Articles de revues sur le sujet « Mutual funds. Extrapolation. Market-timing »
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Gupta-Mukherjee, Swasti. « Investing in the “New Economy” : Mutual Fund Performance and the Nature of the Firm ». Journal of Financial and Quantitative Analysis 49, no 1 (février 2014) : 165–91. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109014000179.
Texte intégralSanaullah, Sanaullah, Amna Noor, Salleh Khan et Muhammad Shahbaz Khan. « An Empirical Investigation of the Performance of Fund Managers in Pakistan ». iRASD Journal of Management 3, no 1 (30 juin 2021) : 56–68. http://dx.doi.org/10.52131/jom.2021.0301.0026.
Texte intégralAdelia, Meidiana Rizki, et Muhammad Nafik Hadi Ryandono. « DETERMINAN KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH ». Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 7, no 5 (3 juillet 2020) : 940. http://dx.doi.org/10.20473/vol7iss20205pp940-954.
Texte intégralMatallin-S, Juan C. « Non-Simultaneous Market Timing in Mutual Funds ». Journal of Applied Sciences 9, no 9 (15 avril 2009) : 1776–80. http://dx.doi.org/10.3923/jas.2009.1776.1780.
Texte intégralComer, George. « Hybrid Mutual Funds and Market Timing Performance* ». Journal of Business 79, no 2 (mars 2006) : 771–97. http://dx.doi.org/10.1086/499137.
Texte intégralLi, Jun-Hao, et Chun-Fan You. « An Analysis of Mutual Fund Managers’ Timing Abilities - Evidence From Chinese Equity Funds ». International Journal of Financial Research 11, no 4 (7 juillet 2020) : 214. http://dx.doi.org/10.5430/ijfr.v11n4p214.
Texte intégralBu, Qiang. « Mutual fund alpha and daily market-timing ability ». Studies in Economics and Finance 36, no 4 (7 octobre 2019) : 662–81. http://dx.doi.org/10.1108/sef-09-2018-0277.
Texte intégralRafika, Siti Zulva, et Nisful Laila. « Pengaruh Kinerja Manajer Investasi Terhadap Return Reksadana Saham Syariah di Indonesia (Periode 2011-2015) ». Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 4, no 3 (14 décembre 2017) : 219. http://dx.doi.org/10.20473/vol4iss20173pp219-234.
Texte intégralKusumastiti, Febrita, et Muhammad Nafik Hadi Ryandono. « Pengaruh Risiko Sistematis, Market Timing, dan Ukuran Dana Terhadap Kinerja Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah di Indonesia (Periode 2014-2018) ». Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, no 12 (21 janvier 2020) : 2409. http://dx.doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2409-2421.
Texte intégralANITA, ANITA. « KINERJA MANAJER INVESTASI REKSADANA SAHAM SYARIAH DI INDONESIA ». Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan 4, no 1 (30 juin 2019) : 1. http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v4i1.224.
Texte intégralRao, Zia-ur-Rehman, Muhammad Zubair Tauni, Amjad Iqbal et Muhammad Umar. « Emerging market mutual fund performance : evidence for China ». Journal of Asia Business Studies 11, no 2 (2 mai 2017) : 167–87. http://dx.doi.org/10.1108/jabs-10-2015-0176.
Texte intégralCuthbertson, Keith, Dirk Nitzsche et Niall O'Sullivan. « The Market Timing Ability of UK Mutual Funds ». Journal of Business Finance & ; Accounting 37, no 1-2 (janvier 2010) : 270–89. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5957.2009.02157.x.
Texte intégralLi, Jun-Hao, Chun-Fan You et Chin-Sheng Huang. « Do Mutual Fund Managers Time Market Sentiment ? » International Journal of Financial Research 11, no 5 (5 octobre 2020) : 527. http://dx.doi.org/10.5430/ijfr.v11n5p527.
