Magro, Stefania <1985&gt. "Modelli jump diffusion per la valutazione di opzioni europee ed americane." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/3330.

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Résumé :
Il concetto di modello diffusivo a salti è utile per una valutazione più accurata dei prodotti derivati ed e' proprio per questo motivo che in questo elaborato si vorrà delinearne gli aspetti principali, paragonandolo ad altri modelli , come il più semplice Black e Scholes. Si inizierà introducendo quelli che sono i titoli derivati, affrontando la teoria base di questi prodotti per averne un’ idea generale, successivamente si procederà con il modello proposto da Black e Scholes, 1973, nel quale introdurremo la tecnica per ricavare il prezzo di un’opzione tramite le formule per le opzioni call
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Soccal, Katia <1989&gt. "Opzioni reali e loro applicazioni alle formule di finanziamento in ambito automobilistico." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2014. http://hdl.handle.net/10579/4886.

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Ceccato, Lara <1985&gt. "Le opzioni reali per la valutazione degli investimenti. Un'applicazione al project financing." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2014. http://hdl.handle.net/10579/5038.

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Résumé :
Il lavoro si concentra sulla valutazione degli investimenti ed in particolare analizza le opzioni reali come metodologia che riesce ad incorporare la flessibilità e l'adattabilità di un investimento reale. Viene effettuato un confronto tra i diversi metodi di calcolo dell'opzione reale e ne viene data un'applicazione nell'ambito del project financing, una tecnica di reperimento delle risorse che in Italia si sta sviluppando solo di recente.
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Sartori, Chiara <1990&gt. "Le opzioni contabili nella presentazione del bilancio redatto secondo la normativa internazionale." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2014. http://hdl.handle.net/10579/5349.

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Résumé :
La ricerca svolta si pone l'obiettivo di indagare quali possono essere le ragioni che giustificano la presenza di una ampia serie di differenze nell'applicazione dei principi contabili internazionali. La principale motivazione di tale disomogeneità applicativa è collegata al fatto che lo IASB conceda al redattore del bilancio diverse opzioni contabili, sia nella presentazione dei dati che nella misurazione degli elementi da presentare in bilancio. In particolar modo, nel presente lavoro di ricerca ci si è concentrati nell'analisi della prima tipologia di alternative contabili. Lo studio consis
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Compagno, Fabio <1989&gt. "Analisi e strutturazione di una strategia operativa in opzioni: La Covered Call Writing." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/8943.

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Résumé :
La situazione italiana presenta certamente delle problematiche legate al futuro. La sicurezza economica, lavorativa e pensionistica è messa a dura prova da scelte sbagliate compiute in passato e contesti economici avversi, instillando sempre di più nella popolazione idee di precarietà e instabilità futura. In questa tesi, dopo aver analizzato la situazione italiana dal punto di vista del risparmio gestito, del mercato del lavoro e del sistema pensionistico, si è proceduto a strutturare operativamente una strategia in opzioni denominata Covered Call Writing, con l’ottica di creare una gestione
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Busin, Riccardo <1991&gt. "La valutazione degli investimenti in contesti di incertezza. L’applicazione della logica delle opzioni reali." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2021. http://hdl.handle.net/10579/18591.

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Résumé :
La tesi propone l'analisi di un caso reale mediante l'applicazione delle opzioni reali. Tramite questo caso è possibile compare il metodo tradizionale di valutazione DCF con l'analisi mediante opzioni reali, con l'applicazione dell'approccio classico (Black-Scholes) e metodo binomiale (MAD method).
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Tiso, Carlo <1992&gt. "Aspetti di behavioral finance nella valutazione di strategie operative con opzioni e prodotti strutturati." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2021. http://hdl.handle.net/10579/18660.

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Résumé :
L'elaborato si propone di spiegare determinati comportamenti attuati dagli individui nella scelta di determinate strategie operative con opzioni. Nello specifico si farà riferimento all' elaborato proposti da Kahneman e Tversky "Prospect Theory: an analysis of decision under risk". Verrà fatto un particolare focus sulla distinzione di due famose strategie la "Covered Call" e la "Naked put"
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Pallucchini, Luca. "La trasformata di Fourier nella valutazione d'opzioni." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2010. http://amslaurea.unibo.it/1062/.

