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Harris, Glen R. « Markov Chain Monte Carlo Estimation of Regime Switching Vector Autoregressions ». ASTIN Bulletin 29, no 1 (mai 1999) : 47–79. http://dx.doi.org/10.2143/ast.29.1.504606.
Texte intégralIWATA, SHIGERU, et SHU WU. « MACROECONOMIC SHOCKS AND THE FOREIGN EXCHANGE RISK PREMIA ». Macroeconomic Dynamics 10, no 4 (23 août 2006) : 439–66. http://dx.doi.org/10.1017/s136510050606007x.
Texte intégralKumar, Nikeel, Ronald Ravinesh Kumar, Radika Kumar et Peter Josef Stauvermann. « Is the tourism–growth relationship asymmetric in the Cook Islands ? Evidence from NARDL cointegration and causality tests ». Tourism Economics 26, no 4 (2 juillet 2019) : 658–81. http://dx.doi.org/10.1177/1354816619859712.
Texte intégralStock, James H., et Mark W. Watson. « Vector Autoregressions ». Journal of Economic Perspectives 15, no 4 (1 novembre 2001) : 101–15. http://dx.doi.org/10.1257/jep.15.4.101.
Texte intégralIwata, Shigeru, et Shu Wu. « A NOTE ON FOREIGN EXCHANGE INTERVENTIONS AT ZERO INTEREST RATES ». Macroeconomic Dynamics 16, no 5 (7 septembre 2012) : 802–17. http://dx.doi.org/10.1017/s1365100512000120.
Texte intégralBranch, William A., Troy Davig et Bruce McGough. « ADAPTIVE LEARNING IN REGIME-SWITCHING MODELS ». Macroeconomic Dynamics 17, no 5 (6 mars 2012) : 998–1022. http://dx.doi.org/10.1017/s1365100511000800.
Texte intégralLanne, Markku, et Helmut Lütkepohl. « Structural Vector Autoregressions With Nonnormal Residuals ». Journal of Business & ; Economic Statistics 28, no 1 (janvier 2010) : 159–68. http://dx.doi.org/10.1198/jbes.2009.06003.
Texte intégralZha, Tao. « Block recursion and structural vector autoregressions ». Journal of Econometrics 90, no 2 (juin 1999) : 291–316. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4076(98)00045-1.
Texte intégralLanne, Markku, Helmut Lütkepohl et Katarzyna Maciejowska. « Structural vector autoregressions with Markov switching ». Journal of Economic Dynamics and Control 34, no 2 (février 2010) : 121–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2009.08.002.
Texte intégralBaumeister, Christiane, et James D. Hamilton. « Structural Vector Autoregressions with Imperfect Identifying Information ». AEA Papers and Proceedings 112 (1 mai 2022) : 466–70. http://dx.doi.org/10.1257/pandp.20221044.
Texte intégralWaggoner, Daniel F., et Tao Zha. « A Gibbs sampler for structural vector autoregressions ». Journal of Economic Dynamics and Control 28, no 2 (novembre 2003) : 349–66. http://dx.doi.org/10.1016/s0165-1889(02)00168-9.
Texte intégralBreitung, Jörg. « A convenient representation for structural vector autoregressions ». Empirical Economics 26, no 2 (23 mai 2001) : 447–59. http://dx.doi.org/10.1007/s001810000065.
Texte intégralGhanem, Dalia, et Aaron Smith. « Causality in structural vector autoregressions : Science or sorcery ? » American Journal of Agricultural Economics 104, no 3 (26 octobre 2021) : 881–904. http://dx.doi.org/10.1111/ajae.12269.
Texte intégralPrimiceri, Giorgio E. « Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy ». Review of Economic Studies 72, no 3 (juillet 2005) : 821–52. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-937x.2005.00353.x.
Texte intégralLütkepohl, Helmut, et Aleksei Netšunajev. « Structural vector autoregressions with smooth transition in variances ». Journal of Economic Dynamics and Control 84 (novembre 2017) : 43–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2017.09.001.
Texte intégralIstiak, Khandokar, et Md Rafayet Alam. « US economic policy uncertainty spillover on the stock markets of the GCC countries ». Journal of Economic Studies 47, no 1 (21 février 2020) : 36–50. http://dx.doi.org/10.1108/jes-11-2018-0388.
Texte intégralSmith, A. A. « Estimating nonlinear time-series models using simulated vector autoregressions ». Journal of Applied Econometrics 8, S1 (décembre 1993) : S63—S84. http://dx.doi.org/10.1002/jae.3950080506.
