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Wang, Weifeng, Lei Yan, Junhao Hu et Zhongkai Guo. « An Averaging Principle for Mckean–Vlasov-Type Caputo Fractional Stochastic Differential Equations ». Journal of Mathematics 2021 (16 juillet 2021) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/8742330.
Texte intégralQiao, Huijie, et Jiang-Lun Wu. « Path independence of the additive functionals for McKean–Vlasov stochastic differential equations with jumps ». Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 24, no 01 (mars 2021) : 2150006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025721500065.
Texte intégralMa, Li, Fangfang Sun et Xinfang Han. « Controlled Reflected McKean–Vlasov SDEs and Neumann Problem for Backward SPDEs ». Mathematics 12, no 7 (31 mars 2024) : 1050. http://dx.doi.org/10.3390/math12071050.
Texte intégralNarita, Kiyomasa. « The Smoluchowski–Kramers approximation for the stochastic Liénard equation by mean-field ». Advances in Applied Probability 23, no 2 (juin 1991) : 303–16. http://dx.doi.org/10.2307/1427750.
Texte intégralNarita, Kiyomasa. « The Smoluchowski–Kramers approximation for the stochastic Liénard equation by mean-field ». Advances in Applied Probability 23, no 02 (juin 1991) : 303–16. http://dx.doi.org/10.1017/s000186780002351x.
Texte intégralPham, Huyên, et Xiaoli Wei. « Bellman equation and viscosity solutions for mean-field stochastic control problem ». ESAIM : Control, Optimisation and Calculus of Variations 24, no 1 (janvier 2018) : 437–61. http://dx.doi.org/10.1051/cocv/2017019.
Texte intégralBahlali, Khaled, Mohamed Amine Mezerdi et Brahim Mezerdi. « Stability of McKean–Vlasov stochastic differential equations and applications ». Stochastics and Dynamics 20, no 01 (12 juin 2019) : 2050007. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493720500070.
Texte intégralBao, Jianhai, Christoph Reisinger, Panpan Ren et Wolfgang Stockinger. « First-order convergence of Milstein schemes for McKean–Vlasov equations and interacting particle systems ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 477, no 2245 (janvier 2021) : 20200258. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2020.0258.
Texte intégralNarita, Kiyomasa. « Asymptotic behavior of velocity process in the Smoluchowski–Kramers approximation for stochastic differential equations ». Advances in Applied Probability 23, no 2 (juin 1991) : 317–26. http://dx.doi.org/10.2307/1427751.
Texte intégralNarita, Kiyomasa. « Asymptotic behavior of velocity process in the Smoluchowski–Kramers approximation for stochastic differential equations ». Advances in Applied Probability 23, no 02 (juin 1991) : 317–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800023521.
Texte intégralShen, Guangjun, Jie Xiang et Jiang-Lun Wu. « Stochastic averaging principle for multi-valued McKean–Vlasov stochastic differential equations ». Applied Mathematics Letters 141 (juillet 2023) : 108629. http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2023.108629.
Texte intégralWen, Jianghui, Xiangjun Wang, Shuhua Mao et Xinping Xiao. « Maximum likelihood estimation of McKean–Vlasov stochastic differential equation and its application ». Applied Mathematics and Computation 274 (février 2016) : 237–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2015.11.019.
Texte intégralKeck, David N., et Mark A. McKibben. « On a McKean‐Vlasov Stochastic Integro‐differential Evolution Equation of Sobolev‐Type ». Stochastic Analysis and Applications 21, no 5 (9 janvier 2003) : 1115–39. http://dx.doi.org/10.1081/sap-120024706.
Texte intégralLv, Li, Yanjie Zhang et Zibo Wang. « Information upper bound for McKean–Vlasov stochastic differential equations ». Chaos : An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 31, no 5 (mai 2021) : 051103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0049874.
Texte intégralHutzenthaler, Martin, Thomas Kruse et Tuan Anh Nguyen. « Multilevel Picard approximations for McKean-Vlasov stochastic differential equations ». Journal of Mathematical Analysis and Applications 507, no 1 (mars 2022) : 125761. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2021.125761.
Texte intégralAhmed, N. U., et Xinhong Ding. « On invariant measures of nonlinear Markov processes ». Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 6, no 4 (1 janvier 1993) : 385–406. http://dx.doi.org/10.1155/s1048953393000310.
Texte intégralMehri, Sima, et Wilhelm Stannat. « Weak solutions to Vlasov–McKean equations under Lyapunov-type conditions ». Stochastics and Dynamics 19, no 06 (18 novembre 2019) : 1950042. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493719500424.
