Articles de revues sur le sujet « GARCH analysis »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « GARCH analysis ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
Sucarrat, Genaro. « garchx : Flexible and Robust GARCH-X Modeling ». R Journal 13, no 1 (2021) : 276. http://dx.doi.org/10.32614/rj-2021-057.
Texte intégralTeulon, Frederic, Khaled Guesmi et Saoussen Jebri. « Risk Analysis Of Hedge Funds : A Markov Switching Model Analysis ». Journal of Applied Business Research (JABR) 30, no 1 (30 décembre 2013) : 243. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v30i1.8299.
Texte intégralWU, EDMOND H. C., PHILIP L. H. YU et W. K. LI. « VALUE AT RISK ESTIMATION USING INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (ICA-GARCH) MODELS ». International Journal of Neural Systems 16, no 05 (octobre 2006) : 371–82. http://dx.doi.org/10.1142/s0129065706000779.
Texte intégralMa, Dan, Tianxing Yang, Liping Liu et Yi He. « Analysis of Factors Influencing Stock Market Volatility Based on GARCH-MIDAS Model ». Complexity 2022 (17 janvier 2022) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6176451.
Texte intégralLiesl le Roux, Corlise. « Co-Movement and Volatility Analysis of Sugar : Spot and Future ». International Journal of Business Administration and Management Research 4, no 2 (23 juin 2018) : 1. http://dx.doi.org/10.24178/ijbamr.2018.4.2.01.
Texte intégralLi, Yuanbo, Chi Tim Ng et Chun Yip Yau. « GARCH-type factor model ». Journal of Multivariate Analysis 190 (juillet 2022) : 105001. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2022.105001.
Texte intégralYu, Zhi Tao. « Gold Investment Risk Analysis Model Based on Time Series ». Advanced Materials Research 926-930 (mai 2014) : 3834–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.926-930.3834.
Texte intégralFu, Sihan, Kexin He, Jialin Li et Zheng Tao. « Exploring Apple’s Stock Price Volatility Using Five GARCH Models ». Proceedings of Business and Economic Studies 5, no 5 (21 octobre 2022) : 137–45. http://dx.doi.org/10.26689/pbes.v5i5.4322.
Texte intégralMansur, Iqbal, Steven J. Cochran et David Shaffer. « Foreign Exchange Volatility Shifts and Futures Hedging : An ICSS-GARCH Approach ». Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 10, no 03 (septembre 2007) : 349–88. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091507001112.
Texte intégralChoi, S. M., S. Y. Hong, M. S. Choi, J. A. Park, J. S. Baek et S. Y. Hwang. « Analysis of Multivariate-GARCH via DCC Modelling ». Korean Journal of Applied Statistics 22, no 5 (31 octobre 2009) : 995–1005. http://dx.doi.org/10.5351/kjas.2009.22.5.995.
Texte intégralChiang, Thomas C., et Christine X. Jiang. « Empirical Analysis of Interdependency and Volatility among Asian Stock Markets ». Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 01, no 04 (décembre 1998) : 437–59. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091598000260.
Texte intégralJati, Kumara. « Analysis of Sugar Prices Volatility Using ARMA and ARCH/GARCH ». International Journal of Trade, Economics and Finance 5, no 2 (2014) : 136–41. http://dx.doi.org/10.7763/ijtef.2014.v5.356.
Texte intégralRahayu, Meinar Fithria, Wen-I. Chang et Ratya Anindita. « Volatility Analysis and Volatility Spillover Analysis of Indonesia's Coffee Price Using Arch/Garch, and Egarch Model ». Journal of Agricultural Studies 3, no 2 (23 avril 2015) : 37. http://dx.doi.org/10.5296/jas.v3i2.7185.
Texte intégralOu, Phich Hang, et Heng Shan Wang. « Applications of Neural Networks in Modeling and Forecasting Volatility of Crude Oil Markets : Evidences from US and China ». Advanced Materials Research 230-232 (mai 2011) : 953–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.230-232.953.
Texte intégralYuliana, Ashalia Fitri, et Robiyanto Robiyanto. « Revisit the Dynamic Portfolio Formation Between Gold and Stocks in Indonesia in The Period Before and During the COVID-19 Pandemic ». Journal of Accounting and Strategic Finance 5, no 1 (20 février 2022) : 1–21. http://dx.doi.org/10.33005/jasf.v5i1.161.
Texte intégralJinling, Liang, et Deng Guangming. « An Empirical Analysis on the Volatility of Return of CSI 300 Index ». International Journal of Accounting and Finance Studies 4, no 2 (18 octobre 2021) : p1. http://dx.doi.org/10.22158/ijafs.v4n2p1.
