Littérature scientifique sur le sujet « Marked point proce »
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Articles de revues sur le sujet "Marked point proce"
Siu, Tak Kuen. « A Markov Regime-Switching Marked Point Process for Short-Rate Analysis with Credit Risk ». International Journal of Stochastic Analysis 2010 (5 décembre 2010) : 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2010/870516.
Texte intégralTardelli, Paola. « UTILITY MAXIMIZATION IN A PURE JUMP MODEL WITH PARTIAL OBSERVATION ». Probability in the Engineering and Informational Sciences 25, no 1 (2 novembre 2010) : 29–54. http://dx.doi.org/10.1017/s0269964810000239.
Texte intégralGerardi, Anna, et Paola Tardelli. « RISK-NEUTRAL MEASURES AND PRICING FOR A PURE JUMP PRICE PROCESS ». Probability in the Engineering and Informational Sciences 24, no 1 (21 décembre 2009) : 47–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0269964809990131.
Texte intégralTardelli, P. « Partially informed investors : hedging in an incomplete market with default ». Journal of Applied Probability 52, no 3 (septembre 2015) : 718–35. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1445543842.
Texte intégralTardelli, P. « Partially informed investors : hedging in an incomplete market with default ». Journal of Applied Probability 52, no 03 (septembre 2015) : 718–35. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200113397.
Texte intégralAgnihotri, Shalini, et Kanishk Chauhan. « Modeling tail risk in Indian commodity markets using conditional EVT-VaR and their relation to the stock market ». Investment Management and Financial Innovations 19, no 3 (7 juillet 2022) : 1–12. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.01.
Texte intégralWu, Chunyan, Li Yang, Zai Luo et Wensong Jiang. « Linear Laser Scanning Measurement Method Tracking by a Binocular Vision ». Sensors 22, no 9 (7 mai 2022) : 3572. http://dx.doi.org/10.3390/s22093572.
Texte intégralRiley, Christopher, Barbara Summers et Darren Duxbury. « Capital Gains Overhang with a Dynamic Reference Point ». Management Science 66, no 10 (octobre 2020) : 4726–45. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2019.3404.
Texte intégralKumar Inani, Sarveshwar, Harsh Pradhan, R. Prasanth Kumar et Ajay Kumar Singal. « Do daily price extremes influence short-term investment decisions ? Evidence from the Indian equity market ». Investment Management and Financial Innovations 19, no 4 (7 novembre 2022) : 122–31. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.19(4).2022.10.
Texte intégralIwayama, Koji, Yoshito Hirata et Kazuyuki Aihara. « Nonlinear time series analysis of marked point process data ». IEICE Proceeding Series 2 (17 mars 2014) : 189–92. http://dx.doi.org/10.15248/proc.2.189.
Texte intégralThèses sur le sujet "Marked point proce"
Feenstra, Gail Whiting. « "Quality" factors affecting the price of selected fresh produce at Hunt's Point Terminal Market in New York City / ». Access Digital Full Text version, 1986. http://pocketknowledge.tc.columbia.edu/home.php/bybib/10648045.
Texte intégralTypescript; issued also on microfilm. Sponsor: Joan Dye Gussow. Dissertation Committee: Isobel Contento, Robert C. Feenstra. Bibliography: 182-191.
Котляревський, О. В. « Система методів ціноутворення на банківські послуги в Україні ». Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51307.
Texte intégralPENG, Tingting. « Modeling multivariate ultra-high-frequency financial data by Monte Carlo simulation methods ». Doctoral thesis, 2011. http://hdl.handle.net/11562/351891.
Texte intégralIn this thesis, we propose a modeling framework for multivariate ultra-high-frequency financial data. The proposed models belong to the class of the doubly stochastic Poisson processes with marks which are characterized by the number of events in any time interval to be conditionally Poisson distributed, given another positive stochastic process called intensity. The key assumption of these models is that the intensities are specified through a latent common dynamic factor that jointly drives their common behavior. Assuming the intensities are unobservable, we propose a signal extraction (filtering) method based on the reversible jump Markov chain Monte Carlo algorithm. Our proposed filtering method allows to filter not only the intensities but also their specific and common components. From an empirical stand point, on the basis of a comparison of real data with Monte Carlo simulated data, obtained under different assumptions for ticks (times and logreturns), based mainly on the behavior of the correlation between pairs of assets as a function of the sampling period (Epps effect), we found evidence for the existence of a single latent common factor responsible for the behavior observed in a set of assets from the Borsa di Milano.
Chang, Li-Fen, et 張麗芬. « Valuing options under market’s point view-case of price limit market ». Thesis, 2005. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/t84973.
