Articles de revues sur le sujet « Measure-Valued stochastic processes »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 33 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Measure-Valued stochastic processes ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
Panpan, Ren, et Wang Fengyu. « Stochastic analysis for measure-valued processes ». SCIENTIA SINICA Mathematica 50, no 2 (3 janvier 2020) : 231. http://dx.doi.org/10.1360/ssm-2019-0225.
Texte intégralDawson, Donald A., et Zenghu Li. « Stochastic equations, flows and measure-valued processes ». Annals of Probability 40, no 2 (mars 2012) : 813–57. http://dx.doi.org/10.1214/10-aop629.
Texte intégralDorogovtsev, Andrey A. « Stochastic flows with interaction and measure-valued processes ». International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 2003, no 63 (2003) : 3963–77. http://dx.doi.org/10.1155/s0161171203301073.
Texte intégralMéléard, Sylvie, et Sylvie Roelly. « Discontinuous Measure-Valued Branching Processes and Generalized Stochastic Equations ». Mathematische Nachrichten 154, no 1 (1991) : 141–56. http://dx.doi.org/10.1002/mana.19911540112.
Texte intégralDorogovtsev, Andrey A. « Measure-valued Markov processes and stochastic flows on abstract spaces ». Stochastics and Stochastic Reports 76, no 5 (octobre 2004) : 395–407. http://dx.doi.org/10.1080/10451120422331292216.
Texte intégralMailler, Cécile, et Denis Villemonais. « Stochastic approximation on noncompact measure spaces and application to measure-valued Pólya processes ». Annals of Applied Probability 30, no 5 (octobre 2020) : 2393–438. http://dx.doi.org/10.1214/20-aap1561.
Texte intégralHE, HUI. « FLEMING–VIOT PROCESSES IN AN ENVIRONMENT ». Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 13, no 03 (septembre 2010) : 489–509. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025710004127.
Texte intégralYurachkivs’kyi, A. P. « Generalization of one problem of stochastic geometry and related measure-valued processes ». Ukrainian Mathematical Journal 52, no 4 (avril 2000) : 600–613. http://dx.doi.org/10.1007/bf02515399.
Texte intégralFeldman, Raisa E., et Srikanth K. Iyer. « Non-Gaussian Density Processes Arising from Non-Poisson Systems of Independent Brownian Motions ». Journal of Applied Probability 35, no 1 (mars 1998) : 213–20. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1032192564.
Texte intégralFeldman, Raisa E., et Srikanth K. Iyer. « Non-Gaussian Density Processes Arising from Non-Poisson Systems of Independent Brownian Motions ». Journal of Applied Probability 35, no 01 (mars 1998) : 213–20. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200014807.
Texte intégralBahlali, Seïd, Brahim Mezerdi et Boualem Djehiche. « Approximation and optimality necessary conditions in relaxed stochastic control problems ». Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 2006 (1 juin 2006) : 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/jamsa/2006/72762.
Texte intégralBen Gherbal, H., A. Redjil et O. Kebiri. « THE RELAXED MAXIMUM PRINCIPLE FOR G-STOCHASTIC CONTROL SYSTEMS WITH CONTROLLED JUMPS ». Advances in Mathematics : Scientific Journal 11, no 12 (24 décembre 2022) : 1313–43. http://dx.doi.org/10.37418/amsj.11.12.11.
Texte intégralChen, X. « Condition for intersection occupation measure to be absolutely continuous ». Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 72, no 9 (22 septembre 2020) : 1304–12. http://dx.doi.org/10.37863/umzh.v72i9.6278.
Texte intégralDette, Holger, et Bettina Reuther. « Some Comments on Quasi-Birth-and-Death Processes and Matrix Measures ». Journal of Probability and Statistics 2010 (2010) : 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/2010/730543.
Texte intégralSchmidt, Klaus D. « The Andersen-Jessen theorem revisited ». Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 102, no 2 (septembre 1987) : 351–61. http://dx.doi.org/10.1017/s0305004100067360.
Texte intégralEvans, Steven N., et Edwin A. Perkins. « Measure-Valued Branching Diffusions with Singular Interactions ». Canadian Journal of Mathematics 46, no 1 (1 février 1994) : 120–68. http://dx.doi.org/10.4153/cjm-1994-004-6.
Texte intégralShiga, Tokuzo. « A stochastic equation based on a Poisson system for a class of measure-valued diffusion processes ». Journal of Mathematics of Kyoto University 30, no 2 (1990) : 245–79. http://dx.doi.org/10.1215/kjm/1250520071.
