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Articles de revues sur le sujet « Incertitude de la volatilité »

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Auteur : Grafiati
Publié le 6 juillet 2024

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1

Pinaud, Samuel. « Rendre la volatilité acceptable. » Regards croisés sur l'économie 33, no 2 (5 décembre 2023) : 76–85. http://dx.doi.org/10.3917/rce.033.0076.

Texte intégral
Résumé :
Depuis le milieu des années 2000, les marchés agricoles internationaux s’illustrent par une volatilité accrue de leur prix. Cet article décrit les conditions d’institutionnalisation d’un régime de prix volatil et des marchés à terme comme réponse à cette nouvelle incertitude marchande. Il analyse le développement contemporain des contrats à terme et les apories d’une telle modalité de régulation des effets délétères de la volatilité des prix.
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2

H., Jacques. « Sur la macroéconomie de l'incertitude et des marchés incomplets ». Revue de l'OFCE 72, no 1 (1 janvier 2000) : 7–37. http://dx.doi.org/10.3917/reof.p2000.72n1.0007.

Texte intégral
Résumé :
Résumé Ce texte est la version écrite du discours présidentiel au douzième congrès mondial de l'Association internationale des sciences économiques, résumant les travaux récents de l'auteur et ses sujets d'intérêt de manière semi-formelle. Incertitude et marchés incomplets génèrent une volatilité de la demande ainsi que des rigidités de salaires et de prix. La conjonction de ces deux aspects conduit à des équilibres avec excès d'offre, multiples et volatils, reflétant typiquement des insuffisances de coordination, et susceptibles de persister — comme le confirment trois théorèmes. En conclusion, il apparaît d'une part que nous ne pouvons ignorer les problèmes de coordination; nous devons d'autre part essayer de remédier à la volatilité de la demande et de contourner les rigidités de prix et de salaires, par des mesures spécifiques.
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3

Gao, Huiyi, et Patricia David. « Management stratégique des risques VUCA sur la nouvelle Route de la Soie – Étude de cas de China Communications Construction Company ». Question(s) de management 45, no 4 (26 juillet 2023) : 53–65. http://dx.doi.org/10.3917/qdm.225.0053.

Texte intégral
Résumé :
L’arrivée massive des entreprises chinoises sur les divers marchés nationaux induit des risques historiquement inconnus, notamment depuis la nouvelle politique d’investissement du gouvernement chinois « l’Initiative Ceinture et la Route » (l’ICR). Les entreprises chinoises se préparent à renforcer leur compétitivité au sein de l’économie globale en s’appuyant sur ce nouveau contexte institutionnel qui favorise leur globalisation. Dans cet article, nous présentons les résultats de notre étude de cas portant sur l’entreprise « China Communications Construction Company », confrontée aux risques VUCA (Volatilité, Incertitude, Complexité et Ambiguïté) inhérents à la mise en place de l’ICR, et sa démarche proactive de défense de ses objectifs économiques.
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NABOUK, Mohamed. « Effet de la crise de Covid sur la persistance et l’asymétrie de la volatilité du marché boursier marocain ». International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing (IJFAEMA) 3, no 4 (26 juillet 2021) : 441–54. http://dx.doi.org/10.52502/ijfaema.v3i4.113.

Texte intégral
Résumé :
La volatilité a été toujours la matière première des activités du marché boursier dont il faut toujours appréhender, analyser et prévoir. Son évolution dépend à la fois des facteurs macro-économiques (inflation, taux de chômage, etc…) et des facteurs spécifiques (résultats des entreprises cotées). Mais parfois des événements improbables : par exemple crise des sub-primes 2008 ou récemment la pandémie de Covid créent des turbulences et des incertitudes et qui conduisent le niveau de la volatilité à des pics très élevés suite aux fluctuations des valorisations des actifs financiers cotés à la bourse. Cette pandémie, et qui a affecté l’ensemble des marchés mondiaux, n’a pas épargné la bourse des valeurs de Casablanca. L’objet de ce papier est d’une part d’analyser l’impact de cette pandémie sur le comportement de la volatilité et son degré de persistance malgré l’optimisme apporté par les nouveaux vaccins et d’autres de voir dans quelle mesure la crise a créé ou amplifié l’effet d’asymétrie suite aux chocs dus aux événements négatifs. Les conclusions de ce travail ont abouti d’une part à la confirmation de l’augmentation de la persistance de la volatilité pour l’ensemble du marché et d’autres part à l’apparition d’un effet d’asymétrie dans le comportement de la volatilité.
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Bensafta, Kamel Malik, et Gervasio Semedo. « De la transmission de la volatilité à la contagion entre marchés boursiers : l’éclairage d’un modèle VAR non linéaire avec bris structurels en variance ». Articles 85, no 1 (18 mai 2010) : 13–76. http://dx.doi.org/10.7202/039734ar.

