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Heffernan, Janet, et Sidney Resnick. « Hidden regular variation and the rank transform ». Advances in Applied Probability 37, no 2 (juin 2005) : 393–414. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1118858631.
Texte intégralHeffernan, Janet, et Sidney Resnick. « Hidden regular variation and the rank transform ». Advances in Applied Probability 37, no 02 (juin 2005) : 393–414. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800000239.
Texte intégralResnick, Sidney I. « Multivariate regular variation on cones : application to extreme values, hidden regular variation and conditioned limit laws ». Stochastics 80, no 2-3 (avril 2008) : 269–98. http://dx.doi.org/10.1080/17442500701830423.
Texte intégralDas, Bikramjit, Abhimanyu Mitra et Sidney Resnick. « Living on the Multidimensional Edge : Seeking Hidden Risks Using Regular Variation ». Advances in Applied Probability 45, no 1 (mars 2013) : 139–63. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1363354106.
Texte intégralDas, Bikramjit, Abhimanyu Mitra et Sidney Resnick. « Living on the Multidimensional Edge : Seeking Hidden Risks Using Regular Variation ». Advances in Applied Probability 45, no 01 (mars 2013) : 139–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800006224.
Texte intégralHua, Lei, Harry Joe et Haijun Li. « Relations Between Hidden Regular Variation and the Tail Order of Copulas ». Journal of Applied Probability 51, no 1 (mars 2014) : 37–57. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1395771412.
Texte intégralHua, Lei, Harry Joe et Haijun Li. « Relations Between Hidden Regular Variation and the Tail Order of Copulas ». Journal of Applied Probability 51, no 01 (mars 2014) : 37–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200010068.
Texte intégralSimpson, E. S., J. L. Wadsworth et J. A. Tawn. « Determining the dependence structure of multivariate extremes ». Biometrika 107, no 3 (7 mai 2020) : 513–32. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/asaa018.
Texte intégralMitra, Abhimanyu, et Sidney I. Resnick. « Hidden Regular Variation and Detection of Hidden Risks ». Stochastic Models 27, no 4 (octobre 2011) : 591–614. http://dx.doi.org/10.1080/15326349.2011.614183.
Texte intégralMaulik, Krishanu, et Sidney Resnick. « Characterizations and Examples of Hidden Regular Variation ». Extremes 7, no 1 (mars 2004) : 31–67. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-004-4728-4.
Texte intégralKim, Moosup. « Simulation of elliptical multivariate regular variation ». Journal of the Korean Data And Information Science Society 33, no 3 (31 mai 2022) : 347–57. http://dx.doi.org/10.7465/jkdi.2022.33.3.347.
Texte intégralYakymiv, A. L. « Multivariate Regular Variation in Probability Theory ». Journal of Mathematical Sciences 246, no 4 (19 mars 2020) : 580–86. http://dx.doi.org/10.1007/s10958-020-04763-8.
Texte intégralBasrak, Bojan, Richard A. Davis et Thomas Mikosch. « A characterization of multivariate regular variation ». Annals of Applied Probability 12, no 3 (août 2002) : 908–20. http://dx.doi.org/10.1214/aoap/1031863174.
Texte intégralJoe, Harry, et Haijun Li. « Tail Risk of Multivariate Regular Variation ». Methodology and Computing in Applied Probability 13, no 4 (10 juin 2010) : 671–93. http://dx.doi.org/10.1007/s11009-010-9183-x.
Texte intégralDas, Bikramjit, et Sidney I. Resnick. « Models with Hidden Regular Variation : Generation and Detection ». Stochastic Systems 5, no 2 (décembre 2015) : 195–238. http://dx.doi.org/10.1287/14-ssy141.
Texte intégralDas, Bikramjit, et Sidney I. Resnick. « Models with hidden regular variation : Generation and detection ». Stochastic Systems 5, no 2 (2015) : 195–238. http://dx.doi.org/10.1214/14-ssy141.
Texte intégralLindskog, Filip, Sidney I. Resnick et Joyjit Roy. « Regularly varying measures on metric spaces : Hidden regular variation and hidden jumps ». Probability Surveys 11 (2014) : 270–314. http://dx.doi.org/10.1214/14-ps231.
