Articles de revues sur le sujet « Morte a credito »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Morte a credito ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
Stupazzoni, Marco. « Gennaro Cirillo, Morte a credito. Honoré de Balzac, “Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau” ». Studi Francesi, no 187 (LXIII | I) (1 juillet 2019) : 173. http://dx.doi.org/10.4000/studifrancesi.16500.
Texte intégralMingardo, Letizia. « È morto Ippocrate, lunga vita a Ippocrate. Per una rivalutazione del paradigma medico ippocratico ». Medicina e Morale 68, no 3 (15 octobre 2019) : 249–63. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2019.585.
Texte intégralButera, Federico, et Fernando Alberti. « Il governo delle reti inter-organizzative per la competitivitŕ ». STUDI ORGANIZZATIVI, no 1 (décembre 2012) : 77–111. http://dx.doi.org/10.3280/so2012-001004.
Texte intégralBouslama, Ghassen, et Christophe Bouteiller. « Human capital and credit risk management : training is more valuable than experience ». Problems and Perspectives in Management 17, no 1 (13 février 2019) : 67–77. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.07.
Texte intégralMelo, Vinícius Leite, César Quadros Maia, Elisa Maia Alkmim, Amanda Pais Ravasio, Rafael Lourenço Donadeli, Larissa Ottoni Estevanin de Paula, Alexandre Ernesto Silva et Denise Alves Guimarães. « Death and dying in Brazilian medical training : an integrative review ». Revista Bioética 30, no 2 (juin 2022) : 300–317. http://dx.doi.org/10.1590/1983-80422022302526en.
Texte intégralKarpunin, V. I. « Monte commune – debt ascend. The origin of the global system contradiction ‘creditors – debtors’ ». Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics, no 2 (22 avril 2019) : 12–31. http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2019-2-12-31.
Texte intégralJaidi, Kenza, Benoit Barbeau, Annie Carrière, Raymond Desjardins et Michèle Prévost. « Including operational data in QMRA model : development and impact of model inputs ». Journal of Water and Health 7, no 1 (1 octobre 2008) : 77–95. http://dx.doi.org/10.2166/wh.2009.133.
Texte intégralChatman, Daniel, et Niels Voorhoeve. « The transportation-credit mortgage : a post-mortem ». Housing Policy Debate 20, no 3 (1 juin 2010) : 355–82. http://dx.doi.org/10.1080/10511481003788786.
Texte intégralKhair, Umul. « ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT BAGI DEBITOR TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ». JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3, no 2 (29 mars 2018) : 258. http://dx.doi.org/10.33760/jch.v3i2.24.
Texte intégralMalavasi, Massimiliano. « La morte elusa e l’eroismo rifiutato ». AOQU (Achilles Orlando Quixote Ulysses). Rivista di epica 2, no II (30 décembre 2021) : 205–45. http://dx.doi.org/10.54103/2724-3346/17268.
Texte intégralDai, Jiu Ru, Meng Yi Li, Wu Wei Li, Tian Xia et Zhi Gang Zhang. « Application of Monte Carlo Simulation in College and University Academic Warning ». Advanced Materials Research 955-959 (juin 2014) : 1817–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.955-959.1817.
Texte intégralMuzzarelli, Maria Giuseppina. « Una seconda chance per le persone e per le cose. I pegni consegnati ai Monti di Pietà alla fine del Medioevo : casi ». Anuario de Estudios Medievales 52, no 1 (29 juillet 2022) : 235–51. http://dx.doi.org/10.3989/aem.2022.52.1.09.
Texte intégralAnnalisa, Di Clemente. « The Credit Securitisation Process as a Tool of Portfolio Credit Risk Managing ». STUDI ECONOMICI, no 104 (janvier 2012) : 5–28. http://dx.doi.org/10.3280/ste2011-104001.
Texte intégralLapshin, Viktor, et Anton Markov. « MCMC-based credit rating aggregation algorithm to tackle data insufficiency ». Applied Econometrics 68, no 4 (2022) : 50–72. http://dx.doi.org/10.22394/1993-7601-2022-68-50-72.
Texte intégralGhamami, Samim, et Bo Zhang. « Efficient Monte Carlo counterparty credit risk pricing and measurement ». Finance and Economics Discussion Series 2014, no 114 (2014) : 1–42. http://dx.doi.org/10.17016/feds.2014.114.
Texte intégralGhamami, Samim, et Bo Zhang. « Efficient Monte Carlo counterparty credit risk pricing and measurement ». Journal of Credit Risk 10, no 3 (septembre 2014) : 87–133. http://dx.doi.org/10.21314/jcr.2014.179.
Texte intégralChen, Zhiyong, et Paul Glasserman. « Sensitivity estimates for portfolio credit derivatives using Monte Carlo ». Finance and Stochastics 12, no 4 (14 août 2008) : 507–40. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-008-0071-y.
