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Ho, Thomas S. Y. « Managing Interest Rate Volatility Risk ». Journal of Fixed Income 17, no 3 (31 décembre 2007) : 6–17. http://dx.doi.org/10.3905/jfi.2007.700216.
Texte intégralYang, Steve Y., et Esen Onur. « Interest Rate Swap Market Complexity and Its Risk Management Implications ». Complexity 2018 (24 octobre 2018) : 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2018/5470305.
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Texte intégralMATACZ, ANDREW, et JEAN-PHILIPPE BOUCHAUD. « EXPLAINING THE FORWARD INTEREST RATE TERM STRUCTURE ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 03, no 03 (juillet 2000) : 381–89. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024900000243.
Texte intégralHosokawa, Satoshi, et Koichi Matsumoto. « Pricing interest rate derivatives with model risk ». Journal of Financial Engineering 02, no 01 (mars 2015) : 1550003. http://dx.doi.org/10.1142/s2345768615500038.
Texte intégralNouman, Muhammad, Maria Hashim, Vanina Adoriana Trifan, Adina Eleonora Spinu, Muhammad Fahad Siddiqi et Farman Ullah Khan. « Interest rate volatility and financing of Islamic banks ». PLOS ONE 17, no 7 (26 juillet 2022) : e0268906. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0268906.
Texte intégralKim, Bomi, et Jeong-Hoon Kim. « Default risk in interest rate derivatives with stochastic volatility ». Quantitative Finance 11, no 12 (15 avril 2011) : 1837–45. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2010.543426.
Texte intégralCarcano, Nicola, et Silverio Foresi. « Hedging against interest rate risk : Reconsidering volatility-adjusted immunization ». Journal of Banking & ; Finance 21, no 2 (février 1997) : 127–41. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4266(96)00031-3.
Texte intégralBaños, David, Marc Lagunas-Merino et Salvador Ortiz-Latorre. « Variance and Interest Rate Risk in Unit-Linked Insurance Policies ». Risks 8, no 3 (6 août 2020) : 84. http://dx.doi.org/10.3390/risks8030084.
Texte intégralYoon, Byung-Jo, Kook-Hyun Chang et 홍. 민구. « Long Term Volatility of Interest Rate Swap and Macroeconomic Risk in Korean Market ». Journal of Derivatives and Quantitative Studies 21, no 3 (31 août 2013) : 255–73. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-03-2013-b0001.
Texte intégralZhang, Qiming, Xuemeng Guo et Hongchang Li. « The Impact of Financial Risks on Financial Investment in Infrastructure : Based on a Two-Factor Stochastic Differential Equation ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2021 (21 octobre 2021) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9112739.
Texte intégralAlenezi, Mariam, Ahmad Alqatan et Obby Phiri. « The sensitivity of GCC firms’ stock returns to exchange rate, interest rate, and oil price volatility ». Corporate Ownership and Control 17, no 4 (2020) : 35–50. http://dx.doi.org/10.22495/cocv17i4art3.
Texte intégralFernández-Villaverde, Jesús, Pablo Guerrón-Quintana, Juan F. Rubio-Ramírez et Martin Uribe. « Risk Matters : The Real Effects of Volatility Shocks ». American Economic Review 101, no 6 (1 octobre 2011) : 2530–61. http://dx.doi.org/10.1257/aer.101.6.2530.
Texte intégralTahani, Nabil, et Xiaofei Li. « Pricing interest rate derivatives under stochastic volatility ». Managerial Finance 37, no 1 (31 janvier 2011) : 72–91. http://dx.doi.org/10.1108/03074351111092157.
Texte intégralPark, Hun Y., et Anil K. Bera. « Interest-Rate Volatility, Basis Risk and Heteroscedasticity in Hedging Mortgages ». Real Estate Economics 15, no 2 (juin 1987) : 79–97. http://dx.doi.org/10.1111/1540-6229.00420.
Texte intégralDíaz, Antonio, et Marta Tolentino. « Risk Management for Bonds with Embedded Options ». Mathematics 8, no 5 (13 mai 2020) : 790. http://dx.doi.org/10.3390/math8050790.
Texte intégralBouzouita, Raja, et Arthur Young. « Recent Evidence on Insurance Stock Interest Rate Sensitivity ». Journal of Finance Issues 8, no 1 (30 juin 2010) : 11–18. http://dx.doi.org/10.58886/jfi.v8i1.2364.
Texte intégralYoon, Ji-Hun, Jeong-Hoon Kim, Sun-Yong Choi et Youngchul Han. « Stochastic volatility asymptotics of defaultable interest rate derivatives under a quadratic Gaussian model ». Stochastics and Dynamics 17, no 01 (15 décembre 2016) : 1750003. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493717500034.
