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Littérature scientifique sur le sujet « Opzioni »

Auteur : Grafiati
Publié le 9 mars 2023
Mis à jour le 10 mars 2023

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Articles de revues sur le sujet "Opzioni"

1

Requena Meana, Pablo. « Il principio di prudenza terapeutica. Oltre le distinzioni ordinario-straordinario e proporzionato-sproporzionato ». Medicina e Morale 68, no 2 (30 juin 2019) : 125–39. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2019.578.

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Résumé :
La questione sull’obbligo di impiegare o di non impiegare un mezzo terapeutico, era tradizionalmente risolta definendo obbligatori i mezzi che si consideravano ordinari, e invece non obbligatori quelli che si consideravano straordinari. Dopo le critiche ricevute da questo tentativo di risposta si è provato a risolvere diversamente la questione suddividendo le opzioni terapeutiche in proporzionate e sproporzionate. In questo articolo si tenta di mostrare come le due distinzioni non siano equivalenti e come, anche se necessarie, non siano sufficienti per il buon agire medico. Si deve pertanto sempre ricorrere alla prudenza terapeutica per fornire ad ogni paziente la migliore opzione medica personalizzata.
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2

Peri, Alessandro. « Opzioni terapeutiche nel diabete insipido nefrogenico ». L'Endocrinologo 20, no 1 (12 décembre 2018) : 41–42. http://dx.doi.org/10.1007/s40619-018-00508-7.

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3

Leone, Margherita, et Amelia Torrice. « Il tentativo di conciliazione ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 6 (mars 2011) : 140–48. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-006010.

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4

Santoro, Domenico, Vincenzo Pellicanò, Luca Visconti, Viviana Lacava, CarloAlberto Ricciardi, Antonio Lacquaniti, Valeria Cernaro et Michele Buemi. « Nuove opzioni terapeutiche per la malattia renale policistica ». Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 28, no 2 (30 mai 2016) : 143–52. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2016.773.

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5

Adravanti, P., et F. Morici. « L’artrosi femoro-rotulea : moderno inquadramento e opzioni terapeutiche ». Archivio di Ortopedia e Reumatologia 119, no 1 (juillet 2008) : 27–28. http://dx.doi.org/10.1007/s10261-008-0232-8.

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6

Iannetti, A., P. Beltrami, F. Zattoni, F. Gigli, L. Ruggera et F. Zattoni. « Il trattamento endourologico retrogrado nella calcolosi renale ». Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 23, no 1 (24 janvier 2018) : 13–16. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2011.1453.

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Résumé :
Negli ultimi 30 anni la terapia della calcolosi urinaria ha subito notevoli modificazioni in virtù dello sviluppo di tecnologie che hanno reso possibile eseguire trattamenti sempre meno invasivi. Anche le linee guida sono cambiate di conseguenza e attualmente prevedono che la litotrissia extracorporea rappresenti la prima opzione terapeutica per calcoli renali inferiori ai 20 mm come la litotrissia percutanea lo sia per calcoli di dimensioni superiori. Nel nostro studio abbiamo valutato efficacia e sicurezza della litotrissia per via retrograda come prima linea di trattamento della calcolosi renale. In 35 pazienti sottoposti a trattamento endourologico retrogrado abbiamo ottenuto una bonifica completa con il primo trattamento nel 63% dei casi e nell'80% con un ritrattamento. Complicanze maggiori, risolte senza sequele, sono comparse in 3 pazienti. Differenze significative sono emerse solo nel confronto dei risultati per calcoli inferiori e superiori a 20 mm. Nella nostra esperienza la RIRS può rappresentare la prima scelta di trattamento in alternativa alle altre opzioni sia per calcoli di piccole che di grandi dimensioni in casi selezionati, soprattutto se si tratta di calcolosi recidivante.
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7

Boccagni, Paolo, et Bruno Riccio. « Migrazioni e ricerca qualitativa in Italia : opzioni, tensioni, prospettive ». MONDI MIGRANTI, no 3 (février 2015) : 33–45. http://dx.doi.org/10.3280/mm2014-003002.

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8

Copelli, C., K. Tewfik, L. Cassano, N. Pederneschi, S. Catanzaro, A. Manfuso et R. Cocchi. « Management of free flap failure in head and neck surgery ». Acta Otorhinolaryngologica Italica 37, no 5 (octobre 2017) : 387–92. http://dx.doi.org/10.14639/0392-100x-1376.

