Littérature scientifique sur le sujet « Discrétisation des intégrales stochastiques »
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Articles de revues sur le sujet "Discrétisation des intégrales stochastiques"
Donati-Martin, C., et M. Yor. « Intégrales stochastiques de processus anticipants et projections duales prévisibles ». Publicacions Matemàtiques 43 (1 janvier 1999) : 281–301. http://dx.doi.org/10.5565/publmat_43199_13.
Texte intégralLelièvre, Tony, Claude Le Bris et Eric Vanden-Eijnden. « Analyse de certains schémas de discrétisation pour des équations différentielles stochastiques contraintes ». Comptes Rendus Mathematique 346, no 7-8 (avril 2008) : 471–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2008.02.016.
Texte intégralMartinez, Miguel, et Denis Talay. « Discrétisation d'équations différentielles stochastiques unidimensionnelles à générateur sous forme divergence avec coefficient discontinu ». Comptes Rendus Mathematique 342, no 1 (janvier 2006) : 51–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2005.10.025.
Texte intégralAckerer, P., P. Magnico et R. More. « 1994). Réflexions sur la modélisation de la propagation de polluants dans les hydrosystèmes souterrains ». Revue des sciences de l'eau 7, no 2 (12 avril 2005) : 201–12. http://dx.doi.org/10.7202/705197ar.
Texte intégralLescot, Paul, et Jean-Claude Zambrini. « Isovecteurs pour l'équation de Hamilton–Jacobi–Bellman, différentielles stochastiques formelles et intégrales premières en mécanique quantique euclidienne ». Comptes Rendus Mathematique 335, no 3 (janvier 2002) : 263–66. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-073x(02)02459-7.
Texte intégralCampillo, Fabien, Mohsen Chebbi et Salwa Toumi. « Stochastic modeling for biotechnologies Anaerobic model AM2b ». Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Volume 28 - 2018 - 2019 -... (10 juin 2019). http://dx.doi.org/10.46298/arima.3159.
Texte intégralThèses sur le sujet "Discrétisation des intégrales stochastiques"
Menozzi, Stephane. « Discrétisation de processus stochastiques, estimées de densités et applications ». Habilitation à diriger des recherches, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00533333.
Texte intégralTolentino, Marc. « Résolution hautes fréquence d'équations intégrales par une méthode de discrétisation microlocale ». Phd thesis, Ecole des Ponts ParisTech, 1997. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005622.
Texte intégralLe développement et la mise au point d'un code ont été effectués au CERMICS-INRIA Sophia-Antipolis. La vérification de la validité de notre code s'appuie sur des calculs de surface équivalente radar. Des résultats numériques encourageants sont présentés pour des obstacles convexes et non-connexes.
La méthode est ensuite étendue aux opérateurs pseudo-différentiels et Fourier-intégraux. Ils interviennent dans le cas de milieux hétérogènes et anisotropes.
TOLENTINO, MARC. « Résolution hautes fréquences d'équations intégrales par une méthode de discrétisation microlocale ». Marne-la-vallée, ENPC, 1997. http://www.theses.fr/1997ENPC9727.
Texte intégralDarrigrand, Éric. « Couplage méthodes multipôles-discrétisation microlocale pour les équations intégrales de l'électromagnétisme ». Bordeaux 1, 2002. http://www.theses.fr/2002BOR12552.
Texte intégralWalsh, Zuniga Alexander. « Calcul d'Itô étendu ». Paris 6, 2011. http://www.theses.fr/2011PA066188.
Texte intégralCai, Jiatu. « Méthodes asymptotiques en contrôle stochastique et applications à la finance ». Sorbonne Paris Cité, 2016. http://www.theses.fr/2016USPCC338.
