Littérature scientifique sur le sujet « Interbank markets »
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Articles de revues sur le sujet "Interbank markets"
Tianyi, Ren, et Tajul Ariffin Masron. « A Case Study of Interbank Deposit Fund Market : Sustainable Emerging Markets in China ». Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no 7 (29 juillet 2022) : e001712. http://dx.doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1712.
Texte intégralDemiralp, Selva, Brian Preslopsky et William C. Whitesell. « Overnight Interbank Loan Markets ». Finance and Economics Discussion Series 2004, no 29 (mai 2004) : 1–51. http://dx.doi.org/10.17016/feds.2004.29.
Texte intégralDemiralp, Selva, Brian Preslopsky et William Whitesell. « Overnight interbank loan markets ». Journal of Economics and Business 58, no 1 (janvier 2006) : 67–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconbus.2005.04.003.
Texte intégralTedeschi, Gabriele, Amin Mazloumian, Mauro Gallegati et Dirk Helbing. « Bankruptcy Cascades in Interbank Markets ». PLoS ONE 7, no 12 (31 décembre 2012) : e52749. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0052749.
Texte intégralKarimi, Fariba, et Matthias Raddant. « Cascades in Real Interbank Markets ». Computational Economics 47, no 1 (5 novembre 2014) : 49–66. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-014-9478-z.
Texte intégralAlfarano, Simone, Daniel Fricke, Thomas Lux et Matthias Raddant. « Network Approaches to Interbank Markets : Foreword ». Computational Economics 47, no 1 (15 février 2015) : 1–2. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-015-9495-6.
Texte intégralDavis, Douglas D., Oleg Korenok et John P. Lightle. « An experimental examination of interbank markets ». Experimental Economics 22, no 4 (12 novembre 2018) : 954–79. http://dx.doi.org/10.1007/s10683-018-9595-y.
Texte intégralStolbov, Mikhail. « How are interbank and sovereign debt markets linked ? Evidence from 14 OECD countries, the Euro area and Russia ». Panoeconomicus 61, no 3 (2014) : 331–48. http://dx.doi.org/10.2298/pan1403331s.
Texte intégralCOHEN-COLE, ETHAN, ELEONORA PATACCHINI et YVES ZENOU. « Static and dynamic networks in interbank markets ». Network Science 3, no 1 (12 février 2015) : 98–123. http://dx.doi.org/10.1017/nws.2015.1.
Texte intégralSiklos, Pierre L., et Martin Stefan. « Exchange rate shocks in multicurrency interbank markets ». Journal of Financial Stability 55 (août 2021) : 100888. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100888.
Texte intégralThèses sur le sujet "Interbank markets"
Garvin, Nicholas. « Essays on liquidity, stress and interventions in interbank markets ». Doctoral thesis, Universitat Pompeu Fabra, 2018. http://hdl.handle.net/10803/663095.
Texte intégralEsta disertación comprende de tres capítulos sobre la liquidez del sistema ban-cario. El primer capítulo trata modelos analíticos que exploran políticas para aumentar liquidez durante una crisis financiera. Las políticas que aumentan liquidez por medio de préstamos garantizados con aval pueden reducir la toma de riesgos de liquidez, mientras también sirven para reducir perdidas tras la crisis al reducir liquidaciones. Esto contrasta con las políticas de créditos no garantizados y las garantías de deudas bancarias. Las compras directas de activos no desincentivan de manera creíble la toma de riesgos. El segundo capítulo es empíırico, y explora la experiencia de Australia durante la crisis financiera de 2007-08. Utilizando microdatos sobre préstamos interbancarios garantizados y no garantizados durante la crisis, encontramos que el mercado asegurado (es decir, de recompra) se expandió para absorber la demanda de liquidez, y que inclusive los prestatarios riesgosos pudieron acceder a ese mercado al tener suficiente garantía. La escasez de garantías de la mayor calidad causo la expansión en un mercado de recompra de menor calidad, pero los prestatarios riesgosos fueron menos capaces de accederlo. El tercer capítulo presenta y analiza un algoritmo para extraer datos de préstamos individuales (de recompra) a partir de datos de transacciones de titulas de deuda, para facilitar la investigación de los mercados de préstamos garantizados.
Xu, Zhuoran. « Identifying systemic risk in interbank markets by applying network theory ». Thesis, University of Bath, 2016. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.687384.