Texte intégral靜宜大學
應用數學研究所
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During the last dozens of years, the market demands have been triggering the rapid booming of Derivatives. The options value, for example, is one of the prominent merchandises. However, the sensitive overreaction of the investors resulting from the international and sudden incidents will often lead the price to fluctuate outrageously. Therefore, in order to stabilize the price and allow the governmental authorities to have the sufficient time in dealing with emergencies, the mechanism of price limit is necessary to be put into effect. The binomial tree model is one of the most significant tools for pricing options. With price limit, we need to modify the binomial tree model so that the stock prices are within the price limitation. The implied probability distribution can then be obtained by the method first proposed by Mark Rubinstein (1994). Therefore this thesis uses the implied binomial tree model in the price limit market for options pricing. We value plain vanilla options and barrier options prices and observe the changes of options price.
Héda, Ivan. « Modely kótovaných bodových procesů ». Master's thesis, 2016. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-346977.
Texte intégralLivres sur le sujet "Marked point proce"
Point and figure charting : The essential application for forecasting and tracking market prices. New York : Wiley, 1995.
Trouver le texte intégralPoint and figure charting : The essential application for forecasting and tracking market prices. 2e éd. New York : John Wiley, 2001.
Trouver le texte intégralKovalev, Aleksandr, Lyubov' Orlova, Pavel Domkin et Sergey Sokolov. Price dialectics and the concept of creating a unified system for monitoring pricing processes in the economy. ru : INFRA-M Academic Publishing LLC., 2021. http://dx.doi.org/10.12737/1322485.
Texte intégralNofsinger, John R. Behavioral Aspects of Commodity Markets. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190656010.003.0004.
Texte intégralDorsey, Thomas J. Point and figure charting : The essential application for forecasting and tracking market prices. 2013.
Trouver le texte intégralDorsey, Thomas J. Point and Figure Charting : The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2009.
Trouver le texte intégralDorsey, Thomas J. Point and Figure Charting : The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2013.
Trouver le texte intégralDorsey, Thomas J. Point and Figure Charting : The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2007.
Trouver le texte intégralDorsey, Thomas J. Point and Figure Charting : The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices. Wiley & Sons, Limited, John, 2015.
Trouver le texte intégralDorsey, Thomas J. Point and Figure Charting : The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2011.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Marked point proce"
Chhabra, Sakhhi. « Determining the Optimal Price Point : Using Van Westendorp’s Price Sensitivity Meter ». Dans Managing in Recovering Markets, 257–70. New Delhi : Springer India, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-81-322-1979-8_20.
Texte intégralGoletz, Mirko, Daniel Ehebrecht, Christian Wachter, Deborah Tolk, Barbara Lenz, Meike Kühnel, Frank Rinderknecht et Benedikt Hanke. « Electrification of Urban Three-Wheeler Taxis in Tanzania : Combining the User’s Perspective and Technical Feasibility Challenges ». Dans Small Electric Vehicles, 97–112. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-65843-4_8.
Texte intégralLundén, Daniel, Johannes Borgström et David Broman. « Correctness of Sequential Monte Carlo Inference for Probabilistic Programming Languages ». Dans Programming Languages and Systems, 404–31. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-72019-3_15.
Texte intégralLutz, Alexander, et Axel Lachmeyer. « SciPPPer : Automatic Lock-Passage for Inland Vessels – Practical Results Focusing on Control Performance ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 959–68. Singapore : Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6138-0_85.
Texte intégral« moderate market/price point ». Dans The Fairchild Books Dictionary of Fashion. Fairchild Books, 2022. http://dx.doi.org/10.5040/9781501365287.1767.
Texte intégralEzrachi, Ariel. « 2. Markets ». Dans Competition and Antitrust Law : A Very Short Introduction, 13–27. Oxford University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1093/actrade/9780198860303.003.0003.
Texte intégralPeter J., Neumann, Cohen Joshua T. et Ollendorf Daniel A. « The Path Forward ». Dans The Right Price, 240–46. Oxford University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780197512883.003.0011.
Texte intégralMahanty, Sango. « Introduction ». Dans Unsettled Frontiers, 1–22. Cornell University Press, 2022. http://dx.doi.org/10.7591/cornell/9781501761478.003.0001.
Texte intégralMartin, Liebi, Markham Jerry W, Brown-Hruska Sharon, De Carvalho Robalo Pedro, Meakin Hannah et Tan Peter. « 6 Benchmark ». Dans Regulation of Commodities Trading. Oxford University Press, 2020. http://dx.doi.org/10.1093/law/9780198799962.003.0006.