Texte intégralIn this thesis, we study several mathematical finance problems related to the presence of market imperfections. Our main approach for solving them is to establish a relevant asymptotic framework in which explicit approximate solutions can be obtained for the associated control problems. In the first part of this thesis, we are interested in the pricing and hedging of European options. We first consider the question of determining the optimal rebalancing dates for a replicating portfolio in the presence of a drift in the underlying dynamics. We show that in this situation, it is possible to generate positive returns while hedging the option and describe a rebalancing strategy which is asymptotically optimal for a mean-variance type criterion. Then we propose an asymptotic framework for options risk management under proportional transaction costs. Inspired by Leland’s approach, we develop an alternative way to build hedging portfolios enabling us to minimize hedging errors. The second part of this manuscript is devoted to the issue of tracking a stochastic target. The agent aims at staying close to the target while minimizing tracking efforts. In a small costs asymptotics, we establish a lower bound for the value function associated to this optimization problem. This bound is interpreted in term of ergodic control of Brownian motion. We also provide numerous examples for which the lower bound is explicit and attained by a strategy that we describe. In the last part of this thesis, we focus on the problem of consumption-investment with capital gains taxes. We first obtain an asymptotic expansion for the associated value function that we interpret in a probabilistic way. Then, in the case of a market with regime-switching and for an investor with recursive utility of Epstein-Zin type, we solve the problem explicitly by providing a closed-form consumption-investment strategy. Finally, we study the joint impact of transaction costs and capital gains taxes. We provide a system of corrector equations which enables us to unify the results in [ST13] and [CD13]
Loumi, Moulay Taïeb. « Intégration stochastique multivoque et application aux équations différentielles multivoques ». Montpellier 2, 1986. http://www.theses.fr/1986MON20181.
Texte intégralRiviere, Olivier. « Equations différentielles stochastiques progressives rétrogrades couplées : équations aux dérivées partielles et discrétisation ». Phd thesis, Université René Descartes - Paris V, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011231.
Texte intégralRivière, Olivier. « Equations différentielles stochastiques progressives rétrogrades couplées : équations aux dérivées partielles et discrétisation ». Paris 5, 2005. http://www.theses.fr/2005PA05S028.
Texte intégralThis thesis deals with the forward backward stochastic differential equations, in particular those with a coefficient of progressive diffusion which depends on all unknowns of the problem. We propose an original way to get onto this subject, letting us to reobtain some classical results of existence and uniqueness in the spirit of Pardoux-Tang and Yong's results, and to find a probabilistic representation of a new class of parabolic PDE, in which derivation coefficient of order 2 depends on the gradient of the solution. We also propose an iterative discretization scheme. We prove its convergence and give an evaluation of the error on a particular example
Patry, Christophe. « Couverture approchée optimale des options européennes ». Paris 9, 2001. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2001PA090006.
Texte intégralLivres sur le sujet "Discrétisation des intégrales stochastiques"
Hromadka, Theodore V. Stochastic integral equations and rainfall-runoff models. Berlin : Springer-Verlag, 1989.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Discrétisation des intégrales stochastiques"
Meyer, P. A. « Intégrales Stochastiques I ». Dans Séminaire de probabilités 1967 - 1980, 97–119. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-45530-1_8.
Texte intégralMeyer, P. A. « Intégrales Stochastiques II ». Dans Séminaire de probabilités 1967 - 1980, 120–42. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-45530-1_9.
Texte intégralMeyer, P. A. « Un Cours sur les Intégrales Stochastiques ». Dans Séminaire de probabilités 1967 - 1980, 174–329. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-45530-1_11.
Texte intégralDoléans-Dade, C., et P. A. Meyer. « Intégrales Stochastiques par Rapport aux Martingales Locales ». Dans Séminaire de probabilités 1967 - 1980, 143–73. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-45530-1_10.
Texte intégralAttal, Stéphane, et Paul-André Meyer. « Interprétation probabiliste et extension des intégrales stochastiques non commutatives ». Dans Séminaire de Probabilités XXVII, 312–27. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0087984.
Texte intégralYor, Marc. « Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d'occupation du mouvement Brownien dans IRd ». Dans Séminaire de Probabilités XX 1984/85, 543–52. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0075740.
Texte intégral