Articles de revues sur le sujet « Discrete hedging »
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Hussain, Sultan, Salman Zeb, Muhammad Saleem et Nasir Rehman. « Hedging error estimate of the american put option problem in jump-diffusion processes ». Filomat 32, no 8 (2018) : 2813–24. http://dx.doi.org/10.2298/fil1808813h.
Texte intégralRémillard, Bruno, et Sylvain Rubenthaler. « Optimal hedging in discrete time ». Quantitative Finance 13, no 6 (juin 2013) : 819–25. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2012.745012.
Texte intégralBrealey, R. A., et E. C. Kaplanis. « Discrete exchange rate hedging strategies ». Journal of Banking & ; Finance 19, no 5 (août 1995) : 765–84. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4266(95)00089-y.
Texte intégralBRODÉN, MATS, et PETER TANKOV. « TRACKING ERRORS FROM DISCRETE HEDGING IN EXPONENTIAL LÉVY MODELS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, no 06 (septembre 2011) : 803–37. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006760.
Texte intégralDariane, Alireza B., Mohammad M. Sabokdast, Farzane Karami, Roza Asadi, Kumaraswamy Ponnambalam et Seyed Jamshid Mousavi. « Integrated Operation of Multi-Reservoir and Many-Objective System Using Fuzzified Hedging Rule and Strength Pareto Evolutionary Optimization Algorithm (SPEA2) ». Water 13, no 15 (21 juillet 2021) : 1995. http://dx.doi.org/10.3390/w13151995.
Texte intégralHamdi, Haykel, et Jihed Majdoub. « Risk-sharing finance governance : Islamic vs conventional indexes option pricing ». Managerial Finance 44, no 5 (14 mai 2018) : 540–50. http://dx.doi.org/10.1108/mf-05-2017-0199.
Texte intégralSchweizer, Martin. « Variance-Optimal Hedging in Discrete Time ». Mathematics of Operations Research 20, no 1 (février 1995) : 1–32. http://dx.doi.org/10.1287/moor.20.1.1.
Texte intégralKu, Hyejin, Kiseop Lee et Huaiping Zhu. « Discrete time hedging with liquidity risk ». Finance Research Letters 9, no 3 (septembre 2012) : 135–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2012.02.002.
Texte intégralPark, Sang-Hyeon, et Kiseop Lee. « Hedging with Liquidity Risk under CEV Diffusion ». Risks 8, no 2 (5 juin 2020) : 62. http://dx.doi.org/10.3390/risks8020062.
Texte intégralBaule, Rainer, et Philip Rosenthal. « Time-Discrete Hedging of Down-and-Out Puts with Overnight Trading Gaps ». Journal of Risk and Financial Management 15, no 1 (11 janvier 2022) : 29. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm15010029.
Texte intégralMachado-Santos, Carlos. « Portfolio insurance using traded options ». Revista de Administração Contemporânea 5, no 3 (décembre 2001) : 187–214. http://dx.doi.org/10.1590/s1415-65552001000300010.
Texte intégralHou, Songyan, Thomas Krabichler et Marcus Wunsch. « Deep Partial Hedging ». Journal of Risk and Financial Management 15, no 5 (19 mai 2022) : 223. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm15050223.
Texte intégralMASTINSEK, MIKLAVZ. « ON ROBUSTNESS OF THE BLACK–SCHOLES PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION MODEL ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 19, no 02 (mars 2016) : 1650013. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024916500138.
Texte intégralColeman, Thomas, Yuying Li et Maria-Cristina Patron. « Discrete hedging under piecewise linear risk minimization ». Journal of Risk 5, no 3 (mai 2003) : 39–65. http://dx.doi.org/10.21314/jor.2003.079.
Texte intégralMorozov, V. V., et A. I. Soloviev. « On optimal partial hedging in discrete markets ». Optimization 62, no 11 (novembre 2013) : 1403–18. http://dx.doi.org/10.1080/02331934.2013.854784.
Texte intégralHussain, S., et M. Shashiashvili. « DISCRETE TIME HEDGING OF THE AMERICAN OPTION ». Mathematical Finance 20, no 4 (22 septembre 2010) : 647–70. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9965.2010.00415.x.
Texte intégralSchulmerich, Marco, et Siegfried Trautmann. « Local Expected Shortfall-Hedging in Discrete Time * ». Review of Finance 7, no 1 (1 avril 2003) : 75–102. http://dx.doi.org/10.1023/a:1022506825795.
