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Briand, Phillippe, Abir Ghannoum et Céline Labart. « Mean reflected stochastic differential equations with jumps ». Advances in Applied Probability 52, no 2 (juin 2020) : 523–62. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2020.11.
Texte intégralSun, Yabing, Jie Yang et Weidong Zhao. « Itô-Taylor Schemes for Solving Mean-Field Stochastic Differential Equations ». Numerical Mathematics : Theory, Methods and Applications 10, no 4 (12 septembre 2017) : 798–828. http://dx.doi.org/10.4208/nmtma.2017.0007.
Texte intégralWang, Tianxiao. « On closed-loop equilibrium strategies for mean-field stochastic linear quadratic problems ». ESAIM : Control, Optimisation and Calculus of Variations 26 (2020) : 41. http://dx.doi.org/10.1051/cocv/2019057.
Texte intégralKubilius, Kęstutis, et Aidas Medžiūnas. « A Class of Fractional Stochastic Differential Equations with a Soft Wall ». Fractal and Fractional 7, no 2 (21 janvier 2023) : 110. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract7020110.
Texte intégralFerreiro-Castilla, A., A. E. Kyprianou et R. Scheichl. « An Euler–Poisson scheme for Lévy driven stochastic differential equations ». Journal of Applied Probability 53, no 1 (mars 2016) : 262–78. http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2015.23.
Texte intégralWang, Yongguang, et Shuzhen Yao. « Neural Stochastic Differential Equations with Neural Processes Family Members for Uncertainty Estimation in Deep Learning ». Sensors 21, no 11 (26 mai 2021) : 3708. http://dx.doi.org/10.3390/s21113708.
Texte intégralHigham, Desmond J., Xuerong Mao et Andrew M. Stuart. « Exponential Mean-Square Stability of Numerical Solutions to Stochastic Differential Equations ». LMS Journal of Computation and Mathematics 6 (2003) : 297–313. http://dx.doi.org/10.1112/s1461157000000462.
Texte intégralKubilius, Kęstutis, et Aidas Medžiūnas. « Pathwise Convergent Approximation for the Fractional SDEs ». Mathematics 10, no 4 (21 février 2022) : 669. http://dx.doi.org/10.3390/math10040669.
Texte intégralRupšys, Petras. « Modeling Dynamics of Structural Components of Forest Stands Based on Trivariate Stochastic Differential Equation ». Forests 10, no 6 (14 juin 2019) : 506. http://dx.doi.org/10.3390/f10060506.
Texte intégralJaworski, Piotr. « On Copula-Itô processes ». Dependence Modeling 7, no 1 (1 novembre 2019) : 322–47. http://dx.doi.org/10.1515/demo-2019-0017.
Texte intégralMykhailenko, Viacheslav, et Pavol Bobik. « Statistical Error for Cosmic Rays Modulation Evaluated by SDE Backward in Time Method for 1D Model ». Fluids 7, no 2 (19 janvier 2022) : 46. http://dx.doi.org/10.3390/fluids7020046.
Texte intégralAverina, Tatyana. « Conditional Optimization of Algorithms for Estimating Distributions of Solutions to Stochastic Differential Equations ». Mathematics 12, no 4 (16 février 2024) : 586. http://dx.doi.org/10.3390/math12040586.
Texte intégralHutzenthaler, Martin, Arnulf Jentzen et Peter E. Kloeden. « Strong and weak divergence in finite time of Euler's method for stochastic differential equations with non-globally Lipschitz continuous coefficients ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 467, no 2130 (15 décembre 2010) : 1563–76. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2010.0348.
Texte intégralEsquível, Manuel L., Paula Patrício et Gracinda R. Guerreiro. « From ODE to Open Markov Chains, via SDE : an application to models for infections in individuals and populations ». Computational and Mathematical Biophysics 8, no 1 (17 décembre 2020) : 180–97. http://dx.doi.org/10.1515/cmb-2020-0110.
Texte intégralRupšys, Petras. « Generalized fixed-effects and mixed-effects parameters height–diameter models with diffusion processes ». International Journal of Biomathematics 08, no 05 (13 août 2015) : 1550060. http://dx.doi.org/10.1142/s1793524515500606.
Texte intégralFagin, Joshua, Ji Won Park, Henry Best, James H. H. Chan, K. E. Saavik Ford, Matthew J. Graham, V. Ashley Villar, Shirley Ho et Matthew O’Dowd. « Latent Stochastic Differential Equations for Modeling Quasar Variability and Inferring Black Hole Properties ». Astrophysical Journal 965, no 2 (1 avril 2024) : 104. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad2988.
