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1
VENNERI, ANNA VALERIA. « Le banche e il processo di valutazione del merito di credito degli Enti Locali italiani : dal rating esterno ad un modello di analisi interno ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2010. http://hdl.handle.net/2108/1264.
Texte intégralRésumé :
In seguito al recepimento della nuova disciplina di vigilanza prudenziale, le banche possono optare per due metodi alternativi per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito: il metodo standardizzato, che prevede il ricorso ai rating esterni forniti da Agenzie specializzate, ed il metodo dei rating interni, basato su modelli testati internamente dalle banche. Mentre da tempo sono state implementate metodologie interne per il calcolo del rating del segmento imprese (peraltro, ancora non del tutto affidabili), sono poche le banche che hanno sviluppato una valutazione interna delle amministrazioni statali e locali e non si trova, inoltre, adeguato supporto teorico da parte della letteratura scientifica.
Partendo da tale premessa, il presente lavoro di ricerca si propone di analizzare le metodologie di valutazione adottate dalle Agenzie di rating per individuare quali fattori economico-finanziari incidono in maggior misura sui sub-sovereign credit rating assegnati agli Enti Locali italiani, anche allo scopo di poter mutuare tali metodologie nei processi di valutazione del merito di credito delle banche. A tal fine, è stato applicato un modello probit ordinato multinomiale ad oltre 310 rating assegnati da Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings ad un campione di Province e Comuni capoluogo italiani tra il 2004 e il 2008.
I risultati dell’analisi aggregata consentono di confermare in parte le attese teoriche, evidenziando altresì le divergenze di valutazione tra Agenzie riscontrate in letteratura. In particolare, solo l’indicatore macro-economico rappresentativo del PIL locale pro-capite appare statisticamente significativo e di segno atteso, mentre le variabili di natura strutturale e comportamentale degli Enti sono significative solo per due Agenzie, ma non sempre rispettano il segno atteso. Contrariamente alle attese teoriche e alle evidenze empiriche emergenti in letteratura, il livello di indebitamento locale pro-capite nonché l’indicatore del fabbisogno finanziario non risultano essere statisticamente significativi.
Alla luce di tali evidenze, lo studio contribuisce ad arricchire lo stato dell’arte sulla c.d. public finance con spunti di ricerca che offrono importanti implicazioni anche di carattere operativo.Following the adoption of the new capital adequacy and requirements rules, banks currently have two options in order to calculate the minimum capital requirements for credit risk: the standardised approach, supported by external credit assessments, and the internal ratings-based (IRB) approach, relied on banks’ own internal estimates. While banks have been implementing (not quite reliable yet) internal methodologies to estimate corporate ratings long ago, there are not many banks which currently assess state and local governments, and also literature investigates this theme not much. So the research aims analyzing Agencies’ methodologies to identify which are the economic and financial determinants of Italian local government ratings, so as to transfer Agencies’ experience inside banks. Consequently, this analysis applies a multinomial ordered probit model to more than 310 Italian sub-sovereign ratings, as overall assigned by Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch Ratings in the period 2004-2008. The results of pooled analysis allow to partially confirm theoretical expectations, and highlight differences of valuation among Agencies as shown in literature. So, only the local GDP per capita is statistically significant and has the expected sign, while other structural and behavioural variables are significant just for two Agencies, but sometimes have the unexpected sign. Instead, contrary to theoretical expectations and empirical evidences from literature, both local debt per capita and borrowing needs are never statistically significant. So this study contributes to improve the literature on public finance pointing out relevant managerial and operational implications too.
2
Berlinger, Nina. « Change Management Modelle für Profit- und Non-Profit-Organisationen Die Konzeption eines Modells für karitative Non-Profit-Organisationen / ». St. Gallen, 2007. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/02604254002/$FILE/02604254002.pdf.
Texte intégral
3
Ziegler, Andreas. « Simuliertes klassisches Schätzen und Testen in Mehrperioden-Mehralternativen-Probitmodellen / ». [S.l. : s.n.], 2001. http://www.bsz-bw.de/cgi-bin/xvms.cgi?SWB9030594.
Texte intégral
4
Domingos, Ana Maria Basílio Cabral. « A pobreza dos idosos em Portugal : um modelo explicativo ». Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2014. http://hdl.handle.net/10400.5/7676.
Texte intégralRésumé :
Mestrado em Economia e Políticas PúblicasO presente trabalho teve por objetivo identificar os fatores que concorrem para que alguns indivíduos na terceira idade se encontrem em situação de pobreza. Mais concretamente, pretendeu-se identificar o perfil socioeconómico de pessoas em situação de pobreza através de um modelo explicativo probit, que estimasse o peso de vários fatores para a referida situação. Porque em Portugal, mais concretamente em zonas rurais, existe uma forte componente de autoconsumo, entrámos em linha de conta com as linhas de pobreza monetária e não-monetária. Esta caracterização é feita a partir do Inquérito às Despesas das Famílias IDEF 2010/2011. O modelo revelou o impacto na probabilidade de se ser pobre (em termos monetários e totais) de variaveis como o nível de ensino do idoso, a sua idade, tipo de ADP onde se encontra inserido, localização rural/ urbana e fonte mais frequente de rendimento. Foram ainda discutidas as implicações do modelo para políticas sociais de apoio.
The present study had the aim to indentify the factors associated to poverty in the elderly. More precisely, we intended to indentify the socioeconomic profile of people in poverty situation through a probit model, capable of estimating the weight of various factors for the referred situation. Because in Portugal, more specifically, in rural areas, there is a strong component o autoconsumption, we took into account the monetray and non-monetary poverty lines. This characterization was made using the Housing Buget Survey 2010/2011. The model revealed an impact on the probability of being poor (in terms of monetary and total income) of variables such as education, age, type of household, and main type of income. We also discuss the implications of the model for social policies.
5
SAIDI, ABDELNASSER. « Modeles logit et probit d'analyse des variables qualitatives ». Grenoble 2, 1987. http://www.theses.fr/1987GRE21030.
Texte intégralRésumé :
Divers types de modeles logit et probit sont etudies en vue de l'explication des modalites prises par une ou plusieurs variables, en fonction de variables explicatives. Dans le cadre d'une seule variable binaire, le modele dichotomique simple logit et probit ainsi que ses erreurs de specification sont traites. Les modeles logit et probit polytome multinomial ou conditionnel sont analyses lorsque la variable a expliquer est a plusieurs modalites. L'etude et la modelisation simultanee de plusieurs variables qualitatives fait appel au modele descriptif et explicatif log-lineaire, au modele a reponses multinomiales, ou aux modeles a equations simultanees logit et probit lorsque parmi les variables explicatives figurent des variables endogenes. Enfin dans le cas de donnees binaires individuelles temporelles et sous differentes hypotheses de vraie dependance entre les etats du processus, de non stationnarite et d'heterogeneite, nous etudions les solutions theoriques et la mise en oeuvre informatique des modeles logit et probit associesSeveral types of logit and probit models are studied in ordrer to explain levels related to one or many qualitative variables by explanatory variables. Simple dichotomous logit and probit models and their specification errors are discussed. Are also analyzed multinomial and conditional polychotomous in the case of logit and probit models when the dependent variable possesses several levels. The study and the simultaneous modelisation of two or many qualitative variables deal with descriptive and explanatory log linear model, multinomial responses models, and simultaneous equations logit and probit models when some of the explanatory variables are endogeneous. Finally in the case of individual temporal binary data and with some different true dependency hypothesis between process states, non stationarity and heterogeneity, we study not only the theorical solutions but the computational work of logit and probit models associated as well
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Sales, Bruno Flora. « Desenvolvimento de metodologia de rating baseada no modelo ordered probit ». reponame:Repositório Institucional do FGV, 2006. http://hdl.handle.net/10438/280.
Texte intégralRésumé :
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Previous issue date: 2006-06-16In the last few years there has been an increase in the Brazilian credit market in terms of volume and modality of credit operations. Besides, Banks, which are the main economics financial mediator, have increased their role on this area. Therefore, in a developing marked, it becomes increasingly important the correct evaluation and administration of the financial risk involved in credit operations: credit risk. In this context, rating classification emerge as a reference to investors. However, as the Brazilian financial market is only slightly developed, rating agencies operating in this country classify only the biggest and more important institutions. The purpose of this study is to develop a rating methodology -based on the ordered probit modelcapable of replicating the rating level of a certain agency. This way, it would be possible to estimate the rating level to those Banks that are not classified by any rating agency.
Nos últimos anos o mercado de crédito brasileiro apresentou grande crescimento em termos de volume e modalidade de operações de crédito. Além disso, observou-se também o aumento da participação dos bancos nesse setor, principais intermediários financeiros da economia. Com isso, em um mercado em desenvolvimento, torna-se cada vez mais importante a correta avaliação e administração do risco financeiro envolvido nas operações: o risco de crédito. Nesse contexto, a classificação de rating surge como referência para investidores. No entanto, como o mercado bancário brasileiro ainda é pouco desenvolvido, apenas instituições de grande porte são classificados pelas agências de rating em funcionamento no país. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de rating baseada no modelo ordered probit, que seja capaz de replicar o nível de rating de uma determinada agência, e assim conseguir estimar o nível de rating para aqueles bancos que não têm a referida classificação de rating
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Penzo, Noemi <1989>. « Modelli logit, probit e gompit per la valutazione del rischio sistemico ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2015. http://hdl.handle.net/10579/6673.
Texte intégralRésumé :
La crisi finanziaria del 2007-2009 non solo ha attaccato l’economia globale in maniera diversificata, ma ha anche generato effetti differenti per i diversi paesi colpiti. Proprio avendo preso atto della crisi di liquidità, che si è profilata in Europa e non solo, e della presenza di situazioni di estrema difficoltà in cui versano i mercati finanziari, si è dovuto riscoprire una tipologia di rischio che prima della crisi era stato considerato secondariamente, si tratta del rischio sistemico.
Questa tipologia di rischio non scaturisce, come si pensava inizialmente, solo a seguito di crisi di tipo valutario o di crisi bancarie, ma oltre alle banche ha colpito anche altri settori come hedge funds, assicurazioni, brokers ecc.
Per studiare la salute del nostro sistema economico bisogna andare ad analizzare le relazioni esistenti all’interno di un sistema in cui autorità di vigilanza, intermediari finanziari e destinatari dei servizi offerti sono sempre più legati tra loro. Il legame tra queste figure che lavorano nei mercati è così forte che uno shock, che può essere creato da una qualsiasi tipologia di evento negativo, riesce a diffondersi talmente velocemente da riuscire a produrre quell’effetto definito “effetto domino” che va a colpire tutti gli intermediari presenti sul mercato. A seguito di questa “reazione a catena” le tensioni che si vengono a generare a causa del fallimento di una società di intermediazione finanziaria o di una banca, si ripercuotono non solo sugli altri intermediari ma anche nei diversi mercati, provocando il fallimento di tutti quei soggetti che sono presenti sul mercato.
La crisi è riuscita a mettere in risalto come gli operatori di mercato non siano capaci di reggere un sistema che, grazie ai progressi tecnologici dell’informazione e ai diffusissimi mezzi di comunicazione, risulta effettivamente complesso. Per questo motivo organizzazioni internazionali e le banche centrali hanno concentrato sforzi e tempo per incrementare modelli e strumenti che siano d’aiuto al fine di valutare, individuare e monitorare costantemente possibili minacce che possono andare ad intaccare la stabilità del sistema.