Texte intégralBaumeister, Christiane, et James D. Hamilton. « Sign Restrictions, Structural Vector Autoregressions, and Useful Prior Information ». Econometrica 83, no 5 (2015) : 1963–99. http://dx.doi.org/10.3982/ecta12356.
Texte intégralFry, Renée, et Adrian Pagan. « Sign Restrictions in Structural Vector Autoregressions : A Critical Review ». Journal of Economic Literature 49, no 4 (1 décembre 2011) : 938–60. http://dx.doi.org/10.1257/jel.49.4.938.
Texte intégralCanova, Fabio, et Fernando J. Pérez Forero. « Estimating overidentified, nonrecursive, time-varying coefficients structural vector autoregressions ». Quantitative Economics 6, no 2 (juillet 2015) : 359–84. http://dx.doi.org/10.3982/qe305.
Texte intégralLanne, Markku, Mika Meitz et Pentti Saikkonen. « Identification and estimation of non-Gaussian structural vector autoregressions ». Journal of Econometrics 196, no 2 (février 2017) : 288–304. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2016.06.002.
Texte intégralRUBIO-RAMÍREZ, JUAN F., DANIEL F. WAGGONER et TAO ZHA. « Structural Vector Autoregressions : Theory of Identification and Algorithms for Inference ». Review of Economic Studies 77, no 2 (avril 2010) : 665–96. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-937x.2009.00578.x.
Texte intégralLütkepohl, Helmut, et Anton Velinov. « STRUCTURAL VECTOR AUTOREGRESSIONS : CHECKING IDENTIFYING LONG-RUN RESTRICTIONS VIA HETEROSKEDASTICITY ». Journal of Economic Surveys 30, no 2 (5 décembre 2014) : 377–92. http://dx.doi.org/10.1111/joes.12100.
Texte intégralDel Negro, Marco, et Giorgio E. Primiceri. « Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy : A Corrigendum ». Review of Economic Studies 82, no 4 (26 juin 2015) : 1342–45. http://dx.doi.org/10.1093/restud/rdv024.
Texte intégralKrolzig, Hans-Martin. « General-to-Specific Model Selection Procedures for Structural Vector Autoregressions* ». Oxford Bulletin of Economics and Statistics 65, s1 (décembre 2003) : 769–801. http://dx.doi.org/10.1046/j.0305-9049.2003.00088.x.
Texte intégralChevillon, Guillaume, Sophocles Mavroeidis et Zhaoguo Zhan. « ROBUST INFERENCE IN STRUCTURAL VECTOR AUTOREGRESSIONS WITH LONG-RUN RESTRICTIONS ». Econometric Theory 36, no 1 (5 mars 2019) : 86–121. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466619000045.
Texte intégralNeusser, Klaus. « A topological view on the identification of structural vector autoregressions ». Economics Letters 144 (juillet 2016) : 107–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2016.05.003.
Texte intégralLütkepohl, Helmut, et Tomasz Woźniak. « Bayesian inference for structural vector autoregressions identified by Markov-switching heteroskedasticity ». Journal of Economic Dynamics and Control 113 (avril 2020) : 103862. http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2020.103862.
Texte intégralReale, M. « The sampling properties of conditional independence graphs for structural vector autoregressions ». Biometrika 89, no 2 (1 juin 2002) : 457–61. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/89.2.457.
Texte intégralLütkepohl, Helmut, et Aleksei Netšunajev. « Structural vector autoregressions with heteroskedasticity : A review of different volatility models ». Econometrics and Statistics 1 (janvier 2017) : 2–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosta.2016.05.001.
Texte intégralEscanciano, Juan Carlos, Ignacio N. Lobato et Lin Zhu. « Automatic Specification Testing for Vector Autoregressions and Multivariate Nonlinear Time Series Models ». Journal of Business & ; Economic Statistics 31, no 4 (octobre 2013) : 426–37. http://dx.doi.org/10.1080/07350015.2013.803973.
Texte intégralBruns, Stephan B., Alessio Moneta et David I. Stern. « Estimating the economy-wide rebound effect using empirically identified structural vector autoregressions ». Energy Economics 97 (mai 2021) : 105158. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105158.
Texte intégralAngelini, Giovanni, et Luca Fanelli. « Exogenous uncertainty and the identification of structural vector autoregressions with external instruments ». Journal of Applied Econometrics 34, no 6 (septembre 2019) : 951–71. http://dx.doi.org/10.1002/jae.2736.
Texte intégralKaramé, F. « Impulse–response functions in Markov-switching structural vector autoregressions : A step further ». Economics Letters 106, no 3 (mars 2010) : 162–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2009.11.009.
