Bibliographies thématiques / Entreprises du CAC 40

Sommaire

  1. Articles de revues
  2. Thèses
  3. Livres
  4. Chapitres de livres
  5. Actes de conférences

Littérature scientifique sur le sujet « Entreprises du CAC 40 »

Auteur : Grafiati
Publié le 9 novembre 2024

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Articles de revues sur le sujet "Entreprises du CAC 40"

1

Igalens, Jacques, et Najoua Tahri. « Atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050, une gageure pour les entreprises françaises ? » Management & ; Sciences Sociales N° 34, no 1 (1 janvier 2023) : 90–102. http://dx.doi.org/10.3917/mss.034.0090.

Texte intégral
Résumé :
L’objectif de neutralité carbone est devenu incontournable pour les États comme pour les organisations, il concerne également les individus. Nous nous attachons dans cette communication à étudier le cas des entreprises industrielles françaises du CAC 40. Dans un premier temps, nous montrons que globalement les dirigeants français sont assez sceptiques sur la capacité des entreprises d’atteindre les objectifs fixés. Nous comparons ensuite (pour les entreprises industrielles du CAC 40) la réalité des intensités carbone aux engagements sur le sujet des émissions de GES tels qu’ils sont exprimés dans les déclarations de performance extra-financières (désormais DPEF). Nos résultats montrent que les « entreprises à faible intensité carbone » et les « entreprises à forte intensité carbone » ne communiquent pas de façon identique et que généralement les « entreprises à forte intensité carbone » ont une divulgation plus détaillée et légèrement plus longue s’appuyant sur des exposés rhétoriques alors que les « entreprises à faible intensité carbone » communiquent mieux, c’est-à-dire qu’elles donnent de façon plus complète les éléments que contient le référentiel retenu .
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Farjaudon, Anne-Laure, et Nathalie Gardès. « La maturité cyber au prisme de la communication extra-financière : une analyse des entreprises du CAC 40 ». Revue Française de Gestion Industrielle 38, no 2 (30 avril 2024) : 67–85. http://dx.doi.org/10.53102/2024.38.02.1187.

Texte intégral
Résumé :
L’objectif de ce papier est d’analyser le contenu des informations diffusées par les entreprises pour en déduire leur niveau de maturité en cas de cyberattaques. La survie d’une organisation ne dépend pas uniquement d’actions relatives à la cybersécurité, mais bien de sa capacité à récupérer et apprendre et donc à être résiliente. La résilience d’une organisation face à un risque cyber intéresse donc au plus haut point les parties prenantes. Si la communication extra-financière est un sujet qui préoccupe les chercheurs depuis longtemps, rares sont les articles qui s'intéressent à la communication en matière de risques cyber. L’objectif de cette étude est de caractériser la communication des grandes entreprises en la matière, notamment en identifiant la nature des informations publiées dans les rapports annuels et leur degré de précision. L’analyse des pratiques de diffusion de l’information nous permet de caractériser le degré de cyber résilience des entreprises du CAC 40
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Djoutsa Wamba, Léopold, Frédéric Teulon et Jean-Michel Sahut. « Risque et gouvernance ». La Revue des Sciences de Gestion N° 306, no 6 (22 avril 2021) : 57–68. http://dx.doi.org/10.3917/rsg.306.0061.

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Résumé :
Suite aux réformes législatives qui visent à renforcer la gouvernance des entreprises notamment en France au travers de la loi NRE de 2012, cet article analyse s’il existe un lien entre les bonnes pratiques de gouvernance et le risque pour les grandes entreprises françaises. À partir de l’analyse des entreprises du CAC 40 sur la période 2002-2014, nous montrons que la qualité de la gouvernance diminue le risque systémique. En particulier, le fonctionnement du conseil et la politique de rémunération des dirigeants et des administrateurs sont les deux dimensions des pratiques de gouvernance réellement significatives.
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Maurel, Christophe, et Mouloud Tensaout. « Une étude des configurations stratégiques explicatives de l’intégration de la RSE ». La Revue des Sciences de Gestion N° 303-304, no 3 (29 janvier 2021) : 105–16. http://dx.doi.org/10.3917/rsg.303.0109.

Texte intégral
Résumé :
L’objectif de cet article est d’analyser l’évolution des structures de propriété des entreprises du CAC 40 entre début 2010 et fin 2019. Nous partons du postulat que c’est à ce niveau que se situent les principaux pôles de pouvoir au sein des organisations (au-delà de la simple mise en évidence d’un actionnaire de référence). Dans cette optique, nous nous posons la question de la reconsidération de la théorie de l’agence sous l’angle d’un rapport principal/principal en sortant de la configuration principal/agent, telle qu’envisagée par cette théorie. Si la mise en évidence d’un actionnaire dominant peut traduire la configuration actionnariale d’une entreprise, elle ne permet cependant pas de percevoir les possibilités de coalitions entre des actionnaires possédant des profils relativement similaires. Dans cette optique, nous proposons, premièrement, d’analyser les orientations actionnariales sur la base d’une variable liée à l’éventuel degré d’attachement à l’entreprise. Deuxièmement, pour mieux appréhender la notion de voisinage actionnarial et de rapports de force au sein des entreprises, nous prenons également en considération les principaux binômes actionnariaux des entreprises considérées. Les résultats obtenus démontrent que la période considérée a été caractérisée par un retrait de gros investisseurs (attachés ou non à l’entreprise) au profit d’un plus grand éclatement des droits de propriété.
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Chalençon, Ludivine, Ulrike Mayrhofer et Manon Meschi. « La politique d'acquisition des multinationales face à la pandémie ». Revue Française de Gestion 49, no 311 (juillet 2023) : 53–74. http://dx.doi.org/10.3166/rfg.311.53-74.

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Résumé :
Cet article examine les effets de la crise sanitaire sur la politique d'acquisition des entreprises multinationales. L'étude empirique porte sur les acquisitions réalisées par les multinationales françaises du CAC 40 en 2019 et 2020. Les résultats montrent que, suite à l'annonce de la pandémie, ces multinationales ont fortement réduit le nombre d'acquisitions et privilégié des opérations orientées vers des activités complémentaires et des cibles de plus petite taille localisées dans des économies matures. Notre recherche met en relief les réactions des multinationales françaises face à la pandémie et enrichit notre compréhension des effets que les chocs exogènes peuvent avoir sur les comportements stratégiques des entreprises.
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Duport, Michelle, et Jean-Marie Peretti. « Les engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale en Afrique à travers les déclarations de performance extra-financière des entreprises (DPEF) ». Revue Management & ; Innovation N° 1, no 1 (20 mars 2020) : 101–18. http://dx.doi.org/10.3917/rmi.201.0101.

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Résumé :
Cet article étudie, à travers les DPEF 2018 de six entreprises françaises du CAC 40 implantées en Afrique, leurs engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale dans les différents pays où elles opèrent. L’analyse du discours produit par les entreprises révèle la manière dont elles conçoivent leur politique RSE et permet de recenser les actions mises en œuvre. Les auteurs s’interrogent sur la transformation des politiques affichées en indicateurs et en objectifs mesurables mais également sur la pertinence des actions et sur leur adéquation avec les attentes et les besoins locaux, notamment ceux des communautés de riverains en Afrique. L’article conclue sur l’image que renvoie de l’Afrique les DPEF.
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Jahmane, Abderrahman, et Mahrane Hofaidhllaoui. « L’influence des stratégies RSE sur la performance financière : cas des entreprises du CAC 40 ». Question(s) de management 32, no 2 (2 avril 2021) : 127–42. http://dx.doi.org/10.3917/qdm.212.0127.

