Articles de revues sur le sujet « Joint default probability »
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Valužis, M. « On the Probabilities of Correlated Defaults : a First Passage Time Approach ». Nonlinear Analysis : Modelling and Control 13, no 1 (25 janvier 2008) : 117–33. http://dx.doi.org/10.15388/na.2008.13.1.14593.
Texte intégralDurante, Fabrizio, Juan Fernández-Sánchez et Wolfgang Trutschnig. « On the singular components of a copula ». Journal of Applied Probability 52, no 4 (décembre 2015) : 1175–82. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1450802760.
Texte intégralDurante, Fabrizio, Juan Fernández-Sánchez et Wolfgang Trutschnig. « On the singular components of a copula ». Journal of Applied Probability 52, no 04 (décembre 2015) : 1175–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200113154.
Texte intégralHusodo, Zaafri Ananto, Sigit Sulistyo Wibowo, Muhammad Budi Prasetyo, Usman Arief et Maulana Harris Muhajir. « ESTIMATING A JOINT PROBABILITY OF DEFAULT INDEX FOR INDONESIAN BANKS : A COPULA APPROACH ». Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 23, no 3 (2 décembre 2020) : 389–412. http://dx.doi.org/10.21098/bemp.v23i3.1358.
Texte intégralChen, Yu, et Yu Xing. « Basket Credit Default Swap Pricing with Two Defaultable Counterparties ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2022 (22 mars 2022) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2022/3844001.
Texte intégralLI, WEIPING, et TIM KREHBIEL. « AN IMPROVED APPROACH TO EVALUATE DEFAULT PROBABILITIES AND DEFAULT CORRELATIONS WITH CONSISTENCY ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 19, no 05 (29 juillet 2016) : 1650036. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024916500369.
Texte intégralPang, Sulin, Jinwang Xiao et Shuqing Li. « Pricing method and applications for the farmer's joint liability based on intensity model and Monte Carlo simulation ». Journal of Financial Engineering 02, no 01 (mars 2015) : 1550008. http://dx.doi.org/10.1142/s2345768615500087.
Texte intégralPianeti, Riccardo, Rosella Giacometti et Valentina Acerbis. « Estimating the Joint Probability of Default Using CreditDefault Swap and Bond Data ». Journal of Fixed Income 21, no 3 (31 décembre 2011) : 44–58. http://dx.doi.org/10.3905/jfi.2012.21.3.044.
Texte intégralCIRILLO, PASQUALE, JÜRG HÜSLER et PIETRO MULIERE. « A NONPARAMETRIC URN-BASED APPROACH TO INTERACTING FAILING SYSTEMS WITH AN APPLICATION TO CREDIT RISK MODELING ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, no 08 (décembre 2010) : 1223–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910006170.
Texte intégralOrlando, Giuseppe, et Roberta Pelosi. « Non-Performing Loans for Italian Companies : When Time Matters. An Empirical Research on Estimating Probability to Default and Loss Given Default ». International Journal of Financial Studies 8, no 4 (9 novembre 2020) : 68. http://dx.doi.org/10.3390/ijfs8040068.
Texte intégral문호성 et soowonmo. « The Assessment for Systemic Risk of Shipping Industry using Joint Probability of Default and Distress Dependence Matrix and Policy Implications ». Journal of Shipping and Logistics 27, no 1 (mars 2011) : 21–31. http://dx.doi.org/10.37059/tjosal.2011.27.1.21.
Texte intégralMIYAZAKI, TAKASHI, et SHIGEYUKI HAMORI. « THE DETERMINANTS OF A SIMULTANEOUS CRASH IN GOLD AND STOCK MARKETS : AN ORDERED LOGIT APPROACH ». Annals of Financial Economics 13, no 01 (mars 2018) : 1850004. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495218500045.
Texte intégralLEVENDORSKIĬ, SERGEI. « METHOD OF PAIRED CONTOURS AND PRICING BARRIER OPTIONS AND CDSs OF LONG MATURITIES ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 17, no 05 (28 juillet 2014) : 1450033. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024914500332.
Texte intégralDzhafarov, Ehtibar N. « On joint distributions, counterfactual values and hidden variables in understanding contextuality ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 377, no 2157 (16 septembre 2019) : 20190144. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2019.0144.
Texte intégralZhang, Xiaoming, Chunyan Wei et Stefano Zedda. « Analysis of China Commercial Banks’ Systemic Risk Sustainability through the Leave-One-Out Approach ». Sustainability 12, no 1 (25 décembre 2019) : 203. http://dx.doi.org/10.3390/su12010203.
