Thèses sur le sujet « Modelli ARCH »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 50 meilleures thèses pour votre recherche sur le sujet « Modelli ARCH ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les thèses sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
Putzulu, Matteo. « Modelli ARIMA implementati in ambiente Python applicati a serie temporali GNSS ». Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2022. http://amslaurea.unibo.it/25884/.
Texte intégralDalton, Matthew W. « Experimental modelling of vascular haemodynamics ». Thesis, Nottingham Trent University, 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.273762.
Texte intégralMiri, Mahmoud. « Modelling of repair techniques for masonry arch bridges ». Thesis, Cardiff University, 2005. http://orca.cf.ac.uk/55998/.
Texte intégralGong, Nai-Guang. « Finite element analysis of masonry arch bridges ». Thesis, University of Nottingham, 1992. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.335791.
Texte intégralPytlos, Michal. « New tools for modelling soil-filled masonry arch bridges ». Thesis, University of Sheffield, 2015. http://etheses.whiterose.ac.uk/13674/.
Texte intégralNzuza, Mbongeni Hopewell Sabelo. « Thermo-mechamical modelling of arch dams for performance assessment ». Master's thesis, University of Cape Town, 2013. http://hdl.handle.net/11427/5017.
Texte intégralIncludes bibliographical references.
This document underscores various temperature related components and procedures for undertaking a successful performance analysis of concrete arch dams. Arch dams experience high temperature variations, which are generally assessed using finite element models. Deterioration of arch dams is caused principally by thermal effects, with 19% cases attributed to freezing and thawing, and 9% to temperature variations (Daoudu et al., 1997). The temperature loading conditions cause a high expanse of stresses at the various interface locations due to change in environmental conditions. Past research has shown that stresses caused by temperature change can be larger than those from reservoir loading (Bureau of Reclamation, 1977). The proposed finite element model for this study focuses on the performance assessment of arch dams in operation due to thermal loading.
Vezi, Mfundo. « Dynamic modelling of arch dams in the ambient state ». Master's thesis, University of Cape Town, 2014. http://hdl.handle.net/11427/9083.
Texte intégralTo date, dam failures have resulted in significant losses in the commercial economy and in human life. Raising awareness in the field of structural health monitoring is neccesary to develop contemporary structural analysis and monitoring methods to ensure the integrity of these structures. Hence, the research aims at developing an analytical formulation that can be used in the dynamic modelling of arch dams, for structural health monitoring purposes. A hypothetical arch dam model was created to investigate the influence of a reservoir’s orientation and geometry on the dam’s dynamic properties, and the discrepancies between the Westergaard and Fluid Structure Interaction (FSI) analysis methods. The two analysis methods were then utilized to develop an updatable finite element model, in a case study pertaining to the 72m high Roode Elsberg concrete-arch dam. Thereafter, ambient vibration tests were conducted on the Roode Elsberg dam to measure its dynamic properties and validate the finite element models. The excitation on the dam was provided by the wind and the reservoir flowing over the spillway. Vibrations of the dam were measured and recorded by accelerometers placed on the cantilevered arch blocks. Finally, the Frequency Domain Decomposition (FDD) algorithm was used to analyse the acquired data and identify the natural frequencies of the dam.
Taunton, Paul R. « Centrifuge modelling of soil/masonry structure interaction ». Thesis, Cardiff University, 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.244112.
Texte intégralJavidi, Shirvan Alireza. « Modelling of Electric Arc Welding : arc-electrode coupling ». Licentiate thesis, Högskolan Väst, Avd för maskinteknik, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-5826.
Texte intégralZhang, Quan. « Modelling of turbulent SF6 switching arcs ». Thesis, University of Liverpool, 2014. http://livrepository.liverpool.ac.uk/2013339/.
Texte intégralWang, Junzhe. « Numerical modelling of masonry arch bridges : investigation of spandrel wall failure ». Thesis, University of Bath, 2014. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.629673.
