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Barndorff-Nielsen, Ole E., Jan Pedersen et Ken-Iti Sato. « Multivariate subordination, self-decomposability and stability ». Advances in Applied Probability 33, no 1 (mars 2001) : 160–87. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800010685.
Texte intégralSun, Yunpeng, Rafael Mendoza-Arriaga et Vadim Linetsky. « Marshall–Olkin distributions, subordinators, efficient simulation, and applications to credit risk ». Advances in Applied Probability 49, no 2 (juin 2017) : 481–514. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2017.10.
Texte intégralCovo, Shai. « One-dimensional distributions of subordinators with upper truncated Lévy measure, and applications ». Advances in Applied Probability 41, no 2 (juin 2009) : 367–92. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1246886616.
Texte intégralCovo, Shai. « One-dimensional distributions of subordinators with upper truncated Lévy measure, and applications ». Advances in Applied Probability 41, no 02 (juin 2009) : 367–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800003347.
Texte intégralLevajković, Tijana, Hermann Mena et Martin Zarfl. « Lévy processes, subordinators and crime modelling ». Novi Sad Journal of Mathematics 46, no 2 (26 août 2016) : 65–86. http://dx.doi.org/10.30755/nsjom.03903.
Texte intégralAl Masry, Zeina, Landy Rabehasaina et Ghislain Verdier. « Change-level detection for Lévy subordinators ». Stochastic Processes and their Applications 147 (mai 2022) : 423–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2022.01.022.
Texte intégralBeghin, Luisa, et Costantino Ricciuti. « Lévy Processes Linked to the Lower-Incomplete Gamma Function ». Fractal and Fractional 5, no 3 (17 juillet 2021) : 72. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract5030072.
Texte intégralHering, Christian, Marius Hofert, Jan-Frederik Mai et Matthias Scherer. « Constructing hierarchical Archimedean copulas with Lévy subordinators ». Journal of Multivariate Analysis 101, no 6 (juillet 2010) : 1428–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2009.10.005.
Texte intégralSchneider, Jan, et Roman Urban. « Lévy Subordinators in Cones of Fuzzy Sets ». Journal of Theoretical Probability 32, no 4 (9 août 2018) : 1909–24. http://dx.doi.org/10.1007/s10959-018-0853-x.
Texte intégralCovo, Shai. « On Approximations of Small Jumps of Subordinators with Particular Emphasis on a Dickman-Type Limit ». Journal of Applied Probability 46, no 3 (septembre 2009) : 732–55. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1253279849.
Texte intégralCovo, Shai. « On Approximations of Small Jumps of Subordinators with Particular Emphasis on a Dickman-Type Limit ». Journal of Applied Probability 46, no 03 (septembre 2009) : 732–55. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200005854.
Texte intégralBelomestny, Denis, Shota Gugushvili, Moritz Schauer et Peter Spreij. « Nonparametric Bayesian inference for Gamma-type Lévy subordinators ». Communications in Mathematical Sciences 17, no 3 (2019) : 781–816. http://dx.doi.org/10.4310/cms.2019.v17.n3.a8.
Texte intégralHuzak, Miljenko, Mihael Perman, Hrvoje Šikić et Zoran Vondraček. « Ruin probabilities for competing claim processes ». Journal of Applied Probability 41, no 3 (septembre 2004) : 679–90. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1091543418.
Texte intégralFink, Holger. « Conditional Characteristic Functions of Molchan-Golosov Fractional Lévy Processes with Application to Credit Risk ». Journal of Applied Probability 50, no 4 (décembre 2013) : 983–1005. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1389370095.
Texte intégralFink, Holger. « Conditional Characteristic Functions of Molchan-Golosov Fractional Lévy Processes with Application to Credit Risk ». Journal of Applied Probability 50, no 04 (décembre 2013) : 983–1005. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200013759.
Texte intégralMARFÈ, ROBERTO. « A MULTIVARIATE PURE-JUMP MODEL WITH MULTI-FACTORIAL DEPENDENCE STRUCTURE ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 15, no 04 (juin 2012) : 1250028. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024912500288.