Texte intégralHolden, Richard, et Rosalind Dixon. « Internalizing Externalities : Toward a Carbon Dividend ». Dans From Free to Fair Markets, 139–56. Oxford University Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780197625972.003.0007.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Marked point proce"
Jovanovski, Kiril, et Hristina Tanevska. « Information Efficiency in Small and Underdeveloped Financial Market ». Dans 8th International Scientific Conference ERAZ - Knowledge Based Sustainable Development. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2022. http://dx.doi.org/10.31410/eraz.2022.95.
Texte intégralNgabonziza, Yves, Claudia Boldrini, Benjamin Liaw, Jackie Li et Feridun Delale. « Damage Self-Diagnosis in Carbon Fiber-Reinforced Composites Under Fatigue Loading ». Dans ASME 2010 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/smasis2010-3870.
Texte intégralLibsig, Maxime, Elena Raycheva, Jared B. Garrison et Gabriela Hug. « Modeling and Validation of Hydro Cascade Operation Considering Price Uncertainty ». Dans ASME 2021 Power Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2021. http://dx.doi.org/10.1115/power2021-65726.
Texte intégralOu, Yuming, Longbing Cao, Ting Yu et Chengqi Zhang. « Detecting Turning Points of Trading Price and Return Volatility for Market Surveillance Agents ». Dans 2007 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology - Workshops. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/wi-iatw.2007.31.
Texte intégralOu, Yuming, Longbing Cao, Ting Yu et Chengqi Zhang. « Detecting Turning Points of Trading Price and Return Volatility for Market Surveillance Agents ». Dans 2007 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology - Workshops. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/wiiatw.2007.4427635.
Texte intégralGhasemi, Mahsa, et Ufuk Topcu. « Perception-Aware Point-Based Value Iteration for Partially Observable Markov Decision Processes ». Dans Twenty-Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence {IJCAI-19}. California : International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2019. http://dx.doi.org/10.24963/ijcai.2019/329.
Texte intégralSchroeder, Andreas. « An electricity market model with generation capacity expansion under uncertainty ». Dans International Workshop of "Stochastic Programming for Implementation and Advanced Applications". The Association of Lithuanian Serials, 2012. http://dx.doi.org/10.5200/stoprog.2012.19.
Texte intégralButkus, Mindaugas, et Riccardo Masullo. « Evaluation of brand competitiveness : regression analysis approach ». Dans Business and Management 2016. VGTU Technika, 2016. http://dx.doi.org/10.3846/bm.2016.40.
Texte intégralWillett, Fred T. « A Method for Evaluating Market Value of Turbine Gaspath Component Alternatives ». Dans 2002 International Joint Power Generation Conference. ASMEDC, 2002. http://dx.doi.org/10.1115/ijpgc2002-26118.
Texte intégralShiau, Ching-Shin, et Jeremy J. Michalek. « Should Designers Worry About Market Systems ? » Dans ASME 2008 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. ASMEDC, 2008. http://dx.doi.org/10.1115/detc2008-49137.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Marked point proce"
Parra-Cely, Sergio, et Wladimir Zanoni. The Labor Market Worsening Effects of a Resource Bust : Evidence from the Crude Oil Price Shock in Ecuador. Inter-American Development Bank, juin 2022. http://dx.doi.org/10.18235/0004291.
Texte intégralHidalgo Pérez, Manuel, Natalia Collado Van-Baumberghen, Jorge Galindo et Ramon Mateo Escobar. The effects of the Spanish gas cap on prices, inflation, and consumption six months later. Esade, février 2023. http://dx.doi.org/10.56269/20230202/mhp.
Texte intégralShpigel, Muki, Allen Place, William Koven, Oded (Odi) Zmora, Sheenan Harpaz et Mordechai Harel. Development of Sodium Alginate Encapsulation of Diatom Concentrates as a Nutrient Delivery System to Enhance Growth and Survival of Post-Larvae Abalone. United States Department of Agriculture, septembre 2001. http://dx.doi.org/10.32747/2001.7586480.bard.
Texte intégralMonetary Policy Report - July 2022. Banco de la República, octobre 2022. http://dx.doi.org/10.32468/inf-pol-mont-eng.tr3-2022.
Texte intégralMonetary Policy Report - January 2022. Banco de la República, mars 2022. http://dx.doi.org/10.32468/inf-pol-mont-eng.tr1-2022.
Texte intégralMonetary Policy Report - October 2022. Banco de la República Colombia, octobre 2022. http://dx.doi.org/10.32468/inf-pol-mont-eng.tr4-2022.
Texte intégralMonetary Policy Report - April 2022. Banco de la República, juin 2022. http://dx.doi.org/10.32468/inf-pol-mont-eng.tr2-2022.
Texte intégral