Livres sur le sujet « Efficient market theory »
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Keane, Simon M. Emerging markets : The relevance of efficient market theory. London : Technical & Research Committee of the Chartered Association of Certified Accountants, 1993.
Trouver le texte intégralKeane, Simon M. Efficient markets and financial reporting. 2e éd. Edinburgh : Institute of Chartered Accountants of Scotland, 1987.
Trouver le texte intégralTanigawa, Yoshiyuki. On the dynamic efficiency of production market economies under the uncertainty with unbounded growth paths. Hikone, Shiga, Japan : Faculty of Economics, Shiga University, 2008.
Trouver le texte intégralWilliams, Leighton Vaughan. Market 'anomalies' as evidence of market 'inefficiency' : The state of the debate. Nottingham : Nottingham Trent University, 1994.
Trouver le texte intégralPoggi, Florence. An evaluation of the application of the semi-strong form of the Efficient Market Theory to the French Second Market. Dublin : University College Dublin, 1992.
Trouver le texte intégralW, Lo Andrew, dir. Market efficiency : Stock market behaviour in theory and practice. Cheltenham, UK : Edward Elgar Pub., 1997.
Trouver le texte intégralAmanulla, S. Indian stock market : Price integration and market efficiency. Bangalore : Institute for Social and Economic Change, 2000.
Trouver le texte intégralKenkyūjo, Hokkaidō Nijūisseiki Sōgō. Hokkaidō ni okeru butsuryū kōritsuka, kōdoka ni muketa arata na tenkai : Heisei 12-nendo chiiki kasseika suishin jigyō. [Sapporo-shi] : Hokkaidō Nijūisseiki Sōgō Kenkyūjo, 2001.
Trouver le texte intégralWall, David K. Underpricing of initial public offerings. Dublin : University College Dublin, 1993.
Trouver le texte intégralBrown, Conor. Bond rating changes : Their informational value and impact on bond market efficiency. Dublin : University College Dublin, 1994.
Trouver le texte intégralHakim, Miguel. The efficiency of the Mexican stock market. New York : Garland Pub., 1992.
Trouver le texte intégralHaugen, Robert A. The new finance : A case against efficient markets. Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1995.
Trouver le texte intégralTitman, Sheridan. The Modigliani and Miller theorem and market efficiency. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2001.
Trouver le texte intégralT, Geetha, dir. Indian capital market : Informational signalling and efficiency. New Delhi : A.P.H. Pub. Corp., 1996.
Trouver le texte intégralRoss, Stephen A. Neoclassical finance. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2004.
Trouver le texte intégralKliger, Doron. Event studies for financial research : A comprehensive guide. New York City, NY : Palgrave Macmillan, 2014.
Trouver le texte intégralCooney, Kieran V. Sophisticated or naive : How efficient is the Irish equity market in it's interpretation of accounting numbers ? Dublin : University College Dublin, 1993.
Trouver le texte intégralKahn, Michael N. Market indicators other than price. Upper Saddle River, N.J : FTPress Delivers, 2010.
Trouver le texte intégralBruderhausen, Jens. Zahlungsbilanzkrisen bei begrenzter Devisenmarkteffizienz : Ein kapitalmarkttheoretischer Ansatz. Bern : Peter Lang International Academic Publishers, 2004.
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Trouver le texte intégralBeltratti, Andrea E. Actual and warrented relations between asset prices. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1991.
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Trouver le texte intégralMadhusoodanan, T. P. Mean reversion in the Indian Stock Market. Mumbai : UTI Institute of Capital Markets, 1996.
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Trouver le texte intégralHartmann-Wendels, Thomas. Rechnungslegung der Unternehmen und Kapitalmarkt aus informationsökonomischer Sicht. Heidelberg : Physica, 1991.
Trouver le texte intégralFenton, Niall. Efficient markets hypothesis : A test for size and P/E effects in the Irish stockmarket. Dublin : University College Dublin, 1997.
Trouver le texte intégralDurnev, Artyom. Does firm-specific information in stock prices guide capital allocation ? Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2001.
Trouver le texte intégralLehmann, Bruce Neal. Asset pricing and intrinsic values : A review essay. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1991.
Trouver le texte intégralJung, Jeeman. One simple test of Samuelson's dictum for the stock market. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2002.
Trouver le texte intégralSoares, Vasco Jorge Salazar. A (in)eficiência dos mercados bolsistas de acções : Estudo do caso português (1977-1994). Porto : Vida Económica, 1997.
Trouver le texte intégralShiller, Robert J. Human behavior and the efficiency of the financial system. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1998.
Trouver le texte intégralDow, James. Trading, communication and the response of price to new information. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1991.
Trouver le texte intégralMecagni, Mauro. The Egyptian stock market : Efficiency tests and volatility effects. [Washington, D.C.] : International Monetary Fund, Middle Eastern Department, 1999.
Trouver le texte intégralMorck, Randall. The mysterious growing value of S&P 500 membership. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2001.
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Trouver le texte intégralCooper, George. The origin of financial crises : Central banks, credit bubbles and the efficient market fallacy. New York : Vintage Books, 2008.
Trouver le texte intégralBaldwin, Richard E. Re-interpreting the failure of foreign exchange market efficiency tests : Small transaction costs, big hysteresis bands. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1990.
Trouver le texte intégralGale, Ian Lindsay. A simple proof that futures markets are almost always informationally inefficient. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1989.
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Trouver le texte intégralWinch, Kevin F. Program trading : Public policy aspects of index arbitrage : a report. Washington : U.S. G.P.O., 1987.
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