Articles de revues sur le sujet « Covariance matrice »
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Cappuccio, Nunzio, et Diego Lubian. « Ordering of Covariance Matrice ». Econometric Theory 12, no 4 (octobre 1996) : 746–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600007106.
Texte intégralSigaud, Olivier, et Freek Stulp. « Adaptation de la matrice de covariance pour l’apprentissage par renforcement direct ». Revue d'intelligence artificielle 27, no 2 (30 avril 2013) : 243–63. http://dx.doi.org/10.3166/ria.27.243-263.
Texte intégralFourdrinier, Dominique, William E. Strawderman et Martin T. Wells. « Estimation robuste pour des lois à symétrie elliptique à matrice de covariance inconnue ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 326, no 9 (mai 1998) : 1135–40. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(98)80076-1.
Texte intégralAppourchaux, T., et L. Gizon. « The Art of Fitting P-Mode Spectra ». Symposium - International Astronomical Union 185 (1998) : 43–44. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900238230.
Texte intégralKhoder, Wassim. « Recalage de la navigation inertielle hybride par le filtrage de Kalman sans parfum paramétré à quaternions ». MATEC Web of Conferences 261 (2019) : 06003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201926106003.
Texte intégralMeyer, Karin, et Mark Kirkpatrick. « Up hill, down dale : quantitative genetics of curvaceous traits ». Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences 360, no 1459 (7 juillet 2005) : 1443–55. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2005.1681.
Texte intégralAlekseychik, Pavel, Gabriel Katul, Ilkka Korpela et Samuli Launiainen. « Eddies in motion : visualizing boundary-layer turbulence above an open boreal peatland using UAS thermal videos ». Atmospheric Measurement Techniques 14, no 5 (18 mai 2021) : 3501–21. http://dx.doi.org/10.5194/amt-14-3501-2021.
Texte intégralGonzalez-Ondina, Jose M., Lewis Sampson et Georgy I. Shapiro. « A Projection Method for the Estimation of Error Covariance Matrices for Variational Data Assimilation in Ocean Modelling ». Journal of Marine Science and Engineering 9, no 12 (20 décembre 2021) : 1461. http://dx.doi.org/10.3390/jmse9121461.
Texte intégralZhang, Peng, Wen Juan Qi et Zi Li Deng. « Covariance Intersection Fusion Kalman Estimator for Multi-Sensor System with Measurements Delays ». Applied Mechanics and Materials 475-476 (décembre 2013) : 460–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.475-476.460.
Texte intégralFang (方啸), Xiao, Tim Eifler et Elisabeth Krause. « 2D-FFTLog : efficient computation of real-space covariance matrices for galaxy clustering and weak lensing ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 497, no 3 (17 juin 2020) : 2699–714. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa1726.
Texte intégralAboutaleb, Youssef M., Mazen Danaf, Yifei Xie et Moshe E. Ben-Akiva. « Sparse covariance estimation in logit mixture models ». Econometrics Journal 24, no 3 (19 mars 2021) : 377–98. http://dx.doi.org/10.1093/ectj/utab008.
Texte intégralSilverstein, Jack W., et Z. D. Bai. « Covariance Matrices ». Annals of Probability 27, no 3 (juillet 1999) : 1536–55. http://dx.doi.org/10.1214/aop/1022677458.
Texte intégralKlypin, Anatoly, Francisco Prada et Joyce Byun. « Suppressing cosmic variance with paired-and-fixed cosmological simulations : average properties and covariances of dark matter clustering statistics ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 496, no 3 (2 avril 2020) : 3862–69. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa734.
Texte intégralPhilcox, Oliver H. E., Daniel J. Eisenstein, Ross O’Connell et Alexander Wiegand. « rascalc : a jackknife approach to estimating single- and multitracer galaxy covariance matrices ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 491, no 3 (18 novembre 2019) : 3290–317. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz3218.
Texte intégralBongiorno, C., D. Challet et G. Loeper. « Filtering time-dependent covariance matrices using time-independent eigenvalues ». Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment 2023, no 2 (1 février 2023) : 023402. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/acb7ed.
Texte intégralSmith, Kimberly, Courtenay Strong et Firas Rassoul-Agha. « Multisite Generalization of the SHArP Weather Generator ». Journal of Applied Meteorology and Climatology 57, no 9 (septembre 2018) : 2113–27. http://dx.doi.org/10.1175/jamc-d-17-0236.1.