La recente crisi finanziaria ha messo in risalto quelli che sono i limiti del nostro sistema, sia dal punto di vista della regolamentazione, che da quello della supervisione degli intermediari e dei mercati. Il problema più evidente è dato dal fatto che si è sempre posta l’attenzione sulla solidità delle singole componenti che compongono il sistema finanziario, cioè inizialmente si è sempre avuto un approccio micro-prudenziale anziché tenere presente la stabilità del sistema nella sua complessità. La crisi infatti ha mostrato come il sistema è stato vulnerabile, tant’è vero che shock che si ritenevano circoscritti a determinati settori, hanno infine intaccato l’intero sistema.
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Janela, Sara Patrícia Brigas. « Modelos Dinâmicos para Variável Dependente Binária : aplicação ao uso de internet no telemóvel ». Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2013. http://hdl.handle.net/10400.5/10338.
Texte intégralRésumé :
Mestrado em Econometria Aplicada e PrevisãoNeste trabalho é apresentado inicialmente um levantamento da literatura referente a modelos dinâmicos, modelos de regressão não lineares, com variável dependente binária com dados de painel. Estes modelos podem incluir efeitos de várias fontes, tais como, variáveis específicas de interesse, heterogeneidade não observada dos indivíduos e valores desfasados da variável dependente. Neste trabalho iremos analisar aspetos relacionados com a especificação, estimação e inferência do modelo proposto por Wooldridge (2005). O modelo probit é um dos métodos de estimação viáveis de modelos de resposta binária. Este modelo irá ser usado para explicar o uso de internet no telemóvel no período que decorre entre Fevereiro de 2011 e Junho de 2001. Utilizou-se com este fim o software STATA.
This paper presents an initial survey of the literature on dynamic models, nonlinear regression models with binary dependent variable for panel data. These models may include effects of various sources, such as specific variables of interest, unobserved individual heterogeneity and lagged values of the dependent variable. In this paper we analyze aspects related to the specification, estimation and inference of the model proposed by Wooldridge (2005). The probit model is a viable estimation method for binary response models of the type described above. This model will be used to explain the use of mobile internet with dates between February 2011 and June 2011. The software STATA was used for this purpose.
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Oliveira, Alexandre Nunes de. « Independência financeira e a emancipação de distritos no Estado do Ceará ». reponame:Repositório Institucional da UFC, 2014. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15059.
Texte intégralRésumé :
OLIVEIRA, Alexandre N. de. Independência financeira e a emancipação de distritos no Estado do Ceará. 2014. 46f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza-CE, 2014.Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-02-01T20:48:33Z No. of bitstreams: 1 2014_dissert_anoliveira.pdf: 320102 bytes, checksum: ae66ebd03569c93d8630b4dc6e9b85d0 (MD5)
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The present work search investigate the chance of financial involution among the Cearenses' municipalities, from accounting data for 150 localities in periods of 2004, 2008 and 2012. The sample comprises 82% of the total number of municipalities in the state of Ceará and the method used follows a binary dependent variable model, with Probit's hypothesis. The econometric model proposed considered variables of financial autonomy,dependence on transfers, personnel expenses and charges, education expenses and health expenses. The estimates leads us to conclude that the chance is significant in that a new municipality that will be created has fundraising less than the average, being considered a economic-financial scenario unfavorable the process of emancipation of districts in the state of Ceará, there is a view that the Cearenses' municipalities are considered to be poor and highly dependent on features of transfers.
O presente trabalho busca investigar a chance de involução financeira dentre os municípios cearenses, a partir dos dados contábeis de 150 localidades nos períodos de 2004, 2008 e 2012. A amostra utilizada compreende 82% do total de municípios no estado do Ceará e o método utilizado segue um modelo de variável dependente binária, com hipótese Probit. O modelo econométrico proposto considerou variáveis de autonomia financeira, dependência de transferências, despesas com pessoal e encargos, gastos com educação e gastos com saúde. As estimativas permitem constatar que a chance é significativa de que um novo município que venha a ser criado possua arrecadação inferior à média, sendo considerado um cenário econômico-financeiro desfavorável ao processo de emancipação de distritos no estado do Ceará, haja vista que os municípios cearenses são considerados pobres e altamente dependentes de recursos de transferências.
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Jackson, Cecil Wilfred. « The profit maximising pricing model ». Thesis, Rhodes University, 1988. http://hdl.handle.net/10962/d1004597.
Texte intégral
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Oliveira, Maria Aparecida Silva. « Nível tecnológico e seus fatores condicionantes na bananicultura do município de Mauriti-Ce ». reponame:Repositório Institucional da UFC, 2003. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/723.
Texte intégralRésumé :
OLIVEIRA, Maria Aparecida Silva; KHAN, Ahmad Saeed. Nível tecnológico e seus fatores condicionantes na bananicultura do município de Mauriti - Ce. 2003. 92f. : Dissertação (Mestrado) em Economia Rural, Departamento de Economia Agrícola, Centro de Ciências Agrária, Universidade Federal do Ceará. Fortaleza-Ce, 2003Submitted by Francisco Lima (rodrigo90.ufc@hotmail.com) on 2011-09-12T17:23:38Z No. of bitstreams: 1 2003_dis_masoliveira.pdf: 662288 bytes, checksum: 67fc60c7fb35fb1335dc835ffe29400d (MD5)
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A utilização de tecnologia na agricultura a torna menos dependente dos fatores climáticos, mais produtiva e promissora, contribuindo para a obtenção do seu desenvolvimento e da economia. Os investimentos em tecnologia para a agricultura,realizados pelo Governo do Estado do Ceará, concentram-se principalmente na agricultura irrigada através da formação de agropolos. Nesses, predomina a fruticultura irrigada, sendo a banana uma das principais culturas. A bananicultura desempenha importantes papéis de ordem econômica e social para a agricultura brasileira, entretanto é caracterizada pela prática, em geral, com baixa produtividade, baixo nível tecnológico e grandes perdas no processo de produção. No agropolo Cariri a bananicultura tem ganhado relevância com o aumento considerável da área plantada e da quantidade produzida. Nesse agropolo, o crescimento da cultura deu-se com maior intensidade no Município de Mauriti. O objetivo deste trabalho foi estudar o nível tecnológico da bananicultura irrigada do Município de Mauriti-CE e seus aspectos socioeconômicos. Especificamente pretendeu-se mensurar o nível tecnológico, verificar as tecnologias que têm maior contribuição na determinação desse nível tecnológico e os fatores socioeconômicos que condicionam sua adotação pelos produtores de banana de Mauriti- CE. Para mensuração do nível tecnológico, foi formulado um índice que compreende não somente as tecnologias de produção, mas também as variáveis que a compõem. A análise das variáveis socioeconômicas dos produtores que têm efeito sobre a probabilidade de adoção de tecnologia deu-se através da estimação de uma equação, utilizando o modelo Probit, indicado para estudos em que a variável dependente é qualitativa. O índice tecnológico calculado para a bananicultura de Mauriti mostrou que o nível tecnológico adotado é classificado como bom. As tecnologias de irrigação e fitossanidade têm nível de adoção classificado como ótimo e as tecnologias de mudas, adubação e tratos culturais, como de nível bom. Por outro lado, os níveis de adoçãos das tecnologias de colheita e pós-colheita são classificados como regulares e o da gestão como insuficiente. Na composição do índice tecnológico, a fitossanidade teve participação de 21,15%, a irrigação de 19,23% e os tratos culturais de 15,38%. As tecnologias de mudas e adubação tiveram participação de 13,46% e 11,54%, respectivamente. As menores participações foram das tecnologias de pós-colheita, com 9,61%, de colheita com 7,69%, e da gestão, com 1,92%. As variáveis que se mostraram significativas na explicação da probabilidade de adoção de tecnologia adequada ou próxima de adequada para produção de banana foram assistência técnica, bananicultura como atividade principal, crédito, escolaridade, idade, posse da terra, renda total e residência na propriedade. Todas essas variáveis mostraram ter influência positiva sobre tal probabilidade
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Domingos, Vânia Marisa Almeida. « Modelos de rating : construção e aplicação de probit ordenado para atribuição de notações financeiras ». Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2018. http://hdl.handle.net/10400.5/17655.
Texte intégralRésumé :
Mestrado em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e EmpresarialFace à necessidade de definir uma ferramenta abrangente de avaliação da situação creditícia do Banco Atlântico Europa (ATLE), dado o incremento de negócio verificado nos últimos anos, e a vontade de melhorar o processo de análise e monitorização de crédito para o segmento ?Empresas?, surgiu a oportunidade de auxiliar no desenvolvimento do Modelo de Rating Interno da Instituição aplicado a Empresas. Esta é uma ferramenta cuja finalidade é de modelar e descrever através do uso de notações financeiras o risco inerente a operações creditícias, quantificando o risco associado e considerando-o na tomada de decisão através da notação de rating. No âmbito do trabalho desenvolvido, a notação de rating desempenha o papel de medida de risco, relacionada com a probabilidade estimada de incumprimento de uma empresa e é um fator determinante para a construção da notação de rating. O trabalho desenvolvido veio também auxiliar à determinação das variáveis quantitativas mais pertinentes aquando da atribuição do rating, com destaque para os rácio de rendibilidade do ativo, dos capitais próprios e de autonomia financeira através da quantificação dos efeitos parciais médios destas variáveis sobre a variável de interesse. Ressalvando a dinâmica do mercado onde os bancos atuam, importa considerar o espectro limitado de variáveis independes sobre as quais incidiu o estudo e a tipologia das mesmas. A notação financeira de empresas depende também de fatores externos à própria empresa, como fatores macroeconómicos que podem influenciar diretamente a notação atribuída e que não foram tidos em conta nesta análise.
Banco Atlantico Europa (ATLE) has experienced an increase in business volume over the last few years. This, allied with tighter compliance requirements from the main regulatory entities, led to the need of creating a credit analysis instrument. Thus, the Internal Rating Model of the institution was developed, with the goal of modelling and standardizing, via thorough financial analysis, the level of risk inherent to credit operations. This is a tool whose purpose is to model and describe, by financial ratings, the risk inherent in credit operations, quantifying the associated risk and considering it in the decision making through the rating, with the estimated probability default considered the determining factor for the construction of the rating. The credit rating represents a measure of risk, related with the estimated probability of default of a company and it is a determinant factor for the models here developed. The application of this model also helped to determine the most relevant quantitative variables at the time of rating, with emphasis on the asset return, equity and financial autonomy ratio by quantifying the average partial effects of these variables on the variable of interest. Given the dynamics of the market where banks operate, it is important to consider the limited spectrum of independent variables on which the study was based. The financial ratings of companies also depend on external factors to the company itself, such as macroeconomic factors that can directly influence the attribution of the ratings and that were not considered in this analysis.
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
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Zocchi, Sílvio Sandoval. « Misturas de modelos"Logit","Probit"e"Complemento Log-Log" ». Universidade de São Paulo, 1993. http://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-20181127-154907/.