Texte intégralNeto, Nuno Manuel Veloso, Júlio Fernando Seara Sequeira da Mota Lobão et Elisabete Simões Vieira. « Do Portuguese mutual funds display forecasting skills ? » Studies in Economics and Finance 34, no 4 (2 octobre 2017) : 597–631. http://dx.doi.org/10.1108/sef-09-2015-0233.
Texte intégralSoussou, Karim, et Abdelwahed Omri. « Mutual Funds’ Performance Sensitivity to Funds’ Attributes. Case Study : Saudi Mutual Funds ». Financial Markets, Institutions and Risks 6, no 4 (2022) : 32–50. http://dx.doi.org/10.21272/fmir.6(4).32-50.2022.
Texte intégralRachmawati, Rina, Sugeng Wahyudi, Irene Rini Demi Pangestuti et Najmudin . « Funds Manager and Mutual Funds Characteristics on Mutual Funds Performance : Empirical Evidence of Equity Mutual Funds in Indonesia ». International Journal of Financial Research 11, no 2 (16 mars 2020) : 77. http://dx.doi.org/10.5430/ijfr.v11n2p77.
Texte intégralKoutsokostas, Drosos, Spyros Papathanasiou et Nikolaos Eriotis. « Can mutual fund managers predict security prices to beat the market?The case of Greece during the debt crisis ». Journal of Prediction Markets 12, no 3 (13 février 2019) : 40–62. http://dx.doi.org/10.5750/jpm.v12i3.1644.
Texte intégralKoutsokostas, Drosos, et Spyros Papathanasiou. « Mutual funds in Greece : case study of domestic equity mutual funds during a financial crisis ». Managerial Finance 43, no 7 (10 juillet 2017) : 812–27. http://dx.doi.org/10.1108/mf-10-2016-0293.
Texte intégralLeković, Miljan, Milena Jakšić et Dragana Gnjatović. « Portfolio performance evaluation of mutual funds in the Republic of Serbia ». Serbian Journal of Management 15, no 2 (2020) : 295–318. http://dx.doi.org/10.5937/sjm15-21145.
Texte intégralKalim Hyder Bukhari, Syed, et Mohammed Azam. « A Comparative Returns Performance Review of Islamic Equity Funds with Socially Responsible Equity Funds and the Broader Market Indices ». LAHORE JOURNAL OF ECONOMICS 20, no 2 (1 juillet 2015) : 53–75. http://dx.doi.org/10.35536/lje.2015.v20.i2.a3.
Texte intégralLing, Pick-Soon, et Ruzita Abdul-Rahim. « MANAGERIAL ABILITIES AND FACTOR INVESTMENT STYLE PERFORMANCES OF MALAYSIAN MUTUAL FUND MANAGERS ». Journal of Nusantara Studies (JONUS) 6, no 1 (28 janvier 2021) : 118–35. http://dx.doi.org/10.24200/jonus.vol6iss1pp118-135.
Texte intégralOlbryś, Joanna. « Arch Effects in Multifactor Market-Timing Models of Polish Mutual Funds ». Folia Oeconomica Stetinensia 10, no 2 (1 janvier 2012) : 60–80. http://dx.doi.org/10.2478/v10031-011-0022-1.
Texte intégralBodson, Laurent, Laurent Cavenaile et Danielle Sougné. « A global approach to mutual funds market timing ability ». Journal of Empirical Finance 20 (janvier 2013) : 96–101. http://dx.doi.org/10.1016/j.jempfin.2012.11.001.
Texte intégralPilbeam, Keith, et Hamish Preston. « An Empirical Investigation of the Performance of Japanese Mutual Funds : Skill or Luck ? » International Journal of Financial Studies 7, no 1 (17 janvier 2019) : 6. http://dx.doi.org/10.3390/ijfs7010006.
Texte intégralAgus Astapa, I. Gede, Gede Suwardika et I. Ketut Putu Suniantara. « ANALISIS DATA PANEL PADA KINERJA REKSADANA SAHAM ». Jurnal VARIAN 1, no 2 (24 avril 2018) : 59–69. http://dx.doi.org/10.30812/varian.v1i2.72.