Texte intégralKoch, K. R., H. Kuhlmann et W. D. Schuh. « Approximating covariance matrices estimated in multivariate models by estimated auto- and cross-covariances ». Journal of Geodesy 84, no 6 (19 mars 2010) : 383–97. http://dx.doi.org/10.1007/s00190-010-0375-5.
Texte intégralFumagalli, Alessandra, Matteo Biagetti, Alex Saro, Emiliano Sefusatti, Anže Slosar, Pierluigi Monaco et Alfonso Veropalumbo. « Fitting covariance matrix models to simulations ». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, no 12 (1 décembre 2022) : 022. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/12/022.
Texte intégralBlot, Linda, Martin Crocce, Emiliano Sefusatti, Martha Lippich, Ariel G. Sánchez, Manuel Colavincenzo, Pierluigi Monaco et al. « Comparing approximate methods for mock catalogues and covariance matrices II : power spectrum multipoles ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 485, no 2 (19 février 2019) : 2806–24. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz507.
Texte intégralStępniak, Czesław. « Inverting covariance matrices ». Discussiones Mathematicae Probability and Statistics 26, no 2 (2006) : 163. http://dx.doi.org/10.7151/dmps.1080.
Texte intégralDorvlo, Atsu S. S. « Generating covariance matrices ». International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 31, sup2 (mars 2000) : 287–89. http://dx.doi.org/10.1080/00207390050032261.
Texte intégralLoh, Wei-Liem. « Estimating Covariance Matrices ». Annals of Statistics 19, no 1 (mars 1991) : 283–96. http://dx.doi.org/10.1214/aos/1176347982.
Texte intégralTian, Yongge. « Matrix rank and inertia formulas in the analysis of general linear models ». Open Mathematics 15, no 1 (27 février 2017) : 126–50. http://dx.doi.org/10.1515/math-2017-0013.
Texte intégralCarta, Lynn, et David Carta. « Nematode specific gravity profiles and applications to flotation extraction and taxonomy ». Nematology 2, no 2 (2000) : 201–10. http://dx.doi.org/10.1163/156854100508935.
Texte intégralBishop, Craig H., Bo Huang et Xuguang Wang. « A Nonvariational Consistent Hybrid Ensemble Filter ». Monthly Weather Review 143, no 12 (1 décembre 2015) : 5073–90. http://dx.doi.org/10.1175/mwr-d-14-00391.1.
Texte intégralZhang, Peng, Wen Juan Qi et Zi Li Deng. « Parallel Covariance Intersection Fusion Optimal Kalman Filter ». Applied Mechanics and Materials 475-476 (décembre 2013) : 436–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.475-476.436.
Texte intégralYuan, Sihan, et Daniel J. Eisenstein. « Decorrelating the errors of the galaxy correlation function with compact transformation matrices ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 486, no 1 (27 mars 2019) : 708–24. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz899.
Texte intégralTieplova, D. « Distribution of Eigenvalues of Sample Covariance Matrices with Tensor Product Samples ». Zurnal matematiceskoj fiziki, analiza, geometrii 13, no 1 (25 mars 2017) : 82–98. http://dx.doi.org/10.15407/mag13.01.082.
Texte intégralEngle, Robert F., Olivier Ledoit et Michael Wolf. « Large Dynamic Covariance Matrices ». Journal of Business & ; Economic Statistics 37, no 2 (22 décembre 2017) : 363–75. http://dx.doi.org/10.1080/07350015.2017.1345683.
Texte intégralTrenkler, Götz. « Ordering of Covariance Matrices ». Econometric Theory 11, no 4 (août 1995) : 796. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600009750.
Texte intégralLoh, Wei-Liem. « Estimating covariance matrices II ». Journal of Multivariate Analysis 36, no 2 (février 1991) : 163–74. http://dx.doi.org/10.1016/0047-259x(91)90055-7.
Texte intégralEriksen, P. Svante. « Proportionality of Covariance Matrices ». Annals of Statistics 15, no 2 (juin 1987) : 732–48. http://dx.doi.org/10.1214/aos/1176350372.
Texte intégralCarroll, T. L., et J. M. Byers. « Dimension from covariance matrices ». Chaos : An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 27, no 2 (février 2017) : 023101. http://dx.doi.org/10.1063/1.4975063.
