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Ortiz-Molina, Hernán, et Gordon M. Phillips. « Real Asset Illiquidity and the Cost of Capital ». Journal of Financial and Quantitative Analysis 49, no 1 (février 2014) : 1–32. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109014000210.
Texte intégralLambert, Richard A., et Robert E. Verrecchia. « Information, Illiquidity, and Cost of Capital ». Contemporary Accounting Research 32, no 2 (29 septembre 2014) : 438–54. http://dx.doi.org/10.1111/1911-3846.12078.
Texte intégralBelkhir, Mohamed, Mohsen Saad et Anis Samet. « Stock extreme illiquidity and the cost of capital ». Journal of Banking & ; Finance 112 (mars 2020) : 105281. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.01.005.
Texte intégralDziwok, Ewa, et Marta A. Karaś. « Systemic Illiquidity Noise-Based Measure—A Solution for Systemic Liquidity Monitoring in Frontier and Emerging Markets ». Risks 9, no 7 (1 juillet 2021) : 124. http://dx.doi.org/10.3390/risks9070124.
Texte intégralLindsey, Richard R., et Andrew B. Weisman. « Forced Liquidations, Fire Sales, and the Cost of Illiquidity ». Journal of Private Equity 20, no 1 (30 novembre 2016) : 45–57. http://dx.doi.org/10.3905/jpe.2016.20.1.045.
Texte intégralLindsey, Richard R., et Andrew B. Weisman. « Forced Liquidations, Fire Sales, and the Cost of Illiquidity ». Journal of Portfolio Management 42, no 2 (31 janvier 2016) : 43–55. http://dx.doi.org/10.3905/jpm.2016.42.2.043.
Texte intégralRogers, L. C. G., et Surbjeet Singh. « THE COST OF ILLIQUIDITY AND ITS EFFECTS ON HEDGING ». Mathematical Finance 20, no 4 (22 septembre 2010) : 597–615. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9965.2010.00413.x.
Texte intégralEnow, Samuel Tabot. « Exploring illiquidity risk pre and during the COVID-19 pandemic era : Evidence from international financial markets ». Journal of Accounting and Investment 24, no 3 (23 juin 2023) : 676–82. http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i3.18139.
Texte intégralROCH, ALEXANDRE, et H. METE SONER. « RESILIENT PRICE IMPACT OF TRADING AND THE COST OF ILLIQUIDITY ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 16, no 06 (septembre 2013) : 1350037. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024913500374.
Texte intégralSorokin, Yegor, et Hyejin Ku. « Option replication in discrete time with the cost of illiquidity ». Communications in Mathematical Sciences 14, no 7 (2016) : 1947–62. http://dx.doi.org/10.4310/cms.2016.v14.n7.a8.
Texte intégralChen, Jiayuan, Di Gong et Cal Muckley. « Stock market illiquidity, bargaining power and the cost of borrowing ». Journal of Empirical Finance 58 (septembre 2020) : 181–206. http://dx.doi.org/10.1016/j.jempfin.2020.06.001.
Texte intégralNguyen, Hazel Thu-Hien. « Stock Market Liquidity : Financially Constrained Firms and Share Repurchase ». Accounting and Finance Research 6, no 4 (14 septembre 2017) : 130. http://dx.doi.org/10.5430/afr.v6n4p130.
Texte intégralSaeed, Sadia, Saif ul Mujahid Shah et Saadullah Shah. « Liquidity Risks and Asset Pricing : Evidence from Developed and Emerging Markets ». Journal of Independent Studies and Research-Management, Social Sciences and Economics 18, no 2 (31 décembre 2020) : 65–86. http://dx.doi.org/10.31384/jisrmsse/2020.18.2.5.
Texte intégralGoyal, Gauri. « Practical Applications of Forced Liquidations, Fire Sales, and the Cost of Illiquidity ». Practical Applications 3, no 4 (30 avril 2016) : 1.6–5. http://dx.doi.org/10.3905/pa.2016.3.4.148.
Texte intégralAsem, Ebenezer, Jessica Chung, Xin Cui et Gloria Y. Tian. « Liquidity, investor sentiment and price discount of SEOs in Australia ». International Journal of Managerial Finance 12, no 1 (1 février 2016) : 25–51. http://dx.doi.org/10.1108/ijmf-10-2013-0106.
Texte intégralCheng, Ping, Zhenguo Lin et Yingchun Liu. « Illiquidity, transaction cost, and optimal holding period for real estate : Theory and application ». Journal of Housing Economics 19, no 2 (juin 2010) : 109–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhe.2010.03.002.
