Articles de revues sur le sujet « Guaranteed Lifetime Withdrawal Benefits »
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Steinorth, Petra, et Olivia S. Mitchell. « Valuing variable annuities with guaranteed minimum lifetime withdrawal benefits ». Insurance : Mathematics and Economics 64 (septembre 2015) : 246–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2015.04.001.
Texte intégralFeng, Runhuan, et Xiaochen Jing. « Analytical valuation and hedging of variable annuity guaranteed lifetime withdrawal benefits ». Insurance : Mathematics and Economics 72 (janvier 2017) : 36–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2016.10.011.
Texte intégralFung, Man Chung, Katja Ignatieva et Michael Sherris. « Systematic mortality risk : An analysis of guaranteed lifetime withdrawal benefits in variable annuities ». Insurance : Mathematics and Economics 58 (septembre 2014) : 103–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2014.06.010.
Texte intégralChang Woog Lee, Chang Young Oh et Seong Ho Lee. « Analysing the Guarantee Reserves for Variable Annuities embedded with Guaranteed Lifetime Withdrawal Benefit Options ». Journal of Risk Management 21, no 2 (décembre 2010) : 97–124. http://dx.doi.org/10.21480/tjrm.21.2.201012.004.
Texte intégralUlm, Eric R. « The effect of retirement taxation rules on the value of guaranteed lifetime withdrawal benefits ». Annals of Actuarial Science 14, no 1 (14 juin 2019) : 83–92. http://dx.doi.org/10.1017/s1748499519000058.
Texte intégralPayandeh, Amir. « Pricing of Variable Long-term Care Annuities with Guaranteed Lifetime Withdrawal and Limited Hospitalization Coverage Benefits ». International Journal of Industrial and Systems Engineering 1, no 1 (2020) : 1. http://dx.doi.org/10.1504/ijise.2020.10045065.
Texte intégralDai, Tian-Shyr, Sharon S. Yang et Liang-Chih Liu. « Pricing guaranteed minimum/lifetime withdrawal benefits with various provisions under investment, interest rate and mortality risks ». Insurance : Mathematics and Economics 64 (septembre 2015) : 364–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2015.04.003.
Texte intégralHsieh, Ming-hua, Jennifer L. Wang, Yu-Fen Chiu et Yen-Chih Chen. « Valuation of variable long-term care Annuities with Guaranteed Lifetime Withdrawal Benefits : A variance reduction approach ». Insurance : Mathematics and Economics 78 (janvier 2018) : 246–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2017.09.017.
Texte intégralTurgeon-Rhéaume, Maxime, et Van Son Lai. « Analyse d’impact du moment de décaissement d’un produit avec garantie de rachat viager ». Assurances et gestion des risques 87, no 3-4 (31 mars 2021) : 131–68. http://dx.doi.org/10.7202/1076121ar.
Texte intégralMilevsky, Moshe A., et Thomas S. Salisbury. « Financial valuation of guaranteed minimum withdrawal benefits ». Insurance : Mathematics and Economics 38, no 1 (février 2006) : 21–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2005.06.012.
Texte intégralPeng, Jingjiang, Kwai Sun Leung et Yue Kuen Kwok. « Pricing guaranteed minimum withdrawal benefits under stochastic interest rates ». Quantitative Finance 12, no 6 (juin 2012) : 933–41. http://dx.doi.org/10.1080/14697680903436606.
Texte intégralDonnelly, Ryan, Sebastian Jaimungal et Dmitri H. Rubisov. « Valuing guaranteed withdrawal benefits with stochastic interest rates and volatility ». Quantitative Finance 14, no 2 (20 novembre 2013) : 369–82. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2013.837580.
Texte intégralDong, Bing, Wei Xu et Yue Kuen Kwok. « Willow tree algorithms for pricing Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits under jump-diffusion and CEV models ». Quantitative Finance 19, no 10 (26 mars 2019) : 1741–61. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2019.1583360.
Texte intégralLuo, Xiaolin, et Pavel V. Shevchenko. « Valuation of variable annuities with guaranteed minimum withdrawal and death benefits via stochastic control optimization ». Insurance : Mathematics and Economics 62 (mai 2015) : 5–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2015.02.003.
