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LEVINA, TATSIANA, et GLENN SHAFER. « PORTFOLIO SELECTION AND ONLINE LEARNING ». International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 16, no 04 (août 2008) : 437–73. http://dx.doi.org/10.1142/s0218488508005364.
Texte intégralLi, Bin, et Steven C. H. Hoi. « Online portfolio selection ». ACM Computing Surveys 46, no 3 (janvier 2014) : 1–36. http://dx.doi.org/10.1145/2512962.
Texte intégralStella, Fabio, et Alfonso Ventura. « Defensive online portfolio selection ». International Journal of Financial Markets and Derivatives 2, no 1/2 (2011) : 88. http://dx.doi.org/10.1504/ijfmd.2011.038530.
Texte intégralXie, Kailin, Jianfei Yin, Hengyong Yu, Hong Fu et Ying Chu. « Passive Aggressive Ensemble for Online Portfolio Selection ». Mathematics 12, no 7 (23 mars 2024) : 956. http://dx.doi.org/10.3390/math12070956.
Texte intégralYamim, João Daniel Madureira, Carlos Cristiano Hasenclever Borges et Raul Fonseca Neto. « Online Portfolio Optimization with Risk Control ». Trends in Computational and Applied Mathematics 22, no 3 (2 septembre 2021) : 475–93. http://dx.doi.org/10.5540/tcam.2021.022.03.00475.
Texte intégralGuo, Sini, Jia-Wen Gu et Wai-Ki Ching. « Adaptive online portfolio selection with transaction costs ». European Journal of Operational Research 295, no 3 (décembre 2021) : 1074–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2021.03.023.
Texte intégralLi, Bin, Jialei Wang, Dingjiang Huang et Steven C. H. Hoi. « Transaction cost optimization for online portfolio selection ». Quantitative Finance 18, no 8 (24 août 2017) : 1411–24. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2017.1357831.
Texte intégralDas, Puja, Nicholas Johnson et Arindam Banerjee. « Online Lazy Updates for Portfolio Selection with Transaction Costs ». Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 27, no 1 (30 juin 2013) : 202–8. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v27i1.8693.
Texte intégralYin, Jianfei, Ruili Wang, Yeqing Guo, Yizhe Bai, Shunda Ju, Weili Liu et Joshua Zhexue Huang. « Wealth Flow Model : Online Portfolio Selection Based on Learning Wealth Flow Matrices ». ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data 16, no 2 (30 avril 2022) : 1–27. http://dx.doi.org/10.1145/3464308.
Texte intégralMoon, Seung-Hyun, et Yourim Yoon. « Genetic Mean Reversion Strategy for Online Portfolio Selection with Transaction Costs ». Mathematics 10, no 7 (26 mars 2022) : 1073. http://dx.doi.org/10.3390/math10071073.
Texte intégralHuang, Dingjiang, Shunchang Yu, Bin Li, Steven C. H. Hoi et Shuigeng Zhou. « Combination Forecasting Reversion Strategy for Online Portfolio Selection ». ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 9, no 5 (18 juillet 2018) : 1–22. http://dx.doi.org/10.1145/3200692.
Texte intégralTsagaris, Theodoros, Ajay Jasra et Niall Adams. « Robust and adaptive algorithms for online portfolio selection ». Quantitative Finance 12, no 11 (novembre 2012) : 1651–62. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2012.691175.
Texte intégralHuang, Ding-jiang, Junlong Zhou, Bin Li, Steven C. H. Hoi et Shuigeng Zhou. « Robust Median Reversion Strategy for Online Portfolio Selection ». IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 28, no 9 (1 septembre 2016) : 2480–93. http://dx.doi.org/10.1109/tkde.2016.2563433.
Texte intégralYang, Xingyu, Huaping Li, Yong Zhang, N. A. Jin' et an He. « Reversion strategy for online portfolio selection with transaction costs ». International Journal of Applied Decision Sciences 11, no 1 (2018) : 79. http://dx.doi.org/10.1504/ijads.2018.088632.
Texte intégralYang, Xingyu, Huaping Li, Yong Zhang et Jin'an He. « Reversion Strategy for Online Portfolio Selection with Transaction Costs ». International Journal of Applied Decision Sciences 11, no 1 (2018) : 1. http://dx.doi.org/10.1504/ijads.2018.10007603.
Texte intégralLi, Bin, Steven C. H. Hoi, Peilin Zhao et Vivekanand Gopalkrishnan. « Confidence Weighted Mean Reversion Strategy for Online Portfolio Selection ». ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data 7, no 1 (mars 2013) : 1–38. http://dx.doi.org/10.1145/2435209.2435213.
Texte intégralGuan, Hao, et Zhiyong An. « A local adaptive learning system for online portfolio selection ». Knowledge-Based Systems 186 (décembre 2019) : 104958. http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2019.104958.