Texte intégralMAI, JAN-FREDERIK, et MATTHIAS SCHERER. « A TRACTABLE MULTIVARIATE DEFAULT MODEL BASED ON A STOCHASTIC TIME-CHANGE ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, no 02 (mars 2009) : 227–49. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005208.
Texte intégralYakubovich, Yuri. « A simple proof of the Lévy–Khintchine formula for subordinators ». Statistics & ; Probability Letters 176 (septembre 2021) : 109136. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2021.109136.
Texte intégralRiva-Palacio, Alan, et Fabrizio Leisen. « Compound vectors of subordinators and their associated positive Lévy copulas ». Journal of Multivariate Analysis 183 (mai 2021) : 104728. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2021.104728.
Texte intégralLiu, Ruixuan. « A competing risks model with time‐varying heterogeneity and simultaneous failure ». Quantitative Economics 11, no 2 (2020) : 535–77. http://dx.doi.org/10.3982/qe1159.
Texte intégralHuzak, Miljenko, Mihael Perman, Hrvoje Šikić et Zoran Vondraček. « Ruin probabilities for competing claim processes ». Journal of Applied Probability 41, no 03 (septembre 2004) : 679–90. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200020477.
Texte intégralToaldo, Bruno. « Lévy mixing related to distributed order calculus, subordinators and slow diffusions ». Journal of Mathematical Analysis and Applications 430, no 2 (octobre 2015) : 1009–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2015.05.024.
Texte intégralLetemplier, Julien, et Thomas Simon. « On the law of homogeneous stable functionals ». ESAIM : Probability and Statistics 23 (2019) : 82–111. http://dx.doi.org/10.1051/ps/2018028.
Texte intégralShu, Yin, Qianmei Feng et David W. Coit. « Life distribution analysis based on Lévy subordinators for degradation with random jumps ». Naval Research Logistics (NRL) 62, no 6 (31 août 2015) : 483–92. http://dx.doi.org/10.1002/nav.21642.
Texte intégralDebbi, Latifa. « Explicit solutions of some fractional partial differential equations via stable subordinators ». Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 2006 (26 février 2006) : 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/jamsa/2006/93502.
Texte intégralUrban, Roman. « A note on Lévy subordinators in cones of fuzzy sets in Banach spaces ». Mathematica Slovaca 72, no 3 (1 juin 2022) : 787–96. http://dx.doi.org/10.1515/ms-2022-0053.
Texte intégralYin, Chuancun, Kam Chuen Yuen et Ying Shen. « Convexity of Ruin Probability and Optimal Dividend Strategies for a General Lévy Process ». Scientific World Journal 2015 (2015) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2015/354129.
Texte intégralButko, Yana A. « Chernoff approximation of subordinate semigroups ». Stochastics and Dynamics 18, no 03 (18 mai 2018) : 1850021. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493718500211.
Texte intégralBarral, Julien, et Stéphane Seuret. « A class of multifractal semi-stable processes including Lévy subordinators and Mandelbrot multiplicative cascades ». Comptes Rendus Mathematique 341, no 9 (novembre 2005) : 579–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2005.09.020.
Texte intégralMai, Jan-Frederik. « The de Finetti structure behind some norm-symmetric multivariate densities with exponential decay ». Dependence Modeling 8, no 1 (1 octobre 2020) : 210–20. http://dx.doi.org/10.1515/demo-2020-0012.
Texte intégralHIROSHIMA, FUMIO, TAKASHI ICHINOSE et JÓZSEF LŐRINCZI. « PATH INTEGRAL REPRESENTATION FOR SCHRÖDINGER OPERATORS WITH BERNSTEIN FUNCTIONS OF THE LAPLACIAN ». Reviews in Mathematical Physics 24, no 06 (17 juin 2012) : 1250013. http://dx.doi.org/10.1142/s0129055x12500134.
Texte intégralRusakov, O., et Yu Yakubovich. « Poisson processes directed by subordinators, stuttering poisson and pseudo-poisson processes, with applications to actuarial mathematics ». Journal of Physics : Conference Series 2131, no 2 (1 décembre 2021) : 022107. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2131/2/022107.
Texte intégralKyprianou, A. E., et Z. Palmowski. « Distributional Study of De Finetti's Dividend Problem for a General Lévy Insurance Risk Process ». Journal of Applied Probability 44, no 2 (juin 2007) : 428–43. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1183667412.
