Articles de revues sur le sujet « Market expectation errors »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Market expectation errors ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
Tamegawa, Kenichi, et Shin Fukuda. « EXPECTATION ERRORS IN CREDIT MARKET AND BUSINESS CYCLES ». Macroeconomic Dynamics 20, no 5 (30 juin 2016) : 1359–80. http://dx.doi.org/10.1017/s1365100514000923.
Texte intégralFerreira, Alex, Michael Moore et Satrajit Mukherjee. « Expectation errors in the foreign exchange market ». Journal of International Money and Finance 95 (juillet 2019) : 44–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2019.03.005.
Texte intégralChaim, Pedro, et Márcio Laurini. « Foreign Exchange Expectation Errors and Filtration Enlargements ». Stats 2, no 2 (9 avril 2019) : 212–27. http://dx.doi.org/10.3390/stats2020016.
Texte intégralTsai, I.-Chun. « Investigating Gender Differences in Real Estate Trading Sentiments ». American Economist 63, no 2 (5 janvier 2018) : 187–214. http://dx.doi.org/10.1177/0569434517746388.
Texte intégralAutin, Claude, Jacques Fearnley et Ronald Rioux. « Effets des erreurs dans les coefficients structuraux d’un modèle intersectoriel « rectangulaire ». Une approche de type Monte-Carlo ». L'Actualité économique 51, no 1 (14 juillet 2009) : 86–95. http://dx.doi.org/10.7202/800607ar.
Texte intégralAyekple, Yao Elikem, Charles Kofi Tetteh et Prince Kwaku Fefemwole. « Markov Chain Monte Carlo Method for Estimating Implied Volatility in Option Pricing ». Journal of Mathematics Research 10, no 6 (29 novembre 2018) : 108. http://dx.doi.org/10.5539/jmr.v10n6p108.
Texte intégralSchmalensee, Richard, Paul L. Joskow, A. Denny Ellerman, Juan Pablo Montero et Elizabeth M. Bailey. « An Interim Evaluation of Sulfur Dioxide Emissions Trading ». Journal of Economic Perspectives 12, no 3 (1 août 1998) : 53–68. http://dx.doi.org/10.1257/jep.12.3.53.
Texte intégralKho, Bong Chan, Uk Chang et Youngsoo Choi. « Style Analysis and Its Application of Domestic Mutual Funds ». Journal of Derivatives and Quantitative Studies 19, no 1 (28 février 2011) : 91–120. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-01-2011-b0004.
Texte intégralAdedokun, Wole Muri, Adedeji Daniel Gbadebo, Ahmed Oluwatobi Adekunle et Joseph Olorunfemi Akande. « IFRS Adoption and Accrual-Based Managed Earnings in Nigeria ». Asian Economic and Financial Review 12, no 12 (23 novembre 2022) : 1041–73. http://dx.doi.org/10.55493/5002.v12i12.4669.
Texte intégralBodington, Jeffrey C. « 804 Tastes : Evidence on Preferences, Randomness, and Value from Double-Blind Wine Tastings ». Journal of Wine Economics 7, no 2 (10 septembre 2012) : 181–91. http://dx.doi.org/10.1017/jwe.2012.20.
Texte intégralKim, Jung Hoon. « Market earnings expectation, measurement error in analysts’ consensus forecasts and prediction of stock returns ». Accounting Research Journal 31, no 2 (2 juillet 2018) : 249–66. http://dx.doi.org/10.1108/arj-03-2016-0031.
Texte intégralWolfers, Justin, et Eric Zitzewitz. « The “Standard Error” of Event Studies : Lessons from the 2016 Election ». AEA Papers and Proceedings 108 (1 mai 2018) : 584–89. http://dx.doi.org/10.1257/pandp.20181090.
Texte intégralAhn, Yeong-Hwi, Koo-Rack Park, Dong-Hyun Kim et Han-Jin Cho. « Logistic Regression Algorithm-Based Product Recommendation System Model ». Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 18, no 5 (1 mai 2021) : 1429–35. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2021.9619.