Texte intégralGiles, Michael B., Mateusz B. Majka, Lukasz Szpruch, Sebastian J. Vollmer et Konstantinos C. Zygalakis. « Multi-level Monte Carlo methods for the approximation of invariant measures of stochastic differential equations ». Statistics and Computing 30, no 3 (10 septembre 2019) : 507–24. http://dx.doi.org/10.1007/s11222-019-09890-0.
Texte intégralSharma, Shambhu N., et H. Parthasarathy. « Dynamics of a stochastically perturbed two-body problem ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 463, no 2080 (16 janvier 2007) : 979–1003. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2006.1801.
Texte intégralLahiri, Abhirup, et Tarun Kumar Rawat. « Noise analysis of single stage fractional-order low-pass filter using stochastic and fractional Calculus ». ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications 7, no 2 (5 septembre 2008) : 47–54. http://dx.doi.org/10.37936/ecti-eec.200972.171889.
Texte intégralXue, Xirui, Shucai Huang, Daozhi Wei et Jiahao Xie. « Multiradar Joint Tracking of Cluster Targets Based on Graph-LSTMs ». Journal of Sensors 2022 (14 novembre 2022) : 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2022/8556477.
Texte intégralZhu, Jie. « The Mean Field Forward Backward Stochastic Differential Equations and Stochastic Partial Differential Equations ». Pure and Applied Mathematics Journal 4, no 3 (2015) : 120. http://dx.doi.org/10.11648/j.pamj.20150403.20.
Texte intégralLi, Zhi, et Jiaowan Luo. « Mean-field reflected backward stochastic differential equations ». Statistics & ; Probability Letters 82, no 11 (novembre 2012) : 1961–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2012.06.018.
Texte intégralBuckdahn, Rainer, Juan Li et Shige Peng. « Mean-field backward stochastic differential equations and related partial differential equations ». Stochastic Processes and their Applications 119, no 10 (octobre 2009) : 3133–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2009.05.002.
Texte intégralAgram, Nacira, Yaozhong Hu et Bernt Øksendal. « Mean-field backward stochastic differential equations and applications ». Systems & ; Control Letters 162 (avril 2022) : 105196. http://dx.doi.org/10.1016/j.sysconle.2022.105196.
Texte intégralLi, Juan, et Hui Min. « Weak solutions of mean-field stochastic differential equations ». Stochastic Analysis and Applications 35, no 3 (15 février 2017) : 542–68. http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2017.1278706.
Texte intégralZong, Gaofeng, et Zengjing Chen. « Harnack inequality for mean-field stochastic differential equations ». Statistics & ; Probability Letters 83, no 5 (mai 2013) : 1424–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2013.01.035.
Texte intégralBuckdahn, Rainer, Juan Li, Shige Peng et Catherine Rainer. « Mean-field stochastic differential equations and associated PDEs ». Annals of Probability 45, no 2 (mars 2017) : 824–78. http://dx.doi.org/10.1214/15-aop1076.
Texte intégralZhu, Qingfeng, et Yufeng Shi. « Mean-Field Forward-Backward Doubly Stochastic Differential Equations and Related Nonlocal Stochastic Partial Differential Equations ». Abstract and Applied Analysis 2014 (2014) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2014/194341.
Texte intégralDumitrescu, Roxana, Bernt Øksendal et Agnès Sulem. « Stochastic Control for Mean-Field Stochastic Partial Differential Equations with Jumps ». Journal of Optimization Theory and Applications 176, no 3 (20 février 2018) : 559–84. http://dx.doi.org/10.1007/s10957-018-1243-3.
Texte intégralElbarrimi, Oussama, et Youssef Ouknine. « Approximation of solutions of mean-field stochastic differential equations ». Stochastics and Dynamics 21, no 01 (11 mars 2020) : 2150003. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493721500039.
Texte intégralLu, Wen, et Yong Ren. « MEAN-FIELD BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS ON MARKOV CHAINS ». Bulletin of the Korean Mathematical Society 54, no 1 (31 janvier 2017) : 17–28. http://dx.doi.org/10.4134/bkms.b150007.
Texte intégralHao, Tao. « Anticipated mean-field backward stochastic differential equations with jumps∗ ». Lithuanian Mathematical Journal 60, no 3 (31 mai 2020) : 359–75. http://dx.doi.org/10.1007/s10986-020-09484-8.
Texte intégralBuckdahn, Rainer, Boualem Djehiche, Juan Li et Shige Peng. « Mean-field backward stochastic differential equations : A limit approach ». Annals of Probability 37, no 4 (juillet 2009) : 1524–65. http://dx.doi.org/10.1214/08-aop442.
Texte intégralMin, Hui, Ying Peng et Yongli Qin. « Fully Coupled Mean-Field Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Stochastic Maximum Principle ». Abstract and Applied Analysis 2014 (2014) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2014/839467.
