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Shah, Bansi Rajnikant. « A Comparative Study of Bombay Stock Exchange (BSE) and National Stock Exchange (NSE) ». International Journal of Scientific Research 1, no 7 (1 juin 2012) : 26–31. http://dx.doi.org/10.15373/22778179/dec2012/11.
Texte intégralSAMADDER, SWETADRI, KOUSHIK GHOSH et TAPASENDRA BASU. « FRACTAL ANALYSIS OF PRIME INDIAN STOCK MARKET INDICES ». Fractals 21, no 01 (mars 2013) : 1350003. http://dx.doi.org/10.1142/s0218348x13500035.
Texte intégralKotha, Kiran Kumar, et Shreya Bose. « Dynamic Linkages between Singapore and NSE listed NIFTY Futures and NIFTY Spot Markets ». Journal of Prediction Markets 10, no 2 (27 janvier 2017) : 1–13. http://dx.doi.org/10.5750/jpm.v10i2.1253.
Texte intégralMalhotra, Nidhi, Kamini Tandon et Deepak Tandon. « Testing Weak Form of Efficient Market Hypothesis : Evidence from Bombay Stock Exchange (BSE) & ; National Stock Exchange (NSE) ». Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 5, no 6 (2015) : 178. http://dx.doi.org/10.5958/2249-7315.2015.00144.6.
Texte intégralAgrawal, Ashita, Pitabas Mohanty et Navindra Kumar Totala. « Does EVA Beat ROA and ROE in Explaining the Stock Returns in Indian Scenario ? An Evidence Using Mixed Effects Panel Data Regression Model ». Management and Labour Studies 44, no 2 (25 avril 2019) : 103–34. http://dx.doi.org/10.1177/0258042x19832397.
Texte intégralDhamija, Sanjay, et Ravinder Kumar Arora. « Initial and After-market Performance of SME IPOs in India ». Global Business Review 18, no 6 (4 septembre 2017) : 1536–51. http://dx.doi.org/10.1177/0972150917713081.
Texte intégralSelvam, M., G. Indhumathi et J. Lydia. « Impact on Stock Price by the Inclusion to and Exclusion from CNX Nifty Index ». Global Business Review 13, no 1 (17 janvier 2012) : 39–50. http://dx.doi.org/10.1177/097215091101300103.
Texte intégralBagade, Mr Ketan, et Prof Varsha Bhosale. « Artificial Intelligence based Stock Market Prediction Model using Technical Indicators ». International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 11, no 6 (30 mai 2022) : 34–39. http://dx.doi.org/10.35940/ijitee.f9915.0511622.
Texte intégralManickam, Tamilselvan, et R. Madhumitha. « Random Walk Investigation in Indian Market with special reference to S&P Nifty – Fifty Stocks ». International Journal of Finance & ; Banking Studies (2147-4486) 4, no 4 (21 octobre 2015) : 52–61. http://dx.doi.org/10.20525/ijfbs.v4i4.40.
Texte intégralShacheendran, V. « Dematerialisation of Securities in Indian Capital Market ; A Paradigm Shift through Depository System ». Shanlax International Journal of Commerce 8, no 3 (1 juillet 2020) : 29–32. http://dx.doi.org/10.34293/commerce.v8i3.3264.
Texte intégralArasu, B. Senthil, Desti Kannaiah, Nancy Christina J. et Malik Shahzad Shabbir. « Selection of Variables in Data Envelopment Analysis for Evaluation of Stock Performance ». Management and Labour Studies 46, no 3 (20 mai 2021) : 337–53. http://dx.doi.org/10.1177/0258042x211002511.
Texte intégralSangh, Neeraj. « Static Systematic Risk Profile of Nifty 100 Stocks : A Year on Year Analysis of Beta ». GIS Business 12, no 5 (22 septembre 2017) : 75–83. http://dx.doi.org/10.26643/gis.v12i5.3346.
Texte intégralAmanulla, S., et M. Thiripalraju. « Week-end Effect : New Evidence from the Indian Stock Market ». Vikalpa : The Journal for Decision Makers 26, no 2 (avril 2001) : 33–50. http://dx.doi.org/10.1177/0256090920010204.
Texte intégralHajam, Murtaza Ali, et Mohammad Shafi. « Volatility on India’s National Stock Exchange (NSE) Effected by FIIs : An Empirical Analysis ». Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review 9, no 4 (décembre 2020) : 175–82. http://dx.doi.org/10.12816/0059144.
Texte intégralSingh, Kamaljit, et Vinod Kumar. « Dynamic linkage between nifty-fifty and sectorial indices of national stock exchange ». American Journal of Economics and Business Management 3, no 2 (25 mars 2020) : 17–27. http://dx.doi.org/10.31150/ajebm.v3i2.148.
Texte intégralKumar, K., et Dattatray P. Gandhmal. « An intelligent indian stock market forecasting system using LSTM deep learning ». Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 21, no 2 (1 février 2021) : 1082. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v21.i2.pp1082-1089.