Texte intégralFekete, D., J. Fontbona et A. E. Kyprianou. « Skeletal stochastic differential equations for continuous-state branching processes ». Journal of Applied Probability 56, no 4 (décembre 2019) : 1122–50. http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2019.67.
Texte intégralLYTVYNOV, EUGENE. « ORTHOGONAL DECOMPOSITIONS FOR LÉVY PROCESSES WITH AN APPLICATION TO THE GAMMA, PASCAL, AND MEIXNER PROCESSES ». Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 06, no 01 (mars 2003) : 73–102. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025703001031.
Texte intégralSORKIN, RAFAEL D. « Toward a fundamental theorem of quantal measure theory ». Mathematical Structures in Computer Science 22, no 5 (6 septembre 2012) : 816–52. http://dx.doi.org/10.1017/s0960129511000545.
Texte intégralNinouh, Abdelhakim, Boulakhras Gherbal et Nassima Berrouis. « Existence of optimal controls for systems of controlled forward-backward doubly SDEs ». Random Operators and Stochastic Equations 28, no 2 (1 juin 2020) : 93–112. http://dx.doi.org/10.1515/rose-2020-2031.
Texte intégralLi, Yiting, et Xin Sun. « On fluctuations for random band Toeplitz matrices ». Random Matrices : Theory and Applications 04, no 03 (juillet 2015) : 1550012. http://dx.doi.org/10.1142/s2010326315500124.
Texte intégralHOYLE, EDWARD, ANDREA MACRINA et LEVENT ALI MENGÜTÜRK. « MODULATED INFORMATION FLOWS IN FINANCIAL MARKETS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 23, no 04 (juin 2020) : 2050026. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024920500260.
Texte intégral« Asymptotics for a class of measure-valued stochastic processes ». Stochastic Processes and their Applications 21, no 1 (décembre 1985) : 2–3. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(85)90229-7.
Texte intégral« Measure valued diffusion processes associated with stochastic processes of Fleming-Viot type ». Stochastic Processes and their Applications 21, no 1 (décembre 1985) : 26. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(85)90273-x.
Texte intégralYURACHKIVSKY, A. « Asymptotic study of measure-valued processes related to stochastic geometry ». Random Operators and Stochastic Equations 9, no 2 (2001). http://dx.doi.org/10.1515/rose.2001.9.2.121.
Texte intégralLouvet, Apolline. « Stochastic measure-valued models for populations expanding in a continuum ». ESAIM : Probability and Statistics, 13 décembre 2022. http://dx.doi.org/10.1051/ps/2022020.
Texte intégralWang, Zhiyuan, Qianli Zhou et Yong Deng. « Belief entropy rate : a method to measure the uncertainty of interval-valued stochastic processes ». Applied Intelligence, 5 janvier 2023. http://dx.doi.org/10.1007/s10489-022-04407-1.
Texte intégralBüke, Burak, et Wenyi Qin. « Many-Server Queues with Random Service Rates : A Unified Framework Based on Measure-Valued Processes ». Mathematics of Operations Research, 12 juillet 2022. http://dx.doi.org/10.1287/moor.2022.1280.
Texte intégralMezerdi, Meriem, et Brahim Mezerdi. « On the maximum principle for relaxed control problems of nonlinear stochastic systems ». Advances in Continuous and Discrete Models 2024, no 1 (20 mars 2024). http://dx.doi.org/10.1186/s13662-024-03803-w.
Texte intégralCalvia, Alessandro, et Giorgio Ferrari. « Nonlinear Filtering of Partially Observed Systems Arising in Singular Stochastic Optimal Control ». Applied Mathematics & ; Optimization 85, no 2 (avril 2022). http://dx.doi.org/10.1007/s00245-022-09822-x.
Texte intégralEndo, Taiki, Makoto Katori et Noriyoshi Sakuma. « Functional Equations Solving Initial-Value Problems of Complex Burgers-Type Equations for One-Dimensional Log-Gases ». Symmetry, Integrability and Geometry : Methods and Applications, 2 juillet 2022. http://dx.doi.org/10.3842/sigma.2022.049.
Texte intégral« Transition functions, paths and path integrals ». Proceedings of the Royal Society of London. Series A : Mathematical and Physical Sciences 434, no 1890 (8 juillet 1991) : 41–63. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.1991.0079.
Texte intégral