Littérature scientifique sur le sujet « Interest rate and volatility risk »
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Articles de revues sur le sujet "Interest rate and volatility risk"
Ho, Thomas S. Y. « Managing Interest Rate Volatility Risk ». Journal of Fixed Income 17, no 3 (31 décembre 2007) : 6–17. http://dx.doi.org/10.3905/jfi.2007.700216.
Texte intégralYang, Steve Y., et Esen Onur. « Interest Rate Swap Market Complexity and Its Risk Management Implications ». Complexity 2018 (24 octobre 2018) : 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2018/5470305.
Texte intégralInternational Monetary Fund. « Interest Rate Volatility and Risk in Indian Banking ». IMF Working Papers 04, no 17 (2004) : 1. http://dx.doi.org/10.5089/9781451843569.001.
Texte intégralMATACZ, ANDREW, et JEAN-PHILIPPE BOUCHAUD. « EXPLAINING THE FORWARD INTEREST RATE TERM STRUCTURE ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 03, no 03 (juillet 2000) : 381–89. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024900000243.
Texte intégralHosokawa, Satoshi, et Koichi Matsumoto. « Pricing interest rate derivatives with model risk ». Journal of Financial Engineering 02, no 01 (mars 2015) : 1550003. http://dx.doi.org/10.1142/s2345768615500038.
Texte intégralNouman, Muhammad, Maria Hashim, Vanina Adoriana Trifan, Adina Eleonora Spinu, Muhammad Fahad Siddiqi et Farman Ullah Khan. « Interest rate volatility and financing of Islamic banks ». PLOS ONE 17, no 7 (26 juillet 2022) : e0268906. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0268906.
Texte intégralKim, Bomi, et Jeong-Hoon Kim. « Default risk in interest rate derivatives with stochastic volatility ». Quantitative Finance 11, no 12 (15 avril 2011) : 1837–45. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2010.543426.
Texte intégralCarcano, Nicola, et Silverio Foresi. « Hedging against interest rate risk : Reconsidering volatility-adjusted immunization ». Journal of Banking & ; Finance 21, no 2 (février 1997) : 127–41. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4266(96)00031-3.
Texte intégralBaños, David, Marc Lagunas-Merino et Salvador Ortiz-Latorre. « Variance and Interest Rate Risk in Unit-Linked Insurance Policies ». Risks 8, no 3 (6 août 2020) : 84. http://dx.doi.org/10.3390/risks8030084.
Texte intégralYoon, Byung-Jo, Kook-Hyun Chang et 홍. 민구. « Long Term Volatility of Interest Rate Swap and Macroeconomic Risk in Korean Market ». Journal of Derivatives and Quantitative Studies 21, no 3 (31 août 2013) : 255–73. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-03-2013-b0001.
Texte intégralThèses sur le sujet "Interest rate and volatility risk"
Staikouras, Sotiris K. « Interest rate volatility and the risk of financial institutions ». Thesis, City University London, 1999. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.287410.
Texte intégralAbiola, Isaac Abiodun. « Modeling credit risk spread and interest rate volatility in the Eurodollar market ». Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1997. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/nq25214.pdf.
Texte intégralFernandes, Maria Helena. « Managing interest rate risk : a comparison of the effectiveness of forecasting and volatility models / M.H. Fernandes ». Thesis, North-West University, 2005. http://hdl.handle.net/10394/26.
Texte intégralThesis (M.Sc. (Information Technology))--North-West University, Vaal Triangle Campus, 2006.
Yuksel, Ayhan. « Credit Risk Modeling With Stochastic Volatility, Jumps And Stochastic Interest Rates ». Master's thesis, METU, 2007. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/2/12609206/index.pdf.
Texte intégralFONSECA, RODRIGO ALMEIDA DA. « VOLATILITY FORECAST MODEL FOR MARKET INDEX USING FACTORS EXTRACTED FROM CREDIT RISK, INTEREST RATES, EXCHANGE RATES AND COMMODITIES PANELS ». PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2017. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203@1.