Texte intégralRodríguez, Javier, et Herminio Romero. « Assessing foreign funds geographical focus timing skill ». Studies in Economics and Finance 33, no 2 (6 juin 2016) : 209–21. http://dx.doi.org/10.1108/sef-11-2013-0168.
Texte intégralLailiyah, Elliv Hidayatul, et Rahmat Setiawan. « Stock Selectivity Skill, Market Timing Ability, Risiko, Size, and Comparison of Performance Islamic Share Mutual Funds ». IQTISHODUNA : Jurnal Ekonomi Islam 9, no 2 (1 octobre 2020) : 137. http://dx.doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i2.489.
Texte intégralTchamyou, Venessa S., Simplice A. Asongu et Jacinta C. Nwachukwu. « Effects of asymmetric information on market timing in the mutual fund industry ». International Journal of Managerial Finance 14, no 5 (8 octobre 2018) : 542–57. http://dx.doi.org/10.1108/ijmf-09-2017-0187.
Texte intégralMartí-Ballester, Carmen-Pilar. « Financial Performance of SDG Mutual Funds Focused on Biotechnology and Healthcare Sectors ». Sustainability 12, no 5 (6 mars 2020) : 2032. http://dx.doi.org/10.3390/su12052032.
Texte intégralHribernik, Tanja, et Uroš Vek. « Mutual Fund Performance in Slovenia : An Analysis of Mutual Funds with Investment Policies in Europe and the Energy Sector ». South East European Journal of Economics and Business 6, no 1 (1 avril 2011) : 61–69. http://dx.doi.org/10.2478/v10033-011-0006-y.
Texte intégralGuo, Jiequn. « Fair Value Adjusted Pricing of Mutual Funds Using Treasury Futures ». Journal of International Commerce, Economics and Policy 09, no 01n02 (février 2018) : 1850006. http://dx.doi.org/10.1142/s1793993318500060.
Texte intégralDeb, Soumya Guha, Ashok Banerjee et B. B. Chakrabarti. « Market Timing and Stock Selection Ability of Mutual Funds in India : An Empirical Investigation ». Vikalpa : The Journal for Decision Makers 32, no 2 (avril 2007) : 39–52. http://dx.doi.org/10.1177/0256090920070204.
Texte intégralDellva, Wilfred L., Andrea L. DeMaskey et Colleen A. Smith. « Selectivity and Market Timing Performance of Fidelity Sector Mutual Funds ». Financial Review 36, no 1 (février 2001) : 39–54. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6288.2001.tb00003.x.
Texte intégralMusah, Abubakar, Damankah Basil Senyo et Eliasu Nuhu. « Market timing and selectivity performance of mutual funds in Ghana ». Management Science Letters 4, no 7 (2014) : 1361–68. http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2014.6.036.
Texte intégralFrijns, Bart, Aaron Gilbert et Remco C. J. Zwinkels. « Market timing ability and mutual funds : a heterogeneous agent approach ». Quantitative Finance 13, no 10 (octobre 2013) : 1613–20. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2013.791749.
Texte intégralShichor, David. « The late trading and market-timing scandal of mutual funds ». Crime, Law and Social Change 57, no 1 (22 novembre 2011) : 15–32. http://dx.doi.org/10.1007/s10611-011-9344-z.
Texte intégralSari, Mega Mustika, Sri Mulyati et Estu Widarwati. « PENGARUH STOCK SELESCTION SKIIL, MARKET TIMING ABILITY, TURNOVER RATIO DAN CASH FLOW TERHADAP KINERJA REKSA DANA SYARIAH ». TSARWATICA (Islamic Economic, Accounting, and Management Journal) 1, no 01 (12 juillet 2019) : 45–55. http://dx.doi.org/10.35310/tsarwatica.v1i01.80.