Texte intégralRésumé :
Nos ensaios de dose e resposta, geralmente são aplicadas diferentes intensidades (doses) de um estímulo (produto) a diferentes grupos de uma população de indivíduos, que poderão responder ou não. A dose máxima que cada indivíduo tolera é chamada tolerância e no caso de se considerar toda a população, ter-se-á uma distribuição de tolerâncias. Muitas vezes, porém, dentro de uma mesma população, existe uma mistura de indivíduos de diferentes sexos, raças, estágios de desenvolvimento, etc., caracterizando subpopulações com diferentes distribuições de tolerâncias. LWIN & MARTIN (1989) apresentam uma mistura de modelos probit". Neste trabalho, faz-se um estudo geral para misturas de modelos"probit","logit"e"complemento-log-log". Para a estimação dos parâmetros desses modelos, utilizou-se o método de escores de Fisher e uma modificação do algoritmo EM, implementados através dos pacotes computacionais Excel 4.0 for Windows e GLIM. Para exemplificar essa metodologia, foi conduzido e analisado um ensaio de resistência da mosca (Musca. Domestica.) ao inseticida deltametrina. Analisou-se, ainda, um ensaio de sensibilidade de um isolado do fungo Metarhizium anisopliae a diferentes doses de radiação e reanalisou-se o ensaio de resistência dos ovos do verme Ostergagia. Spp. a diferentes doses de tiabendazol (TEZ), apresentado por LWIN & MARTIN (1989). Observou-se a adequação do método aos casos em que havia razões biológicas para a existência de uma mistura de distribuições, confirmada pelo mau ajuste de modelos para uma única distribuição. Confirmando o que afirmaram TITTERINGTON & MORGAN (1977), observou-se, ainda, na estimação dos parâmetros do modelo de misturas, a menor velocidade de convergência do algoritmo EM, quando comparado com o método de Newton-Raphson modificado (método de escores de Fisher)not available
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Lenz, Stephan. « Bestimmungsfaktoren des Innovations- und Kooperationsverhaltens von Unternehmen : Theorie und ökonometrische Untersuchung anhand von Daten für die schweizerische Industrie / ». [S.l.] : [s.n.], 1998. http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00021601.pdf.
Texte intégral
15
Moreira, Susana Patrícia Reis Mendes Costa. « Determinants of personal credit defaults in a Portuguese Bank ». Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2015. http://hdl.handle.net/10400.5/13538.
Texte intégralRésumé :
Mestrado em FinançasO contexto de crise económica e financeira, originou o aumento da taxa de desemprego, o decréscimo do rendimento das famílias portuguesas, a piora das condições dos empréstimos e a desvalorização de activos de garantias, que combinado com outros factores, contribuiu para a intensificação do incumprimento de crédito no segmento dos particulares. Este trabalho tem como objectivo estudar os factores determinantes no incumprimento de crédito a particulares, num Banco português. Foi utilizada uma amostra de 7876 de operações de crédito a particulares em incumprimento, à data de 31 de Dezembro de 2014, originados entre 2003 e 2014. Aplicámos um modelo probit e um modelo duration para analisar o impacto do montante inicial, da maturidade e do spread do empréstimo na probabilidade de incumprimento da operação de crédito e a duração do empréstimo até suceder o incumprimento. Em relação às variáveis principais os resultados obtidos sugerem que no caso do spread, há uma diminuição de incumprimento na variável crédito, porque as operações de crédito apresentam menos risco em relação às operações de investimento que expõem mais risco e consequentemente, spreads mais elevados. Relativamente ao montante inicial, na nossa amostra, a variável investimento contempla operações com montantes elevados, assim é esperado possuirmos maior incumprimento nesta variável. No caso da maturidade, a variável investimento é constituída por operações de longa duração, pelo que é esperada um maior incumprimento. Por fim, o modelo duration permitiu-nos concluir que o aumento das variáveis levará a que o cliente demore menos tempo para entrar em incumprimento.
In the context of the economic and financial crisis, that caused the rise of unemployment rate and decrease in income of Portuguese families, the worsening conditions of the loans and the devaluation of collateral, combined with other factors, have contributed to an intensification of credit default in the particulars segment. This research work aims to study the determinants of personal credit default in a Portuguese Bank. We used a sample of 7876 contracts of personal loans in default at December 31, 2014, originated between the years 2003 and 2014. We apply a probit model and a duration model to assess the impact of Initial amount, Maturity, Spread, in the probability of credit default and the duration of a loan until default. Regarding main variables the results suggest that in spread there is a decrease of default in credit variable, because credit loans are less risky than investment loans that have more risk and consequently higher spreads. About initial amount, in our sample, investment variable comprises contract loans with higher amounts, so it's expected to have higher default in investment variable. Related to maturity provided that investment variable has contract loans with higher maturities, it's expected to have higher default in investment variable. Finally, duration model allows us to conclude that clients will take less time to enter in default when a variable in the model increases.
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
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Albuquerque, André Massena de. « Sovereign credit rating mismatches ». Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2016. http://hdl.handle.net/10400.5/12629.
Texte intégralRésumé :
Mestrado em Economia Monetária e FinanceiraEste trabalho analisa que fatores, entre os determinantes de ratings soberanos encontrados na literatura, são responsáveis pelas diferenças entre os ratings de crédito soberanos de diferentes agências de rating, no período 1980-2015. Para tal, utilizaram-se modelos probit ordenados e simples de efeitos aleatórios com o objetivo de avaliar o poder explicativo de um conjunto de variáveis macroeconómicas e governamentais. Os resultados obtidos com os modelos estimados indicam que o saldo estrutural e a existência de um default nos últimos dez anos são as variáveis menos significativas enquanto o nível de dívida líquida, o saldo orçamental, o PIB per capita e a existência de um default nos últimos cinco anos são as variáveis que mais explicam as diferenças entre ratings de agências distintas.
In this work we study the factors, among the determinants of sovereign ratings found in the literature, leading to differences in sovereign credit ratings from different agencies, for the period 1980-2015. We employ random effects ordered and simple probit approaches to assess the explanatory power of different macroeconomic and government variables. Our results point to an average performance of the estimated models. Structural balance and the existence of a default in the last ten years were the least significant variables whereas the level of net debt, budget balance, GDP per capita and the existence of a default in the last five years were found to be the most relevant variables explaining the rating differences across agencies.
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Oliveira, Vasco Miguel Silva. « Impact of credit ratings in crisis-hit countries : an application with Markov Chains ». Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2015. http://hdl.handle.net/10400.5/8984.
Texte intégralRésumé :
Mestrado em Ciências ActuariaisAs notações de crédito têm sido amplamente discutidas em anos recentes, principalmente devido aos possíveis impactos que estes têm na economia. Após a crise financeira de 2008 e sem possibilidade de desenvolverem uma política monetária expansionária, os países mais atingidos pela crise tais como Portugal e Espanha continuam a tentar simultaneamente reduzir a despesa pública e reanimar as suas economias, de modo a ver os seus esforços recompensados com um aumento da notação das suas dívidas soberanas. Nesta dissertação estudamos uma abordagem diferente ao analisar o impacto de alterações nas notações de crédito soberano nos mercados bolsistas. Começamos por estimar um modelo probit ordenado para uma forma segmentada do mercado bolsista. Prosseguimos a análise ao observar a reacção do modelo assumindo diferentes percentis da notação de crédito. Terminamos com algumas sugestões de possíveis aprofundamentos de investigação.
Credit ratings have been fairly discussed in recent years, primarily because of the possible impacts they have in the economy. After the financial crisis of 2008 and with no autonomy to pursue an expansionary monetary policy, crisis-hit countries such as Portugal and Spain are still struggling to control their public debt and reviving the economy simultaneously, while trying to be upgraded in their sovereign credit ratings. In this dissertation we propose a different approach in analysing the impact of changes in sovereign credit ratings on stock markets. We study the evolution of a segmented form of the stock market index for several crisis-hit countries, including both European and Asian markets. Such evolution is initially modelled by a homogeneous Markov chain, where the transition probabilities from one starting level of the index to a new (lower or higher) level in the next period depend on some explanatory variables, which include the country's rating, GDP and interest rate, through an ordered probit model. We then inspect the model's reaction to changes of credit ratings at different percentiles of their distribution. Finally, we suggest some possible extensions of research and applications.
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Loyola, Saldana Luis, et Alexander Weckström. « Service-Profit Chain : En Human Resource-modell för tre hotell i Örebro ». Thesis, Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-26187.
Texte intégral
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Silva, Eveliny Barroso da. « Modelos dinâmicos de resposta binária para dados em painel ». Universidade Federal de São Carlos, 2008. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4522.
Texte intégralRésumé :
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Previous issue date: 2008-06-06Financiadora de Estudos e Projetos
A summary of the state of the art relative to regression models for binary response variable and panel data is presented in this work. Those models may include efects from several sources: specific variables of interest, heterogeneity between individuals and lagged values of the response variable. The original contributions of the author are simulation studies to compare two diferent approaches to maximum likelihood estimation of parameters of dynamic models with all three kinds of efects, and also a study of properties of such estimators in group sequential analysis, using the bootstrap methodology. Original codes were developed in R for implementation of simulation studies. The relevance of the subject and the non availability of appropriate codes in commercial software for fitting dynamic models for binary response justify the choice of the theme.
Neste trabalho é apresentado inicialmente um levantamento da literatura referente a modelos de regressão não lineares quando a variável resposta é binária e as observações são um painel de dados. Tais modelos podem incluir efeitos de várias fontes: variáveis específicas de interesse, heterogeneidade não observável dos indivíduos e valores defasados da variável resposta. A parte original do trabalho consiste nos estudos por simulação usando programação criada para esse fim no software R, visando comparar duas propostas recentes da literatura para ajustar, por máxima verossimilhança condicional, modelos dinâmicos que incluem os três tipos de efeitos mencionados. Também é original o estudo empírico, usando a metodologia de reamostragem \bootstrap", de características da distribuição conjunta dos estimadores dos parâmetros em análises intermediárias dos dados. A justificativa do trabalho é a atualidade do tema e a inexistência de programas de ajuste de modelos dinâmicos de resposta binária na maioria dos softwares comerciais.
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HERRERA, SANCHEZ CYNTHIA, et MERCADO ABRAHAM COLIN. « ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE LA CONFIABILIDAD HUMANA A TRAVÉS DEL MODELO MULTIFACTORIAL PROBIT : CASO APLICADO A UNA EMPRESA EN EL VALLE DE MÉXICO ». Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2013. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68105.
Texte intégralRésumé :
El trabajo consta de cuatro capitulos,las conclusiones y cinco anexos, los cuales
contienen el instrumento aplicado y un glosario.
Dentro del capítulo uno se describe desde las teorías hasta los trabajos de
investigación más recientes en el tema de confiabilidad humana relacionadas a la
Administración de Riesgos, así como los principales exponentes y técnicas referentes
al tema y cuáles han sido sus aportaciones.
En el capítulo dos se puntualiza la variable de estudio, las variables o factores,
en la corriente que se desarrolla en este estudio y cómo éstos intervienen en la
confiabilidad humana y a su vez en la Administración del Riesgo. Se hace una
introducción de las técnicas usadas de la confiabilidad humana y la importancia e
impacto a nivel mundial, así como las normas internacionales por las que está regulada
sobre todo en las organizaciones.
Dentro del capítulo tres se hace una introducción de la técnica que se usa en
este trabajo de investigación, realizando una análisis matemático y probabilístico; los
diferentes conceptos y pruebas que debe pasar esta técnica para su validación,
además se hace una introducción en el uso de este en el paquete estadístico SPSS.
Este modelo matemático se desarrolla y evalúa de conformidad a los criterios
establecidos por la teoría.
El capítulo cuatro con los datos relacionados a la organización donde fue
aplicado el instrumento, aspectos tales como: antecedentes históricos, giro al que
pertenece, áreas por las cuales está conformada y los factores de estudio. Se realiza la
“Análisis de la Administración del Riesgo bajo el enfoque de la Confiabilidad Humana a través de Modelo Multifactorial Probit:…”
Introducción
5
construcción del modelo, con base a los datos recaudados mediante el instrumento
diseñado con anterioridad, analizando las posibles combinaciones de factores que
intervienen dentro de la organización.
Y para concluir, se presenta el modelo matemático, mismo que fue creado con
base a los factores de estudio, así como el análisis de las probabilidades individuales
arrojadas para cada empleado de la organización y los niveles de riesgo generales para
la organización, así como dar respuesta a las hipótesis planteadas al inicio del estudio.