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Angelini, Christine, Evelyne Lombardo et Isabelle Pignatel. « Les pratiques environnementales au sein du CAC 40. Un regard sur les entreprises visionnaires ». Revue française de gestion 38, no 222 (28 mars 2012) : 35–54. http://dx.doi.org/10.3166/rfg.222.35-54.

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Boussard, Valérie, et François-Xavier Dudouet. « Quelle autorité pour les femmes à la tête des sociétés du CAC 40 ? » Revue française de sociologie Vol. 64, no 1 (22 janvier 2024) : 111–45. http://dx.doi.org/10.3917/rfs.641.0111.

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Résumé :
À la suite de l’adoption de la loi Copé-Zimmermann en 2011, les femmes ont fait une entrée signalée dans les instances dirigeantes des grandes entreprises françaises. Sont-elles pour autant devenues des femmes de pouvoir ? Notre article examine les transformations éventuelles du monde des affaires français en étudiant les formes d’autorité que les femmes ont acquises. Distinguant deux types d’autorité, l’une institutionnelle, l’autre relationnelle, nous comparons systématiquement les femmes et les hommes. Nous montrons que le nouvel équilibre masque une distribution genrée inégale des formes d’autorité institutionnelle. En revanche, les femmes occupent une place centrale au sein du réseau des administrateurs du CAC 40 en étant plus multipositionnées que les hommes. Toutefois, le cumul de leurs positions d’autorité demeure en deçà de celui des hommes. Plus souvent indépendantes ou étrangères, régulièrement nommées pour leur proximité avec la présidence ou la direction, les femmes sont peu en situation de jouer de leurs relations pour peser dans les débats.
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Ajili Ben Youssef, Wissem, et Emma Rozet. « L’impact de la gestion du besoin en fonds de roulement sur la rentabilité des entreprises du CAC 40 dans un contexte de crise ». Revue d'économie financière N° 154, no 2 (27 juin 2024) : 241–52. http://dx.doi.org/10.3917/ecofi.154.0241.

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Résumé :
L’article a pour objectif d’analyser l’impact de la gestion du besoin en fonds de roulement (BFR) sur la rentabilité des entreprises dans le contexte de la crise de la Covid-19. L’étude couvre la période 2017-2021 et porte sur un échantillon de vingt-quatre entreprises du CAC 40. La rentabilité est mesurée par deux indicateurs, à savoir le rendement des capitaux propres (ROE, return on equity ) et le rendement des actifs (ROA, return on asset ). Le cycle de conversion des liquidités est l’indicateur retenu pour l’analyse du BFR. Nous avons utilisé le coefficient de Kendal pour étudier les corrélations entre les différentes variables. Nos résultats confirment une corrélation significative entre le BFR et la rentabilité. Cependant, cette relation a évolué durant la crise de la Covid-19, avec une augmentation de l’impact des délais clients sur la rentabilité. L’étude conclut que la gestion du BFR peut être un facteur de résilience en temps de crise. Classification JEL :
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Plus de sources

Thèses sur le sujet "Entreprises du CAC 40"

1

Pastore-Chaverot, Manuela. « Les stratégies de RSE des grandes entreprises : les facteurs d'influence. Analyse des discours des entreprises du CAC 40 ». Thesis, Metz, 2011. http://www.theses.fr/2011METZ002D/document.

Texte intégral
Résumé :
Cette recherche s’intéresse aux stratégies RSE diffusées par les grandes entreprises. A l’issue d’une collecte des rapports annuels et de développement durable des entreprises du CAC40 sur trois années, une analyse de contenu quantitative a été menée afin de tester l’influence potentielle de plusieurs facteurs sur le processus d’adoption et de diffusion des stratégies RSE : l’appartenance au secteur d’activité, l’existence d’une conception française de la RSE, ainsi que le profil du dirigeant. Mis en évidence suite à une revue théorique accompagnée de plusieurs recherches exploratoires, ces facteurs semblent, au regard des résultats obtenus, exercer une influence sur le niveau d’implication adopté ainsi que sur l’orientation thématique des rapports. Plus globalement, ce travail met en évidence les facteurs micro et macroéconomiques susceptibles d’influencer l’implication responsable des entreprises. La méthodologie d’analyse de contenu de type lexicométrique a également permis de développer une grille de lecture des informations issues du reporting durable exigé par l’article 116 de la loi NRE, favorisant la mise en évidence des priorités des textes pour les entreprises et pour leurs parties prenantes
This research focuses on the CSR strategies published by big companies. After collecting annual and sustainable development reports of the CAC40 companies during three years, a quantitative content analysis has been made to test the potential influence of several factors on the adoption and diffusion process of the CSR strategies: the belonging to a business sector, the existence of a French conception of CSR, and the corporate executives’ profiles. Underlined with a literature review and several exploratory works, these factors, considering our results, seem to influence the level of responsible involvement and the thematic content in the reports. All things considered, this work brings to light the micro and macroeconomics factors which can influence the responsible implication of the companies. The methodology of quantitative content analysis also offers the opportunity to develop a model which helps reading the information of sustainable reporting, demanded by the article 116 of the NRE law in France, and permitting to highlight the priorities of the contents published, for the companies and their stakeholders
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Guillot-Soulez, Chloé. « Dimensions organisationnelles et fondements ressources humaines des plans d'options sur actions : le cas des entreprises du CAC 40 ». Paris 1, 2005. http://www.theses.fr/2005PA010040.

Texte intégral
Résumé :
Depuis la fin des années 1980, l'usage des stock-options s'est largement diffusé dans les politiques de rémunération des entreprises françaises. Les scandales récents au niveau international et le contexte boursier défavorable ont relancé les controverses et les interrogations sur cette pratique qui n'en demeure pas moins un mécanisme de gouvernance d'entreprise et un mode de rémunération stratégique. L'entrée en vigueur des nouvelles normes comptables internationales conduit, elle aussi, à s'interroger sur l'avenir des stock-options en tant qu'outil de gestion des ressources humaines. La recherche s'inscrit dans un triple cadre théorique (théorie financière, théorie des ressources humaines et théorie néo-institutionnelle) utile à la compréhension de cette pratique de rémunération dans toute sa complexité et à l'analyse de ses évolutions. L'univers d'enquête retenu pour la conduite d'une étude tridimensionnelle est celui des plans d'options sur actions des entreprises cotées au CAC 40. La recherche vise à analyser les politiques de plans d'options sur actions et à faire ressortir leurs similitudes et leurs différences. Son originalité tient dans l'analyse exhaustive des caractéristiques de l'ensemble des plans (548 plans) mis en œuvre par les entreprises du CAC 40 sur la période 1995-2003 (analyse typologique) et dans l'étude des discours qui les accompagnent (analyse lexicographique). La recherche propose ensuite un test de l'efficacité des stock-options par rapport aux objectifs Ressources Humaines recherchés (motivation et fidélisation des bénéficiaires) à partir des résultats d'une enquête par questionnaires auprès d'un échanti110n de 607 bénéficiaires de stock-options d'entreprises du CAC 40.
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Belkasseh, Soumaya. « Travail temporaire révélateur des paradoxes de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) ». Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2024. http://www.theses.fr/2024UPASI006.