Texte intégralGadient, Yves. « ARCH-/GARCH-Modelle und deterministisches Chaos : eine empirische Analyse von Renditezeitreihen des Swiss Market Index (SMI) / ». [S.l.] : [s.n.], 2006. http://www.gbv.de/dms/zbw/520528271.pdf.
Texte intégralLima, Tatyanna Nadabia de Souza. « Flexibilização do regime de metas inflacionárias por regras de política monetária ». Universidade Federal da Paraíba, 2011. http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/handle/tede/4975.
Texte intégralCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
The objective is to achieve and suggest the inclusion of a financial indicator in the monetary policy rule that captures oscillations in capital markets, thereby promoting the flexibility of the inflation targeting system in order to preserve its effectiveness and transparency. It is argued that in periods of high volatility, the performance should be broader monitoring of financial assets in an attempt to avoid a process of asset deflation which led the economy into recession. The theoretical basis of this work is guided studies of Bernanke and Gertler (1999, 2000) that argue pro-introduction of a financial variable in the Taylor rule; the monetary policy should take into account the fluctuations in the stock market when they alter the forecast of future inflation. The models Vector autoregression (VAR) and extensions of the ARCH model will be addressed in order to justify the inclusion of the financial indicator in the system of inflation targets. It was observed that the volatility models presented persistence in the crisis period (2007-2009) for the financial variable while for the SELIC, the persistence of shocks has been lower intensity which implies that monetary policy may not be reacting properly variations in the financial market. For the VAR model, there was confirmation of the central hypothesis of the work since, in time of crisis, the effect on the financial indicator of the SELIC rate is higher compared to pre-crisis period. Therefore, the results support the hypothesis of Bernanke and Gertler (1999) that the Central Bank should consider the financial market only in times of high volatility, and clearly present their strategies and reports of communication with the market.
O objetivo é obter e sugerir a inclusão de um indicador financeiro na regra de política monetária que capte as oscilações no mercado de capitais, promovendo, assim, a flexibilização do regime de metas inflacionárias de forma a preservar a sua eficácia e transparência. Argumenta-se que em períodos de grande volatilidade, seja conveniente a atuação mais ampla no monitoramento dos ativos financeiros buscando evitar um processo de deflação de ativos que conduzisse a economia à recessão. A base teórica deste trabalho pauta-se nos estudos de Bernanke e Gertler (1999, 2000) que argumentam pró-introdução de uma variável financeira na Regra de Taylor; a política monetária deve levar em consideração as oscilações no mercado de capitais quando estas alteram a previsão de inflação futura. Os modelos de Vetores Auto-Regressivos (VAR) e extensões do modelo ARCH serão utilizados como forma de justificar a inclusão do indicador financeiro no sistema de metas inflacionárias. Observou-se que os modelos de volatilidade apresentaram persistência no período de crise (2007-2009) para a variável financeira enquanto que para a SELIC, a persistência dos choques tem sido em menor intensidade o que implica que a política monetária pode não estar reagindo adequadamente às variações no mercado financeiro. Para o modelo VAR, houve confirmação da hipótese central do trabalho visto que, no período de crise, o efeito do indicador financeiro sobre a SELIC é maior comparado ao período pré-crise. Portanto, os resultados apóiam a hipótese de Bernanke e Gertler (1999) de que o Banco Central deve levar em consideração o mercado financeiro apenas em momentos de grande volatilidade, e apresentar claramente suas estratégias e seus relatórios de comunicação com o mercado.
Markgren, Jakob. « CFD Modelling of Pressure-control Devices in Substations ». Thesis, Umeå universitet, Institutionen för fysik, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-96455.
Texte intégralAlliwa, Maher. « Modelling inflation, output growth and their uncertainties ». Thesis, Brunel University, 2016. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.707765.
Texte intégralArfelli, Francesco. « Bowstring bridges : static behaviour, critical issues and FEM modelling ». Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2022. http://amslaurea.unibo.it/25735/.