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Wilner, Tomás. « Fusiones y adquisiciones de Empresas Farmacéuticas y la red de genes-enfermedades ». Tesis, Universidad de Chile, 2017. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/145142.
Texte intégralRésumé :
Magíster en Economía Aplicada. Ingeniero Civil IndustrialUn gran esfuerzo en I+D se ha desplegado durante los últimos diez años para el desarrollo de terapias genéticas, impulsado por la esperanza de combatir las enfermadedes en su expresión más básica. Simultáneamente se observan diversas fusiones y adquisiciones en este mercado. ¿Cuál es la principal causa de las fusiones? ¿Son razones de eficiencia en la investigación justificadas por la red genética? Para responder esta pregunta se elabora un modelo probit cuya variable dependiente es la dummy de fusión o adquisición entre firmas, al cual se le aplican gran cantidad de variantes y diversos tests de robustez. Se evalúa la importancia del target genético junto con otras variables como target de enfermedades y target de áreas terapéuticas. A su vez se adiciona una variable que intenta dilucidar la existencia de una relación continua entre la dummy y la presencia de target genéticos en ambas firmas, proveniente de la teoría de grafos. El enfoque de este trabajo es novedoso por dos razones: hasta el momento nadie ha investigado si las fusiones o adquisiciones entre empresas farmacéuticas pueden explicarse a partir de las terapias genéticas que estas realizan (producto del reciente florecimiento de este tipo de terapias) y tampoco se ha explorado la estructura de red de los genes para explicar el comportamiento de las firmas (en términos de adquisición o fusión). Esta investigación utiliza dos bases de datos. De Thomson Reuters Cortellis Life Sciences se extraen 1.417 proyectos con target genético, correspondientes a 514 firmas distintas, que ocurren desde el año 1989 hasta el año 2014. Mientras que de Deloitte RECAP IQ se obtienen 3.763 fusiones y adquisiciones de empresas farmacéuticas, desde 1988 hasta 2011. Los datos sugieren que en presencia de dos firmas con target genético compartido, su probabilidad de fusión o adquisición es aproximadamente sesenta y cinco veces más alta, que cuando no hay genes en común. Las otras variables no son siempre significativas para el modelo, y no resisten los tests de robustez. Con respecto a la variable continua proveniente de la teoría de grafos, "Distancia de Wallis", se encuentra que es colineal a la dummy de target genético y pierde significancia cuando se coloca en el modelo junto a ella. A su vez se demuestra que la probabilidad de que una firma pequeña sea adquirida por una grande aumenta considerablemente si ambas firmas están trabajando en un gen en común y la firma pequeña ha desarrollado un fármaco relacionado a dicho gen que haya superado una etapa inicial ("Discovery"). Este trabajo de tesis deja abiertas preguntas de investigación, como por ejemplo evaluar si las externalidades en I+D presentadas por las fusiones o adquisiciones en esta nueva era se condicen con las que se presentaban antes de que la terapia génica tomase relevancia.
Este trabajo ha sido parcialmente financiado por CONICYT
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Cacho, Beatriz Ferreira. « Satisfação do colaborador nos setores da saúde e tecnológico ». Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2021. http://hdl.handle.net/10400.5/20879.
Texte intégralRésumé :
Mestrado em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e EmpresarialUtilizando os modelos ordenados probit e logit estimou-se a probabilidade de três níveis de satisfação laboral com base em dados relativos a duas empresas (um hospital e uma empresa tecnológica). Deste modo, foram estimados três modelos. Um primeiro que incorpora as duas empresas e os outros dois para o hospital e para a empresa tecnológica. Embora o ponto de partida da análise empírica fosse o modelo global concluiu-se que, estatisticamente, seria pertinente avançar com regressões separadas por empresa. Nos três tipos de modelos os fatores que sumariam as questões de satisfação sobre assuntos em particular, revelaram-se estatisticamente significativos. No modelo global, apenas duas variáveis de escolaridade se revelaram significativas, manifestando impactos positivos no nível de satisfação mais elevado e negativos nos dois níveis de satisfação mais baixos. Da análise do modelo parcial do hospital concluiu-se que as idades mais jovens são estatisticamente significativas e apresentam impactos negativos no nível de satisfação mais elevado. Ao nível das funções, as variáveis Médicos e Técnicos de Saúde são estatisticamente significativas e o impacto de pertencer a uma destas funções em níveis de satisfação mais elevados é positivo. No que se refere às direções apenas a Direção Clínica é estatisticamente significativa e o impacto desta em níveis de satisfação mais elevados é negativo. Da análise do modelo parcial da empresa tecnológica é percetível que apenas as idades entre os 36 e os 45 anos e os 46 e os 55 anos são estatisticamente significativas apresentando impactos positivos no nível de satisfação mais elevado.
Using ordered probit and logit models, the probability of three levels of job satisfaction was estimated based on data from two companies (a hospital and a tech company). In this way, three models were estimated. One that incorporates the two companies and the other two for the hospital and the technology company. Although the starting point of the empirical analysis was the global model it was concluded that, statistically, it would be pertinent to proceed with regressions separated by company. In the three models, the factors that summarize the satisfaction issues on specific subjects, proved to be statistically significant. In the global model, only two schooling variables proved to be significant, with positive impacts on the highest level of satisfaction and negative impacts on the two lowest levels of satisfaction. From the analysis of the partial model of the hospital, it was concluded that younger ages are statistically significant and have negative impacts on the highest level of satisfaction. In terms of functions, the variables Doctors and Health Technicians are statistically significant and the impact of belonging to one of these functions in higher levels of satisfaction is positive. As for the directions, only the Clinical Direction is statistically significant and its impact on higher levels of satisfaction is negative. From the analysis of the partial model of the tech company, it is noticeable that only the ages between 36 and 45 years and 46 and 55 years are statistically significant, with positive impacts on the highest level of satisfaction.
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Saúde, Arthur Moreira. « Metodologia de previsão de recessões : um estudo econométrico com aplicações de modelos de resposta binária ». reponame:Repositório Institucional do FGV, 2017. http://hdl.handle.net/10438/18221.
Texte intégralRésumé :
Submitted by Arthur Moreira Saude (arthur-moreira@hotmail.com) on 2017-04-27T16:03:53Z
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Made available in DSpace on 2017-05-02T19:31:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Final.pdf: 947767 bytes, checksum: ca50219ab757930a6d88422c06d48234 (MD5) Previous issue date: 2017-03-31
This paper aims to create an econometric model capable of anticipating recessions in the United States economy, one year in advance, using not only monetary market variables that are already used by economists, but also capital market variables. Using a data span from 1959 to 2016, it was observed that the yield spread continues to be an explanatory variable with excellent predictive power over recessions. Evidence has also emerged of new variables that have very high statistical significance, and which offer valuable contributions to the regressions. Out-of-sample tests have been conducted which suggest that past recessions would have been predicted with substantially higher accuracy if the proposed Probit model had been used instead of the most widespread model in the economic literature. This accuracy is evident not only in the predictive quality, but also in the reduction of the number of false positives and false negatives in the regression, and in the robustness of the out-of-sample tests.
Este trabalho visa desenvolver um modelo econométrico capaz de antecipar, com um ano de antecedência, recessões na economia dos Estados Unidos, utilizando não só variáveis dos mercados monetários, que já são indicadores antecedentes bastante utilizados por economistas, mas também dos mercados de capitais. Utilizando-se dados de 1959 a 2016, pode-se observar que o spread de juros de longo e curto prazo continua sendo uma variável explicativa com excelente poder preditivo sobre recessões. Também surgiram evidências de novas variáveis que possuem altíssimas significâncias estatísticas, e que oferecem valiosas contribuições para as regressões. Foram conduzidos testes fora da amostra que sugerem que as recessões passadas teriam sido previstas com acurácia substancialmente superior, caso o modelo Probit proposto tivesse sido utilizado no lugar do modelo mais difundido na literatura econômica. Essa acurácia é evidente não só na qualidade preditiva, mas também na redução do número de falsos positivos e falsos negativos da regressão, e na robustez dos testes fora da amostra.
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Sood, Premlata Khetan. « Profit sharing, unemployment, and inflation in Canada : a simulation analysis ». Thesis, McGill University, 1996. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=34459.
Texte intégralRésumé :
The thesis examines the impact of a partial switch to a share system in Canada on unemployment and inflation. Simulations with an independent Canadian macro model and Canadian data for the period 1973-1983 show that profit sharing will not always resolve unemployment and inflation, as claimed by Martin Weitzman. Some combinations of the share parameters resolve them, while others aggravate them. Thus, the combinations of the share parameters play a key role in terms of impact of the profit sharing on unemployment and inflation.
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Soares, Sammara Cavalcanti. « Ensaios sobre desigualdade em saúde auto avaliada no Brasil ». Universidade Federal de Pernambuco, 2012. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10378.
Texte intégralRésumé :
Submitted by Israel Vieira Neto (israel.vieiraneto@ufpe.br) on 2015-03-04T14:13:21Z
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O primeiro ensaio propõe uma nova abordagem para estimar desigualdades socioeconômicas na Saúde Auto Avaliada. O método baseia-se em uma aplicação alternativa do Coeficiente de Gini, preservando a natureza categórica da variável e evitando incorrer nas dificuldades e limitações de cardinalizar tal indicador de saúde para análises de desigualdade. O proposto “Index-D” aplica as probabilidades preditas de um Modelo Probit Ordinal, sob a equação de Gini formatada para funções densidade discretas, permitindo-nos estimar variações na Saúde Auto Avaliada segundo subjacentes variações socioeconômicas e demográficas. Usamos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) para os anos de 1998, 2003 e 2008, apenas referente à população feminina, a fim de ilustrar a aplicabilidade do método. Os resultados mostram que a desigualdade em Saúde Auto Avaliada no Brasil decresceu de 1998 a 2008 entre as mulheres, independentemente do perfil socioeconômico considerado. Ainda, os grupos femininos com melhores condições financeiras apresentaram índices de desigualdade menores, enquanto que os mais pobres obtiveram os maiores escores. Considerando a desigualdade entre as Regiões, sudeste apresentou os resultados mais favoráveis, enquanto o Norte e o Nordeste reportaram as mais altas desigualdades, independentemente do ano e do perfil socioeconômico considerado. O segundo ensaio visa identificar o quanto da variância observada na Saúde Auto Avaliada (SAH) no Brasil é resultado do contexto onde as pessoas vivem. Dessa forma, através do Random-Intercept Ordered Probity Model, aplicamos uma amostra de municípios, retirada da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 2008, para representar as unidades do segundo nível, juntamente com as informações socioeconômicas dos indivíduos, a fim de controlar apropriadamente o efeito composição. Apesar de pequeno, o coeficiente de variação mostra a existência de variação sistemática na Saúde Auto Reportada entre os municípios urbanos do Brasil que persistiram mesmo após o controle do nível individual. As evidências sugerem que políticas de saúde no Brasil não devem investir apenas nas circunstâncias a nível individual, mas também sobre os ambientes sociais e físicos do coletivo, tais como segurança, espaços para lazer e infraestrutura urbana.
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Canales, Piccoli Mario Enrique. « Innovación y obstáculos al conocimiento : efectos heterogéneos ». Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/144217.