Texte intégralHong, L. Jeff, Sandeep Juneja et Jun Luo. « Estimating Sensitivities of Portfolio Credit Risk Using Monte Carlo ». INFORMS Journal on Computing 26, no 4 (novembre 2014) : 848–65. http://dx.doi.org/10.1287/ijoc.2014.0602.
Texte intégralJo�ã, N. A., o. Luiz Chela, Luiz Leduíno De Salles Neto et Renan Brito Butkeraites. « Efficient frontier of credit risk using Monte Carlo simulation ». International Journal of Business Intelligence and Systems Engineering 1, no 3 (2019) : 261. http://dx.doi.org/10.1504/ijbise.2019.098924.
Texte intégralButkeraites, Renan Brito, Jo�ão Luiz Chela et Luiz Leduíno De Salles Neto. « Efficient frontier of credit risk using Monte Carlo simulation ». International Journal of Business Intelligence and Systems Engineering 1, no 3 (2019) : 261. http://dx.doi.org/10.1504/ijbise.2019.10020335.
Texte intégralLi, Ping, et Jing Song. « Pricing Chinese Convertible Bonds with Dynamic Credit Risk ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2014 (2014) : 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2014/492134.
Texte intégralLiu, Qian. « Calculation of Credit Valuation Adjustment Based on Least Square Monte Carlo Methods ». Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2015/959312.
Texte intégralNguyen, Cuong, et Liang Chen. « Comparing Data Mining Models in Loan Default Prediction : A Framework and a Demonstration ». Journal of Information Technology and Computer Science 7, no 1 (7 avril 2022) : 1–8. http://dx.doi.org/10.25126/jitecs.202271352.
Texte intégralLiu, Jian, Jihong Xiao, Lizhao Yan et Fenghua Wen. « Valuing Catastrophe Bonds Involving Credit Risks ». Mathematical Problems in Engineering 2014 (2014) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2014/563086.
Texte intégralMisankova, Maria, et Erika Spuchlakova. « Application of conditional value at risk for credit risk optimization ». New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 3, no 4 (22 mars 2017) : 146–52. http://dx.doi.org/10.18844/prosoc.v3i4.1540.
Texte intégralHUANG, ZHENZHEN, et YUE KUEN KWOK. « EFFICIENT RISK MEASURES CALCULATIONS FOR GENERALIZED CREDITRISK+ MODELS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 24, no 02 (mars 2021) : 2150012. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024921500126.
Texte intégralDeryugina, Elena, Maria Guseva et Alexey Ponomarenko. « The Credit Cycle and Measurement of the Natural Rate of Interest ». Journal of Central Banking Theory and Practice 11, no 1 (1 janvier 2022) : 87–104. http://dx.doi.org/10.2478/jcbtp-2022-0004.
Texte intégralABBAS-TURKI, LOKMAN A., STÉPHANE CRÉPEY et BABACAR DIALLO. « XVA PRINCIPLES, NESTED MONTE CARLO STRATEGIES, AND GPU OPTIMIZATIONS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 21, no 06 (septembre 2018) : 1850030. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024918500309.
Texte intégralHaroková, Pavlína, et Martin Lovecký. « A comparison of bounding approach with isotopic correction factors and Monte Carlo sampling in burnup credit method ». EPJ Web of Conferences 253 (2021) : 07011. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202125307011.
Texte intégralChen, Shou, et Xiangqian Jiang. « Modeling Repayment Behavior of Consumer Loan in Portfolio across Business Cycle : A Triplet Markov Model Approach ». Complexity 2020 (19 janvier 2020) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/5458941.
Texte intégralAlcazar, Javier, Andrea Cadarso, Amara Katabarwa, Marta Mauri, Borja Peropadre, Guoming Wang et Yudong Cao. « Quantum algorithm for credit valuation adjustments ». New Journal of Physics 24, no 2 (1 février 2022) : 023036. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ac5003.
Texte intégralBERNIS, GUILLAUME, LAURENCE CARASSUS, GRÉGOIRE DOCQ et SIMONE SCOTTI. « OPTIMAL CREDIT ALLOCATION UNDER REGIME UNCERTAINTY WITH SENSITIVITY ANALYSIS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 18, no 01 (février 2015) : 1550002. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024915500028.
Texte intégralFENG, QIAN, et CORNELIS W. OOSTERLEE. « COMPUTING CREDIT VALUATION ADJUSTMENT FOR BERMUDAN OPTIONS WITH WRONG WAY RISK ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 20, no 08 (décembre 2017) : 1750056. http://dx.doi.org/10.1142/s021902491750056x.
Texte intégralDai, Jiu Ru, Meng Yi Li, Wu Wei Li, Zhou Lu et Zhi Gang Zhang. « Setting of Academic Warning Based on Multivariate Copula Functions ». Applied Mechanics and Materials 571-572 (juin 2014) : 156–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.571-572.156.