Texte intégralValderhaug, Aasgeir Mikael. « Modelling and control of submerged-arc ferrosilicon furnaces ». Doctoral thesis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for teknisk kybernetikk, 1992. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-19565.
Texte intégralAbsi, Alfaro Sadek Crisostomo. « Mathematical modelling of narrow gap submerged arc welding ». Thesis, Cranfield University, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.232955.
Texte intégralCronje, M. « Finite element modelling of shielded metal arc welding ». Thesis, Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2005. http://hdl.handle.net/10019.1/2649.
Texte intégralThis study involved the modelling and verification of the Shielded Metal Arc Welding of mild steel with the focus on displacement and temperature distribution prediction of welded plates. The project was divided into three phases namely; the literature survey into finite element modelling of welding processes, the modelling of a welding process and verification of the modelling with experimental results. A working welding model was created using a commercial finite element software package with the capabilities to model welding processes. The welding model was systematically developed from a two-dimensional model into a threedimensional full physics process model. Experimental measured welding heat input parameters were applied in the model, temperature dependent material properties were applied and actual structural restraints from the experiments were modelled. Displacement and temperature distributions were measured on mild steel plates welded with the Shielded Metal Arc Welding process. The plate temperature was measured at various locations with K-type thermocouples spot welded onto the plates. Plate deformation was measured at various stages of the manufacturing process. Tendencies in plate displacement were investigated with a change in certain welding parameters. The finite element model was verified and good correlations were found, especially for the temperature distribution in the welded plates.
Caballero, Jorge Tomasio. « Comparação da estabilidade dos arcos dentários em pacientes com e sem fissura labiopalatina após tratamento ortodôntico/reabilitador ». Universidade de São Paulo, 2018. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25146/tde-31082018-174817/.
Texte intégralThe aim of the present study was to compare the linear dimensions of dental arches of patients with cleft lip and palate following orthodontic and prosthetic treatment with fixed partial denture and patients without cleft lip and palate immediately after orthodontics and at least one year after removal of the orthodontic appliance. This retrospective longitudinal study consisted of a sample of 70 digital models, of which 30 models were from patients with complete unilateral cleft lip and palate, who received a fixed partial prosthesis in the cleft region (n = 15), cleft lip and palate group (CLPG); and 40 patient models without cleft lip and palate (n = 20), control group (CG); aged between 18 and 30 years. The models were obtained in two stages: (T1) end of orthodontic treatment, and (T2) at least 1 year after prosthetic rehabilitation (CLPG); and (T1) end of orthodontic treatment and (T2) at least one year after removal of the orthodontic appliance (CG). Measurements of the dimensions of the dental arches were performed directly on the scanned images, using the 3Shape\'s R700TM Scanner and measured by the Appliance Designer Software. The dimensions evaluated were: inter-canine distance, inter-1st premolars distance, intermolar distance, and incisormolar length. A pre-calibrated and trained examiner performed the assessments. Comparisons were made between the groups at different times (T1 and T2); and in the difference between T2 and T1 in the groups (CLPG and CG); using the T or Mann- Whitney test, with a significance level of 5% (p <0.05). There was a statistical difference (p = 0.005) in the value of the T2-T1 variation in the intercanine distance with increase in the ClG distance and decrease in the CG. In the interprémolar distance variation the ClG presented a decrease in value and the CG showed an increase, with a statistically significant difference (p = 0.008). In the other parameters (intermolar and molar incisors) there was no statistical difference. There was not stability in the CG in the intercanine distance and there was stability in the CLPG, there was stability in the CG in the inter-pre-molar distance and there was no stability in the CLPG. Partial Fixed Prosthesis stabilizes the results obtained with orthodontics.
Wendelstorf, Jens. « Ab initio modelling of thermal plasma gas discharges (electric arcs) ». [S.l. : s.n.], 2000. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=961148527.