Texte intégralFornari, Fabio. « Assessing the compensation for volatility risk implicit in interest rate derivatives ». Journal of Empirical Finance 17, no 4 (septembre 2010) : 722–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.jempfin.2010.03.002.
Texte intégralMarkellos, Raphael N., et Dimitris Psychoyios. « Interest rate volatility and risk management : Evidence from CBOE Treasury options ». Quarterly Review of Economics and Finance 68 (mai 2018) : 190–202. http://dx.doi.org/10.1016/j.qref.2017.08.005.
Texte intégralOlaniyan, Sunday, et Hamadu Dallah. « MODELING THE VOLATILITY FOR LONG TERM INTEREST RATE RETURNS IN THE NIGERIA BOND MARKET USING CONDITIONALY HETEROSCEDASTIC MODELS ». Jurnal Wahana Akuntansi 15, no 1 (5 août 2020) : 46–56. http://dx.doi.org/10.21009/wahana.15.014.
Texte intégralBalter, Anne G., et Bas J. M. Werker. « THE EFFECT OF THE ASSUMED INTEREST RATE AND SMOOTHING ON VARIABLE ANNUITIES ». ASTIN Bulletin 50, no 1 (31 octobre 2019) : 131–54. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2019.27.
Texte intégralByun, Suk Joon, et Ki Cheon Chang. « Volatility risk premium in the interest rate market : Evidence from delta-hedged gains on USD interest rate swaps ». International Review of Financial Analysis 40 (juillet 2015) : 88–102. http://dx.doi.org/10.1016/j.irfa.2015.03.018.
Texte intégralAkhmedov, Fakhraddin, Mhd Zeitoun et Humssi Al. « Financial engineering to optimize risk management in banks based on Interest Rate Swaps to better hedge the exposure to interest rate fluctuations the case of banks in Syria ». International Review, no 1-2 (2021) : 99–107. http://dx.doi.org/10.5937/intrev2102101a.
Texte intégralGhosh, Renu, K. Latha et Sunita Gupta. « Interest Rate Sensitivity of Non-banking Financial Sector in India ». Vikalpa : The Journal for Decision Makers 43, no 3 (20 août 2018) : 152–70. http://dx.doi.org/10.1177/0256090918792803.
Texte intégralElyasiani, Elyas, et Iqbal Mansur. « International Spillover of Risk and Return among Major Banking Institutions : A Bivariate GARCH Model ». Journal of Accounting, Auditing & ; Finance 18, no 2 (avril 2003) : 303–30. http://dx.doi.org/10.1177/0148558x0301800207.
Texte intégralHammami, Haifa, et Younes Boujelbene. « FINANCIAL RISKS AND STOCK MARKET CRASHES : AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE TUNISIAN STOCK MARKET ». Applied Finance Letters 10 (16 juin 2021) : 10–23. http://dx.doi.org/10.24135/afl.v10i.379.
Texte intégralDewi, Syanti, et Ishak Ramli. « OPSI SAHAM PADA PASAR MODAL DI INDONESIA (STUDI PASAR OPSI SAAT PASAR OPSI MASIH BERLANGSUNG DI BURSA EFEK INDONESIA) ». Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis 2, no 2 (28 mars 2019) : 300. http://dx.doi.org/10.24912/jmieb.v2i2.1001.
Texte intégralHaider, Syed Kamran Ali, Shujahat Haider Hashmi et Ishtiaq Ahmed. « Systematic risk factors and stock return volatility ». Applied Studies in Agribusiness and Commerce 11, no 1-2 (30 juin 2017) : 61–70. http://dx.doi.org/10.19041/apstract/2017/1-2/8.
Texte intégralArellano, Cristina. « Default Risk and Income Fluctuations in Emerging Economies ». American Economic Review 98, no 3 (1 mai 2008) : 690–712. http://dx.doi.org/10.1257/aer.98.3.690.
Texte intégralde Ferra, Sergio, et Enrico Mallucci. « Sovereign risk matters : Endogenous default risk and the time-varying volatility of interest rate spreads ». Journal of International Economics 134 (janvier 2022) : 103542. http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2021.103542.
Texte intégralBrody, Dorje C., Lane P. Hughston et Ewan Mackie. « General theory of geometric Lévy models for dynamic asset pricing ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 468, no 2142 (29 février 2012) : 1778–98. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2011.0670.
Texte intégralBENTH, FRED ESPEN, et FRANK PROSKE. « UTILITY INDIFFERENCE PRICING OF INTEREST-RATE GUARANTEES ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, no 01 (février 2009) : 63–82. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005117.