Texte intégralRésumé :
TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN ANÁLISIS ECONÓMICOLa innovación es un fenómeno relevante para el crecimiento económico. No obstante, es un proceso que no ha sido estudiado a cabalidad desde la óptica de los factores que la dificultan o restringen. En este sentido, esta investigación busca aportar a la literatura estudiando los efectos del conocimiento sobre la innovación utilizando una medida directa de su efecto y desentrañando los canales por los que opera este obstáculo para distintos tipos de empresas. Para esto se utiliza un modelo Probit Bivariado, se solucionan los problemas de endogeneidad y se elimina el sesgo de selección restringiendo la muestra a las firmas potencialmente innovadoras, problemas recurrentes en este tipo de investigaciones. Se encuentra que los obstáculos de conocimiento disminuyen significativamente la innovación para las empresas, pero que este efecto es mayor para las empresas medianas, que disminuyen su propensión a innovar en cerca de 40pp. De esta forma, se debe tener en consideración la heterogeneidad de la innovación y de sus obstáculos a la hora de diseñar e implementar políticas de innovación.
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Karkazienė, Daiva. « Finansinės ir mokestinės apskaitos suderinamumo modelis ». Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20140626_161843-74784.
Texte intégralRésumé :
Finansinė ir mokestinė apskaitos dėl reglamentų neatitikimų, informacijos vartotojų skirtingų poreikių tapo dvi skirtingos sistemos, turinčios skirtingus tikslus. Tačiau praktiniu požiūriu toje pačioje įmonėje negali būti kelių apskaitos sistemų. Įmonėje taikant atitinkamus apskaitos būdus ir metodus, turi būti parengta apskaitos politika, kad būtų suderinti finansinės ir mokestinės apskaitos tikslai. Įmonės tvarkydamos apskaitą ir rengdamos finansinę atskaitomybę vadovaujasi standartais, o apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną turi nepažeisti Pelno mokesčio įstatymo nuostatų. Svarbiausi skiriamieji finansinės ir mokestinės apskaitos bruožai: finansinė apskaita skirta įmonės finansinei būklei įvardinti, naudojantis finansinėmis ataskaitomis, o mokestinė apskaita skirta mokesčių bazei apskaičiuoti ir mokesčių sumos teisingumui įrodyti. Įmonių finansinėje ir mokestinėje apskaitoje apskaičiuoti veiklos rezultatai- visai skirtingi dalykai. Jie neturi ir negali būti tapatinami. Tačiau tvarkant apskaitą, būtina atitinkamai atvaizduoti finansinės ir mokestinės apskaitos skirtumus. Tyrimo objektas: Finansinė ir mokestinė apskaitos sistemos. Tikslas. Sukurti finansinės ir mokestinės apskaitos suderinimo modelį. Minėtam tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: • Pagrindinių reglamentų, kurių reikia laikytis tvarkant apskaitą ir sudarant finansinę atskaitomybę, įvardinimas; • Išanalizuoti apskaitos politikos sąvoką ir jos aspektus; • Įvardinti mokestinės apskaitos politikos aspektus ir... [toliau žr. visą tekstą]Financial and taxing accountings became two separate systems having different aims due to the nonconformities of regulations and different needs of information users. But, practically, one and the same enterprise cannot have a couple of accounting systems. While applying appropriate ways and methods of accounting, the enterprise should prepare accounting policy which combines the goals of financial and taxing accounting. Enterprises administering their accounting and preparing financial accountability follow the standards, while during calculation of taxable profit – they should not violate provisions of Corporation tax law. The major and distinctive features of financial and taxing accounting are as follows: financial accounting is meant for naming the financial state of the enterprise by using financial reports, while taxing accounting is intended for calculating the tax base and prove the correctness of tax sum. Activity results calculated in the financial and taxing accounting of the enterprise – are completely different things. They should not and cannot be identified. But, the differences of financial and taxing accounting should be properly showed during keeping of accounting. Research object: Financial and taxing accounting as two different systems and their compatibility. Goal. Prepare a compatibility model for financial and taxing accounting. The following tasks have been set to achieve this goal: • Stating the major regulations which should be followed while... [to full text]
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Brites, Nuno M. « Stochastic differential equation harvesting models : sustainable policies and profit optimization ». Doctoral thesis, Universidade de Évora, 2017. http://hdl.handle.net/10174/21965.
Texte intégralRésumé :
We describe the growth dynamics of a fish or some other harvested population in a random environment
using a stochastic differential equation ;
general model, where the harvest term depends on a constant or on
a variable fishing effort. We compare the profit obtained by the fishing activity with two types of harvesting
policies, one based on variable effort, which is inapplicable, and the other based on a constant effort, which
is applicable, sustainable and is socially advantageous. We use real data and consider a logistic and a
Gompertz growth models to perform such comparisons. For both optimal policies, profitwise comparisons
are also made when considering a logistic-type growth model with weak Allee effects. The mean and
variance of the first passage times by a lower and by an upper thresholds are studied and, for a particular
threshold value, we estimate the probability density function of the first passage time using the inversion
of the Laplace transform; Resumo:
MODELOS DE PESCA USANDO EQUAÇÕES
DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS: POLÍTICAS
SUSTENTÁVEIS E OTIMIZAÇÃO DO LUCRO
A dinâmica de crescimento de uma população sujeita a pesca em ambiente aleatório é descrita através de
modelos de equações diferenciais estocásticas, onde o termo de captura depende de um esforço de pesca
constante ou variável. Comparamos o lucro obtido pela atividade de pesca usando dois tipos de políticas de
pesca, uma inaplicável e baseada em esforço variável e a outra aplicável, sustentável e socialmente vantajosa,
baseada em esforço constante. As comparações são realizadas recorrendo a dados reais e considerando dois
modelos de crescimento, o modelo logístico e o modelo de Gompertz. Para ambas as políticas ótimas, as
comparações do lucro também são feitas quando se considera um modelo de crescimento do tipo logístico
com efeitos de Allee fracos. A média e a variância dos tempos de primeira passagem por um limite inferior e
por um limite superior são estudados e, para um determinado valor limite, estimamos a função de densidade
do tempo de primeira passagem usando a inversa da transformada de Laplace.
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Gomes, Nelson António Mendonça. « Impacto dos programas de microcrédito em Angola : Aplicação a Benguela e Huambo ». Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2011. http://hdl.handle.net/10400.5/3122.
Texte intégralRésumé :
Mestrado em Matemática FinanceiraNo contexto de paz e estabilidade política que Angola vive, o desenvolvimento social “erradicação da pobreza” tornou-se numa meta a alcançar para manter esta mesma estabilidade; neste sentido, os programas de microcrédito têm um papel importante a desempenhar. O presente trabalho tem como objectivo responder às seguintes questões: Será que os programas de micro crédito têm tido um efeito positivo no bem-estar dos seus beneficiários e familiares? Quais os factores que contribuem para a satisfação “sucesso” do negócio, nas províncias de Benguela e Huambo? As conclusões obtidas evidenciam que, de facto, houve melhorias nas condições de vida dos beneficiários, tanto a nível da habitação, saúde, alimentação como da educação dos filhos.
In the context of peace and political stability that Angola lives, social development, “eradication of poverty” have become a goal to achieve in order to maintain the same stability; in this sense, microcredit programs have an important role to play. The present thesis has as main objective to answer the following questions: Do micro-credit programs have a positive effect on recipients and families? What are the factors that contribute to satisfaction "success" of the business? Conclusion shows that there was some improvement in the living conditions of benefi-ciaries, both in housing, health, nutrition and education of children.
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Santos, Joceline Brigitte Fernandes dos. « Crises bancárias e suas causas : o caso da Argentina ». Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2012. http://hdl.handle.net/10400.5/10739.
Texte intégralRésumé :
Mestrado em Economia Monetária e FinanceiraO presente trabalho estuda as causas das crises bancárias, com base na análise dos rácios financeiros do balanço dos bancos. Nesse sentido, recorremos a uma metodologia que consiste em estimar três regressões diferentes para a probabilidade de falência dos bancos, através dos modelos Logit e Probit, para uma amostra de 99 bancos Argentinos. O objetivo foi saber se as falências bancárias ocorridas durante a crise Argentina de 2001 se explicam por factores monetários ou factores reais, uma vez que o debate teórico se situa nesta dicotomia. Os resultados encontrados são semelhantes para a estimação Logit e Probit e sugerem que apenas os factores monetários explicam a probabilidade de ocorrência das falências.
This paper studies the causes of banking crisis, based on the analysis of financial ratios of the banks' balance sheets. In this sense, we used a methodology that consists in estimating three different regressions for the probability of bank failure, through Logit and Probit models for a sample of 99 Argentine banks. The objective was to determine whether the bank failures that have occurred during the Argentina´s 2001 economic crisis are explained by monetary or real factors, since the theoretical debate lies in this dichotomy. The results are similar for Logit and Probit estimation and suggest that only the monetary factors explain the likelihood of bankruptcy.
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MARINO, ANNA. « Le fondazioni italiane : possibili modelli regionali di sviluppo ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2009. http://hdl.handle.net/2108/1149.
Texte intégralRésumé :
Nel corso degli ultimi anni il dibattito intorno al ruolo, al peso sociale ed alla funzione economica delle istituzioni non profit ha assunto dimensioni sempre più ampie. Le fondazioni, in particolare, sono state oggetto di crescente attenzione sia da parte di studiosi che dei policy maker soprattutto negli ultimi due decenni.
Il presente lavoro di ricerca è volto ad indagare l’universo delle fondazioni italiane, al fine di offrire una riflessione complessiva sui caratteri distintivi di tale specifiche istituzioni non profit nelle diverse regioni italiane, e si pone quale principale obiettivo quello di individuare dei possibili modelli regionali di sviluppo.
In particolare, la prima parte del lavoro si concentra su un breve inquadramento teorico delle fondazioni e sul percorso evolutivo di tali istituzioni nel contesto italiano ed europeo. Dopo aver illustrato l’oggetto della rilevazione, vengono presentati la metodologia di indagine utilizzata per la prima rilevazione delle fondazioni ed i principali risultati conseguiti. In particolare, vengono descritte tutte le fasi del processo di rilevazione con specifico riferimento alla definizione dello strumento di indagine (questionario) ed alla costruzione dell’archivio di partenza.
Nella seconda parte del lavoro si fornisce un quadro generale del panorama delle fondazioni italiane attraverso l’analisi regionale delle principali caratteristiche distintive delle fondazioni. Vengono approfonditi i dati relativi alla numerosità e densità delle fondazioni per regione, alla loro origine (anzianità, tipologia del fondatore e derivazione da norme giuridiche speciali), alle dimensioni economiche e sociali (in termini di risorse umane ed economiche), alle principali attività svolte, ai servizi offerti e agli utenti raggiunti e, infine, alle modalità gestionali di intervento.
L’ultima parte del lavoro è volta ad identificare possibili modelli regionali di sviluppo sulla base di alcuni caratteri dominanti delle fondazioni e a confrontarli con ulteriori variabili di tipo economico e sociale, tra cui le strategie di intervento del settore pubblico in ambito sociale, le dimensioni dell’intero settore non profit nelle diverse regioni italiane, lo sviluppo del capitale sociale ed il livello di ricchezza regionale, collegate allo sviluppo del territorio di riferimento.
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Ucedo, Silva Victor Hugo. « Comparación de los modelos logit y probit del análisis multinivel, en el estudio del rendimiento escolar ». Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013. https://hdl.handle.net/20.500.12672/3703.
Texte intégralRésumé :
En el capítulo I se desarrolló el Modelo de Análisis Multinivel. Los Modelos Multinivel constituyen una propuesta realista del análisis de los datos, debido a que los diseños muestrales que se emplean actualmente son complejos.
En el capítulo II se desarrolló el Modelo LOGIT. La regresión Logit utiliza una función de distribución acumulativa (FDA) de tipo logístico. La regresión logística se basa en la suposición de que la variable dependiente categórica refleja una variable subyacente cualitativa (éxito, fracaso) y deduce la función de enlace a partir de la distribución binomial.