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Résumé :
Lo scopo di questa tesi è di fornire una analisi sistematica delle condizioni necessarie per l’esistenza delle formule di valutazione di opzioni che impiegano la trasformata di Fourier. Perchè la trasformata di Fourier? Se assumiamo che il processo del prezzo del sottostante sia un processo di Lévy noi non conosciamo solitamente la sua Legge di probabilità ma sempre la sua funzione caratteristica che è proprio la trasformata di Fourier della Legge.
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Gurioli, Andrea. "Ethereum alla prova dei fatti: Analisi sull'utilizzo degli smart contracts per l'implementazione di opzioni nei mercati finanziari." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2020. http://amslaurea.unibo.it/20602/.

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Résumé :
Spesso, quando si parla di mercati finanziari, si visualizza subito un'entità centralizzata parte del paradigma monolitico creatosi. E' dunque difficile discostarsi col pensiero da una metodologia così radicata nella struttura sociale qual è la centralizzazione dei mercati, così difficile che la mente evita di abbozzarne una versione differente. Lo sviluppo informatico, fautore di innovazione, è stato, attraverso l'avvento della piattaforma decentralizzata Ethereum, in grado di ristrutturare questo paradigma rompendo lo stigma (solo all'apparenza immutabile) della centralizzazione. Scopo princ
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Ciobanu, Lia. "Teoremi di Inversione per la Volatilità Implicita." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2016. http://amslaurea.unibo.it/10139/.

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Résumé :
L'obiettivo di questa tesi è lo studio del legame tra la volatilità implicita e la volatilità attuale del titolo sottostante. In particolare, si cercherà di capire quanto conosciamo della volatilità del titolo sottostante se si osserva sul mercato un numero sufficiente di opzioni Call e Put Europee che dipendono da questo sottostante. Tale relazione è oggetto d'interesse pratico per gli attori dei mercati delle opzioni: si tratta di due grandezze fondamentali usate per prezzare i derivati finanziari. L'approccio usato verte alla dinamica dei processi e permetterà di mettere in luce nuove car
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Sgubbi, Elena. "Metodi di regressione per programmazione dinamica stocastica." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2017. http://amslaurea.unibo.it/14757/.

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Résumé :
In questa tesi si vuole approfondire il metodo di regressione per la programmazione dinamica stocastica, al fine di valutare i derivati finanziari Americani. Inizialmente studiamo il metodo di Eulero, che permette di modellizzare il sottostante dell’opzione, ed il metodo Monte Carlo, per stimare il valore atteso di una variabile aleatoria. Si analizza poi il metodo di regressione attraverso l’approccio di Longstaff-Schwartz, utilizzando esempi e analizzando l’algoritmo. Applichiamo diverse tipologie di polinomi al metodo di regressione e confrontiamo infine opzioni con caratteristiche diverse
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Colonna, Graziana. "Calcolo parallelo per modelli stocastici con default." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2017. http://amslaurea.unibo.it/13494/.

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Résumé :
In questa tesi presentiamo un particolare modello stocastico con default per la valutazione di contratti finanziari, che tenga conto del rischio del credito. Sotto determinate ipotesi di mercato, mostriamo come il prezzo di un contratto che segue le dinamiche descritte dal modello, si riduca al calcolo del valore atteso di una variabile aleatoria. Descriviamo il metodo Monte Carlo, uno dei metodi numerici più utilizzati per il calcolo di un valore atteso. Introduciamo poi il calcolo in parallelo e in particolar modo CUDA, un tipo di architettura hardware che supporta il calcolo in parallelo.
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Tugnoli, Riccardo. "Disuguaglianza di Doob e traiettorie di martingale." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2014. http://amslaurea.unibo.it/7705/.

Texte intégral
Résumé :
In questa tesi abbiamo dimostrato la Disuguaglianza di Doob in L^p per sub-martingale discrete, utilizzando un metodo moderno, che consiste nel ricavarla come conseguenza dell'elementare controparte deterministica applicata a traiettorie di martingale. Abbiamo inoltre fornito un'interpretazione finanziaria in termini di super-replicazione indipendente dal modello per un'opzione esotica.
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SANTANGELO, ALBERTO. "Pricing of gas storage contracts using a temperature dependent gas price model." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2017. http://hdl.handle.net/10281/158368.

