Articles de revues sur le sujet « Optimal dividend control problem »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Optimal dividend control problem ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
Ekström, Erik, et Bing Lu. « The Optimal Dividend Problem in the Dual Model ». Advances in Applied Probability 46, no 3 (septembre 2014) : 746–65. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1409319558.
Texte intégralEkström, Erik, et Bing Lu. « The Optimal Dividend Problem in the Dual Model ». Advances in Applied Probability 46, no 03 (septembre 2014) : 746–65. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800007357.
Texte intégralPérez, José-Luis, Kazutoshi Yamazaki et Xiang Yu. « On the Bail-Out Optimal Dividend Problem ». Journal of Optimization Theory and Applications 179, no 2 (23 juin 2018) : 553–68. http://dx.doi.org/10.1007/s10957-018-1340-3.
Texte intégralZhu, Jinxia. « OPTIMAL FINANCING AND DIVIDEND DISTRIBUTION WITH TRANSACTION COSTS IN THE CASE OF RESTRICTED DIVIDEND RATES ». ASTIN Bulletin 47, no 1 (5 octobre 2016) : 239–68. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2016.29.
Texte intégralLindensjö, Kristoffer, et Filip Lindskog. « Optimal dividends and capital injection under dividend restrictions ». Mathematical Methods of Operations Research 92, no 3 (16 juillet 2020) : 461–87. http://dx.doi.org/10.1007/s00186-020-00720-y.
Texte intégralSun, Shi Liang, Xiao Qian Huang et Lu Lian. « Control Strategy of Proportional Reinsurance with Dividend Process ». Applied Mechanics and Materials 488-489 (janvier 2014) : 1301–5. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.488-489.1301.
Texte intégralChevalier, Etienne, Vathana Ly Vath et Simone Scotti. « An Optimal Dividend and Investment Control Problem under Debt Constraints ». SIAM Journal on Financial Mathematics 4, no 1 (janvier 2013) : 297–326. http://dx.doi.org/10.1137/120866816.
Texte intégralChen, Mi, Xiaofan Peng et Junyi Guo. « Optimal dividend problem with a nonlinear regular-singular stochastic control ». Insurance : Mathematics and Economics 52, no 3 (mai 2013) : 448–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2013.02.010.
Texte intégralDe Angelis, Tiziano. « Optimal dividends with partial information and stopping of a degenerate reflecting diffusion ». Finance and Stochastics 24, no 1 (18 octobre 2019) : 71–123. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-019-00407-1.
Texte intégralAlbrecher, Hansjörg, Pablo Azcue et Nora Muler. « Optimal dividend strategies for two collaborating insurance companies ». Advances in Applied Probability 49, no 2 (juin 2017) : 515–48. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2017.11.
Texte intégralMeng, Hui, Ming Zhou et Tak Kuen Siu. « OPTIMAL DIVIDEND–REINSURANCE WITH TWO TYPES OF PREMIUM PRINCIPLES ». Probability in the Engineering and Informational Sciences 30, no 2 (9 décembre 2015) : 224–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0269964815000352.
Texte intégralLI, WEIPING. « OPTIMAL DIVIDEND POLICY AND STOCK PRICES ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 23, no 04 (juin 2020) : 2050023. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024920500235.
Texte intégralCheng, Xiang, Zhuo Jin et Hailiang Yang. « OPTIMAL INSURANCE STRATEGIES : A HYBRID DEEP LEARNING MARKOV CHAIN APPROXIMATION APPROACH ». ASTIN Bulletin 50, no 2 (mai 2020) : 449–77. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2020.9.
Texte intégralTian, Linlin, Lihua Bai et Junyi Guo. « Optimal Singular Dividend Problem Under the Sparre Andersen Model ». Journal of Optimization Theory and Applications 184, no 2 (31 octobre 2019) : 603–26. http://dx.doi.org/10.1007/s10957-019-01600-0.
Texte intégralChen, Mi, et Kam Chuen Yuen. « Optimal dividend and reinsurance in the presence of two reinsurers ». Journal of Applied Probability 53, no 2 (juin 2016) : 554–71. http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2016.20.
Texte intégralZhu, Jinxia. « DIVIDEND OPTIMIZATION FOR A REGIME-SWITCHING DIFFUSION MODEL WITH RESTRICTED DIVIDEND RATES ». ASTIN Bulletin 44, no 2 (13 février 2014) : 459–94. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2014.2.
Texte intégralYAMAZAKI, AKIRA. « EQUILIBRIUM EQUITY PRICE WITH OPTIMAL DIVIDEND POLICY ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 20, no 02 (mars 2017) : 1750012. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024917500121.