Texte intégral
Résumé :
Résumé Nous développons dans cet article une modélisation vectorielle autorégressive non linéaire pour l’étude des interdépendances entre les marchés boursiers. Parmi les innovations de ce travail, nous introduisons un bris structurel dans la matrice des variances-covariances conditionnelle d’un processus GARCH multivarié. Dans cet ordre d’idée, nous considérons une spécification BEKK de cette matrice augmentée avec des régresseurs de transmission des chocs de volatilité entre les marchés. L’objectif de cette modification est de répondre à plusieurs biais importants dans la mesure des volatilités et des corrélations entre les marchés : d’une part, le biais de surestimation de la persistance des chocs de volatilité; d’autre part, les biais d’hétéroscédasticité et de variables omises dans la mesure des corrélations. Nous considérons ici un échantillon de 11 marchés boursiers d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie avec des données hebdomadaires des indices les plus larges entre 1985 et 2006. Plusieurs résultats intéressants sont obtenus avec cette modélisation : la réduction de la persistance des chocs de volatilité; l’évidence d’une transmission des prix et des incertitudes du marché américain vers les marchés européens et asiatiques; l’existence de phénomène de transmission régionale en Europe et en Asie; mis à part le krach américain d’octobre 1987, toutes les crises ne sont pas systématiquement contagieuses. Au final, il n’est pas évident que la libéralisation financière isole les marchés des crises financières diverses, bien que l’intégration soit un vecteur d’efficience des marchés. Les crises et le phénomène de contagion en période de crise peuvent être considérés comme des processus de rééquilibrage des marchés qui doivent être encadrés, régulés et supervisés.
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Henry, Claude. « Incertitude scientifique et incertitude fabriquée ». Revue économique 64, no 4 (2013) : 589. http://dx.doi.org/10.3917/reco.644.0589.

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7

MWAMBA, MUEPU. « Incertitude ». Matatu 13-14, no 1 (26 avril 1995) : 156–57. http://dx.doi.org/10.1163/18757421-90000123.

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Boucher, Christophe, et Armand Derhy. « Mésalignements et volatilité ». Revue d'économie politique 121, no 6 (2011) : 839. http://dx.doi.org/10.3917/redp.216.0839.

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Bouthors, Jean-François. « Féconde incertitude ». Revue Projet N°379, no 6 (2020) : 54. http://dx.doi.org/10.3917/pro.379.0054.

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Gatty, Jean. « Incertitude financière ». Commentaire Numéro161, no 1 (2018) : 85. http://dx.doi.org/10.3917/comm.161.0085.

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Boucris, Luc, Marcel Freydefont et Raymond Sarti. « Incertitude cartographique ». �tudes th��trales N�54-55, no 2 (2012) : 191. http://dx.doi.org/10.3917/etth.054.0191.

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Creel, Jérôme, et Henri Sterdyniak. « À propos de la volatilité de l'euro ». Revue de l'OFCE 65, no 2 (1 juin 1998) : 199–226. http://dx.doi.org/10.3917/reof.p1998.65n1.0199.

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Résumé :
Résumé Faut-il craindre que instauration de euro accroisse la volatilité des taux de change échelle mondiale ? Cet article utilise une maquette à trois pays pour comparer la volatilité du taux de change selon la nature des chocs et le régime de change en Europe (change flexible, SME ou UEM). Si, théoriquement, le taux de change d'un grand pays fermé fluctue plus que celui un petit pays ouvert, les résultats sont mitigés dans le cas spécifique de l'euro. Le surplus de volatilité n'aurait lieu que pour des chocs de demande ou des chocs d'offre externe. La volatilité serait réduite à la suite de chocs d'offre interne. Ces résultats s'inversent si la sensibilité du commerce intra-européen aux prix relatifs est particulièrement forte. Dans le cas de chocs communs en Europe, le surplus de volatilité permettrait une meilleure stabilisation économique. Pour les chocs ne frappant qu'un pays, l'euro serait plus stable que la monnaie du pays touché, mais cette stabilité nuirait la stabilisation économique. Toutefois, l'indépendance de la BCE pourrait conduire à de fortes variations de l'euro à la suite de chocs inflationnistes. Par ailleurs, la paralysie des politiques budgétaires induites par le Pacte de stabilité rendrait nécessaires des politiques monétaires plus actives, ce qui serait une source d'instabilité.
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Godechot, Olivier, Jean-Pierre Hassoun et Fabian Muniesa. « La volatilité des postes ». Actes de la recherche en sciences sociales 134, no 4 (1 septembre 2000) : 45–55. http://dx.doi.org/10.3917/arss.p2000.134n1.0045.