Texte intégralAhn, Yeong-Hwi, Koo-Rack Park, Dong-Hyun Kim et Han-Jin Cho. « Logistic Regression Algorithm-Based Product Recommendation System Model ». Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 18, no 5 (1 mai 2021) : 1429–35. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2021.9619.
Texte intégralNishina, Kazuhiko, Nabil Maghrebi et Mark J. Holmes. « Nonlinear Adjustments of Volatility Expectations to Forecast Errors : Evidence from Markov-Regime Switches in Implied Volatility ». Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 15, no 03 (septembre 2012) : 1250007. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091512500075.
Texte intégralCampbell, Sean D., et Steven A. Sharpe. « Anchoring Bias in Consensus Forecasts and Its Effect on Market Prices ». Journal of Financial and Quantitative Analysis 44, no 2 (avril 2009) : 369–90. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109009090127.
Texte intégralEusepi, Stefano, et Bruce Preston. « Expectations, Learning, and Business Cycle Fluctuations ». American Economic Review 101, no 6 (1 octobre 2011) : 2844–72. http://dx.doi.org/10.1257/aer.101.6.2844.
Texte intégralChun, Heebum, William Park, Jungsub Kim et ChaBum Lee. « In-Process Cutting Temperature Monitoring Method Based on Impedance Model of Dielectric Coating Layer at Tool-Chip Interface ». Journal of Manufacturing and Materials Processing 6, no 5 (8 septembre 2022) : 97. http://dx.doi.org/10.3390/jmmp6050097.
Texte intégralKoulafetis, Panayiota. « Alternative Estimating Methodologies of the UK Industry Cost of Equity Capital : The Impact of 2007 Financial Crisis and Market Volatility ». International Journal of Economics and Finance 8, no 1 (24 décembre 2015) : 111. http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v8n1p111.
Texte intégralBobinaite, Viktorija, et Jānis Zuters. « Modelling Electricity Price Expectations in a Day-Ahead Market : A Case of Latvia ». Economics and Business 29, no 1 (1 août 2016) : 12–26. http://dx.doi.org/10.1515/eb-2016-0017.
Texte intégralDoran, David T., et Robert Nachtmann. « The Association of Stock Distribution Announcements and Earnings Performance ». Journal of Accounting, Auditing & ; Finance 3, no 2 (avril 1988) : 113–32. http://dx.doi.org/10.1177/0148558x8800300203.
Texte intégralValencia-Arboleda, Carlos Felipe, et Diego Hernan Segura-Acosta. « Estimating Market Expectations for Portfolio Selection Using Penalized Statistical Models ». Revista Científica 38, no 2 (1 mai 2020) : 133–46. http://dx.doi.org/10.14483/23448350.15797.
Texte intégralGuedes, Gilvan, Rodrigo Raad et Lucélia Raad. « Welfare Consequences of Persistent Climate Prediction Errors on Insurance Markets against Natural Hazards ». Estudos Econômicos (São Paulo) 49, no 2 (avril 2019) : 235–64. http://dx.doi.org/10.1590/0101-41614922grl.
Texte intégralDey, Kushankur, et Debasish Maitra. « Can futures markets accommodate Indian farmers ? » Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies 6, no 2 (14 novembre 2016) : 150–72. http://dx.doi.org/10.1108/jadee-08-2013-0029.
Texte intégralOlipra, Jakub. « Leading properties of GDT auctions for dairy prices ». British Food Journal 122, no 7 (27 avril 2020) : 2303–28. http://dx.doi.org/10.1108/bfj-06-2018-0404.
Texte intégralBonga-Bonga, Lumengo. « Equity Prices, Monetary Policy, And Economic Activities In Emerging Market Economies : The Case Of South Africa ». Journal of Applied Business Research (JABR) 28, no 6 (25 octobre 2012) : 1217. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v28i6.7337.