Texte intégralBaumeister, Christiane, et James D. Hamilton. « Drawing conclusions from structural vector autoregressions identified on the basis of sign restrictions ». Journal of International Money and Finance 109 (décembre 2020) : 102250. http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2020.102250.
Texte intégralHerwartz, Helmut, et Helmut Lütkepohl. « Structural vector autoregressions with Markov switching : Combining conventional with statistical identification of shocks ». Journal of Econometrics 183, no 1 (novembre 2014) : 104–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2014.06.012.
Texte intégralBaumeister, Christiane, et James D. Hamilton. « Reprint : Drawing conclusions from structural vector autoregressions identified on the basis of sign restrictions ». Journal of International Money and Finance 114 (juin 2021) : 102405. http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2021.102405.
Texte intégralBazinas, Vassilios, et Bent Nielsen. « Causal Transmission in Reduced-Form Models ». Econometrics 10, no 2 (24 mars 2022) : 14. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics10020014.
Texte intégralArias, Jonas E., Juan F. Rubio-Ram\’;irez et Daniel F. Waggoner. « Inference Based on Structural Vector Autoregressions Identified With Sign and Zero Restrictions : Theory and Applications ». Econometrica 86, no 2 (2018) : 685–720. http://dx.doi.org/10.3982/ecta14468.
Texte intégralJang, Woon Wook. « Risk aversion, uncertainty, and monetary policy : Structural vector autoregressions identified with high-frequency external instruments ». Economics Letters 186 (janvier 2020) : 108675. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2019.108675.
Texte intégralWolf, Christian K. « What Can We Learn from Sign-Restricted VARs ? » AEA Papers and Proceedings 112 (1 mai 2022) : 471–75. http://dx.doi.org/10.1257/pandp.20221045.
Texte intégralAntolín-Díaz, Juan, et Juan F. Rubio-Ramírez. « Narrative Sign Restrictions for SVARs ». American Economic Review 108, no 10 (1 octobre 2018) : 2802–29. http://dx.doi.org/10.1257/aer.20161852.
Texte intégralBaumeister, Christiane, et James D. Hamilton. « Structural Interpretation of Vector Autoregressions with Incomplete Identification : Revisiting the Role of Oil Supply and Demand Shocks ». American Economic Review 109, no 5 (1 mai 2019) : 1873–910. http://dx.doi.org/10.1257/aer.20151569.
Texte intégralPlagborg-Møller, Mikkel, et Christian K. Wolf. « Local Projections and VARs Estimate the Same Impulse Responses ». Econometrica 89, no 2 (2021) : 955–80. http://dx.doi.org/10.3982/ecta17813.
Texte intégralMittnik, Stefan, et Willi Semmler. « OVERLEVERAGING, FINANCIAL FRAGILITY, AND THE BANKING–MACRO LINK : THEORY AND EMPIRICAL EVIDENCE ». Macroeconomic Dynamics 22, no 1 (20 novembre 2017) : 4–32. http://dx.doi.org/10.1017/s1365100516000080.
Texte intégralKwizera, Mr Placide Aime. « SMOOTH TRANSITION STRUCTURAL VECTOR AUTOREGRESSIONS : APPLICATION TO THE RELATION BETWEEN INFLATION AND OUTPUT GROWTH IN RWANDA ». International Journal of Business Management and Economic Review 03, no 01 (2020) : 219–34. http://dx.doi.org/10.35409/ijbmer.2020.3152.
Texte intégralHachula, Michael, Michele Piffer et Malte Rieth. « Unconventional Monetary Policy, Fiscal Side Effects, and Euro Area (Im)balances ». Journal of the European Economic Association 18, no 1 (7 janvier 2019) : 202–31. http://dx.doi.org/10.1093/jeea/jvy052.
Texte intégralMalakhovskaya, O. « DSGE-based forecasting : What should our perspective be ? » Voprosy Ekonomiki, no 12 (20 décembre 2016) : 129–46. http://dx.doi.org/10.32609/0042-8736-2016-12-129-146.
Texte intégralZervas, Andreas. « Tax Elasticities and the Macroeconomic Effects of Fiscal Policy in Greece ». Special Issue on Applied Macroeconomics, Finance, and Banking 64, no 1 (1 janvier 2018) : 59–98. http://dx.doi.org/10.3790/aeq.64.1.59.
Texte intégralSedláček, Petr. « Creative Destruction and Uncertainty ». Journal of the European Economic Association 18, no 4 (13 août 2019) : 1814–43. http://dx.doi.org/10.1093/jeea/jvz047.
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