Texte intégralPrasetyo Hutomo, Tri Kuncoro, et Sutrisno. « The Effect of Market Timing Ability and Inflation Rate on Asset Allocation and Performance of Islamic Mutual Funds in Indonesia ». International Journal of Economics, Business and Management Research 06, no 09 (2022) : 253–64. http://dx.doi.org/10.51505/ijebmr.2022.6918.
Texte intégralDas, Praveen K., et S. P. Uma Rao. « Market timing and selectivity performance of socially responsible funds ». Social Responsibility Journal 11, no 2 (1 juin 2015) : 258–69. http://dx.doi.org/10.1108/srj-07-2013-0088.
Texte intégralBudiono, Mochammad Arif, et Musdalifah Azis. « The Effect of Market Timing Ability and Fund Size on Mutual Fund Performance of Mutual Fund Companies in Indonesia ». AFEBI Economic and Finance Review 5, no 1 (29 juin 2020) : 45. http://dx.doi.org/10.47312/aefr.v5i01.452.
Texte intégralTan, Ömer Faruk. « Mutual Fund Performance : Evidence From South Africa ». EMAJ : Emerging Markets Journal 5, no 2 (12 novembre 2015) : 49–57. http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2015.83.
Texte intégralStotz, Olaf. « Selection, market timing and style timing of equity mutual funds — evidence from Germany ». Journal of Business Economics 77, no 1 (janvier 2007) : 51–73. http://dx.doi.org/10.1007/s11573-007-0004-9.
Texte intégralTotgi, Suchita B. « Significant Insights, Value Orientation and Differences Between the Mutual Fund Investment Flow and Indian Stock Market Returns – A Theoretical Assimilation ». International Journal of Research Publication and Reviews 03, no 12 (2022) : 2352–56. http://dx.doi.org/10.55248/gengpi.2022.31274.
Texte intégralZouaoui. « Selectivity and Market Timing Ability of Fund Managers : Comparative Analysis of Islamic and Conventional HSBC Saudi Mutual Funds ». International Journal of Financial Studies 7, no 3 (3 septembre 2019) : 48. http://dx.doi.org/10.3390/ijfs7030048.
Texte intégralDjaddang, Syahril, et Susilawati Susilawati. « KINERJA REKSA DANA SYARIAH DAN KONVENSIONAL : APLIKASI MODEL JENSEN ». Jurnal Organisasi dan Manajemen 12, no 2 (27 septembre 2016) : 149–68. http://dx.doi.org/10.33830/jom.v12i2.59.2016.
Texte intégralSabila, Fadiyah Hani. « Stock Selection dan Market Timing Ability Reksa Dana Syariah Saham di Indonesia ». Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) 1, no 2 (26 avril 2019) : 68–81. http://dx.doi.org/10.31605/jepa.v1i2.275.
Texte intégralŻebrowska-Suchodolska, Dorota, et Andrzej Karpio. « Study of the Skills of Balanced Fund Managers in Poland ». Contemporary Economics 16, no 2 (juin 2022) : 151–67. http://dx.doi.org/10.5709/ce.1897-9254.474.
Texte intégralAbdul-Rahim, Ruzita, Aisyah Abdul-Rahman et Pick-Soon Ling. « PERFORMANCE OF SHARIAH VERSUS CONVENTIONAL FUNDS : LESSONS FROM EMERGING MARKETS ». Journal of Nusantara Studies (JONUS) 4, no 2 (18 décembre 2019) : 193–218. http://dx.doi.org/10.24200/jonus.vol4iss2pp193-218.
Texte intégralKaushik, Abhay, et Anita Pennathur. « On the Timing of Real Estate Mutual Funds across Market Cycles ». Journal of Real Estate Practice and Education 16, no 2 (1 janvier 2013) : 93–106. http://dx.doi.org/10.1080/10835547.2013.12091723.
Texte intégralMatallin-Saez, J. C. « Asymmetric relation in omitted benchmarks and market timing in mutual funds ». Applied Economics Letters 10, no 12 (octobre 2003) : 775–78. http://dx.doi.org/10.1080/1350485032000126695.
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