Texte intégralRahman, Abdul, et Prabina Rajib. « Index Revisions, Stock Liquidity and the Cost of Equity Capital ». Global Business Review 19, no 4 (28 mai 2018) : 1072–89. http://dx.doi.org/10.1177/0972150918773005.
Texte intégralGhaidarov, Stillian. « Analytical Bound on the Cost of Illiquidity for Equity Securities Subject to Sale Restrictions ». Journal of Derivatives 21, no 4 (31 mai 2014) : 31–48. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2014.21.4.031.
Texte intégralEnow, Samuel Tabot. « Stock Market Liquidity during Periods of Distress and its Implications : Evidence from International Financial Markets ». International Journal of Economics and Financial Issues 13, no 1 (14 janvier 2023) : 1–6. http://dx.doi.org/10.32479/ijefi.13752.
Texte intégralNguyen, Ha D., et Huong T. H. Dang. « Bond liquidity, risk taking and corporate innovation ». International Journal of Managerial Finance 16, no 1 (23 septembre 2019) : 101–19. http://dx.doi.org/10.1108/ijmf-02-2019-0060.
Texte intégralCHRISTODOULOU, PANAGIOTIS, NILS DETERING et THILO MEYER-BRANDIS. « LOCAL RISK-MINIMIZATION WITH MULTIPLE ASSETS UNDER ILLIQUIDITY WITH APPLICATIONS IN ENERGY MARKETS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 21, no 04 (juin 2018) : 1850028. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024918500280.
Texte intégralChaieb, Ines, Vihang Errunza et Rajna Gibson Brandon. « Measuring Sovereign Bond Market Integration ». Review of Financial Studies 33, no 8 (19 septembre 2019) : 3446–91. http://dx.doi.org/10.1093/rfs/hhz107.
Texte intégralAnderson, Anthony Jerome, et Michael Stuart Long. « Explaining the On-The-Run Puzzle with Corporate Bonds ». Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 20, no 02 (24 mai 2017) : 1750008. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091517500084.
Texte intégralJin, Chenjia. « Research on the Applications of Neural Network Algorithms in Deep Hedging ». Applied and Computational Engineering 2, no 1 (22 mars 2023) : 714–20. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/2/20220659.
Texte intégralDömötör, Barbara, et Kata Váradi. « Stock market stress from the central counterparty’s perspective ». Studies in Economics and Finance 36, no 1 (30 mai 2019) : 51–62. http://dx.doi.org/10.1108/sef-03-2016-0063.
Texte intégralHaveman, Robert H., et David L. Weimer. « Public Policy Induced Changes in Employment : Valuation Issues for Benefit-Cost Analysis ». Journal of Benefit-Cost Analysis 6, no 1 (2015) : 112–53. http://dx.doi.org/10.1017/bca.2015.5.
Texte intégralIklimatu Adamu Umar, Ibrahim Hussaini et Abubakar Yahaya Halad. « Working Capital Management and Firm Profitability : An Empirical Review ». Management Journal for Advanced Research 3, no 3 (17 juin 2023) : 10–18. http://dx.doi.org/10.54741/mjar.3.3.2.
Texte intégralNarasimhan, M. S., et Shalu Kalra. « The Impact of Derivative Trading on the Liquidity of Stocks ». Vikalpa : The Journal for Decision Makers 39, no 3 (juillet 2014) : 51–66. http://dx.doi.org/10.1177/0256090920140304.
Texte intégralMarozva, Godfrey, et Patricia Lindelwa Makoni. « The nexus between bond liquidity, stock liquidity and foreign portfolio investment ». International Journal of Finance & ; Banking Studies (2147-4486) 10, no 3 (17 septembre 2021) : 92–103. http://dx.doi.org/10.20525/ijfbs.v10i3.1348.
Texte intégralChavalle, Luc, et Luis Chavez-Bedoya. « The impact of transaction costs in portfolio optimization ». Journal of Economics, Finance and Administrative Science 24, no 48 (4 novembre 2019) : 288–311. http://dx.doi.org/10.1108/jefas-12-2017-0126.
Texte intégralKozyr, Yuri. « Liquidity phenomenon : Essence, criteria, properties and impact on the market and investment value of assets ». Economics and the Mathematical Methods 58, no 1 (2022) : 48. http://dx.doi.org/10.31857/s042473880018961-6.
Texte intégralTin, Tong Trung, et John Francis T. Diaz. « Determinants of Banks’ Capital Structure : Evidence from Vietnamese Commercial Banks ». Asian Journal of Finance & ; Accounting 9, no 1 (1 juin 2017) : 351. http://dx.doi.org/10.5296/ajfa.v9i1.11150.