Texte intégral
Résumé :
Les entreprises multinationales cherchent constamment à améliorer leur compétitivité sur le marché en optimisant les charges d'exploitation. La masse salariale représente l'un des postes de coûts les plus importants à maîtriser. En effet, certaines entreprises choisissent d'opter pour une gestion flexible des ressources humaines à travers le recours au travail temporaire. Ce choix stratégique présente, certes, un avantage financier mais serait porteur d'enjeux importants aux niveaux économique et social, notamment pour les entreprises qui adoptent une démarche de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). En se basant sur une revue de la littérature multidisciplinaire et notre étude empirique, nous souhaiterions apporter des éléments de réponse à la problématique suivante : « Comment l'adoption d'une démarche de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) serait-elle compatible avec le recours au travail temporaire ? ». Nous adoptons une méthodologie de recherche qualitative basée sur la méthode d'étude de cas multiples, en étudiant un échantillon de quatre entreprises du CAC 40. Ces entreprises sont présentes au Maroc, emploient des intérimaires et adoptent une démarche RSE avec tout ce que cela implique en termes d'engagement social vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes notamment les collaborateurs. A l'issue de ce travail de recherche, une nouvelle démarche flexible socialement responsable est proposée
Multinational companies are constantly seeking to improve their market competitiveness by optimizing operating costs. Payroll represents one of the most important cost items to control. Indeed, some companies choose to opt for flexible management of human resources using temporary work. This strategic choice certainly presents a financial advantage but would bring significant economic and social challenges, particularly for companies that adopt a Corporate Social Responsibility (CSR) approach. Based on a review of the multidisciplinary literature and our empirical study, we would like to provide elements of response to the following problem: “How would the adoption of a Corporate Social Responsibility (CSR) approach be compatible with the use of temporary work?". We adopt a qualitative research methodology based on the multiple case study method, by studying a sample of four CAC 40 companies. These companies are present in Morocco, employ temporary workers and adopt a CSR approach with all that this implies namely in terms of social commitments towards all stakeholders, particularly employees. At the end of this research work, a new flexible socially responsible approach is proposed
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Baghad, Halima. « L'influence de la presse financière et du sentiment de l'investisseur sur les marchés financiers : cas des entreprises du CAC 40 ». Thesis, Paris 1, 2015. http://www.theses.fr/2015PA010050.

Texte intégral
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Mustafa, Bahar. « L'impact de la divulgation de reporting RSE sur la performance financière : Le cas des entreprises cotées du CAC 40, de 2011 à 2014 ». Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2018. http://www.theses.fr/2018USPCD018.

Texte intégral
Résumé :
Aujourd’hui en raison de l'augmentation rapide de la demande de transparence dans les rapports d'entreprise, les rapports de développement durable (reporting RSE) deviennent de plus en plus fréquents, et constituent un domaine important de la théorie moderne de la recherche sur les entreprises. Par conséquent, la loi française vient obliger les entreprises à inclure dans leur rapport annuel des informations sur les préoccupations environnementales et sociales. L'objectif de cette thèse est d'étudier, l'impact de la divulgation de la RSE des sociétés cotées au CAC 40 à la Bourse de Paris (Euronext), sur la performance financière de ces entreprises. Pour cela, un état de la responsabilité sociale des entreprises et du reporting social est tout d'abord présenté, grâce à la méthode d'analyse de contenu, sur la base des lignes directrices du GRI en matière de rapports de durabilité (GRI-G3.1). Puis, la performance financière est mesurée par des mesures comptables (ROA) et des mesures du marché (TBQ), qui proviennent de la base de données Datastream. Ces données quantitatives sont utilisées dans le modèle de régression des données de panel pour tester l'impact du reporting social sur le rendement des actifs (ROA) et la valeur du marché, comme le Q de Tobin (TBQ), sur une période de 4 ans de 2011 à 2014. Les résultats de l'étude montrent que la tendance en matière de responsabilité sociale des entreprises a augmenté tout au long de la période, notamment dans la divulgation sur les pratiques en matière d'emploi et d'environnement, qui sont les deux éléments les plus largement divulgués. Alors que les résultats de l'analyse empirique indiquent que cette relation entre divulgation RSE et performance financière est mixte pour toutes les entreprises y compris les secteurs industriels et non industriels. La contribution de ce travail à la littérature RSE est l'élucidation de l'impact temporel de la divulgation des informations environnementales et sociales sur la valeur de l'entreprise
At present, due to the rapid growth in the demand for transparency in corporate reporting, sustainability reporting (CSR reports) is becoming increasingly frequent and an important topic of modern corporate research theory. French law currently obliges companies to include information on environmental and social concerns in their annual activity reports.The objective of this thesis is to study the impact of the disclosure of CSR of CAC 40 listed companies on the Paris Stock Exchange (Euronext), on the corporate financial performance. In order to this, a statement on corporate social responsibility and social reporting is first presented using the content analysis method based on the Sustainability Reporting Guidelines (GRI-G3.1). Then, financial performance is measured by accounting measures (ROA) and market measures (TBQ) obtained from the Datastream database. These quantitative data were used in a panel data regression model to test the impact of social reporting on the return on assets (ROA) and market value such as Tobin's Q (TBQ) over a period of 4 years, from 2011 to 2014.The results of the study show that the trend in corporate social responsibility increased throughout the period, particularly regarding the disclosure of employment practices and the environment, which are the two most widely disclosed elements. The results of the empirical analysis indicate that this mixed relationship between CSR disclosure and financial performance exists for all companies whether industrial or non-industrial. This work contributes to the literature on CSR by elucidating the temporal impact of the disclosure of environmental and social information on corporate value
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Guinchard, Julia. « Evaluation et valorisation de la communication environnementale et diffusion d’informations dans le document de référence : le cas des entreprises cotées du CAC 40, de 2007 à 2013 ». Thesis, Paris 10, 2014. http://www.theses.fr/2014PA100124/document.