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Pollin, Jean-Paul. « Finance comportementale et volatilité ». Revue d'économie financière 74, no 1 (2004) : 139–56. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2004.5036.

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Godechot, Olivier, Jean-Pierre Hassoun et Fabian Muniesa. « La volatilité des postes ». Actes de la recherche en sciences sociales 134, no 1 (2000) : 45–55. http://dx.doi.org/10.3406/arss.2000.2690.

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Musso, Patrick, et Olivier Bruno. « Volatilité de l'inflation et croissance économique ». Revue économique 51, no 3 (1 mai 2000) : 693–701. http://dx.doi.org/10.3917/reco.p2000.51n3.0693.

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Résumé :
Résumé Nous proposons un modèle simple de croissance endogène dans lequel la composante systématique (anticipée) de la politique monétaire a un impact non linéaire sur le taux de croissance de long terme de l'économie. Nous montrons également que, hors sentier régulier, la volatilité de l'inflation (anticipée et non anticipée) influence négativement le taux de croissance économique. Il apparaît notamment qu'en univers incertain le mécanisme d'épargne de précaution induit par la volatilité de l'inflation est toujours dominé par un effet de revenu dû à l'augmentation du rendement global espéré de l'épargne. Ces résultats sont compatibles avec les différentes analyses empiriques de la relation inflation-épargne et de l'influence de la volatilité de l'inflation sur la croissance économique.
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Gloter, Arnaud. « Estimation du coefficient de diffusion de la volatilité d'un modèle à volatilité stochastique ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 330, no 3 (février 2000) : 243–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)00119-1.

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AYLLÓN, Sara, et Xavier RAMOS. « Volatilité des revenus salariaux et volatilité de l'emploi chez les jeunes en Europe ». Revue internationale du Travail 158, no 1 (mars 2019) : 87–120. http://dx.doi.org/10.1111/ilrf.12113.

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Deprins, Dominique. « Probabilité et incertitude ». Annales des Mines - Responsabilité et environnement N°57, no 1 (2010) : 22. http://dx.doi.org/10.3917/re.057.0022.

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Tucker, Robert W. « Espoir et incertitude ». Commentaire Numéro 49, no 1 (1990) : 80. http://dx.doi.org/10.3917/comm.049.0080.

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Lancry, Alain. « Incertitude et stress ». Le travail humain 70, no 3 (2007) : 289. http://dx.doi.org/10.3917/th.703.0289.

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Guerrien, Bernard. « Temps et incertitude ». Alternatives Économiques 246, no 4 (1 avril 2006) : 79. http://dx.doi.org/10.3917/ae.246.0079.

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Kiefer, Bertrand. « Arrogance et incertitude ». Revue Médicale Suisse 16, no 691 (2020) : 801. http://dx.doi.org/10.53738/revmed.2020.16.691.0801.

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Viviani, Jean-Laurent. « Incertitude et rationalité ». Revue française d'économie 9, no 2 (1994) : 105–46. http://dx.doi.org/10.3406/rfeco.1994.954.

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Naudin, Claude. « Incertitude de mesure ». Revue Francophone des Laboratoires 2012, no 445 (septembre 2012) : 10–12. http://dx.doi.org/10.1016/s1773-035x(12)71635-0.

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Moss, Derek. « Incertitude, mon amour ». La Revue Nouvelle N° 6, no 6 (28 août 2023) : 17–18. http://dx.doi.org/10.3917/rn.234.0017.

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Orléan, André. « Incertitude et paradoxe ». Économie appliquée 38, no 1 (1985) : 133–53. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1985.4030.

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Résumé :
Ce texte montre que, contrairement au paradigme de la main invisible, on ne peut réduire la société marchande à la logique de l’arbitrage concurrentiel. La gestion de l’incertitude qualitative nécessite la présence d’un rapport social spécifique, l’intermédiation. On propose un modèle hiérarchique qui articule ces deux types de rapports sociaux. Ce modèle s’inspire des travaux menés par les théoriciens de Palo-Alto. Dans ce cadre théorique, le retour de l’incertitude s’interprète comme émergence d’une dynamique paradoxale qui inhibe le rôle régulateur des prix, et peut conduire à des mouvements cumulatifs.
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Urteaga, Eguzki. « Globalisation et incertitude ». Sociétés 162, no 4 (28 décembre 2023) : 15–27. http://dx.doi.org/10.3917/soc.162.0015.