Texte intégralNie, Tianyang, et Ke Yan. « Extended mean-field control problem with partial observation ». ESAIM : Control, Optimisation and Calculus of Variations 28 (2022) : 17. http://dx.doi.org/10.1051/cocv/2022010.
Texte intégralMezerdi, Mohamed Amine. « Compactification in optimal control of McKean‐Vlasov stochastic differential equations ». Optimal Control Applications and Methods 42, no 4 (24 mars 2021) : 1161–77. http://dx.doi.org/10.1002/oca.2721.
Texte intégralLiu, Meiqi, et Huijie Qiao. « Parameter Estimation of Path-Dependent McKean-Vlasov Stochastic Differential Equations ». Acta Mathematica Scientia 42, no 3 (21 avril 2022) : 876–86. http://dx.doi.org/10.1007/s10473-022-0304-8.
Texte intégralBelomestny, Denis, et John Schoenmakers. « Projected Particle Methods for Solving McKean--Vlasov Stochastic Differential Equations ». SIAM Journal on Numerical Analysis 56, no 6 (janvier 2018) : 3169–95. http://dx.doi.org/10.1137/17m1111024.
Texte intégralŞen, Nevroz, et Peter E. Caines. « Nonlinear Filtering Theory for McKean--Vlasov Type Stochastic Differential Equations ». SIAM Journal on Control and Optimization 54, no 1 (janvier 2016) : 153–74. http://dx.doi.org/10.1137/15m1013304.
Texte intégralCarmona, René, et François Delarue. « Forward–backward stochastic differential equations and controlled McKean–Vlasov dynamics ». Annals of Probability 43, no 5 (septembre 2015) : 2647–700. http://dx.doi.org/10.1214/14-aop946.
Texte intégralBencheikh, O., et B. Jourdain. « Bias behaviour and antithetic sampling in mean-field particle approximations of SDEs nonlinear in the sense of McKean ». ESAIM : Proceedings and Surveys 65 (2019) : 219–35. http://dx.doi.org/10.1051/proc/201965219.
Texte intégralNarita, Kiyomasa. « Asymptotic analysis for interactive oscillators of the van der Pol type ». Advances in Applied Probability 19, no 1 (mars 1987) : 44–80. http://dx.doi.org/10.2307/1427373.
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Texte intégralKotelenez, Peter M., et Thomas G. Kurtz. « Macroscopic limits for stochastic partial differential equations of McKean–Vlasov type ». Probability Theory and Related Fields 146, no 1-2 (12 décembre 2008) : 189–222. http://dx.doi.org/10.1007/s00440-008-0188-0.
Texte intégralCoppini, Fabio, Helge Dietert et Giambattista Giacomin. « A law of large numbers and large deviations for interacting diffusions on Erdős–Rényi graphs ». Stochastics and Dynamics 20, no 02 (10 juillet 2019) : 2050010. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493720500100.
Texte intégralChen, Xingyuan, et Gonçalo dos Reis. « A flexible split‐step scheme for solving McKean‐Vlasov stochastic differential equations ». Applied Mathematics and Computation 427 (août 2022) : 127180. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2022.127180.
Texte intégralChaudru de Raynal, P. E. « Strong well posedness of McKean–Vlasov stochastic differential equations with Hölder drift ». Stochastic Processes and their Applications 130, no 1 (janvier 2020) : 79–107. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2019.01.006.
Texte intégralWu, Fuke, Fubao Xi et Chao Zhu. « On a class of McKean-Vlasov stochastic functional differential equations with applications ». Journal of Differential Equations 371 (octobre 2023) : 31–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.jde.2023.06.022.
Texte intégralWen, Xueqi, Zhi Li et Liping Xu. « Strong approximation of non-autonomous time-changed McKean–Vlasov stochastic differential equations ». Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 119 (mai 2023) : 107122. http://dx.doi.org/10.1016/j.cnsns.2023.107122.
Texte intégralMezerdi, Mohamed Amine, et Nabil Khelfallah. « Stability and prevalence of McKean–Vlasov stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients ». Random Operators and Stochastic Equations 29, no 1 (9 janvier 2021) : 67–78. http://dx.doi.org/10.1515/rose-2021-2053.
Texte intégralAgarwal, A., S. De Marco, E. Gobet, J. G. López-Salas, F. Noubiagain et A. Zhou. « Numerical approximations of McKean anticipative backward stochastic differential equations arising in initial margin requirements ». ESAIM : Proceedings and Surveys 65 (2019) : 1–26. http://dx.doi.org/10.1051/proc/201965001.
