Littérature scientifique sur le sujet « Joint default probability »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les listes thématiques d’articles de revues, de livres, de thèses, de rapports de conférences et d’autres sources académiques sur le sujet « Joint default probability ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Articles de revues sur le sujet "Joint default probability"
Valužis, M. « On the Probabilities of Correlated Defaults : a First Passage Time Approach ». Nonlinear Analysis : Modelling and Control 13, no 1 (25 janvier 2008) : 117–33. http://dx.doi.org/10.15388/na.2008.13.1.14593.
Texte intégralDurante, Fabrizio, Juan Fernández-Sánchez et Wolfgang Trutschnig. « On the singular components of a copula ». Journal of Applied Probability 52, no 4 (décembre 2015) : 1175–82. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1450802760.
Texte intégralDurante, Fabrizio, Juan Fernández-Sánchez et Wolfgang Trutschnig. « On the singular components of a copula ». Journal of Applied Probability 52, no 04 (décembre 2015) : 1175–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200113154.
Texte intégralHusodo, Zaafri Ananto, Sigit Sulistyo Wibowo, Muhammad Budi Prasetyo, Usman Arief et Maulana Harris Muhajir. « ESTIMATING A JOINT PROBABILITY OF DEFAULT INDEX FOR INDONESIAN BANKS : A COPULA APPROACH ». Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 23, no 3 (2 décembre 2020) : 389–412. http://dx.doi.org/10.21098/bemp.v23i3.1358.
Texte intégralChen, Yu, et Yu Xing. « Basket Credit Default Swap Pricing with Two Defaultable Counterparties ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2022 (22 mars 2022) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2022/3844001.
Texte intégralLI, WEIPING, et TIM KREHBIEL. « AN IMPROVED APPROACH TO EVALUATE DEFAULT PROBABILITIES AND DEFAULT CORRELATIONS WITH CONSISTENCY ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 19, no 05 (29 juillet 2016) : 1650036. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024916500369.
Texte intégralPang, Sulin, Jinwang Xiao et Shuqing Li. « Pricing method and applications for the farmer's joint liability based on intensity model and Monte Carlo simulation ». Journal of Financial Engineering 02, no 01 (mars 2015) : 1550008. http://dx.doi.org/10.1142/s2345768615500087.
Texte intégralPianeti, Riccardo, Rosella Giacometti et Valentina Acerbis. « Estimating the Joint Probability of Default Using CreditDefault Swap and Bond Data ». Journal of Fixed Income 21, no 3 (31 décembre 2011) : 44–58. http://dx.doi.org/10.3905/jfi.2012.21.3.044.
Texte intégralCIRILLO, PASQUALE, JÜRG HÜSLER et PIETRO MULIERE. « A NONPARAMETRIC URN-BASED APPROACH TO INTERACTING FAILING SYSTEMS WITH AN APPLICATION TO CREDIT RISK MODELING ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, no 08 (décembre 2010) : 1223–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910006170.
Texte intégralOrlando, Giuseppe, et Roberta Pelosi. « Non-Performing Loans for Italian Companies : When Time Matters. An Empirical Research on Estimating Probability to Default and Loss Given Default ». International Journal of Financial Studies 8, no 4 (9 novembre 2020) : 68. http://dx.doi.org/10.3390/ijfs8040068.
Texte intégralThèses sur le sujet "Joint default probability"
Lai, Kuang-erh, et 賴光二. « Assessing the Risk of Credit Guaranteed Loans to SMEs:Based on the Probability of Default and Recovery Rate Calculated by a Joint Parameters Estimation Approach ». Thesis, 2010. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/98088571374843002598.
Texte intégral國立中山大學
財務管理學系研究所
98
In almost all nations, credit guarantee is an important system that the government relies on to help small and medium enterprises (SMEs) obtain finance and provide guidance to them. In Taiwan, Small and Medium Enterprise Credit Guarantee Fund (SMEG) is an institution mandated by the government to assist SMEs to obtain necessary funds from financial institutions. Although SMEG is a non-profit organization, its financial status still affects its sustainability. Therefore, this paper modifies the model presented by Merrick (2001) and uses data of loans submitted by a domestic bank to SMEG for credit guarantee to estimate probability of default and recovery rate of credit guaranteed loans. As this model quantifies risk of credit guarantee, it can help SMEG calculate the necessary reserve for prepayment in subrogation. In this increasingly complicated financial environment, quality of risk control determines the prosperity or survival of an organization. The proposed model is a feasible risk evaluation model that credit guarantee institutions can utilize to effectively improve their quality of risk control.
Chapitres de livres sur le sujet "Joint default probability"
Han, Chuan-Hsiang. « Importance Sampling Estimation of Joint Default Probability under Structural-Form Models with Stochastic Correlation ». Dans Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2010, 409–18. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-27440-4_22.
Texte intégralMai, Jan-Frederik, et Matthias Scherer. « Simulating from the Copula that Generates the Maximal Probability for a Joint Default Under Given (Inhomogeneous) Marginals ». Dans Springer Proceedings in Mathematics & ; Statistics, 333–41. New York, NY : Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2104-1_32.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Joint default probability"
Ceylan, Ismail Ilkan, Adnan Darwiche et Guy Van den Broeck. « Open-World Probabilistic Databases : An Abridged Report ». Dans Twenty-Sixth International Joint Conference on Artificial Intelligence. California : International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2017. http://dx.doi.org/10.24963/ijcai.2017/669.
Texte intégralLu, Yang-Cheng, et Yaw-Chu Chen. « Applying fuzzy multi-criteria decision method to evaluate the credibility ranking for Taiwan banksaAa_ potential debtors from the viewpoint of default probability-A Taiwan LCD panels industry case ». Dans 9th Joint Conference on Information Sciences. Paris, France : Atlantis Press, 2006. http://dx.doi.org/10.2991/jcis.2006.166.
Texte intégralShakarji, Craig M. « Understanding the Ramifications of Important Proposed Changes to Decision Rules in Three Standrads within ISO and ASME ». Dans NCSL International Workshop & Symposium. NCSL International, 2015. http://dx.doi.org/10.51843/wsproceedings.2015.49.
Texte intégral