Littérature scientifique sur le sujet « GARCH analysis »
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Articles de revues sur le sujet "GARCH analysis"
Sucarrat, Genaro. « garchx : Flexible and Robust GARCH-X Modeling ». R Journal 13, no 1 (2021) : 276. http://dx.doi.org/10.32614/rj-2021-057.
Texte intégralTeulon, Frederic, Khaled Guesmi et Saoussen Jebri. « Risk Analysis Of Hedge Funds : A Markov Switching Model Analysis ». Journal of Applied Business Research (JABR) 30, no 1 (30 décembre 2013) : 243. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v30i1.8299.
Texte intégralWU, EDMOND H. C., PHILIP L. H. YU et W. K. LI. « VALUE AT RISK ESTIMATION USING INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS-GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (ICA-GARCH) MODELS ». International Journal of Neural Systems 16, no 05 (octobre 2006) : 371–82. http://dx.doi.org/10.1142/s0129065706000779.
Texte intégralMa, Dan, Tianxing Yang, Liping Liu et Yi He. « Analysis of Factors Influencing Stock Market Volatility Based on GARCH-MIDAS Model ». Complexity 2022 (17 janvier 2022) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6176451.
Texte intégralLiesl le Roux, Corlise. « Co-Movement and Volatility Analysis of Sugar : Spot and Future ». International Journal of Business Administration and Management Research 4, no 2 (23 juin 2018) : 1. http://dx.doi.org/10.24178/ijbamr.2018.4.2.01.
Texte intégralLi, Yuanbo, Chi Tim Ng et Chun Yip Yau. « GARCH-type factor model ». Journal of Multivariate Analysis 190 (juillet 2022) : 105001. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2022.105001.
Texte intégralYu, Zhi Tao. « Gold Investment Risk Analysis Model Based on Time Series ». Advanced Materials Research 926-930 (mai 2014) : 3834–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.926-930.3834.
Texte intégralFu, Sihan, Kexin He, Jialin Li et Zheng Tao. « Exploring Apple’s Stock Price Volatility Using Five GARCH Models ». Proceedings of Business and Economic Studies 5, no 5 (21 octobre 2022) : 137–45. http://dx.doi.org/10.26689/pbes.v5i5.4322.
Texte intégralMansur, Iqbal, Steven J. Cochran et David Shaffer. « Foreign Exchange Volatility Shifts and Futures Hedging : An ICSS-GARCH Approach ». Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 10, no 03 (septembre 2007) : 349–88. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091507001112.
Texte intégralChoi, S. M., S. Y. Hong, M. S. Choi, J. A. Park, J. S. Baek et S. Y. Hwang. « Analysis of Multivariate-GARCH via DCC Modelling ». Korean Journal of Applied Statistics 22, no 5 (31 octobre 2009) : 995–1005. http://dx.doi.org/10.5351/kjas.2009.22.5.995.
Texte intégralThèses sur le sujet "GARCH analysis"
許偉才 et Wai-choi Hui. « Optimal asset allocation under GARCH model ». Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2000. http://hub.hku.hk/bib/B31222717.
Texte intégralHui, Wai-choi. « Optimal asset allocation under GARCH model / ». Hong Kong : University of Hong Kong, 2000. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record.jsp?B2160616X.
Texte intégralKhalilzadeh, Amir Hossein. « Variance Dependent Pricing Kernels in GARCH Models ». Thesis, Uppsala universitet, Analys och tillämpad matematik, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-180373.
Texte intégralSze, Mei Ki. « Mixed portmanteau test for ARMA-GARCH models / ». View abstract or full-text, 2009. http://library.ust.hk/cgi/db/thesis.pl?MATH%202009%20SZE.
Texte intégralARAUJO, GUSTAVO SILVA. « ANALYSIS OF THE GARCH OPTION PRICING MODEL USING TELEBRAS CALLS ». PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2002. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=3343@1.
Texte intégralThis study attempts to confirm the hypothesis that the GARCH option pricing model reduces some of the well- documented biases associated with the Black & Scholes model, using Telebras calls in the period of July 1995 to June 2000. For this purpose, the prices obtained by the GARCH model are compared with the ones obtained by the Black and Scholes model, and both of them are checked with the market prices. The results of this research indicate that the GARCH model is able to lessen some biases, specially for out-of-the-money options with short maturity. Thus, the GARCH model is an efficient alternative to the Black and Scholes model, mainly for options with low liquidity, in which it is not possible to use the implicit volatility of the Black and Scholes equation.