Texte intégralZhu, Min, et Yanyan Hu. « Least squares estimation for delay McKean–Vlasov stochastic differential equations and interacting particle systems ». Communications in Mathematical Sciences 20, no 1 (2022) : 265–96. http://dx.doi.org/10.4310/cms.2022.v20.n1.a8.
Texte intégralChaudru de Raynal, P. E., et C. A. Garcia Trillos. « A cubature based algorithm to solve decoupled McKean–Vlasov forward–backward stochastic differential equations ». Stochastic Processes and their Applications 125, no 6 (juin 2015) : 2206–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2014.11.018.
Texte intégralHan, Jiequn, Ruimeng Hu et Jihao Long. « Learning High-Dimensional McKean–Vlasov Forward-Backward Stochastic Differential Equations with General Distribution Dependence ». SIAM Journal on Numerical Analysis 62, no 1 (4 janvier 2024) : 1–24. http://dx.doi.org/10.1137/22m151861x.
Texte intégralWu, Dongxuan, Yaru Zhang, Liping Xu et Zhi Li. « Strong convergence of Euler–Maruyama schemes for doubly perturbed McKean–Vlasov stochastic differential equations ». Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 132 (mai 2024) : 107927. http://dx.doi.org/10.1016/j.cnsns.2024.107927.
Texte intégralKotelenez, Peter. « A class of quasilinear stochastic partial differential equations of McKean-Vlasov type with mass conservation ». Probability Theory and Related Fields 102, no 2 (juin 1995) : 159–88. http://dx.doi.org/10.1007/bf01213387.
Texte intégralLe Cavil, Anthony, Nadia Oudjane et Francesco Russo. « Particle system algorithm and chaos propagation related to non-conservative McKean type stochastic differential equations ». Stochastics and Partial Differential Equations : Analysis and Computations 5, no 1 (29 août 2016) : 1–37. http://dx.doi.org/10.1007/s40072-016-0079-9.
Texte intégralGÓMEZ-SERRANO, JAVIER, CARL GRAHAM et JEAN-YVES LE BOUDEC. « THE BOUNDED CONFIDENCE MODEL OF OPINION DYNAMICS ». Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 22, no 02 (février 2012) : 1150007. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202511500072.
Texte intégralAngiuli, Andrea, Christy V. Graves, Houzhi Li, Jean-François Chassagneux, François Delarue et René Carmona. « Cemracs 2017 : numerical probabilistic approach to MFG ». ESAIM : Proceedings and Surveys 65 (2019) : 84–113. http://dx.doi.org/10.1051/proc/201965084.
Texte intégralCHI, Hongmei. « Multivalued stochastic McKean-Vlasov equation ». Acta Mathematica Scientia 34, no 6 (novembre 2014) : 1731–40. http://dx.doi.org/10.1016/s0252-9602(14)60118-1.
Texte intégralHochgerner, Simon. « A Hamiltonian mean field system for the Navier–Stokes equation ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 474, no 2218 (octobre 2018) : 20180178. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2018.0178.
Texte intégralKohlmann, M. « Stochastic differential equation ». Metrika 33, no 1 (décembre 1986) : 246. http://dx.doi.org/10.1007/bf01894752.
Texte intégralHochgerner, Simon. « A Hamiltonian Interacting Particle System for Compressible Flow ». Water 12, no 8 (25 juillet 2020) : 2109. http://dx.doi.org/10.3390/w12082109.
Texte intégralAhmed, N. U., et X. Ding. « A semilinear Mckean-Vlasov stochastic evolution equation in Hilbert space ». Stochastic Processes and their Applications 60, no 1 (novembre 1995) : 65–85. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(95)00050-x.
Texte intégralCosso, Andrea, et Huyên Pham. « Zero-sum stochastic differential games of generalized McKean–Vlasov type ». Journal de Mathématiques Pures et Appliquées 129 (septembre 2019) : 180–212. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpur.2018.12.005.
Texte intégralPark, J. Y., P. Balasubramaniam et Y. H. Kang. « Controllability of McKean–Vlasov Stochastic Integrodifferential Evolution Equation in Hilbert Spaces ». Numerical Functional Analysis and Optimization 29, no 11-12 (4 décembre 2008) : 1328–46. http://dx.doi.org/10.1080/01630560802580679.
Texte intégralKeck, David N., et Mark A. McKibben. « Abstract semilinear stochastic Itó-Volterra integrodifferential equations ». Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 2006 (4 juillet 2006) : 1–22. http://dx.doi.org/10.1155/jamsa/2006/45253.
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