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Résumé :
L’utilizzo dei lembi liberi è oggi considerata l’opzione di prima scelta nella ricostruzione dei difetti testa-collo, con una percentuale di successo di circa il 95%. La gestione del fallimento di un lembo libero e quale soluzione, tra un secondo lembo libero e un lembo peduncolato, sia più sicura è ancora controversa. L’obiettivo del presente lavoro è descrivere le opzioni adottate dagli Autori e confrontare le scelte e i risultati ottenuti con quelli riportati in letteratura. Dal Gennaio 2012 al Gennaio 2016, presso l’UO di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, sono stati allestiti 149 lembi liberi per la ricostruzione di difetti interessanti il distretto testacollo. Di questi, 6 lembi sono stati persi a causa della comparsa di una necrosi totale nel post-operatorio. In 5 casi si è scelto di allestire un secondo lembo libero, nel restante paziente invece è stato utilizzato un lembo di muscolo temporale. Tutti i lembi liberi di salvataggio allestiti hanno avuto successo, senza complicanze e con un buon recupero estetico e funzionale dei pazienti. Analizzando i dati ottenuti e confrontandoli con quanto riportato in letteratura, è possibile concludere come l’allestimento di un secondo lembo libero costituisca una procedura sicura e ideale come salvataggio dopo necrosi totale di un precedente lembo.
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9

Brancatella, Alessandro, Nicola Viola, Daniele Sgrò, Debora Ricci, Paolo Vitti, Ferruccio Santini et Francesco Latrofa. « Il gozzo multinodulare ». L'Endocrinologo 22, no 4 (août 2021) : 318–24. http://dx.doi.org/10.1007/s40619-021-00926-0.

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Résumé :
SommarioSi definisce gozzo l’incremento diffuso o nodulare della ghiandola tiroidea. Il suo sviluppo è legato a fattori genetici e ambientali, di cui il più importante è rappresentato dalla carenza iodica. L’inquadramento clinico prevede un’attenta valutazione dei sintomi, dei segni, dei risultati degli esami ormonali, delle caratteristiche ecografiche e citologiche. Il trattamento deve essere poi individualizzato tenendo conto della disponibilità di molteplici opzioni terapeutiche.
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10

Cristini, Guido. « Crisi dei consumi e marca commerciale : le opportunitÀ di copacking per le PMI alimentari ». MERCATI & ; COMPETITIVITÀ, no 3 (octobre 2012) : 57–83. http://dx.doi.org/10.3280/mc2012-003004.

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Résumé :
Nel corso dell'ultimo biennio la crisi dei consumi che ha investito anche il settore dei prodotti di largo consumo ha determinato mutamenti rilevanti in ordine alle condotte competitive sia delle imprese industriali di marca che delle insegne distributive. Tra i fenomeni che maggiormente hanno connotato il mercato in oggetto, conviene citare lo sviluppo della marca commerciale anche per le implicazioni che ne derivano per le Piccole e medie imprese1 industriali operanti nel comparto alimentare. Infatti, per una parte di tali imprese la produzione per conto rappresenta, non solo una minaccia, quanto una delle opzioni piů rilevanti sotto il profilo strategico e operativo. In questo contesto, il presente paper intende approfondire il tema delle opzioni di natura strategica che i copacker hanno di fronte, nonché analizzare le politiche di natura produttiva logistiche e di marketing da perseguire al fine di assicurarsi delle relazioni di sub-fornitura durevoli. Il lavoro analizza, pertanto, le politiche di integrazione verticale delle funzioni all'interno della filiera in questione, nel tentativo di comprendere se il processo di integrazione/ disintegrazione delle funzioni in questione abbia prodotto una maggiore efficienza complessiva della filiera o se, al contrario, si sia limitato ad avvantaggiare solo uno dei due attori.
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Thèses sur le sujet "Opzioni"

1

Bertoni, Federico. « Programmazione dinamica per opzioni Americane ». Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2016. http://amslaurea.unibo.it/14996/.

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Résumé :
Questa tesi affronta in modo approfondito le opzioni Americane e il problema dell'individuazione di un prezzo per queste ultime. Dopo uno studio del problema a tempo discreto viene affrontato anche quello a tempo continuo. In particolare, si analizza il problema a frontiera libera dando risultati teorici sull'esistenza di una soluzione forte. Infine, tramite un'implementazione dinamica in Matlab, vengono visualizzati alcuni grafici per lo studio del comportamento del prezzo di una put Americana al variare di alcuni parametri. Infine si mostra la frontiera del problema ad ostacolo in due diversi spazi per una put Americana.
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2

Gallucci, Anna. « Modelli discreti per opzioni asiatiche ». Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012. http://amslaurea.unibo.it/4426/.