Texte intégralChristensen, Sören, et Kristoffer Lindensjö. « Moment-constrained optimal dividends : precommitment and consistent planning ». Advances in Applied Probability 54, no 2 (juin 2022) : 404–32. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2021.38.
Texte intégralChristensen, Sören, et Kristoffer Lindensjö. « Moment-constrained optimal dividends : precommitment and consistent planning ». Advances in Applied Probability 54, no 2 (juin 2022) : 404–32. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2021.38.
Texte intégralKeppo, Jussi, A. Max Reppen et H. Mete Soner. « Discrete Dividend Payments in Continuous Time ». Mathematics of Operations Research 46, no 3 (août 2021) : 895–911. http://dx.doi.org/10.1287/moor.2020.1081.
Texte intégralJunca, Mauricio, Harold A. Moreno-Franco, José Luis Pérez et Kazutoshi Yamazaki. « Optimality of refraction strategies for a constrained dividend problem ». Advances in Applied Probability 51, no 03 (septembre 2019) : 633–66. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2019.32.
Texte intégralFerrari, Giorgio, et Patrick Schuhmann. « An Optimal Dividend Problem with Capital Injections over a Finite Horizon ». SIAM Journal on Control and Optimization 57, no 4 (janvier 2019) : 2686–719. http://dx.doi.org/10.1137/18m1184588.
Texte intégralZhu, Dan, et Chuancun Yin. « Stochastic Optimal Control of Investment and Dividend Payment Model under Debt Control with Time-Inconsistency ». Mathematical Problems in Engineering 2018 (9 juillet 2018) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2018/7928953.
Texte intégralEisenberg, Julia, Stefan Kremsner et Alexander Steinicke. « Two Approaches for a Dividend Maximization Problem under an Ornstein-Uhlenbeck Interest Rate ». Mathematics 9, no 18 (14 septembre 2021) : 2257. http://dx.doi.org/10.3390/math9182257.
Texte intégralGuan, Chonghu, Fahuai Yi et Xiaoshan Chen. « A fully nonlinear free boundary problem arising from optimal dividend and risk control model ». Mathematical Control & ; Related Fields 9, no 3 (2019) : 425–52. http://dx.doi.org/10.3934/mcrf.2019020.
Texte intégralYao, Dingjun, Hailiang Yang et Rongming Wang. « OPTIMAL DIVIDEND AND REINSURANCE STRATEGIES WITH FINANCING AND LIQUIDATION VALUE ». ASTIN Bulletin 46, no 2 (25 janvier 2016) : 365–99. http://dx.doi.org/10.1017/10.1017/asb.2015.28.
Texte intégralYang, Xixi, Jiyang Tan, Hanjun Zhang et Ziqiang Li. « An Optimal Control Problem in a Risk Model with Stochastic Premiums and Periodic Dividend Payments ». Asia-Pacific Journal of Operational Research 34, no 03 (juin 2017) : 1740013. http://dx.doi.org/10.1142/s0217595917400139.
Texte intégralStrietzel, Philipp Lukas, et Henriette Elisabeth Heinrich. « Optimal Dividends for a Two-Dimensional Risk Model with Simultaneous Ruin of Both Branches ». Risks 10, no 6 (2 juin 2022) : 116. http://dx.doi.org/10.3390/risks10060116.
Texte intégralGuan, Chonghu, et Fahuai Yi. « A Free Boundary Problem Arising from a Stochastic Optimal Control Model with Bounded Dividend Rate ». Stochastic Analysis and Applications 32, no 5 (2 septembre 2014) : 742–60. http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2014.922778.
Texte intégralYao, Dingjun, Hailiang Yang et Rongming Wang. « Optimal risk and dividend control problem with fixed costs and salvage value : Variance premium principle ». Economic Modelling 37 (février 2014) : 53–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2013.10.026.
Texte intégralChen, Peimin, et Bo Li. « Classical and Impulse Stochastic Control on the Optimization of Dividends with Residual Capital at Bankruptcy ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2017 (2017) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2017/2693568.
Texte intégralChen, Xiaoshan, Chonghu Guan et Fahuai Yi. « A Free Boundary Problem of Liquidity Management for Optimal Dividend and Insurance in Finite Horizon ». SIAM Journal on Control and Optimization 59, no 4 (janvier 2021) : 2524–45. http://dx.doi.org/10.1137/20m1329949.