Texte intégralGoodarzi, Massoud. « Mathematical modelling of gas tungsten arc welding (GTAW) and gas metal arc welding (GMAW) processes ». Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1997. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp02/NQ27936.pdf.
Texte intégralTibulo, Cleiton. « MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS APLICADOS A DADOS DE UMIDADE RELATIVA DO AR ». Universidade Federal de Santa Maria, 2014. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8334.
Texte intégralModelos de séries temporais vêm sendo empregados em diversas áreas do conhecimento e têm surgido como necessidade atual para empresas sobreviverem em um mercado globalizado e competitivo, bem como fatores climáticos sempre foram motivo de preocupação pelas diferentes formas que interferem na vida humana. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma comparação do desempenho das classes de modelos de séries temporais ARIMA, ARMAX e Alisamento Exponencial, ajustados a dados de umidade relativa do ar (UR) e verificar a volatilidade presente na série por meio de modelos não-lineares ARCH/GARCH ajustados aos resíduos dos modelos ARIMA e ARMAX. Os dados foram coletados junto ao INMET no período de 01 de outubro de 2001 a 22 de janeiro de 2014. Na comparação dos resultados e na seleção do melhor modelo foram utilizados os critérios MAPE, EQM, MAD e SSE. Os resultados mostraram que o modelo ARMAX(3,0) com a inclusão de variáveis exógenas produziu melhores resultados de previsão em relação aos seus concorrentes SARMA(3,0)(1,1)12 e o Holt-Winters multiplicativo. No estudo da volatilidade da série via modelo não-linear ARCH(1), ajustado aos quadrados dos resíduos dos modelos SARMA(3,0)(1,1)12 e ARMAX(3,0), observou-se que a volatilidade não tende a influenciar as observações futuras em longo prazo. Conclui-se que as classes de modelos utilizadas e comparadas neste estudo, para dados de uma variável climatológica, demonstraram bom desempenho e ajuste. Destaca-se a ampla possibilidade de utilização das técnicas de séries temporais quando se deseja fazer previsões e descrever um processo temporal, podendo ser utilizadas como ferramenta eficiente de apoio nas tomadas de decisão.
Westermoen, Andreas. « Modelling of Dynamic Arc Behaviour in a Plasma Reactor ». Doctoral thesis, Norwegian University of Science and Technology, Department of Materials Technology, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-1709.
Texte intégralMacRosty, Richard Swartz Christopher L. E. « Modelling, optimization and control of an electric arc furnace ». *McMaster only, 2005.
Trouver le texte intégralRidings, Gareth E. « Neural network modelling of submerged arc weld metal properties ». Thesis, Loughborough University, 2002. https://dspace.lboro.ac.uk/2134/34693.
Texte intégralCrisp, Jennifer J. « Measurement and modelling of Arc faults in flameproof enclosures ». Thesis, Queensland University of Technology, 1993.
Trouver le texte intégralLa, Torre Flores Carlos Alberto. « “Modelos ARCH Y GARCH aplicados a series financieras peruanas, para la variable tipo de cambio” ». Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. https://hdl.handle.net/20.500.12672/8170.
Texte intégralPublicación a texto completo no autorizada por el autor
Realiza un estudio sobre la variable tipo de cambio para el caso peruano, para ello se formulan modelos de volatilidad como los ARCH desarrollados por Robert Engle (1982) y los GARCH desarrollados por Bollerslev (1986). Se trata básicamente de comparar ambos modelos ARCH y GARCH y determinar cuál de ellos realiza mejores estimaciones y pronósticos para la variable en estudio, nuestros datos comprende desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo del 2017 contando con un total de 1105 observaciones tomadas en los cinco días laborales del mercado intercambiario.
Trabajo de suficiencia profesional
Scotti, A. « Process modelling to establish control algorithms for automated GMAW ». Thesis, Cranfield University, 1991. http://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/10518.
