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Schreindorfer, David. « Macroeconomic Tail Risks and Asset Prices ». Review of Financial Studies 33, no 8 (19 septembre 2019) : 3541–82. http://dx.doi.org/10.1093/rfs/hhz105.
Texte intégralde Santis, Giorgio, et Bruno Gerard. « International Asset Pricing and Portfolio Diversification with Time-Varying Risk ». Journal of Finance 52, no 5 (décembre 1997) : 1881. http://dx.doi.org/10.2307/2329468.
Texte intégralAntell, Jan, et Mika Vaihekoski. « International asset pricing models and currency risk : Evidence from Finland 1970–2004 ». Journal of Banking & ; Finance 31, no 9 (septembre 2007) : 2571–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.09.013.
Texte intégralValencia-Herrera, Humberto, et Francisco López-Herrera. « Markov Switching International Capital Asset Pricing Model, an Emerging Market Case : Mexico ». Journal of Emerging Market Finance 17, no 1 (26 février 2018) : 96–129. http://dx.doi.org/10.1177/0972652717748089.
Texte intégralOtt, Steven H., Timothy J. Riddiough, Ha-Chin Yi et Jiro Yoshida. « International Real Estate Review ». International Real Estate Review 11, no 1 (30 juin 2008) : 1–37. http://dx.doi.org/10.53383/100088.
Texte intégralWong, Wong Weng, et Wejendra Reddy. « International Real Estate Review ». International Real Estate Review 21, no 1 (31 mars 2018) : 41–70. http://dx.doi.org/10.53383/100254.
Texte intégralLi, Kai. « Confidence in the Familiar : An International Perspective ». Journal of Financial and Quantitative Analysis 39, no 1 (mars 2004) : 47–68. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109000003884.
Texte intégralHazny, Mohamad Hafiz, Haslifah Mohamad Hasim et Aida Yuzy Yusof. « Mathematical modelling of a shariah-compliant capital asset pricing model ». Journal of Islamic Accounting and Business Research 11, no 1 (6 janvier 2020) : 90–109. http://dx.doi.org/10.1108/jiabr-07-2016-0083.
Texte intégralBayraktar, Sema. « The impact of exchange rate risk on international asset pricing under various market structures ». Review of Quantitative Finance and Accounting 32, no 2 (1 avril 2008) : 169–95. http://dx.doi.org/10.1007/s11156-008-0089-4.
Texte intégralOkunev, John, et Patrick J. Wilson. « International Real Estate Review ». International Real Estate Review 11, no 2 (31 décembre 2008) : 32–46. http://dx.doi.org/10.53383/100096.
Texte intégralMaurer, Thomas A., Thuy-Duong Tô et Ngoc-Khanh Tran. « Pricing Risks Across Currency Denominations ». Management Science 65, no 12 (décembre 2019) : 5308–36. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2018.3109.
Texte intégralWang, Ming-Chieh, et Jin-Kui Ye. « The relationship between covariance risk and size effects in emerging equity markets ». Managerial Finance 42, no 3 (14 mars 2016) : 174–90. http://dx.doi.org/10.1108/mf-10-2014-0269.
Texte intégralSeo, Sang Byung, et Jessica A. Wachter. « Option Prices in a Model with Stochastic Disaster Risk ». Management Science 65, no 8 (août 2019) : 3449–69. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2017.2978.
Texte intégralTomić, Bojan, Saša Žiković et Lorena Jovanović. « CRYPTO PORTFOLIO OPTIMIZATION THROUGH LENS OF TAIL RISK AND VARIANCE MEASURES ». Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu/Proceedings of Rijeka Faculty of Economics : Journal of Economics and Business 40, no 2 (30 décembre 2022) : 297–312. http://dx.doi.org/10.18045/zbefri.2022.2.297.
Texte intégralRICHMAN, VINCENT, MICHAEL R. SANTOS et JOHN T. BARKOULAS. « SHORT- AND LONG-TERM EFFECTS OF THE 9/11 EVENT : THE INTERNATIONAL EVIDENCE ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 08, no 07 (novembre 2005) : 947–58. http://dx.doi.org/10.1142/s021902490500327x.
Texte intégralChen, Qian, Xiang Gao, Xiaoxuan Huang et Xi Li. « Multiple-step value-at-risk forecasts based on volatility-filtered MIDAS quantile regression : Evidence from major investment assets ». Investment Management and Financial Innovations 18, no 3 (20 septembre 2021) : 372–84. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(3).2021.31.
Texte intégralBRADLEY, BRENDAN O., et MURAD S. TAQQU. « AN EXTREME VALUE THEORY APPROACH TO THE ALLOCATION OF MULTIPLE ASSETS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 07, no 08 (décembre 2004) : 1031–68. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024904002815.
