Articles de revues sur le sujet « Optimal portfolio strategy »
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Mroua, Mourad, et Fathi Abid. « Portfolio revision and optimal diversification strategy choices ». International Journal of Managerial Finance 10, no 4 (26 août 2014) : 537–64. http://dx.doi.org/10.1108/ijmf-07-2012-0085.
Texte intégralKashif, Muhammad, Francesco Menoncin et Iqbal Owadally. « Optimal portfolio and spending rules for endowment funds ». Review of Quantitative Finance and Accounting 55, no 2 (18 novembre 2019) : 671–93. http://dx.doi.org/10.1007/s11156-019-00856-x.
Texte intégralLi, Longqing. « Simulation-Based Optimal Portfolio Selection Strategy—Evidence from Asian Markets ». Applied Economics and Finance 5, no 5 (13 juillet 2018) : 1. http://dx.doi.org/10.11114/aef.v5i4.3376.
Texte intégralLi, Longqing. « Simulation-Based Optimal Portfolio Selection Strategy—Evidence from Asian Markets ». Applied Economics and Finance 5, no 5 (13 juillet 2018) : 1. http://dx.doi.org/10.11114/aef.v5i5.3376.
Texte intégralNur Safitri, Indah Nur, Sudradjat Sudradjat et Eman Lesmana. « STOCK PORTFOLIO ANALYSIS USING MARKOWITZ MODEL ». International Journal of Quantitative Research and Modeling 1, no 1 (2 février 2020) : 47–58. http://dx.doi.org/10.46336/ijqrm.v1i1.6.
Texte intégralDemos, Guilherme, Thomas Pires et Guilherme Valle Moura. « Rebalanceamento Endógeno para Portfólios de Variância Mínima ». Brazilian Review of Finance 13, no 4 (25 octobre 2015) : 544. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v13n4.2015.49112.
Texte intégralGunning, Wade, et Gary van Vuuren. « Optimal omega-ratio portfolio performance constrained by tracking error ». Investment Management and Financial Innovations 17, no 3 (29 septembre 2020) : 263–80. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(3).2020.20.
Texte intégralMaslov, Sergei, et Yi-Cheng Zhang. « Optimal Investment Strategy for Risky Assets ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 01, no 03 (juillet 1998) : 377–87. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024998000217.
Texte intégralMercurio, Peter Joseph, Yuehua Wu et Hong Xie. « Portfolio Optimization for Binary Options Based on Relative Entropy ». Entropy 22, no 7 (9 juillet 2020) : 752. http://dx.doi.org/10.3390/e22070752.
Texte intégralZibri, Arben, et Agim Kukeli. « Does GMVP Strategy Reduce Risk ? A Global Asset Approach ». Journal of Applied Business Research (JABR) 30, no 6 (29 octobre 2014) : 1873. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v30i6.8899.
Texte intégralKoné, N’Golo. « Regularized Maximum Diversification Investment Strategy ». Econometrics 9, no 1 (29 décembre 2020) : 1. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics9010001.
Texte intégralDeng, Liurui, Lan Yang et Bolin Ma. « Research on the Multi-Period Optimal Fee of the Money Manager Under Cumulative Prospect Theory ». Business and Management Studies 1, no 2 (21 août 2019) : 29. http://dx.doi.org/10.11114/bms.v5i3.4468.
Texte intégralYu, Xing, Hongguo Sun et Guohua Chen. « The Fuzzy Optimal Portfolio Strategy with Options ». Advanced Science Letters 7, no 1 (30 mars 2012) : 594–96. http://dx.doi.org/10.1166/asl.2012.2662.
Texte intégralNugroho, Sulistyo Adi, Tony Irawan SE MappEc et Ir Aruddy, Msi. « Portfolio Analysis Using the Single Index Method in the COVID-19 Pandemic Period ». International Journal of Research and Review 8, no 6 (29 juin 2021) : 215–25. http://dx.doi.org/10.52403/ijrr.20210626.
Texte intégralCai, Zhiqing, Yuting Ding, Wanning Du, Yilong Hou, Yilin Zhang et Yifang Zhao. « Portfolio Investment Strategy Based on Markowitz Model and Single Index Model ». BCP Business & ; Management 26 (19 septembre 2022) : 981–94. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v26i.2060.
Texte intégralPandey, Manas. « Application of Markowitz model in analysing risk and return a case study of BSE stock ». Risk Governance and Control : Financial Markets and Institutions 2, no 1 (2012) : 7–15. http://dx.doi.org/10.22495/rgcv2i1art1.
Texte intégralDeng, Liurui, Lan Yang et Bolin Ma. « Multi-period Investment Strategies with Transaction Costs Under Cumulative Prospect Theory ». Applied Finance and Accounting 5, no 2 (15 août 2019) : 53. http://dx.doi.org/10.11114/afa.v5i2.4432.