Texte intégralIt will be presented a model that is able to extract factors capable of predicting the volatility of IBOVESPA market index, which is representative of Brazilian equity market. This methodology is different from others because it won t use any inputs from equity asset classes. It will be used factors extracted from credit risk, interest rates, exchange rates and commodities data for pricing the volatility of an equity index. Besides that, those factors will be extracted from panels of volatility filtered by GARCH models.
Chandorkar, Pankaj Avinash. « The determinants of UK Equity Risk Premium ». Thesis, Cranfield University, 2016. http://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/11860.
Texte intégralWu, Ting. « Essays on the Term Structure of Interest Rates and Long Run Variance of Stock Returns ». The Ohio State University, 2010. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1276860580.
Texte intégralRosa, Francisco Eduardo Lopes Sousa. « Risk neutral probability density for currency options ». Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2019. http://hdl.handle.net/10400.5/20601.
Texte intégralEste trabalho tem o objectivo de facilitar a previsão para investidores em mercados financeiros. Embora possa ser usado em acções e futuros de petróleo, o principal objectivo é o mercado cambial, mais especificamente, opções de moeda, extraindo com risco neutro a densidade de probabilidade da função através de uma abordagem paramétrica e não paramétrica. Consequentemente, tal foi aplicado a um caso muito recente, em 2019, entre o dólar Norte americano e a libra inglesa, tornando assim mais atractiva a leitura do comportamento da densidade, especialmente com a saída do Reino unido da União Europeia.
This work has the purpose of easing the forecast for financial market investors. Although it can be used on equities and oil futures, the main aim is the Foreign exchange. More so, it is specialized on currency options, extracting then the closer Risk Neutral Probability Density Function through a parametric approach and a nonparametric approach. Subsequently, this was applied to a very recent case, in 2019, between the United States of America dollar and United Kingdom pound, making it more attractive to assess the behaviour of the density, specially linked to the withdrawal of United Kingdom from the European Union.
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Fink, Holger Maria [Verfasser], Claudia [Akademischer Betreuer] Klüppelberg, Christoph [Akademischer Betreuer] Kühn et Christian [Akademischer Betreuer] Bender. « Stochastic processes beyond semimartingales with application to interest rates, credit risk and volatility modeling / Holger Fink. Gutachter : Christoph Kühn ; Christian Bender. Betreuer : Claudia Klüppelberg ». München : Universitätsbibliothek der TU München, 2012. http://d-nb.info/1021975931/34.
Texte intégralHenrik, Hasseltoft. « Essays on the term structure of interest rates and long-run risks ». Doctoral thesis, Handelshögskolan i Stockholm, Finansiell Ekonomi (FI), 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hhs:diva-925.
Texte intégralLivres sur le sujet "Interest rate and volatility risk"
Hanweck, Gerald A. Interest rate volatility : Understanding, analyzing, and managing interest rate risk and risk-based capital. Chicago : Irwin Professional Pub., 1996.
Trouver le texte intégralPatnaik, Ila. Interest rate volatility and risk in Indian banking. Washington, D.C : International Monetary Fund, IMF Institute, 2004.
Trouver le texte intégralHördahl, Peter. Financial volatility and time-varying risk premia. Lund : Lund University, 1997.
Trouver le texte intégralMatovu, John. Volatility and jump risk premia in emerging market bonds. [Washington, D.C.] : International Monetary Fund, Middle East and Central Asia Dept., 2007.
Trouver le texte intégralEdwards, Sebastian. Interest rate volatility and contagion in emerging markets : Evidence from the 1990s. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2000.
Trouver le texte intégralDamian, Kissane, dir. Interest rate risk management. London : Eurostudy, 1988.
Trouver le texte intégralMatz, Leonard M. Interest rate risk management. Austin, Tex : Sheshunoff, 2006.
Trouver le texte intégralNawalkha, Sanjay K. Interest Rate Risk Modeling. New York : John Wiley & Sons, Ltd., 2005.
