Littérature scientifique sur le sujet « Optimal portfolio strategy »
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Articles de revues sur le sujet "Optimal portfolio strategy"
Mroua, Mourad, et Fathi Abid. « Portfolio revision and optimal diversification strategy choices ». International Journal of Managerial Finance 10, no 4 (26 août 2014) : 537–64. http://dx.doi.org/10.1108/ijmf-07-2012-0085.
Texte intégralKashif, Muhammad, Francesco Menoncin et Iqbal Owadally. « Optimal portfolio and spending rules for endowment funds ». Review of Quantitative Finance and Accounting 55, no 2 (18 novembre 2019) : 671–93. http://dx.doi.org/10.1007/s11156-019-00856-x.
Texte intégralLi, Longqing. « Simulation-Based Optimal Portfolio Selection Strategy—Evidence from Asian Markets ». Applied Economics and Finance 5, no 5 (13 juillet 2018) : 1. http://dx.doi.org/10.11114/aef.v5i4.3376.
Texte intégralLi, Longqing. « Simulation-Based Optimal Portfolio Selection Strategy—Evidence from Asian Markets ». Applied Economics and Finance 5, no 5 (13 juillet 2018) : 1. http://dx.doi.org/10.11114/aef.v5i5.3376.
Texte intégralNur Safitri, Indah Nur, Sudradjat Sudradjat et Eman Lesmana. « STOCK PORTFOLIO ANALYSIS USING MARKOWITZ MODEL ». International Journal of Quantitative Research and Modeling 1, no 1 (2 février 2020) : 47–58. http://dx.doi.org/10.46336/ijqrm.v1i1.6.
Texte intégralDemos, Guilherme, Thomas Pires et Guilherme Valle Moura. « Rebalanceamento Endógeno para Portfólios de Variância Mínima ». Brazilian Review of Finance 13, no 4 (25 octobre 2015) : 544. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v13n4.2015.49112.
Texte intégralGunning, Wade, et Gary van Vuuren. « Optimal omega-ratio portfolio performance constrained by tracking error ». Investment Management and Financial Innovations 17, no 3 (29 septembre 2020) : 263–80. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(3).2020.20.
Texte intégralMaslov, Sergei, et Yi-Cheng Zhang. « Optimal Investment Strategy for Risky Assets ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 01, no 03 (juillet 1998) : 377–87. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024998000217.
Texte intégralMercurio, Peter Joseph, Yuehua Wu et Hong Xie. « Portfolio Optimization for Binary Options Based on Relative Entropy ». Entropy 22, no 7 (9 juillet 2020) : 752. http://dx.doi.org/10.3390/e22070752.
Texte intégralZibri, Arben, et Agim Kukeli. « Does GMVP Strategy Reduce Risk ? A Global Asset Approach ». Journal of Applied Business Research (JABR) 30, no 6 (29 octobre 2014) : 1873. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v30i6.8899.
Texte intégralThèses sur le sujet "Optimal portfolio strategy"
廖智生 et Chi-sang Liu. « A study of optimal investment strategy for insurance portfolio ». Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2003. http://hub.hku.hk/bib/B31227636.
Texte intégralGabih, Abdelali, et Ralf Wunderlich. « Optimal portfolios with bounded shortfall risks ». Universitätsbibliothek Chemnitz, 2004. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200401202.
Texte intégralGabih, Abdelali, Matthias Richter et Ralf Wunderlich. « Dynamic optimal portfolios benchmarking the stock market ». Universitätsbibliothek Chemnitz, 2005. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200501244.
Texte intégralLi, Zejing [Verfasser], et N. [Akademischer Betreuer] Bäuerle. « Optimal Portfolios in Wishart Models and Effects of Discrete Rebalancing on Portfolio Distribution and Strategy Selection / Zejing Li. Betreuer : N. Bäuerle ». Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2012. http://d-nb.info/1033351482/34.
Texte intégralMatamba, Itani. « Estimating the cost of deposit insurance for a commercial bank following an optimal investment strategy ». University of Western Cape, 2020. http://hdl.handle.net/11394/7845.
