Articles de revues sur le sujet « NIFTY BANK »
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Vijay, Dr S., et Dr V. Prabakaran. « A study on Bank and IT nifty influence on Nifty 50 ». Journal of University of Shanghai for Science and Technology 23, no 12 (18 décembre 2021) : 316–22. http://dx.doi.org/10.51201/jusst/21/121030.
Texte intégralNarayan, Parab, et Y. V. Reddy. « Exploring the Causal Relationship Between Stock Returns, Volume, and Turnover across Sectoral Indices in Indian Stock Market ». Metamorphosis : A Journal of Management Research 16, no 2 (12 novembre 2017) : 122–40. http://dx.doi.org/10.1177/0972622517730140.
Texte intégralGadasandula, Krishna. « Effect of Macroeconomic Determinants on Indian Stock Market ». Asian Journal of Managerial Science 8, no 2 (5 mai 2019) : 22–27. http://dx.doi.org/10.51983/ajms-2019.8.2.1556.
Texte intégralD., Bhuvaneshwari. « Impact of Covid-19 on the Financial Sector Indices ». International Research Journal of Business Studies 14, no 2 (15 novembre 2021) : 137–45. http://dx.doi.org/10.21632/irjbs.14.2.137-145.
Texte intégralSubha, M. V., et A. Musthaffa. « Testing Pricing Relationship between Bank Nifty futures & ; Bank Nifty Indices – Evidences from India ». Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 6, no 7 (2016) : 1397. http://dx.doi.org/10.5958/2249-7315.2016.00520.7.
Texte intégralSingh, Gurmeet. « Estimating Optimal Hedge Ratio and Hedging Effectiveness in the NSE Index Futures ». Jindal Journal of Business Research 6, no 2 (4 septembre 2017) : 108–31. http://dx.doi.org/10.1177/2278682117715358.
Texte intégralAmuthan, R. « Co relating NIFTY 50 Index Trend’s impact on NSE’s Sector based Indices Growth Momentum in Post COVID-19 led Indian Economy with Special reference to NIFTY Bank, NIFTY Consumer Durables, NIFTY IT and NIFTY Pharma Indices using Arithmetic Modelling ». Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12, no 6 (5 avril 2021) : 2184–89. http://dx.doi.org/10.17762/turcomat.v12i6.4824.
Texte intégralAshri, Dhananjay, Bibhu Prasad Sahoo, Ankita Gulati et Irfan UL Haq. « Repercussions of COVID-19 on the Indian stock market ». Linguistics and Culture Review 5, S1 (17 novembre 2021) : 1495–509. http://dx.doi.org/10.21744/lingcure.v5ns1.1792.
Texte intégralSehgal, Meru, et Shruti Gupta. « Stock Markets in Changing Times ». International Journal of Business Analytics 8, no 3 (juillet 2021) : 14–25. http://dx.doi.org/10.4018/ijban.2021070102.
Texte intégralGarg, Deeksha. « Does the Nature of Index and Liquidity Influence the Mispricing in Future Contracts in India ? » Applied Finance Letters 9, SI (18 novembre 2020) : 15–22. http://dx.doi.org/10.24135/afl.v9i2.244.
Texte intégralM. N., Nikhil, Suman Chakraborty, Lithin B. M., Sanket Ledwani et Satyakam. « Modeling Indian Bank Nifty volatility using univariate GARCH models ». Banks and Bank Systems 18, no 1 (17 mars 2023) : 127–38. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.18(1).2023.11.
Texte intégralPaul, Parmod Kumar, Om Prakash Mahela et Baseem Khan. « Analyzing the Association between Pattern and Returns Using Goodman–Kruskal Prediction Error Reduction Index (λ) ». Complexity 2022 (15 janvier 2022) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2022/8196436.
Texte intégralDr.C.Swarnalatha, Dr C. Swarnalatha, et K. S. Karthik Babu. « A Study on Impact of Dividend on Nifty Bank Stocks ». Paripex - Indian Journal Of Research 3, no 4 (15 janvier 2012) : 1–3. http://dx.doi.org/10.15373/22501991/apr2014/90.