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Résumé :
Cet article s’intéresse à l’incidence de la globalisation sur l’incertitude croissante des sociétés contemporaines, se traduisant par la multiplication d’événements imprévus, mais aussi et surtout par l’intensification et la diversification de l’incertitude qui entraînent une accentuation des risques et de leur perception sociale provoquant, à son tour, un accroissement de l’insécurité et du sentiment d’insécurité. Nous défendons l’hypothèse selon laquelle la globalisation, à la fois politique, économique, culturelle et migratoire, entraîne une instabilité financière croissante et des crises économiques de plus en plus graves et rapprochées, un discrédit des classes politiques dirigeantes et l’irruption des partis d’extrême droite, une polarisation culturelle et des tensions interculturelles, et une augmentation des crises migratoires et des phénomènes de rejet des populations immigrées.
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Bischoff, Thomas. « Complexité et incertitude ». Revue Médicale Suisse 11, no 465 (2015) : 622. http://dx.doi.org/10.53738/revmed.2015.11.465.0622.

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Declerck, Francis. « Volatilité des prix des matières premières et gestion de risques par les agro-industries ». Économies et Sociétés. Systèmes agroalimentaires 42, no 1130 (2008) : 2285–95. http://dx.doi.org/10.3406/esag.2008.968.

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Résumé :
Pour les industriels de l’agro-alimentaire, les prix des matières agricoles sont de plus en plus volatils. La volatilité du prix du blé en est une illustration. La recherche présentée montre comment les industriels peuvent tirer parti de l’augmentation de la volatilité des cours à l’aide de couvertures de risques de prix sur marchés à terme, à un coût très faible.
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To, Minh Chau, et Benoît Marcil. « La transaction programmée et la volatilité ». Articles 65, no 2 (3 février 2009) : 248–62. http://dx.doi.org/10.7202/601491ar.

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Résumé :
RÉSUMÉ La transaction programmée, définie comme l’arbitrage entre les marchés au comptant et à terme, a été citée dans plusieurs études comme une cause de la récente augmentation de la volatilité des prix boursiers. La plupart des recherches montrent cependant que la relation entre l’existence de la transaction programmée et l’augmentation de la volatilité est circonstancielle, tout au plus, et recouvre des phénomènes économiques plus fondamentaux. La présente étude examine les similarités entre la volatilité des prix boursiers à la bourse de New York en 1987, celle à la même bourse en 1929 et celle de la bourse de Montréal en 1987. Ces trois situations dans l’espace et le temps représentent trois événements différents sous deux aspects : existence de la transaction programmée (à New York en 1987 seulement) et incidence d’autres facteurs que la transaction programmée (facteurs différents en 1929 seulement). Ils permettent ainsi de rejeter, par un test avec un minimum d’ambiguïté, l’hypothèse d’une relation entre la transaction programmée et l’augmentation de la volatilité. Les résultats de l’étude confirment ceux des études antérieures, dont celles de Roll (1988), Edwards (1988) et Wyss et DeAngelis (1987).
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Artemova, J. A. « Theme of sociocultural incertitude in Аntic World ». Abyss (Studies in Philosophy, Political science and Social anthropology), no 1(27) (2024) : 131–47. http://dx.doi.org/10.33979/2587-7534-2024-1-131-147.

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Résumé :
The article deals with the process of reflection of sociocultural incertitude in antic philosophic and historiographical tradition. The sociocultural incertitude is the sociocultural state of subject, have been installed in the necessity of the choice between some variants of the further existence. Antic metaphysics, philosophy of nature, tradition of objective idealism, historiography give different variants of discovering the content of incertitude. The social, political, civilizational problematic of antic world Hellenistic and Roma periods added to the problem of incertitude the problematic of plurality of sociocultural identities, their coexistence, the possibility of their combination and the choice between them, voluntary for a person.
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Challe, Édouard. « Équilibres multiples et volatilité boursière ». Revue d'économie financière 74, no 1 (2004) : 105–23. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2004.5034.

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Guérin, Jean-Louis, et Amina Lahrèche-Révil. « Volatilité des changes et investissement ». Économie internationale 88, no 4 (1 décembre 2001) : 5–22. http://dx.doi.org/10.3917/ecoi.088.0005.

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Wahnich, Sophie. « Incertitude du temps révolutionnaire ». Socio, no 2 (16 décembre 2013) : 119–38. http://dx.doi.org/10.4000/socio.422.

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Desportes, Vincent. « Inflexions : exception et incertitude ». Inflexions N° 4, no 3 (2006) : 193. http://dx.doi.org/10.3917/infle.004.0193.