Texte intégralCommercial banks play a dominant role in facilitating the economic growth of a country by acting as an intermediary between the de cit spending unit (borrowers) and the surplus spending unit (lenders). In particular, they transform short-term deposits into medium and long-term loans. Due to their important role in the economy and the nancial system as a whole, commercial banks are subject to high regulation standards in most countries. According to an international set of capital standards known as the Basel Accords, banks are required to hold a minimum level of capital as a bu er to protect their depositors and the nancial market in an event of severe unexpected losses caused by nancial risk. Moreover, government regulators aim to maintain public con dence and trust in the banking system through the use of a deposit insurance scheme (DIS). Deposit insurance (DI) has the e ect of eliminating mass withdrawals of deposits in an event of a bank failure. However, DI comes at a cost. The insuring agent is tasked with estimating a fairly priced premium that the bank should be charged for DI.
Ramkrishnan, Karthik. « Optimal Investment Strategy for Energy Performance Improvements in Existing Buildings ». Thesis, Georgia Institute of Technology, 2007. http://hdl.handle.net/1853/19855.
Texte intégralPrezioso, Luca. « Financial risk sources and optimal strategies in jump-diffusion frameworks ». Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2020. http://hdl.handle.net/11572/254880.
Texte intégralWheeler, Douglas J. « Contributing factors to optimal project portfolio selection ». Thesis, Queensland University of Technology, 2013. https://eprints.qut.edu.au/61988/2/Douglas_Wheeler_Thesis.pdf.
Texte intégralMtemeri, Nyika. « A model of pension portfolios with salary and surplus process ». Thesis, University of the Western Cape, 2010. http://etd.uwc.ac.za/index.php?module=etd&action=viewtitle&id=gen8Srv25Nme4_2931_1364203235.
Texte intégralEssentially this project report is a discussion of mathematical modelling in pension funds, presenting sections from Cairns, A.J.D., Blake, D., Dowd, K., Stochastic lifestyling: Optimal dynamic asset allocation for defined contribution pension plans, Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 30, Issue 2006, Pages 843-877, with added details and background material in order to demonstrate the mathematical methods. In the investigation of the management of the investment portfolio, we only use one risky asset together with a bond and cash as other assets in a 
continuous time framework. The particular model is very much designed according to the members&rsquo
preference and then the funds are invested by the fund manager in the financial market. At the end, we are going to show various simulations of these models. Our methods include stochastic control for utility maximisation among others. The optimisation problem entails the optimal 
investment portfolio to maximise a certain power utility function. We use MATLAB and MAPLE programming languages to generate results in the form of graphs and tables
Kacelenga, Evans. « Towards an optimal product portfolio of liquid fuels for the Malawi energy market : development of a strategic framework for enhancing pathways of ethanol production and use ». Thesis, University of Bolton, 2017. http://ubir.bolton.ac.uk/2001/.
Texte intégralLivres sur le sujet "Optimal portfolio strategy"
Golan, Amos. Foundations of Info-Metrics. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199349524.001.0001.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Optimal portfolio strategy"
Yan, Guangchen. « Optimal Portfolio Strategy Research Based on Convolutional Neural Network ». Dans Atlantis Highlights in Intelligent Systems, 664–70. Dordrecht : Atlantis Press International BV, 2022. http://dx.doi.org/10.2991/978-94-6463-010-7_68.
Texte intégralJaffar Sadiq Abdullah, Muhammad, et Norizarina Ishak. « An Optimal Control Approach to Portfolio Diversification on Large Cap Stocks Traded in Tokyo Stock Exchange ». Dans Control Theory in Engineering [Working Title]. IntechOpen, 2022. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.100613.
Texte intégralD. Navas, Raúl, Sónia R. Bentes et Helena V. G. Navas. « Optimized Portfolios : All Seasons Strategy ». Dans Quality Control in Intelligent Manufacturing [Working Title]. IntechOpen, 2020. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.95122.
Texte intégralLyu, Yiyang, Kangnong Hu, Haonan Xu et Biao Zhang. « Gold or BTC : The Best Trading Strategy ». Dans Advances in Transdisciplinary Engineering. IOS Press, 2022. http://dx.doi.org/10.3233/atde221051.
Texte intégralDeMiguel, Victor, Lorenzo Garlappi et Raman Uppal. « Optimal versus Naive Diversification : How Inefficient Is the 1/N Portfolio Strategy ? » Dans Heuristics, 644–64. Oxford University Press, 2011. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199744282.003.0034.
Texte intégralSingh, Sarthak, Vedank Goyal, Sarthak Goel et H. C. Taneja. « Deep Reinforcement Learning Models for Automated Stock Trading ». Dans Advances in Transdisciplinary Engineering. IOS Press, 2022. http://dx.doi.org/10.3233/atde220738.