Texte intégralReis, Daniel Leal de Paula Esteves dos. « Análise de desempenho de indicadores de volatilidade ». Universidade Federal de Juiz de Fora, 2011. https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2124.
Texte intégralApproved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2016-07-22T15:03:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 daniellealdepaulaestevesdosreis.pdf: 1239258 bytes, checksum: 75cc07cdf6eba15d62c43b78ac783fbc (MD5)
Made available in DSpace on 2016-07-22T15:03:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 daniellealdepaulaestevesdosreis.pdf: 1239258 bytes, checksum: 75cc07cdf6eba15d62c43b78ac783fbc (MD5) Previous issue date: 2011-12-16
FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
Medidas de volatilidade se constituem numa preocupação por parte de estudiosos e profissionais do mercado financeiro. Modelos da família ARCH/GARCH a partir dos retornos diários produzem um indicador de volatilidade, mas, não conferem ao pesquisador uma medida observável do grau de variabilidade dos retornos em torno de seu valor esperado. A recente disponibilidade de dados de frequência inferior a um dia de negociação permitiu a elaboração de indicadores de volatilidade observáveis por meio de uma medida conhecida como volatilidade realizada. A partir de então, é possível elaborar um indicador observável de volatilidade diária com base em dados de natureza intradiária, de modo a representar uma medida mais apropriada do grau de risco de um ativo ou carteira de ativos, e, a partir de então, estimar a volatilidade por meio de processo da família ARIMA. De posse dos dados de alta-frequência de um papel preferencial da Petrobrás S.A., o presente trabalho se propõe, portanto, em construir a medida de volatilidade realizada por meio da soma dos quadrados dos retornos obtidos em intervalos regulares (5, 15 e 30 minutos) durante cada dia de negociação do papel PETR4 durante o período de 02/01/2007 à 29/10/2010. Posteriormente à criação do indicador de volatilidade realizada que se supõe como mais apropriado para se mensurar o grau de risco, pretende-se comparar a qualidade do ajustamento e a capacidade preditiva de cada um dos métodos de modelagem da volatilidade. A comparação dos modelos baseados em dados diários e intradiários dar-se-á por meio do cômputo do erro quadrático médio (EQM) e dos testes de Diebold e Mariano e de Harvey para avaliação da acurácia preditiva dos modelos. Os resultados mostraram que, em geral, os modelos da família ARIMA são mais apropriados para a avaliação do grau de ajustamento, e produz previsões mais satisfatórias que os modelos da família ARCH/GARCH.
Volatility measures constitute a concern among scholars and professionals of the financial market. Models of the ARCH/GARCH class from the daily returns produce an indicator of volatility, but do not give the researcher an observable measure of the degree of variability of returns around their expected value. The recent availability of data at frequencies below a trading day allowed the development of indicators of volatility observable through a measurement known as realized volatility. Since then, they can build an observable indicator of daily volatility based on intraday data, so as to represent a more appropriate measure of the riskiness of an asset, and from then estimate volatility through a process of ARIMA family. Provided with the data of a high frequency preferential role of Petrobrás S. A., the present paper therefore proposes to construct a measure of realized volatility by the sum of the squares of the returns obtained at regular intervals (5, 15 and 30 minutes ) during each trading day for the paper PETR4 during 02/01/2007 to 29/10/2010. After the creation of the realized volatility indicator that is supposed to be more appropriate to measure the degree of risk, the intent is to compare the goodness of fit and predictive ability of each of the methods of volatility’s models. The comparison of models based on daily data and intraday give will be through the calculation of the mean square error (MSE) and tests of Diebold and Mariano and Harvey to evaluate the predictive accuracy of models. The results in general showed that the models of the ARIMA class are more suitable for assessing the degree of adjustment and produces predictions more satisfactory than the models of the ARCH/GARCH class.