Trouver le texte intégralManaging interest rate risk. New York : Quorum Books, 1987.
Trouver le texte intégralManaging interest rate risk. Cambridge : Woodhead-Faulkner, 1987.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Interest rate and volatility risk"
Bakshi, Gurdip, Charles Cao et Zhiwu Chen. « Option Pricing and Hedging Performance Under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates ». Dans Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, 547–74. Boston, MA : Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-77117-5_37.
Texte intégralGómez-Valle, Lourdes, et Julia Martínez-Rodríguez. « Real-World Versus Risk-Neutral Measures in the Estimation of an Interest Rate Model with Stochastic Volatility ». Dans Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, 397–401. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-89824-7_71.
Texte intégralWu, Lixin. « Volatility and Correlation Adjustments ». Dans Interest Rate Modeling, 225–51. 2nd edition. | Boca Raton, Florida : CRC Press, [2019] : CRC Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1201/9781351227421-8.
Texte intégralGarcía, Francisco Javier Población. « Interest Rate Risk ». Dans Financial Risk Management, 101–34. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-41366-2_5.
Texte intégralWillsher, Richard. « Interest Rate Risk ». Dans Export Finance, 143–44. London : Palgrave Macmillan UK, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-13980-4_17.
Texte intégralBilan, Andrada, Hans Degryse, Kuchulain O’Flynn et Steven Ongena. « Interest Rate Risk ». Dans Banking and Financial Markets, 31–60. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-26844-2_3.
Texte intégralHo, Thomas S. Y., et Sang Bin Lee. « Local Volatility Interest Rate Model ». Dans Encyclopedia of Finance, 1901–18. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-91231-4_25.
Texte intégralMele, Antonio, et Yoshiki Obayashi. « Interest Rate Derivatives and Volatility ». Dans Handbook of Fixed-Income Securities, 469–513. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc, 2016. http://dx.doi.org/10.1002/9781118709207.ch20.
Texte intégralZagst, Rudi. « Risk Measures ». Dans Interest-Rate Management, 227–71. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-12106-1_6.
Texte intégralZagst, Rudi. « Risk Management ». Dans Interest-Rate Management, 273–320. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-12106-1_7.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Interest rate and volatility risk"
Stádník, Bohumil. « IMPROVING THE QUANTIFICATION OF INTEREST RATE RISK ». Dans 12th International Scientific Conference „Business and Management 2022“. Vilnius Gediminas Technical University, 2022. http://dx.doi.org/10.3846/bm.2022.762.
Texte intégralSyarifuddin, Ferry. « The Exchange Rate Volatility in Indonesia and Policy Response ». Dans International Conference on Eurasian Economies. Eurasian Economists Association, 2014. http://dx.doi.org/10.36880/c05.00886.
Texte intégralCzech, Katarzyna. « Is a Japanese yen a safe haven ? Relationship between Japanese currency and financial market uncertainty ». Dans 3rd International Conference on Administrative & Financial Sciences. Cihan University - Erbil, 2021. http://dx.doi.org/10.24086/afs2020/paper.353.
Texte intégralGanchev, Alexander. « INVESTMENT CHARACTERISTICS OF INDONESIAN GOVERNMENT BOND MARKET DURING THE COVID-19 PANDEMIC ». Dans 12th International Scientific Conference „Business and Management 2022“. Vilnius Gediminas Technical University, 2022. http://dx.doi.org/10.3846/bm.2022.825.
Texte intégralFoote, W. G., et J. Kraemer. « APL2 implementation of an interest rate volatility model ». Dans Conference proceedings. New York, New York, USA : ACM Press, 1989. http://dx.doi.org/10.1145/75144.75163.
Texte intégralMosoiu, Ovidiu, Catalin Cioaca et Ion Balaceanu. « USING THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL IN INFORMATION SECURITY INVESTMENTS ». Dans eLSE 2018. Carol I National Defence University Publishing House, 2018. http://dx.doi.org/10.12753/2066-026x-18-220.