Texte intégralRane, Nitish, et Pooja Gupta. « Impact of Financial Ratios on Stock Price : Evidence from Indian Listed Banks on NSE ». Revista Gestão Inovação e Tecnologias 11, no 4 (16 septembre 2021) : 5132–44. http://dx.doi.org/10.47059/revistageintec.v11i4.2553.
Texte intégralN., Rane,, et Gupta, P. « Impact of Financial Ratios on Stock Price : Evidence from Indian Listed Banks on NSE ». CARDIOMETRY, no 24 (30 novembre 2022) : 449–55. http://dx.doi.org/10.18137/cardiometry.2022.24.449455.
Texte intégralPrem, Cyano, Dr M. Babu, C. Hariharan et R. Muneeswaran. « Volatility Transmission in Indian Banking Sector ». Restaurant Business 118, no 7 (16 juillet 2019) : 161–65. http://dx.doi.org/10.26643/rb.v118i7.8012.
Texte intégralP, Jebah Shanthi. « The Regression Analysis of Daily Stock Returns of Nifty PSU Bank ». Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems 12, SP7 (25 juillet 2020) : 1948–53. http://dx.doi.org/10.5373/jardcs/v12sp7/20202309.
Texte intégralDR.S.RAJAMOHAN, DR S. RAJAMOHAN, et M. MUTHUKAMU M.MUTHUKAMU. « Bank Nifty Index and Other Sectoral Indices of NSe- A Comparitive Study ». Paripex - Indian Journal Of Research 3, no 4 (15 janvier 2012) : 147–49. http://dx.doi.org/10.15373/22501991/apr2014/47.
Texte intégralKumar Digal, Sabat, Yashmin Khatun et Braja Sundar Seet. « COVID-19 Impact on Nifty Banks : An Event Study Methodology ». Journal of International Business and Economy 22, no 1 (1 décembre 2020) : 83–108. http://dx.doi.org/10.51240/jibe.2021.1.4.
Texte intégralP, Triveni, et Anupama Kumari. « Impact of Demonetisation on Bank Stock ». Ushus - Journal of Business Management 17, no 3 (1 juillet 2018) : 27–38. http://dx.doi.org/10.12725/ujbm.44.4.
Texte intégralEt.al, Dr A. Anis Akthar Sulthana Banu. « “A Study On The Sustainable Investment Funds With Sepcial Reference To State Bank Of India Esg Mutual Fund Shcemes” ». Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12, no 6 (10 avril 2021) : 261–66. http://dx.doi.org/10.17762/turcomat.v12i6.1363.
Texte intégralDr.S.RAJAMOHAN, Dr S. RAJAMOHAN, et M. MUTHUKAMU M.MUTHUKAMU. « Impact of Selective Corporate Events on Price Movements of Stocks of Bank Nifty Index ». Indian Journal of Applied Research 4, no 4 (1 octobre 2011) : 317–20. http://dx.doi.org/10.15373/2249555x/apr2014/98.
Texte intégralMatha, Rajeev, Geetha E., Satish Kumar et Raghavendra. « Dynamic relationship between equity, bond, commodity, forex and foreign institutional investments : Evidence from India ». Investment Management and Financial Innovations 19, no 4 (20 octobre 2022) : 65–82. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.19(4).2022.06.
Texte intégralR, Sharmila, Kavitha R et Ananthi S. « Technical analysis on select stocks of banking sector ». Journal of Management and Science 6, no 3 (31 décembre 2016) : 231–42. http://dx.doi.org/10.26524/jms.2016.21.
Texte intégralSHAIK, MUNEER, et Aditya Sejpal. « The Comparison of GARCH and ANN Model for Forecasting Volatility : Evidence based on Indian Stock Markets ». Journal of Prediction Markets 14, no 2 (11 décembre 2020) : 103–21. http://dx.doi.org/10.5750/jpm.v14i2.1843.