Texte intégral
Résumé :
En se focalisant sur 38 grands groupes cotés au CAC 40, de 2007 à 2013, la question de l’affichage environnemental et de sa valorisation sur le marché est envisagée dans une étude exploratoire selon les axes suivants : Le premier consiste à identifier l’existence d’un effet sur les cours de bourse d’une diffusion publique d’éléments afférant à la stratégie environnementale, en faisant appel aux études d’événements. La publication du document de référence a ainsi retenu toute l’attention. Puis, il apparaît essentiel de caractériser cette information : L’objectif n’est pas d’évaluer la qualité de la politique adoptée, mais d’étudier et évaluer les comportements en la matière, en mobilisant une analyse de contenu pour un total de 228 documents de référence. Une méthodologie de scoring a été adoptée, afin d’établir un indice de diffusion d’informations environnementales, sur la base d’un référentiel reconnu internationalement et pertinent, le Global Reporting Initiative (GRI). Enfin, une modélisation permet de tester la relation entre la réaction observée sur le marché financier et l’information environnementale. Sur la pratique de diffusion d’informations environnementales, les comportements des entreprises de l’échantillon se sont améliorés tant sur la nature des informations divulguées que sur les pratiques globales : Elles sont de plus en plus transparente sur la base des critères environnementaux définis par le GRI. A la publication du document de référence, des rentabilités anormales cumulées sont observées et significatives. Les résultats laissent apparaître que le pouvoir explicatif de la communication environnementale est au demeurant plus important que des variables financières, tel que la variation de l’effet de levier, bien qu’il soit affecté au cours du temps
By focusing on 38 stock marketed companies from the CAC 40 from 2007 to 2013, to question on the link between environmental published information and market valorization is at stake. The response is organized trough 3 main objectives by performing an explorative analysis: First, one may identify an impact from the disclosure about environmental practices on the stock market thank to the event study methodology. Publication of the annual registration documents hold attention in order to appreciate public environmental communication: Thus, the issue is not to evaluate firms’ policies but to understand how do they behave concerning their communication, by performing a content analysis based on 228 registration documents. Then, one may use an innovative data sources through the Global reporting initiative (GRI) standardized items to explore and to score the published information concerning environmental practices, leading to build an disclosure index. Last, one may test the relationship between the disclosure practices and the impact of this disclosure on the stock market. Companies tend to be more and more transparent according to the GRI, as on the items itself than on their whole practices. When they circulate their registration documents, there are significant cumulated abnormal returns. As a result, one may observe that disclosure on environmental practices explains more the abnormal returns than financial datas, as the leverage variation, even if this effect tend to be less and less important with time
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Barrau, Thomas <1990&gt. « The CAC 40 in 2015 : the ghost of a bubble ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2015. http://hdl.handle.net/10579/6939.

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Lu, Nan. « La modélisation de l'indice CAC 40 avec le modèle basé agents ». Thesis, Paris Est, 2018. http://www.theses.fr/2018PESC0004/document.

Texte intégral
Résumé :
Nous développons un modèle basé agents pour reproduire deux anomalies fréquemment observées sur les marchés financiers : distribution leptokurtique des rendements et ampleur de la volatilité irrégulière mais persistante de ces mêmes rendements. Notre but est de montrer de façon probante que ces anomalies pourraient être attribuées à une formation mimétique des anticipations des intervenants sur les marchés. Nous nous éloignons des développements récents dans le domaine des modèles modèles basés agents en finance pour proposer un modèle très simple, estimé à partir des traits statistiques saillants de l’indice français journalier CAC 40. L’hypothèse d’anticipations mimétiques peut ainsi être testée : elle n’est pas rejetée dans notre modélisation
We develop an agent-based model to replicate two frequently observed anomalies in the financial markets: the fat tails and the clustered volatility of the distribution of the returns. Our goal is to show conclusively that these anomalies could be attributed to a mimetic formation of the expectations of the stakeholders in the markets. We did not follow the rencent developpments in the field of the ACE model in the finance, but we propose a very simple model which is estimated from the stylized facts of the French daily index CAC 40. The hypothesis of mimetic anticipations can thus be tested: it is not rejected in our modeling
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Jalabert, Stéphanie. « Le rôle du dirigeant de la grande entreprise cotée dans le changement de paradigme de la valeur : les dirigeants du CAC40 peuvent-ils / veulent-ils « réconcilier » les valeurs actionnariale et partenariale ? » Thesis, Paris, HESAM, 2020. http://www.theses.fr/2020HESAC007.

Texte intégral
Résumé :
Les dirigeants du CAC40 peuvent-ils et veulent-ils réconcilier les valeurs actionnariale et partenariale ? A cette question que certains pourraient trouver provocatrice, l’objectif de notre travail de recherche était de constater à quel niveau le changement de paradigme de la valeur, se trouve dans les grandes entreprises du CAC40, organisations très représentatives du processus d’hyper-financiarisation de l’Économie, aujourd’hui. En nous appuyant sur les travaux d’Ajzen sur la théorie du comportement planifié, mais aussi sur ceux d’Everett Rogers sur la courbe d’adoption des innovations, nous avons pu réaliser une cartographie de notre échantillon. Aux vues de nos résultats obtenus sur le terrain, la majorité des dirigeants de notre échantillon semblent se ranger dans la catégorie des « leaders transactionnels » plutôt que « transformationnels ». Ils sont encore à « convaincre » au sens de Moore (passage du point d’inflexion vers une adoption massive du changement) pour que le changement de paradigme des valeurs puisse avoir lieu très prochainement et soit pérenne
What are the CAC40 leaders’ willingness and capabilities (latitude) to reconcile shareholder and stakeholder value? To this question which may sound a little provocative, the further objective of our research was to measure the current level of paradigm shift adoption in large companies in France. We decided to consider the « CAC40 », since these organizations are very representative of the hyper-financialization of today’s Economy. Through the study of the "intention-behavioral" relationship, we focused our attention on a panel of leaders, and intended to find to which extent they have become precursor of a new paradigm, a kind of value “reconciliation” (between shareholder and stakeholders value), and considering all stakeholders impacted or impacted in the company's value creation.Based on Ajzen’s theory of planned behavior, but also on Everett Rogers's work on the innovation adoption curve, we were able to map a panel of CAC40 leaders and their “intention-behavior” frame. In view of the results of our research, the majority of the leaders in our sample are still to be "convinced" as Moore would make reference to it. In order to move to a clear adoption of change, we will still need to ensure that more early majority leaders are willing to crossing the Chasm, (this inflection point to the paradigm shift) and that this process can be taken for granted and sustainable over time
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Deville, Laurent. « Coûts de transaction et efficience des marchés d'options : tests empiriques sur le marché français ». Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 2002. http://www.theses.fr/2002STR1EC03.

Texte intégral
Résumé :
Ce travail est consacré à l'étude empirique de l'efficience du contrat d'option sur indice CAC 40 (PXL) au moment de l'introduction du Master Share CAC 40, le tracker visant à répliquer l'indice CAC 40. Nous avons envisagé l'efficience du contrat d'option sous le prisme de la compatibilité des primes observées avec les relations d'arbitrage. La mise en oeuvre des stratégies associées à ces relations nécessite des prises de position naturellement soumises à des coûts de transaction et au risque de liquidité. La première partie de la thèse est consacrée à l'estimation globale de ces coûts pour la réplication de l'indice CAC 40. Les tests des relations d'arbitrage sont menés dans une deuxième partie. L'utilisation de données haute-fréquence nous a permis de construire les stratégies d'arbitrage sur la base de l'ensemble des transactions effectivement enregistrées sur le MONEP pendant un an et d'éviter ainsi tout biais d'asynchronie. Ex post, l'introduction du tracker semble avoir entraîné une amélioration de la vérification des différentes relations. Les tests menés ex ante confirment ce résultat tout en reproduisant autant que possible les conditions d'exécution en vigueur sur le marché. En particulier, le " temps de retour à l'efficience ", nouvelle mesure de l'efficience informationnelle du marché développée ici, souligne l'impact positif de la cotation du tracker sur l'efficience du marché. Le temps de persistance des déviations se réduit en effet de plus de moitié suite à son introduction
This work is devoted to the empirical study of the efficiency of the French CAC 40 index option contract. We investigate this efficiency through tests of the arbitrage relationships during the one-year period surrounding the introduction of the Master Share CAC 40, the Exchange Traded Fund aimed to replicate the CAC 40 index. In the first two chapters of the thesis, we estimate the total transaction costs faced by the institutional investors for the exchange of the CAC 40 constituent stocks. The efficiency tests in the next two chapters are based on high-frequency data of option transactions and index values, which enable us to avoid any asynchronous bias. Ex post, we show that the introduction of ETFs benefited to the efficiency of the market, as both the frequency and the value of the deviations significantly diminished. This result is confirmed in the ex ante analysis conducted for the put-call parity relationship, partly based on a new measure of informational efficiency, the "time to efficiency". Actually, the delay necessary to the market to meet prices compatible with no-arbitrage, after a deviation, is shown to have been divided by more than two after the introduction of ETFs
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Livres sur le sujet "Entreprises du CAC 40"

1

Obert, Robert. Pratique des normes IAS/IFRS : 40 cas d'application. Paris : Dunod, 2005.