Texte intégral
Résumé :
E’ noto che il prezzo del gas segua una dinamica mean reverting con salti. Meno noto è il fatto che i salti possano avvenire quando la domanda di gas è alta e i livelli di stoccaggio sono bassi, cosa che si verifica durante i periodi invernali quando i consumi per il riscaldamento, specialmente nel settore residenziale, necessariamente aumentano. E’ dunque ragionevole assumere che il prezzo del gas sia influenzato dalla temperature atmosferica. Mu (2007) è stato il primo a studiare la dipendenza tra il prezzo futures del Henry Hub e la temperatura misurata negli Stati Uniti. Stoll e Wiebauer (
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PEDIO, MANUELA. "Essays on the Time Series and Cross-Sectional Predictive Power of Network-Based Volatility Spillover Measures." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2021. http://hdl.handle.net/10281/305198.

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Résumé :
• Questa tesi include due saggi che sono dedicati allo studio delle serie temporali e del potere predittivo a livello di cross-section di un indice di spillover di volatilità di nuova concezione basato sulle volatilità implicite delle opzioni. Nel primo saggio, ci concentriamo sulla stima dell'indice e sulla valutazione se i (cambiamenti nell'indice) possono prevedere i rendimenti in eccesso delle serie temporali di (un insieme di) singoli titoli e dello S&P 500. Si confronta il potere predittivo in-sample e out-of-sample di questo indice con quello dell'indice di spillover di volatilità propo
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Fedele, Jessica. "Le origini della Suedtiroler Volkspartei (1945-1948)." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2008. http://hdl.handle.net/11577/3426029.

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Résumé :
La tesi di dottorato s’intitola “Le origini della Südtiroler Volkspartei (1945-1948)” ed è una ricerca sulla nascita di un partito, che fu fondato a Bolzano alla fine della seconda guerra mondiale, da un gruppo di cittadini appartenenti al gruppo etnico tedesco. Questo partito, fondato durante l’occupazione anglo-americana dell’Italia, diventò nell’arco di tre anni e mezzo il partito egemone all’interno della minoranza tedesca che abitava la regione e lo rimase per tutto il resto del Novecento. Nella ricerca si riscostruisce il contesto storico, economico, politico e sociale nel quale nacque
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Campagna, Steven. "Formulazione di un modello di programmazione dinamica orientato alla gestione delle attività di negoziazione di opzioni di capacità produttiva tra supply chains competitive che condividono un fornitore con capacità limitata: una estensione del newsvendor model." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2010. http://amslaurea.unibo.it/1205/.

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DALUISO, ROBERTO. "Fast mass computation of sensitivities and effective hedging of financial products." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2019. http://hdl.handle.net/10281/241133.

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Résumé :
La presente tesi è dedicata al calcolo delle sensitività del prezzo di prodotti finanziari e al loro e utilizzo pratico in contesti multidimensionali. In particolare, si affrontano due punti principali, che corrispondono alle due parti del lavoro: 1. La giustificazione teorica tradizionale dell’uso delle sensitività per la copertura comporta idealizzazioni di dubbia validità, come il ribilanciamento continuo del portafoglio senza costi. Assunzioni più realistiche impattano il modo in cui le sensitività dovrebbero essere usate? 2. Quando il numero di input è molto grande, la stima delle sensi
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Rudelli, Paolo. "Matrimonio come scelta di vita : opzione, vocazione, sacramento /." Roma : Ed. Pontificia università gregoriana, 2000. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37715134j.

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GONZATO, LUCA. "Application of Sequential Monte Carlo Methods to Dynamic Asset Pricing Models." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2020. http://hdl.handle.net/10281/295144.

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In questa tesi si considera l’applicazione di metodi Monte Carlo sequenziali per modelli di asset pricing di tipo dinamico. Il primo capitolo della tesi presenta una panoramica generale sui metodi Monte Carlo sequenziali. Nello specifico, partendo da metodi Monte Carlo standard si giunge fino allo stato dell’arte per quanto riguarda i metodi Monte Carlo sequenziali. Il secondo capitolo costituisce una review della letteratura sui metodi di simulazione esatta per processi di Hawkes. Dall’analisi svolta si evince che lo schema proposto da Dassios e Zaho (2013) performa meglio degli altri algorit
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Zanetti, Rosita. "Metodi di approssimazione saddlepoint ed applicazioni finanziarie." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2014. http://amslaurea.unibo.it/6891/.