Texte intégralKarlsson, P., K. F. Pilz et E. Schlögl. « Calibrating a market model with stochastic volatility to commodity and interest rate risk ». Quantitative Finance 17, no 6 (21 décembre 2016) : 907–25. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2016.1254814.
Texte intégralMcKINNON, RONALD I. « INTEREST RATE VOLATILITY AND EXCHANGE RISK : NEW RULES FOR A COMMON MONETARY STANDARD ». Contemporary Economic Policy 8, no 2 (avril 1990) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1111/j.1465-7287.1990.tb00587.x.
Texte intégralEspinosa, Fernando, et Josep Vives. « A volatility-varying and jump-diffusion Merton type model of interest rate risk ». Insurance : Mathematics and Economics 38, no 1 (février 2006) : 157–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2005.08.010.
Texte intégralGómez-Valle, L., et J. Martínez-Rodríguez. « The risk-neutral stochastic volatility in interest rate models with jump–diffusion processes ». Journal of Computational and Applied Mathematics 347 (février 2019) : 49–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2018.07.048.
Texte intégralHuang, Jianbo, Jian Liu et Yulei Rao. « Binary Tree Pricing to Convertible Bonds with Credit Risk under Stochastic Interest Rates ». Abstract and Applied Analysis 2013 (2013) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/270467.
Texte intégralDEWI, MIRANDA NOVI MARA, KOMANG DHARMAWAN et KARTIKA SARI. « ESTIMASI VALUE AT RISK MENGGUNAKAN VOLATILITAS DISPLACED DIFFUSION ». E-Jurnal Matematika 8, no 4 (30 novembre 2019) : 298. http://dx.doi.org/10.24843/mtk.2019.v08.i04.p268.
Texte intégralMendes, Victor, et Margarida Abreu. « Monetary and Financial Instability and European Bank Interest Margins ». International Finance and Banking 5, no 1 (13 avril 2018) : 14. http://dx.doi.org/10.5296/ifb.v5i1.13000.
Texte intégralHarris, Geoffrey R., Tao L. Wu et Jiarui Yang. « The relationship between counterparty default and interest rate volatility and its impact on the credit risk of interest rate derivatives ». Journal of Credit Risk 11, no 1 (mars 2015) : 93–127. http://dx.doi.org/10.21314/jcr.2015.190.
Texte intégralMohanty, Sunil K., Roar Aadland, Sjur Westgaard, Stein Frydenberg, Hilde Lillienskiold et Cecilie Kristensen. « Modelling Stock Returns and Risk Management in the Shipping Industry ». Journal of Risk and Financial Management 14, no 4 (9 avril 2021) : 171. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14040171.
Texte intégralHattori, Masazumi, Andreas Schrimpf et Vladyslav Sushko. « The Response of Tail Risk Perceptions to Unconventional Monetary Policy ». American Economic Journal : Macroeconomics 8, no 2 (1 avril 2016) : 111–36. http://dx.doi.org/10.1257/mac.20140016.
Texte intégralMATACZ, ANDREW, et JEAN-PHILIPPE BOUCHAUD. « AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE FORWARD INTEREST RATE TERM STRUCTURE ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 03, no 04 (octobre 2000) : 703–29. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024900000838.
Texte intégralWang, Xiandong, Jianmin He et Shouwei Li. « Compound Option Pricing under Fuzzy Environment ». Journal of Applied Mathematics 2014 (2014) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2014/875319.
Texte intégralSOHEL AZAD, A. S. M., VICTOR FANG et J. WICKRAMANAYAKE. « Low-Frequency Volatility of Yen Interest Rate Swap Market in Relation to Macroeconomic Risk* ». International Review of Finance 11, no 3 (20 avril 2011) : 353–90. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2443.2011.01129.x.
Texte intégralHautsch, Nikolaus, et Yangguoyi Ou. « Analyzing interest rate risk : Stochastic volatility in the term structure of government bond yields ». Journal of Banking & ; Finance 36, no 11 (novembre 2012) : 2988–3007. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.06.020.
Texte intégralLO, C. F., P. H. YUEN et C. H. HUI. « OPTION RISK MEASUREMENT WITH TIME-DEPENDENT PARAMETERS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 03, no 03 (juillet 2000) : 581–89. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024900000668.
Texte intégralZhu, Jiaqi, et Shenghong Li. « Time-Consistent Investment and Reinsurance Strategies for Mean-Variance Insurers under Stochastic Interest Rate and Stochastic Volatility ». Mathematics 8, no 12 (7 décembre 2020) : 2183. http://dx.doi.org/10.3390/math8122183.
Texte intégralLi, Jinzhi, et Shixia Ma. « Pricing Options with Credit Risk in Markovian Regime-Switching Markets ». Journal of Applied Mathematics 2013 (2013) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2013/621371.
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