En el capítulo III se desarrolló el Modelo PROBIT, Para la regresión Probit se utiliza una FDA de distribución normal, (modelo Probit en muchas ocasiones se le llame también "Modelo Normit"). La regresión Probit asume que la variable dependiente categórica refleja una distribución subyacente cuantitativa la cual ha sido recategorizada de modo que se convierte en una variable binaria y deduce la función de enlace de la distribución normal estándar acumulada.
En el capítulo IV se presenta los resultados del Modelo de Análisis Multinivel, con la Función de enlace Probit, (Probit Multinivel) y la Función de enlace Logit (Logit Multinivel) con ayuda del software LISREL. Además se plantean de manera formal los modelos para cada caso y se obtienen la razón de verosimilitud, entre otros indicadores. Por otro lado se obtiene el estadístico de Wald, y tablas de probabilidad para cada uno de los modelos, calculados en el desarrollo de la presente tesis. Para el análisis se empleó la Base de Datos del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) del año 2009.Tesis
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Miyake, Adriana Keiko. « A economia brasileira ao longo da década de 1990 e a crise cambial de 1999 : um estudo econométrico baseado nos modelos de primeira e segunda geração ». Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9289.
Texte intégralRésumé :
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Previous issue date: 2006-06-20Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
As transformações ocorridas nas últimas décadas na economia internacional provocaram graves crises monetárias e fmanceiras em diversos países, resultando em crises cambiais e no abandono do regime de câmbio fixo. O aumento do poder do capital financeiro sobre o produtivo, decorrente da maior abertura e da desregulamentação dos mercados financeiros, foi um dos fatores que aumentou a vulnerabilidade de economias menos preparadas para essas mudanças, como foi o caso de muitos países em desenvolvimento. Ainda, a abertura comercial ocorrida nesses países expôs seu setor produtivo à crescente concorrência externa de grandes empresas multinacionais. Aliada a esses fatores, a forma com que a política foi conduzida por seus respectivos governos contribuiu para a deflagração da cnse. A crise cambial brasileira, ocorrida no início de 1999, acarretou problemas para toda a economia brasileira. Diante disso, este trabalho procurou estudar os fatores que poderiam ser apontados como responsáveis por esse acontecimento, para que, no futuro, situações semelhantes sejam previstas com maior antecedência e para que medidas sejam tomadas para evitar este tipo de desfecho. Foi feito um acompanhamento da economia, ao longo da década de 1990, para se identificar as variáveis que levaram à crise cambial. A partir disso, foi utilizado um instrumental matemático (regressão do tipo Probit) para se chegar a um modelo econométrico que relacionasse essas variáveis à probabilidade de ocorrência de crise. Diferentemente do que ocorreu nos países do leste asiático, que suscitou o desenvolvimento dos modelos chamados de terceira geração, o resultado obtido no caso brasileiro se mostrou em conformidade com aspectos tanto dos modelos de primeira quanto de segunda geração
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De, la Cerda Ramírez Francisco Antonio. « ¿Existe información relevante en los CDS para predecir cambios de rating ? : un modelo probit con datos de panel para países emergentes ». Tesis, Universidad de Chile, 2018. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/167998.
Texte intégralRésumé :
TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN FINANZASEsta investigación se evalúa si los mercados de CDS (Credit Default Swap) de países emergentes son capaces de anticipar cambios en el rating de la deuda soberana. Se utiliza el rating soberano asignado por parte de las tres grandes agencias clasificadoras de riesgo y los Credit Default Swap soberano a 10 años, para una muestra compuesta por 27 países emergentes. Se utilizaron datos de frecuencia mensual para el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y enero de 2018, en el cual se incluyen dos crisis financieras internacionales (crisis subprime y la amenaza de contagio de la crisis de deuda soberana de europa). El modelo econométrico consiste en una estimación en dos fases. En la primera, se estima a través de un modelo de regresión lineal de corte transversal el desalineamiento del spread de CDS de un país con respecto a sus pares de igual clasificación. En la segunda, se utiliza esta innovadora variable para estimar a través de un modelo probit con datos de panel la probabilidad de cambio de rating internalizada por el mercado de CDS. Se analiza de manera independiente los eventos de crédito que mejoran el rating (upgrade) y los que lo rebajan (downgrade). Se comprueba que, incluso utilizando diferentes supuestos para la construcción de las variables, los CDS son un instrumento financiero capaz de entregar información relevante para predecir cambios en el rating soberano. Además, mediante un conjunto de pruebas de robustez, se entrega sustento para dos principales conclusiones. Primero, que el mercado de CDS asignaría una mayor probabilidad de cambio de rating (tanto para downgrade como upgrade) a los países de peor clasificación crediticia y, más aún, a aquel grupo de países con grado especulativo. Segundo, los resultados muestran que a medida que se acerca la fecha del evento, el mercado contaría con mayor información para predecir cambios de rating, lo cual se podría esperar intuitivamente. Esta investigación realiza un aporte a la literatura previa tanto en el modelo implementado como su capacidad predictiva de cambios de rating, la cual se mantiene incluso frente a diferentes especificaciones de las variables explicativa relevantes y cambios en los supuestos utilizados.
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Pantoja, Marin Luis. « Modelos de regresión binaria Skew probit para el calculo de probabilidad de default en el ámbito del sistema financiero ». Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1716.
Texte intégralRésumé :
La presente investigación se fundamenta en el uso o aplicación de Modelos Skew Probit con enlace asimétrico desde un enfoque Bayesiano. Los modelos a usar incorporan la posibilidad de usar enlaces asimétricos para estimar la probabilidad de y i =1 en muestras no balanceadas (alta proporción de ceros y por ende pequeña proporción de unos). La formulación general de esto modelos es debida a Bazán, Bolfarine y Branco (2010).
Aunque en estos modelos inicialmente su computación es complicada se usaron Cadenas de Markov por Monte Carlo (MCMC) o muestreo Gibbs (para la aplicación de estos procedimientos ver Carlin y Polson, 1992) que hacen simple la formulación del modelo y por tanto simple su implementación usando el software WinBugs (los códigos de los diferentes modelos utilizados fueron obtenidos en el programa BRMUW propuesto por Bazán y Bayes, 2010).
De acuerdo al análisis y estudio de aplicación realizado sobre una muestra de clientes de préstamos pertenecientes a una entidad micro financiera, aquellos modelos Skew Probit BBB y Estándar presentan los mejores indicadores de eficiencia.
El análisis sobre datos reales señala que el modelo tradicional Probit presenta un 56.6% (371/664) de mala clasificación versus los modelos Estándar y BBB que en promedio muestran dicho indicador alrededor de 43% (290/664).
El análisis mediante curvas COR (Receiver Operating Characteristic) ratifica lo mencionado; el área debajo de las curvas superan el 0.74 de 1 para el modelo BBB, mientras que dicho dato es de 0.70 para el caso del modelo simétrico tradicional probit. Por tanto la sensibilidad y especificidad (eficiencia) es mayor para aquellos modelos Skew Probit (mejor modelo BBB).
Dentro de los modelos con Enlaces Asimétricos los modelos (SP) BBB y Estándar son los que presentan mejores indicadores de ajuste e información as__ como mejoran la sensibilidad y especificidad de un determinado modelo. Finalmente, se pretende la sistematización de la propuesta a nivel de la entidad micro financiera y su aplicación en la estimación de la probabilidad de default de créditos pero aplicado en todos los tipos de créditos.Tesis
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Manrique, Pachas Christian Fernando. « Análisis comparativo de los modelos de elección discreta, regresión logística y Probit ». Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. https://hdl.handle.net/20.500.12672/10671.
Texte intégralRésumé :
El documento digital no refiere asesorPresenta la teoría y aplicación de los modelos de regresión logística y los modelos Probit a fin de conocer los factores de riesgo que influyen en la enfermedad angina de pecho. La razón principal de este estudio es identificar los factores más significativos de riesgo y prevención para dicha enfermedad dentro de la población en estudio. El trabajo presenta el desarrollo de ambos métodos y ha finalizado con la aplicación en la cual se compararon las dos metodologías, demostrando que los mejores resultados son obtenidos con el modelo Probit. La aplicación fue desarrollada con los programas SPSS versión 22 y el Minitab 17.
Trabajo de suficiencia profesional
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Gonçalves, Julio Cesar de Souza Inácio. « Avaliação de metodologias para a determinação indireta do coeficiente de reoxigenação superficial (K2) ». Universidade de São Paulo, 2012. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-26102017-155547/.
Texte intégralRésumé :
O coeficiente de reoxigenação superficial (K2) é o parâmetro mais importante dos modelos matemáticos usados para simular a qualidade da água em rios. Ele quantifica indiretamente a capacidade de um corpo dágua recuperar-se, em termos de concentração de oxigênio dissolvido, após receber cargas poluidoras. Técnicas de previsão foram criadas para estimar o valor desse coeficiente, mas obtiveram sucesso apenas parcial; algumas são imprecisas e outras são dispendiosas. Esse trabalho traz contribuições teóricas e experimentais acerca de metodologias para a determinação indireta do coeficiente de reoxigenação superficial. Os estudos foram realizados em um tanque hidrodinâmico agitado por jatos e planejados de forma a avaliar a existência de correlações entre o fenômeno de reoxigenação superficial e os fenômenos físicos associados às novas metodologias de previsão do K2 propostas nesse trabalho. O resfriamento de um sólido metálico, o decaimento da concentração de sólidos totais dissolvidos (STD) em esferas perfuradas com minibrocas de 0,4 e 0,5 mm de diâmetro e a variação da componente vertical da velocidade junto à superfície livre foram os fenômenos físicos investigados. Modelos matemáticos foram produzidos através de análises de regressão linear entre os parâmetros K2 e o coeficiente de transferência térmica (Kt), associado ao resfriamento do sólido metálico; K2 vs. H (profundidade da água no tanque) e o coeficiente de transferência de massa por convecção (hm), associado ao decaimento de STD; e K2 e a taxa de dissipação de energia cinética turbulenta por unidade de massa (ε), associada à intensidade turbulenta junto à superfície livre. Os resultados revelaram que há uma forte correlação entre o K2 e os parâmetros associados aos fenômenos físicos aqui investigados, com coeficientes de correlação acima de 0,9. A aplicabilidade dos modelos obtidos é restrita às condições hidrodinâmicas nas quais os ensaios foram realizados, uma vez que não há base teórica e nem experimental indicando que as relações entre os fenômenos sejam constantes e independentes da turbulência. Sugere-se que validações em campo, com desenvolvimento de métodos específicos, sejam um próximo passo em pesquisas futuras para que se possa atribuir utilidade definitiva às metodologias aqui estudadas.The surface reoxygenation coefficient (K2) is the most important parameter in the water quality mathematical modelling in streams. It indirectly measures the ability of a water mass recover quality after a release of wastewater. Predictive techniques have been produced for estimating K2, but they achieved only partial success; some are inaccurate and others are expensive. This work includes contributions from experimental and theoretical studies about methods for the indirect determination of the surface reoxygenation coefficient. Studies were carried out in a jet-agitated vessel and were planned to assess the correlations between surface reoxygenation and physical phenomena, which are related to the new methods for the prediction of K2. The cooling of a solid metal, total dissolved solids (TDS) concentration decay, vertical component velocity near the free surface were the physical phenomena investigated. Mathematical models have been produced using linear regression analysis between K2 and thermal transfer coefficient (Kt), associated with the solid metal cooling; K2 vs. H (depth of the water in the vessel) and mass transfer coefficient by convection (hm), associated with the TDS concentration decay; and K2 and turbulence kinetic energy dissipation rate (ε), associated with the vertical component velocity near the free surface. Results revealed that there is a strong correlation between K2 and the physical parameters here investigated, statistically confirmed by correlation coefficients above 0,9. The applicability of the approach used here is limited to hydrodynamic conditions in which the tests were performed, once there is no theoretical basis, or experimental, indicating that the relations between the physical parameters are constant and independent of the turbulence level. It is suggested that field tests with the development of specific methods are a next step for future research, rendering useful the methods studied here.