Texte intégralNKEKI, CHARLES I. « OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY WITH DIVIDEND PAYING AND PROPORTIONAL TRANSACTION COSTS ». Annals of Financial Economics 13, no 01 (mars 2018) : 1850001. http://dx.doi.org/10.1142/s201049521850001x.
Texte intégralZhang, Peng, et Hui Li Wang. « The Optimization on the Expected Utility Portfolio Selection Model without Short Sales ». Advanced Materials Research 225-226 (avril 2011) : 1071–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.225-226.1071.
Texte intégralHamma, Wajdi, Bassem Salhi, Ahmed Ghorbel et Anis Jarboui. « Conditional dependence structure between oil prices and international stock markets ». International Journal of Energy Sector Management 14, no 2 (31 juillet 2019) : 439–67. http://dx.doi.org/10.1108/ijesm-04-2019-0010.
Texte intégralGRINEVA, NATALIA. « DYNAMIC OPTIMIZATION OF THE INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT TRAJECTORY ». Economic Problems and Legal Practice 17, no 3 (28 juin 2021) : 73–77. http://dx.doi.org/10.33693/2541-8025-2021-17-3-73-77.
Texte intégralShen, Weiwei, Bin Wang, Jian Pu et Jun Wang. « The Kelly Growth Optimal Portfolio with Ensemble Learning ». Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (17 juillet 2019) : 1134–41. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33011134.
Texte intégralMroua, Mourad, Fathi Abid et Wing Keung Wong. « Optimal diversification, stochastic dominance, and sampling error ». American Journal of Business 32, no 1 (3 avril 2017) : 58–79. http://dx.doi.org/10.1108/ajb-04-2015-0014.
Texte intégralLiu, Yufang, Wei-Guo Zhang, Rongda Chen et Junhui Fu. « Hedging Long-Term Exposures of a Well-Diversified Portfolio with Short-Term Stock Index Futures Contracts ». Mathematical Problems in Engineering 2014 (2014) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2014/843240.
Texte intégralNkeki, Charles I. « Optimal Portfolio Strategy with Discounted Stochastic Cash Inflows ». Journal of Mathematical Finance 03, no 01 (2013) : 130–37. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2013.31012.
Texte intégralYang, Zhaoji (George), et Liang Zhong. « Towards optimal portfolio strategy to control maximum drawdown ». China Finance Review International 3, no 2 (10 mai 2013) : 131–63. http://dx.doi.org/10.1108/20441391311330582.
Texte intégralIvanović, Zoran. « The strategy of financial investments in securities ». Tourism and hospitality management 4, no 2 (décembre 1998) : 351–72. http://dx.doi.org/10.20867/thm.4.2.10.
Texte intégralХудяков et S. Khudyakov. « Investment portfolio strategy formation (multiobjective optimization) ». Economics of the Firm 2, no 1 (19 mars 2013) : 0. http://dx.doi.org/10.12737/303.
Texte intégralFaias, José Afonso, et Pedro Santa-Clara. « Optimal Option Portfolio Strategies : Deepening the Puzzle of Index Option Mispricing ». Journal of Financial and Quantitative Analysis 52, no 1 (février 2017) : 277–303. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109016000831.
Texte intégralSTRADI, BENITO, et EMMANUEL HAVEN. « OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY VIA INTERVAL ARITHMETIC ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 08, no 02 (mars 2005) : 185–206. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024905002962.
Texte intégralPratama, Yoga Yudha, Isni Andriana et H. M. A. Rasyid HS Umrie. « The Analysis of Optimal Stock-Bond Portfolio Strategy : Empirical Study in LQ 45 Index Companies and Government Bonds Listed on Indonesia Stock Exchange ». JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS SRIWIJAYA 18, no 3 (20 janvier 2021) : 145–60. http://dx.doi.org/10.29259/jmbs.v18i3.12642.
Texte intégralLI, ZHONG-FEI, KAI W. NG, KEN SENG TAN et HAILIANG YANG. « OPTIMAL CONSTANT-REBALANCED PORTFOLIO INVESTMENT STRATEGIES FOR DYNAMIC PORTFOLIO SELECTION ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 09, no 06 (septembre 2006) : 951–66. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024906003883.
Texte intégralZagaglia, Paolo. « International diversification for portfolios of European fixed-income mutual funds ». Managerial Finance 43, no 2 (13 février 2017) : 242–62. http://dx.doi.org/10.1108/mf-01-2015-0026.
Texte intégralGAVRISHCHAKA, VALERIY V. « BOOSTING-BASED FRAMEWORK FOR PORTFOLIO STRATEGY DISCOVERY AND OPTIMIZATION ». New Mathematics and Natural Computation 02, no 03 (novembre 2006) : 315–30. http://dx.doi.org/10.1142/s1793005706000506.