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2

Vincent, Bussière, dir. Les clés du CAC 40. 2e éd. Issy-les-Moulineaux : Prat, 2004.

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3

Dubois, Pierre-Louis. Le nouveau visage des dirigeants du CAC 40. Paris : Pearson village mondial, 2008.

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4

Dubois, Pierre-Louis. Le nouveau visage des dirigeants du CAC 40. Paris : Pearson village mondial, 2008.

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5

Alphonse, Pascal. L'arbitrage du contrat à terme sur indice CAC 40 : Valorisation, dynamique et microstructure. Grenoble : A.N.R.T, Université Pierre Mendes France (Grenoble II), 1997.

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6

Bétourné, Nathalie. De l'existence d'une mémoire pour les rendements d'actions : Le cas des titres du CAC 40. Grenoble : A.N.R.T, Université Pierre Mendes France (Grenoble II), 2001.

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7

Genaivre, Elisabeth. Ethique et gouvernance d'entreprises en France : Le rôle des administrateurs indépendants dans les gouvernements des firmes du CAC 40. Paris : Publibook, 2006.

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8

Canada. Small Businesses Loans Act : R.S., c. S-10, amended by R.S., c. 40 (1st supp.), R.S., c. 28 (2nd supp.), 1974, c. 10, 1976-77, c. 23, 1980-81-82-83, cc. 6, 83, 118, 141, 167, 1984, c. 40, 1985, c. 8 = Loi sur les prêts aux petites entreprises : S.R., c. S-10 modifiée par S.R., c. 40 (1er suppl.), S.R., c. 28 (2e suppl.), 1974, c. 10, 1976-77, c. 23, 1980-81-82-83, c. 6, 83, 118, 141 et 167, 1984, c. 40 1985, c. 8. [Ottawa] : Supply and Services Canada, 1985.

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9

MARIN, Ludovic. Comment S'enrichir Sans Effort Avec les Dividendes des Entreprises du CAC 40 ? Independently Published, 2019.

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10

Scaringella, Jean-Louis, Jacques Rojot et Frank Bournois. RH - Les Meilleures Pratiques des entreprises du CAC 40 : Synthèse et fiches pratiques. Editions d'Organisation, 2003.

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Chapitres de livres sur le sujet "Entreprises du CAC 40"

1

Baray, Jérôme, et Frank Bournois. « Profile of the Top Executives of CAC 40 Companies ». Dans Handbook of Top Management Teams, 31–37. London : Palgrave Macmillan UK, 2010. http://dx.doi.org/10.1057/9780230305335_3.

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2

Comet, Catherine, François-Xavier Dudouet et Jean Finez. « Patrons du CAC 40 ». Dans Dictionnaire sociologique de l’entrepreneuriat, 431–47. Presses de Sciences Po, 2014. http://dx.doi.org/10.3917/scpo.chauv.2015.01.0431.

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3

« L’innovation dans les entreprises ». Dans Science, technologie et industrie : tableau de bord de l’OCDE. Éditions OCDE, 2010. http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2009-40-fr.

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4

Haslam, Paul Alexander. « Les entreprises privées et la responsabilité sociale ». Dans Enjeux et défis du développement international, 267–74. Les Presses de l'Université d'Ottawa, 2019. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctvp7d48d.40.

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5

Dias, Rui Manuel Teixeira Santos Teixeira, Mariana Chambino, Paulo Alexandre, Cristina Morais da Palma et Liliana Almeida. « Unveiling Bitcoin's Safe Haven and Hedging Properties Beyond Diversification ». Dans Advances in Web Technologies and Engineering, 380–410. IGI Global, 2023. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-6684-9039-6.ch018.

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Résumé :
This study investigates whether Bitcoin may act as a safe haven in the capital markets, including France (CAC 40), Germany (DAX 30), the US (DJI), the UK (FTSE 100), Italy (FTSE MIB), Hong Kong (HANG SENG), Spain (IBEX 35), South Korea (KOSPI), Russia (IMOEX), and Japan (NIKKEI 225), as well as in commodities such as gold (GOLD HANDY HARMAN) and petroleum (WTI), and U.S. 10-year sovereign yields, during the 2020-2022 events. The authors analyze the financial integration and movements of markets to understand how BTC behaves during periods of global economic uncertainty. During the stress period, BTC did not integrate with the analyzed markets, suggesting that BTC exhibits properties of a hedge and a safe haven. BTC has properties of a hedge and a safe haven, and investors in these markets can benefit from investing in it as a secure asset and hedge. It is affected by CAC 40, FTSE 100, HANG SENG, and NIKKEI 225 stock indexes, and investors must carefully evaluate their investment strategies and risk tolerance when including BTC in their portfolio.
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6

Charpier, Frédéric. « Le CAC 40 à l’Élysée : Nicolas Sarkozy et les grands patrons ». Dans Histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours, 600–608. La Découverte, 2014. http://dx.doi.org/10.3917/dec.orang.2014.01.0600.

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7

Ögel, Serdar, et Fatih Temizel. « The Relationship Between Stock Market Indices of the Biggest Six Economies of the European Union and BIST 100 ». Dans Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union, 257–75. IGI Global, 2020. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-1188-6.ch016.

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Résumé :
This chapter examines the relationship between stock market indices of the biggest six economies of the European Union and BIST 100. In this context, this study used the daily time series regarding indices of DAX for Germany, CAC 40 for France, FTSE MIB for Italy, IBEX 35 for Spain, AEX for Holland, FTSE 100 for United Kingdom, and BIST 100 for Turkey from 2014 to 2018. To test whether there is a co-integration relationship among indices, Johansen co-integration test was used. Since a co-integration relationship was not found between series, causality relationship between the European stock market indices and Turkey was tested with Granger causality test by establishing standard VAR model. As a result, a unidirectional Granger causality relationship was found from DAX, FTSE 100, CAC 40, IBEX 35, and AEX to BIST 100 according to lag length 1 and 2. However, a unidirectional Granger causality relationship was only found from FTSE MIB to BIST 100 for lag length 1. For lag length 1 and 2, no causality relationship was found from BIST 100 to the selected European stock market indices.
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8

Teixeira, Nuno, Rui Teixeira Dias, Pedro Pardal et Nicole Rebolo Horta. « Financial Integration and Comovements Between Capital Markets and Oil Markets ». Dans Advances in Human Resources Management and Organizational Development, 240–61. IGI Global, 2022. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-6684-5666-8.ch013.