De, Wet Walter Albert. « A structural GARCH model an application to portfolio risk management / ». Pretoria : [s.n.], 2005. http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-04132005-143137.
Texte intégralYuan, Huimin. « Analysis of Fractionally Differenced Processes with Heteroscedastic Errors ». Thesis, The University of Sydney, 2018. http://hdl.handle.net/2123/18585.
Texte intégralFučík, Vojtěch. « Principal component analysis in Finance ». Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-264205.
Texte intégralLiu, Qingfeng. « Econometric methods for market risk analysis : GARCH-type models and diffusion models ». Kyoto University, 2007. http://hdl.handle.net/2433/136053.
Texte intégralOzkan, Pelin. « Analysis Of Stochastic And Non-stochastic Volatility Models ». Master's thesis, METU, 2004. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/3/12605421/index.pdf.
Texte intégralLivres sur le sujet "GARCH analysis"
Zaffaroni, Paolo. Contemporaneous aggregation of GARCH processes. Roma : Banca d'Italia, 2002.
Trouver le texte intégralAhlstedt, Monica. Analysis of financial risks in a GARCH framework. Helsinki : Bank of Finland, 1998.
Trouver le texte intégralFornari, Fabio. Recovering the probability density function of asset prices using GARCH as diffusion approximations. [Roma] : Banca d'Italia, 2001.
Trouver le texte intégralGhatak, Subrata. Risk and supply response in Turkish agriculture : An ARCH and GARCH analysis (1950-1990). Leicester : University of Leicester, Department of Economics, 1994.
Trouver le texte intégralJens-Peter, Kreiß, Davis Richard A, Andersen Torben Gustav et SpringerLink (Online service), dir. Handbook of Financial Time Series. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
Trouver le texte intégralPOSTECH-BSRI SNU-GARC International Conference on Several Complex Variables (1997 Pʻohang-si, Korea). Complex geometric analysis in Pohang : POSTECH-BSRI SNU-GARC International Conference on Several Complex Variables, June 23-27, 1997 at POSTECH. Sous la direction de Kim Kang-Tae 1957- et Krantz Steven G. 1951-. Providence, R.I : American Mathematical Society, 1999.
Trouver le texte intégralPaolella, Marc S. Linear Models and Time-Series Analysis : Regression, ANOVA, ARMA and GARCH. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2018.
Trouver le texte intégralLinear Models and Time-Series Analysis : Regression, ANOVA, ARMA and GARCH. Wiley & Sons, Limited, John, 2018.
Trouver le texte intégralLinear Models and Time-Series Analysis : Regression, ANOVA, ARMA and GARCH. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2018.
Trouver le texte intégralQuintana, José Mario, Carlos Carvalho, James Scott et Thomas Costigliola. Extracting S&P500 and NASDAQ Volatility : The Credit Crisis of 2007–2008. Sous la direction de Anthony O'Hagan et Mike West. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198703174.013.13.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "GARCH analysis"
Ruppert, David. « GARCH Models ». Dans Statistics and Data Analysis for Financial Engineering, 477–504. New York, NY : Springer New York, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-7787-8_18.
Texte intégralRuppert, David, et David S. Matteson. « GARCH Models ». Dans Statistics and Data Analysis for Financial Engineering, 405–52. New York, NY : Springer New York, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2614-5_14.
Texte intégralBoard, John, Alfonso Dufour, Yusuf Hartavi, Charles Sutcliffe et Stephen Wells. « GARCH Analysis of Switchers ». Dans Risk and Trading on London’s Alternative Investment Market, 83–86. London : Palgrave Macmillan UK, 2015. http://dx.doi.org/10.1057/9781137361301_12.
Texte intégralLütkepohl, Helmut. « Multivariate ARCH and GARCH Models ». Dans New Introduction to Multiple Time Series Analysis, 557–84. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-27752-1_16.
Texte intégralPolasek, Wolfgang, et Ren Lei. « Generalized Impulse Response Functions for VAR-GARCH-M Models ». Dans Data Analysis, 299–311. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-58250-9_24.
Texte intégralWatanabe, Norio, et Fumiaki Okihara. « On GARCH Models with Temporary Structural Changes ». Dans Data Analysis and Applications 1, 91–103. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2019. http://dx.doi.org/10.1002/9781119597568.ch6.
Texte intégralAlmeida, Rui Jorge, Nalan Baştürk, Uzay Kaymak et João Miguel da Costa Sousa. « Conditional Density Estimation Using Fuzzy GARCH Models ». Dans Synergies of Soft Computing and Statistics for Intelligent Data Analysis, 173–81. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33042-1_19.