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FORASTIERI, Francesco. « Probing the neutrino sector through Cosmic Microwave Background observations ». Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2018. http://hdl.handle.net/11392/2488088.
Texte intégralRésumé :
Le interazioni tra neutrini oltre il modello standard della fisica delle particelle sono
un campo aperto sia dal punto di vista teorico che sperimentale. In questa tesi
presentiamo come le proprietà non standard dei neutrini possano essere vincolate
usando le osservazioni cosmologiche e in particolare i dati della radiazione di fondo
cosmica, come i dati di Planck. Considereremo la possibilità che i neutrini posseggano
interazioni segrete scalari o pseudoscalari mediate da un bosone Nambu-Goldstone
di una simmetria globale spontaneamente rotta U (1) ancora sconosciuta, come ad
esempio i modelli che includono i Majoroni oppure quelle interazioni segrete di contatto
tra neutrini sterili leggeri (∼ 1 eV), mediati da un bosone di gauge massivo X (con
M X M W ). Presenteremo vincoli sulla forza di interazione e sulla massa di neutrini
consentita dai dati cosmologici o in combinazione con osservazioni astrofisiche, infine
discuteremo la fattibilità dei modelli considerati.Neutrino interactions beyond the standard model of particle physics are an open field both from theoretical and experimental point of view. In this thesis we present how non- standard neutrino properties can be constrained using cosmological observations and in particular cosmic microwave background data like those of the Planck satellites. We will consider the possibility that neutrinos possess secret scalar or pseudoscalar interactions mediated by the Nambu-Goldstone boson of a still unknown spontaneously broken global U (1) symmetry, as in, e.g., Majoron models or that secret contact interactions among eV sterile neutrinos, mediated by a massive gauge boson X (with M X M W ) exist. We will present constraints on the interaction strength and on the neutrino mass allowed by cosmological data alone or in combination with astrophysical observations and we will discuss the feasibility of the considered models.
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Ortega, Sandra. « The impact of outcome measurement on non-profit organizations a case study / ». Columbus, Ohio : Ohio State University, 2006. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc%5Fnum=osu1141401440.
Texte intégral
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Garolera, Huguet Blai. « Probing gauge theories : Exact results and holographic computations ». Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2015. http://hdl.handle.net/10803/289346.
Texte intégralRésumé :
The holographic duality between gauge theories and string theories has opened a new door to access the strongly coupled regime of quantum field theories and offers, at the same time, a completely new way to understand the elusive nature of quantum gravity and the non-perturbative regime of string theory. After almost two decades of research, the current status of the correspondence is that of a solid conjecture that has passed a great number of nontrivial tests, to the point that it is generally believed to be true.
The present thesis includes a collection of four papers published in peer-reviewed scientific journals, all of them in the context of the AdS/CFT correspondence and with a particular focus on studying gauge theories by inserting heavy external probes, following prescribed trajectories and transforming under various representations of the gauge group.
Each of these works reports a little step forward in the development of new strategies for capturing correc- tions beyond the leading order as well as in using exact results available in quantum field theory in order to derive exact expressions for other relevant observables and new non-trivial string theory predictions.
In chapters 2 and 3 we use the AdS/CFT correspondence in order to compute several observables of N = 4 SU (N ) super Yang-Mills theory related with the presence of an infinitely heavy particle transforming in the k-symmetric or the k-antisymmetric representations of the gauge group and following particular trajectories. This is achieved by means of adding certain D-brane probes with electric fluxes turned on and reaching the boundary of AdS on the very trajectories followed by the dual particles. For the antisymmetric case we consider D5-branes reaching the boundary at arbitrary time-like trajectories, while for the symmetric case, we consider a D3-brane fully embedded in AdS5 that reaches the boundary at either a straight line or a hyperbola. This generalizes previous computations that used fundamental strings, which are claimed to be dual to infinitely heavy point particles transforming in the fundamental. Besides the intrinsic interest of these generalizations, our main motivation in studying them is that, as it happens in the computation of certain Wilson loops, the results obtained with D3-branes give an all- orders series of corrections in 1/N to the leading order result for the fundamental representation obtained by means of fundamental strings.
It is important to remark, one more time, that we can not really extrapolate up to k = 1, since this is beyond the regime of validity of the supergravity approximation. Therefore, it is not justified a priori to set k = 1 in our results. Nevertheless, when compared with the exact results available, we find that the D3-brane computation reproduces the correct result in the large N , λ limit and with k = 1.
This better than expected performance suggests the exciting possibility that certain D3-branes with electric fluxes might capture correctly all the 1/N corrections, but it is fair to say that we still lack of a precise string-theoretic argument to prove this.Durant les darreres dues dècades ha aparegut un nou paradigma que permet reformular completament certes teories quàntiques de camps i ens aporta una nova eina que ens permet realitzar càlculs analítics en règims fins ara inaccessibles. Aquest nou paradigma sorgeix del descobriment d’una correspondència o dualitat exacta entre dues teories aparentment molt diferents. Per una banda de la dualitat tenim certes teories quàntiques de camps, com per exemple les denominades teories de Yang-Mills, similars a les teories del Model Estàndard. Aquestes descriuen partícules interactuant en un espai pla d-dimensional sense gravetat. A l’altra banda de la dualitat trobem teories que inclouen la gravetat, com ara la Teoria de la Relativitat General d’Einstein o les seves generalitzacions en el marc de la Teoria de Cordes. Aquestes teories de gravetat estan definides sobre espais de dimensió més alta que d, i és per això que aquesta correspondència rep sovint l’adjectiu de “hologràfica”. Depenent del context, aquesta rep el nom de dualitat gauge/gravetat, dualitat gauge/corda o AdS/CFT (acrònim anglès per la correspondència particular entre teoria de cordes a espais d’Anti-de Sitter i teories de camps conformes). Fins ara, una de les correspondències més ben estudiades i que comprenem millor (i sobre la qual es centra la present tesi) és la dualitat entre la teoria quatre-dimensional N = 4 super Yang-Mills amb grup de gauge SU (N ) i teoria de cordes tipus IIB en un espai deu-dimensional AdS5 × S5 . Aquesta tesi presenta una recopilació de quatre articles publicats en revistes científiques d’alt impacte, tots ells en el camp de la correspondència AdS/CFT i centrats en l’estudi de teories gauge supersimètriques mitjançant la inserció de partícules de prova infinitament massives, seguint trajectòries determinades i transformant sota diverses representacions del grup de gauge. Cadascun d’aquests treballs aporta un pas endavant en el desenvolupament de noves estratègies per calcular correccions més enllà del primer ordre així com en l’ús de resultats exactes accessibles a la Teoria Quàntica de Camps per tal de derivar expressions exactes d’altres observables rellevants de la teoria i realitzar prediccions de Teoria de Cordes.
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Arabatzis, Alexandros A. « Qualitative response models theory and its application to forestry ». Diss., This resource online, 1990. http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-09162005-115001/.
Texte intégral
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Baïna, Salah. « INTEROPERABILITE DIRIGEE PAR LES MODELES :Une Approche Orientée Produit pour l'interopérabilité dessystèmes d'entreprise ». Phd thesis, Université Henri Poincaré - Nancy I, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00123271.
Texte intégralRésumé :
Les travaux de la thèse présentent une approche pour l'interopérabilité entre les différentsmodèles de produit, nous appellerons cette approche « l'interopérabilité orientée produit ».
Nous proposons ainsi un meta-modèle dont les instances jouent le rôle de passerelle de
communication entre différentes applications d'entreprise pour assurer l'interopérabilité des
parties de systèmes concernant le produit.
Nous nous sommes intéressés à formaliser un meta-modèle pour la définition du concept de
produit comme l'agrégation d'une partie physique représentant les éléments physiques du
produit et une partie informationnelle reprenant les éléments informationnels décrivant le
produit.
L'outillage et le prototypage du concept de produit holonique lors de la modélisation du
processus de fabrication dans l'entreprise ainsi que la prise en charge des mapping pour
l'interopérabilité s'appuient sur l'intégration du meta-modèle holonique dans un
environnement de modélisation d'entreprise particulier.
La phase de validation a été réalisée en deux parties représentées chacune par une application
industrielle. La première application se situe dans le cadre d'une collaboration avec le
département meunerie dans un grand groupe industriel, pour une application en
environnement réel de la modélisation holonique. L'objectif de cette application est de
concevoir un système de traçabilité pour les différents produits par les moulins du groupe.
Notre participation dans ce projet, a consisté en l'application de l'approche de modélisation
holonique pour la spécification, a priori, de l'ensemble des données et informations relatives
aux produits devant être prises en compte dans le système de traçabilité, et ainsi de générer de
manière automatique le schéma de données préliminaire du système. La seconde application
concerne la mise en œuvre de l'approche holonique pour une solution d'interopérabilité
orienté produit dans le cadre du pôle AIP Lorrain (AIPL).
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Oliveira, Alexandre Nunes de. « Financial independence and emancipation of districts in the State of Cearà ». Universidade Federal do CearÃ, 2014. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=13243.
Texte intégralRésumé :
nÃo hÃO presente trabalho busca investigar a chance de involuÃÃo financeira dentre os municÃpios cearenses, a partir dos dados contÃbeis de 150 localidades nos perÃodos de 2004, 2008 e 2012. A amostra utilizada compreende 82% do total de municÃpios no estado do Cearà e o mÃtodo utilizado segue um modelo de variÃvel dependente binÃria, com hipÃtese Probit. O modelo economÃtrico proposto considerou variÃveis de autonomia financeira, dependÃncia de transferÃncias, despesas com pessoal e encargos, gastos com educaÃÃo e gastos com saÃde. As estimativas permitem constatar que a chance à significativa de que um novo municÃpio que venha a ser criado possua arrecadaÃÃo inferior à mÃdia, sendo considerado um cenÃrio econÃmico-financeiro desfavorÃvel ao processo de emancipaÃÃo de distritos no estado do CearÃ, haja vista que os municÃpios cearenses sÃo considerados pobres e altamente dependentes de recursos de transferÃncias.
The present work search investigate the chance of financial involution among the Cearenses' municipalities, from accounting data for 150 localities in periods of 2004, 2008 and 2012. The sample comprises 82% of the total number of municipalities in the state of Cearà and the method used follows a binary dependent variable model, with Probit's hypothesis. The econometric model proposed considered variables of financial autonomy, dependence on transfers, personnel expenses and charges, education expenses and health expenses. The estimates leads us to conclude that the chance is significant in that a new municipality that will be created has fundraising less than the average, being considered a economic-financial scenario unfavorable the process of emancipation of districts in the state of CearÃ, there is a view that the Cearenses' municipalities are considered to be poor and highly dependent on features of transfers.
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Mogos, Musie. « Ökad efterfrågeflexibilitet och elhandel : modeller och tillämpningar för analys av ekonomiska konsekvenser ». Thesis, Uppsala universitet, Industriell teknik, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269196.