Texte intégralSehgal, Sanjay, et Mala Dutt. « Domestic and International Information Linkages for the US Dollar/Indian Rupee Contracts : An Empirical Study ». Management and Labour Studies 43, no 4 (19 septembre 2018) : 205–33. http://dx.doi.org/10.1177/0258042x18791625.
Texte intégralChakraborty, Jayant Kumar, et Sudeshna Sarkar. « Examining the Impact of Revised XBRL Mandate on the Performance of Firms in India ». SEDME (Small Enterprises Development, Management & ; Extension Journal) : A worldwide window on MSME Studies 48, no 4 (décembre 2021) : 330–40. http://dx.doi.org/10.1177/09708464211069446.
Texte intégralPatni, Ity, et Nishu Gupta. « Construction of Optimal Portfolio and Selection of Stock using Fuzzy Approach ». International Journal of Engineering & ; Technology 7, no 3.30 (24 août 2018) : 118. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.30.18214.
Texte intégralSingh, Amit Kumar, et Shivani Kalra. « Short Run Underpricing of Initial Public Offerings (IPOs) in the National Stock Exchange (NSE) ». Ramanujan International Journal of Business and Research 4, no 1 (12 décembre 2019) : 223–47. http://dx.doi.org/10.51245/rijbr.v4i1.2019.157.
Texte intégralSingh, Amit Kumar, et Shivani Kalra. « Short Run Underpricing of Initial Public Offerings (IPOs) in the National Stock Exchange (NSE) ». Ramanujan International Journal of Business and Research 4, no 1 (12 décembre 2019) : 223–47. http://dx.doi.org/10.51245/rijbr.v4i1.2019.157.
Texte intégralThappa, Sankar. « A study on the performance in national stock exchange (NSE) sectoral indices of India ». Journal of Global Information and Business Strategy 14, no 1 (2022) : 50–62. http://dx.doi.org/10.5958/2582-6115.2022.00007.8.
Texte intégralSinha, Paritosh Chandra. « Herd Behaviour : How Decisive is the Noise in the NSE and BSE Stock Markets ? » GIS Business 11, no 6 (15 novembre 2016) : 01–16. http://dx.doi.org/10.26643/gis.v11i6.3381.
Texte intégralFattah, Doaa A., Amany A. Naim, Abeer S. Desuky et Mervat S. Zaki. « AutoKeras and particle swarm optimization to predict the price trend of stock exchange ». Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 11, no 2 (1 avril 2022) : 1100–1109. http://dx.doi.org/10.11591/eei.v11i2.3373.
Texte intégralKumar, Rakesh. « Examining the Dynamic and Non-linear Linkages between Crude Oil Price and Indian Stock Market Volatility ». Global Business Review 18, no 2 (16 mars 2017) : 388–401. http://dx.doi.org/10.1177/0972150916668608.
Texte intégralAmuthan, R. « Co relating NIFTY 50 Index Trend’s impact on NSE’s Sector based Indices Growth Momentum in Post COVID-19 led Indian Economy with Special reference to NIFTY Bank, NIFTY Consumer Durables, NIFTY IT and NIFTY Pharma Indices using Arithmetic Modelling ». Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12, no 6 (5 avril 2021) : 2184–89. http://dx.doi.org/10.17762/turcomat.v12i6.4824.
Texte intégralPandey, Ram Prakash. « A Study on Performance Evaluation and Computation of Stock Market Index with Special Reference to BSE and NSE ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, no 8 (31 août 2023) : 1023–46. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.55292.
Texte intégralPandey, Ram Prakash. « A Study on Performance Evaluation and Computation of Stock Market Index with Special Reference to BSE and NSE ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, no 8 (31 août 2023) : 1023–46. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.55292.
Texte intégralSen, Abhibasu, et Karabi Dutta Choudhury. « On the co-movement of crude, gold prices and stock index in the Indian market ». International Journal of Financial Engineering 07, no 03 (septembre 2020) : 2050036. http://dx.doi.org/10.1142/s242478632050036x.
Texte intégralAgrawal, Tarunika Jain, Sanjay Sehgal et Rahul Agrawal. « Disruptive Innovations, Fundamental Strength and Stock Winners : Implications for Stock Index Revisions ». Vision : The Journal of Business Perspective 24, no 3 (14 juin 2020) : 356–70. http://dx.doi.org/10.1177/0972262920928890.
Texte intégralWanaputra, Farisan, et Siti Nurwahyuningsih Harahap. « Analisis pengaruh XBRL terhadap kinerja perusahaan di India ». Jurnal Ekonomi dan Bisnis 21, no 2 (29 octobre 2018) : 219–40. http://dx.doi.org/10.24914/jeb.v21i2.1686.
Texte intégralYadav, Naveen Ramesh, Hirak Dasgupta et Rashmy Moray. « Short Term Performance Analysis of IPOs in India ». Asian Journal of Empirical Research 8, no 11 (3 décembre 2018) : 392–403. http://dx.doi.org/10.18488/journal.1007/2018.8.11/1007.11.392.403.
Texte intégralBhuva, Krunal K., et Vijay H. Vyas. « Expiry day Impact on return on Indian Stock market (NSE)- an Empirical Study ». Journal of Management and Science 1, no 3 (30 décembre 2013) : 402–9. http://dx.doi.org/10.26524/jms.2013.45.