Texte intégralAnthropelos, Michail, et Evmorfia Blontzou. « On Valuation and Investments of Pension Plans in Discrete Incomplete Markets ». Risks 11, no 6 (1 juin 2023) : 103. http://dx.doi.org/10.3390/risks11060103.
Texte intégralKOLKIEWICZ, ADAM W. « EFFICIENT HEDGING OF PATH–DEPENDENT OPTIONS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 19, no 05 (29 juillet 2016) : 1650032. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024916500321.
Texte intégralThiha, Soe, Asaad Y. Shamseldin et Bruce W. Melville. « Improving the Summer Power Generation of a Hydropower Reservoir Using the Modified Multi-Step Ahead Time-Varying Hedging Rule ». Water Resources Management 36, no 3 (26 janvier 2022) : 853–73. http://dx.doi.org/10.1007/s11269-021-03043-7.
Texte intégralLi, Meng, Xuefeng Wang et Fangfang Sun. « Pricing of Proactive Hedging European Option with Dynamic Discrete Position Strategy ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2019 (1 avril 2019) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2019/1070873.
Texte intégralJosephy, Norman, Lucia Kimball et Victoria Steblovskaya. « Optimal Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts in a Discrete-Time Incomplete Market ». Journal of Probability and Statistics 2011 (2011) : 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/2011/850727.
Texte intégralFard, Farzad Alavi, Firmin Doko Tchatoka et Sivagowry Sriananthakumar. « Maximum Entropy Evaluation of Asymptotic Hedging Error under a Generalised Jump-Diffusion Model ». Journal of Risk and Financial Management 14, no 3 (28 février 2021) : 97. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14030097.
Texte intégralPark, Minseok, Kyungsub Lee et Geon Ho Choe. « Distribution of Discrete Time Delta-Hedging Error via a Recursive Relation ». East Asian Journal on Applied Mathematics 6, no 3 (20 juillet 2016) : 314–36. http://dx.doi.org/10.4208/eajam.010116.220516a.
Texte intégralBhatia, Nikhil, Roshan Srivastav et Kasthrirengan Srinivasan. « Season-Dependent Hedging Policies for Reservoir Operation—A Comparison Study ». Water 10, no 10 (22 septembre 2018) : 1311. http://dx.doi.org/10.3390/w10101311.
Texte intégralJosephy, Norman, Lucia Kimball et Victoria Steblovskaya. « Alternative hedging in a discrete-time incomplete market ». Journal of Risk 16, no 1 (septembre 2013) : 85–117. http://dx.doi.org/10.21314/jor.2013.268.
Texte intégralAkyildirim, Erdnç, et Albert Altarovici. « Partial hedging and cash requirements in discrete time ». Quantitative Finance 16, no 6 (10 novembre 2015) : 929–45. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2015.1095347.
Texte intégralPeeters, B., C. L. Dert et A. Lucas. « Hedging Large Portfolios of Options in Discrete Time* ». Applied Mathematical Finance 15, no 3 (juin 2008) : 251–75. http://dx.doi.org/10.1080/13504860701718471.
Texte intégralBossaerts, Peter, et Pierre Hillion. « Local parametric analysis of hedging in discrete time ». Journal of Econometrics 81, no 1 (novembre 1997) : 243–72. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4076(97)00046-8.
Texte intégralTse, Wai-Man, Eric C. Chang, Leong Kwan Li et Henry M. K. Mok. « Pricing and Hedging of Discrete Dynamic Guaranteed Funds ». Journal of Risk & ; Insurance 75, no 1 (mars 2008) : 167–92. http://dx.doi.org/10.1111/j.1539-6975.2007.00253.x.
Texte intégralMeirelles, Sofia Kusiak, et Marcelo Fernandes. « Estratégias de Imunização de Carteiras de Renda Fixa no Brasil ». Brazilian Review of Finance 16, no 2 (11 juillet 2018) : 179. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v16n2.2018.69279.
Texte intégralDahl, Mikkel. « A Discrete-Time Model for Reinvestment Risk in Bond Markets ». ASTIN Bulletin 37, no 02 (novembre 2007) : 235–64. http://dx.doi.org/10.2143/ast.37.2.2024066.
Texte intégralDahl, Mikkel. « A Discrete-Time Model for Reinvestment Risk in Bond Markets ». ASTIN Bulletin 37, no 2 (novembre 2007) : 235–64. http://dx.doi.org/10.1017/s0515036100014859.
