Littérature scientifique sur le sujet « Lévy subordinators »
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Articles de revues sur le sujet "Lévy subordinators"
Barndorff-Nielsen, Ole E., Jan Pedersen et Ken-Iti Sato. « Multivariate subordination, self-decomposability and stability ». Advances in Applied Probability 33, no 1 (mars 2001) : 160–87. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800010685.
Texte intégralSun, Yunpeng, Rafael Mendoza-Arriaga et Vadim Linetsky. « Marshall–Olkin distributions, subordinators, efficient simulation, and applications to credit risk ». Advances in Applied Probability 49, no 2 (juin 2017) : 481–514. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2017.10.
Texte intégralCovo, Shai. « One-dimensional distributions of subordinators with upper truncated Lévy measure, and applications ». Advances in Applied Probability 41, no 2 (juin 2009) : 367–92. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1246886616.
Texte intégralCovo, Shai. « One-dimensional distributions of subordinators with upper truncated Lévy measure, and applications ». Advances in Applied Probability 41, no 02 (juin 2009) : 367–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800003347.
Texte intégralLevajković, Tijana, Hermann Mena et Martin Zarfl. « Lévy processes, subordinators and crime modelling ». Novi Sad Journal of Mathematics 46, no 2 (26 août 2016) : 65–86. http://dx.doi.org/10.30755/nsjom.03903.
Texte intégralAl Masry, Zeina, Landy Rabehasaina et Ghislain Verdier. « Change-level detection for Lévy subordinators ». Stochastic Processes and their Applications 147 (mai 2022) : 423–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2022.01.022.
Texte intégralBeghin, Luisa, et Costantino Ricciuti. « Lévy Processes Linked to the Lower-Incomplete Gamma Function ». Fractal and Fractional 5, no 3 (17 juillet 2021) : 72. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract5030072.
Texte intégralHering, Christian, Marius Hofert, Jan-Frederik Mai et Matthias Scherer. « Constructing hierarchical Archimedean copulas with Lévy subordinators ». Journal of Multivariate Analysis 101, no 6 (juillet 2010) : 1428–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2009.10.005.
Texte intégralSchneider, Jan, et Roman Urban. « Lévy Subordinators in Cones of Fuzzy Sets ». Journal of Theoretical Probability 32, no 4 (9 août 2018) : 1909–24. http://dx.doi.org/10.1007/s10959-018-0853-x.
Texte intégralCovo, Shai. « On Approximations of Small Jumps of Subordinators with Particular Emphasis on a Dickman-Type Limit ». Journal of Applied Probability 46, no 3 (septembre 2009) : 732–55. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1253279849.
Texte intégralThèses sur le sujet "Lévy subordinators"
Cecchetti, Sara. « An analysis of credit risk financial indicators ». Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2011. http://hdl.handle.net/11385/200885.
Texte intégralMarsalle, Laurence. « Applications des subordinateurs à l'étude de trois familles de temps exceptionnels ». Paris 6, 1997. http://www.theses.fr/1997PA066763.
Texte intégralRivero, Mercado Victor Manuel. « Récouvrements aléatoires et processus de Markov auto-similaires ». Paris 6, 2004. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007346.
Texte intégralWinkel, Matthias. « Quelques contributions à la théorie des processus de Lévy et des applications en turbulence et en économétrie ». Paris 6, 2001. http://www.theses.fr/2001PA066492.
Texte intégralRIVERO, MERCADO Victor. « Recouvrements Aléatoires et Processus de Markov Auto-Similaires ». Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007346.
Texte intégralMai, Jan-Frederik [Verfasser]. « Extendibility of Marshall-Olkin distributions via Lévy subordinators and an application to portfolio credit risk / Jan-Frederik Mai ». 2010. http://d-nb.info/1004856806/34.
Texte intégralIbrahim, Rabï. « Étude empirique de distributions associées à la Fonction de Pénalité Escomptée ». Thèse, 2010. http://hdl.handle.net/1866/3798.
Texte intégralWe discuss a simulation approach for the joint density function of the surplus prior to ruin and deficit at ruin for risk models driven by Lévy subordinators. This approach is inspired by the Ladder Height decomposition for the probability of ruin of such models. The Classical Risk Model driven by a Compound Poisson process is a particular case of this more generalized one. The Expected Discounted Penalty Function, also referred to as the Gerber-Shiu Function (GS Function), was introduced as a unifying approach to deal with different quantities related to the event of ruin. The probability of ruin and the joint density function of surplus prior to ruin and deficit at ruin are particular cases of this function. Expressions for those two quantities have been derived from the GS Function, but those are not easily evaluated nor handled as they are infinite series of convolutions with no analytical closed form. However they share a similar structure, thus allowing to use the Ladder Height decomposition of the Probability of Ruin as a guiding method to generate simulated values for this joint density function. We present an introduction to risk models driven by subordinators, and describe those models for which it is possible to process the simulation. To motivate this work, we also present an application for this distribution, in order to calculate different risk measures for those risk models. An brief introduction to the vast field of Risk Measures is conducted where we present selected measures calculated in this empirical study. This work contributes to better understanding the behavior of subordinators driven risk models, as it offers a numerical point of view, which is absent in the literature.
Chapitres de livres sur le sujet "Lévy subordinators"
Kyprianou, Andreas E. « Subordinators at First Passage and Renewal Measures ». Dans Fluctuations of Lévy Processes with Applications, 115–52. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37632-0_5.
Texte intégralMarchal, Philippe. « First Passage Times of Subordinators and Urns ». Dans A Lifetime of Excursions Through Random Walks and Lévy Processes, 343–55. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-83309-1_18.
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