Gaio, Luiz Eduardo. « Gestão de riscos no mercado financeiro internacional : uma análise comparativa entre modelos de volatilidade para estimação do Value-at-Risk ». Universidade de São Paulo, 2009. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-03052010-173001/.
Texte intégralIn recent years, there have been many changes in how financial institutions assess risk. The regulations have had a very important role in the development of techniques for measuring risk. Considering the diversity of estimation techniques and risk analysis used by stock exchanges and futures, national and international, as well as clearing houses of risk control, this study proposed a comparative analysis of volatility models for calculating Value-at-Risk (VaR) to the major stock indexes of international finance. It used models of conditional volatility of the ARCH family taking into account the presence of long dependence on their returns (long memory) and asymmetry in volatility. Specifically, it used the models GARCH, EGARCH, APARCH, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH and HYGARCH estimated the birth of four different distributions, Normal, t-Student, GED and t-Student Asymmetric. It analyzed the contents of the major stock markets of the world, being: Dow Jones, S & P 500, NASDAQ, Bovespa index, FTSE and Nikkei 225. Was also tested the predictive ability of the RiskMetrics model developed by JP Morgan for the calculation of VaR, compared with the models of volatility. The results suggest that the package developed by JPMorgan does not apply adequately to the reality of global stock market as a tool to manage and control the risk of fluctuations in stock prices of companies traded on the New York Stock Exchange, Nasdaq, BM&FBOVESPA, London Stock Exchange and Tokyo Stock Exchange. Models that consider the effect of long memory in conditional volatility of returns of the indices, especially the model FIAPARCH (1, d, 1), were the ones showing better fit and predictive performance of market risk (Value-at-Risk) , according to figures provided by the ratio test proposed by Kupiec (1995).
Rossetti, Nara. « Análise da volatilidade dos mercados de renda fixa e renda variável de países emergentes e desenvolvidos no período de 2000 a 2011 ». Universidade de São Paulo, 2013. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-10092015-094310/.
Texte intégralThis study analyzed the volatility of fixed income and stocks markets for eleven countries, namely: Brazil, Russia, India, China, South Africa (just fixed income), Argentina, Chile, Mexico, United States, Germany and Japan from January 2000 to December 2011, using interbank interest rate as a fixed income market indicator and stock index to each country, as a stock market indicator. Therefore, the study used models of autoregressive conditional heteroscedasticity: ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH e PGARCH to verify which of these processes were more effective for in volatility modeling in each country. This research also found that the models (ARIMA or GARCH models and their extensions) could be used as the best forecast models. Moreover, by means of correlation coefficients, covariance and Granger causality, were used to compare the returns and volatility of the stock market among the BRIC countries, among the Latin American countries and between developed countries and Brazil. The results suggest that the volatility of both the fixed income market as the stock market is best modeled by processes asymmetric GARCH (EGARCH and TGARCH) demonstrating leverage effects in the time series. Regarding prediction ARIMA models was more efficient for both markets than GARCH models and extensions. In addition, the volatility of stock markets across countries analyzed seem to be more correlated and have higher Granger causality than returns these countries. Between the two markets, for each country, the correlations of returns and volatility are very low, if not positive, and there is low Granger causality.
Eid, Júnior William. « Avaliação de opções : o caso brasileiro : utilização de modelos Arch na estimação dos parâmetros ». reponame:Repositório Institucional do FGV, 1995. http://hdl.handle.net/10438/4431.