Texte intégralSaito, Taiga. « Hedging and pricing illiquid options with market impacts ». International Journal of Financial Engineering 04, no 02n03 (juin 2017) : 1750030. http://dx.doi.org/10.1142/s242478631750030x.
Texte intégralGugushvili, S. « Dynamic Programming and Mean-Variance Hedging in Discrete Time ». gmj 10, no 2 (juin 2003) : 237–46. http://dx.doi.org/10.1515/gmj.2003.237.
Texte intégralSepp, Artur. « When you hedge discretely : optimization of the Sharpe ratio for the Delta-hedging strategy under discrete hedging and transaction costs ». Journal of Investment Strategies 3, no 1 (décembre 2013) : 19–59. http://dx.doi.org/10.21314/jois.2013.023.
Texte intégralAlexandru Badescu, Joan del Castillo et Juan-Pablo Ortega. « Hedging of Time Discrete Auto-Regressive Stochastic Volatility Options ». Annals of Economics and Statistics, no 123/124 (2016) : 271. http://dx.doi.org/10.15609/annaeconstat2009.123-124.0271.
Texte intégralNian, Ke, Thomas F. Coleman et Yuying Li. « Learning minimum variance discrete hedging directly from the market ». Quantitative Finance 18, no 7 (12 février 2018) : 1115–28. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2017.1413245.
Texte intégralDolinsky, Yan, et Yuri Kifer. « Hedging with risk for game options in discrete time ». Stochastics 79, no 1-2 (février 2007) : 169–95. http://dx.doi.org/10.1080/17442500601097784.
Texte intégralSchäl, Manfred. « Martingale Measures and Hedging for Discrete-Time Financial Markets ». Mathematics of Operations Research 24, no 2 (mai 1999) : 509–28. http://dx.doi.org/10.1287/moor.24.2.509.
Texte intégralTrabelsi, Faouzi, et Abdelhamid Trad. « L 2 -discrete hedging in a continuous-time model ». Applied Mathematical Finance 9, no 3 (septembre 2002) : 189–217. http://dx.doi.org/10.1080/1350486022000013672.
Texte intégralČerný, Aleš. « Dynamic programming and mean‐variance hedging in discrete time ». Applied Mathematical Finance 11, no 1 (mars 2004) : 1–25. http://dx.doi.org/10.1080/1350486042000196164.
Texte intégralBattauz, Anna. « Quadratic hedging for asset derivatives with discrete stochastic dividends ». Insurance : Mathematics and Economics 32, no 2 (avril 2003) : 229–43. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-6687(02)00212-3.
Texte intégralGobet, Emmanuel, et Emmanuel Temam. « Discrete time hedging errors for options with irregular payoffs ». Finance and Stochastics 5, no 3 (juillet 2001) : 357–67. http://dx.doi.org/10.1007/pl00013539.
Texte intégralAngelini, Flavio, et Stefano Herzel. « Delta hedging in discrete time under stochastic interest rate ». Journal of Computational and Applied Mathematics 259 (mars 2014) : 385–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2013.06.022.
Texte intégralSoloviev, A. I. « Partial Hedging of American Claims in a Discrete Market ». Computational Mathematics and Modeling 25, no 4 (16 septembre 2014) : 592–601. http://dx.doi.org/10.1007/s10598-014-9252-z.
Texte intégralShih, Jhih-Shyang, et Charles ReVelle. « Water supply operations during drought : A discrete hedging rule ». European Journal of Operational Research 82, no 1 (avril 1995) : 163–75. http://dx.doi.org/10.1016/0377-2217(93)e0237-r.
Texte intégralRémillard, Bruno, Alexandre Hocquard, Hugo Lamarre et Nicolas Papageorgiou. « Option Pricing and Hedging for Discrete Time Regime-Switching Models ». Modern Economy 08, no 08 (2017) : 1005–32. http://dx.doi.org/10.4236/me.2017.88070.
Texte intégralCheridito, Patrick, Michael Kupper et Ludovic Tangpi. « Duality Formulas for Robust Pricing and Hedging in Discrete Time ». SIAM Journal on Financial Mathematics 8, no 1 (janvier 2017) : 738–65. http://dx.doi.org/10.1137/16m1064088.
Texte intégralKifer, Yuri. « Hedging of game options in discrete markets with transaction costs ». Stochastics 85, no 4 (23 mai 2013) : 667–81. http://dx.doi.org/10.1080/17442508.2013.795566.
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