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I metodi saddlepoint studiati nella tesi permettono di approssimare la densità di una variabile aleatoria a partire dalla funzione generatrice dei cumulanti (ricavabile dalla funzione caratteristica). Integrando la densità saddlepoint si ottiene la formula di Lugannani-Rice (e ulteriori generalizzazioni) per approssimare le probabilità di coda. Quest'ultima formula è stata poi applicata in ambito finanziario per il calcolo del prezzo di un'opzione call rispetto a vari modelli (Black-Scholes, Merton, CGMY)e in ambito assicurativo per calcolare la probabilità che il costo totale dei sinistri in
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FORTUNATI, ANDREA. "Su di un modello Attuariale per la valutazione al Fair Value di contratti di assicurazione sulla vita." Doctoral thesis, La Sapienza, 2005. http://hdl.handle.net/11573/917316.

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ABU, AWWAD AMAL. "L'"esclusione" del diritto di opzione nelle società quotate." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2008. http://hdl.handle.net/10280/207.

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Résumé :
Nel presente lavoro è stato approfondito il tema dell'esclusione del diritto di opzione nelle società quotate. In particolare, muovendo dall'evoluzione normativa caratterizzante il diritto di opzione nell'ordinamento italiano e in altri ordinamenti quello americano e quello tedesco si è inteso far emergere gli interessi che ciclicamente si è inteso soddisfare attraverso la disciplina dell'opzione. All'esito di tale indagine è emersa l'originaria vocazione patrimoniale del diritto e, con riferimento ai recenti sviluppi legislativi, la progressiva tendenza, negli stessi ordinamenti che ricon
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ABU, AWWAD AMAL. "L'"esclusione" del diritto di opzione nelle società quotate." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2008. http://hdl.handle.net/10280/207.

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Nel presente lavoro è stato approfondito il tema dell'esclusione del diritto di opzione nelle società quotate. In particolare, muovendo dall'evoluzione normativa caratterizzante il diritto di opzione nell'ordinamento italiano e in altri ordinamenti quello americano e quello tedesco si è inteso far emergere gli interessi che ciclicamente si è inteso soddisfare attraverso la disciplina dell'opzione. All'esito di tale indagine è emersa l'originaria vocazione patrimoniale del diritto e, con riferimento ai recenti sviluppi legislativi, la progressiva tendenza, negli stessi ordinamenti che ricon
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Sun, Yu. "Analytically tractable stochastic volatility models in asset and option pricing." Doctoral thesis, Università Politecnica delle Marche, 2016. http://hdl.handle.net/11566/243100.

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Résumé :
Questa tesi si compone di quattro saggi sui modelli stocastici di volatilità in asset e option pricing. Più precisamente, questa tesi si concentra sul tasso di interesse stocastico e sui modelli di volatilità stocastica multiscala, con applicazioni in vari prodotti finanziari. Nel primo saggio viene presentato un modello ibrido Heston-CIR (HCIR) con un tasso di interesse stocastico. In questo saggio, sono state dedotte formule elementari esplicite per i momenti relativi alle distribuzioni dei prezzi delle azioni, nonché formule efficaci per approssimare i prezzi delle opzioni. Utilizzando i pr
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BRIGNONE, RICCARDO. "Moment based approximations for arithmetic averages with applications in derivative pricing, credit risk and Monte Carlo simulation." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2020. http://hdl.handle.net/10281/262926.

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Résumé :
In questa tesi consideriamo tre diversi problemi finanziari la cui soluzione è correlata alla media aritmetica di alcuni processi stocastici “mean-reverting”, la cui distribuzione è sconosciuta, impedendo calcoli espliciti ed esatti. Proponiamo approssimazioni basate sui momenti ed esaminiamo le applicazioni nell’ambito del pricing di derivati esotici, rischio di credito e simulazione Monte Carlo e dimostriamo che questo tipo di soluzione può essere molto utile in quanto in grado di ridurre il costo computazionale rispetto a metodi numerici alternativi, che sono usati come benchmark in questo
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Baraldi, Mario <1976&gt. "I warrants o buoni di opzione (contributo allo studio sulla formazione del contratto)." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2007. http://amsdottorato.unibo.it/95/1/VOLUME_DEFINITIVO_EXTENSION.pdf.