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Résumé :
This chapter aims to test the financial integration and movements in the capital markets of Germany (DAX), USA (Dow Jones), France (CAC 40), UK (FTSE 100), Italy (FTSE MIB), Russia (MOEX), Japan (NIKKEI 225), and Canada (S&P TSX), China (SHANGHAI and SHENZHEN); as well as the oil markets of the US (AMERICAS-DS OIL), Asia (ASIA-DS OIL), Canada (CANADA-DS OIL), the Emirates (EMU-DS OIL), China (CHINA-DS OIL), Nigeria (NIGERIA-DS OIL), and the United Kingdom (UK-DS OIL) over the period January 1, 2020 to May 6, 2022. The results suggest that long-term relationships between capital markets and oil markets do not help explain short-term moves. The authors consider the results achieved to be of interest to investors seeking opportunities in these financial markets, and also to policymakers to undertake institutional reforms to increase market efficiency and promote sustainable growth in financial markets.
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9

Pardal, Pedro, Rui Teixeira Dias, Nuno Teixeira et Nicole Rebolo Horta. « The Effects of Russia's 2022 Invasion of Ukraine on Global Markets ». Dans Advances in Human Resources Management and Organizational Development, 262–80. IGI Global, 2022. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-6684-5666-8.ch014.

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Résumé :
This chapter aims to test the efficient market hypothesis, in its weak form, in the capital markets of Germany (DAX), USA (Dow Jones), France (CAC 40), UK (FTSE 100), Italy (FTSE MIB), Russia (MOEX), Japan (NIKKEI 225), Canada (S&P TSX), China (Shanghai and Shenzhen), as well as the exchange rates Rouble/Canadian, Rouble/Euro, Rouble/Swiss, Rouble/UK, Rouble/US, over the period from January 2, 2017 to May 6, 2022. The time series do not exhibit normal distributions and are stationary in first differences. To answer the research question, the authors use the detrended fluctuation analysis (DFA) method, which allows evidence of an increase in DFA exponents. Capital markets and exchange rates, for the most part, moved from equilibrium to persistent, while Russia's market in the tranquil period shows signs of equilibrium and moves to anti-persistent in the crisis period.
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Senik, Claudia. « Que sait‐on du travail ? » Dans Que sait‐on du travail ?, 366–78. Presses de Sciences Po, 2023. http://dx.doi.org/10.3917/scpo.colle.2023.01.0366.

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Résumé :
Pendant de longues années, les salariés ont rêvé de pouvoir travailler à distance au moins un jour par semaine, tout en se heurtant à la réticence sceptique des entreprises. En mars 2020, le dispositif du télétravail, qui concernait moins de 5 % des travailleurs avant la pandémie de Covid-19, a soudain été imposé à près de 40 % d’entre eux. Cette expérience a permis de déterminer si le télétravail était propice ou néfaste au bien-être des salariés.
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Actes de conférences sur le sujet "Entreprises du CAC 40"

1

« Property Management and Corporate Real Estate within the French Companies : A Survey of the French CAC 40 Index Companies ». Dans 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society : ERES Conference 2005. ERES, 2005. http://dx.doi.org/10.15396/eres2005_262.

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Heliodoro, Paula, Rui Dias, Nicole Horta, Paulo Alexandre et Mariana Chambino. « Impact of the 2020 and 2022 Events on the Efficiency of Europe’s Capital Markets ». Dans Sixth International Scientific Conference ITEMA Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2022. http://dx.doi.org/10.31410/itema.s.p.2022.47.

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Résumé :
This paper intends to test efficiency, in its weak form, in the capital markets of the Netherlands (AEX), Belgium (BEL 20), France (CAC 40), Ireland (ISEQ 20), and Portugal (PSI 20), for the period from September 18th, 2017, to Sep­tember 15th, 2022. Given the skewness and kurtosis coefficients, the time series shows signs of deviation from the normality hypothesis. We also observe that during the Tranquil and second Covid-19 wave subperiods, European equity markets are in equilibrium and that the (in) efficiency hypothesis, in its weak form, does not hold, implying that investors will struggle to achieve returns above the market average without incurring additional risk. When we examine the first Covid-19 subperiod, we find that all capital markets show long memo­ries, indicating a propensity to forecast returns, particularly the Portuguese cap­ital market shows the highest value of persistence (0.65), while the stock indexes of Belgium (BEL 20), France (CAC 40), Ireland (ISEQ 20) have exponents of 0.62, and the Netherlands 0.61. In the fourth sub-period that corresponds to the Rus­sian invasion of Ukraine in 2022, we find that the efficiency hypothesis, in its weak form, is rejected for all stock indexes, except for the French capital market (CAC 40). When the sub-periods of the first wave of COVID-19 and the Russian invasion of Ukraine in 2022 are compared, we notice that markets exhibit more pronounced imbalances during the first wave of COVID-19, due in large part to uncertainty regarding the course of the 2020 pandemic. In addition, we empha­size that during subperiods of higher uncertainty in the global economy, prices do not fully reflect available information and that price fluctuations are not i.i.d. In other words, there is a reversion to the mean, and prices become predicta­ble, allowing regional and international investors to achieve above-market av­erage returns. The authors suggest that these findings are significant for regula­tors and supervisors of European capital markets to promote efforts to guaran­tee that available market information is rectified more effectively.
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Dias, Rui, Paula Heliodoro, Hortense Santos, Ana Rita Farinha, Márcia C. Santos et Paulo Alexandre. « Long-range Dependencies of Euronext Capital Markets : A Dynamic Detrended Analysis ». Dans 7th International Scientific Conference ERAZ - Knowledge Based Sustainable Development. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2021. http://dx.doi.org/10.31410/eraz.s.p.2021.27.

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Résumé :
This paper aims to test efficiency, in its weak form, in the cap­ital markets of the Netherlands (AEX), Belgium (BEL 20), France (CAC 40), Ireland (ISEQ 20), Norway (OSEBX), Portugal (PSI 20), in the period from April 4, 2019 to April 1, 2021. The sample was partitioned into two sub­periods, the first and second wave of the global pandemic: April 4, 2019 to April 30, 2020; May 4, 2020 to April 1, 2021. To carry out this analysis, different approaches were undertaken to analyze whether: (i) Euron­ext’s stock markets have more significant long memories in the first or second wave of the global pandemic? The results show the presence of sharp long memories during the first wave of the global pandemic, par­ticularly in the stock indices OSEBX (0.67), PSI 20 (0.67), AEX (0.66), BEL 20 (0.64), CAC 40 (0.62), ISEQ 20 (0.61), which implies that the yields are au­tocorrelated in time and, there is a reversal of the average, in all indexes. Regarding the second wave of the global pandemic, we found that most Euronext stock markets don’t reject the random walk hypothesis, with the exception of the Norwegian (0.56) and Portugal (0.55) stock markets. These findings show that the impact of the Covid-19 pandemic was ac­centuated during the first wave, but from May 2020 the markets adjust­ed and showed balance. The authors believe that the results achieved will be a benefit to international investors seeking efficient diversifica­tion into their portfolios.
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4

Özbek, Gökhan Berk. « The Effect of Volatility Index on Turkish and European Stock Indices ». Dans International Conference on Eurasian Economies. Eurasian Economists Association, 2023. http://dx.doi.org/10.36880/c15.02767.