Texte intégralChen, Cathy W. S., Edward M. H. Lin et Yi-Ru Lin. « A Bayesian Perspective on Mixed GARCH Models with Jumps ». Dans Uncertainty Analysis in Econometrics with Applications, 141–54. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35443-4_10.
Texte intégralKridsadarat, Muttalath. « Estimating Time-Varying Systematic Risk by Using Multivariate GARCH ». Dans Uncertainty Analysis in Econometrics with Applications, 227–39. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35443-4_16.
Texte intégralGao, Yan, Chengjun Zhang et Liyan Zhang. « Comparative Analysis of Three GARCH Models Based on MCMC ». Dans Communications in Computer and Information Science, 494–99. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-27452-7_67.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "GARCH analysis"
Guo, Weiwei. « The GARCH Analysis of YU'EBAO Annual Yields ». Dans 2016 2nd Workshop on Advanced Research and Technology in Industry Applications (WARTIA-16). Paris, France : Atlantis Press, 2016. http://dx.doi.org/10.2991/wartia-16.2016.36.
Texte intégralGonzaga, Alex C. « Estimation of periodic long-memory GARCH-in-mean model ». Dans INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2020. AIP Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1063/5.0081335.
Texte intégralWang, Weiqiang, Ying Guo, Zhendong Niu et Yujuan Cao. « Stock indices analysis based on ARMA-GARCH model ». Dans 2009 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/ieem.2009.5373131.
Texte intégralMin, Zhu, Lei Min et Zhu Yongxiang. « Stationarity Analysis of a Model for Asymmtric GARCH ». Dans 2013 Third International Conference on Intelligent System Design and Engineering Applications (ISDEA 2013). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/isdea.2012.303.
Texte intégralRamli, Suraya Fadilah, Zahrul Azmir A. B. S. L. Kamarul Adzhar, Syed Anand Najmi Sayed Abu Bashar et Muhammad Fikri Abdullah. « Analysis of Ethereum versus Bitcoin : The GARCH approach ». Dans The 5TH ISM INTERNATIONAL STATISTICAL CONFERENCE 2021 (ISM-V) : Statistics in the Spotlight : Navigating the New Norm. AIP Publishing, 2023. http://dx.doi.org/10.1063/5.0112690.
Texte intégralYu, Xuehang, et Ying Zhan. « Stability Analysis of Chinese Stock Market Based on GARCH Model ». Dans EBIMCS '19 : 2019 2nd International Conference on E-Business, Information Management and Computer Science. New York, NY, USA : ACM, 2019. http://dx.doi.org/10.1145/3377817.3377833.
Texte intégralKuzu, Serdar, et H. Muhammet Kekeç. « Analysis of the Effect of Weighted Average Cost of the CBRT Funding on BIST100 Index, BISTXBANK Index and Exchange Rate ». Dans International Conference on Eurasian Economies. Eurasian Economists Association, 2017. http://dx.doi.org/10.36880/c08.01884.
Texte intégralCaiado, Jorge, et Nuno Crato. « A GARCH-based method for clustering of financial time series : International stock markets evidence ». Dans Recent Advances in Stochastic Modeling and Data Analysis. WORLD SCIENTIFIC, 2007. http://dx.doi.org/10.1142/9789812709691_0064.
Texte intégralLi, Li, et Lei Xiao. « Value at Risk for Gold Spot Based on Quantile-GARCH Model ». Dans 7th Annual Meeting of Risk Analysis Council of China Association for Disaster Prevention (RAC-2016). Paris, France : Atlantis Press, 2016. http://dx.doi.org/10.2991/rac-16.2016.155.
Texte intégralZhao, Yuan-Qing, et Rui-Qing Wang. « Analysis of Electricity Prices Volatility Based on Multicycle GARCH-M Model ». Dans 2012 International Conference on Industrial Control and Electronics Engineering (ICICEE). IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/icicee.2012.166.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "GARCH analysis"
Gamboa-Estrada, Fredy, et Jose Vicente Romero. Modelling CDS Volatility at Different Tenures : An Application for Latin-American Countries. Banco de la República de Colombia, mai 2022. http://dx.doi.org/10.32468/be.1199.
Texte intégralFrydman, Roman, et Nicholas Mangee. Expectations Concordance and Stock Market Volatility : Knightian Uncertainty in the Year of the Pandemic. Institute for New Economic Thinking Working Paper Series, septembre 2021. http://dx.doi.org/10.36687/inetwp164.
Texte intégral