Littérature scientifique sur le sujet « Leland strategy »
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Articles de revues sur le sujet "Leland strategy"
Palmowski, Zbigniew, José Luis Pérez, Budhi Arta Surya et Kazutoshi Yamazaki. « The Leland–Toft optimal capital structure model under Poisson observations ». Finance and Stochastics 24, no 4 (17 juillet 2020) : 1035–82. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-020-00431-6.
Texte intégralDenis, Emmanuel, et Yuri Kabanov. « Mean square error for the Leland–Lott hedging strategy : convex pay-offs ». Finance and Stochastics 14, no 4 (21 juillet 2010) : 625–67. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-010-0130-z.
Texte intégralSURYA, BUDHI ARTA, et KAZUTOSHI YAMAZAKI. « OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE WITH SCALE EFFECTS UNDER SPECTRALLY NEGATIVE LÉVY MODELS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 17, no 02 (mars 2014) : 1450013. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024914500137.
Texte intégralVanden, Joel M. « Asset Substitution and Structured Financing ». Journal of Financial and Quantitative Analysis 44, no 4 (août 2009) : 911–51. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109009990226.
Texte intégralRosenau, M. « ISO 9001 : The standard companion by Leland R. Beaumont. Middleton, NJ : ISO Easy, 1993. 26 pages. $17.95 ». Journal of Product Innovation Management 12, no 2 (mars 1995) : 181. http://dx.doi.org/10.1016/0737-6782(95)90020-9.
Texte intégraltik, Ota. « On Programme Proposals for Social Democratic Parties. A Reply to Leland G. Stauber ». Economic and Industrial Democracy 11, no 1 (février 1990) : 147–52. http://dx.doi.org/10.1177/0143831x90111009.
Texte intégralNguyen, Richard P., et S. J. K. Rao. « Discussion of “Educating Construction Managers” by Leland S. Riggs (June, 1988, Vol. 114, No. 2) ». Journal of Construction Engineering and Management 115, no 4 (décembre 1989) : 638–40. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9364(1989)115:4(638).
Texte intégralRiggs, Leland S. « Closure to “ Educating Construction Managers ” by Leland S. Riggs (June, 1988, Vol. 114, No. 2) ». Journal of Construction Engineering and Management 115, no 4 (décembre 1989) : 640–42. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9364(1989)115:4(640).
Texte intégralKersten, Holger. « The Creative Potential of Dialect Writing in Later-Nineteenth-Century America ». Nineteenth-Century Literature 55, no 1 (1 juin 2000) : 92–117. http://dx.doi.org/10.2307/2903058.
Texte intégralMarbun, Firdaus. « LELANG LEBUNG : EKSPANSI KEKUASAAN, KESADARAN EKOLOGIS DAN STRATEGI EKONOMI ». Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya 10, no 3 (8 novembre 2018) : 369. http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v10i3.388.
Texte intégralThèses sur le sujet "Leland strategy"
Cai, Jiatu. « Méthodes asymptotiques en contrôle stochastique et applications à la finance ». Sorbonne Paris Cité, 2016. http://www.theses.fr/2016USPCC338.
Texte intégralIn this thesis, we study several mathematical finance problems related to the presence of market imperfections. Our main approach for solving them is to establish a relevant asymptotic framework in which explicit approximate solutions can be obtained for the associated control problems. In the first part of this thesis, we are interested in the pricing and hedging of European options. We first consider the question of determining the optimal rebalancing dates for a replicating portfolio in the presence of a drift in the underlying dynamics. We show that in this situation, it is possible to generate positive returns while hedging the option and describe a rebalancing strategy which is asymptotically optimal for a mean-variance type criterion. Then we propose an asymptotic framework for options risk management under proportional transaction costs. Inspired by Leland’s approach, we develop an alternative way to build hedging portfolios enabling us to minimize hedging errors. The second part of this manuscript is devoted to the issue of tracking a stochastic target. The agent aims at staying close to the target while minimizing tracking efforts. In a small costs asymptotics, we establish a lower bound for the value function associated to this optimization problem. This bound is interpreted in term of ergodic control of Brownian motion. We also provide numerous examples for which the lower bound is explicit and attained by a strategy that we describe. In the last part of this thesis, we focus on the problem of consumption-investment with capital gains taxes. We first obtain an asymptotic expansion for the associated value function that we interpret in a probabilistic way. Then, in the case of a market with regime-switching and for an investor with recursive utility of Epstein-Zin type, we solve the problem explicitly by providing a closed-form consumption-investment strategy. Finally, we study the joint impact of transaction costs and capital gains taxes. We provide a system of corrector equations which enables us to unify the results in [ST13] and [CD13]
Livres sur le sujet "Leland strategy"
Anuar, Abdul Rahim, et Zulikha Jamaludin. Ekonomi Internet konsep, dampak, pengukuran & ; strategi pengurusan. UUM Press, 2009. http://dx.doi.org/10.32890/9789685311390.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Leland strategy"
Darses, Sébastien, et Emmanuel Lépinette. « Mean Square Error and Limit Theorem for the Modified Leland Hedging Strategy with a Constant Transaction Costs Coefficient ». Dans Inspired by Finance, 159–99. Cham : Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02069-3_8.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Leland strategy"
Gamys, Moussa, et Yuri Kabanov. « Mean Square Error for the Leland–Lott Hedging Strategy ». Dans Proceedings of the 2008 Daiwa International Workshop on Financial Engineering. WORLD SCIENTIFIC, 2009. http://dx.doi.org/10.1142/9789814273473_0001.
Texte intégralWu, Shuo. « A numerical study on Leland's strategy ». Dans International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2021), sous la direction de Ke Chen, Nan Lin, Romeo Meštrović, Teresa A. Oliveira, Fengjie Cen et Hong-Ming Yin. SPIE, 2022. http://dx.doi.org/10.1117/12.2627641.
Texte intégral