Articles de revues sur le sujet « Discretization of stochastic integrals »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Discretization of stochastic integrals ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
Fukasawa, Masaaki. « Efficient discretization of stochastic integrals ». Finance and Stochastics 18, no 1 (4 octobre 2013) : 175–208. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-013-0215-6.
Texte intégralFukasawa, Masaaki. « Discretization error of stochastic integrals ». Annals of Applied Probability 21, no 4 (août 2011) : 1436–65. http://dx.doi.org/10.1214/10-aap730.
Texte intégralGobet, Emmanuel, et Uladzislau Stazhynski. « Model-adaptive optimal discretization of stochastic integrals ». Stochastics 91, no 3 (29 octobre 2018) : 321–51. http://dx.doi.org/10.1080/17442508.2018.1539087.
Texte intégralMARAZZINA, DANIELE, OLEG REICHMANN et CHRISTOPH SCHWAB. « hp-DGFEM FOR KOLMOGOROV–FOKKER–PLANCK EQUATIONS OF MULTIVARIATE LÉVY PROCESSES ». Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 22, no 01 (janvier 2012) : 1150005. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202512005897.
Texte intégralZhou, Li-kai, et Zhong-gen Su. « Discretization error of irregular sampling approximations of stochastic integrals ». Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities 31, no 3 (26 août 2016) : 296–306. http://dx.doi.org/10.1007/s11766-016-3426-8.
Texte intégralGobet, Emmanuel, et Uladzislau Stazhynski. « Optimal discretization of stochastic integrals driven by general Brownian semimartingale ». Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques 54, no 3 (août 2018) : 1556–82. http://dx.doi.org/10.1214/17-aihp848.
Texte intégralKloeden, P. E., E. Platen, H. Schurz et M. Sørensen. « On effects of discretization on estimators of drift parameters for diffusion processes ». Journal of Applied Probability 33, no 4 (décembre 1996) : 1061–76. http://dx.doi.org/10.2307/3214986.
Texte intégralKloeden, P. E., E. Platen, H. Schurz et M. Sørensen. « On effects of discretization on estimators of drift parameters for diffusion processes ». Journal of Applied Probability 33, no 04 (décembre 1996) : 1061–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200100488.
Texte intégralSalmhofer, Manfred. « Functional Integral and Stochastic Representations for Ensembles of Identical Bosons on a Lattice ». Communications in Mathematical Physics 385, no 2 (11 mars 2021) : 1163–211. http://dx.doi.org/10.1007/s00220-021-04010-4.
Texte intégralTynda, Aleksandr, Samad Noeiaghdam et Denis Sidorov. « Polynomial Spline Collocation Method for Solving Weakly Regular Volterra Integral Equations of the First Kind ». Bulletin of Irkutsk State University. Series Mathematics 39 (2022) : 62–79. http://dx.doi.org/10.26516/1997-7670.2022.39.62.
Texte intégralGeiss, Stefan, et Anni Toivola. « Weak convergence of error processes in discretizations of stochastic integrals and Besov spaces ». Bernoulli 15, no 4 (novembre 2009) : 925–54. http://dx.doi.org/10.3150/09-bej197.
Texte intégralCervenka, Johann, Robert Kosik et Mihail Nedjalkov. « A deterministic Wigner approach for superposed states ». Journal of Computational Electronics 20, no 6 (20 octobre 2021) : 2104–10. http://dx.doi.org/10.1007/s10825-021-01801-9.
Texte intégralAnderson, Ross P., et Dejan Milutinović. « Stochastic optimal enhancement of distributed formation control using Kalman smoothers ». Robotica 32, no 2 (31 janvier 2014) : 305–24. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574714000022.
Texte intégralTAMAGNO, Pierre, et Elias VANDERMEERSCH. « Comprehensive stochastic sensitivities to resonance parameters ». EPJ Web of Conferences 239 (2020) : 13008. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202023913008.
Texte intégralBolin, David, Kristin Kirchner et Mihály Kovács. « Numerical solution of fractional elliptic stochastic PDEs with spatial white noise ». IMA Journal of Numerical Analysis 40, no 2 (20 décembre 2018) : 1051–73. http://dx.doi.org/10.1093/imanum/dry091.
Texte intégralAli, Ishtiaq, et Sami Ullah Khan. « A Dynamic Competition Analysis of Stochastic Fractional Differential Equation Arising in Finance via Pseudospectral Method ». Mathematics 11, no 6 (9 mars 2023) : 1328. http://dx.doi.org/10.3390/math11061328.