Texte intégralGuo, Xin. « Some risk management problems for firms with internal competition and debt ». Journal of Applied Probability 39, no 1 (mars 2002) : 55–69. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1019737987.
Texte intégralGuo, Xin. « Some risk management problems for firms with internal competition and debt ». Journal of Applied Probability 39, no 01 (mars 2002) : 55–69. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200021501.
Texte intégralWen, Yuzhen, et Chuancun Yin. « Optimal Expected Utility of Dividend Payments with Proportional Reinsurance under VaR Constraints and Stochastic Interest Rate ». Journal of Function Spaces 2020 (11 août 2020) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/4051969.
Texte intégralKyprianou, A. E., et Z. Palmowski. « Distributional Study of De Finetti's Dividend Problem for a General Lévy Insurance Risk Process ». Journal of Applied Probability 44, no 2 (juin 2007) : 428–43. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1183667412.
Texte intégralKyprianou, A. E., et Z. Palmowski. « Distributional Study of De Finetti's Dividend Problem for a General Lévy Insurance Risk Process ». Journal of Applied Probability 44, no 02 (juin 2007) : 428–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200117930.
Texte intégralKyprianou, A. E., et Z. Palmowski. « Distributional Study of De Finetti's Dividend Problem for a General Lévy Insurance Risk Process ». Journal of Applied Probability 44, no 02 (juin 2007) : 428–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200003077.
Texte intégralYan, Qingyou, Le Yang, Tomas Baležentis, Dalia Streimikiene et Chao Qin. « Optimal Dividend and Capital Injection Problem with Transaction Cost and Salvage Value : The Case of Excess-of-Loss Reinsurance Based on the Symmetry of Risk Information ». Symmetry 10, no 7 (12 juillet 2018) : 276. http://dx.doi.org/10.3390/sym10070276.
Texte intégralFornasier, Massimo, Benedetto Piccoli et Francesco Rossi. « Mean-field sparse optimal control ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 372, no 2028 (13 novembre 2014) : 20130400. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2013.0400.
Texte intégralHipp, Christian. « Company Value with Ruin Constraint in Lundberg Models ». Risks 6, no 3 (20 juillet 2018) : 73. http://dx.doi.org/10.3390/risks6030073.
Texte intégralXu, Lin, Hao Wang et Dingjun Yao. « Optimal Investment and Consumption for an Insurer with High-Watermark Performance Fee ». Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2015/413072.
Texte intégralGardashova, Latafat A. « Application of DEO Method to Solving Fuzzy Multiobjective Optimal Control Problem ». Applied Computational Intelligence and Soft Computing 2014 (2014) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2014/971894.
Texte intégralZhang, Xin, Jie Xiong et Shuaiqi Zhang. « Optimal reinsurance-investment and dividends problem with fixed transaction costs ». Journal of Industrial & ; Management Optimization 13, no 5 (2017) : 0. http://dx.doi.org/10.3934/jimo.2020008.
Texte intégralYin, Chuancun, et Kam Chuen Yuen. « Optimal dividend problems for a jump-diffusion model with capital injections and proportional transaction costs ». Journal of Industrial & ; Management Optimization 11, no 4 (2015) : 1247–62. http://dx.doi.org/10.3934/jimo.2015.11.1247.
Texte intégralIlmayasinta, Nur, et Heri Purnawan. « Optimal Control in a Mathematical Model of Smoking ». Journal of Mathematical and Fundamental Sciences 53, no 3 (3 décembre 2021) : 380–94. http://dx.doi.org/10.5614/j.math.fund.sci.2021.53.3.4.
Texte intégralKremsner, Stefan, Alexander Steinicke et Michaela Szölgyenyi. « A Deep Neural Network Algorithm for Semilinear Elliptic PDEs with Applications in Insurance Mathematics ». Risks 8, no 4 (9 décembre 2020) : 136. http://dx.doi.org/10.3390/risks8040136.
Texte intégralKo, Dongnam, et Enrique Zuazua. « Model predictive control with random batch methods for a guiding problem ». Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 31, no 08 (juillet 2021) : 1569–92. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202521500329.
Texte intégralBuckley, I. R. C., et R. Korn. « Optimal Index Tracking Under Transaction Costs and Impulse Control ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 01, no 03 (juillet 1998) : 315–30. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024998000187.
Texte intégralRapaport, Alain, Terence Bayen, Matthieu Sebbah, Andres Donoso-Bravo et Alfredo Torrico. « Dynamical modeling and optimal control of landfills ». Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 26, no 05 (25 février 2016) : 901–29. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202516500214.
Texte intégral