Texte intégralRésumé :
As the introduction of renewable energy sources increase in the power market, the need for effective use of electricity by consumers gains importance. The Swedishpower market is characterized by demand inelasticity. Thus, resulting in a system where supply follows demand. Increased demand response in electricity markets is essential in order to cope with future challenges. Electricity retailers can encourage an increased demand response by offering contracts to their customers such as “Realtime pricing” and “Fixed price with the right to return”. Under these contracts consumers are exposed to the hourly prices of electricity, thus benefitting by shifting the load to hours when the price is low. Electricity retailers benefits theoretically by risk eliminations. The aim of this paper is to quantify the economic consequences of increased demand response, for electricity retailers by offering the two contracts.This is done in two parts; firstly a simulation model of demand response is developed based on spot prices and different levels of price elasticity, secondly the results from the simulations are used in a model for calculations regarding an electricity retailers’ economy. The results show that an electricity retailers’ profit increases with increased demand response, greater response results in greater profits. Using low,medium and high demand response results in a profit increase of 34 %, 38 % and 55 % respectively.Marknadsbaserade styrmedel i bostadssektorn
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Passinhas, Joana Luzia Monteiro. « Estimating gender differences in the probability of unemployment : evidence from Portugal ». Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2017. http://hdl.handle.net/10400.5/14715.
Texte intégralRésumé :
Mestrado em Econometria Aplicada e PrevisãoAtravés de um modelo dinâmico probit de efeitos aleatórios, estimou-se a probabilidade de desemprego em Portugal de forma a avaliar se existem diferenças entre géneros nos efeitos parciais médios e na persistência do desemprego. Os dados utilizados provêm do Inquérito ao Rendimento e Condições de Vida (ICOR) para o período entre 2010 e 2013. A estimação é feita ao mesmo tempo que se controla pela heterogeneidade individual não observada e pelo problema das condições iniciais, que ocorre pelo fato de não se conhecer o processo estocástico que originou o estado de desemprego observado. Encontrámos forte evidência empírica de persistência do desemprego, e alguma evidência de que esta persistência é mais pronunciada para os homens. Através da inclusão de um efeito fixo especifico para as mulheres, que pretende captar o efeito da discriminação de género num período de instabilidade no mercado de trabalho, concluímos que existe evidência estatística de maior probabilidade de desemprego para as mulheres. Este trabalho tem como principais contributos o estudo dos determinantes da probabilidade de desemprego, que representa uma carência da literatura em economia do trabalho, no fato de o estudar num período de grande desemprego em Portugal, e no especial enfoque que dá à persistência do desemprego e à discriminação de género.
Using a dynamic random effects probit model we estimate the probability of unemployment in Portugal in order to assess gender differences in average partial effects and in unemployment persistence, with data from four waves of the Survey on Income and Living Conditions (ICOR), for the period between 2010 and 2013. The estimation occurs while controlling for unobserved individual heterogeneity and for the "initial conditions" problem, which arises from not knowing the stochastic process which originated the observed state of unemployment. We find strong evidence of persistence in unemployment, with some, although weak, evidence that men suffer more from the negative implications of previous unemployment. Simultaneously, we found evidence of higher probabilities of unemployment for women through a fixed effect that aimed to capture gender discrimination in an unstable labor market. The main contributions of the present work lie in the study of the determinants of the probability of unemployment, which represents a shortage in the current literature in labor economics, during a period of high unemployment in Portugal, and by having a special focus on unemployment persistence and gender discrimination.
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
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Medeiros, Marcella Hellen Rezende de. « Modelo do projetista e modelo do usuário no design de produtos : um estudo da atividade de lavar roupas ». Universidade Federal de São Carlos, 2014. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/3769.
Texte intégralRésumé :
Made available in DSpace on 2016-06-02T19:52:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2014-02-03In the product development process, user-related issues have achieved increasingly more relevance as they are progressively being perceived as strategies for innovation and competitiveness. In defining product specifications, designers strive to meet user needs. However, in real-use situations, a number of variability factors will result in gaps between what was anticipated by designers and actual user activity (DANIELLOU, 2002). This research was deployed during a laundry machine development process. The aim was to understand the existing gap between the designer model and the user model with regard to laundry activity, as well as user strategies to circumvent these gaps. Starting from the assumptions in Situated Ergonomics, we applied the activity analysis method. The results presented multi-determinants of the design process, such as: market needs; user knowledge; deadlines; financial resources; and project team member expertise. These determinants influenced the drafting of usage requirements, which, in real-use situations, reflected some gaps between designer and user models. Field research uncovered user strategies, such as: resorting to other information sources; creating new ways of use in line with user habits or interaction conditioned by their environment; and ignoring product functions they did not understand. This study's contributions relate to the importance of activity analysis in the design process and the role of the ergonomist in product design.
No desenvolvimento de produtos, as questões relacionadas ao usuário tem tornado-se cada vez mais relevantes, pois são percebidas como estratégias de inovação e competitividade. Neste processo busca-se concretizar as necessidades dos usuários por meio das especificações elaboradas pelos projetistas. No entanto, a situação real apresenta diversos fatores de variabilidade que irão conduzir aos distanciamentos entre o que foi previsto pelos projetistas e a atividade desempenhada pelos usuários (DANIELLOU, 2002). Esta pesquisa ocorreu inserida no processo de desenvolvimento de uma lavadora de roupas. O objetivo do estudo foi compreender os distanciamentos existentes entre o modelo do projetista e o modelo do usuário em relação à atividade de lavar roupas. Bem como, conhecer as estratégias dos usuários para contornar estes distanciamentos. Partindo dos pressupostos da Ergonomia Situada, aplicou-se o método de análise da atividade. Os resultados apresentaram as multideterminações do processo de projeto, como: as necessidades do mercado; os conhecimentos sobre usuários; prazos; recursos financeiros; e, experiência dos membros da equipe de projeto. Tais determinantes influenciaram a elaboração das prescrições de uso, que em situação real, evidenciaram alguns distanciamentos entre o modelo do projetista e do usuário. Achados em campo demonstraram as estratégias dos usuários, que são: recorrer à outras fontes de informação; criar novas formas de uso de acordo com seus hábitos ou condições do ambiente de interação; e, não utilizar funções do produto que não compreendem. As contribuições deste estudo versam sobre a importância da análise da atividade para os processos de concepção e o papel do ergonomista no Design de produtos.
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Salim, Heazry M. « Dynamics of corporate profitability : A study of the UK market (1981-2000) ». Thesis, Edith Cowan University, Research Online, Perth, Western Australia, 2006. https://ro.ecu.edu.au/theses/347.
Texte intégralRésumé :
This thesis investigates the behaviour of corporate profits for a sample of firms in the United Kingdom for the period 1981-2000. The competitive environment hypothesis postulates that there is an in built mechanism that forces any deviations back towards the normal rate of return through a cycle of innovation, imitation, entry and exit. One of the main objectives of this study is to determine if corporate profitability follows a random or mean reverting process. The secondary objective concerns the measurement of the mean reverting process. Empirical analysis utilises cross sectional, time series and panel data analysis to uncover the dynamics of corporate earnings and profitability. It is found that corporate profitability follows a mean reverting process. There is evidence that there is convergence towards a mean rate of about 30% per year. Also, the predictable variation in profitability is non-linear. Mean reversion is stronger when profitability is below and when it is further from its mean. The market to book value contains information on the profitability of a firm. Highly profitable firms are found to operate in less competitive environments.
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Montzka, Carsten, Heye Bogena, Marek Zreda, Alessandra Monerris, Ross Morrison, Sekhar Muddu et Harry Vereecken. « Validation of Spaceborne and Modelled Surface Soil Moisture Products with Cosmic-Ray Neutron Probes ». MDPI AG, 2017. http://hdl.handle.net/10150/623251.
Texte intégralRésumé :
]The scale difference between point in situ soil moisture measurements and low resolution satellite products limits the quality of any validation efforts in heterogeneous regions. Cosmic Ray Neutron Probes (CRNP) could be an option to fill the scale gap between both systems, as they provide area-average soil moisture within a 150-250 m radius footprint. In this study, we evaluate differences and similarities between CRNP observations, and surface soil moisture products from the Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2), the METOP-A/B Advanced Scatterometer (ASCAT), the Soil Moisture Active and Passive (SMAP), the Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS), as well as simulations from the Global Land Data Assimilation System Version 2 (GLDAS2). Six CRNPs located on five continents have been selected as test sites: the Rur catchment in Germany, the COSMOS sites in Arizona and California (USA), and Kenya, one CosmOz site in New SouthWales (Australia), and a site in Karnataka (India). Standard validation scores as well as the Triple Collocation (TC) method identified SMAP to provide a high accuracy soil moisture product with low noise or uncertainties as compared to CRNPs. The potential of CRNPs for satellite soil moisture validation has been proven; however, biomass correction methods should be implemented to improve its application in regions with large vegetation dynamics.
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Mirzoyan, Sergey. « Microlensing Towards the SMC and CMB Probing the Dark Matter in Galaxies ». Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2013. http://hdl.handle.net/10556/1861.
Texte intégralRésumé :
2010 - 2011Firstly we present a new analysis of the results of the EROS-2, OGLE-II, and OGLE-III microlensing campaigns towards the Small Magellanic Clouds (SMC). Through a statistical analysis we address the issue of the nature of the reported microlensing candidate events, whether to be attributed to lenses belonging to known population (the SMC luminous components or the Milky Way (MW) disc, to which we broadly refer to as “self lensing”) or to the would be population of dark matter compact halo objects (MACHOs). To this purpose we present profiles of the optical depth and, comparing to the observed quantities, we carry out analyses of the events position and duration. Finally, we evaluate and study the microlensing rate. Overall we consider 5 reported microlensing events towards the SMC (1 by EROS and 4 by OGLE). The analysis shows that in term of number of events the expected self lensing signal may indeed explain the observed rate. However, the characteristics of the events, spatial distribution and duration (and for one event, the projected velocity) rather suggest a non-self lensing origin for a few of them. In particular we evaluate, through a likelihood analysis, the resulting upper limit for the halo mass fraction in form of MACHOs given the expected selflensing and MACHO lensing signal. At 95% CL, the tighter upper limit, about 10%, is found for MACHO mass of 10 M., upper limit that reduces to above 20% for 0.5 M. MACHOs. As a second contribution of the thesis, the 7-year WMAP data are used to trace the disk and the halo of the nearby giant spiral galaxy M31. We analyzed the temperature excess in three WMAP bands (W, V, and Q) by dividing the region of the sky around M31 into several concentric circular areas. An asymmetry in the mean microwave temperature in the M31 disk along the direction of the M31 rotation is observed with a temperature contrast up to about 130 mK/pixel. We also find a temperature asymmetry in the M31 halo, which is much weaker than for the disk, up to a galactocentric distance of about 10 degrees (about 120 kpc) with a peak temperature contrast of about 40 mK/pixel. We studied the robustness of these possible detections by considering 500 random control fields in the real WMAP maps and simulating 500 sky maps from the best-fitted cosmological parameters. By comparing the obtained temperature contrast profiles with the real ones towards the M31 galaxy, we find that the temperature asymmetry in the M31 disk is fairly robust, while the effect in the halo is weaker. Although the confidence level of the signal is not high, if estimated purely statistically, which could be expected due to the weakness of the effect, the geometrical structure of the temperature asymmetry points towards a definite effect modulated by the rotation of the M31 halo. This result might open a new way to probe these relatively less studied galactic objects using high-accuracy CMB measurements, such as those with the Planck satellite or planned balloon-based experiments, which could prove or disprove our conclusions. [edited by Author]
X n.s.
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Di, Pietro Stefano. « Erfolgszentren für öffentliche Verwaltungen / ». Göttingen : Cuvillier, 1992. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=003670798&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.
Texte intégral