Texte intégralChabi-Yo, Fousseni, et Riccardo Colacito. « The Term Structures of Coentropy in International Financial Markets ». Management Science 65, no 8 (août 2019) : 3541–58. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2017.3017.
Texte intégralDash, Saumya Ranjan, et Jitendra Mahakud. « Market anomalies, asset pricing models, and stock returns : evidence from the Indian stock market ». Journal of Asia Business Studies 9, no 3 (3 août 2015) : 306–28. http://dx.doi.org/10.1108/jabs-06-2014-0040.
Texte intégralCoën, Alain, et Patrick Lecomte. « International listed real estate returns : evidence from the global financial crisis ». Journal of Property Investment & ; Finance 37, no 1 (4 février 2019) : 72–91. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-03-2018-0021.
Texte intégralGhosh, Bikramaditya, et M. C. Krishna. « Power law in tails of bourse volatility – evidence from India ». Investment Management and Financial Innovations 16, no 1 (26 mars 2019) : 291–98. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(1).2019.23.
Texte intégralCayón Fallon, Edgardo, et Julio Sarmiento. « Impact of commodities and global stock prices on the idiosyncratic risk of Bitcoin during the COVID-19 pandemic ». Investment Management and Financial Innovations 18, no 4 (24 novembre 2021) : 213–22. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(4).2021.19.
Texte intégralShetty, Soumya, Janet Jyothi Dsouza et Iqbal Thonse Hawaldar. « Rolling regression technique and cross-sectional regression : A tool to analyze Capital Asset Pricing Model ». Investment Management and Financial Innovations 18, no 4 (25 novembre 2021) : 241–51. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(4).2021.21.
Texte intégralZhang, Jinping, et Keming Zhang. « Portfolio Selection Models Based on Interval-Valued Conditional Value-at-Risk (ICVaR) and Case Study on the Data from Stock Markets ». Fractal and Fractional 6, no 10 (22 septembre 2022) : 536. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract6100536.
Texte intégralHo, Kim Hin David, Kwame Addae-Dapaah et Fang Rui Lina Peck. « Cross-listing of real estate investment trusts (REITs) ». Journal of Property Investment & ; Finance 35, no 5 (7 août 2017) : 509–27. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-08-2016-0063.
Texte intégralLahouel, Noureddine, et Slaheddine Hellara. « Improving the option pricing performance of GARCH models in inefficient market ». Investment Management and Financial Innovations 17, no 2 (23 avril 2020) : 14–25. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(2).2020.02.
Texte intégralNguyen, Pascal, Younes Ben Zaied et Thu Phuong Pham. « Does idiosyncratic risk matter ? Evidence from mergers and acquisitions ». Journal of Risk Finance 20, no 4 (19 août 2019) : 313–29. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-03-2018-0040.
Texte intégralVinodkumar, Nisa, et Hadeel Khalid AlJasser. « Financial evaluation of Tadawul All Share Index (TASI) listed stocks using Capital Asset Pricing Model ». Investment Management and Financial Innovations 17, no 2 (15 mai 2020) : 69–75. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(2).2020.06.
Texte intégralKanaryan, Nigokhos Krikorov, Peter Chuknyisky et Violeta Kasarova. « The cost of equity estimation in emerging Europe : the case of Bulgarian REITs ». Journal of Property Investment & ; Finance 33, no 6 (7 septembre 2015) : 517–29. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-05-2015-0028.
Texte intégralShilov, K. D., et A. V. Zubarev. « Evolution of bitcoin as a Financial Asset ». Finance : Theory and Practice 25, no 5 (28 octobre 2021) : 150–71. http://dx.doi.org/10.26794/2587-5671-2021-25-5-150-171.
Texte intégralIelasi, Federica, Monica Rossolini et Sara Limberti. « Sustainability-themed mutual funds : an empirical examination of risk and performance ». Journal of Risk Finance 19, no 3 (21 mai 2018) : 247–61. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-12-2016-0159.
Texte intégralLiow, Kim Hiang, et Zhuo Lee. « International Real Estate Review ». International Real Estate Review 16, no 2 (31 août 2013) : 147–65. http://dx.doi.org/10.53383/100168.
Texte intégralMcMahon, Richard G. P., et Anthony M. J. Stanger. « Understanding the Small Enterprise Financial Objective Function ». Entrepreneurship Theory and Practice 19, no 4 (juillet 1995) : 21–39. http://dx.doi.org/10.1177/104225879501900403.