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3

Bazzocchi, Marika. « Opzioni asiatiche in modelli discreti ». Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amslaurea.unibo.it/8529/.

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Résumé :
In questa tesi si cerca di fornire un quadro generale sulle Opzioni Asiatiche dandone prima una descrizione in termini economici e successivamente una classificazione matematica più rigorosa. Nel primo capitolo vengono presentati strumenti matematici e finanziari indispensabili per affrontare la comprensione dell'argomento centrale: vengono esposti i concetti di derivato e di strategia d'arbitraggio ed inoltre viene mostrato il modello di mercato a tempo discreto; in particolar modo viene descritto il modello binomiale come esempio di mercato completo. Nel secondo capitolo viene fatta una breve introduzione sulle Opzioni Esotiche di cui sono un particolare esempio le Opzioni Asiatiche, le quali vengono successivamente classificate e descritte più dettagliatamente. Infine nel terzo capitolo viene introdotto il problema della valutazione e della copertura di un'Opzione Asiatica, trattando una particolare tecnica utilizzata nei modelli di mercato discreti di tipo binomiale, la tecnica ad albero, che viene poi applicata ad un esempio reale.
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4

Vertova, Luca. « Le opzioni americane nel modello binomiale ». Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amslaurea.unibo.it/9433/.

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Résumé :
Studio delle opzioni Americani e dell’utilizzo del modello ad albero binomiale per risolvere a livello pratico i problemi legati a tali strumenti finanziari. Dopo una breve introduzione sulla nascita e la diffusione della Finanza Matematica e dei principali argomenti di studio, nel primo capitolo vengono esposti i concetti chiave della materia e vengono analizzati i primi problemi legati all'utilizzo delle opzioni. Il capitolo successivo affronta in modo analitico e rigoroso il tema delle opzioni Americane concentrandosi sulla risoluzione teorica di copertura, valutazione e strategia ottimale. Infine vengono descritte le modalità con cui il modello binomiale consente nella pratica la risoluzione delle suddette problematiche. Sono esposti in appendice i requisiti matematici necessari per una buona comprensione dell’elaborato.
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5

Fadel, Elisa <1991&gt. « Finanza comportamentale e prezzo delle opzioni ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/8746.

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6

De, Gregorio Alessandro. « Replicazione di opzioni con costi di transazione ». Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2014. http://amslaurea.unibo.it/6976/.

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7

Miatello, Daniel <1989&gt. « Futures e opzioni : un portafoglio non direzionale ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2014. http://hdl.handle.net/10579/4071.

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Résumé :
L’oggetto di questo lavoro consiste nella presentazione di una strategia di trading attraverso la quale viene creato un portafoglio di investimento di tipo non direzionale: questo tipo di portafogli mirano ad ottenere un rendimento positivo in ogni condizione di mercato e per questo possono essere inserite tra le strategie a ritorno assoluto (absolute return). Tale obiettivo risulta estremamente ambizioso e difficile da sostenere nel lungo periodo; poichè questo tipo di gestione si differenzia notevolmente rispetto a strategie che legano la loro performance a quella di un indice di mercato di riferimento (benchmark), solo la competenza e bravura del gestore permette nel tempo di ottenere risultati soddisfacenti. L’obiettivo che ci si prefigge in questa sede è quello di presentare una strategia di investimento che, basandosi su alcune intuizioni finanziarie maturate dall’autore, cerca di sfruttare le caratteristiche degli strumenti finanziari a disposizione di un investitore per ottenere un rendimento positivo date le correnti condizioni di mercato.
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8

Girardi, Nicolo' <1992&gt. « Le opzioni finanziarie : il caso delle cliquet ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/9320.

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Résumé :
L'elaborato tratterà i contratti di opzione finanziaria. Il primo capitolo sarà dedicato alle caratteristiche generali di questi strumenti,mentre il secondo capitolo tratterà invece il loro pricing tramite il modello di Black-Scholes. La tesi proseguirà poi nello studio delle opzioni esotiche, che si differenziano da quelle classiche per molti aspetti. Infine, il quarto capitolo riguarderà le opzioni cliquet, analizzate nei punti principali, e che verranno poi inserite come esempio all'interno dei prodotti strutturati, di cui parlerà il quinto ed ultimo capitolo.
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9

Minto, Federica <1991&gt. « Statistica per le strategie non direzionali in opzioni ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/8242.

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10

Carlin, Andrea <1989&gt. « La valutazione di opzioni di tipo americano mediante simulazione ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2015. http://hdl.handle.net/10579/6739.