Texte intégralEder, Irmingard, et Claudia Klüppelberg. « Pareto Lévy Measures and Multivariate Regular Variation ». Advances in Applied Probability 44, no 1 (mars 2012) : 117–38. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1331216647.
Texte intégralEder, Irmingard, et Claudia Klüppelberg. « Pareto Lévy Measures and Multivariate Regular Variation ». Advances in Applied Probability 44, no 01 (mars 2012) : 117–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800005474.
Texte intégralMeyer, Nicolas, et Olivier Wintenberger. « Sparse regular variation ». Advances in Applied Probability 53, no 4 (22 novembre 2021) : 1115–48. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2021.14.
Texte intégralDas, Bikramjit, et Sidney I. Resnick. « Hidden regular variation under full and strong asymptotic dependence ». Extremes 20, no 4 (17 mars 2017) : 873–904. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-017-0290-8.
Texte intégralResnick, Sidney I., et Joyjit Roy. « Hidden regular variation of moving average processes with heavy-tailed innovations ». Journal of Applied Probability 51, A (décembre 2014) : 267–79. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1417528480.
Texte intégralResnick, Sidney I., et Joyjit Roy. « Hidden regular variation of moving average processes with heavy-tailed innovations ». Journal of Applied Probability 51, A (décembre 2014) : 267–79. http://dx.doi.org/10.1017/s002190020002132x.
Texte intégralDas, Bikramjit, et Vicky Fasen-Hartmann. « Conditional excess risk measures and multivariate regular variation ». Statistics & ; Risk Modeling 36, no 1-4 (1 décembre 2019) : 1–23. http://dx.doi.org/10.1515/strm-2018-0030.
Texte intégralLi, Haijun, et Lei Hua. « Higher order tail densities of copulas and hidden regular variation ». Journal of Multivariate Analysis 138 (juin 2015) : 143–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2014.12.010.
Texte intégralDamek, Ewa, Thomas Mikosch, Jan Rosiński et Gennady Samorodnitsky. « General inverse problems for regular variation ». Journal of Applied Probability 51, A (décembre 2014) : 229–48. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1417528478.
Texte intégralDamek, Ewa, Thomas Mikosch, Jan Rosiński et Gennady Samorodnitsky. « General inverse problems for regular variation ». Journal of Applied Probability 51, A (décembre 2014) : 229–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200021306.
Texte intégralCai, Juan-Juan, John H. J. Einmahl et Laurens de Haan. « Estimation of extreme risk regions under multivariate regular variation ». Annals of Statistics 39, no 3 (juin 2011) : 1803–26. http://dx.doi.org/10.1214/11-aos891.
Texte intégralKim, Moosup, et Sangyeol Lee. « Estimation of the tail exponent of multivariate regular variation ». Annals of the Institute of Statistical Mathematics 69, no 5 (18 juillet 2016) : 945–68. http://dx.doi.org/10.1007/s10463-016-0574-9.
Texte intégralGirard, Stéphane, et Gilles Stupfler. « Extreme geometric quantiles in a multivariate regular variation framework ». Extremes 18, no 4 (1 octobre 2015) : 629–63. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-015-0226-0.
Texte intégralKim, Moosup. « Simulation of stock prices based on multivariate regular variation ». Journal of the Korean Data And Information Science Society 34, no 3 (31 mai 2023) : 365–75. http://dx.doi.org/10.7465/jkdi.2023.34.3.365.
Texte intégralForsström, Malin Palö, et Jeffrey E. Steif. « A formula for hidden regular variation behavior for symmetric stable distributions ». Extremes 23, no 4 (9 juillet 2020) : 667–91. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-020-00381-4.
Texte intégralHitz, Adrien, et Robin Evans. « One-component regular variation and graphical modeling of extremes ». Journal of Applied Probability 53, no 3 (septembre 2016) : 733–46. http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2016.37.
Texte intégralAlanazi, Fadhah Amer. « A Mixture of Regular Vines for Multiple Dependencies ». Journal of Probability and Statistics 2021 (4 mai 2021) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5559518.
