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Landsman, Zinoviy, et Tomer Shushi. « Multivariate Tail Moments for Log-Elliptical Dependence Structures as Measures of Risks ». Symmetry 13, no 4 (28 mars 2021) : 559. http://dx.doi.org/10.3390/sym13040559.
Texte intégralARARAT, ÇAĞIN, ANDREAS H. HAMEL et BIRGIT RUDLOFF. « SET-VALUED SHORTFALL AND DIVERGENCE RISK MEASURES ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 20, no 05 (30 juillet 2017) : 1750026. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024917500261.
Texte intégralFeinstein, Zachary, et Birgit Rudloff. « Time consistency for scalar multivariate risk measures ». Statistics & ; Risk Modeling 38, no 3-4 (1 juillet 2021) : 71–90. http://dx.doi.org/10.1515/strm-2019-0023.
Texte intégralHaier, Andreas, et Ilya Molchanov. « Multivariate risk measures in the non-convex setting ». Statistics & ; Risk Modeling 36, no 1-4 (1 décembre 2019) : 25–35. http://dx.doi.org/10.1515/strm-2019-0002.
Texte intégralFougeres, Anne-Laure, et Cecile Mercadier. « Risk Measures and Multivariate Extensions of Breiman's Theorem ». Journal of Applied Probability 49, no 2 (juin 2012) : 364–84. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1339878792.
Texte intégralFougeres, Anne-Laure, et Cecile Mercadier. « Risk Measures and Multivariate Extensions of Breiman's Theorem ». Journal of Applied Probability 49, no 02 (juin 2012) : 364–84. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200009141.
Texte intégralWei, Linxiao, et Yijun Hu. « CAPITAL ALLOCATION WITH MULTIVARIATE RISK MEASURES : AN AXIOMATIC APPROACH ». Probability in the Engineering and Informational Sciences 34, no 2 (6 mars 2019) : 297–315. http://dx.doi.org/10.1017/s0269964819000032.
Texte intégralZuo, Baishuai, et Chuancun Yin. « Multivariate tail covariance risk measure for generalized skew-elliptical distributions ». Journal of Computational and Applied Mathematics 410 (août 2022) : 114210. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2022.114210.
Texte intégralDi Bernardino, E., J. M. Fernández-Ponce, F. Palacios-Rodríguez et M. R. Rodríguez-Griñolo. « On multivariate extensions of the conditional Value-at-Risk measure ». Insurance : Mathematics and Economics 61 (mars 2015) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2014.11.006.
Texte intégralHürlimann, Werner. « Multivariate Fréchet copulas and conditional value-at-risk ». International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 2004, no 7 (2004) : 345–64. http://dx.doi.org/10.1155/s0161171204210158.
Texte intégralSun, Edward W., Yu-Jen Wang et Min-Teh Yu. « Integrated Portfolio Risk Measure : Estimation and Asymptotics of Multivariate Geometric Quantiles ». Computational Economics 52, no 2 (13 juin 2017) : 627–52. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-017-9708-2.
Texte intégralCai, Jun, et Haijun Li. « Conditional tail expectations for multivariate phase-type distributions ». Journal of Applied Probability 42, no 3 (septembre 2005) : 810–25. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1127322029.
Texte intégralCai, Jun, et Haijun Li. « Conditional tail expectations for multivariate phase-type distributions ». Journal of Applied Probability 42, no 03 (septembre 2005) : 810–25. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200000796.
Texte intégralWang, Yu Ling, Jun Hai Ma et Yu Hua Xu. « Risk Asset Portfolio Choice Models under Three Risk Measures ». Advanced Materials Research 204-210 (février 2011) : 537–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.204-210.537.
Texte intégralHadad, Elroi, Tomer Shushi et Rami Yosef. « Measuring Systemic Governmental Reinsurance Risks of Extreme Risk Events ». Risks 11, no 3 (23 février 2023) : 50. http://dx.doi.org/10.3390/risks11030050.
Texte intégralJobst, Andreas A. « Multivariate dependence of implied volatilities from equity options as measure of systemic risk ». International Review of Financial Analysis 28 (juin 2013) : 112–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.irfa.2013.01.005.
Texte intégralSu, Jianxi, et Edward Furman. « A FORM OF MULTIVARIATE PARETO DISTRIBUTION WITH APPLICATIONS TO FINANCIAL RISK MEASUREMENT ». ASTIN Bulletin 47, no 1 (31 août 2016) : 331–57. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2016.22.
Texte intégralFurman, Edward, et Zinoviy Landsman. « Tail Variance Premium with Applications for Elliptical Portfolio of Risks ». ASTIN Bulletin 36, no 02 (novembre 2006) : 433–62. http://dx.doi.org/10.2143/ast.36.2.2017929.
Texte intégralFurman, Edward, et Zinoviy Landsman. « Tail Variance Premium with Applications for Elliptical Portfolio of Risks ». ASTIN Bulletin 36, no 2 (novembre 2006) : 433–62. http://dx.doi.org/10.1017/s0515036100014586.