Texte intégralBhattacharya, Nilabhra. « Investors' Trade Size and Trading Responses around Earnings Announcements : An Empirical Investigation ». Accounting Review 76, no 2 (1 avril 2001) : 221–44. http://dx.doi.org/10.2308/accr.2001.76.2.221.
Texte intégralHassan, Tarek A., et Thomas M. Mertens. « The Social Cost of Near-Rational Investment ». American Economic Review 107, no 4 (1 avril 2017) : 1059–103. http://dx.doi.org/10.1257/aer.20110433.
Texte intégralAdedeji, Jacob Adedayo, Xoliswa Feikie, Thywill Cephas Dzogbewu et Mohamed Mostafa. « Reaction behaviour of drivers to marked and unmarked road : Ghana perspective ». Put i saobraćaj 67, no 1 (22 mars 2021) : 1–6. http://dx.doi.org/10.31075/pis.67.01.01.
Texte intégralIn, Francis, et Jonathan A. Batten. « Expectations and Equilibrium in High-Grade Australian Bond Markets ». Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 08, no 04 (décembre 2005) : 573–92. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091505000543.
Texte intégralGordon, Derek, Yaning Yang, Chad Haynes, Stephen J. Finch, Nancy R. Mendell, Abraham M. Brown et Vahram Haroutunian. « Increasing Power for Tests of Genetic Association in the Presence of Phenotype and/or Genotype Error by Use of Double-Sampling ». Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology 3, no 1 (6 janvier 2004) : 1–32. http://dx.doi.org/10.2202/1544-6115.1085.
Texte intégralSuhendra, Indra. « PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL, FAKTOR RESIKO, DAN EKSPEKTASI NILAI TUKAR TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH (TERHADAP DOLLAR) PASCA PENERAPAN SISTEM KURS MENGAMBANG BEBAS PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 1997 (PERIODE SEPTEMBER 1997 S.D. DESEMBER 2001) ». Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 6, no 1 (17 juin 2004) : 34–57. http://dx.doi.org/10.21098/bemp.v6i1.322.
Texte intégralCalvo-Pardo, Hector, Xisco Oliver et Luc Arrondel. « Subjective Return Expectations, Perceptions, and Portfolio Choice ». Journal of Risk and Financial Management 15, no 1 (30 décembre 2021) : 6. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm15010006.
Texte intégralThị Nhung, Nguyễn, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Tố Nga, Vương Thùy Linh et Đinh Xuân Cường. « Price discovery and information transmission across stock index futures : evidence from VN 30 Index Futures on Vietnam’s stock market ». Investment Management and Financial Innovations 16, no 4 (19 décembre 2019) : 262–76. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(4).2019.23.
Texte intégralYang, Yang, Mingquan Zhou et Michael Rehm. « Housing prices and expectations : a study of Auckland ». International Journal of Housing Markets and Analysis 13, no 4 (27 janvier 2020) : 601–16. http://dx.doi.org/10.1108/ijhma-12-2019-0122.
Texte intégralSzu, Wen-Ming, et Wan-Ru Yang. « Influence of individual investor sentiment on Taiwan option prices during 2007-2010 financial crisis ». Managerial Finance 41, no 5 (11 mai 2015) : 437–64. http://dx.doi.org/10.1108/mf-02-2014-0028.
Texte intégralEspinoza-Audelo, Luis F., Maricruz Olazabal-Lugo, Fabio Blanco-Mesa, Ernesto León-Castro et Victor Alfaro-Garcia. « Bonferroni Probabilistic Ordered Weighted Averaging Operators Applied to Agricultural Commodities’ Price Analysis ». Mathematics 8, no 8 (12 août 2020) : 1350. http://dx.doi.org/10.3390/math8081350.
Texte intégralAldy, Joseph E., et Sarah Armitage. « Cost-Effectiveness Implications of Carbon Price Certainty ». AEA Papers and Proceedings 110 (1 mai 2020) : 113–18. http://dx.doi.org/10.1257/pandp.20201083.