Texte intégralYu, Xiaojian, Siyu Xie et Weijun Xu. « Optimal Portfolio Strategy under Rolling Economic Maximum Drawdown Constraints ». Mathematical Problems in Engineering 2014 (2014) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2014/787943.
Texte intégralBodnar, Taras, Mathias Lindholm, Erik Thorsén et Joanna Tyrcha. « Quantile-based optimal portfolio selection ». Computational Management Science 18, no 3 (2 avril 2021) : 299–324. http://dx.doi.org/10.1007/s10287-021-00395-8.
Texte intégralDESMETTRE, SASCHA, RALF KORN et FRANK THOMAS SEIFRIED. « LIFETIME CONSUMPTION AND INVESTMENT FOR WORST-CASE CRASH SCENARIOS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 18, no 01 (février 2015) : 1550004. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024915500041.
Texte intégralMajdoub, Jihed, et Haykel Hamdi. « Optimal option portfolio hedging strategy with non-Gaussian fluctuations ». International Journal of Entrepreneurship and Small Business 39, no 1/2 (2020) : 27. http://dx.doi.org/10.1504/ijesb.2020.10025916.
Texte intégralHamdi, Haykel, et Jihed Majdoub. « Optimal option portfolio hedging strategy with non-Gaussian fluctuations ». International Journal of Entrepreneurship and Small Business 39, no 1/2 (2020) : 27. http://dx.doi.org/10.1504/ijesb.2020.104240.
Texte intégralSENGUPTA, JATI K. « Mixed strategy and information theory in optimal portfolio choice ». International Journal of Systems Science 20, no 2 (février 1989) : 215–27. http://dx.doi.org/10.1080/00207728908910121.
Texte intégralAhmadi, Abdollah, Mansour Charwand et Jamshid Aghaei. « Risk-constrained optimal strategy for retailer forward contract portfolio ». International Journal of Electrical Power & ; Energy Systems 53 (décembre 2013) : 704–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijepes.2013.05.051.
Texte intégralPratiwi, Ariani Dian, Idqan Fahmi et Rifki Ismal. « Optimal Hajj Funds Management by Islamic Bank ». ETIKONOMI 18, no 2 (22 septembre 2019) : 303–14. http://dx.doi.org/10.15408/etk.v18i2.10938.
Texte intégralT, Vorkut, Bilonoh O, Petunin A, Tretynychenko Y, Kharuta V et Chechet A. « PROJECT PORTFOLIOS OPTIMISATION OF COLLECTIVE STRATEGIES IMPLEMENTATION IN SUPPLY CHAIN NETWORKS ». National Transport University Bulletin 1, no 48 (2021) : 44–62. http://dx.doi.org/10.33744/2308-6645-2021-1-48-044-062.
Texte intégralT, Vorkut, Bilonoh O, Petunin A, Tretynychenko Y, Kharuta V et Chechet A. « PROJECT PORTFOLIOS OPTIMISATION OF COLLECTIVE STRATEGIES IMPLEMENTATION IN SUPPLY CHAIN NETWORKS ». National Transport University Bulletin 1, no 48 (2021) : 44–62. http://dx.doi.org/10.33744/2308-6645-2021-1-48-044-062.
Texte intégralSheng, Jiliang, Jian Wang et Jun Yang. « Regret Theory and Equilibrium Asset Prices ». Mathematical Problems in Engineering 2014 (2014) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2014/912652.
Texte intégralLefebvre, William, Grégoire Loeper et Huyên Pham. « Mean-Variance Portfolio Selection with Tracking Error Penalization ». Mathematics 8, no 11 (1 novembre 2020) : 1915. http://dx.doi.org/10.3390/math8111915.
Texte intégralGhaemi Asl, Mahdi, et Muhammad Mahdi Rashidi. « Dynamic diversification benefits of Sukuk and conventional bonds for the financial performance of MENA region companies : empirical evidence from COVID-19 pandemic period ». Journal of Islamic Accounting and Business Research 12, no 7 (4 août 2021) : 979–99. http://dx.doi.org/10.1108/jiabr-09-2020-0306.
Texte intégralBakurova, Anna, Hanna Ropalo et Elina Tereschenko. « Modeling of complex diversification for centralized pharmacy network ». E3S Web of Conferences 166 (2020) : 09003. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202016609003.
Texte intégralFajri, Salman, Tony Irawan et Trias Andati. « THE STUDY OF MARKET TIMING IMPLEMENTATION IN INDONESIAN STOCK MARKET ». Jurnal Manajemen Indonesia 19, no 2 (30 août 2019) : 176. http://dx.doi.org/10.25124/jmi.v19i2.1641.
Texte intégralVIGNA, ELENA. « ON TIME CONSISTENCY FOR MEAN-VARIANCE PORTFOLIO SELECTION ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 23, no 06 (septembre 2020) : 2050042. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024920500429.
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