Texte intégralKhrennikov, Andrei. « Contextuality, Complementarity, Signaling, and Bell Tests ». Entropy 24, no 10 (28 septembre 2022) : 1380. http://dx.doi.org/10.3390/e24101380.
Texte intégralCossin, Didier, Henry Schellhorn, Nan Song et Satjaporn Tungsong. « A Theoretical Argument Why the t-Copula Explains Credit Risk Contagion Better than the Gaussian Copula ». Advances in Decision Sciences 2010 (19 mai 2010) : 1–29. http://dx.doi.org/10.1155/2010/546547.
Texte intégralRoh, Woosub, Masaki Satoh et Tomoe Nasuno. « Improvement of a Cloud Microphysics Scheme for a Global Nonhydrostatic Model Using TRMM and a Satellite Simulator ». Journal of the Atmospheric Sciences 74, no 1 (1 janvier 2017) : 167–84. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-16-0027.1.
Texte intégralLi, Weiping. « Credit coordinate ratings with corresponding credit rating agencies and regulations ». Journal of Financial Engineering 01, no 01 (mars 2014) : 1450002. http://dx.doi.org/10.1142/s2345768614500020.
Texte intégralPinto, Francisco J., José Toledo, Matías Birrell, Ramiro Bazáez, Francisco Hernández et Rodrigo Astroza. « Uncertainty Quantification in Constitutive Models of Highway Bridge Components : Seismic Bars and Elastomeric Bearings ». Materials 16, no 5 (22 février 2023) : 1792. http://dx.doi.org/10.3390/ma16051792.
Texte intégralTao, Zhang, Xin Li, Xinquan Liu et Nana Feng. « Analysis of Signal Game for Supply Chain Finance (SCF) of MSEs and Banks Based on Incomplete Information Model ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2019 (26 mars 2019) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2019/3646097.
Texte intégralCaselli, Giorgio, Catarina Figueira et Joseph G. Nellis. « Ownership diversity and the risk-taking channel of monetary policy transmission ». Cambridge Journal of Economics 44, no 6 (4 juillet 2020) : 1329–64. http://dx.doi.org/10.1093/cje/beaa011.
Texte intégralChen, Yu, et Yu Xing. « Credit default swap pricing with counterparty risk in a reduced form model with a common jump process ». Probability in the Engineering and Informational Sciences, 22 février 2022, 1–19. http://dx.doi.org/10.1017/s0269964822000018.
Texte intégralBochmann, Paul, Paul Hiebert, Yves S. Schüler et Miguel Segoviano. « Latent Fragility : Conditioning Banks' Joint Probability of Default on the Financial Cycle ». SSRN Electronic Journal, 2022. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4183056.
Texte intégralVana, Laura, et Kurt Hornik. « Dynamic modelling of corporate credit ratings and defaults ». Statistical Modelling, 17 décembre 2021, 1471082X2110576. http://dx.doi.org/10.1177/1471082x211057610.
Texte intégralAzamighaimasi, Arsalan. « Portfolio Risk and Dependence Modeling : Application of Factor and Copula Models ». International Journal of Banking and Finance, 18 septembre 2012. http://dx.doi.org/10.32890/ijbf2012.9.3.8455.
Texte intégralMroz, Thomas, Juan Fernández Sánchez, Sebastian Fuchs et Wolfgang Trutschnig. « On distributions with fixed marginals maximizing the joint or the prior default probability, estimation, and related results ». Journal of Statistical Planning and Inference, juillet 2022. http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2022.07.005.
Texte intégralZhang, Yongtao, Hui Zhao, Ximin Rong et Kai Han. « Optimal investment and reinsurance problem toward joint interests of the insurer and the reinsurer under default risk ». Communications in Statistics - Theory and Methods, 5 janvier 2021, 1–25. http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2020.1862872.
Texte intégralMcNorgan, Chris, Cary Judson, Dakota Handzlik et John G. Holden. « Linking ADHD and Behavioral Assessment Through Identification of Shared Diagnostic Task-Based Functional Connections ». Frontiers in Physiology 11 (17 décembre 2020). http://dx.doi.org/10.3389/fphys.2020.583005.
Texte intégralShi, Yanjing, et Haiyan Wang. « Game Analysis of Risk Factors under Export Credit Insurance Finance ». Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance 12, no 2 (26 juin 2018). http://dx.doi.org/10.1515/apjri-2017-0027.
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