Texte intégralKyprianou, A. E., et Z. Palmowski. « Distributional Study of De Finetti's Dividend Problem for a General Lévy Insurance Risk Process ». Journal of Applied Probability 44, no 02 (juin 2007) : 428–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200117930.
Texte intégralKyprianou, A. E., et Z. Palmowski. « Distributional Study of De Finetti's Dividend Problem for a General Lévy Insurance Risk Process ». Journal of Applied Probability 44, no 02 (juin 2007) : 428–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200003077.
Texte intégralGuadagnini, A., M. Riva et S. P. Neuman. « Extended power-law scaling of heavy-tailed random air-permeability fields in fractured and sedimentary rocks ». Hydrology and Earth System Sciences 16, no 9 (10 septembre 2012) : 3249–60. http://dx.doi.org/10.5194/hess-16-3249-2012.
Texte intégralGuadagnini, A., M. Riva et S. P. Neuman. « Extended power-law scaling of heavy-tailed random fields or processes ». Hydrology and Earth System Sciences Discussions 9, no 6 (12 juin 2012) : 7379–413. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-9-7379-2012.
Texte intégralBuchmann, Boris, et Kevin W. Lu. « Necessity of weak subordination for some strongly subordinated Lévy processes ». Journal of Applied Probability 58, no 4 (22 novembre 2021) : 868–79. http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2021.17.
Texte intégralKumar, A., A. Wyłomańska et J. Gajda. « Stable Lévy motion with inverse Gaussian subordinator ». Physica A : Statistical Mechanics and its Applications 482 (septembre 2017) : 486–500. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2017.04.097.
Texte intégralDassios, Angelos, Jia Wei Lim et Yan Qu. « Exact Simulation of a Truncated Lévy Subordinator ». ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation 30, no 3 (9 juillet 2020) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1145/3368088.
Texte intégralHuang, Jianhua, Yuhong Li et Jinqiao Duan. « Random Dynamics of the Stochastic Boussinesq Equations Driven by Lévy Noises ». Abstract and Applied Analysis 2013 (2013) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2013/653160.
Texte intégralSEMERARO, PATRIZIA. « A MULTIVARIATE VARIANCE GAMMA MODEL FOR FINANCIAL APPLICATIONS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 11, no 01 (février 2008) : 1–18. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024908004701.
Texte intégralGajda, J., A. Kumar et A. Wyłomańska. « Stable Lévy process delayed by tempered stable subordinator ». Statistics & ; Probability Letters 145 (février 2019) : 284–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2018.09.008.
Texte intégralGajda, Janusz, et Agnieszka Wyłomańska. « Tempered stable Lévy motion driven by stable subordinator ». Physica A : Statistical Mechanics and its Applications 392, no 15 (août 2013) : 3168–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2013.03.018.
Texte intégralKella, Offer, et Onno Boxma. « Synchronized Lévy queues ». Journal of Applied Probability 57, no 4 (23 novembre 2020) : 1222–33. http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2020.75.
Texte intégralBekker, R., O. J. Boxma et O. Kella. « Queues with Delays in Two-State Strategies and Lévy Input ». Journal of Applied Probability 45, no 2 (juin 2008) : 314–32. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1214950350.
Texte intégralBekker, R., O. J. Boxma et O. Kella. « Queues with Delays in Two-State Strategies and Lévy Input ». Journal of Applied Probability 45, no 02 (juin 2008) : 314–32. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200004253.
Texte intégralGajda, Janusz, Agnieszka Wylomanska et Arun Kumar. « Fractional Lévy stable motion time-changed by gamma subordinator ». Communications in Statistics - Theory and Methods 48, no 24 (17 décembre 2018) : 5953–68. http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2018.1523430.
Texte intégralKella, Offer. « The Class of Distributions Associated with the Generalized Pollaczek-Khinchine Formula ». Journal of Applied Probability 49, no 3 (septembre 2012) : 883–87. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1346955341.
Texte intégralKella, Offer. « The Class of Distributions Associated with the Generalized Pollaczek-Khinchine Formula ». Journal of Applied Probability 49, no 03 (septembre 2012) : 883–87. http://dx.doi.org/10.1017/s002190020000961x.
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