Texte intégralDewia, Intani, Rita Nurmalina, Andriyono Kilat Adhi et Bernhard Brümmer. « Price Volatility Analysis in Indonesian Beef Market ». KnE Life Sciences 2, no 6 (26 novembre 2017) : 403. http://dx.doi.org/10.18502/kls.v2i6.1062.
Texte intégralLeung, Pui-Lam, et Wing-Keung Wong. « Three-factor profile analysis with GARCH innovations ». Mathematics and Computers in Simulation 77, no 1 (février 2008) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2006.12.011.
Texte intégralKlüppelberg, Claudia, Alexander Lindner et Ross Maller. « A continuous-time GARCH process driven by a Lévy process : stationarity and second-order behaviour ». Journal of Applied Probability 41, no 3 (septembre 2004) : 601–22. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1091543413.
Texte intégralKlüppelberg, Claudia, Alexander Lindner et Ross Maller. « A continuous-time GARCH process driven by a Lévy process : stationarity and second-order behaviour ». Journal of Applied Probability 41, no 03 (septembre 2004) : 601–22. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200020428.
Texte intégralO O, Lawal, Nwakuya M T et Biu O E. « Trend Analysis and GARCH Model for COVID-19 National Weekly Confirmed Cases in Nigeria for Abuja and Lagos State ». Quarterly Journal of Econometrics Research 8, no 1 (24 février 2022) : 1–10. http://dx.doi.org/10.18488/88.v8i1.2931.
Texte intégralEngle, Robert. « GARCH 101 : The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics ». Journal of Economic Perspectives 15, no 4 (1 novembre 2001) : 157–68. http://dx.doi.org/10.1257/jep.15.4.157.
Texte intégralFink, Holger, Andreas Fuest et Henry Port. « The Impact of Sovereign Yield Curve Differentials on Value-at-Risk Forecasts for Foreign Exchange Rates ». Risks 6, no 3 (20 août 2018) : 84. http://dx.doi.org/10.3390/risks6030084.
Texte intégralLin, Feng. « Prediction and Analysis of Financial Volatility Based on Implied Volatility and GARCH Model ». Modern Economics & ; Management Forum 3, no 1 (28 février 2022) : 48. http://dx.doi.org/10.32629/memf.v3i1.650.
Texte intégralWang, Yuling, Yunshuang Xiang et Huan Zhang. « Comparison and Forecasting of VaR Models for Measuring Financial Risk : Evidence from China ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2022 (26 mars 2022) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5510721.
Texte intégralNuryatin, Atin. « Comparative Analysis of ARIMA and GARCH Methods to Predict Stock Prices ». Almana : Jurnal Manajemen dan Bisnis 4, no 3 (17 décembre 2020) : 405–15. http://dx.doi.org/10.36555/almana.v4i3.1483.
Texte intégralChung, Victor, et Jessie Bravo. « Analysis of Exchange Rate Volatility in Peru in the Presence of Structural Breaks ». Journal of Hunan University Natural Sciences 49, no 4 (30 avril 2022) : 281–87. http://dx.doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.4.28.
Texte intégralPradewita, Wella Cintya, Nur Karomah Dwidayati et Sugiman Sugiman. « Peramalan Volatilitas Risiko Berinvestasi Saham Menggunakan Metode GARCH–M dan ARIMAX–GARCH ». Indonesian Journal of Mathematics and Natural Sciences 44, no 1 (12 avril 2021) : 12–21. http://dx.doi.org/10.15294/ijmns.v44i1.32701.
Texte intégralAkhtar, Sohail, Maham Ramzan, Sajid Shah, Iftikhar Ahmad, Muhammad Imran Khan, Sadique Ahmad, Mohammed A. El-Affendi et Humera Qureshi. « Forecasting Exchange Rate of Pakistan Using Time Series Analysis ». Mathematical Problems in Engineering 2022 (24 août 2022) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2022/9108580.
Texte intégralCharfi, Sahar, et Farouk Mselmi. « Modeling exchange rate volatility : application of GARCH models with a Normal Tempered Stable distribution ». Quantitative Finance and Economics 6, no 2 (2022) : 206–22. http://dx.doi.org/10.3934/qfe.2022009.
Texte intégralChlebus, Marcin. « Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts ? » Przegląd Statystyczny 63, no 3 (30 septembre 2016) : 329–50. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1212.
Texte intégralLiu, Ji-Chun. « INTEGRATED MARKOV-SWITCHING GARCH PROCESS ». Econometric Theory 25, no 5 (octobre 2009) : 1277–88. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466608090506.
Texte intégralChlebus, Marcin. « EWS-GARCH : New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk ». Central European Economic Journal 3, no 50 (18 décembre 2018) : 01–25. http://dx.doi.org/10.1515/ceej-2017-0014.
Texte intégralTakaishi, Tetsuya. « Analysis of Spin Financial Market by GARCH Model ». Journal of Physics : Conference Series 454 (12 août 2013) : 012041. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/454/1/012041.