Texte intégralO trabalho se refere à avaliação de opções através do modelo conhecido pelo nome de seus autores, Black-Scholes. É descrito o desenvolvimento da teoria de opções, desde os primórdios da existência de mercados organizados deste derivativo, no século XVII, até os mais importantes trabalhos dos primeiros anos da década de 1990. É destacado o papel fundamental da estimação correta dos parâmetros a serem inseridos no modelo de avaliação. Após esta revisão, um teste do modelo Black-Scholes é realizado no mercado de opções sobre ouro da BM&F, utilizando-se mecanismos tradicionais de estimação dos parâmetros e apurando-se a diferença existente entre o valor dado pelo modelo de avaliação e o observado no mercado. Novos mecanismos de apuração dos parâmetros fundamentais, volatilidade e taxa de juros, são propostos, baseados no comportamento das séries históricas a eles referentes. A análise deste comportamento mostra a adequação destas séries à uma classe de modelos econométricos conhecidos como ARCH - Autorregressive Conditional Heterocedasticity Model . Três novos testes do modelo Black-Scholes no mercado de opções são realizados: o primeiro usando a volatilidade estimada através de um modelo ARCH(1) e a taxa de juros estimada de forma tradicional, o segundo usando a taxa de juros estimada através de um modelo ARCH-M(1) e a volatilidade estimada de forma tradicional e, finalmente, o terceiro, usando a volatilidade estimada através de um modelo ARCH(1) e a taxa de juros estimada através de um modelo ARCH-M(1). As diferenças, nos três casos, entre os valores dados pelo modelo Black-Scholes e os observados no mercado, foram computadas. Os resultados indicaram que o uso da volatilidade estimada através do modelo ARCH(1) melhora a performance do modelo Black-Scholes, perfomance esta medida pelo erro quadrático médio entre os valores dados pelo modelo e os observados no mercado. O mesmo não ocorreu com a utilização da taxa de juros estimada pelo modelo ARCH-M(1), apesar da compatibilidade teórica apresentada entre a série temporal destas taxas e o modelo. O autor acredita que este resultado seja devido à problemas encontrados na estimação dos parâmetros deste modelo ARCH-M(1). Também a inserção conjunta dos dois parâmetros estimados através dos modelos da classe ARCH não foi frutífera, ainda em função dos problemas de estimação dos modelos referentes à taxa de juros. As conclusões básicas do trabalho indicam que as série temporais em estudo são modeláveis e que os modelos da classe ARCH se apresentam como promissores para este fim, ao menos no que tange à volatilidade.
Herrmann, Frank. « Integration und Volatilität bei Emerging Markets / ». Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl, 2005. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=016088203&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.
Texte intégralOscar, Ericsson. « Modelling of breaking arcs when they are extinguished by current zero-crossings ». Thesis, Uppsala universitet, Elektricitetslära, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-226204.
Texte intégralKhalaf, Gholam Hossein. « Neuro-fuzzy control modelling for gas metal arc welding process ». Thesis, Loughborough University, 1998. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.263585.
Texte intégralBreznik, Alexander, et Truls Malmberg. « Volatilitetsprognoser för OMXS30 : Utvärdering av ARCH/GARCH-modeller till prognostisering av volatilitet för OMXS30 med realiserad volatilitet som referenspunkt ». Thesis, Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-67985.
Texte intégralModenesi, P. J. « Statistical modelling of the narrow gap gas metal arc welding process ». Thesis, Cranfield University, 1990. http://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/831.
Texte intégralDavies, Mark H. « Numerical modelling of weld pool convection in gas metal arc welding / ». Title page, contents and abstract only, 1995. http://web4.library.adelaide.edu.au/theses/09PH/09phd2563.pdf.
Texte intégralSmailes, Allan J. « Thermal modelling of gas metal arc welding using finite element analysis / ». Title page, contents and abstract only, 1999. http://web4.library.adelaide.edu.au/theses/09ENS/09enss635.pdf.
Texte intégralOrtega-Calderon, Jose Enrique. « Modelling and analysis of electric arc loads using harmonic domain techniques ». Thesis, University of Glasgow, 2008. http://theses.gla.ac.uk/445/.
Texte intégralDavis, I. C. « Arc furnace and shunt reactive compensation modelling for voltage flicker reduction ». Thesis, University of Liverpool, 1985. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.372680.
Texte intégralBarborak, Darren Matthew. « Modelling and real-time control of gas metal arc weld profile / ». The Ohio State University, 2000. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1488203158827754.