Texte intégralGeorgiev, Slavi G., et Lubin G. Vulkov. « Simultaneous identification of time-dependent volatility and interest rate for European options ». Dans THERMOPHYSICAL BASIS OF ENERGY TECHNOLOGIES (TBET 2020). AIP Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1063/5.0041788.
Texte intégralYu, Yue, et Liu Lan. « The Impact of Interest Rate Marketization on the Interest Rate Risk of Commercial Banks ». Dans 2019 3rd International Conference on Data Science and Business Analytics (ICDSBA). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/icdsba48748.2019.00045.
Texte intégralHe, Haixia. « Interest Rate Risk Management of Commercial Bank under the Background of Interest Rate Liberalization ». Dans 2015 International Conference on Economics, Management, Law and Education. Paris, France : Atlantis Press, 2015. http://dx.doi.org/10.2991/emle-15.2015.70.
Texte intégralGerni, Cevat, Selahattin Sarı, Dilek Özdemir et Ömer Selçuk Emsen. « The Effects of Exchange Rate Volatility, Reserve Volatility and Real Interest Rates on Trade : Applications on Transition Economies ». Dans International Conference on Eurasian Economies. Eurasian Economists Association, 2013. http://dx.doi.org/10.36880/c04.00711.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Interest rate and volatility risk"
Edwards, Sebastian. Interest Rate Volatility, Capital Controls, and Contagion. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, octobre 1998. http://dx.doi.org/10.3386/w6756.
Texte intégralReinhart, Carmen, et Vincent Reinhart. What Hurts Most ? G-3 Exchange Rate or Interest Rate Volatility. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, octobre 2001. http://dx.doi.org/10.3386/w8535.
Texte intégralBoudoukh, Jacob, Matthew Richardson, Richard Stanton et Robert Whitelaw. A Multifactor, Nonlinear, Continuous-Time Model of Interest Rate Volatility. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, juillet 1999. http://dx.doi.org/10.3386/w7213.
Texte intégralJohri, Alok, Shahed Khan et César Sosa-Padilla. Interest Rate Uncertainty and Sovereign Default Risk. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, août 2020. http://dx.doi.org/10.3386/w27639.
Texte intégralCarpenter, Jennifer, Fangzhou Lu et Robert Whitelaw. The Price and Quantity of Interest Rate Risk. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, février 2021. http://dx.doi.org/10.3386/w28444.
Texte intégralEdwards, Sebastian, et Raul Susmel. Interest Rate Volatility and Contagion in Emerging Markets : Evidence from the 1990s. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, juillet 2000. http://dx.doi.org/10.3386/w7813.
Texte intégralDrechsler, Itamar, Alexi Savov et Philipp Schnabl. Banking on Deposits : Maturity Transformation without Interest Rate Risk. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, mai 2018. http://dx.doi.org/10.3386/w24582.
Texte intégralCollin-Dufresne, Pierre, Christopher Jones et Robert Goldstein. Can Interest Rate Volatility be Extracted from the Cross Section of Bond Yields ? An Investigation of Unspanned Stochastic Volatility. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, septembre 2004. http://dx.doi.org/10.3386/w10756.
Texte intégralTrolle, Anders, et Eduardo Schwartz. A General Stochastic Volatility Model for the Pricing and Forecasting of Interest Rate Derivatives. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, juin 2006. http://dx.doi.org/10.3386/w12337.
Texte intégralCarrasquilla-Barrera, Alberto, Arturo José Galindo-Andrade, Gerardo Hernández-Correa, Ana Fernanda Maiguashca-Olano, Carolina Soto, Roberto Steiner-Sampedro et Juan José Echavarría-Soto. Report of the Board of Directors to the Congress of Colombia - July 2020. Banco de la República de Colombia, février 2021. http://dx.doi.org/10.32468/inf-jun-dir-con-rep-eng.07-2020.
Texte intégral