Texte intégralSTOEV, STILIAN, et MURAD S. TAQQU. « SIMULATION METHODS FOR LINEAR FRACTIONAL STABLE MOTION AND FARIMA USING THE FAST FOURIER TRANSFORM ». Fractals 12, no 01 (mars 2004) : 95–121. http://dx.doi.org/10.1142/s0218348x04002379.
Texte intégralGuterding, Daniel. « Sparse Modeling Approach to the Arbitrage-Free Interpolation of Plain-Vanilla Option Prices and Implied Volatilities ». Risks 11, no 5 (28 avril 2023) : 83. http://dx.doi.org/10.3390/risks11050083.
Texte intégralSamson, J. H. « Time discretization of functional integrals ». Journal of Physics A : Mathematical and General 33, no 16 (28 avril 2000) : 3111–20. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/33/16/305.
Texte intégralSteinhaus, Sebastian. « Perfect discretization of path integrals ». Journal of Physics : Conference Series 360 (16 mai 2012) : 012025. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/360/1/012025.
Texte intégralBarnett, Chris, J. M. Lindsay et Ivan F. Wilde. « Quantum stochastic integrals as belated integrals ». Glasgow Mathematical Journal 34, no 2 (mai 1992) : 165–73. http://dx.doi.org/10.1017/s0017089500008685.
Texte intégralBerezanskii, Yu M., N. V. Zhernakov et G. F. Us. « Stochastic operator integrals ». Ukrainian Mathematical Journal 39, no 2 (1987) : 120–24. http://dx.doi.org/10.1007/bf01057489.
Texte intégralFečkan, Michal, et Michal Pospíšil. « Discretization of dynamical systems with first integrals ». Discrete and Continuous Dynamical Systems 33, no 8 (janvier 2013) : 3543–54. http://dx.doi.org/10.3934/dcds.2013.33.3543.
Texte intégralBrockwell, Peter J., et P. E. Kopp. « Martingales and Stochastic Integrals. » Journal of the American Statistical Association 82, no 397 (mars 1987) : 346. http://dx.doi.org/10.2307/2289180.
Texte intégralPrivault, Nicolas, et Qihao She. « Conditionally Gaussian stochastic integrals ». Comptes Rendus Mathematique 353, no 12 (décembre 2015) : 1153–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2015.09.022.
Texte intégralBuhmann, Martin D., Feng Dai et Yeli Niu. « Discretization of integrals on compact metric measure spaces ». Advances in Mathematics 381 (avril 2021) : 107602. http://dx.doi.org/10.1016/j.aim.2021.107602.
Texte intégralHabibullin, Ismagil, et Natalya Zheltukhina. « Discretization of Liouville type nonautonomous equations preserving integrals ». Journal of Nonlinear Mathematical Physics 23, no 4 (octobre 2016) : 620–42. http://dx.doi.org/10.1080/14029251.2016.1248159.
Texte intégralMcLachlan, R. I. « Spatial discretization of partial differential equations with integrals ». IMA Journal of Numerical Analysis 23, no 4 (1 octobre 2003) : 645–64. http://dx.doi.org/10.1093/imanum/23.4.645.
Texte intégralMeyer, Fabian, Christian Rohde et Jan Giesselmann. « A posteriori error analysis for random scalar conservation laws using the stochastic Galerkin method ». IMA Journal of Numerical Analysis 40, no 2 (15 février 2019) : 1094–121. http://dx.doi.org/10.1093/imanum/drz004.
Texte intégralSykora, Henrik T., Daniel Bachrathy et Gabor Stepan. « Stochastic semi‐discretization for linear stochastic delay differential equations ». International Journal for Numerical Methods in Engineering 119, no 9 (30 avril 2019) : 879–98. http://dx.doi.org/10.1002/nme.6076.
Texte intégralGRUNDBERG, J., U. LINDSTRÖM et H. NORDSTRÖM. « DISCRETIZATION OF THE SUPERPARTICLE PATH INTEGRAL ». Modern Physics Letters A 08, no 14 (10 mai 1993) : 1323–29. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732393001057.
Texte intégralCharalambous, C. D., R. J. Elliott et V. Krishnamurthy. « Conditional Moment Generating Functions for Integrals and Stochastic Integrals ». SIAM Journal on Control and Optimization 42, no 5 (janvier 2003) : 1578–603. http://dx.doi.org/10.1137/s036301299833327x.