Texte intégralPillai, Natesh S., et Jun Yin. « Universality of covariance matrices ». Annals of Applied Probability 24, no 3 (juin 2014) : 935–1001. http://dx.doi.org/10.1214/13-aap939.
Texte intégralLudwig, Monika. « Covariance matrices and valuations ». Advances in Applied Mathematics 51, no 3 (août 2013) : 359–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.aam.2012.12.003.
Texte intégralGunawan, B., et JW James. « The use of 'bending&apos ; in multiple trait selection of Border Leicester - Merino synthetic populations ». Australian Journal of Agricultural Research 37, no 5 (1986) : 539. http://dx.doi.org/10.1071/ar9860539.
Texte intégralBlais, J. A. Rod. « Optimal Modeling and Filtering of Stochastic Time Series for Geoscience Applications ». Mathematical Problems in Engineering 2013 (2013) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/895061.
Texte intégralQi, Wen Juan, Peng Zhang, Zi Li Deng et Yuan Gao. « Covariance Intersection Fusion Smoothers for Multichannel ARMA Signal with Colored Measurement Noises ». Applied Mechanics and Materials 373-375 (août 2013) : 716–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.373-375.716.
Texte intégralTrucíos, Carlos, Mauricio Zevallos, Luiz K. Hotta et André A. P. Santos. « Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation ». Econometrics 7, no 2 (9 mai 2019) : 19. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics7020019.
Texte intégralPenny, Stephen G. « The Hybrid Local Ensemble Transform Kalman Filter ». Monthly Weather Review 142, no 6 (28 mai 2014) : 2139–49. http://dx.doi.org/10.1175/mwr-d-13-00131.1.
Texte intégralPhilcox, Oliver H. E., et Daniel J. Eisenstein. « Estimating covariance matrices for two- and three-point correlation function moments in Arbitrary Survey Geometries ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 490, no 4 (16 octobre 2019) : 5931–51. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz2896.
Texte intégralNye, Tom M. W., Brad J. C. Baxter et Walter R. Gilks. « A Covariance Matrix Inversion Problem arising from the Construction of Phylogenetic Trees ». LMS Journal of Computation and Mathematics 10 (2007) : 119–31. http://dx.doi.org/10.1112/s1461157000001327.
Texte intégralChang, Wei-Yu, Jothiram Vivekanandan et Tai-Chi Chen Wang. « Estimation of X-Band Polarimetric Radar Attenuation and Measurement Uncertainty Using a Variational Method ». Journal of Applied Meteorology and Climatology 53, no 4 (avril 2014) : 1099–119. http://dx.doi.org/10.1175/jamc-d-13-0191.1.
Texte intégralde Santi, Natalí S. M., et L. Raul Abramo. « Improving cosmological covariance matrices with machine learning ». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, no 09 (1 septembre 2022) : 013. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/09/013.
Texte intégralSERVICE, PHILIP M. « The genetic structure of female life history in D. melanogaster : comparisons among populations ». Genetical Research 75, no 2 (avril 2000) : 153–66. http://dx.doi.org/10.1017/s0016672399004322.
Texte intégralLacasa, Fabien. « The impact of braiding covariance and in-survey covariance on next-generation galaxy surveys ». Astronomy & ; Astrophysics 634 (février 2020) : A74. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201936683.
Texte intégralUribe-Murcia, Karen, Jorge A. Ortega-Contreras, Eli G. Pale-Ramon, Miguel Vazquez-Olguin et Yuriy S. Shmaliy. « Comparison of the Kalman Filter and the Unbiased FIR Filter for Network Systems with Multiples Output Delays and Lost Data ». WSEAS TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS 21 (2 août 2022) : 176–81. http://dx.doi.org/10.37394/23201.2022.21.19.
Texte intégralO’Connell, Ross, et Daniel J. Eisenstein. « Large covariance matrices : accurate models without mocks ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 487, no 2 (21 mai 2019) : 2701–17. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz1359.
Texte intégralMc Kay, R. J. « Simultaneous procedures for covariance matrices ». Communications in Statistics - Theory and Methods 18, no 2 (janvier 1989) : 429–43. http://dx.doi.org/10.1080/03610928908829909.
Texte intégralClifford, David. « Computation of Spatial Covariance Matrices ». Journal of Computational and Graphical Statistics 14, no 1 (mars 2005) : 155–67. http://dx.doi.org/10.1198/106186005x27626.
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