Texte intégralIgnatieva, Katja, Andrew Song et Jonathan Ziveyi. « FOURIER SPACE TIME-STEPPING ALGORITHM FOR VALUING GUARANTEED MINIMUM WITHDRAWAL BENEFITS IN VARIABLE ANNUITIES UNDER REGIME-SWITCHING AND STOCHASTIC MORTALITY ». ASTIN Bulletin 48, no 1 (7 août 2017) : 139–69. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2017.23.
Texte intégralMaurer, Raimond, Ralph Rogalla et Ivonne Siegelin. « PARTICIPATING PAYOUT LIFE ANNUITIES : LESSONS FROM GERMANY ». ASTIN Bulletin 43, no 2 (mai 2013) : 159–87. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2013.10.
Texte intégralAlonso-García, Jennifer, Oliver Wood et Jonathan Ziveyi. « Pricing and hedging guaranteed minimum withdrawal benefits under a general Lévy framework using the COS method ». Quantitative Finance 18, no 6 (13 septembre 2017) : 1049–75. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2017.1357832.
Texte intégralDzingirai, Canicio, et Nixon S. Chekenya. « Longevity swaps for longevity risk management in life insurance products ». Journal of Risk Finance 21, no 3 (27 juin 2020) : 253–69. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-05-2019-0085.
Texte intégralBLANCHET-SCALLIET, CHRISTOPHETTE, ETIENNE CHEVALIER, IDRIS KHARROUBI et THOMAS LIM. « MAX–MIN OPTIMIZATION PROBLEM FOR VARIABLE ANNUITIES PRICING ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 18, no 08 (décembre 2015) : 1550053. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024915500533.
Texte intégralYang, Sharon S., et Tian-Shyr Dai. « A flexible tree for evaluating guaranteed minimum withdrawal benefits under deferred life annuity contracts with various provisions ». Insurance : Mathematics and Economics 52, no 2 (mars 2013) : 231–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2012.12.005.
Texte intégralDarnis, Ayu, Bahrul Ma'ani et Pidayan Sasnifa. « Jual Beli Produk Tupperware Bergaransi Seumur Hidup Menurut Hukum Islam ». INNOVATIO : Journal for Religious Innovation Studies 16, no 1 (30 juin 2016) : 47–58. http://dx.doi.org/10.30631/innovatio.v16i1.30.
Texte intégralAsmussen, Søren, Patrick Laub et Hailiang Yang. « Phase-Type Models in Life Insurance:Fitting and Valuation of Equity-Linked Benefits ». Risks 7, no 1 (11 février 2019) : 17. http://dx.doi.org/10.3390/risks7010017.
Texte intégralGudkov, Nikolay, Katja Ignatieva et Jonathan Ziveyi. « Pricing of guaranteed minimum withdrawal benefits in variable annuities under stochastic volatility, stochastic interest rates and stochastic mortality via the componentwise splitting method ». Quantitative Finance 19, no 3 (3 septembre 2018) : 501–18. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2018.1490806.
Texte intégralRosenthal, Adam N., Lindsay Fraser, Susan Philpott, Ranjit Manchanda, Philip Badman, Richard Hadwin, D. Gareth Evans et al. « Final results of 4-monthly screening in the UK Familial Ovarian Cancer Screening Study (UKFOCSS Phase 2). » Journal of Clinical Oncology 31, no 15_suppl (20 mai 2013) : 5507. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2013.31.15_suppl.5507.
Texte intégralBogataj, David, Valerija Rogelj, Marija Bogataj et Eneja Drobež. « Housing equity withdrawal for development of assisted-living facilities ». Facilities 38, no 9/10 (15 juillet 2020) : 651–90. http://dx.doi.org/10.1108/f-10-2018-0125.
Texte intégralHayes, Peggy E. « Treatment of Panic Disorder ». Journal of Pharmacy Practice 3, no 4 (août 1990) : 233–40. http://dx.doi.org/10.1177/089719009000300405.
Texte intégralMatzembacher, Daniele Eckert, et Fábio Bittencourt Meira. « Sustainability as business strategy in community supported agriculture ». British Food Journal 121, no 2 (4 février 2019) : 616–32. http://dx.doi.org/10.1108/bfj-03-2018-0207.
Texte intégralWaggoner, J. R. « Lessons Learned From 4D Projects ». SPE Reservoir Evaluation & ; Engineering 3, no 04 (1 août 2000) : 310–18. http://dx.doi.org/10.2118/65369-pa.