Texte intégralPanja, Soma, et Dilip Roy. « Risk-Based Selection of Portfolio ». Dans Handbook of Research on Strategic Business Infrastructure Development and Contemporary Issues in Finance, 222–37. IGI Global, 2014. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-5154-8.ch016.
Texte intégralLestari, S., et D. Rahadian. « Optimal stock portfolio establishment using PEG and Tobin’s Q ratio with active and passive strategy approach in JKLQ45 index 2013–2018 period ». Dans Synergizing Management, Technology and Innovation in Generating Sustainable and Competitive Business Growth, 130–34. Routledge, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003138914-23.
Texte intégralSyrris, Vassilis. « Information Technology Portfolio Management ». Dans Strategic Information Technology and Portfolio Management, 118–49. IGI Global, 2009. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-59904-687-7.ch007.
Texte intégralMacLeod, Matthew R., Mark Rempel et Michael L. Roi. « Decision Support for Optimal Use of Joint Training Funds in the Canadian Armed Forces ». Dans Analytics, Operations, and Strategic Decision Making in the Public Sector, 255–76. IGI Global, 2019. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-7591-7.ch012.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Optimal portfolio strategy"
Shi-Qi Ye et Yong Peng. « The optimal strategy of portfolio selection with transaction costs ». Dans Proceedings of 2005 International Conference on Machine Learning and Cybernetics. IEEE, 2005. http://dx.doi.org/10.1109/icmlc.2005.1527544.
Texte intégralHuang, Xiaoxia, et Yuanqiong You. « Optimal Mixed Project and Security Portfolio Selection under Reinvestment Strategy ». Dans 2017 International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Application (ICIMSA). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/icimsa.2017.7985599.
Texte intégralGao, Jianwei. « Optimal Investment Strategy for Merton's Portfolio Optimization Problem under a CEV Model ». Dans 2009 International Conference on Management and Service Science (MASS). IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/icmss.2009.5304889.
Texte intégralYanqing Wang. « Intelligent Method for Solving Optimal Strategy of Dynamic Portfolio Selection with Credibility Criterion ». Dans 2006 6th World Congress on Intelligent Control and Automation. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/wcica.2006.1712983.
Texte intégralLi, Jincheng, Xinyi Liu, Yicheng Jiang, Haiwei Xie, Chuan He, Kai Wang, Hailong Jiang et al. « Optimal Investment Strategy for Thermal Generation Companies Based on Portfolio Theory under RPS ». Dans 2020 International Conference on Smart Grids and Energy Systems (SGES). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/sges51519.2020.00178.
Texte intégralWang, G., X. Ge, K. Li, P. Tao, P. Ren et F. Wang. « OPTIMAL PORTFOLIO AND BIDDING STRATEGY FOR DER AGGREGATORS PARTICIPATING IN VARIOUS ANCILLARY SERVICES TRANSACTIONS ». Dans The 10th Renewable Power Generation Conference (RPG 2021). Institution of Engineering and Technology, 2021. http://dx.doi.org/10.1049/icp.2021.2301.
Texte intégralYeter, Baran, Yordan Garbatov et Carlos Guedes Soares. « Optimal Management of Offshore Wind Assets at Different Stages of Life Extension Accounting for Uncertainty Propagation ». Dans ASME 2022 41st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/omae2022-78185.
Texte intégralLee, Jinho, Raehyun Kim, Seok-Won Yi et Jaewoo Kang. « MAPS : Multi-Agent reinforcement learning-based Portfolio management System. » Dans Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence and Seventeenth Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence {IJCAI-PRICAI-20}. California : International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2020. http://dx.doi.org/10.24963/ijcai.2020/623.
Texte intégralFeng, Yingchun, Jie Fan, Yu Jiang, Xuesong Li, Tianyu Li, Ciwei Gao et Tao Chen. « Optimal Trading Strategy of Inter-and Intra-provincial Medium-and Long-term Power Exchange Considering Renewable Portfolio Standard ». Dans 2020 12th IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/appeec48164.2020.9220555.
Texte intégralWang, Fei, Ge Wang, Xinxin Ge et Fei Li. « Optimal Portfolio Strategy of DERs for Offering the Flexible Ramping Ancillary Services under High Penetration Distributed PV Scenario ». Dans 2022 IEEE/IAS Industrial and Commercial Power System Asia (I&CPS Asia). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/icpsasia55496.2022.9949666.
Texte intégral