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Gollier, Christian. « Liquidité, incertitude et crise ». Revue d'économie financière 7, no 1 (2008) : 129–33. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2008.5197.

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Gantheret, François. « Incertitude d’Éros. Avant-propos ». Le présent de la psychanalyse N°4, no 2 (2020) : 13. http://dx.doi.org/10.3917/lpp.202.0013.

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Postel, Nicolas. « Incertitude, rationalité et institution ». Revue économique 59, no 2 (2008) : 265. http://dx.doi.org/10.3917/reco.592.0265.

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André, P., et V. Lotteau. « SIDA : incertitude ou déterminisme ». médecine/sciences 12, no 10 (1996) : 1051. http://dx.doi.org/10.4267/10608/620.

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Tort, Laure. « Entre incertitude et vérité ». Revue française de psychosomatique 13, no 1 (1998) : 127. http://dx.doi.org/10.3917/rfps.013.0127.

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Robilliard, B. « Incertitude : vrai ou faux ? » La Revue de Médecine Interne 43, no 9 (septembre 2022) : 521–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.revmed.2022.08.004.

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Grenier, Jean-Yves. « Temporalités, incertitude et historiographie ». Communications 95, no 2 (2014) : 119. http://dx.doi.org/10.3917/commu.095.0119.

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Grenier, Jean-Yves. « Temporalités, incertitude et historiographie ». Communications 95, no 1 (2014) : 119–29. http://dx.doi.org/10.3406/comm.2014.2748.

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Rousseau, Cécile. « Incertitude et clinique transculturelle ». L'Évolution Psychiatrique 67, no 4 (octobre 2002) : 764–74. http://dx.doi.org/10.1016/s0014-3855(02)00168-8.

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Pierron, Jean-Philippe. « Vulnérabilité et pédiatrie : incertitude ». Médecine Palliative : Soins de Support - Accompagnement - Éthique 14, no 5 (octobre 2015) : 290–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2015.08.005.

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Shelton, Dinah. « Certitude et incertitude scientifiques ». Revue Juridique de l'Environnement 23, no 1 (1998) : 39–47. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1998.3477.

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Frimousse, Soufyane, et Jean-Marie Peretti. « Confiance organisationnelle et incertitude ». Question(s) de management 45, no 4 (26 juillet 2023) : 197–99. http://dx.doi.org/10.3917/qdm.225.0197.

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Guillaumin, Cyriac. « Zones monétaires optimales et (a)symétrie des chocs en Asie ». Économie appliquée 61, no 2 (2008) : 121–51. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.2008.1880.

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Résumé :
L’objectif de cette étude est de montrer si l’Asie présente les caractéristiques d’une zone monétaire optimale (ZMO). Pour cela nous procédons de deux manières. (1) Nous construisons un indice composite de ZMO. (2) Nous analysons la volatilité des taux de change réels afin de définir la nature des chocs. Au vu de l’équation estimée, l’Asie remplirait les conditions d’une ZMO. La volatilité des taux de change réels fait, quant à elle, apparaître des chocs asymétriques. Nous montrons aussi que ces deux méthodes sont sujettes à discussion et qu’elles doivent être utilisées avec précaution.
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KHALED, Mohamed. « apport du biais d’excès de confiance à l’explication de la volatilité des rendements du marché des actions algérien ». Journal of Academic Finance 9, no 2 (31 décembre 2018) : 36–46. http://dx.doi.org/10.59051/joaf.v9i2.165.

Texte intégral
Résumé :
Dans la perspective d’examiner le marché des actions algérien, nous nous sommes intéressés dans ce papier à l’étude de l’apport du biais d’excès de confiance à l’explication de la volatilité des rendements du marché principal estimé à partir de l’indice DZAIRINDEX. Un tel essai est, à notre connaissance, inédit, pour ce qui est des études empiriques sur la Bourse d’Alger. A cet effet, nous avons conduit deux tests empiriques successifs dans le but de vérifier, en premier lieu, l’existence d’une relation entre le volume de transaction et la volatilité des rendements du marché algérien, à travers l’estimation d’un modèle ARMA (4,4)-EGARCH (1-1). La significativité de cette relation nous a autorisés à amorcer le deuxième test qui consiste à examiner la causalité au sens de Granger entre ces deux variables, sous l’hypothèse que les investisseurs algériens sur-réagissent à leur information privée. Les résultats obtenus démontrent que le biais d’excès de confiance ne cause pas, sur le court-terme, la volatilité des rendements du marché des actions algérien, mais contribue bien à l’expliquer, en adéquation avec d’autres facteurs.
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