Texte intégralCai, Xia, et Zekun Ye. « Gaussian Weighting Reversion Strategy for Accurate Online Portfolio Selection ». IEEE Transactions on Signal Processing 67, no 21 (1 novembre 2019) : 5558–70. http://dx.doi.org/10.1109/tsp.2019.2941067.
Texte intégralZhang, Yong, et Xingyu Yang. « Online Portfolio Selection Strategy Based on Combining Experts’ Advice ». Computational Economics 50, no 1 (25 mai 2016) : 141–59. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-016-9585-0.
Texte intégralXu, L., F. Hutter, H. H. Hoos et K. Leyton-Brown. « SATzilla : Portfolio-based Algorithm Selection for SAT ». Journal of Artificial Intelligence Research 32 (1 juillet 2008) : 565–606. http://dx.doi.org/10.1613/jair.2490.
Texte intégralHa, Youngmin, et Hai Zhang. « Algorithmic trading for online portfolio selection under limited market liquidity ». European Journal of Operational Research 286, no 3 (novembre 2020) : 1033–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2020.03.050.
Texte intégralSirirut, Taksaporn, et Dawud Thongtha. « Online Portfolio Selection Based on Adaptive Kalman Filter through Fuzzy Approach ». Journal of Mathematical Finance 12, no 03 (2022) : 480–96. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2022.123026.
Texte intégralPeng, Zijin, Weijun Xu et Hongyi Li. « A Novel Online Portfolio Selection Strategy with Multiperiodical Asymmetric Mean Reversion ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2020 (29 janvier 2020) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/5956146.
Texte intégralHazan, Elad, et Satyen Kale. « AN ONLINE PORTFOLIO SELECTION ALGORITHM WITH REGRET LOGARITHMIC IN PRICE VARIATION ». Mathematical Finance 25, no 2 (2 novembre 2012) : 288–310. http://dx.doi.org/10.1111/mafi.12006.
Texte intégralYang, Xingyu, Jin’an He, Jiayi Xian, Hong Lin et Yong Zhang. « Aggregating expert advice strategy for online portfolio selection with side information ». Soft Computing 24, no 3 (21 mai 2019) : 2067–81. http://dx.doi.org/10.1007/s00500-019-04039-7.
Texte intégralCindy Hadinata, Farah Margaretha Leon,. « The Influence Of Demography And Risk Tolerance Toward Portfolio Invesment Selection Of Post Graduate Students ». Jurnal Manajemen 22, no 3 (24 octobre 2018) : 360. http://dx.doi.org/10.24912/jm.v22i3.427.
Texte intégralKhedmati, Majid, et Pejman Azin. « An online portfolio selection algorithm using clustering approaches and considering transaction costs ». Expert Systems with Applications 159 (novembre 2020) : 113546. http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113546.
Texte intégralSievers, Silvan, Michael Katz, Shirin Sohrabi, Horst Samulowitz et Patrick Ferber. « Deep Learning for Cost-Optimal Planning : Task-Dependent Planner Selection ». Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (17 juillet 2019) : 7715–23. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33017715.
Texte intégralZhang, Yong, Hong Lin, Xingyu Yang et Wanrong Long. « Combining expert weights for online portfolio selection based on the gradient descent algorithm ». Knowledge-Based Systems 234 (décembre 2021) : 107533. http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107533.
Texte intégralChu, Gang, Wei Zhang, Guofeng Sun et Xiaotao Zhang. « A new online portfolio selection algorithm based on Kalman Filter and anti-correlation ». Physica A : Statistical Mechanics and its Applications 536 (décembre 2019) : 120949. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.185.
Texte intégralYang, Xingyu, Jin’an He, Hong Lin et Yong Zhang. « Boosting Exponential Gradient Strategy for Online Portfolio Selection : An Aggregating Experts’ Advice Method ». Computational Economics 55, no 1 (10 avril 2019) : 231–51. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-019-09890-2.
Texte intégralSchroeder, Pascal, Imed Kacem et Günter Schmidt. « Optimal online algorithms for the portfolio selection problem, bi-directional trading and -search with interrelated prices ». RAIRO - Operations Research 53, no 2 (avril 2019) : 559–76. http://dx.doi.org/10.1051/ro/2018064.
Texte intégralWei, Pei. « Long-term General Asset Allocation for individual investors in Chinese securities market ». BCP Business & ; Management 20 (28 juin 2022) : 1207–16. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v20i.1120.
Texte intégralMa, Tengfei, Patrick Ferber, Siyu Huo, Jie Chen et Michael Katz. « Online Planner Selection with Graph Neural Networks and Adaptive Scheduling ». Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no 04 (3 avril 2020) : 5077–84. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5949.
Texte intégralWang, Xin, Tao Sun et Zhi Liu. « Kernel-Based Aggregating Learning System for Online Portfolio Optimization ». Mathematical Problems in Engineering 2020 (28 janvier 2020) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2020/6595329.