Texte intégralAbbott, Ashok Bhardwaj. « Cost of Illiquidity : Marketability and Liquidity Discounts in a Margrabe Exchange Option Framework ». Journal of Forensic Accounting Research, 1 septembre 2023, 1–30. http://dx.doi.org/10.2308/jfar-2023-006.
Texte intégralHerath, H. M. K. M., et S. M. R. K. Samarakoon. « Role of Liquidity Risk in Asset Pricing : Evidence from Sri Lanka ». Proceedings of International Conference on Business Management 17 (19 septembre 2021). http://dx.doi.org/10.31357/icbm.v17.5135.
Texte intégralAmihud, Yakov, et Shai Levi. « The Effect of Stock Liquidity on the Firm’s Investment and Production ». Review of Financial Studies, 13 juin 2022. http://dx.doi.org/10.1093/rfs/hhac036.
Texte intégralGhaidarov, Stillian. « The Cost of Illiquidity for Private Equity Investments ». SSRN Electronic Journal, 2009. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1525666.
Texte intégralOrtiz-Molina, Hernan, et Gordon M. Phillips. « Real Asset Illiquidity and the Cost of Capital ». SSRN Electronic Journal, 2011. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1413780.
Texte intégralStereńczak, Szymon. « Illiquidity and stock returns : the moderating role of investors' holding period in Central and Eastern European markets ». International Journal of Emerging Markets, 28 octobre 2022. http://dx.doi.org/10.1108/ijoem-01-2022-0125.
Texte intégralRoch, Alexandre, et Halil Mete Soner. « Resilient Price Impact of Trading and the Cost of Illiquidity ». SSRN Electronic Journal, 2011. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1923840.
Texte intégralGoyal, Amit, Avanidhar Subrahmanyam et Bhaskaran Swaminathan. « Illiquidity and the Cost of Equity Capital : Evidence from Actual Estimates of Capital Cost ». SSRN Electronic Journal, 2021. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3905830.
Texte intégralChipunza, Kudakwashe J., et Kerry McCullough. « The impact of internationalisation on stock liquidity and volatility : Evidence from the Johannesburg Stock Exchange ». Journal of Economic and Financial Sciences 11, no 1 (9 avril 2018). http://dx.doi.org/10.4102/jef.v11i1.161.
Texte intégralGhaidarov, Stillian. « Arbitrage-Free Analytical Bound on the Cost of Illiquidity in Equity Markets ». SSRN Electronic Journal, 2010. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2127425.
Texte intégralDimmock, Stephen G., Neng Wang et Jinqiang Yang. « The Endowment Model and Modern Portfolio Theory ». Management Science, 28 avril 2023. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2023.4759.
Texte intégralGoyal, Amit, Avanidhar Subrahmanyam et Bhaskaran Swaminathan. « Illiquidity and the cost of equity capital : Evidence from actual estimates of capital cost for U.S. data ». Review of Financial Economics, 6 juillet 2023. http://dx.doi.org/10.1002/rfe.1179.
Texte intégralBlanc-Blocquel, Augusto, Luis Ortiz-Gracia et Rodolfo Oviedo. « Hedging At-the-money Digital Options Near Maturity ». Methodology and Computing in Applied Probability 25, no 1 (10 février 2023). http://dx.doi.org/10.1007/s11009-023-10013-6.
Texte intégralChen, Jiayuan, et Cal B. Muckley. « Does Stock Market Illiquidity Influence the Cost of Borrowing ? Evidence from Syndicated Loans ». SSRN Electronic Journal, 2016. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2887049.
Texte intégralPani, Victor, Ricardo Leal et Raphael Moses Roquete. « DO MULTIFACTOR MODELS CONTRIBUTE TO ESTIMATE THE COST OF EQUITY CAPITAL IN BRAZIL ? » BASE - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos 20, no 2 (28 août 2023). http://dx.doi.org/10.4013/base.2023.202.03.
Texte intégralBradford, C. Steven. « Regulating Investment Crowdfunding : Small Business Capital Formation and Investor Protection ». Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 27, no 6 (15 janvier 2015). http://dx.doi.org/10.15375/zbb-2015-0603.
Texte intégral« Toward Greater Transparency and Efficiency in Trading Fixed-Income ETF Portfolios ». Journal of Trading, 1 novembre 2018. http://dx.doi.org/10.3905/jot.2018.13.4.062.
Texte intégralTauseef, Sana, et Philippe Dupuy. « Pakistan : a study of market's returns and anomalies ». Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 15 mars 2022. http://dx.doi.org/10.1108/jefas-06-2021-0098.
Texte intégral