Texte intégralXing, Guo-dong, et Xiaoli Gan. « Asymptotic analysis of tail distortion risk measure under the framework of multivariate regular variation ». Communications in Statistics - Theory and Methods 49, no 12 (12 mars 2019) : 2931–41. http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2019.1584312.
Texte intégralGayen, Sneharthi. « A Measure of Downside Risk in Multivariate Setup with Application in Measuring Financial Stress ». Sankhya B 78, no 2 (23 mars 2016) : 287–315. http://dx.doi.org/10.1007/s13571-016-0117-7.
Texte intégralZhou, Yicheng, Zhenzhou Lu, Yan Shi et Kai Cheng. « A vine copula–based method for analyzing the moment-independent importance measure of the multivariate output ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O : Journal of Risk and Reliability 233, no 3 (19 juin 2018) : 338–54. http://dx.doi.org/10.1177/1748006x18781121.
Texte intégralGündüz, Orhan, Ahmet Aslan, Vedat Ceyhan et Zeki Bayramoğlu. « Kuru Kayısı Tarımında Risk Yönetim Stratejisi Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Multivariate Probit Analizi ». Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 8, no 11 (28 novembre 2020) : 2482–90. http://dx.doi.org/10.24925/turjaf.v8i11.2482-2490.3935.
Texte intégralChen, Rongda, Ze Wang et Lean Yu. « Importance Sampling for Credit Portfolio Risk with Risk Factors Having t-Copula ». International Journal of Information Technology & ; Decision Making 16, no 04 (17 avril 2017) : 1101–24. http://dx.doi.org/10.1142/s0219622017500201.
Texte intégralMallam, Hassane Abba, Natatou Dodo Moutari, Barro Diakarya et Saley Bisso. « Extremal Copulas and Tail Dependence in Modeling Stochastic Financial Risk ». European Journal of Pure and Applied Mathematics 14, no 3 (5 août 2021) : 1057–81. http://dx.doi.org/10.29020/nybg.ejpam.v14i3.3951.
Texte intégralNaz, Saba, Muhammad Ahsanuddin, Syed Inayatullah, Tanveer Ahmed Siddiqi et Muhammad Imtiaz. « Copula-Based Bivariate Flood Risk Assessment on Tarbela Dam, Pakistan ». Hydrology 6, no 3 (30 août 2019) : 79. http://dx.doi.org/10.3390/hydrology6030079.
Texte intégralHIDAYATI, HERLINA, KOMANG DHARMAWAN et I. WAYAN SUMARJAYA. « ESTIMASI NILAI CONDITIONAL VALUE AT RISK MENGGUNAKAN FUNGSI GAUSSIAN COPULA ». E-Jurnal Matematika 4, no 4 (24 novembre 2015) : 188. http://dx.doi.org/10.24843/mtk.2015.v04.i04.p110.
Texte intégralDing, Rui, et Stan Uryasev. « CoCDaR and mCoCDaR : New Approach for Measurement of Systemic Risk Contributions ». Journal of Risk and Financial Management 13, no 11 (3 novembre 2020) : 270. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13110270.
Texte intégralFrees, Edward W., Xiaoli Jin et Xiao Lin. « Actuarial Applications of Multivariate Two-Part Regression Models ». Annals of Actuarial Science 7, no 2 (2 avril 2013) : 258–87. http://dx.doi.org/10.1017/s1748499512000346.
Texte intégralMirsadeghpour Zoghi, S. M., M. Sanei, G. Tohidi, Sh Banihashemi et N. Modarresi. « The effect of underlying distribution of asset returns on efficiency in DEA models ». Journal of Intelligent & ; Fuzzy Systems 40, no 5 (22 avril 2021) : 10273–83. http://dx.doi.org/10.3233/jifs-202332.
Texte intégralCheng, Yuyang, Marcos Escobar-Anel et Zhenxian Gong. « Generalized Mean-Reverting 4/2 Factor Model ». Journal of Risk and Financial Management 12, no 4 (8 octobre 2019) : 159. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm12040159.
Texte intégralCrosby, Richard A., Ralph J. DiClemente, Gina M. Wingood, Laura F. Salazar, Sara Head, Eve Rose et Jessica McDermott-Sales. « Sexual agency versus relational factors : a study of condom use antecedents among high-risk young African American women ». Sexual Health 5, no 1 (2008) : 41. http://dx.doi.org/10.1071/sh07046.
Texte intégralXing, Guodong, et Shanchao Yang. « First and Second Order Asymptotics of the Spectral Risk Measure for Portfolio Loss Under Multivariate Regular Variation ». Journal of Systems Science and Complexity 33, no 5 (4 août 2020) : 1533–44. http://dx.doi.org/10.1007/s11424-020-8037-z.
Texte intégralXing, Guo-dong, Xiaohu Li et Shanchao Yang. « Second-order asymptotics of tail distortion risk measure for portfolio loss in the multivariate regularly varying model ». Communications in Statistics - Simulation and Computation 49, no 2 (4 décembre 2018) : 491–503. http://dx.doi.org/10.1080/03610918.2018.1485945.
Texte intégralTemple, Norman. « The possible importance of income and education as covariates in cohort studies that investigate the relationship between diet and disease ». F1000Research 4 (18 mai 2016) : 690. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.6929.2.