Texte intégralLi, Bo, Qi Wang, Yuan Yu, Meng-Ze Sun, Liang-Xia Chen, Zhong-Liang Xiang, Feng Zhao, Qing-Cong Lv et Zhi-Yong An. « A novel risk-control model for the online portfolio selection of high-frequency transactions ». Knowledge-Based Systems 240 (mars 2022) : 108176. http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2022.108176.
Texte intégralBowala, Sulalitha, et Japjeet Singh. « Optimizing Portfolio Risk of Cryptocurrencies Using Data-Driven Risk Measures ». Journal of Risk and Financial Management 15, no 10 (25 septembre 2022) : 427. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm15100427.
Texte intégralNuzzo, Iolanda, Nicola Caterino, Antonio Novellino et Antonio Occhiuzzi. « Computer-Aided Decision Making for Regional Seismic Risk Mitigation Accounting for Limited Economic Resources ». Applied Sciences 11, no 12 (15 juin 2021) : 5539. http://dx.doi.org/10.3390/app11125539.
Texte intégralPadhi, Dushmanta Kumar, Neelamadhab Padhy, Akash Kumar Bhoi, Jana Shafi et Seid Hassen Yesuf. « An Intelligent Fusion Model with Portfolio Selection and Machine Learning for Stock Market Prediction ». Computational Intelligence and Neuroscience 2022 (23 juin 2022) : 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7588303.
Texte intégralDombrovskii, Vladimir, et Tatiana Pashinskaya. « Design of model predictive control for constrained Markov jump linear systems with multiplicative noises and online portfolio selection ». International Journal of Robust and Nonlinear Control 30, no 3 (11 décembre 2019) : 1050–70. http://dx.doi.org/10.1002/rnc.4807.
Texte intégralShuliuk, Nadiya. « Experience of profile orientation on the basis of specialized online resources ». SCIENTIFIC STUDIOS ON SOCIAL AND POLITICAL PSYCHOLOGY 50, no 47 (3 juillet 2021) : 252–59. http://dx.doi.org/10.61727/sssppj/1.2021.252.
Texte intégralBalcar, Štěpán, et Martin Pilát. « Heterogeneous Island Models and Their Application to Recommender Systems and Electric Vehicle Charging ». International Journal on Artificial Intelligence Tools 29, no 03n04 (juin 2020) : 2060010. http://dx.doi.org/10.1142/s0218213020600106.
Texte intégralWillmott, Taylor Jade, Erin Hurley et Sharyn Rundle-Thiele. « Designing energy solutions : a comparison of two participatory design approaches for service innovation ». Journal of Service Theory and Practice 32, no 3 (17 mars 2022) : 353–77. http://dx.doi.org/10.1108/jstp-03-2021-0040.
Texte intégralKim, Minyoung. « Cost-Sensitive Estimation of ARMA Models for Financial Asset Return Data ». Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2015/232184.
Texte intégralNindya Amelia, Nindya Amelia. « IMPLEMENTASI BAURAN PROMOSI SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN MEMOPRO WEDDING ORGANIZER DALAM MENINGKATKAN KONSUMEN MEMOPRO ». NIVEDANA : Jurnal Komunikasi dan Bahasa 4, no 1 (10 août 2023) : 223–39. http://dx.doi.org/10.53565/nivedana.v4i1.864.
Texte intégralFrej, Eduarda Asfora, Lucia Reis Peixoto Roselli, Alexandre Ramalho Alberti, Murilo Amorim Britto, Evônio de Barros Campelo Júnior, Rodrigo José Pires Ferreira et Adiel Teixeira de Almeida. « Collaborative Decision Model for Allocating Intensive Care Units Beds with Scarce Resources in Health Systems : A Portfolio Based Approach under Expected Utility Theory and Bayesian Decision Analysis ». Mathematics 11, no 3 (28 janvier 2023) : 659. http://dx.doi.org/10.3390/math11030659.
Texte intégralRácz, Attila, et Norbert Fogarasi. « Trading sparse, mean reverting portfolios using VAR(1) and LSTM prediction ». Acta Universitatis Sapientiae, Informatica 13, no 2 (1 décembre 2021) : 288–302. http://dx.doi.org/10.2478/ausi-2021-0013.
Texte intégralHowse, F., M. Ward, J. Horwood, B. Byrne et A. Mirnezami. « Getting through the structured selection process ». Bulletin of the Royal College of Surgeons of England 90, no 2 (1 février 2008) : 56–58. http://dx.doi.org/10.1308/147363508x273768.
Texte intégralRambe, Sokhira Linda Vinde. « Assessment Ideas For Fostering Online Learning Autonomy ». English Education : English Journal for Teaching and Learning 9, no 01 (30 juin 2021) : 25–34. http://dx.doi.org/10.24952/ee.v9i01.3561.
Texte intégralGensler, Sonja, Peter Leeflang et Bernd Skiera. « Impact of online channel use on customer revenues and costs to serve : Considering product portfolios and self-selection ». International Journal of Research in Marketing 29, no 2 (juin 2012) : 192–201. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijresmar.2011.09.004.
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