Texte intégralYusoff, Hamdan bin Mohamed. « Continuous Production of Carbon Nanotubes Using Carbon Arc Reactor : Anode Surface Temperature Study and CFD Modelling ». Thesis, University of Canterbury. Chemical and Process Engineering, 2008. http://hdl.handle.net/10092/4386.
Texte intégralKatsiampa, Paraskevi. « Nonlinear exponential autoregressive time series models with conditional heteroskedastic errors with applications to economics and finance ». Thesis, Loughborough University, 2015. https://dspace.lboro.ac.uk/2134/18432.
Texte intégralLiu, J. « Modelling and simulation of air and SF6 switching arcs in high voltage circuit breakers ». Thesis, University of Liverpool, 2016. http://livrepository.liverpool.ac.uk/3003675/.
Texte intégralPosinasetti, Praveen. « Process modelling and control of pulse gas metal arc welding of aluminum ». Thesis, Queensland University of Technology, 2007. https://eprints.qut.edu.au/16530/1/Praveen_Posinasetti_Thesis.pdf.
Texte intégralPosinasetti, Praveen. « Process modelling and control of pulse gas metal arc welding of aluminum ». Queensland University of Technology, 2007. http://eprints.qut.edu.au/16530/.
Texte intégralChang, Tsangyao. « An Application of Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (Arch) and Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Modelling on Taiwan's Time-Series Data : Three Essays ». DigitalCommons@USU, 1995. http://digitalcommons.usu.edu/etd/4040.
Texte intégralJorge, Paula Karine. « Evaluation of the dental arch in children with cleft lip and palate by means of 3D digital models ». Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/61/61132/tde-14012015-103434/.
Texte intégralO propósito deste estudo foi avaliar as alterações dimensionais dos arcos dentários de crianças com fissura de lábio e palato após a queiloplastia em dois centros de reabilitação. A amostra foi composta por 94 imagens digitais de modelos de gesso, e dividida em dois grupos: Grupo I - 23 crianças, tratas na Universidade de Zurique, com intervenção ortopédica pré-cirúrigica (placa de Holtz); Grupo II - 24 crianças tratadas no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo, sem intervenção ortopédica pré-cirúrgica. As imagens tridimensionais dos modelos de gesso foram avaliados antes da queiloplastia (estágio 1) e com aproximadamente 1 ano de idade (estágio 2). As seguintes dimensões foram obtidas: comprimento anteroposterior da fissura, amplitude anterior da fissura, amplitude posterior da fissura, comprimento anteroposterior do arco, distância intercaninos e distância intertuberosidades. As comparações foram realizadas entre os estágios 1 e 2 e entre os grupos I e II. As diferenças entre os grupos foram verificadas pelo teste t independente, os testes de Wilcoxon e Mann-Whitney foram usados. No Grupo I, entre os estágios 1 e 2, as distâncias intertuberosidade aumentou e as distâncias intercaninos, distância anteroposterior da fissura, amplitude anterior e posterior da fissura diminuíram. A comparação entre as alterações dimensionais dos arcos dentários entre os dois centros de reabilitação apresentaram diferenças: no estágio 1, a distância intercaninos foi menor no Grupo II que no Grupo I; e no estágio 2, a amplitude anterior da fissura, a distância intercaninos e o comprimento anteroposterior da fissura foram menos no Grupo II que no Grupo I, sugerindo sobreposição dos segmentos maxilares. No Grupo II, houve maior estreitamento nas amplitudes anterior e posterior da fissura, sugerindo que a placa de Holtz no Grupo I induziu a aproximação dos segmentos maxilares de forma mais uniforme e equidistante. É importante salientar que mais estudos longitudinais precisam ser conduzidos a fim de reduzir a variabilidade de protocolos de tratamento em pacientes com fissura de lábio e palato, garantindo o melhor tratamento baseado em evidências científicas.