Texte intégralJowhari, Fahd, Wilma Hopman et Lawrence Hookey. « A simple ergonomic measure reduces fluoroscopy time during ERCP : A multivariate analysis ». Endoscopy International Open 05, no 03 (mars 2017) : E172—E178. http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-102934.
Texte intégralSong, Quanrui, Jianxu Liu et Songsak Sriboonchitta. « Risk Measurement of Stock Markets in BRICS, G7, and G20 : Vine Copulas versus Factor Copulas ». Mathematics 7, no 3 (18 mars 2019) : 274. http://dx.doi.org/10.3390/math7030274.
Texte intégralBiagini, Francesca, et Sascha Ulmer. « Asymptotics for Operational Risk Quantified with Expected Shortfall ». ASTIN Bulletin 39, no 2 (novembre 2009) : 735–52. http://dx.doi.org/10.2143/ast.39.2.2044656.
Texte intégralTASSINARI, GIAN LUCA, et MICHELE LEONARDO BIANCHI. « CALIBRATING THE SMILE WITH MULTIVARIATE TIME-CHANGED BROWNIAN MOTION AND THE ESSCHER TRANSFORM ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 17, no 04 (juin 2014) : 1450023. http://dx.doi.org/10.1142/s021902491450023x.
Texte intégralFernández, Julián. « Measuring market risk for an agricultural exporter firm : a Copula approach ». Academia Revista Latinoamericana de Administración 30, no 1 (6 mars 2017) : 72–86. http://dx.doi.org/10.1108/arla-09-2015-0254.
Texte intégralBotai, Christina M., Joel O. Botai, Abiodun M. Adeola, Jaco P. de Wit, Katlego P. Ncongwane et Nosipho N. Zwane. « Drought Risk Analysis in the Eastern Cape Province of South Africa : The Copula Lens ». Water 12, no 7 (8 juillet 2020) : 1938. http://dx.doi.org/10.3390/w12071938.
Texte intégralSUKCHAROEN, KUNLAPATH, et DAVID LEATHAM. « MEAN-VARIANCE VERSUS MEAN–EXPECTED SHORTFALL MODELS : AN APPLICATION TO WHEAT VARIETY SELECTION ». Journal of Agricultural and Applied Economics 48, no 2 (mai 2016) : 148–72. http://dx.doi.org/10.1017/aae.2016.8.
Texte intégralLevasseur, Oona, Mark R. McDermott et Kathryn D. Lafreniere. « The Multidimensional Mortality Awareness Measure and Model ». OMEGA - Journal of Death and Dying 70, no 3 (février 2015) : 317–41. http://dx.doi.org/10.1177/0030222815569440.
Texte intégralIndriyati, Leli Hesti, Gea Pandhita S, Nurhayati Anis et Anna Suraya. « Predictive measure for Ischemic Heart Disease among Workers in Jakarta, Indonesia ». Jurnal Kedokteran Brawijaya 31, no 4 (31 août 2021) : 8. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jkb.2021.031.04.8.
Texte intégralRojas-Giménez, Marta, Clementina López-Medina, María Lourdes Ladehesa-Pineda, María Ángeles Puche-Larrubia, Ignacio Gómez-García, Jerusalem Calvo-Gutiérrez, Pedro Seguí-Azpilcueta et al. « Subclinical Atherosclerosis Measure by Carotid Ultrasound and Inflammatory Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis and Spondylarthritis ». Journal of Clinical Medicine 11, no 3 (27 janvier 2022) : 662. http://dx.doi.org/10.3390/jcm11030662.
Texte intégralGehrig, Thomas, et Maria Chiara Iannino. « Capital regulation and systemic risk in the insurance sector ». Journal of Financial Economic Policy 10, no 2 (8 mai 2018) : 237–63. http://dx.doi.org/10.1108/jfep-11-2017-0105.
Texte intégralMaidl, E., et M. Buchecker. « Raising risk preparedness by flood risk communication ». Natural Hazards and Earth System Sciences 15, no 7 (18 juillet 2015) : 1577–95. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-15-1577-2015.
Texte intégralSun, Kai, Mingwei Xu, Xiaowei Fei, Hao Wang, Lunshan Xu, Ruxiang Xu et Minhui Xu. « Prediction of Cancer-Specific Survival of Brainstem Glioma in Children Based on Risk Stratification Model ». Computational and Mathematical Methods in Medicine 2022 (20 juillet 2022) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/3436631.
Texte intégralBillig, Ana Lucia Becker Vieira, Maria Claudia Irigoyen et Silvia Goldmeier. « Hypertension and associated risk factors : a study among professional nursing ». Revista de Enfermagem UFPE on line 5, no 6 (3 juillet 2011) : 1374. http://dx.doi.org/10.5205/reuol.1262-12560-1-le.0506201109.
Texte intégralPAN, XIA. « THE LINEAR DEPENDENCE AND FEEDBACK SPECTRA BETWEEN STOCK MARKET AND ECONOMY ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, no 03 (mai 2007) : 437–47. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004305.
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