Livres sur le sujet « Covariance matrice »
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Tsukuma, Hisayuki, et Tatsuya Kubokawa. Shrinkage Estimation for Mean and Covariance Matrices. Singapore : Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-1596-5.
Texte intégralJong, Robert M. de. Consistency of kernel estimators of heteroscedastic and autocorrelated covariance matrices. Cardiff : Cardiff Business School, 1996.
Trouver le texte intégralSrivastava, M. S. Classification with a preassigned error rate when two covariance matrices are equal. Toronto : University of Toronto, Dept. of Statistics, 1998.
Trouver le texte intégralWoodruff, David. A note on a relationship between covariance matrices and consistently estimated variance components. Iowa City, Iowa : American College Testing Program, 1995.
Trouver le texte intégralU.S. Nuclear Regulatory Commission. Division of Systems Analysis and Regulatory Effectiveness. et Oak Ridge National Laboratory, dir. PUFF-III : A code for processing ENDF uncertainty data into multigroup covariance matrices. Washington, DC : U.S. Nuclear Regulatory Commission, Office of Nuclear Regulatory Research, 2000.
Trouver le texte intégralU.S. Nuclear Regulatory Commission. Division of Systems Analysis and Regulatory Effectiveness. et Oak Ridge National Laboratory, dir. PUFF-III : A code for processing ENDF uncertainty data into multigroup covariance matrices. Washington, DC : U.S. Nuclear Regulatory Commission, Office of Nuclear Regulatory Research, 2000.
Trouver le texte intégralKubokawa, T. Robust improvements in estimation of mean and covariance matrices in elliptically contoured distribution. Toronto : University of Toronto, Dept. of Statistics, 1997.
Trouver le texte intégralPynnönen, Seppo. Testing for additional information in variables in multivariate normal classification with unequal covariance matrices. Vaasa : Universitas Wasaensis, 1988.
Trouver le texte intégralBose, Arup, et Monika Bhattacharjee. Large Covariance and Autocovariance Matrices. Taylor & Francis Group, 2018.
Trouver le texte intégralBose, Arup. Large Covariance and Autocovariance Matrices. Chapman and Hall/CRC, 2018. http://dx.doi.org/10.1201/9780203730652.
Texte intégralBose, Arup, et Monika Bhattacharjee. Large Covariance and Autocovariance Matrices. Taylor & Francis Group, 2018.
Trouver le texte intégralBose, Arup, et Monika Bhattacharjee. Large Covariance and Autocovariance Matrices. Taylor & Francis Group, 2020.
Trouver le texte intégralLarge Covariance and Autocovariance Matrices. Taylor & Francis Group, 2018.
Trouver le texte intégralBose, Arup, et Monika Bhattacharjee. Large Covariance and Autocovariance Matrices. Taylor & Francis Group, 2018.
Trouver le texte intégralBose, Arup, et Monika Bhattacharjee. Large Covariance and Autocovariance Matrices. Taylor & Francis Group, 2018.
Trouver le texte intégralTsukuma, Hisayuki, et Tatsuya Kubokawa. Shrinkage Estimation for Mean and Covariance Matrices. Springer, 2020.
Trouver le texte intégralTsukuma, Hisayuki, et Tatsuya Kubokawa. Shrinkage Estimation for Mean and Covariance Matrices. Springer, 2020.
Trouver le texte intégralBai, Zhidong, Jianfeng Yao et Shurong Zheng. Large Sample Covariance Matrices and High-Dimensional Data Analysis. Cambridge University Press, 2015.
Trouver le texte intégralLarge Sample Covariance Matrices and High-Dimensional Data Analysis. Cambridge University Press, 2015.
Trouver le texte intégralZinn-Justin, Paul, et Jean-Bernard Zuber. Multivariate statistics. Sous la direction de Gernot Akemann, Jinho Baik et Philippe Di Francesco. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198744191.013.28.
Texte intégralPUFF-III : A code for processing ENDF uncertainty data into multigroup covariance matrices. Washington, DC : U.S. Nuclear Regulatory Commission, Office of Nuclear Regulatory Research, 2000.
Trouver le texte intégralA Linear Algebra Primer for Financial Engineering : Covariance Matrices, Eigenvectors, OLS, and more. FE Press, LLC, 2014.
Trouver le texte intégralBaulieu, Laurent, John Iliopoulos et Roland Sénéor. Relativistic Wave Equations. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198788393.003.0006.
Texte intégralChirembo, Anderson Mayotcha. Direct versus indirect methods for the estimation of variance-covariance matrices and regression parameters when data are skewed and incomplete. 1995.
Trouver le texte intégralBack, Kerry E. Factor Models. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190241148.003.0006.
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