Texte intégralIslam, Khalid Ul, et M. M. Goyal. « Examining the Fisher Effect in Short and Long Run : A Study of NSE Sectoral Indices ». GIS Business 12, no 5 (16 octobre 2017) : 20–29. http://dx.doi.org/10.26643/gis.v12i5.3341.
Texte intégralKeshari Jena, Sangram, et Ashutosh Dash. « Does contract size matter for price discovery and risk management in stock index futures ? » Investment Management and Financial Innovations 13, no 3 (23 août 2016) : 62–74. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.13(3).2016.05.
Texte intégralKUMAR, K. KIRAN, et SHREYA BOSE. « HEDGING EFFECTIVENESS OF CROSS-LISTED NIFTY INDEX FUTURES ». Global Economy Journal 19, no 02 (juin 2019) : 1950011. http://dx.doi.org/10.1142/s2194565919500118.
Texte intégralKhanra, Sayantan, et Sanjay Dhir. « Creating Value in Small-cap Firms by Mitigating Risks of Market Volatility ». Vision : The Journal of Business Perspective 21, no 4 (25 octobre 2017) : 350–55. http://dx.doi.org/10.1177/0972262917733166.
Texte intégralNarang, Monika, Mahesh Chandra Joshi, Kiran Bisht et Arun Pal. « Stock portfolio selection using a new decision-making approach based on the integration of fuzzy CoCoSo with Heronian mean operator ». Decision Making : Applications in Management and Engineering 5, no 1 (15 mars 2022) : 90–112. http://dx.doi.org/10.31181/dmame0310022022n.
Texte intégralPeswani, Shilpa Girish. « Returns to Low Risk Investment Strategy ». Applied Finance Letters 6, no 01 (6 décembre 2017) : 2–15. http://dx.doi.org/10.24135/afl.v6i01.65.
Texte intégralMajumder, Sayantan Bandhu, et Ranjanendra Narayan Nag. « Shock and Volatility Spillovers Among Equity Sectors of the National Stock Exchange in India ». Global Business Review 19, no 1 (28 septembre 2017) : 227–40. http://dx.doi.org/10.1177/0972150917713290.
Texte intégralAgarwal, Samiksha, et Lekha Chakraborty. « Business Taxation in an Emerging Economy : Analysing Corporate Tax Incidence ». Review of European Studies 11, no 2 (24 mars 2019) : 8. http://dx.doi.org/10.5539/res.v11n2p8.
Texte intégralSaji, T. G., et S. Harikumar. « Earnings Growth and Value Premium : The Indian Experience ». Vikalpa : The Journal for Decision Makers 40, no 4 (décembre 2015) : 444–54. http://dx.doi.org/10.1177/0256090915608542.
Texte intégralDixit, Jitendra Kumar, et Vivek Agrawal. « Foresight for stock market volatility – a study in the Indian perspective ». foresight 22, no 1 (13 novembre 2019) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1108/fs-05-2019-0040.
Texte intégralOsuala, A. E., U. A. Onoh et G. U. Nwansi. « Presidential Election Results and Stock Market Performance : Evidence From Nigeria ». Applied Economics and Finance 5, no 2 (9 février 2018) : 117. http://dx.doi.org/10.11114/aef.v5i2.3016.
Texte intégralPathak, Rajesh, Thanos Verousis et Yogesh Chauhan. « Information Content of Implicit Spot Prices Embedded in Single Stock Future Prices : Evidence from Indian Market ». Journal of Emerging Market Finance 16, no 2 (10 juillet 2017) : 169–87. http://dx.doi.org/10.1177/0972652717712373.
Texte intégralAli, Farman, Pradeep Suri, Tarunpreet Kaur et Deepa Bisht. « Cointegration and causality relationship of Indian stock market with selected world markets ». F1000Research 11 (1 novembre 2022) : 1241. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.123849.1.
Texte intégralAli, Farman, Pradeep Suri, Tarunpreet Kaur et Deepa Bisht. « Cointegration and causality relationship of Indian stock market with selected world markets ». F1000Research 11 (10 août 2023) : 1241. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.123849.2.
Texte intégralCamilleri, Silvio John. « Do call auctions curtail price volatility ? Evidence from the National Stock Exchange of India ». Managerial Finance 41, no 1 (12 janvier 2015) : 67–79. http://dx.doi.org/10.1108/mf-10-2013-0292.
Texte intégralDebata, Byomakesh, et Jitendra Mahakud. « Interdependence between Monetary Policy and Stock Liquidity : A Panel VAR Approach ». Margin : The Journal of Applied Economic Research 12, no 4 (4 septembre 2018) : 387–413. http://dx.doi.org/10.1177/0973801018786270.
Texte intégralMangla, Divya, et Bharti Parkar. « A STUDY ON CALCULATING, RISK, RETURN AND PROPORTION OF EACH SECURITY IN THE PORTFOLIO DIVERSIFICATION ». International Journal of Social Sciences & ; Economic Environment 6, no 1 (30 juin 2021) : 08–14. http://dx.doi.org/10.53882/ijssee.2021.0601002.
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