Texte intégralIssa, George. « Three Essays on the Microstructure of Over-the-Counter Interbank Markets ». Thesis, The University of Sydney, 2018. http://hdl.handle.net/2123/18150.
Texte intégralHinterschweiger, Marc. « Three essays on the transmission of monetary policy, non-linearities, and interbank markets ». Diss., Ludwig-Maximilians-Universität München, 2013. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-163793.
Texte intégralTemizsoy, Asena. « The effects of crisis on the interbank markets and sovereign risk : empirical investigations ». Thesis, City University London, 2016. http://openaccess.city.ac.uk/15184/.
Texte intégralGeorg, Pierre Georg [Verfasser], Markus [Akademischer Betreuer] Pasche et Andreas [Akademischer Betreuer] Freytag. « Systemic risk in interbank markets / Pierre Georg Georg. Gutachter : Markus Pasche ; Andreas Freytag ». Jena : Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, 2012. http://d-nb.info/1019969709/34.
Texte intégralDEGHI, ANDREA. « Essays on Interbank Formation and the Implications of Financial Structure ». Doctoral thesis, Università di Siena, 2017. http://hdl.handle.net/11365/1009240.
Texte intégralKapar, B. « The effects of 2007-2008 crisis on the CDS and the interbank markets : empirical investigations ». Thesis, City University London, 2013. http://openaccess.city.ac.uk/2958/.
Texte intégralHinterschweiger, Marc [Verfasser], et Gerhard [Akademischer Betreuer] Illing. « Three essays on the transmission of monetary policy, non-linearities, and interbank markets / Marc Hinterschweiger. Betreuer : Gerhard Illing ». München : Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, 2013. http://d-nb.info/1046502964/34.
Texte intégralOzel, Bulent. « Designing scalable and stock-flow-consistent agent-based models : Policy scenarios and experiments on housing markets, monetary unions and interbank networks ». Doctoral thesis, Universitat Jaume I, 2019. http://hdl.handle.net/10803/666909.
Texte intégralLos recientes debates en economía tras la crisis de 2008, han señalado la necesidad de utilizar modelos macroeconómicos micro fundados para el análisis de políticas. Se han utilizado modelos basados en agentes para abordar dos aspectos destacados dentro de los modelos macroeconómicos micro fundados. Esta tesis es un esfuerzo para satisfacer esta necesidad. Se compone de una serie de es tudios interrelacionados. En ella se plantean cuestiones específicas en torno a los debates sobre uniones monetarias, mercados de vivienda y redes interbancarias. El objetivo general de estos trabajos es poder abordar diferentes cuestiones de política económica, a la vez que se utilizan modelos sólidos y stock-flujo consistentes reutilizables. Se utiliza una misma metodología para lograr este objetivo: primero, delinear un entorno de experimentación de políticas de arriba hacia abajo a partir del diseño de comportamientos de agentes individuales para una emergencia ascendente, para luego unirlos de nuevo para alcanzar una coherencia conceptual entre la cuestión de política introducida y los supuestos sobre las elecciones de comportamiento de los agentes.
Livres sur le sujet "Interbank markets"
Demiralp, Selva. Overnight interbank loan markets. Washington, D.C : Federal Reserve Board, 2004.
Trouver le texte intégralHuh, Kyong, Benedicte Christensen, Peter Quirk et Toshihiko Sasaki. Floating Exchange Rates in Developing Countries : Experience with Auction and Interbank Markets. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 1987. http://dx.doi.org/10.5089/9780939934898.084.
Texte intégralJ, Quirk Peter, dir. Floating exchange rates in developing countries : Experience with auction and interbank markets. Washington, D.C : International Monetary Fund, 1987.
Trouver le texte intégralUpper, Christian. Using counterfactual simulations to assess the danger of contagion in interbank markets. Basel, Switzerland : Bank for International Settlements, 2007.
Trouver le texte intégralFund, International Monetary. Floating Exchange Rates in Developing Countries : Experience with Auction and Interbank Markets. S.l : s.n, 1987.
Trouver le texte intégralFukuda, Shinʼichi. Market-specific and currency-specific risk during the global financial crisis : Evidence from the Interbank markets in Tokyo and London. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2011.
Trouver le texte intégralFukuda, Shinʼichi. Market-specific and currency-specific risk during the global financial crisis : Evidence from the Interbank markets in Tokyo and London. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2011.