Texte intégralMaume-Deschamps, Véronique, Didier Rullière et Khalil Said. « Extremes for multivariate expectiles ». Statistics & ; Risk Modeling 35, no 3-4 (1 décembre 2018) : 111–40. http://dx.doi.org/10.1515/strm-2017-0014.
Texte intégralHult, Henrik, et Filip Lindskog. « On regular variation for infinitely divisible random vectors and additive processes ». Advances in Applied Probability 38, no 1 (mars 2006) : 134–48. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1143936144.
Texte intégralHult, Henrik, et Filip Lindskog. « On regular variation for infinitely divisible random vectors and additive processes ». Advances in Applied Probability 38, no 01 (mars 2006) : 134–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800000847.
Texte intégralMoser, Martin, et Robert Stelzer. « Functional regular variation of Lévy-driven multivariate mixed moving average processes ». Extremes 16, no 3 (7 février 2013) : 351–82. http://dx.doi.org/10.1007/s10687-012-0165-y.
Texte intégralWeller, G. B., et D. Cooley. « A sum characterization of hidden regular variation with likelihood inference via expectation-maximization ». Biometrika 101, no 1 (6 février 2014) : 17–36. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/ast046.
Texte intégralMansouri, Sadollah, Masood Soltani Najafabadi, Maghsadollah Esmailov et Mostafa Aghaee. « Functional Factor Analysis In Sesame Under Water - Limiting Stress : New Concept On An Old Method ». Plant Breeding and Seed Science 70, no 1 (1 décembre 2014) : 91–104. http://dx.doi.org/10.1515/plass-2015-0016.
Texte intégralHo, Zhen Wai Olivier, et Clément Dombry. « Simple models for multivariate regular variation and the Hüsler–Reiß Pareto distribution ». Journal of Multivariate Analysis 173 (septembre 2019) : 525–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2019.04.008.
Texte intégralDavis, Richard A., Edward Mulrow et Sidney I. Resnick. « Almost sure limit sets of random samples in ℝd ». Advances in Applied Probability 20, no 3 (septembre 1988) : 573–99. http://dx.doi.org/10.2307/1427036.
Texte intégralDavis, Richard A., Edward Mulrow et Sidney I. Resnick. « Almost sure limit sets of random samples in ℝd ». Advances in Applied Probability 20, no 03 (septembre 1988) : 573–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800018152.
Texte intégralLi, Haijun, et Yannan Sun. « Tail Dependence for Heavy-Tailed Scale Mixtures of Multivariate Distributions ». Journal of Applied Probability 46, no 4 (décembre 2009) : 925–37. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1261670680.
Texte intégralLi, Haijun, et Yannan Sun. « Tail Dependence for Heavy-Tailed Scale Mixtures of Multivariate Distributions ». Journal of Applied Probability 46, no 04 (décembre 2009) : 925–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200006057.
Texte intégralWang, Tiandong, et Sidney I. Resnick. « Multivariate Regular Variation of Discrete Mass Functions with Applications to Preferential Attachment Networks ». Methodology and Computing in Applied Probability 20, no 3 (2 juin 2016) : 1029–42. http://dx.doi.org/10.1007/s11009-016-9503-x.
Texte intégralSundravel, K. Vijaya, S. Ramesh et D. Jegatheeswaran. « Design and formulation of microbially induced self-healing concrete for building structure strength enhancement ». Materials Express 11, no 11 (1 novembre 2021) : 1753–65. http://dx.doi.org/10.1166/mex.2021.2104.
Texte intégralTang, Qihe, et Zhongyi Yuan. « Asymptotic Analysis of the Loss Given Default in the Presence of Multivariate Regular Variation ». North American Actuarial Journal 17, no 3 (3 juillet 2013) : 253–71. http://dx.doi.org/10.1080/10920277.2013.830557.
Texte intégralXing, Guo-dong, et Xiaoli Gan. « Asymptotic analysis of tail distortion risk measure under the framework of multivariate regular variation ». Communications in Statistics - Theory and Methods 49, no 12 (12 mars 2019) : 2931–41. http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2019.1584312.
Texte intégralGlass, I. S. « 3.14. Infrared variations of active galaxies : what they tell us ». Symposium - International Astronomical Union 184 (1998) : 117–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900084278.
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