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Résumé :
In times of high uncertainty, it is usual for investors to be cautious about the capital markets and turn to investment instruments that are considered a security blanket. This situation may adversely affect the capital markets and the real sector. In this context, it is aimed to investigate the effect of the Volatility Index (VIX), also known as Fear Index, on some European stock markets. In the study, five different models were created in which the independent variable is VIX and the dependent variables are FTSE 100, DAX, CAC 40, BIST 30 and BIST Participation 30. Including the BIST Participation 30 Index in the study; it is also desired to determine whether there is a difference in the context of the conventional index-Islamic Index. In the study, a weekly data set including 76 observations was used in the period of 12.11.2021-28.04.2023. Data were obtained from Refinitiv Eikon. The long-term relationship of the variables was examined with the Engle-Granger Cointegration Test. Cointegration relationships were determined between VIX and FTSE 100; it was specified that there is no cointegrated relationships between VIX and BIST 30, BIST Participation 30, DAX and CAC 40. Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) method was used to estimate the coefficients of the relationship between the variables whose cointegration relationship was determined. Consistent with the literature, it was determined that VIX had negative effect on the FTSE 100. In this context, investors can use the VIX indicator to provide foresight in their investments in the FTSE 100.
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5

Horta, Nicole, Mariana Chambino et Rui Dias. « Rebalancing Portfolios in Periods of Stress in the Global Economy : Capital Markets vs. WTI, XAU, XAG, XPT ». Dans 7th International Scientific Conference – EMAN 2023 – Economics and Management : How to Cope With Disrupted Times. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2023. http://dx.doi.org/10.31410/eman.2023.87.

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Résumé :
The purpose of this paper is to estimate whether portfolio diversifi­cation is feasible in the capital markets of the Netherlands (AEX), France (CAC 40), Germany (DAX 30), Canada (FTSE 100), Italy (FTSE MIB), Spain (IBEX 35), Russia (IMOEX), and the commodities oil (WTI), silver (XAG), gold (XAU), and platinum (XPT) from January 1st, 2018, to December 31st, 2022. The goal of this analysis is to answer the following question, namely to know if: i) the 2020 and 2022 events accentuated the integration between capital markets and commodities (WTI), silver (XAG), gold (XAU), and platinum (XPT)? The results show that during the Tranquil period, the markets present 41 integrations (in 110 possible), with the French price index (CAC 40) integrating the most with its peers, with 8 integrations (in 10 possible), while the commodities markets present the lowest integrations, with silver (XAG) presenting the most relevant number of integrations (2 in 10 possible) and platinum (XPT) showing only 1 integration (in 10 possible). Oil (WTI) and gold (XAU) have not integrated with any of their peers during this period of tranquillity. During the period of the 2020 and 2022 events, there were 60 integrations in 110 possible. According to the results and when compared to the previous sub-period, the capital mar­kets maintained/decreased the same number of integrations with their peers. Silver (XAG) and platinum (XPT) also showed an increase in the number of in­tegrations. XAG exhibited 5 integrations (out of a possible 10), whereas plat­inum (XPT) had 7 integrations (out of 10 possible). Gold (XAU) was the only commodity that remained completely segmented from both the capital mar­kets and the commodities under consideration. To answer the diversification question, there is evidence that the gold market (XAU) exhibits safe-haven characteristics during the 2020 and 2022 events; these findings are relevant for individual and institutional investors operating in these financial markets.
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Oliveira, BS, FCG Nunes, MRS Trindade, TL Fornabaio, R. Miraglia, MDV Martino, MJL Watanabe et JN Almeida Junior. « INCIDÊNCIA DE CANDIDEMIA EM PACIENTES COM COVID-19 DE UM HOSPITAL PARTICULAR DE REFERÊNCIA EM SÃO PAULO ». Dans Resumos do 54º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, 71. Zeppelini Editorial e Comunicação, 2022. http://dx.doi.org/10.5327/1516-3180.140s1.6009.

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Résumé :
Objetivo: Descrever a epidemiologia e os dados microbiológicos de casos de candidemia associada a Covid-19 (CAC), além de analisar a concentração inibitória mínima das drogas antifúngicas para determinar resistência e calcular a taxa de incidência em pacientes com CAC. Método: Cinquenta e quatro pacientes foram avaliados no período de abril de 2020 a julho de 2021 a partir dos resultados de hemoculturas gerados pelo laboratório de microbiologia. Considerou-se um caso incidente de candidemia o primeiro isolado de qualquer espécie de Candida em hemocultura. As amostras foram acompanhadas pelo aparelho BACTEC BD, no qual foi monitorada a atividade microbiana e o tempo de positividade. Após a positivação, foram submetidas à cultura, repicados em Ágar Sangue (AS) e incubados em estufa de CO2 a 5%. A identificação do isolado foi feita por meio do MALDI-TOF da Bruker. O teste de sensibilidade foi realizado por meio da microdiluição em caldo, sendo testados: anfotericina B, fluconazol, voriconazol e micafungina. Conclusão: No hospital, houve um total de 5.366 pacientes com Covid-19 (incidência geral de 3,7/1.000 pacientes internados) e a mortalidade global foi de 40%. Das amostras analisadas, 39% apresentaram CAC; destas, 76% faziam o uso da ventilação mecânica invasiva e 100%, de cateter venoso central. Dentre os pacientes com CAC, 81% eram do gênero masculino e 19% do gênero feminino, sendo a mediana da faixa etária de 65 anos. Dos 21 pacientes com a CAC, 16 possuíam comorbidades – quatro apresentavam mais de uma afecção. A doença de base que mais se sobressaiu foi a obesidade. Entre as espécies de Candida, a mais frequentemente encontrada isolada nas hemoculturas foi a C. albicans, aparecendo em 48% dos casos. Seguindo as normas do EUCast, nenhuma das espécies isoladas apresentou resistência as drogas testadas. Referências: 1. Arastehfar A et al. Covid-19-associated candidiasis: an underestimated complication in the absence of immunological predispositions. J Fungi. 2020; 6(4): 211.
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Heliodoro, Paula, Rui Dias, Paulo Alexandre et Maria Manuel. « THE IMPACT OF THE COVID-19 ON THE FINANCIAL MARKETS : EVIDENCE FROM G7 ». Dans Fourth International Scientific Conference ITEMA Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2020. http://dx.doi.org/10.31410/itema.2020.103.

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Résumé :
This essay aims to analyse the impact of the 2020 global pandemic on the stock indexes of France (CAC 40), Germany (DAX 30), USA (DOW JONES), United Kingdom (FTSE 100), Italy (FTSE MID), Japan (Nikkei 225) and Canada (TSX 300), from January 2018 to June 2020, with the sample being divided into two sub periods: first sub period from January 2018 to August 2019 (Pre-Covid); second period from September 2019 to June 2020 (Covid-19). In order to carry out this analysis, different approaches were taken in order to analyse whether: (i) the global pandemic (Covid-19) increased the persistence of the G7 financial markets? In the Pre-Covid period, we can verify the presence of long memories in the Canadian market (TSX), while the markets in France (CAC 40) and Italy (FTSE MID) show signs of balance, since the random walk hypothesis was not rejected. The German (DAX 30), USA (DJI), United Kingdom (FTSE 100) and Japan (NIKKEI 225) markets have anti-persistence (0 <α <0.5). In period II, the Covid-19-time scale is contained, and we verified the presence of significant long memories, except for the US stock index (0.49). These findings make it possible to show that the assumption of the market efficiency hypothesis may be called into question, because these markets are predictable, which validate the research question. The results of the pDCCA correlation coefficients, in the Pre-Covid period, show 14 pairs of median markets (0.333 → ≌ 0.666). We can also see 7 pairs of markets with strong correlation coefficients (0.666 → ≌ 1,000), showing that these markets have a tendency towards integration, this evidence may call into question the hypothesis of portfolio diversification. In period II (Covid-19) the λ_DCCA correlation coefficients have 7 strong market pairs (0.666 → ≌ 1,000), 5 pairs have weak pDCCA coefficient (0.000 → ≌ 0.333), 5 market pairs show anti-correlation (-1.000 → ≌ 0.000), and 4 market pairs show median coefficients (pDCCA) (0.333 → ≌ 0.666) (out of 21 possible). When compared to the previous subperiod, we found that the majority of the pDCCAs decreased, which shows that the markets have decreased their integration, making it possible to diversify portfolios in certain markets, especially in the Japanese market (NIKKEI 225). These conclusions open space for market regulators to take measures to ensure better informational information, in the stock markets, in the 7 most advanced economies in the world.
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Chambino, Mariana, Rui Dias et Nicole Horta. « Time-Varying Co-movements between Wti and European Capital Markets : Implications for Portfolio Diversification and Hedging Strategies ». Dans Eighth International Scientific-Business Conference LIMEN Leadership, Innovation, Management and Economics : Integrated Politics of Research. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2022. http://dx.doi.org/10.31410/limen.s.p.2022.31.