Trouver le texte intégralSpadafora, Francesco. Financial crises, moral hazard and the "speciality" of the international interbank market : Further evidence from the pricing of syndicated bank loans to emerging markets. Roma : Banca d'Italia, 2002.
Trouver le texte intégralWells, Simon. Financial interlinkages in the United Kingdom's interbank market and the risk of contagion. London : Bank of England, 2004.
Trouver le texte intégralPrati, Alessandro. The overnight interbank market:evidence from the G-7 and the euro zone. [New York, N.Y.] : Federal Reserve Bank of New York, 2001.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Interbank markets"
Saiti, Buerhan, Aznan Hasan et Engku Rabiah Adawiah Engku Ali. « Islamic Interbank Money Market : Contracts, Instruments and Their Pricing ». Dans Islamic Capital Markets, 67–100. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-33991-7_5.
Texte intégralIyer, Rajkamal, et Jose-luis Peydro. « Interbank Markets as a Source of Contagion ». Dans Financial Contagion, 321–24. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118267646.ch36.
Texte intégralSakazaki, Jun, et Naoki Makimoto. « Financial Contagion through Asset Price and Interbank Networks ». Dans Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets, 11–33. Singapore : Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-4498-9_2.
Texte intégralBargigli, Leonardo, Giovanni di Iasio, Luigi Infante, Fabrizio Lillo et Federico Pierobon. « Interbank Markets and Multiplex Networks : Centrality Measures and Statistical Null Models ». Dans Understanding Complex Systems, 179–94. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-23947-7_11.
Texte intégralYandiev, Magomet. « Short-Term Liquidity Management Mechanisms in the Absence of Islamic Interbank Loan Markets ». Dans Macroprudential Regulation and Policy for the Islamic Financial Industry, 153–59. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-30445-8_9.
Texte intégralPetersson, Tom. « Cooperation, Interbank Markets and Bank-Industry Networks : The Growth and Characteristics of Swedish Bank Lending, 1860–1910 ». Dans The Swedish Financial Revolution, 64–78. London : Palgrave Macmillan UK, 2010. http://dx.doi.org/10.1057/9780230297234_4.
Texte intégralRöman, Jan R. M. « The Interbank Market ». Dans Analytical Finance : Volume II, 227–35. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-52584-6_7.
Texte intégralHerring, Richard J. « The Interbank Market ». Dans Eurodollars and International Banking, 111–21. London : Palgrave Macmillan UK, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-07120-3_4.
Texte intégralPoncet, Patrice, et Roland Portait. « The Money Market and Its Interbank Segment ». Dans Springer Texts in Business and Economics, 93–118. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-84600-8_3.
Texte intégralKeiding, Hans. « Liquidity Shocks, Bank Runs and the Interbank Market ». Dans Economics of Banking, 277–98. London : Macmillan Education UK, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-137-45305-1_14.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Interbank markets"
Gudelytė, Laura. « On the systemic risk and optimality in non-homogenous innovation clusters ». Dans Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering. Vilnius Gediminas Technical University, 2019. http://dx.doi.org/10.3846/cibmee.2019.013.
Texte intégralXu, Tao, Jianmin He et Shouwei Li. « An Interbank Market Network Model based on Bank Credit Lending Preference ». Dans 5th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2016. http://dx.doi.org/10.5220/0005734201570162.
Texte intégralKharitonov, I. « Dynamics of USSR’s foreign financial operations in 1920 : a case study of Garantie- und Kredit Bank für den Osten (Garkrebo) archive materials ». Dans Historical research in the context of data science : Information resources, analytical methods and digital technologies. LLC MAKS Press, 2020. http://dx.doi.org/10.29003/m1794.978-5-317-06529-4/95-103.
Texte intégralKharitonov, I. « Dynamics of USSR’s foreign financial operations in 1920 : a case study of Garantie- und Kredit Bank für den Osten (Garkrebo) archive materials ». Dans Historical research in the context of data science : Information resources, analytical methods and digital technologies. LLC MAKS Press, 2020. http://dx.doi.org/10.29003/m1794.978-5-317-06529-4/95-103.
Texte intégralDing, Hao, et Lin Wu. « Bayesian analysis of interbank lending market volatility using SV model empirical analysis from SHIBOR ». Dans 2013 International Conference on Engineering, Management Science and Innovation (ICEMSI). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/icemsi.2013.6913985.