Texte intégralXing, Haipeng, Ke Wang, Zhi Li et Ying Chen. « Statistical Surveillance of Structural Breaks in Credit Rating Dynamics ». Entropy 22, no 10 (24 septembre 2020) : 1072. http://dx.doi.org/10.3390/e22101072.
Texte intégralChen, Rongda, Ze Wang et Lean Yu. « Importance Sampling for Credit Portfolio Risk with Risk Factors Having t-Copula ». International Journal of Information Technology & ; Decision Making 16, no 04 (17 avril 2017) : 1101–24. http://dx.doi.org/10.1142/s0219622017500201.
Texte intégralJOSHI, MARK, et OH KANG KWON. « LEAST SQUARES MONTE CARLO CREDIT VALUE ADJUSTMENT WITH SMALL AND UNIDIRECTIONAL BIAS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 19, no 08 (décembre 2016) : 1650048. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024916500485.
Texte intégralMy, Sang Tang, et Anh Nguyen Quoc. « The Relationship between Credit Risk and Bank Financial Stability : The Mediating Role of Bank Profitability ». Journal of Hunan University Natural Sciences 49, no 1 (28 janvier 2022) : 263–71. http://dx.doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.1.32.
Texte intégralJakob, Kevin, et Matthias Fischer. « GCPM : A ?exible package to explore credit portfolio risk ». Austrian Journal of Statistics 45, no 1 (29 février 2016) : 25–44. http://dx.doi.org/10.17713/ajs.v45i1.87.
Texte intégralYoussef, Amel Ben. « Credit Risk Stress Testing of Commercial Banks in Tunisia ». International Journal of Accounting and Finance Studies 1, no 1 (10 avril 2018) : 10. http://dx.doi.org/10.22158/ijafs.v1n1p10.
Texte intégralOliveira, Rogerio De Deus, et Caio Ibsen Rodrgues de Almeida. « Alocação de Carteiras Sujeitas a Risco de Crédito ». Brazilian Review of Finance 1, no 2 (1 avril 2003) : 301. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v1n2.2003.1132.
Texte intégralLefcaditis, Constantinos, Anastasios Tsamis et John Leventides. « Concentration risk model for Greek bank's credit portfolio ». Journal of Risk Finance 15, no 1 (28 janvier 2014) : 71–93. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-06-2013-0043.
Texte intégralTasinaffo, Paulo Marcelo, Gildárcio Sousa Gonçalves, Adilson Marques da Cunha et Luiz Alberto Vieira Dias. « Using Monte Carlo method to estimate the behavior of neural training between balanced and unbalanced data in classification of patterns ». Artificial Intelligence Research 7, no 2 (31 juillet 2018) : 1. http://dx.doi.org/10.5430/air.v7n2p1.
Texte intégralRomero Ibarra, María Eugenia. « El Monte de Piedad de México : Su origen y desarrollo ». Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, no 41 (15 septembre 2021) : 11–25. http://dx.doi.org/10.6018/arics.470081.
Texte intégralSchöftner, Robert. « On the estimation of credit exposures using regression-based Monte Carlo simulation ». Journal of Credit Risk 4, no 4 (décembre 2008) : 37–62. http://dx.doi.org/10.21314/jcr.2008.081.
Texte intégralBally, Vlad, Lucia Caramellino et Antonino Zanette. « A mixed PDE-Monte Carlo approach for pricing credit default index swaptions ». Decisions in Economics and Finance 29, no 2 (novembre 2006) : 121–37. http://dx.doi.org/10.1007/s10203-006-0065-1.
Texte intégralCARMONA, RENÉ, et STÉPHANE CRÉPEY. « PARTICLE METHODS FOR THE ESTIMATION OF CREDIT PORTFOLIO LOSS DISTRIBUTIONS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, no 04 (juin 2010) : 577–602. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910005905.
Texte intégralKřivánková, Lenka, et Silvie Zlatošová. « Modelling Counterparty Credit Risk in Czech Interest Rate Swaps ». Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 65, no 3 (2017) : 1015–22. http://dx.doi.org/10.11118/actaun201765031015.
Texte intégralDE GRAAF, CORNELIS S. L., QIAN FENG, DRONA KANDHAI et CORNELIS W. OOSTERLEE. « EFFICIENT COMPUTATION OF EXPOSURE PROFILES FOR COUNTERPARTY CREDIT RISK ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 17, no 04 (juin 2014) : 1450024. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024914500241.
Texte intégralSu, Jie, Tian Li et Xin Ni. « Research on the Coupling Relationship between Market Risk and Credit Risk in Commercial Banks ». MATEC Web of Conferences 228 (2018) : 05020. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201822805020.
Texte intégral