Texte intégralVayas-Ortega, Germania, Cristina Soguero-Ruiz, José-Luis Rojo-Álvarez et Francisco-Javier Gimeno-Blanes. « On the Differential Analysis of Enterprise Valuation Methods as a Guideline for Unlisted Companies Assessment (I) : Empowering Discounted Cash Flow Valuation ». Applied Sciences 10, no 17 (25 août 2020) : 5875. http://dx.doi.org/10.3390/app10175875.
Texte intégralLANSING, KEVIN J. « LOCK-IN OF EXTRAPOLATIVE EXPECTATIONS IN AN ASSET PRICING MODEL ». Macroeconomic Dynamics 10, no 3 (24 mars 2006) : 317–48. http://dx.doi.org/10.1017/s1365100506050231.
Texte intégralWeale, Martin. « DO ECONOMISTS EXPECT TOO MUCH FROM EXPECTATIONS ? » National Institute Economic Review 255 (février 2021) : 25–41. http://dx.doi.org/10.1017/nie.2020.47.
Texte intégralSrisuksai, Pithak ,., et Vimut Vanitcharearnthum. « The Pricing Model of Rice : Evidence from Thailand ». WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS 19 (22 juillet 2022) : 1245–54. http://dx.doi.org/10.37394/23207.2022.19.110.
Texte intégralPoss, Madeline, Kalyn T. Coatney, Daniel Rivera, Thu Dinh, Randall D. Little et Josh G. Maples. « Marketing Fed Cattle Based on Expectations of the Underlying Carcass Value Dynamics ». Journal of Agricultural and Applied Economics 54, no 1 (24 novembre 2021) : 28–52. http://dx.doi.org/10.1017/aae.2021.27.
Texte intégralFryani, Malau Asima, et Kristina Sisilia. « ANALISIS PROFIL KONSUMEN UNTUK APLIKASI MARKET PLACE PRODUK FURNITUR KAYU JATI ». PERFORMANCE : Jurnal Bisnis & ; Akuntansi 10, no 1 (14 mai 2020) : 47–62. http://dx.doi.org/10.24929/feb.v10i1.971.
Texte intégralSartono, R. Agus. « The Existence of Equilibrium Asset Price Under Diverse Information ». Gadjah Mada International Journal of Business 7, no 3 (12 septembre 2005) : 351. http://dx.doi.org/10.22146/gamaijb.5583.
Texte intégralŠerić, Neven, Silvija Vitner Marković et Svemir Tamari Tutnjević. « Proposed Concept of Segmentation of Traditional Japanese Emissive Market for Managing Tourist Promotion of Mediterranean Countries ». Annals of the Alexandru Ioan Cuza University - Economics 62, no 3 (1 novembre 2015) : 313–24. http://dx.doi.org/10.1515/aicue-2015-0021.
Texte intégralKremser, Thomas, et Margarethe Rammerstorfer. « Predictive Performance and Bias : Evidence from Natural Gas Markets ». Journal of Management and Sustainability 7, no 2 (30 mai 2017) : 1. http://dx.doi.org/10.5539/jms.v7n2p1.
Texte intégralGevorkyan, Aleksandr V. « The foreign exchange regime in a small open economy : Armenia and beyond ». Journal of Economic Studies 44, no 5 (9 octobre 2017) : 781–800. http://dx.doi.org/10.1108/jes-08-2016-0155.
Texte intégralZhu, Heliang, Xi Zhang et Patricia Ordóñez de Pablos. « An Empirical Study on China's Gold Futures Market Hedging Performance ». International Journal of Asian Business and Information Management 5, no 2 (avril 2014) : 85–98. http://dx.doi.org/10.4018/ijabim.2014040107.
Texte intégralBaber, William R., et Sok-Hyon Kang. « The Impact of Split Adjusting and Rounding on Analysts' Forecast Error Calculations ». Accounting Horizons 16, no 4 (1 décembre 2002) : 277–89. http://dx.doi.org/10.2308/acch.2002.16.4.277.
Texte intégral