Texte intégralMamilla, Rajesh, Chinnadurai Kathiravan, Aidin Salamzadeh, Léo-Paul Dana et Mohamed Elheddad. « COVID-19 Pandemic and Indices Volatility : Evidence from GARCH Models ». Journal of Risk and Financial Management 16, no 10 (17 octobre 2023) : 447. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm16100447.
Texte intégralMangla, Divya, et Bharti Parkar. « A STUDY ON CALCULATING, RISK, RETURN AND PROPORTION OF EACH SECURITY IN THE PORTFOLIO DIVERSIFICATION ». International Journal of Social Sciences & ; Economic Environment 6, no 1 (30 juin 2021) : 08–14. http://dx.doi.org/10.53882/ijssee.2021.0601002.
Texte intégralA.S., SURESH. « Study on Comparison of Risk-Return Analysis of Public and Private Sector Banks listed on Bank Nifty ». Journal of Business Management and Economic Research 2, no 1 (30 mars 2018) : 1–8. http://dx.doi.org/10.29226/tr1001.2018.5.
Texte intégralBhatia, Parul, et Priya Gupta. « Sub-prime Crisis or COVID-19 : A Comparative Analysis of Volatility in Indian Banking Sectoral Indices ». FIIB Business Review 9, no 4 (décembre 2020) : 286–99. http://dx.doi.org/10.1177/2319714520972210.
Texte intégralDogra, Varun, Aman Singh, Sahil Verma, Abdullah Alharbi et Wael Alosaimi. « Event Study : Advanced Machine Learning and Statistical Technique for Analyzing Sustainability in Banking Stocks ». Mathematics 9, no 24 (20 décembre 2021) : 3319. http://dx.doi.org/10.3390/math9243319.
Texte intégralSengupta, Indrani, et Dhaval Maheta. « Stock Price Volatility of NSE Thematic Consumption Index : An Econometric Analysis ». Management Insight - The Journal of Incisive Analysers 16, no 02 (25 décembre 2020) : 17–22. http://dx.doi.org/10.21844/mijia.16.2.3.
Texte intégralKumar, S. S. Pavan. « An Empirical Study on Effect of Demonetization on NSE Bank Nifty Stocks using Event Study Methodology ». Asian Journal of Management 9, no 3 (2018) : 1055. http://dx.doi.org/10.5958/2321-5763.2018.00165.8.
Texte intégralKhera, Aastha, et Neelam Dhanda. « Empirical Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Prices of Indian Banking Sector : A Vector Error Correction Model Approach ». Review of Finance and Banking 12, no 2 (31 décembre 2020) : 189–98. http://dx.doi.org/10.24818/rfb.20.12.02.06.
Texte intégralS. M., Shanavas. « A Comparative Study on the Share Price Movement of Public and Private Banking Sector Companies with Reference to Nifty Bank ». International Journal of Management Studies V, Special Issue 5 (31 août 2018) : 108. http://dx.doi.org/10.18843/ijms/v5is5/14.
Texte intégralKarthikeyan, P. « Correlation Analysis of Public Sector Banks and Nifty Banks with Nifty in NSE ». Asian Journal of Research in Business Economics and Management 7, no 5 (2017) : 271. http://dx.doi.org/10.5958/2249-7307.2017.00055.x.
Texte intégralPanigrahi, Ashok Kumar, Kushal Vachhani et Suman Kalyan Chaudhury. « Trend identification with the relative strength index (RSI) technical indicator –A conceptual study ». Journal of Management Research and Analysis 8, no 4 (15 décembre 2021) : 159–69. http://dx.doi.org/10.18231/j.jmra.2021.033.
Texte intégralReddy, Y. V., et A. Sebastin. « Interaction Between Forex and Stock Markets in India : An Entropy Approach ». Vikalpa : The Journal for Decision Makers 33, no 4 (octobre 2008) : 27–46. http://dx.doi.org/10.1177/0256090920080403.