Texte intégralArtikis, Panagiotis T., et Constantinos T. Artikis. « Stochastic integrals in strategic operations ». Journal of Statistics and Management Systems 24, no 6 (18 août 2021) : 1363–70. http://dx.doi.org/10.1080/09720510.2021.1968133.
Texte intégralHenstock. « STOCHASTIC AND OTHER FUNCTIONAL INTEGRALS ». Real Analysis Exchange 16, no 2 (1990) : 460. http://dx.doi.org/10.2307/44153722.
Texte intégralOsękowski, Adam. « Maximal Inequalities for Stochastic Integrals ». Bulletin of the Polish Academy of Sciences Mathematics 58, no 3 (2010) : 273–87. http://dx.doi.org/10.4064/ba58-3-10.
Texte intégralSzyszkowski, Ireneusz, et Ireneusz Szyszkowski. « Weak convergence of stochastic integrals ». Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 41, no 4 (1996) : 942–46. http://dx.doi.org/10.4213/tvp3286.
Texte intégralNasyrov, F. S. « Symmetric Integrals and Stochastic Analysis ». Theory of Probability & ; Its Applications 51, no 3 (janvier 2007) : 486–503. http://dx.doi.org/10.1137/s0040585x97982499.
Texte intégralRota, Gian-Carlo, et Timothy C. Wallstrom. « Stochastic integrals : a combinatorial approach ». Annals of Probability 25, no 3 (juillet 1997) : 1257–83. http://dx.doi.org/10.1214/aop/1024404513.
Texte intégralJeanblanc, Monique, et Frédéric Vrins. « Conic martingales from stochastic integrals ». Mathematical Finance 28, no 2 (18 avril 2017) : 516–35. http://dx.doi.org/10.1111/mafi.12147.
Texte intégralNorin, N. V. « Stochastic Integrals and Differential Measures ». Theory of Probability & ; Its Applications 32, no 1 (janvier 1988) : 107–16. http://dx.doi.org/10.1137/1132010.
Texte intégralTocino, A. « Multiple stochastic integrals with Mathematica ». Mathematics and Computers in Simulation 79, no 5 (janvier 2009) : 1658–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2008.08.005.
Texte intégralŁuczak, Andrzej. « Quantum Stochastic Integrals as Operators ». International Journal of Theoretical Physics 49, no 12 (4 mai 2010) : 3176–84. http://dx.doi.org/10.1007/s10773-010-0367-5.
Texte intégralUbøe, Jan. « Complex valued multiparameter stochastic integrals ». Journal of Theoretical Probability 8, no 3 (juillet 1995) : 601–24. http://dx.doi.org/10.1007/bf02218046.
Texte intégralLin, Zhengyan, et Hanchao Wang. « On Convergence to Stochastic Integrals ». Journal of Theoretical Probability 29, no 3 (31 janvier 2015) : 717–36. http://dx.doi.org/10.1007/s10959-015-0598-8.
Texte intégralCaithamer, Peter. « Decoupled double stochastic fractional integrals ». Stochastics 77, no 3 (15 juin 2005) : 205–10. http://dx.doi.org/10.1080/10451120500138556.
Texte intégralSato, Ken-Iti. « Additive processes and stochastic integrals ». Illinois Journal of Mathematics 50, no 1-4 (2006) : 825–51. http://dx.doi.org/10.1215/ijm/1258059494.
Texte intégralStein, Michael L. « Predicting Integrals of Stochastic Processes ». Annals of Applied Probability 5, no 1 (février 1995) : 158–70. http://dx.doi.org/10.1214/aoap/1177004834.
Texte intégralJung, Eun Ju, et Jai Heui Kim. « On Set-Valued Stochastic Integrals ». Stochastic Analysis and Applications 21, no 2 (4 janvier 2003) : 401–18. http://dx.doi.org/10.1081/sap-120019292.
Texte intégralSion, Maurice. « Outer measures and stochastic integrals ». Archiv der Mathematik 59, no 4 (octobre 1992) : 383–95. http://dx.doi.org/10.1007/bf01197056.
Texte intégralKuznetsov, Dmitriy Feliksovich. « Mean-square Approximation of Iterated Ito and Stratonovich Stochastic Integrals : Method of Generalized Multiple Fourier Series. Application to Numerical Integration of Ito Sdes and Semilinear Spdes (third Edition) ». Differential Equations and Control Processes, no 1 (2023) : 151–1097. http://dx.doi.org/10.21638/11701/spbu35.2023.110.
Texte intégral