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Résumé :
Un’opzione di tipo americano è quella che dà al suo titolare il diritto di comprare/vendere un bene sottostante ad un prezzo stabilito in un qualsiasi momento tra l’inizio del contratto e la sua scadenza. Nella maggior parte dei casi non esiste una formula chiusa per la valutazione di questi strumenti derivati ma, esistono numerosi metodi per ottenerne un’approssimazione. Tra questi, negli ultimi anni, hanno visto un maggiore sviluppo quelli che sfruttano un approccio di tipo Monte Carlo. Obbiettivo di questa tesi è analizzare e presentare alcuni tra i più famosi modelli simulativi per la valutazione delle opzioni di tipo americano per poi implementarne una selezione, in un paniere comune di problemi, al fine di poterli confrontare valutandone i punti di forza e debolezza a seconda delle caratteristiche del problema.
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Livres sur le sujet "Opzioni"

1

John, Hull. Opzioni, futures e altri derivati. 2e éd. Milano : Il sole 24 ore, 2000.

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2

Kindl, Ulrike. Le Opzioni rilette : Die mitgelesenen Briefe. Bolzano : La fabbrica del tempo, 2014.

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3

Le Opzioni rilette : Die mitgelesenen Briefe. Bolzano : La fabbrica del tempo, 2014.

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4

Padoan, Pier Carlo. Integrazione e sicurezza nel Mediterraneo : Le opzioni dell'Occidente. Milano, Italy : F. Angeli, 1997.

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5

Pellizzoni, Luigi. Decidere l'ambiente : Opzioni tecnologiche e gestione delle risorse ambientali. Milano : F. Angeli, 1994.

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6

Center for Research on Pensions and Welfare Policies (Turin, Italy), dir. La riforma del sistema previdenziale italiano : Opzioni e proposte. Bologna : Il Mulino, 2001.

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7

1953-, Erhard Benedikt, dir. Option, Heimat, opzioni : Eine Geschichte Südtirols vom Gehen und vom Bleiben. Wien : ÖBV, 1989.

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8

Tra Mussolini e Hitler : Le opzioni dei sudtirolesi nella politica estera fascista. Milano, Italy : FrancoAngeli, 2012.

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9

Lojacono, Gabriella. Competitività e crescita internazionale del sistema arredamento : Fenomeni in atto e opzioni strategiche. [Milan] : ETAS, 2007.

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10

Favai, Fortunato. Opzioni, guerra e resistenza nelle valli ladine : Il diario di Fortunato Favai : Livinallongo, 1939-1945. Trento : Museo storico in Trento, 2000.

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Chapitres de livres sur le sujet "Opzioni"

1

Pascucci, Andrea. « Opzioni Americane ». Dans UNITEXT, 407–20. Milano : Springer Milan, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0601-0_11.

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2

Gianin, Emanuela Rosazza, et Carlo Sgarra. « Opzioni Americane ». Dans UNITEXT, 109–22. Milano : Springer Milan, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0611-9_6.

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3

Gianin, Emanuela Rosazza, et Carlo Sgarra. « Opzioni Esotiche ». Dans UNITEXT, 123–45. Milano : Springer Milan, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0611-9_7.

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4

Pascucci, Andrea, et Wolfgang J. Runggaldier. « Opzioni Americane ». Dans UNITEXT, 147–97. Milano : Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1442-8_3.

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5

Evans, Christine Mary, Timothy B. Hargreave, Arnold M. Belker, Jan Kunnen, Marc Kunnen, Frank Comhaire, Ahmed Mahmoud et al. « Opzioni terapeutiche ». Dans Andrologia clinica, 484–633. Milano : Springer Milan, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1487-9_21.

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6

Consiglio, Andrea, Massimo Costabile, Carlo Mari et Ivar Massabò. « La valutazione di opzioni implicite nei mutui bancari ». Dans Recent Trends in Nonlinear Analysis, 117–37. Basel : Birkhäuser Basel, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8411-2_13.

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7

Scarano, Federico. « La lunga strada di Mussolini verso le opzioni dei sudtirolesi nel 1939 ». Dans Italien und Österreich im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit / Italia e Austria nella Mitteleuropa tra le due guerre mondiali, 255–78. Wien : Böhlau Verlag, 2018. http://dx.doi.org/10.7767/9783205204589.255.

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8

« Opzioni esotiche ». Dans Introduzione alla finanza matematica, 329–54. Milano : Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0820-5_10.

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9

« Opzioni plain vanilla ». Dans Introduzione alla finanza matematica, 201–65. Milano : Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0820-5_7.

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10

« Opzioni su tassi d’interesse ». Dans Introduzione alla finanza matematica, 305–27. Milano : Springer Milan, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0820-5_9.

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