Texte intégralSteinorth, Petra, et Olivia S. Mitchell. « Valuing Variable Annuities with Guaranteed Minimum Lifetime Withdrawal Benefits ». SSRN Electronic Journal, 2012. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2157521.
Texte intégralJawaid, Hassan. « An Analysis of Guaranteed Lifetime Withdrawal Benefits Linked to Target Volatility Portfolio ». SSRN Electronic Journal, 2016. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2743780.
Texte intégralFung, Man Chung, Katja Ignatieva et Michael Sherris. « Systematic Mortality Risk : An Analysis of Guaranteed Lifetime Withdrawal Benefits in Variable Annuities ». SSRN Electronic Journal, 2013. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2279274.
Texte intégralFung, Man Chung, Katja Ignatieva et Michael Sherris. « Systematic Mortality Risk : An Analysis of Guaranteed Lifetime Withdrawal Benefits in Variable Annuities ». SSRN Electronic Journal, 2013. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2279283.
Texte intégralPfau, Wade D. « The Role and Inner Workings of Variable Annuities with Guaranteed Lifetime Withdrawal Benefits in Retirement ». Journal of Retirement, 18 mai 2022, jor.2022.1.113. http://dx.doi.org/10.3905/jor.2022.1.113.
Texte intégralGoodman, Benjamin, et David P. Richardson. « Achieving Retirement Income Security : A Comparison of Guaranteed Lifetime Withdrawal Benefit, Systematic Withdrawal and Partial Variable Annuity Strategies ». SSRN Electronic Journal, 2016. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317778.
Texte intégralPeng, Jingjiang, Kwai Sun Leung et Yue Kuen Kwok. « Pricing Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits under Stochastic Interest Rates ». SSRN Electronic Journal, 2009. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1423205.
Texte intégralShah, Premal, et Dimitris Bertsimas. « An Analysis of the Guaranteed Withdrawal Benefits for Life Option ». SSRN Electronic Journal, 2008. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1312727.
Texte intégralD’Amico, Guglielmo, Shakti Singh et Dharmaraja Selvamuthu. « Analysis of fair fee in guaranteed lifelong withdrawal and Markovian health benefits ». Annals of Finance, 17 janvier 2023. http://dx.doi.org/10.1007/s10436-022-00422-x.
Texte intégralLuo, Xiaolin, et Pavel V. Shevchenko. « Valuation of Variable Annuities with Guaranteed Minimum Withdrawal and Death Benefits via Stochastic Control Optimization ». SSRN Electronic Journal, 2014. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2528355.
Texte intégralDong, Bing, Wei Xu et Yue Kuen Kwok. « Willow Tree Algorithms for Pricing Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits Under Jump-Diffusion and CEV Models ». SSRN Electronic Journal, 2018. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3200299.
Texte intégralAlonso-Garcca, Jennifer, Oliver Wood et Jonathan Ziveyi. « Pricing and Hedging Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits under a General LLvy Framework Using the COS Method ». SSRN Electronic Journal, 2017. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2914105.
Texte intégralHyams, S. D., H. R. Davies, A. J. M. Findlater, A. Gilbert, K. Hollister, F. Kiely, T. J. Jablonski, C. M. Squirrell et O. H. Warren. « Pension Decumulation Pathways – a proposed approach ». British Actuarial Journal 27 (2022). http://dx.doi.org/10.1017/s1357321722000113.
Texte intégralGudkov, Nikolay. « Valuation of Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits in Variable Annuities Under Stochastic Mortality, Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates ». SSRN Electronic Journal, 2015. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2698747.
Texte intégralCostabile, M. « A lattice-based model to evaluate variable annuities with guaranteed minimum withdrawal benefits under a regime-switching model ». Scandinavian Actuarial Journal, 14 décembre 2015, 1–14. http://dx.doi.org/10.1080/03461238.2015.1119716.
Texte intégralBhattacharya, Sonali, et Aradhana Gandhi. « Does India Want to Invest in Its Daughters : A Critical Analysis of Sukanya Samriddhi Yojana ». Business Perspectives and Research, 19 juillet 2020, 227853372093408. http://dx.doi.org/10.1177/2278533720934086.
Texte intégralNorman, Brian J. « Allegiance and Renunciation at the Border ». M/C Journal 7, no 2 (1 mars 2004). http://dx.doi.org/10.5204/mcj.2334.
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