Texte intégralZhu, Qingfeng, Lijiao Su, Fuguo Liu, Yufeng Shi, Yong’ao Shen et Shuyang Wang. « Mean-field type forward-backward doubly stochastic differential equations and related stochastic differential games ». Frontiers of Mathematics in China 15, no 6 (décembre 2020) : 1307–26. http://dx.doi.org/10.1007/s11464-020-0889-y.
Texte intégralMa, Limin, Weihai Zhang et Zhenbin Liu. « Relationship between Nash Equilibrium Strategies and H2/H∞ Control of Mean-Field Stochastic Differential Equations with Multiplicative Noise ». Processes 11, no 11 (4 novembre 2023) : 3154. http://dx.doi.org/10.3390/pr11113154.
Texte intégralSun, Yabing, et Weidong Zhao. « Numerical methods for mean-field stochastic differential equations with jumps ». Numerical Algorithms 88, no 2 (4 février 2021) : 903–37. http://dx.doi.org/10.1007/s11075-020-01062-w.
Texte intégralXiaocui, Ma, et Xi Fubao. « Moderate deviations for mean-field stochastic differential equations with jumps ». SCIENTIA SINICA Mathematica 50, no 1 (5 août 2019) : 87. http://dx.doi.org/10.1360/n012018-00192.
Texte intégralHancheng, Guo, et Ren Xiuyun. « Mean-field backward stochastic differential equations with uniformly continuous generators ». Journal of Control and Decision 2, no 2 (3 avril 2015) : 142–54. http://dx.doi.org/10.1080/23307706.2015.1027796.
Texte intégralCai, Yujie, Jianhui Huang et Vasileios Maroulas. « Large deviations of mean-field stochastic differential equations with jumps ». Statistics & ; Probability Letters 96 (janvier 2015) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2014.08.010.
Texte intégralSun, Yabing, Weidong Zhao et Tao Zhou. « Explicit theta-Schemes for Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations ». SIAM Journal on Numerical Analysis 56, no 4 (janvier 2018) : 2672–97. http://dx.doi.org/10.1137/17m1161944.
Texte intégralLu, Wen, Yong Ren et Lanying Hu. « Mean-field backward stochastic differential equations in general probability spaces ». Applied Mathematics and Computation 263 (juillet 2015) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2015.04.014.
Texte intégralNykänen, Jani. « Mean-field stochastic differential equations with a discontinuous diffusion coefficient ». Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 8, no 3 (2023) : 351–72. http://dx.doi.org/10.3934/puqr.2023016.
Texte intégralLi, Junsong, Chao Mi, Chuanzhi Xing et Dehao Zhao. « General Coupled Mean-Field Reflected Forward-Backward Stochastic Differential Equations ». Acta Mathematica Scientia 43, no 5 (12 juillet 2023) : 2234–62. http://dx.doi.org/10.1007/s10473-023-0518-4.
Texte intégralLi, Xun, Jingtao Shi et Jiongmin Yong. « Mean-field linear-quadratic stochastic differential games in an infinite horizon ». ESAIM : Control, Optimisation and Calculus of Variations 27 (2021) : 81. http://dx.doi.org/10.1051/cocv/2021078.
Texte intégralLi, Juan, et Hui Min. « Weak Solutions of Mean-Field Stochastic Differential Equations and Application to Zero-Sum Stochastic Differential Games ». SIAM Journal on Control and Optimization 54, no 3 (janvier 2016) : 1826–58. http://dx.doi.org/10.1137/15m1015583.
Texte intégralZhao, Nana, Jinghan Wang, Yufeng Shi et Qingfeng Zhu. « General Time-Symmetric Mean-Field Forward-Backward Doubly Stochastic Differential Equations ». Symmetry 15, no 6 (24 mai 2023) : 1143. http://dx.doi.org/10.3390/sym15061143.
Texte intégralSun, Shengqiu. « Mean‐field backward stochastic differential equations driven by G ‐Brownian motion and related partial differential equations ». Mathematical Methods in the Applied Sciences 43, no 12 (31 mai 2020) : 7484–505. http://dx.doi.org/10.1002/mma.6573.
Texte intégralDu, Kai, et Zhen Wu. « Linear-Quadratic Stackelberg Game for Mean-Field Backward Stochastic Differential System and Application ». Mathematical Problems in Engineering 2019 (21 février 2019) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2019/1798585.
Texte intégralShi, Yu Feng, Jia Qiang Wen et Jie Xiong. « Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion ». Acta Mathematica Sinica, English Series 37, no 7 (juillet 2021) : 1156–70. http://dx.doi.org/10.1007/s10114-021-0002-9.
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