Texte intégralVijay, Vivek, et Parmod Kumar Paul. « An Optimal Band for Prediction of Buy and Sell Signals and Forecasting of States ». International Journal of Applied Management Sciences and Engineering 2, no 2 (juillet 2015) : 33–53. http://dx.doi.org/10.4018/ijamse.2015070103.
Texte intégralGhosh, Bikramaditya, et Emira Kozarević. « Identifying explosive behavioral trace in the CNX Nifty Index : a quantum finance approach ». Investment Management and Financial Innovations 15, no 1 (3 mars 2018) : 208–23. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(1).2018.18.
Texte intégralAgarwal, Saurabh, et Megha Agarwal. « Back to Basics : Does Benjamin Graham Filters help identify Value Stocks on Nifty 500 ? » Effulgence-A Management Journal 18, no 2 (1 juillet 2020) : 1. http://dx.doi.org/10.33601/effulgence.rdias/v18/i2/2020/01-12.
Texte intégralAmudha, R., K. S. Kanna, A. Dhanalakshmi et Easwaramoorthy Rangaswamy. « The dynamic causality model on foreign institutional investments and nifty indices ». Multidisciplinary Science Journal 5 (29 août 2023) : 2023ss0319. http://dx.doi.org/10.31893/multiscience.2023ss0319.
Texte intégralBalasubramanian, Niranjana. « An MFDFA Study to find Herd Behaviour and Information Asymmetry during Demonetization ». Ushus Journal of Business Management 19, no 3 (26 août 2020) : 41–59. http://dx.doi.org/10.12725/ujbm.52.3.
Texte intégralP. Kumar et H. N. Archana. « A comparative study of Bollinger Bands and rate of change with reference to NIFTY ». Prayukti – Journal of Management Applications 02, no 02 (2022) : 113–20. http://dx.doi.org/10.52814/pjma.2022.2205.
Texte intégralSingh, Kamred Udham, Sun-Yuan Hsieh, Chetan Swarup et Teekam Singh. « Authentication of NIfTI Neuroimages Using Lifting Wavelet Transform, Arnold Cat Map, Z-Transform, and Hessenberg Decomposition ». Traitement du Signal 39, no 1 (28 février 2022) : 265–74. http://dx.doi.org/10.18280/ts.390127.
Texte intégralMuschelli, John, Elizabeth Sweeney et Ciprian M. Crainiceanu. « freesurfer : Connecting the Freesurfer software with R ». F1000Research 7 (16 mai 2018) : 599. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.14361.1.
Texte intégralYap, Jennifer. « I as Collage : Playwright John Ng on the Modern Immigrant Experience ». Canadian Theatre Review 110 (mars 2002) : 49–52. http://dx.doi.org/10.3138/ctr.110.014.
Texte intégralChakravarty, S., P. K. Dash, V. Ravikumar Pandi et B. K. Panigrahi. « An Evolutionary Functional Link Neural Fuzzy Model for Financial Time Series Forecasting ». International Journal of Applied Evolutionary Computation 2, no 3 (juillet 2011) : 39–58. http://dx.doi.org/10.4018/jaec.2011070104.
Texte intégralShalini, Talwar, Shah Pranav et Shah Utkarsh. « Picking Buy-Sell Signals : A Practitioner’s Perspective on Key Technical Indicators for Selected Indian Firms ». Studies in Business and Economics 14, no 3 (1 décembre 2019) : 205–19. http://dx.doi.org/10.2478/sbe-2019-0054.
Texte intégralSharma, Ganesh, et Badri Aryal. « Household Economies of Chepang People in Chitwan ». Economic Literature 13 (8 février 2018) : 39. http://dx.doi.org/10.3126/el.v13i0.19149.
Texte intégralDahunsi, Folasade, John Idogun et Abayomi Olawumi. « Commercial Cloud Services for a Robust Mobile Application Backend Data Storage ». Indonesian Journal of Computing, Engineering and Design (IJoCED) 3, no 1 (10 mars 2021) : 31–45. http://dx.doi.org/10.35806/ijoced.v3i1.139.
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