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Baraldi, Mario <1976&gt. "I warrants o buoni di opzione (contributo allo studio sulla formazione del contratto)." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2007. http://amsdottorato.unibo.it/95/.

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Villanova, Ruben <1991&gt. "I regimi opzionali di tassazione dei redditi di natura finanziaria." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2015. http://hdl.handle.net/10579/7190.

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Résumé :
In questa tesi si propone di analizzare i regimi opzionali di tassazione dei redditi di natura finanziaria percepiti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Il primo capitolo è dedicato all’evoluzione della disciplina della tassazione dei redditi di natura finanziaria, con particolare attenzione alle modifiche apportate dal D.Lgs. 461/1997. Il secondo capitolo è incentrato sulla la disciplina del regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. 461/1997. In questo capitolo si esamina la tassazione sui redditi percepiti dal contribuente la quale avviene neces
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GIULIANO, MARCELLO. "L'AUMENTO DELEGATO DEL CAPITALE SOCIALE NELLE SOCIETA' PER AZIONI." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017. http://hdl.handle.net/10280/35754.

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Résumé :
Il lavoro si propone di analizzare nell’ambito della disciplina dell’aumento delegato i poteri delegabili e i poteri impliciti dell’organo amministrativo con particolare riferimento alla disciplina dell’opzione e dell’esclusione del diritto di opzione. La tesi, partendo dall’analisi storico – comparatistica della delega di competenze, intende perseguire l’obiettivo di differenziare a livello interpretativo la disciplina, apparentemente unitaria dettata dall’art. 2443 c.c., a seconda del fatto che la delega venga attribuita nell’ambito di una società per azioni chiusa o quotata in un mercato r
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GIULIANO, MARCELLO. "L'AUMENTO DELEGATO DEL CAPITALE SOCIALE NELLE SOCIETA' PER AZIONI." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017. http://hdl.handle.net/10280/35754.

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Il lavoro si propone di analizzare nell’ambito della disciplina dell’aumento delegato i poteri delegabili e i poteri impliciti dell’organo amministrativo con particolare riferimento alla disciplina dell’opzione e dell’esclusione del diritto di opzione. La tesi, partendo dall’analisi storico – comparatistica della delega di competenze, intende perseguire l’obiettivo di differenziare a livello interpretativo la disciplina, apparentemente unitaria dettata dall’art. 2443 c.c., a seconda del fatto che la delega venga attribuita nell’ambito di una società per azioni chiusa o quotata in un mercato r
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Biagi, Stefano. "Sulla Frontiera Libera del Problema con Ostacolo per l'Opzione Put Americana." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012. http://amslaurea.unibo.it/3830/.

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In questa tesi vengono presentate le prime semplici proprietà della Frontiera Libera relativa alla soluzione del Problema con Ostacolo per l'Operatore di Black & Scholes nel caso dell'Opzione Put Americana. Si ricavano inoltre le cosiddette Equazioni Integrali per la Frontiera Libera, ossia un sistema di equazioni in forma integrale che caratterizzano completamente tale insieme.
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Tozzola, Matteo. "Analisi del problema dell'assegnamento di task opzionali a stazioni in un processo di assemblaggio mediante algoritmi di clustering: caso studio." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2019. http://amslaurea.unibo.it/17892/.

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Résumé :
L'elaborato affronta una delle sfide organizzative innovative nell'ambito dei processi produttivi, ovvero la gestione della presenza, all'interno del portafoglio di task da eseguire in un processo di assemblaggio, di task opzionali non richiesti dal 100% degli ordini in ingresso. In particolare viene proposta una procedura di clustering di tali task opzionali basata su un indice di similarità problem-oriented e sull'applicazione dell'algoritmo UPGMA. Tali task clusterizzati verranno poi assegnati alle stazioni della linea di assemblaggio seguendo apposite linee guida a cui viene affiancato un
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