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Résumé :
This paper aims to analyse whether the events of 2020 and 2022 (Covid-19 pandemic crisis, the oil price war between Russia and Sau­di Arabia, and the Russian invasion of Ukraine in 2022) affected efficien­cy, and accentuated shocks across markets in the Netherlands (AEX), Bel­gium (BEL 20), France (CAC 40), Portugal (PSI 20), Norway (OBX), and in the West Texas Intermediate (WTI) oil index, during the period from Sep­tember 18th, 2017, to 15th, September 2022. The findings reveal that mar­kets exhibit more substantial signals of (in)efficiency throughout the glob­al economy’s uncertainty sub-period; nonetheless, we find that the shocks across markets did not increase from the Tranquil sub-period to the Stress sub-period. Furthermore, we also find that WTI lacks the hedging and ha­ven features exhibited by the European capital markets studied. These findings have significant consequences, especially for overseas investors and oil corporations, which try to spread risk, particularly during uncer­tain times. Finally, we demonstrate that there is no evidence that market (in)efficiency increases the co-movements.
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Farinha, Ana, Rui Dias, Paula Heliodoro et Paulo Alexandre. « SAFE HAVEN, HEDGE AND DIVERSIFICATION FOR STOCK MARKETS : GOLD VERSUS SILVER ». Dans Fourth International Scientific Conference ITEMA Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2020. http://dx.doi.org/10.31410/itema.s.p.2020.67.

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Résumé :
This paper aims to analyse if whether Gold (Gold Bullion: Zurich) and Silver (Silver Paris Spot E/KG) will be a safe haven for portfolio diversification in the financial markets of Germany (DAX 30), USA (DOW JONES), France (CAC 4 0), Italy (FTSE MID), United Kingdom (FTSE 100), Hong Kong (Hang Seng), China (SHANGHAI SE ASHARE), Japan (NIKKEI 225), in the period between 1 January 2019 to 2 September 2020. In order to perform this analysis where undertaken different approaches to analyse if: (i) the gold and silver market will be a safe haven when financial markets break down? (ii) If so, can market shocks question portfolio diversification? The results suggest 53 pairs of integrated markets (out of 90 possible). Gold and Silver have integrations with each other and with the USA, but the other financial markets integrate with Gold and Silver, namely the US, France, UK, Italy and Hong Kong markets (the latter only with Silver). The China market has a single integration but is integrated by the USA, France, the United Kingdom, Italy, and Germany, which partially rejects the first investigation question. In corroboration, causality tests show 67 causal relationships (out of 90 possible). The Markets of Italy (FTSE MID), the USA (DOW JONES) cause, in the Grangerian sense, all its peers (9 out of 9 possible), while France (CAC 40), the United Kingdom (FTSE 100), Japan (NIKKEI 225), and Germany (DAX 30) cause 8 out of 9. Silver and Gold cause the financial markets 7, and 6 times (out of 9 possible), respectively, while the Hong Kong (Hang Seng) and China (SHANGHAI) markets cause 3 and once, respectively, which validates the second investigation question. Given the high level of integration and shocks between markets, portfolio diversification may be brought into question. These findings also make room for market regulators to take steps to ensure better information among international financial markets.
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Alissa, Husam A., Kourosh Nemati, Bahgat Sammakia, Alfonso Ortega, David King, Mark Seymour et Russell Tipton. « Steady State and Transient Comparison of Perimeter and Row-Based Cooling Employing Controlled Cooling Curves ». Dans ASME 2015 International Technical Conference and Exhibition on Packaging and Integration of Electronic and Photonic Microsystems collocated with the ASME 2015 13th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels. American Society of Mechanical Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.1115/ipack2015-48237.

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The perpetual increase of data processing has led to an ever increasing need for power and in turn to greater cooling challenges. High density (HD) IT loads have necessitated more aggressive and direct approaches of cooling as opposed to the legacy approach by the utilization of row-based cooling. In-row cooler systems are placed between the racks aligned with row orientation; they offer cool air to the IT equipment more directly and effectively. Following a horizontal airflow pattern and typically occupying 50% of a rack’s width; in-row cooling can be the main source of cooling in the data center or can work jointly with perimeter cooling. Another important development is the use of containment systems since they reduce mixing of hot and cold air in the facility. Both in-row technology and containment can be combined to form a very effective cooling solution for HD data centers. This current study numerically investigates the behavior of in-row coolers in cold aisle containment (CAC) vs. perimeter cooling scheme. Also, we address the steady state performance for both systems, this includes manufacturer’s specifications such as heat exchanger performance and cooling coil capacity. A brief failure scenario is then run, and duration of ride through time in the case of row-based cooling system failure is compared to raised floor perimeter cooling with containment. Non-raised floor cooling schemes will reduce the air volumetric storage of the whole facility (in this small data center cell it is about a 20% reduction). Also, the varying thermal inertia between the typical in-row and perimeter cooling units is of decisive importance. The CFD model is validated using a new data center laboratory at Binghamton University with perimeter cooling. This data center consists of one main Liebert cooling unit, 46 perforated tiles with 22% open area, 40 racks distributed on three main cold aisles C and D. A computational slice is taken of the data center to generalize results. Cold aisle C consists of 16 rack and 18 perforated tiles with containment installed. In-row coolers are then added to the CFD model. Fixed IT load is maintained throughout the simulation and steady state comparisons are built between the legacy and row-based cooling schemes. An empirically obtained flow curve method is used to capture the flow-pressure correlation for flow devices. Performance scenarios were parametrically analyzed for the following cases: (a) Perimeter cooling in CAC, (b) In-row cooling in CAC. Results showed that in-row coolers increased the efficiency of supply air flow utilization since the floor leakage was eliminated, and higher pressure build up in CAC were observed. This reduced the rack recirculation when compared to the perimeter cooled case. However, the heat exchanger size demonstrated the limitation of the in-row to maintain controlled set point at increased air flow conditions. For the pump failure scenario, experimental data provided by Emerson labs were used to capture the thermal inertia effect of the cooling coils for in-row and perimeter unit, perimeter cooled system proved to have longer ride through time.
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