Texte intégralSeth, Neha, et Monica Singhania. « Volatility in frontier markets : a Multivariate GARCH analysis ». Journal of Advances in Management Research 16, no 3 (15 juillet 2019) : 294–312. http://dx.doi.org/10.1108/jamr-02-2018-0017.
Texte intégralKim, Jong-Min, et Sunghae Jun. « Integer-valued GARCH processes for Apple technology analysis ». Industrial Management & ; Data Systems 117, no 10 (4 décembre 2017) : 2381–99. http://dx.doi.org/10.1108/imds-01-2017-0023.
Texte intégralHorváth, Lajos, Piotr Kokoszka et Ričardas Zitikis. « Distributional analysis of empirical volatility in GARCH processes ». Journal of Statistical Planning and Inference 138, no 11 (novembre 2008) : 3578–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2007.02.014.
Texte intégralKleibergen, F., et H. K. van Dijk. « Non-stationarity in garch models : A bayesian analysis ». Journal of Applied Econometrics 8, S1 (décembre 1993) : S41—S61. http://dx.doi.org/10.1002/jae.3950080505.
Texte intégralChen, Kuo-Shing, et Shen-Ho Chang. « Volatility Co-Movement between Bitcoin and Stablecoins : BEKK–GARCH and Copula–DCC–GARCH Approaches ». Axioms 11, no 6 (29 mai 2022) : 259. http://dx.doi.org/10.3390/axioms11060259.
Texte intégralVengesai, Edson. « COVID-19 and Stock Market Volatility in South Africa : A Cross-Sector Analysis ». Asian Economic and Financial Review 12, no 7 (30 juin 2022) : 473–93. http://dx.doi.org/10.55493/5002.v12i7.4533.
Texte intégralHasnanda, Sri, et Ratna Ratna. « The Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model Application on Inflation and Consumers Price Index in Aceh ». Journal of Malikussaleh Public Economics 3, no 1 (29 novembre 2020) : 8. http://dx.doi.org/10.29103/jmpe.v3i1.3191.
Texte intégralDinku, Tirngo, Worku Gardachw et Ngozi Adeleye. « Price Volatility for Selected Agricultural Commodities in Ethiopia : Evidence from GARCH Models ». WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS 18 (11 novembre 2021) : 1380–88. http://dx.doi.org/10.37394/23207.2021.18.127.
Texte intégralKim, Geon Cheol, Sung Sik Park, Soo Jin Bang et Gwang Bin Lee. « Regional correlation analysis of housing price using multivariate GARCH model ». Journal of Housing and Urban Finance 5, no 2 (décembre 2020) : 19–38. http://dx.doi.org/10.38100/jhuf.2020.5.2.19.
Texte intégralOmari-Sasu, Akoto Yaw, Nana Kena Frempong, Maxwell Akwasi Boateng et Richard Kena Boadi. « Modeling Stock Market Volatility Using GARCH Approach on the Ghana Stock Exchange ». International Journal of Business and Management 10, no 11 (26 octobre 2015) : 169. http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v10n11p169.
Texte intégralJiang, Jing Jing, et Bin Ye. « Value-at-Risk Estimation of Carbon Spot Market Based on the Combined GARCH-EVT-VaR Model ». Advanced Materials Research 1065-1069 (décembre 2014) : 3250–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1065-1069.3250.
Texte intégralWu, Maoguo, et Zeyang Li. « Risk Analysis of Shanghai Inter-Bank Offered Rate - A GARCH-VaR Approach ». European Scientific Journal, ESJ 13, no 22 (31 août 2017) : 252. http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017.v13n22p252.
Texte intégralLi, Hai-Feng, Dun-Zhong Xing, Qian Huang et Jiang-Cheng Li. « Roles of GARCH and ARCH effects on the stability in stock market crash ». Europhysics Letters 136, no 4 (1 novembre 2021) : 48003. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/ac4527.
Texte intégralDomańska, Sylwia. « DOPASOWANIE MODELI GARCH A JAKOŚĆ UZYSKANYCH PROGNOZ ». Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 21, no 3 (23 décembre 2020) : 121–33. http://dx.doi.org/10.22630/mibe.2020.21.3.12.
Texte intégralXie, Danni, Xin Liang et Ruilin Liang. « Self-Weighted Quasi-Maximum Likelihood Estimators for a Class of MA-GARCH Model ». Symmetry 14, no 8 (18 août 2022) : 1723. http://dx.doi.org/10.3390/sym14081723.
Texte intégralComte, F., et O. Lieberman. « Asymptotic theory for multivariate GARCH processes ». Journal of Multivariate Analysis 84, no 1 (janvier 2003) : 61–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0047-259x(02)00009-x.
Texte intégral