Texte intégralHsu, Audrey Wen-hsin, Chung-Fern Wu et Jui-Chia Lin. « Factors in Managing Actuarial Assumptions for Pension Fair Value : Implications for IAS 19 ». Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 16, no 01 (mars 2013) : 1350002. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091513500021.
Texte intégralEkemode, Benjamin Gbolahan, et Abel Olaleye. « Convergence between direct and indirect real estate investments ». Journal of Financial Management of Property and Construction 21, no 3 (7 novembre 2016) : 212–30. http://dx.doi.org/10.1108/jfmpc-12-2015-0040.
Texte intégralRyan Homan, Garth, et Gary van Vuuren. « Applied prospect theory : assessing the βs of M&A-intensive firms ». Investment Management and Financial Innovations 16, no 2 (14 juin 2019) : 236–48. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(2).2019.20.
Texte intégralTai, Chu-Sheng. « International diversification during financial crises ». Managerial Finance 44, no 12 (3 décembre 2018) : 1434–45. http://dx.doi.org/10.1108/mf-11-2017-0477.
Texte intégralSehrawat, Neeraj, Amit Kumar, Narander Kumar Nigam, Kirtivardhan Singh et Khushi Goyal. « Test of capital market integration using Fama-French three-factor model : empirical evidence from India ». Investment Management and Financial Innovations 17, no 2 (22 mai 2020) : 113–27. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(2).2020.10.
Texte intégralPan, Zhiyuan, Xu Zheng et Qiang Chen. « Testing asymmetric correlations in stock returns via empirical likelihood method ». China Finance Review International 4, no 1 (11 février 2014) : 42–57. http://dx.doi.org/10.1108/cfri-08-2012-0091.
Texte intégralBurtnyak, Ivan, et Anna Malytska. « Spectral study of options based on CEV model with multidimensional volatility ». Investment Management and Financial Innovations 15, no 1 (3 janvier 2018) : 18–25. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(1).2018.03.
Texte intégralMontiel, Eduardo Luis, et Octavio Martinez. « Hotel Business Inn ». Emerald Emerging Markets Case Studies 9, no 4 (13 décembre 2019) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1108/eemcs-10-2019-0258.
Texte intégralBouri, Elie, Riza Demirer, Rangan Gupta et Jacobus Nel. « COVID-19 Pandemic and Investor Herding in International Stock Markets ». Risks 9, no 9 (13 septembre 2021) : 168. http://dx.doi.org/10.3390/risks9090168.
Texte intégralS. Daugherty, Mary, Thadavillil Jithendranathan et David O. Vang. « Portfolio selection using the multiple attribute decision making model ». Investment Management and Financial Innovations 18, no 2 (27 mai 2021) : 155–65. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(2).2021.13.
Texte intégralChenchik, Ya V. « How to Estimate the Impact of an Issuer’s ESG Risk on the Yield of its Bonds ». Issues of Risk Analysis 19, no 3 (30 juin 2022) : 86–100. http://dx.doi.org/10.32686/1812-5220-2022-19-3-86-100.
Texte intégralAhmed, Essia Ries, Md Aminul Islam, Tariq Tawfeeq Yousif Alabdullah et Azlan Bin Amran. « A qualitative analysis on the determinants of legitimacy of sukuk ». Journal of Islamic Accounting and Business Research 10, no 3 (7 mai 2019) : 342–68. http://dx.doi.org/10.1108/jiabr-01-2016-0005.
Texte intégral« Tail Risk in the Cross Section of Alternative Risk Premium Strategies ». Journal of Portfolio Management, 1 janvier 2019. http://dx.doi.org/10.3905/jpm.2018.45.2.093.
Texte intégralBekaert, Geert, Eric Engstrom et Andrey Ermolov. « The Variance Risk Premium in Equilibrium Models ». Review of Finance, 1 mars 2023. http://dx.doi.org/10.1093/rof/rfad005.
Texte intégralAramonte, Sirio, Mohammad R. Jahan-Parvar, Samuel Rosen et John W. Schindler. « Firm-Specific Risk-Neutral Distributions with Options and CDS ». Management Science, 28 octobre 2021. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2021.4170.
Texte intégralChen, Jian, Jiaquan Yao, Qunzi Zhang et Xiaoneng Zhu. « Global Disaster Risk Matters ». Management Science, 14 mars 2022. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2022.4328.
Texte intégralSu, Chi-Wei, Yiru Liu, Tsangyao Chang et Muhammad Umar. « CAN GOLD HEDGE THE RISK OF FEAR SENTIMENTS ? » Technological and Economic Development of Economy, 16 décembre 2022, 1–22. http://dx.doi.org/10.3846/tede.2022.17302.
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