Texte intégralKuerthy, Gabor, Agnes Vidovics-Dancs, Janos Szaz et Peter Juhasz. « What Is The Best Way To Help ? Central Bank Strategies And The Interbank Market ». Dans 34th International ECMS Conference on Modelling and Simulation. ECMS, 2020. http://dx.doi.org/10.7148/2020-0084.
Texte intégralYang, Jie, et Shaozong Zhang. « VaR Model Based on GARCH Approach and Extreme Value Theory with Application in Chinese Interbank Offering Market ». Dans 2010 2nd International Conference on Information Engineering and Computer Science (ICIECS). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/iciecs.2010.5677862.
Texte intégralLleshaj, Llesh. « Volatility Estimation of Euribor and Equilibrium Forecasting ». Dans 7th International Scientific Conference ERAZ - Knowledge Based Sustainable Development. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2021. http://dx.doi.org/10.31410/eraz.2021.171.
Texte intégralLee, Hankyung, Insung Son et Jinsu Kim. « An Effect of Brand Valuation Reports on Korea Equity Market : Using the Event Study based on Korea Best Brands by Interbrand from 2013 to 2015 ». Dans Business 2015. Science & Engineering Research Support soCiety, 2015. http://dx.doi.org/10.14257/astl.2015.102.12.
Texte intégralBuzgău, Horațiu Oliviu, et Smaranda Adina Cosma. « Boosting Agribusinesses with Brands during COVID-19 Pandemic ». Dans Seventh International Scientific-Business Conference LIMEN Leadership, Innovation, Management and Economics : Integrated Politics of Research. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2021. http://dx.doi.org/10.31410/limen.s.p.2021.87.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Interbank markets"
Sarmiento, Miguel. Sudden Yield Reversals and Financial Intermediation in Emerging Markets. Banco de la República, octobre 2022. http://dx.doi.org/10.32468/be.1210.
Texte intégralGonzález-Sabogal, Camilo, Luisa Fernanda Silva-Escobar, Carmiña Ofelia Vargas-Riaño et Andrés M. Velasco. Uncertainty in the money supply mechanism and interbank markets in Colombia. Bogotá, Colombia : Banco de la República, novembre 2013. http://dx.doi.org/10.32468/be.790.
Texte intégralGonzález, Camilo, Luisa Fernanda Silva-Escobar, Carmiña Ofelia Vargas-Riaño et Andrés M. Velasco. An Exploration on Interbank Markets and the Operational Framework of Monetary Policy in Colombia. Bogotá, Colombia : Banco de la República, septembre 2013. http://dx.doi.org/10.32468/be.782.
Texte intégralFukuda, Shin-ichi. Market-specific and Currency-specific Risk During the Global Financial Crisis : Evidence from the Interbank Markets in Tokyo and London. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, avril 2011. http://dx.doi.org/10.3386/w16962.
Texte intégralWheelock, David C., et Mark A. Carlson. Interbank Markets and Banking Crises : New Evidence on the Establishment and Impact of the Federal Reserve. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2015. http://dx.doi.org/10.20955/wp.2015.037.
Texte intégralAmstad, Marlene, et Zhiguo He. Chinese Bond Market and Interbank Market. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, février 2019. http://dx.doi.org/10.3386/w25549.
Texte intégralSarmiento, Miguel, Jorge Cely et Carlos Eduardo León-Rincón. Monitoring the unsecured interbank funds market. Bogotá, Colombia : Banco de la República, novembre 2015. http://dx.doi.org/10.32468/be.917.
Texte intégralAltinoglu, Levent, et Joseph Stiglitz. Collective Moral Hazard and the Interbank Market. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, février 2022. http://dx.doi.org/10.3386/w29807.
Texte intégralLeón-Rincón, Carlos Eduardo, Ana Constanza Martínez-Ventura et Freddy Hernán Cepeda-López. Short-term liquidity contagion in the interbank market. Bogotá, Colombia : Banco de la República, décembre 2015. http://dx.doi.org/10.32468/be.920.
Texte intégralFinancial Stability Report - September 2015. Banco de la República, août 2021. http://dx.doi.org/10.32468/rept-estab-fin.sem2.eng-2015.
Texte intégral